Agentes para uma Bolsa de Valores Virtual
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1. LISTAR TIT INDUS lt simb industria gt O agente Bolsa recebe um pedido para retornar os t tulos pertencentes a uma ind stria em espec fico public String getTitIndustria String industria Este m todo recebe uma String indicativa da industria a que se pretende saber os t tulos O m todo faz uma pesquisa pelos t tulos dispon veis e verifica quais est o associados dita ind stria Estes t tulos s o depois todos retornados numa String separados por espa os ACTUAL lt Titulo gt O agente Bolsa retorna o valor actual do titulo pedido public String getActual String titulo Este m todo recebe uma String com o t tulo que se pretende saber a cota o O m todo envia ent o um pedido para o endere o http finance yahoo com d quotes csv s titulo amp f snll1dit1clohgv amp e c FECHO lt Titulo gt lt N_Dias gt O agente Bolsa recebe um pedido das cota es de fecho para um determinado t tulo nos ltimos n dias O agente bolsa retornar ent o um vector de in dias elementos com os fechos public String getFechos String titulo int n Este m todo recebe uma String com o titulo pretendido e com o n de dias que se pretende obter Para obter estes valo res e visto que o agente Bolsa provavelmente n o ter todas as informa es poss vel tam b m fazer o pedido ao site da seguinte forma hnttp ichart finance yahoo com table csv s titulo ad String valueOf Mes2. es de um grupo de empresas relativas a uma actividade econ mica em particular seguem uma mesma tend ncia Um desses exemplos foi o E crash que ocorreu com as empresas na rea da tecnologia e telecomunica es no ano 2000 Crash 2000 Outro exemplo foi o aumento significativo das cota es das empresas da ind stria do armamento aquando da guerra no Iraque Investir no momento certo numa determinada rea pode levar obten o de lucros consider veis da a aposta na cria o de um agente capaz de analisar os mercados relativos a cada acti vidade econ mica 13 2 3 3 Interac o Colabora o entre agentes Os agentes investidores funcionam de forma aut noma Contudo todos os agentes t m que interagir colaborar com o agente bolsa para saberem como que o ambiente bolsista evoluiu e assim poderem fazer os investimentos pretendidos 2 4 Detalhes de Implementa o A plataforma utilizada para implementa o do sistema multi agente a plataforma JADE Esta permite que a comunica o entre agentes seja fi vel e simples de implementar e portan to intuitiva tornando transparente todo o protocolo de comunica o O sistema implementado possui dois tipos de agente Investidor e Bolsa que v o comunicar entre si O agente Investidor vai apenas enviar pedidos ao agente Bolsa para obter os valores necess rios para o c lculo que vai determinar as suas decis es na bolsa O agente Bolsa por seu lado recebe
3. se String valueOf Dia sf String valueoOf Ano s g d amp a 16 String valueOf Mes Novo b String value0Of Dia Novo amp c String valu eof Ano Novo signore csv O ficheiro obtido segue o seguinte formato interessando apenas o campo Fecho Data Pre o Abertura Pre oMaximo Pre oMinimo Fecho Volume FechoAjus tado MAXIMO lt Titulo gt lt N Dias gt O agente Bolsa recebe um pedido para saber o valor m ximo que um determinado t tulo atingiu nos ltimos n dias retornando depois esse valor public String getMaximo String titulo int n Este m todo recebe uma String com o titulo pretendido e o n de dias dentro do qual se pretende descobrir o m ximo depois calculado o valor m ximo atingido durante esse per odo recorrendo ao ficheiro pedi do da mesma forma que no m todo getFechos sendo o campo relevante o Pre oM ximo MINIMO lt Titulo gt lt N Dias gt O agente Bolsa recebe um pedido para saber o valor m nimo que um determinado t tulo atingiu nos ltimos n dias retornando depois esse valor public String getMinimo String titulo int n Este m todo recebe uma String com o titulo pretendido e o n de dias dentro do qual se pretende descobrir o m nimo depois calculado o valor m nimo atingido durante esse per odo recorrendo ao ficheiro pedido da mesma forma que no m todo getFechos sendo o campo relevante o Pre oMinimo 2 4 2 Des
4. 4 Bot o que permite fechar o agente Bolsa Descri o da interface gr fica de um agente Investidor 33 Agente Investidor invest1 1 j P fico Relat rio T tulos Decis es Desempenho do Agente 55147 33 2 oa AMAM A T AM AS agi r SEEE ME E E E a ael V a A RASA TA ab TIN A a TI Valores actuais Ac es 10324 26 Capital 39836 438 3 Carteira 50160 695 Figura 9 Gr ficos que apresentam o desempenho de um agente Investidor Legenda 1 Separadores que permitem seleccionar a forma como se quer ver o estado desempenho do agen te 2 Gr fico que apresenta a evolu o do valor em ac es e do capital do agente 3 Alguns dados relevantes relativos ao estado do agente 4 Gr fico que mostra a evolu o do valor em carteira do agente 5 Bot o que permite fecha o agente Investidor 34 Agente Investidor invest1 T tulos Compras 02 11 2005 01 05 75 acooes do titulo AAPL por 60 73 02 11 2005 01 05 111 accoes do titulo AMZH por 41 4 02 11 2005 01 03 351 accoes do titulo MSFT por 27 07 02 11 2005 01 02 68 accoes do titulo AAPL por 60 73 02 11 2005 01 02 s 10 accoes do titulo 6006 por 382 46 02 11 2005 01 02 100 acooes do titulo AMZN por 41 39 02 11 2005 00 58 63 accoes do titulo AAPL por 60 76 02 11 2005 00 58 101 accoes do titulo YH00 por 37 85 1 E gt a A e 242 accoes do titulo EBAY por 42 09 02 11 2005 00 56 1
5. 223 542 14 129 60 82 Figura 11 Tabela que indica o n mero de ac es que um agente Investidor possui de cada t tulo bem como o respectivo valor actual Legenda 1 Tabela que mostra todos os t tulos em que o agente pretende investir o n mero de ac es que possui de cada um e o respectivo pre o actual das ac es 36 Legenda Agente Investidor invest1 Relat rio T tulos Decis es Estou neste momento a processar 15 minutos de informacao Acahei de processar informacao Pronto para comprar e vender Comprei porque o valor actual do titulo AMZN 41 39 inferior media dos ultimos 15 minutos 41 417805 gt Comprei porque o valor actual do titulo GOOG 382 35 inferior media dos ultimos 15 minutos 382 9618 gt Comprei porque o valor actual do titulo EBAY 42 05 inferior media dos ultimos 15 minutos 42 07217 gt Comprei porque o valor actual do titulo AAPL 60 73 inferior media dos ultimos 15 minutos 50 752 gt Comprei porque o valor actual do titulo MSFT 27 07 inferior media dos ultimos 15 minutos 27 073849 gt Vendi com lucro porque o valor actual do titulo EBAY 42 14 mais de 0 2 superior ao valor de compra 42 0 gt Comprei porque o valor actual do titulo EBAY 42 11 inferior media dos ultimos 15 minutos 42 114834 gt Vendi com lucro porque o
