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Legislação Comunitária

1. Tabela 5 Pa s Valida es e inspe es de due diligence por contraparte Data da ltima inspe o Ex N mero de direitos de cr dito avaliados valida es da static pool mbito de inspe o PISUR pe procedimentos de monitoriza o da static pool Problemas identificados Recomenda es Mod 99999911 T 01 14 Mod 99999911 T 01 14 Sistemas de rating Modelos utilizados para efeitos de ECAF Categoria de devedor avaliada por sistema modelo de rating Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Tabela 6 Pa s Contraparte Informa o do IRB Base Abordagem do sistema IRB Classes de rating para efeitos de ECAF CQS 1 amp 2 PD lt 0 10 Intervalo PD valor de PD associado a cada classe de rating Classes de Rating para efeitos de ECAF COS 3 0 10 lt PD lt 0 40 Intervalo PD valor de PD associado a cada classe de rating Especifica o de modelos e m todos utilizados para atribuir classifica es para a estimativa de PD por devedor Breve descri o do c lculo da PD point in time se aplic vel ee Notas 1 Sea aprova o do IRB concedida a um Grupo e algumas das subsidi rias tamb m est o autorizadas a utilizar o sistema o n mero dessas subsidi rias deve ser inclu do no reporte 2 C
2. montante valor nominal vivo do empr stimo i Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Stressed PD Conditional stressed PD como fun o da probabilidade de incumprimento Probability of Default PD para o horizonte de 1 ano e do prazo residual do EB de acordo com os quadros 1 a 3 apresentados abaixo Adjusted LGD Valuation risk adjusted LGD como fun o da perda em caso de incumprimento Loss Given Default LGD e do prazo residual do EB de acordo com o quadro 4 apresentado abaixo Dever ainda ser tomado em considera o a As PD e LGD consideradas no c lculo s o as reportadas ao BdP pela IP de acordo com o definido no ponto 2 2 para portef lios EMPR ou 2 3 para portef lios HIPO e CONS b Os 5 pontos percentuais adicionais refletem o car ter non marketability dos direitos de cr dito c Aplicar se um segundo add on de 3 pontos percentuais caso o HHI do portef lio se situe entre 0 5 por cento e 1 por cento ver ponto 1 2 d O resultado do c lculo ser sempre arredondado para o inteiro abaixo ou seja por exemplo 42 6 por cento ser arredondado para 42 por cento e Ser considerado um valor m nimo floor para o haircut a aplicar aos portef lios de 40 por cento ou seja se o resultado do c lculo for por exemplo 32 por cento ser aplicado o floor de 40 por cento f A margem de avalia o haircut din mica e recalcu
3. Cl usula 8 2 Substitui o de Valores 1 Na pend ncia de uma Opera o as partes podem acordar na substitui o de Valores Comprados por outros desde que nessa data os novos Valores tenham um Valor Ajustado de Mercado pelo menos igual ao dos substitu dos 2 A substitui o tem lugar mediante a transfer ncia de novos Valores do Vendedor para o Comprador e dos Valores previamente entregues do Comprador para o Vendedor sendo que o BdP apenas proceder transfer ncia que lhe couber ap s a realiza o pela institui o participante da transfer ncia respetiva de acordo com as normas aplic veis 3 A substitui o de Valores n o opera a nova o do reporte continuando as partes vinculadas nos termos inicialmente acordados em tudo e para todos os efeitos 4 Se na pend ncia de uma Opera o os Valores Comprados deixarem de ser considerados Valores conforme a defini o deste Contrato esses ativos ser o avaliados a zero a partir da data de avalia o prevista na Instru o e os ativos em quest o dever o ser retirados da garantia com a maior celeridade poss vel 5 Qualquer substitui o de acordo com o n mero 1 deve ser realizada em conformidade com o disposto nos n meros 2 e 4 da Cl usula 6 2 Cl usula 9 2 Pressupostos Em cada Opera o as partes assumem e garantem uma outra sob sua responsabilidade que na data da transfer ncia s o propriet rios plenos dos t tulos a transmitir e que sobre
4. DesigAbrev 1 1 texto CONS cr dito ao consumo EMPR cr dito ao sector empresarial Nome do Portef lio 1 1 alfanum rico Designa o do portef lio Descricao Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es C digo Interno Vari vel interna do BdP deve ser 0 1 texto ae CodCFI mantido pela institui o em branco Estatuto Vari vel interna do BdP deve ser 1 1 texto E santas n IR Elegivel preenchido pela institui o com N Tipo pe p 1 1 num rico Deve ser preenchido com 2 Tier Data de Data prevista para o reembolso completo vencimento 1 1 data do EB com a ltima data de vencimento DataVenc do portef lio Data Variavel interna do BdP deve ser 0 1 data E foi nte DataAmort mantido pela institui o em branco Moeda as 1 1 texto Deve ser preenchido com EUR Divisa Somat rio do valor nominal vivo de todos Valor total po ee rae 3 1 1 num rico os direitos de cr dito contidos no PrecoBase o portef lio Vari vel interna do BdP deve ser Valor Interno Eos 1 1 num rico preenchido com o mesmo valor do PrecoMercado campo Valor total PrecoBase Margem de dm ds 8 x Vo Vari vel interna do BdP deve ser avalia o 1 1 num rico ae preenchi