6. Agente Bolsa Interface Gr fica resposta resposta pedido pedido Agente Investidor 1 Agente Investidor 2 Interface Gr fica Figura 2 Diagrama de fluxo de dados do sistema 2 4 1 Agente Bolsa F4 O agente Bolsa um agente que possui apenas um comportamento esperar por pedidos enviados pelos agentes Investidores Estes pedidos devem ser lhe dirigidos seguindo um for mato especificado para que este possa entender o pedido Qualquer pedido n o compreendido implicar uma resposta com a mensagem de Pedido n o entendido O agente Bolsa est preparado para receber os seguintes pedidos 15 LISTAR TITULOS O agente Bolsa n o ir tratar de todos os t tulos existentes na bolsa de valores de Nova York tratando assim apenas de alguns escolhidos previamente por n s Para os investidores saberem que t tulos est o dispon veis poder o fazer um pedido dos mesmos antes de come arem a efectuar os seus investimentos public String getEmpresas O agente Bolsa invoca este m todo que retorna uma String com o nome de todos os t tulos que est o a ser analisados pelos agente Bolsa separados por um espa o LISTAR INDUSTRIAS O agente Bolsa recebe um pedido para enviar as ind strias com que est a trabalhar public String getIndustrias O agente invoca este m todo que retorna uma String com o nome das ind strias com que se encontra a trabalhar no momento separadas com um espa o entre elas
7. cada indicador podemos dizer que 5 O agente MME permite obter bons palpites acerca dos momentos de compra e venda de ac es conduzindo a resultados satisfat rios quando o mercado bolsista n o est todo ele em queda O agente MACD tem um bom desempenho porque faz uso de tr s m dias m veis exponenciais Desta forma verifica se que consegue alguns ganhos significativos O agente que implementa o indicador RSI tem um comportamento de mais longo pra zo tentando vender apenas quando verifica que vai obter lucros e comprar quando detecta uma conjuntura de subida O agente que implementa o indicador IE n o demonstra grandes resultados do ponto de vista de ganhos uma agente muito afectado pelo meio ambiente e muitas vezes toma consci ncia da tend ncia do mercado um pouco tarde O agente que utiliza uma combina o de todos os indicadores tem um desempenho razo vel Contudo muitas das vezes o seu desempenho n o supera a decis o que tomada por um nico indicador espec fico O agente Ind stria obt m bons resultados na medida em que investe na bolsa de for ma diversificada Dado que existe sempre uma ou outra ind stria que a cada momento est bem cotada pode se dizer que este agente conseguir sempre sobreviver O agente Naive possui um comportamento irregular podendo em ocasi es de bom comportamento da bolsa alcan ar muito bons resultados e passado algum tempo per der tudo o que ganhou O fa
8. e permitir a an lise do desempenho dos agentes de uma forma simples e til 3 Conclus o O contexto do trabalho bastante aliciante tendo por isso funcionado como um factor moti vador Os processos de racioc nio e esquemas de representa o de conhecimento utilizados foram escolhidos cuidadosamente de forma a garantir a melhor efici ncia dos agentes Uma vez que o trabalho foi planeado de forma minuciosa n o se tiveram grandes dificulda des na sua implementa o O trabalho realizado superou de forma significativa os objectivos inicialmente estipulados tendo resultado portanto num sistema multi agente que satisfaz todos os requisitos definidos pelos docentes da disciplina Todo o sucesso do trabalho deve se grande parte ao facto de ter sido bem dividido e de todos os elementos do grupo terem conseguido efectuar a sua parte Houve sempre troca de ideias opini es e ajudas de parte a parte de forma a garantir um equil brio de carga de traba lho Este trabalho permitiu adquirir conceitos relativos ao contexto em que est inserido bolsa de valores bem como consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas te ricas Fez tamb m com que se conhecesse a arquitectura e modo de funcionamento da plataforma JADE e reconhe cesse a sua import ncia no desenvolvimento de software relativo a sistemas multi agente 28 4 An lise de resultados Todos os agentes comportam se de forma razo vel Fazendo uma an lise de
9. ficas descriti vas das suas actividades Uma vez que a actividade dos dois tipos de agente existentes no sistema Investidor e Bolsa bastante distinta foram implementadas interfaces gr ficas espec ficas para cada um desses agentes A interface gr fica de um agente Investidor apresenta gr ficos e relat rios que permitem ver a sua actividade e o seu estado a cada momento Os gr ficos t m como objectivo mostrar a evolu o do capital do agente o valor que possui em ac es e o valor da sua carteira Abaixo dos gr ficos apresentada uma tabela onde cons tam os valores actuais de cada um dos par metros apresentados no gr fico para que haja uma melhor percep o destes Os relat rios mostram todas as compras e vendas de ac es que o agente efectuou desde o in cio da sua execu o indicando a hora a que o fez o t tulo a quantidade e o pre o mostram as decis es que tomou e o n mero de ac es que possui de cada t tulo em cada momento bem como o seu valor actual A interface gr fica de um agente Bolsa cont m um gr fico que apresenta a evolu o do valor de um dado t tulo seleccionado pelo utilizador e uma tabela que mostra alguns dados rele vantes referentes a esse mesmo t tulo como o seu valor actual valor de abertura e valor m ximo e m nimo do dia 2 3 Esquemas de Representa o de Conhecimento e Metodologia 2 3 1 Representa o de Conhecimento As estruturas de representa o do conhecime
10. valor actual do titulo AAPL 60 8995 mais de 0 2 superior ao valor de compra 6C Vendi com lucro porque o valor actual do titulo EBAY 42 2 mais de 0 2 superior ao valor de compra 42 11 Figura 12 Relat rio de decis es de um agente Investidor 1 Lista com todas as decis es que o agente Investidor tomou at ao momento as decis es mais antigas encontram se no topo 37 8 2 Exemplo de uma execu o 1 Compila o do programa utilizando a makefile WINDOWS system32 cmd exe D NTrabAIAD gt make javac cotacoes java javac InterfaceBolsa java Javac Bolsa java javac InterfaceInvest java javac MACD java R I java Industria java Nailve java MME java IE java Combinacao j ava D NTrabAIAD gt Figura 13 Execu o da makefile na linha de comandos 2 Execu o do agente Bolsa olsaReal bat BlagenteENisasim bat B agenteInvestidorCombinacao 5 agenteInvestidorIE bat 5 agenteInvestidorIndustria bat B agenteInvestidorMACD bat BJagenteInvestidorMME bat BlagenteInvestidorNaive bat B agenteInvestidorRSI bat E agentek Figura 14 Execu o do batch file do agente Bolsa 38 3 Execu o dos agentes Investidores T Naive java BIRSI java E agenteBolsa bat agenteInvestigorCombinacao bat ElagenteInvestid k IE bat E agenteInvestidorIndustria bat BlagenteInvestidorMACD bat E agenteInvestidorMME bat BlagenteInvestidorNaive bat BJagenteI
11. 160 695 Figura 7 Gr ficos que apresentam o desempenho de um agente Investidor 2 5 Ambiente de desenvolvimento O trabalho foi desenvolvido na linguagem Java em ambiente Windows e o compilador utili zado o que vem integrado no pacote de desenvolvimento j2sdk1 4 2 06 O trabalho foi realizado em m quinas equipadas com um processador P4 3 0Ghz e 1GB de mem ria RAM Tamb m foi testado em m quinas de capacidade inferior e n o foram detec tadas diferen as significativas no seu desempenho Todo o projecto foi desenvolvido e gerido pelo IDE Eclipse 3 1 27 A plataforma de desenvolvimento comunica o utilizada para implementar os agentes para a bolsa de valores virtual foi a plataforma JADE Java Agent Development Framework 3 3 JADE 2005 Esta plataforma foi escolhida visto que para al m de permitir a comunica o entre agentes e ter por base a linguagem Java suporta a mobilidade intra plataforma permite a gest o de m ltiplos containers e possui diversas ferramentas que simplificam a sua admi nistra o e desenvolvimento de aplica es baseadas em sistemas multi agente A interface gr fica foi implementada usando a biblioteca gr fica SWING Os gr ficos presen tes tanto na interface gr fica do agente Investidor como do agente Bolsa foram desenvolvi dos utilizando a biblioteca gr fica de visualiza o de dados a duas dimens es Chart2D Chart2d 2002 visto ser bastante f cil de utilizar