5. Passo 1 182901234567891011 Passo 2 11621802264106148181012 Passo 3 1 1 6 2 1 8 0 2 2 6 4 1 0 6 1 4 8 1 8 1 0 1 2 66 Passo 4 70 66 4 O checkdigit do IEB IT0123456789AB 4 Reporte CRC de EB mobilizados como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema O reporte CRC efetuado segundo as regras estipuladas na Instru o do BdP n 21 2008 e no respetivo Modelo de Comunica o devendo neste contexto ser tomado em considera o a Todos os EB que se encontrem mobilizados como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema devem obrigatoriamente ser classificados como tal no reporte CRC do BaP b De acordo com as regras estipuladas esta classifica o traduz se na utiliza o das caracter sticas especiais com os c digos 011 empr stimo entregue como garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema e 012 empr stimo caracterizado com c digo de identifica o acompanhada do reporte do respetivo c digo de identifica o do EB IEB na terminologia CRC c Adicionalmente todos os direitos de cr dito que fa am parte de novos portef lios propostos para an lise pelo BdP devem previamente ser reportados CRC com a caracter stica especial 012 empr stimo caracterizado com c digo de identifica o acompanhada do reporte do respetivo c digo de identifica o de EB IEB 3 Documenta o exigida pelo BdP 3 1 Contratos
6. es constantes da presente Instru o entrar o em vigor no dia 2 de mar o de 2009 ou na data que vier a ser definida pelo Banco como termo do per odo transi o a qual ser notificada pelo Banco a todos os titulares de contas nicas de liquida o do SPGT2 e do SLOD Mod 99999911 T 01 14 BANCO DE PORTUGAL Instru o n 7 2012 Rots Ema BO n 3 e 15 03 2012 Mercados e Mercados Monet rios ndice Texto da Instru o Anexo Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados empr stimos a habita o consumo empresas garantidos por hipoteca na forma de empr stimos banc rios para opera es de pol tica monet ria Anexo Il Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados empr stimos ao consumo empresas na forma de empr stimos banc rios para opera es de pol tica monet ria Anexo III Procedimentos para a utiliza o de portef lios de direitos de cr dito como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Regime em vigor a partir de 1 de janeiro de 2014 Anexo IV Requisitos do Plano de A o Anexo V Procedimentos para a utiliza o de portef lios de direitos de cr dito como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Regime em vigor at 31 de dezembro de 2013 Texto da Instru o Assunto Mercado de Opera es de Interven o M O I Medidas adicionais tempor rias De a
7. o significativa da qualidade de cr dito por compara o com a data de concess o do cr dito c Venda da obriga o de cr dito com realiza o de uma perda econ mica significativa d Decis o de proceder a uma reestrutura o urgente da obriga o de cr dito incluindo as posi es em risco sobre a es que sejam objeto do m todo PD LGD suscet vel de reduzir o seu montante devido designadamente a um importante perd o ou adiamento do respetivo reembolso do capital em d vida juros ou se for caso disso comiss es e Solicita o da declara o de insolv ncia do devedor por parte da institui o da sua empresa m e ou de qualquer das suas filiais f Solicita o da declara o de insolv ncia ou de recupera o especial de empresa por parte do devedor de modo a evitar ou a protelar o reembolso das suas obriga es institui o sua empresa m e ou a qualquer das suas filiais Cl usula 8 2 Comunica es e Informa es A IP informar o BdP da identidade da pessoa ou pessoas que obrigando a estejam autorizadas a efetuar comunica es no mbito deste Contrato e a proceder atualiza o dessa informa o pela mesma forma quando necess rio As comunica es e informa es a efetuar ao abrigo do Contrato nas quais se incluem nomeadamente a proposta de contratar e sua aceita o as altera es ao contrato assim constitu do a declara o da exist ncia e validade dos direitos de c
8. r cio m nimo de coloca o se tiver sido estabelecido a denomina o dos certificados no caso de emiss o de certificados de d vida do BCE o c digo ISIN da emiss o no caso de emiss o de certificados de d vida do BCE V 1 6 3 Se o resultado do leil o contiver informa es erradas relativamente a V 1 6 2 o BCE reserva se o direito de tomar as medidas que considerar adequadas para corrigir essas informa es erradas O BdP proceder aos ajustamentos necess rios no SITEME de acordo com a corre o de dados efetuada pelo BCE Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios V 2 Procedimentos bilaterais relativos a opera es de mercado aberto Procedimentos bilaterais s o nesta Instru o entendidos em sentido amplo como quaisquer procedimentos em que sejam propostas e realizadas opera es com uma ou um pequeno n mero de IP sem a execu o de leil es V 2 1 Pode haver procedimentos bilaterais de dois tipos atrav s de contactos diretos com as IP por via da execu o de opera es atrav s de bolsas de valores e agentes de mercado V 2 2 Atrav s de contactos diretos podem ser realizadas opera es estruturais sob a forma de transa es definitivas e opera es ocasionais de regulariza o sob a forma de opera es revers veis swaps cambiais e constitui o de dep sitos a prazo fixos V 2 3 Atrav s das bolsas de valore
9. A mobiliza o de direitos de cr dito adicionais agregados i e de portef lios de direitos de cr dito est sujeita ao estabelecido no s seguinte s contrato s que ser o celebrados entre alPeo BaP e A Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados garantidos por hipoteca na forma de EB para opera es de pol tica monet ria de acordo com a minuta apresentada no anexo da Instru o do BdP n 7 2012 e B Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados na forma de EB para opera es de pol tica monet ria de acordo com a minuta apresentada no anexo Il da Instru o do BdP n 7 2012 Deve ter se em aten o o seguinte Mod 99999911 T 01 14 3 2 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios a A mobiliza o de um portef lio HIPO implica sempre a assinatura do contrato A b A mobiliza o de um portef lio CONS e ou EMPR que n o inclua direitos de cr dito com garantias hipotec rias implica a assinatura do contrato B c A mobiliza o de um portef lio CONS e ou EMPR que inclua direitos de cr dito com garantias hipotec rias e sem garantias hipotec rias implica a assinatura dos dois contratos Neste caso as listagens referidas no ponto 3 2 referentes a cada contrato dever o ser enviadas ao BdP separadamente de acordo com o reporte dos dois ficheiros xlsx referidos em 2 2 e
10. Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 5 2 Outras obriga es da IP A IP obriga se a Enviar ao BdP a Anteriormente mobiliza o do portef lio em garantia uma lista com elementos referentes aos direitos de cr dito conforme discriminado no Anexo IV da Instru o b Mensalmente a lista referida na al nea a devidamente atualizada das amortiza es liquida es e incumprimentos de devedores com inclus o de novos direitos de cr dito reaprovisionamento acompanhada por declara o que confirme que os direitos de cr dito se encontram em condi o de cr dito efetivo e em situa o regular e que as respetivas PD e LGD reportadas t m origem em modelos aprovados pelo BaP c Sempre que ocorram altera es informa o sobre o valor global do portef lio de direitos de cr dito adicionais em divida deduzidas as respetivas amortiza es liquida es e incumprimentos dos devedores Constituir se fiel deposit ria em representa o do BdP dos originais dos contratos relativos aos direitos de cr dito dados em garantia celebrados entre a IP e os devedores Entregar ao BdP quando este o solicite os contratos referidos no n mero anterior ou c pia autenticada dos mesmos ou autorizar a sua consulta nas instala es da IP N o fixar no contrato de empr stimo quaisquer restri es mobiliza o e realiza o do cr dito res
11. Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Layout modelo Layout Portfolios EMPR 2013 xIs dispon vel no portal BPnet designa o da p gina dos dados ID EB Detalhe do ficheiro Campo min max Identifica o do portef lio Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro C digo de identifica o do portef lio 1 1 alfanum rico De acordo com o definido em 2 1 Coluna A ID_portefolio Tipo de Portef lio 1 1 texto C digo do portef lio de cr dito ao sector empresarial EMPR Coluna B Tipo_portefolio Nome do Portef lio 1 1 alfanum rico Designa o do portef lio Coluna C Nome_portefolio Dados dos Empr stimos C digo de identifica o do EB 1 1 alfanum rico O c digo de identifica o do EB dever obedecer s seguintes regras gt 2 primeiros caracteres PT gt 2 caracteres seguintes EB gt 4 caracteres seguintes c digo num rico de identifica o da entidade titular do cr dito gt 6 caracteres seguintes c digo espec fico de identifica o do EB atribu do pela institui o gt ltimo d gito algoritmo de verifica o ver ponto 2 5 Nota O c digo de identifica o do EB n o deve ser alterado ao longo da vida do mesmo ou seja um EB que seja mobilizado individualmente e que posteriormente seja mobilizado in
12. atualiza o dessa informa o pela mesma forma quando necess rio 2 As comunica es e informa es a efetuar ao abrigo do Contrato nas quais se incluem nomeadamente a proposta de contratar e sua aceita o as altera es ao contrato assim constitu do a declara o da exist ncia e validade dos direitos de cr dito a constitui o do penhor e a altera o do conjunto de direitos de cr dito que o constituem devem ser a Em portugu s e salvo nos casos em que de outro modo se encontre expressamente previsto reduzidas a escrito na impossibilidade de usar o portugu s esta l ngua ser substitu da pela normalmente utilizada nos mercados internacionais b Remetidas ao destinat rio por escrito por transmiss o fac s mile telec pia correio certificado ou registado ou por sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT 3 As listas referidas nas al neas a e b da Cl usula 5 2 deste Contrato podem ser assinadas digitalmente pelas pessoas a quem forem conferidos poderes espec ficos para assinatura dos respetivos contratos nos termos e de acordo com o estabelecido na respetiva legisla o aplic vel 4 Qualquer comunica o ou informa o a efetuar ao abrigo do Contrato torna se eficaz a Se entregue em m o ou por correio n o registado no momento em que chega ao poder do destinat rio b Se enviada por correio registado na data da rece o fixada em carimbo do correio c Se enviad