12. 2 accoes do titulo GOOG por 382 61 02 11 2005 00 56 113 accoes do titulo AMZN por 41 38 02 11 2005 00 55 68 accoes do titulo AAPL por 60 74 02 11 2005 00 55 99 accoes do titulo EBAY por 42 09 Vendas 02 11 2005 E 351 accoes do titulo MSFT por 27 0799 02 11 2005 01 04 68 accoes do titulo AAPL por 60 75 02 11 2005 01 03 100 acooes do titulo AMZN por 41 41 02 11 2005 s 5 s 63 accoes do titulo AAPL por 60 76 02 11 2005 01 00 gt 242 accoes do titulo EBAY por 42 11 02 11 2005 01 00 12 accoes do titulo G00G por 382 77 02 11 2005 00 59 101 accoes do titulo YH0O0 por 37 86 02 11 2005 00 58 113 acvooes do titulo AMZN poff t 35 2 02 11 2005 00 56 68 accoes do titulo AAPL por 60 78 02 11 2005 00 56 99 accoes do titulo EBAY por 42 12 02 11 2005 00 56 154 accoes do titulo MSFT por 27 08 02 11 2005 00 54 77 accoes do titulo AAPL por 60 76 02 11 2005 1 00 54 gt 111 accoes do titulo EBAY por 42 11 Figura 10 Relat rio de compra e venda de ac es efectuadas por um agente Investidor Legenda 1 Lista de compras que o agente efectuou at ao momento as compras mais recentes encontram se no topo 2 Lista de vendas que o agente efectuou at ao momento as vendas mais recentes encontram se no topo 35 Agente Investidor invest1 Gr fico Relat rio T tulos Decis es T tulo N mero de ac es que possu Pre o actual J80 41 52 82 37 81 8 382 93 115 27 07
13. 9 Vendi com lucro porque o valor actual do titulo EBAY 42 14 mais de 0 2 superior ao valor de compra 42 0 gt Comprei porque o valor actual do titulo EBAY 42 11 inferior media dos ultimos 15 minutos 42 114834 Vendi com lucro porque o valor actual do titulo AAPL 60 8995 mais de 0 2 superior ao valor de compra BC gt Vendi com lucro porque o valor actual do titulo EBAY 42 2 mais de 0 2 superior ao valor de compra 42 11 Figura 4 Relat rio de decis es de um agente Investidor Agente Investidor invest1 T tulo N mero de ac es que possui Pre o actual AMZN 80 41 52 YHOO 82 37 81 GOOG 382 93 B o o o MSFT A Figura 5 Tabela que indica o n mero de ac es que um agente Investidor possui de cada t tulo bem como o respectivo valor actual 25 Agente Investidor investi 02 11 2005 17 01 05 Compra 75 accoes do titulo AAPL por 60 73 02 11 2005 17 01 05 Compra 111 accoes do titulo AMZN por 41 4 02 11 2005 17 01 03 Compra 351 accoes do titulo MSFT por 27 07 02 11 2005 17 01 02 Compra 68 accoes do titulo AAPL por 60 73 02 11 2005 17 01 02 Compra 10 accoes do titulo GOOG por 382 46 02 11 2005 17 01 02 Compra 100 acooes do titulo AMZN por 41 39 02 11 2005 17 58 Compra 63 accoes do titulo AAPL por 60 76 02 11 2005 17 00 58 Compra 101 accoes do titulo YH0O0 por 37 85 02 11 2005 17 00 57 Compra 242 accoes do titulo EBAY por 42 09 02 11 2005 17 00 56 Compra 12 accoes do titul
14. Relat rio Final Agentes para um Bolsa de Valores Virtual Jos C ndido Sousa Pacheco Pedro Jorge Domingues Pacheco Tiago Miguel Gon alves da Silva Universidade do Porto Faculdade de Engenharia FEUP Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Departamento de Engenharia Electrot cnica e de Computadores Rua Roberto Frias s n 4200 465 Porto Portugal Dezembro de 2005 Relat rio Final Agentes para uma Bolsa de Valores Virtual Jos C ndido Sousa Pacheco Pedro Jorge Domingues Pacheco Tiago Miguel Gon alves da Silva Turma 1 Trabalho realizado no mbito da disciplina de AIAD do 1 semestre do 4 ano da Licenciatura em Eng Inform tica e Computa o da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto leccionada por Eug nio Oliveira e Ana Paula Rocha Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Departamento de Engenharia Electrot cnica e de Computadores Rua Roberto Frias s n 4200 465 Porto Portugal Dezembro de 2005 ndice 1 Objectivo 5 2 Descri o 6 2 Funcionalidades sapaacsitestesasgeruiuigectusegiusa dovaso inoen enie ETEEN EEE E ES 6 2 2 Estrutura do Pro taM iesms orrein ennai na AEE EEE NEE OERS 7 2241 Bolsade Valore Sissies nne e Eni a ETE E E ETEISEEN EEEE 7 22 il Agente Bolgesi a E a andina SIA E E EAS 8 2 2 2 Investimento BOISISA rsicecesier rogei keino Eri nE aee EENE EEE EEEE 8 2 2 2 An lise Fundamental scessesscessaisecersantsenesareacessiasessenis
15. a compila o dos agentes e das respectivas interfaces gr ficas foi criada uma makefile Uma vez que as interfaces gr ficas dos agentes utilizam a biblioteca chart2D necess rio antes de compilar colocar na mesma pasta que cont m os agentes a pasta que cont m os ficheiros da biblioteca De seguida basta escrever o comando make na linha de comandos Todos os ficheiros necess rios execu o do programa devem estar agora compi lados 8 1 2 Executar a aplica o De forma a facilitar o lan amento dos agentes na plataforma JADE foi criado um batch file para cada um dos agentes Para que a aplica o inicie correctamente em primeiro lugar deve ser executado o agente bolsa agenteBolsa bat e s depois devem ser executados os agentes investidores agenteInvestidorMME bat agenteInvestidorMACD bat 8 1 3 Interface gr fica A interface gr fica de cada um dos agentes abre automaticamente ap s terem sido executados Descri o da interface gr fica do agente Bolsa 32 Agente Bolsa Valor actuat 419 85 3 Valor de abertura 416 34 4 4 Valor m ximo do dia 418 83 Vator minimo do dia 413 65 Figura 8 Interface gr fica de um agente Bolsa Legenda 1 Lista que permite seleccionar o t tulo do qual v o ser apresentados os dados 2 Gr fico que apresenta a evolu o do valor das ac es do t tulo seleccionado 3 Alguns dados relevantes relativos ao t tulo seleccionado
16. a reen NEEE EEEO leao andado renda N ERE 18 24 23 Agente RSLssiieess ssssesioceserma ceras cesariana genserio career oes EE EEE SEEDEN ESENE E ETES 19 242A Agente MACD js aaa estos iiaa EE E EA E A EA dra 19 2 4 2 5 Agente Combinado de Indicadores erre 19 ANEXOS 4 24 26 Agente NalV6 seres retenaradicasalusca ta AE EEEE EERE EEEE 20 242 Agente Industrion is RE EE ETA ERR 20 24 3 Funcionamento em modo simmladO sss ieiiecoriincieninciio oeoa unirii 21 24 3 1 A obten o dos dadoS ssssts esa possendoresoiasocisssscomzuageansza nasara 21 24 3 2 Arranque em modo simulado ue iaestoctresime tora dec tneasa o sinad o snvedin eita diirisi on dba died 22 244 Interface Gr fica issestensma rss sisaotessian siri a tedemesdoniza E geoninmaadendo 23 2 Ambiente de desenvolvimento siusci noise dorenintosiaeeadoGediino E REAN sit Rusia duto REER TESNE te 27 3 Conclus o 28 4 An lise de resultados 29 5 Melhoramentos 29 6 Refer ncias Bibliogr ficas 31 7 Identifica o dos Elementos do Grupo 31 8 Anexos 32 8 1 Manual do Utilizador samer eesumasnisergis sean aniiis aids sinanas toada das atores Reader des Er EEE ad end EEA 32 8 1 1 Compilaro pr grama sue cusaiciosnestnsircedirsCEndaas EE EEE addon dado asd Dias ra 32 51 2 Executar a aplica o sta sessisiontesgersiunengisa doidos iee EEEE LE EEO AERE 32 5 1 3 Interlace oTafiCa cia ssaitanasasasiacisiiead R a E E E AR EA R A A 32 8 2 Exemplo de l