13. colocar em circula o uma moeda de cole o em liga de cupron quel com o valor facial de 2 50 designada Compositores Europeus Marcos Portugal integrada na s rie Europa As caracter sticas da supracitada moeda est o descritas na Portaria n 3 2014 publicada no Di rio da Rep blica 1 2 s rie n 2 3 de 6 de janeiro A distribui o da moeda ao p blico ser efetuada atrav s das Institui es de Cr dito e das Tesourarias do Banco de Portugal 5 de mar o de 2014 Os Administradores Jos Ant nio da Silveira Godinho Jo o Jos Amaral Tomaz Publicado no DR 2 2 S rie Parte E n 54 de 18 03 2014 com o n 3769 2014 BANCO DE PORTUGAL Aviso EUROSISTEMA O Banco de Portugal informa que no dia 23 de abril de 2014 ir colocar em circula o uma moeda corrente comemorativa com o valor facial de 2 00 designada 25 de ABRIL 40 Anos As caracter sticas da supracitada moeda est o descritas na Portaria n 2 2014 publicada no Di rio da Republica 1 2 s rie n 2 3 de 3 de janeiro A distribui o da moeda ao p blico ser efetuada atrav s das Institui es de Cr dito e das Tesourarias do Banco de Portugal 26 de mar o de 2014 Os Administradores Jos Ant nio da Silveira Godinho Jo o Jos Amaral Tomaz Publicado no DR 2 2 S rie Parte E n 67 de 04 04 2014 com o n 4603 2014 Fonte MINIST RIO DAS FINAN AS E OUTROS Portaria n 57 201
14. d O n mero anterior n o se aplica quando a rece o efetiva ou presumida da comunica o tenha lugar ap s o fecho do respetivo dia til ou num dia n o til neste caso considera se que essa comunica o chega ao poder do destinat rio no dia til seguinte e As institui es participantes devem comunicar ao BdP a altera o do seu endere o n mero de telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens f Podem ser gravadas todas as comunica es telef nicas relacionadas com as Opera es realizadas no mbito deste Contrato Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 7 2 Subsist ncia do Contrato O disposto neste Contrato sobrep e se a quaisquer contratos existentes entre as partes que contenham termos e condi es gerais para Transa es Cada disposi o e acordo contidos neste Contrato devem ser tratados em separado de qualquer outra disposi o ou acordo no mesmo Contrato e ter o for a legal apesar de qualquer outra disposi o ou acordo n o a ter Cl usula 8 2 Unidade e Cess o da Posi o Contratual a As Transa es realizadas no mbito deste Contrato s o reguladas pelo disposto neste Contrato e pela Instru o e consideradas como um todo como uma nica rela o contratual assim reconhecida pelas partes para efeitos da sua resolu o e da sua compensa o de modo a que o incumprimento
15. de ser estritamente proporcional e necess ria ao desempenho das atribui es do Eurosistema no mbito da condu o da pol tica monet ria Renumerado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 VI 3 2 No mbito do ECAF encontra se previsto o acompanhamento do desempenho dos sistemas de avalia o de cr dito que visa assegurar a comparabilidade entre as fontes de avalia o de cr dito disposi o das IP IEAC IRB e RT O processo consiste em medir o desempenho de cada fonte atrav s de uma compara o anual entre taxas de incumprimento ex post verificadas para o conjunto de devedores empresas n o financeiras e sector p blico no in cio de cada per odo e os limites m nimos da qualidade de cr dito que correspondem a PD de 0 10 e 0 40 VI 3 3 A Parte IV do Anexo a esta Instru o Procedimentos para a utiliza o de ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios e instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa inclui uma descri o dos procedimentos operacionais relativos ao ECAF tais como canais de comunica o sele o de fontes procedimentos especiais na fase de opera o e processo de acompanhamento de desempenho dos sistemas de avalia o de cr dito Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 3 4 Para os at
16. o de modo a que o incumprimento de qualquer das obriga es da IP em uma Opera o constitui ou pode constituir dependendo do entendimento do BdP incumprimento de todas as outras opera es O disposto neste Contrato sobrep e se a quaisquer contratos existentes entre as partes que contenham termos e condi es gerais para Opera es Cada disposi o e acordo contidos neste Contrato devem ser tratados em separado de qualquer outra disposi o ou acordo do mesmo Contrato e ter o for a legal apesar de qualquer outra disposi o ou acordo n o a ter Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 3 Os direitos e obriga es das IP decorrentes deste Contrato e das opera es nele abrangidas n o ser o em caso algum cedidos a terceiros nem por qualquer forma negociados sem o consentimento pr vio e expresso por escrito do BaP Cl usula 10 2 Vig ncia e Den ncia 1 O Contrato celebrado pelo prazo de seis meses sendo automaticamente renov vel por igual per odo 2 O Contrato pode ser denunciado a todo o tempo mediante notifica o de den ncia por carta registada com aviso de rece o produzindo a notifica o efeitos trinta dias ap s a sua rece o 3 O Contrato continuar a reger as opera es em curso contratadas entre as partes antes de a den ncia produzir os seus efeitos 4 Ap s a entrega de uma notifica o de d