17. ande na sua conjectura Vejamos uma empresa que tenha bom desempenho mas o sector de actividade n o seja pro missor v se penalizada por esse facto Em suma a an lise fundamental permite uma avalia o um pouco subjectiva da empresa mas que pode trazer grandes vantagens na altura de investir 2 2 2 2 An lise T cnica A an lise t cnica permite avaliar uma determinada empresa com base em indicadores Na an lise t cnica tudo se resume a valores num ricos que v o dando sinais acerca do que est em redor Neste campo de an lise existem v rios indicadores que se baseiam em dados hist ricos cota es para obter informa o acerca do comportamento de uma determinada empresa Estes indicadores permitem obter informa o acerca das tend ncias que um deter minado t tulo est a seguir bem como obter sinais indicativos de compra ou venda de t tulos Neste dom nio deve se aceitar que o valor de uma ac o de um determinado t tulo reflecte toda a informa o que se conhece sobre este N o se deve interrogar acerca do porqu da su bida ou descida da cota o mas sim tentar prever esse facto Na an lise t cnica n o existem opini es divergentes acerca de uma determinada mat ria exis tem antes um conjunto de gr ficos e indicadores calculados matematicamente que permitem tirar ila es acerca de uma empresa 2 2 3 Interface Gr fica Para se poder visualizar o desempenho dos agentes foram criadas interfaces gr
18. ara fazer os investimentos na bolsa Quando iniciado o seu comportamento o agente pede ao agente bolsa informa o relativa ao valor actual das cota es dos t tulos dispon veis Com estes valores faz uma actualiza o da m dia m vel que lhe indica a linha de trigger para poder de seguida tomar a sua decis o No final aguarda algum tempo para depois voltar a analisar o meio envolvente 2 4 2 5 Agente Combinado de Indicadores Para este agente muito importante ter um grande conjunto de informa o para analisar cor rectamente o mercado em que pretende investir Para tal depois do seu comportamento ser lan ado o agente vai pedindo informa es ao agente bolsa acerca dos resultados das empresas que se encontram dispon veis para transac cionar As mensagens enviadas ao agente bolsa para obten o da informa o s o iguais s utilizadas pelos agentes anteriores uma vez que os indicadores s o os anteriores s que desta 19 vez todos juntos Depois de obter esta informa o actualiza todos os indicadores e toma a decis o com base na indica o da maioria Mais uma vez provoca se uma espera algum tempo que depende do modo de funcionamento do agente bolsa 2 4 2 6 Agente Naive Foi criado um agente investidor que n o utiliza nenhuma estat stica aprofundada das cota es para investir na bolsa O objectivo deste investidor testar hip teses e comprar e vender ac es num espa o curto de tempo Este agen
19. cial Charts Em linha Dispon vel em http www stockchrts com Consultado em 10 2005 PortalBolsa 2005 O Portal da Bolsa Em linha Dispon vel em http pt portaldebolsa com pt index entry asp Consultado em 10 2005 BolsaVirtual 2005 Perfeito Daniel Jos dos Santos Simula o de uma Bolsa Virtual usan do Agentes Julho de 2003 Em linha Dispon vel em http www fe up pt eol PSTFC leec bolsavirtual pdf Consultado em 10 2005 Crash 2000 An lise Bolsa nacional termina ano negativa Duarte Costa 3 de Dezembro de 2000 em Jornal de Neg cios http www negocios pt default asp CpContentId 190740 Consultado em 10 2005 Apontamentos 2005 Eug nio Oliveira Acetatos de apoio Disciplina de AIAD Em li nha Dispon vel em http paginas fe up pt eol ATAD aulas 0405 FEUP Consultado em 10 2005 Jade 2005 Jade Online Documentation Em linha Dispon vel em http jade tilab com doc index html Consultado em 10 2005 Chart2d 2002 Simas Jason net sourceforge chard2d Dezembro de 2002 Dispon vel em http chart2d sourceforge net 7 Identifica o dos Elementos do Grupo Jos C ndido Sousa Pacheco 020509054 jose pacheco Ofe up pt Pedro Jorge Domingues de Carvalho Pacheco 020509084 pedro pacheco Ofe up pt Tiago Miguel Gon alves da Silva 020509099 silvatiagoOfe up pt 31 8 Anexos 8 1 Manual do Utilizador 8 1 1 Compilar o programa Para facilitar
20. cri o dos Agentes Investidores Para cada uma das metodologias descritas anteriormente foi implementado um agente Todos eles recorrem unicamente a um comportamento Para se iniciarem os agentes neces s rio passar como argumento o montante que se est interessado em investir a percentagem de dinheiro a investir quando ele decide faz lo e finalmente o n mero de dias que indica o per odo a utilizar para os c lculos Este procedimento necess rio para todos os agentes excep o do agente que utiliza o indicador MACD n o sendo neste caso indicar o per odo de dias a utilizar Os agentes utilizam sempre a percentagem de dinheiro dispon vel n o investido em ac es especificado no lan amento do agente quando se trata de comprar ac es Quando ele deter mina que deve vender ac es vende todas as que tiver dispon veis para aquele t tulo 17 Todos os agentes ao iniciar registam se na plataforma JADE De seguida fazem um pedido ao agente Bolsa para saber quais os t tulos que est o dispon veis para investir enviando uma mensagem com conte do LISTAR TITULOS O passo seguinte que difere de agente para agente Para al m disto todos os agentes guardam informa o acerca das transac es efectuadas num ficheiro de log Este ficheiro tem o mesmo nome que o agente que representa Apresenta se de seguida uma descri o mais pormenorizada acerca de cada um desses agen tes 2 4 2 1 Agente MME Este agen
21. cto do agente investir com base nos ltimos 15 minutos implica que altera es repentinas nos valores dos t tulos levem a que o agente n o consiga responder convenientemente a essas mudan as Melhoramentos Futuramente poderiam ser criados mais agentes investidores que utilizassem diversos algorit mos de aprendizagem e outros indicadores ainda n o implementados Um outro melhoramen 29 to poss vel seria modificar o programa para poder funcionar com diferentes bolsas de valores ao mesmo tempo Seria tamb m interessante implementar a comunica o entre agentes inves tidores para que cada um com uma estrat gia diferente dos outros tivesse um mesmo objec tivo que era aumentar o valor de uma carteira comum De forma a tornar o programa mais pr ximo da realidade este poderia simular taxas adicionais e dificuldades nas opera es de compra e venda de ac es Para aumentar a efici ncia do programa nomeadamente torn lo mais r pido poderia even tualmente lan ar se v rios agentes Bolsa e cada um dos agentes Investidores sempre que necessitasse recorria ao agente Bolsa que tivesse menos sobrecarregado no momento Isto iria fazer com que os tempos de espera dos agentes Investidores diminu ssem 30 6 Refer ncias Bibliogr ficas FinanceYahoo 2005 Yahoo Finance Em linha Dispon vel em http finance yahoo com Consultado durante todo o projecto StockChart 2005 StockCharts com Simply the Web s Best Finan