17. o do Banco de Portugal relativa ao Mercado de Opera es de Interven o Instru o n 1 99 adiante designada Instru o cada institui o participante e o Banco de Portugal adiante designado BdP podem realizar opera es de reporte nas quais uma das partes o Vendedor acorda vender outra o Comprador ativos definidos na Instru o como eleg veis adiante designados Valores contra o pagamento de um pre o em dinheiro com um acordo simult neo de o Comprador vender ao Vendedor Valores Equivalentes em determinada data contra o pagamento de um pre o acordado em dinheiro 2 As opera es de reporte realizadas no mbito deste Contrato cada uma individualmente designada Opera o s o reguladas pelo disposto neste Contrato e pela Instru o e consideradas como um todo como uma nica rela o contratual assim reconhecida pelas partes para efeitos da sua resolu o e da sua compensa o pelo que a falta de cumprimento de qualquer das obriga es da institui o participante em uma Opera o constitui ou pode constituir incumprimento de todas as outras opera es Cl usula 2 2 Defini es 1 Data de Compra significa em rela o a qualquer Opera o a data e quando apropriado a hora em que a venda dos Valores pelo Vendedor ao Comprador se torne efetiva a qual deve ser a data em que as partes tenham acordado que a liquida o da transfer ncia dos Valores deva ocorrer 2 Data de Recompra
18. ser alargada s sucursais estabelecidas em Portugal se essa san o tiver sido aplicada respetiva empresa m e no pa s de origem por um BCN do Eurosistema VII 12 O BCE pode decidir sobre as medidas a aplicar IP incluindo a suspens o ou exclus o da IP do MOI ou a limita o da sua participa o neste mercado CAP TULO VIII DISPOSI ES FINAIS MIII 1 A presente Instru o n o se aplica aos direitos e deveres das diversas partes resultantes da emiss o de certificados de d vida do BCE e respetivos reembolsos MIII 2 O BdP pode a todo o tempo alterar a presente Instru o e os seus anexos aplicando se as novas disposi es apenas s opera es realizadas ap s a data da entrada em vigor da nova instru o VIII 3 A presente Instru o entra em vigor no dia 1 de janeiro de 1999 VIII 4 As opera es de pol tica monet ria efetuadas com as IP antes da entrada em vigor da presente Instru o ficam sujeitas at ao seu vencimento s condi es em vigor data da sua realiza o VIII 5 S o destinat rios desta Instru o as institui es de cr dito Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios Anexo Parte Contrato quadro para opera es de reporte Cl usula 1 2 Natureza 1 Nos termos e condi es estabelecidos neste Contrato Quadro adiante designado por Contrato e de acordo com as regras fixadas na Instru
19. significa em rela o a qualquer Opera o a data e quando apropriado a hora em que o Comprador tenha de vender ao Vendedor Valores Equivalentes relativos a essa Opera o a qual deve ser a data que as partes tenham acordado para efetivar a transfer ncia dos Valores Recomprados 3 Diferencial de Pre o significa em rela o a qualquer Opera o e em qualquer momento o valor resultante da aplica o di ria da taxa de juro simples aplicada de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 dessa Opera o ao Pre o de Compra no per odo de tempo compreendido entre a Data da Compra inclu da esta e a data do c lculo exclu da esta ou a Data da Recompra exclu da esta no caso de ser anterior data do c lculo Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 4 Mercado de Refer ncia como definido na Instru o significa o mercado como tal especificado pelo Eurosistema para cada um dos Valores inclu dos na Lista nica de Ativos de Garantia do Eurosistema referida na Instru o 5 Momento do Incumprimento para Efeitos de Avalia o significa em rela o a quaisquer Valores a se o Incumprimento ocorrer durante as horas de expediente em dia que seja til no Mercado de Refer ncia desses Valores a hora de fecho do expediente nesse mercado no dia til seguinte b em qualquer outro caso a hora de fecho
20. C digo ISO alfanum rico a dois Coluna X Pais garante 1 Pa s 0 n texto d gitos do Pa s da sede resid ncia Coluna AC Garantia real hipotec ria Identifica o do im vel Caso exista mais de 1 im vel dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AU da p gina ID EB habitual do garante Pais garante 2 Nat rezado pr dio 0 1 texto PH Propriedade horizontal Coluna AD P PNH Propriedade n o horizontal Natureza_predio Localiza o 0 1 alfanum rico Morada do pr dio hipotecado Coluna AE Local T Total Coluna AF Tipo de prapriedade 0 1 texto F Fracionada Tipo_propriedade Matriz 0 1 alfanum rico N mero matricial Coluna AG Matriz Freguesia da Matriz 0 1 alfanum rico Freguesia de inscri o na matriz do Coluna l AH pr dio Freguesia_matriz Cohcelho da Nistriz 0 1 falfanum rico Concelho de inscri o na matriz do Coluna AI pr dio Concelho matriz Valor patrimonial em euros em ps de dificuldad der C AJ Valor patrimonial 0 1 num rico ee a A ne O utilizado o valor da ltima Valor patrimonial avalia o conhecida Registo predial 0 1 alfanum rico N de descri o no registo predial rouna AK di i BISTAR Registo_predial Freguesia do registo 0 1 alfanum rico Freguesia do registo predial do Coluna l o AL predial pr dio Freguesia registo Concelho do registo 0 1
21. EMPR portef lios de direitos de cr dito concedidos a empresas o valor agregado correspondente aos empr stimos ao mesmo devedor n o poder representar mais do que 3 do portef lio de direitos de cr dito sendo igualmente estabelecido o limite de 33 por sector de atividade Sector de atividade para estes efeitos dever ser entendido como divis o de acordo com a Classifica o Portuguesa de Atividades Econ micas E excecionalmente ap s essa data para as institui es que se encontrem a realizar um Plano de A o at respetiva aprova o ver al nea B do ponto 11 2 3 3 da Instru o n 7 2012 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Revis o 3 CAE Rev 3 conforme estabelecido no Decreto Lei n 381 2007 de 14 de novembro 1 3 Margens de avalia o S o aplicadas ao valor total do portef lio as seguintes margens de avalia o haircuts a HIPO portef lios de direitos de cr dito garantidos por hipoteca aplica se uma margem de avalia o de 75 b CONS portef lios de direitos de cr dito ao consumo aplica se uma margem de avalia o de 85 c EMPR portef lios de direitos de cr dito concedidos a empresas aplica se uma margem de avalia o de 70 1 4 Informa o e documenta o a comunicar ao BdP 1 4 1 Canais de comunica o com o BdP O meio de comunica o a utilizar pelas
22. Entende se por Own use covered bonds os ativos emitidos por uma IP ou por uma entidade com rela es estreitas com essa IP nos termos do n mero VI 2 2 2 que sejam utilizados por essa IP e ou por entidades com quem tenha rela es estreitas em mais de 75 do seu valor nominal 3 9 O numero VI 6 1 alterado e passa a ter a seguinte reda o VI 6 1 As IP podem utilizar ativos eleg veis numa base transfronteiras isto podem obter fundos junto do BdP utilizando ativos localizados num outro Estado Membro atrav s de um mecanismo desenvolvido pelos BCN designado por Modelo de Banco Central Correspondente MBCC ou no caso de ativos transacion veis atrav s de liga es estabelecidas entre sistemas de liquida o de t tulos que sejam aceites para esse fim bem como atrav s de liga es estabelecidas entre sistemas de liquida o de t tulos em combina o com o MBCC Para os ativos n o transacion veis podem ser utilizadas solu es operacionais espec ficas de acordo com as regras aplicadas pelo BCN correspondente 3 10 O n mero VI 6 3 alterado e passa a ter a seguinte reda o VI 6 3 Na utiliza o transfronteiras de ativos eleg veis a IP d instru es ao sistema de liquida o de t tulos do pa s em que os seus t tulos est o depositados para os transferir bloquear a favor do BCN desse pa s no respetivo sistema de liquida o de t tulos No caso de direitos de cr dito aplica se a solu o espec
23. Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Swaps cambiais e Constitui o de dep sitos a prazo fixo 11 1 1 Opera es Revers veis 1 1 1 1 Nas opera es revers veis o BdP concede cr dito garantido por penhor de ativos eleg veis nas opera es de ced ncia de liquidez e vende ativos eleg veis com acordo de recompra no caso de opera es de absor o de liquidez 1 1 1 2 As opera es de ced ncia ou de absor o de liquidez s o reguladas respetivamente pelo Contrato quadro de abertura de cr dito com garantia de instrumentos financeiros e de direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios para opera es de pol tica monet ria e pelo Contrato quadro para Opera es de Reporte ambos anexos presente Instru o e que dela fazem parte integrante 1 1 1 3 A diferen a entre o pre o de recompra e o pre o de compra num acordo de recompra corresponde aos juros da opera o 1 1 1 4 Os juros de uma opera o revers vel sob a forma de um empr stimo garantido por penhor de ativos eleg veis s o determinados aplicando se a taxa de juro ao montante da opera o durante o respetivo prazo 1 1 1 5 As opera es revers veis s o efetuadas em regra atrav s de leil es normais podendo tamb m ser efetuadas atrav s de leil es r pidos ou de procedimentos bilaterais 11 1 2 Transa es Definitivas 1 1 2 1 Nas opera es de mercado aberto sob a
24. Resultados da valida o incluindo back testing d Resultados relativos ao pa s onde a aceita o da RT solicitada e Resultados relativos classe de risco que a IP espera vir a avaliar por interm dio da RT 15 Graus de risco previstos como eleg veis Indique os graus de risco que de acordo com a interpreta o dessa institui o cumprem o limite m nimo da qualidade de cr dito do Eurosistemal Operador de RT 16 Identifica o morada e contatos do Operador de RT Indique a identifica o do operador de RT e restante informa o para contato 17 Informa o acerca do Operador de RT a Organiza o estrutura do grupo associa o lt gt independ ncia organizacional Descreva a estrutura legal e eventuais especificidades sob as quais o operador de RT atua b Independ ncia econ mica Descreva o grau de independ ncia em termos financeiros e de tomada de decis es que o operador de RT possui Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios c Recursos i e financeiros t cnicos e know how Especifique os recursos 18 Primeiro ano de utiliza o da RT Indique a data da aprova o inicial do uso da RT no mbito do ECAF no caso do preenchimento deste question rio ter sido motivado por um pedido ad hoc 19 N mero de clientes f Indique o n mero de clientes estruturado de acordo com a relev ncia geogr