22. do que fizemos anteriormente mostrou nos que s o movimentadas milh es de ac es to dos os dias relativas a um t tulo Para que pudesse haver transac es entre agentes teriam de existir muitos agentes capazes de aplicar estrat gias diferentes para que pudessem comprar e vender ac es constantemente o uso de agentes de compra venda aleat ria retiraria a veraci dade da bolsa Assim n o existir propriamente um limite de ac es que podem ser compra das vendidas pelos agentes tendo estes como nico limite a quantia inicial com que come am a investir S desta maneira se pode avaliar o comportamento dos agentes investidores sem que estes entrem em confronto directo pela compra de ac es que na vida real poderiam per feitamente estar dispon veis para ambos 2 2 1 1 Agente Bolsa O agente Bolsa servir de intermedi rio entre o agente Investidor e as cota es reais O agente ter assim a capacidade de responder a pedidos realizados pelo agente Investidor nomeada mente o valor actual de um determinado t tulo o seu volume de transac es o m ximo e m nimo atingido num determinado per odo de tempo entre outros pedidos que o agente Investidor ache necess rios para estudar o seu investimento O agente Bolsa n o servir de comprador vendedor de ac es tendo apenas a tarefa de forne cer informa o aos agentes Investidores 2 2 2 Investimento Bolsista Numa primeira abordagem procuramos saber um pouco acerca de inv
23. e ind strias em que pretende investir enviando uma mensagem com conte do LISTAR INDUSTRIAS De seguida envia lhe um conjunto de mensagens cujo conte do LISTAR TIT INDUS lt c digo ind stria gt a pedir a lista de t tulos de cada uma dessas ind strias Depois de saber quais os t tulos em que pode investir e a ind stria em que cada um est inserido pede ao 20 agente Bolsa os valores de fecho dos ltimos 30 dias de cada uma dessas ind strias e t tulos enviando uma mensagem com conte do FECHO lt c digoInd stria ou c digoT tulo gt 30 Ap s estes pedidos lan a um comportamento onde efectuado um conjunto de opera es que implementam o indicador MACD Neste mesmo comportamento s o efectuados diversos pedidos ao agente Bolsa de forma a actualizar os valores actuais de cada das ind strias e res pectivos t tulos O conte do deste tipo de mensagens ACTUAL lt c digoInd s tria ou c digoT tulo gt De seguida o indicador MACD actualizado para todos os t tulos e ind strias Ap s ter os dados actualizados verifica de acordo com o indicador MACD se existe algum sinal de compra ou venda em cada uma das ind strias Dependendo do sinal de compra venda de cada uma das ind strias faz tamb m esta verifica o para cada um dos t tu los pertencentes a essas ind strias Deste modo se uma determinada ind stria tiver sinal de compra o agente n o compra ac es de todos os t tulos de
24. ect rio historico 21 2 4 3 2 Arranque em modo simulado O agente recebe um par metro inicial que indica em que modo deve funcionar Se o par me tro for simulacao arranca em modo de simula o e se for real arranca em modo de obten o de dados actuais Os agentes Investidores no arranque come am o programa a pedir ao agente Bolsa o seu modo de funcionamento atrav s de uma mensagem TIPO FUNC O agente Bolsa retorna ent o uma String em que responde real ou simulacao de acordo com o seu modo de funcio namento Desta forma os agentes podem acelerar os seus pedidos de novos valores em vez de pedirem de 15 em 15 segundos pedem de segundo a segundo Para iniciar o agente Bolsa em modo simula o basta correr o ficheiro agenteBolsaSim bat e para o iniciar em modo real executa se o ficheiro agenteBolsaReal bat Nos agentes investido res n o necess ria nenhuma altera o 22 2 4 4 Interface Gr fica As interfaces gr ficas da aplica o foram implementadas como sendo classes vulgares e n o como sendo agentes de forma a facilitar a actualiza o da informa o por parte dos agentes Bolsa e Investidor e ao mesmo tempo aumentar a efici ncia do programa Deste modo os agentes Bolsa e Investidor criam objectos do tipo das respectivas interfaces gr ficas e utilizam m todos desses mesmos objectos para passar informa o a apresentar ao utilizador Para evitar excessivos gastos de mem ria no que se
25. em de conte do MAXIMO e MINIMO respectivamente Ap s este pedido inicial activa o comportamento para a tomada de decis o Para que possa tomar decis es acerca dos investimentos o agente pede ao agente Bolsa o valor corrente das ac es para cada um dos t tulos enviando para isso uma mensagem com o 18 conte do ACTUAL seguido do n mero de segu ncia do pedido valor incremental que inicia em 0 Depois de saber quais os valores actuais das ac es actualiza o indicador estoc stico para cada um dos t tulos tomando de seguida a decis o de vender comprar ou n o transac cionar as ac es dispon veis Tal como o agente anterior este tamb m p ra durante algum tempo retomando a actividade de seguida 2 4 2 3 Agente RSI Este agente tem como base o indicador RSI Para al m da informa o que comum a todos os agentes este precisa de saber para cada t tulo o valor de fecho no per odo especificado no arranque Quando j tem essa informa o dispon vel calcula o valor inicial do indicador para servir de base Depois disto activa o comportamento que trata dos investimentos Este comportamento pede ao agente Bolsa o valor actual das ac es para cada um dos t tulos Os m todos de obten o de informa o s o semelhantes aos anteriores De seguida actualiza o valor do indicador e toma a decis o Como os agentes anteriores tamb m este faz uma pausa 2 4 2 4 Agente MACD Este agente recorre ao indicador MACD p
26. encena gostosa esenapensenidonra ane 9 2 2 2 2 An lise TECNICA siisii reris Fosidioonraditas Erie EEEE En ie Ne dado PES Laio VENEERS EELEE C PECE SESE 9 2 2 3 Intertace Gr fica iseeseiscsugiludavi pe o e Eo Reen E AEREE EAEE E ESTE EEEE 10 2 3 Esquemas de Representa o de Conhecimento e Metodologia sseeseerrrerrerrrrerrsreeen 10 2 3 1 Representa o de Conhecimento saia acegecicusiasiadosagdes dai enildado coscissa dado noe aii 10 2 312 Metodologias Utilizadas srs nE EER 11 2 3 21 Indicador EstOC SUCO iseseisana inieerroioeoneinio i dEi E EEE Eo RER 11 2 3 2 2 Indicador MME acesas orcsisanesstnsanqosendanartisia aliiasa e fossas genandana isein oers skares 12 2 323 Indicador RSD a asescioicese ta iedee EEEE E EAE AAN SEARRE REE AS 12 2 35 24 Indicador MACD s csissiienotressiosecisnsserisiseeeciii ocurra TEIN TEE NDE E EOE EEEa 13 2 3 2 Combina o de Indicador Scorseses aiea ne E E 13 2 3 2 6 Indicador por actividades econ micas rrenan 13 2 3 3 Interac o Colabora o entre agentes ekin EaR 14 24 Detalhes de Implementa o siisii iien cecasericudias talos ideal aee TEETE EE EEE 14 24 Agente Bolsa coreenii a E E E EE RE 15 24 2 Descri o dos Agentes Investidores sea ssugiis cocrsa roteainiporeaearotesidesrincanapiiisanatoiiqaea a 17 2421 Agente MME csuaresessa paressanerbrisadasosiasocaissiagelisdadarssvsl ceiiaas a Ne aro EEEE EE E 18 ZA DD Acento TE u ess ares rosa f
27. estimentos em merca dos bolsistas Para tal partimos dos exemplos que se encontravam dispon veis na p gina da disciplina Ap s algum estudo sobre o assunto verificamos que existem duas formais principais de anali sar e investir na bolsa sendo elas a An lise Fundamental e a An lise T cnica Apresenta se de seguida de forma mais detalhada cada um dos tipos de an lise 2 2 2 1 An lise Fundamental A an lise fundamental tem como principal objectivo a an lise do ambiente envolvente empresa que est em estudo Devem ser tidos em conta aspectos como o sector de actividade da empresa as pol ticas que est o na sua base e todo o espa o macroecon mico entre outros Com o mundo a ficar cada vez mais parecido com uma aldeia global existem v rias condi cionantes que afectam a empresa embora n o estejam directamente relacionadas com a mes ma Por exemplo o petr leo um dos factores que tem marcado muito todas as pra as bolsis tas Este factor tem influenciado praticamente todos os sectores de actividade empresarial embora podendo n o estar directamente relacionado com a actividade concreta das empresas As pol ticas pelas quais uma empresa se rege tamb m t m algo a dizer na sua avalia o Se o conjunto de linhas mestras que uma dada empresa adopta n o forem as melhores dentro do mercado em que ela se insere podem fazer com que os investidores se retraiam O sector de actividade de uma empresa tamb m tem um peso gr
28. ima CXeCU O isamnesansisuii suis gu iaceo ra qoisno Puqoagd eE ENEE EEES EEEE EEEE 38 1 Objectivo Este trabalho insere se no mbito da cadeira de Agentes e Intelig ncia Artificial Distribu da do 4 Ano da Licenciatura em Inform tica e Computa o da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto leccionada pelos professores Eug nio Oliveira e Ana Paula Rocha A Bolsa de Valores actualmente um centro de negocia es privilegiado onde se re nem compradores e vendedores no sentido de centralizar propostas e ofertas Tratando se de um centro onde se encontram todas as grandes companhias de capital elevado s o movimentadas largas quantias de dinheiro que passam rapidamente de m o em m o Investir na bolsa um risco que pode ser minimizado sabendo usar a elevada informa o Saber investir no momen to certo ent o fundamental podendo com isso alcan ar se elevados proveitos este o objectivo deste trabalho Criar investidores que sejam capazes de analisar a flutua o do mercado de valores e de investir correctamente a fim de alcan ar os melhores proveitos poss veis Para isso o trabalho ser implementado atrav s de um sistema Multi Agente con sistindo num agente Bolsa e v rios agentes Investidor O agente Bolsa tem o objectivo de fornecer informa o aos agentes Investidores relativa s cota es de diversos t tulos Cada agente Investidor ir usar uma diferente estrat gia para investir e as
29. indicador compra ac es de um t tulo quando o valor do indicador desce abaixo de 30 Quando o indi cador passa acima de 70 o agente vende as ac es que possui desse t tulo 2 3 2 4 Indicador MACD Este indicador baseia se em m dias m veis exponenciais Para tal necessitamos de 3 MME s para o seu c lculo Uma de 26 dias outra de 12 dias e finalmente uma de 9 dias Depois de se terem as MME s calculadas subtrai se a m dia m vel de 26 dias de 12 dias obtendo o indicador MACD Este resultado comparado com a m dia m vel de 9 dias indicador trigger tirando se as respectivas conclus es Ao comparar os valores o agente opta por vender ac es quando o indicador MACD passa para baixo do indicador trigger A compra de ac es decidida quando temos a situa o inversa quando o indicador MACD passa para cima do indicador trigger 2 3 2 5 Combina o de Indicadores Uma boa estrat gia no mercado bolsista n o tomar unicamente um Por este motivo foi implementado um agente que toma em considera o todos os indicadores descritos anteriormente Este agente analisa todos os indicadores e segue a tend ncia da maio ria deles Pretende se com isto obter um melhor desempenho no mercado bolsista 2 3 2 6 Indicador por actividades econ micas Existem outros factores que podem ser levados em considera o sendo um deles o ramo de actividade de uma determinada empresa Isto existem per odos em que por algum motivo as ac
30. minada de k representa o conceito em si A outra linha uma m dia m vel do indicador estoc tico denominada de d As f rmulas para c lculo dos valores s o as seguintes k 100X PrecoCorrente saaa Maximo Minimo d MediaMovelPeriodoN de k Em que Minimo o valor m nimo da cota o de um determinado per odo X Maximo o va lor de cota o m ximo desse mesmo per odo O agente que segue este indicador decide vender quando a linha k passa para baixo da linha d Quando a linha k passa para cima da linha d o agente investidor decide comprar 11 2 3 2 2 Indicador MME A m dia m vel exponencial MME um dos indicadores mais antigos na an lise t cnica E um indicador fi vel e muito utilizado para an lise bolsista O seu c lculo assenta numa m dia pesada de valores hist ricos das cota es de um determi nado t tulo Foi escolhida um MME uma vez que uma m dia m vel simples evidencia as ten d ncias do mercado muito tarde Para calcular este indicador tem que se definir um intervalo sobre o qual nos queremos debru ar Deste modo o valor mais recente da cota o do t tulo vai ter um maior ou menor peso segundo o intervalo definido A sua f rmula de c lculo a seguinte 2 MME actual Pr e o corrente MME anterior x Periodo 1 MME anterior O agente decide ent o comprar ac es de um determinado t tulo em bolsa quando o valor da m dia m vel ex
31. nto utilizadas s o arrays multidimensionais Foram escolhidas estas estruturas uma vez que as metodologias utilizadas assentam em con juntos de valores hist ricos Deste modo seleccionamos array s por serem f ceis de utilizar e manipular 10 N o se escolheram estruturas de dados mais complexas como por exemplo filas ou listas liga das porque n o se conseguiria tirar proveito duma estrutura de dados din mica Para al m disto s o estruturas demasiado complexas para a an lise dos indicadores e n o trazem nenhuma vantagem implementa o dos algoritmos Sempre que necess rio s o utilizadas vari veis locais mediante a necessidade 2 3 2 Metodologias Utilizadas Na pesquisa efectuada encontramos muitos indicadores que poderiam ser utilizados para an lise bolsista Do conjunto vasto encontrado decidimos optar por alguns dos indicadores que nos pareceram plaus veis e implement veis De seguida iremos fazer uma breve descri o acerca de cada um dos indicadores utilizados na implementa o dos agentes 2 3 2 1 Indicador Estoc stico Este indicador permite analisar as varia es da cota o de um determinado t tulo Para tal utilizado um intervalo no qual obtido o valor m ximo e m nimo da cota o de fecho para um per odo de N dias De modo a se poderem efectuar analises com este indicador s o necess rias duas linhas que descrevem o indicador Um dessas linhas designado de indicador estoc stico deno