25. Temas Mercados Mercados Monet rios 1 4 Reporte de informa o e mobiliza o de EB individuais a As IP s o respons veis pela comunica o ao BdP da informa o relevante para a an lise de elegibilidade dos direitos de cr dito que pretendam vir a utilizar como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema b Uma vez registado o EB no BdP a IP respons vel pela atualiza o de toda a informa o relevante devendo comunicar de imediato as altera es ocorridas ou caso n o seja poss vel durante o dia til seguinte c A informa o relativa s caracter sticas dos EB deve ser transmitida ao BdP em ficheiros de formato XML de acordo com as regras definidas no Manual de Transfer ncia disponibilizado pelo BdP no Sistema BPnet sec o Mercados Monet rios sob o t tulo EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios d No reporte regular de informa o as IP devem ter em considera o os casos pr ticos relevantes apresentados no Manual referido na al nea anterior e Um EB comunicado pela primeira vez ao BdP ser submetido a an lise de elegibilidade a partir das 9 00 horas do dia til seguinte t 1 Caso o EB cumpra os crit rios de elegibilidade ser inclu do na pool de ativos de garantia em princ pio at ao fim do dia til subsequente t 2 f Em caso de d vida ou de informa o insuficiente o BdP reserva se o direito de pedir clarifica es IP ou a outr
26. alterado e passa a ter a seguinte reda o V 4 1 A constitui o de penhor financeiro sobre ativos de garantia transacion veis realizada atrav s da transfer ncia desses ativos para as contas abertas pelo BdP nos sistemas de liquida o de t tulos que tenham sido avaliados positivamente pelo Eurosistema e a que o BdP tenha acesso ou para as contas abertas por outros BCN nas respetivas jurisdi es quando estes atuam em nome e por conta do BdP A constitui o do penhor financeiro e o exerc cio do direito de disposi o a favor do BdP deve ser devidamente registado na conta onde os ativos se encontram depositados 2 2 O numero V 4 1 1 eliminado 2 3 O n mero V 4 2 alterado e passa a ter a seguinte reda o V 4 2 A constitui o de penhor sobre ativos de garantia n o transacion veis pode ser efetuada atrav s de solu es espec ficas de acordo com o estabelecido na Parte IV do Anexo a esta Instru o Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 3 2014 BO n 4 15 04 2014 2 4 O n mero V 4 3 alterado e passa a ter a seguinte reda o V 4 3 Os ativos de garantia sobre os quais tenha sido constitu do penhor podem ser libertados caso a IP o solicite e desde que o valor dos ativos que permane am empenhados seja suficiente para garantir o cr dito concedido nas opera es de cr dito do Eurosistema e no recurso facilidade de liquidez de conting ncia 3 No Cap tulo VI Ativos Eleg veis 3
27. fica referida no Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 e descrita pormenorizadamente na brochura do MBCC 3 11 aditado o n mero VI 6 4 com a seguinte reda o VI 6 4 No mbito da utiliza o transfronteiras de ativos eleg veis a IP pode utilizar servi os de gest o de ativos de garantia fornecidos por terceiros triparty colateral management services quando i o agente fornecedor do servi o de gest o tenha sido avaliado positivamente pelo Eurosistema e ii o BCN do Estado Membro onde o agente fornecedor destes servi os est estabelecido atue como BCN correspondente A disponibiliza o destes servi os n o imediata dispondo o BdP de 6 meses ap s solicita o pela IP de utiliza o destes servi os para implementar as altera es necess rias aos seus sistemas 3 12 O n mero VI 6 3 1 renumerado e passa a ser o n mero VI 6 5 sendo os restantes n meros renumerados em conformidade 4 No Cap tulo VII Incumprimentos Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 3 2014 BO n 4 15 04 2014 4 1 O numero VII 1 al nea b alterado e passa a ter a seguinte reda o b decis o de aplicar IP medidas de interven o corretiva administra o provis ria e ou resolu o ou outra de natureza an loga com o objetivo de salvaguardar ou restabelecer a situa o financeira da IP e evitar uma decis o do tipo da referida na al nea a 4 2 As al neas d e e f do n mero VII 1 s o elimina
28. hoc caso seja solicitado O operador da RT dever informar prontamente a IP e o BdP do resultado das atualiza es acima referidas 2 4 Processo de acompanhamento de desempenho dos sistemas de avalia o de cr dito O acompanhamento dos diferentes sistemas de avalia o de cr dito requer um reporte regular de informa o Para efeitos de coer ncia foi criado um processo de acompanhamento de desempenho dos sistemas baseado numa traffic light approach com vista a uma avalia o anual e plurianual A traffic light approach refere se a uma s rie de limites m nimos que devem ser comparados com as taxas de incumprimento efetivamente verificadas e tem por objetivo medir o desempenho registado pelos sistemas em compara o com os par metros de refer ncia Esta sec o complementa a informa o de car ter geral inclu da na DG 2 4 1 Acompanhamento do sistema regras gerais De acordo com a informa o inclu da na DG o processo de acompanhamento de desempenho dos diferentes sistemas de avalia o de cr dito consiste numa compara o anual ex post entre as taxas de incumprimento observadas para todas as entidades e instrumentos eleg veis classificados pelo sistema de avalia o de cr dito para conjuntos predeterminados de entidades static pools e os limites m nimos de cr dito definidos segundo as probabilidades de incumprimento para o horizonte de 1 ano PD de refer ncia No contexto do ECAF por static pool entend