32. ntre os diferentes m dulos do programa 2 2 1 Bolsa de Valores Para simular uma bolsa de valores obtemos todos os dados de uma fonte real nomeadamente a bolsa de valores de Nova York Para isso usamos o site http finance yahoo com visto que permite um f cil acesso a toda a informa o relativa aos t tulos em bolsa Esta informa o actualizada periodicamente possibilitando nos portanto um funcionamento mais fidedigno da bolsa Os pedidos a este site s o substancialmente facilitados visto que basta fazer um pedido num determinado endere o que por sua vez retorna um ficheiro contendo a informa o pretendida Este ficheiro est divido por linhas contendo cada linha todos os campos pedidos separados por v rgulas Assim com um simples tratamento das linhas obtemos toda a informa o rele vante A bolsa de valores de Nova York abre s 14 30h em Portugal o que pode ser impeditivo de analisar os resultados Assim para efeitos de teste dos agentes investidores guardamos um dia inteiro de resultados da bolsa e podemos simular o funcionamento normal da bolsa com esse dia Para obter informa o relativa a um dado t tulo o agente Investidor ter ent o de fazer o pedido a um agente Bolsa que retornar os dados pretendidos Foi posta a hip tese de existir um n mero limitado de ac es por t tulo geridos pelo agente Bolsa com os v rios agentes a concorrer entre si para a compra destas mesmas ac es Mas o estu
33. nvestidorRSLbat E AAPL txt Figura 15 Execu o dos batch files de cada um dos agentes Investidores 4 Agentes em execu o Agente Investidor invest1 Relat rio T tulos Decis es 55147 33 36764 89 27573 66 E E ni MAMMA d sia a AMA COMA Desempenho do Agente MOVA VU pesso Capital ed PAMPA TIY TO Valor em carteira do Agente Ac es 10324 26 Capital 39836 438 Carteira 50160 695 Fechar agente 39 Agonte Bolsa Valor actuat 415 05 Valor de abertura 416 24 Valor m ximo do dia 418 89 Vador minimo do dia 413 65 Figura 16 Exemplo de agentes Bolsa e Investidor a executar 5 Terminar os agentes clicando no bot o Fechar agente em cada uma das janelas da res pectiva interface gr fica 40
34. o GOOG por 382 61 02 11 2005 17 00 56 Compra 113 accoes do titulo AMZN por 41 38 02 11 2005 17 00 55 Compra 68 acooes do titulo AAPL por 60 74 02 11 2005 17 00 55 Compra 99 accoes do titulo EBAY por 42 09 02 11 2005 01 05 Venda 351 accoes do titulo MSFT por 27 0799 02 11 2005 01 04 Venda 68 accoes do titulo AAPL por 60 75 02 11 2005 01 03 Venda 100 accoes do titulo AMZN por 41 41 02 11 2005 01 00 Venda 63 accoes do titulo AAPL por 60 76 02 11 2005 01 00 Venda 242 accoes do titulo EBAY por 42 11 02 11 2005 01 00 Venda 12 acvoes do titulo 6006 por 382 77 02 11 2005 1 00 59 Venda 101 accoes do titulo YHOO por 37 86 02 11 2005 00 58 Venda 113 accoes do titulo AMZN por 41 39 02 11 2005 00 56 Venda 68 accoes do titulo AAPL por 60 78 02 11 2005 00 56 Venda 99 accoes do titulo EBAY por 42 12 02 11 2005 00 56 Venda 154 acooes do titulo MSFT por 27 08 02 11 2005 00 54 Venda 77 accoes do titulo AAPL por 60 76 02 11 2005 00 54 Venda 111 accoes do titulo EBAY por 42 11 Figura 6 Relat rio de compra e venda de ac es efectuadas por um agente Investidor Agente Investidor invest1 Gr fico Relat rio T tulos Decis es Desempenho do Agente ia snes eta ais no atos PUTEA SI APE d VAA E N TAA L Fw A th Valor em carteira do Agente 50162 70 50134 32 E 50105 94 50077 56 gt 50049 18 50020 80 49992 42 Valores actuais Ac es 10324 26 Capital 39836 438 Fechar agente Carteira 50
35. omo por exemplo a quantia inicial de investimento quanto investir de cada vez etc As decis es que um agente toma a cada momento s o apresentadas na respectiva interface gr fica sendo desta forma poss vel perceber porque que este comprou ou vendeu ac es de um determinado t tulo Estes agentes armazenam ainda num ficheiro log todas as transac es efectuadas para gest o e poss vel verifica o de erros O m dulo de Interface Gr fica permite analisar visualmente o comportamento de cada agente envolvido Para o agente Bolsa permite apresentar gr ficos com a evolu o de cada t tulo da Bolsa Para os agentes Investidor permite ver gr ficos com a evolu o do seu valor em carteira o seu estado actual e as decis es e ac es que tomou anteriormente As interfaces gr ficas permitem tamb m fechar os agentes eliminando previamente o seu registo da plataforma JADE 2 2 Estrutura do Programa O trabalho encontra se dividido em tr s m dulos fundamentais O m dulo Bolsa de Valores que consiste na recolha dos dados relativos aos v rios t tulos da Bolsa de Valores O m dulo Investidores que consiste na cria o de v rios agentes utilizando cada um uma estrat gia diferente para investir na bolsa O m dulo de Interface Gr fica que permitir analisar visualmente o comportamento de cada agente envolvido Bolsa de Valores Interface Gr fica Investidores Figura 1 Rela es e
36. os pedidos dos diversos agentes Investidores trata os e responde a cada um de acordo com os dados oficiais que obt m exteriormente Exemplo O agente Investidor come a inicialmente por pedir uma listagem dos t tulos com que a bolsa est a trabalhar enviando uma mensagem com o conte do LISTAR TITULOS ao agente Bolsa Este responder ent o com uma mensagem com os t tulos separados por espa os GOOG AMZN MSFT AAPL EBAY Depois de obter a lista o agente investidor pode fazer pedidos relativos quelas empresas como por exemplo o valor actual do Google ACTUAL GOOGLE Depois de ir buscar a informa o Internet o agente bolsa retornar com o valor actual do t tulo 340 21 Sendo uma comunica o simples n o foram encontradas dificuldades na sua realiza o Fo ram realizados v rios testes incluindo Utiliza o de diferentes computadores estando cada agente num computador diferente Os agentes comunicaram correctamente sem falhas registadas Diferentes agentes a realizarem diversos pedidos ao mesmo tempo ao agente Bolsa Todas as respostas foram enviadas correctamente sem falhas Atrasos e erros foram for ados na rede e apesar da demora no processamento todos os pe didos foram correctamente respondidos 14 Os agentes n o se desligam do contentor onde est o inseridos sendo essa funcionalidade implementada atrav s da interface gr fica Agentes de uma Bolsa de Valores Virtual
37. ponencial cruza a linha das cota es de um t tulo para um valor superior Quando o valor da m dia m vel exponencial cruza a linha das cota es para um valor inferior o agente decide vender as ac es desse t tulo desde que tenha ac es dispon veis 2 3 2 3 Indicador RSI O Relative Strength Index RSI um indicador que permite saber qual a for a do valor actual da ac o de um t tulo fase a valores passados Para calcular este indicador temos que saber quais os valores de fecho do t tulo num determi nado per odo N sendo a f rmula de c lculo a seguinte 100 Lo D Em que S representa a m dia das cota es dos ltimos N dias em que ela subiu e o D repre RSI 100 senta a m dia das cota es dos ltimos N dias em que ela desceu Fazendo este c lculo obtemos o valor inicial do indicador medida que o valor actual das ac es vai mudando necess rio actualizar o valor do RSI Para os c lculos seguintes o valor da m dia entre o n mero de dias em que as cota es subiram e o n mero de dias em que des ceram calcula se da seguinte forma Sx13 Subida 14 Dx13 Descida 14 12 A subida e descida representam a diferen a que o novo valor da ac o sofreu relativamente ao anterior Ap s este c lculo aplica se a f rmula inicial substituindo a divis o S D pelo resul tado obtido pelo calculo anterior O valor do RSI pode variar entre O e 100 de modo que o agente que segue este
38. refere aos gr ficos das interfaces gr fi cas estes apenas apresentam um n mero fixo de pontos descartando os mais antigos As interfaces gr ficas foram implementadas usando a biblioteca gr fica SWING Os gr ficos apresentados nessas interfaces gr ficas foram desenvolvidos utilizando a biblioteca Chart2D Chart2d 2002 visto que possui baixos gastos de mem ria simples de utilizar e preenche todos os requisitos da aplica o Agente Bolsa Evolu o do valor do titulo Valor actual 418 65 Valor de abertura 416 94 Valor m ximo do dia 418 89 Valor minimo do dia 5413 96 Figura 3 Interface gr fica de um agente Bolsa 23 24 gt Agente Investidor invest1 Gr fico Relat rio T tulos ji Decis es gt Estou neste momento a processar 15 minutos de informacao gt Acabei de processar informacao Pronto para comprar e vender Comprei porque o valor actual do titulo AMZN 41 39 inferior media dos ultimos 15 minutos 41 417805 gt Comprei porque o valor actual do titulo GOOG 382 35 inferior media dos ultimos 15 minutos 382 9618 gt Comprei porque o valor actual do titulo EBAY 42 05 inferior media dos ultimos 15 minutos 42 07217 gt Comprei porque o valor actual do titulo AAPL 60 73 inferior media dos ultimos 15 minutos 60 752 gt Comprei porque o valor actual do titulo MSFT 27 07 inferior media dos ultimos 15 minutos 27 07384
39. sim tentar obter os maiores proveitos poss veis Cada agente possuir tamb m uma interface gr fica onde se poder acompanhar o desempenho do agente O presente relat rio tem como objectivo apresentar o resultado final do trabalho realizado as metodologias e estruturas utilizadas e as conclus es que dele se tiraram 2 Descri o 2 1 Funcionalidades Cada m dulo do programa disponibiliza um conjunto de tarefas pr prio e que assim permite uma experi ncia diferente ao programa O m dulo Bolsa consiste na recolha dos dados relativos a v rios t tulos da Bolsa de Valores Norte Americana NYSE e NASDAQ Esta recolha pode ser feita de duas maneiras distintas ou obtendo os valores reais no momento FinanceYahoo 2005 ou atrav s do carregamento dessa informa o directamente de ficheiros que previamente foram criados e onde se encon tram armazenados as cota es dos t tulos Esta simula o com valores reais til para teste aos agentes em primeiro lugar torna poss vel o funcionamento dos agentes offline e segundo porque permite efectuar testes fi veis de forma mais r pida podendo os agentes estar a pedir informa o constantemente como se estivessem a funcionar num dia normal O m dulo de Investidores consiste na cria o de v rios agentes utilizando cada um uma estrat gia diferente para investir na bolsa Os agentes apesar de utilizarem estrat gias diferen tes possuem par metros pr prios para defini es c
40. ssa ind stria mas apenas daqueles que tiverem igualmente sinal de compra O agente pode tamb m optar por n o comprar nem vender ac es de uma determinada ind stria ou at mesmo de um t tulo em espec fico Ap s a tomada de decis o o agente espera um determinado tempo mediante o modo de fun cionamento do agente bolsa 2 4 3 Funcionamento em modo simulado Como dito anteriormente o agente Bolsa permite trabalhar na Bolsa de Valores sem que esta esteja dispon vel Deste modo podemos testar os agentes sem que a bolsa esteja a funcionar devido ao fuso hor rio a bolsa de Nova York tem um hor rio diferente do portugu s ou seja das 14 30h s 21h de Portugal conseguindo desta forma testar e analisar o comportamento dos agentes de uma maneira melhor Por outro lado o facto de estarmos a funcionar em modo simulado permite nos acelerar a obten o destes mesmos dados testando mais rapidamente os agentes 2 4 3 1 A obten o dos dados Os dados obtidos foram retirados no dia 13 de Dezembro de 2005 Foram escolhidos 25 t tu los de diferentes ind strias e durante todo o dia de 15 em 15 segundos foram guardados os dados referentes a cada t tulo num ficheiro de nome Titulo txt Foi guardado tamb m um hist rico dos ltimos 2 meses de cada t tulo em ficheiros de nome hist rico Titulo txt Este hist rico importante para obter por exemplo os valores de fecho dos ltimos 30 dias Todos estes ficheiros encontram se no dir
41. te implementa uma estrat gia baseada numa m dia m vel exponencial Depois de saber em que t tulos pode investir faz um pedido ao agente Bolsa para cada um dos t tulos para saber quais os valores de fecho do mesmo para um per odo inicial de 10 dias Para efectuar este pedido envia uma mensagem de conte do FECHO Finalmente activa um com portamento no qual feita a implementa o do indicador que usa Este comportamento faz alguns pedidos ao agente Bolsa para se poder manter informado acerca dos valores das ac es dos t tulos Deste modo o agente faz um pedido com conte do ACTUAL seguido do n mero de sequ ncia do pedido valor incremental que inicia em 0 para cada um dos t tulos actualizando de seguida a MME Ap s ter os dados actualizados verifica de acordo com o indicador se existe algum sinal de compra venda em cada um dos t tulos efectuando a ac o respectiva em cada uma das situa es Pode ainda optar por n o comprar nem vender ac es Ap s a tomada de decis o o agente para durante alguns segundos mediante o modo de fun cionamento do agente bolsa retomando a actividade de seguida 2 4 2 2 Agente IE Este agente implementa uma estrat gia baseada no indicador estoc stico Sabendo em que t tulos pode investir efectua um pedido ao agente Bolsa para cada um dos t tulos para saber quais s o os valores de m ximo e m nimo do mesmo para o per odo especi ficado no seu lan amento Para tal envia uma mensag
42. te segue uma estrat gia muito simples Analisa o comportamento de um t tulo nos ltimos 15 minutos e caso o valor actual esteja abaixo da m dia nesses minutos compra ac es desse t tulo Caso as mesmas se encontrem 0 5 acima do valor de compra o investi dor vende as ac es Se as mesmas desvalorizarem 0 4 ele vende as Este agente tem um comportamento muito b sico e os resultados obtidos at ao momento provocam ligeiros lucros e por vezes preju zos mas nunca muito significativos Este agente sofreu in meras altera es ao longo do tempo desde a utiliza o de m ximos e m nimos his t ricos e temporais at ao uso de esquemas diferentes de compra e venda Dependendo dos dias o agente revelava comportamentos que n o aconselham a sua utiliza o Nenhuma das altera es introduzidas levou a um aumento de produ o significativo do agen te n o apresentando qualquer melhoria em rela o aos outros agentes que j utilizavam certos indicadores A interac o entre este agente e o agente Bolsa apenas feita com o pedido ACTUAL para cada um dos t tulos analisados pelo agente Bolsa que foram obtidos no in cio atrav s do pedido LISTAR TITULOS 2 4 2 7 Agente Ind stria Este agente implementa o indicador MACD juntamente com uma estrat gia que assenta na an lise das ind strias onde se inserem os t tulos nos quais pretende investir De forma semelhante aos outros agentes este agente pede ao agente Bolsa a lista d
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