29. o do EB Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Coluna J Divisa Lei nacional aplic vel 1 1 texto C digo ISO alfanum rico a dois d gitos do pa s cuja legisla o regula o EB Coluna K Pais legislacao Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o Produto Financeiro 1 1 alfanum rico n 21 2008 do BdP Coluna L Produto Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Valor nominal 1 1 num rico Valor nominal vivo do EB em euros Coluna M VN Empr stimo com ren ncia dos devedores aos direitos de compensa o e aos direitos decorrentes das regras de segredo Ren ncia do devedor 1 1 texto banc rio vd cl usula 6 2 do anexo Coluna N Renuncia ou cl usula 5 2 do anexo Il Instru o do BdP n 7 2012 S Sim N N o Identifica o de devedor es garante s Caso existam mais de 2 devedores e ou garantes dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna BA da p gina ID EB gt Pessoa coletiva N mero de Identifica o de Pessoa Coletiva NIPC gt Pessoa singular N mero de Coluna O ID_devedor_1 C digo de devedor 1 n alfanum rico Identifica o Fiscal
30. o BdP sobre a identidade da pessoa ou pessoas que obrigando a estejam autorizadas a efetuar comunica es no mbito deste Contrato e a proceder atualiza o dessa informa o pela mesma forma quando necess rio b As comunica es e informa es a efetuar ao abrigo do Contrato devem ser i em portugu s e salvo nos casos em que de outro modo se encontre expressamente previsto reduzidas a escrito na impossibilidade de se usar o portugu s esta l ngua ser substitu da pela normalmente utilizada nos mercados internacionais ii remetidas ao destinat rio por escrito por transmiss o fac s mile telec pia correio certificado ou registado ou por sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT c Qualquer comunica o ou informa o a efetuar ao abrigo do Contrato considera se recebida pelo seu destinat rio e torna se eficaz para todos os efeitos legais e do presente Contrato i Se entregue em m o ou por correio n o registado no momento em que chega ao poder do destinat rio ii Se enviada por correio registado na data da rece o fixada em carimbo do correio iii Se enviada por telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT no momento da rece o da transmiss o em condi es de legibilidade tendo o remetente o nus da prova da rece o n o constituindo meio de prova o relat rio de transmiss o elaborado pela m quina de telec pia
31. remetido pela IP ap s a realiza o de cada verifica o pelos auditores externos Este relat rio ser analisado pelo BdP sendo o resultado da respetiva an lise transmitido IP Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Relat rio sobre as verifica es aos direitos de cr dito Sec o VI 2 3 3 da Instru o n 1 99 e Sec o 4 da Parte IV do Anexo referida Instru o Institui o de Cr dito Auditor es externo s 1 Qualidade e rigor dos certificados trimestrais Per odo de refer ncia a Coment rio 2 Verifica es _ Direitos de cr dito individuais 1 Portef lio de direitos de cr dito Metodologia de constitui o da amostra Dimens o da amostra 2 1 Caracteriza o e exist ncia dos empr stimos banc rios 2 1 1 Exist ncia dos empr stimos banc rios Objetivo Verifica o de que os direitos de cr dito dados em garantia ao BdP existem s o v lidos e que sobre estes n o incide qualquer nus encargo limita o ou vincula o Resultado Situa es da amostra em que os EB n o existam IEB Observa es PTEB 14 O per odo de refer ncia dever ter em aten o a data de anivers rio da mobiliza o Assim se a primeira mobiliza o ocorreu por exemplo em 18 de julho de 2012 o per odo de refer ncia ser de 18 de julho de 2012 a 17 de julho de 20
32. respetivo exerc cio por este do direito de disposi o a favor do BdP e s respetivas inscri es no BdP Clausula 5 2 Amortiza o Sempre que na vig ncia do contrato houver amortiza o dos direitos de cr dito ou dos instrumentos financeiros objeto de penhor financeiro o valor da abertura de cr dito ser reduzido em conformidade salvo se a Institui o Participante proceder sua substitui o ou ao refor o do penhor financeiro Cl usula 6 2 Outras obriga es da Institui o Participante A Institui o Participante obriga se a 1 Constituir se fiel deposit ria em representa o do BdP dos contratos relativos aos direitos de cr dito dados em garantia celebrados entre a Institui o Participante e os devedores 2 Entregar ao BdP quando este o solicite os contratos referidos no n mero anterior ou autorizar a sua consulta nas instala es da Institui o Participante 3 N o fixar no contrato de empr stimo quaisquer restri es mobiliza o e realiza o do cr dito resultante do empr stimo em favor do Eurosistema i e em favor dos bancos centrais nacionais dos pa ses que adotaram o euro 4 N o utilizar os direitos de cr dito dados em garantia ao BdP para caucionar cr ditos perante terceiros ou para quaisquer outros fins 5 Informar previamente o BdP sobre quaisquer reembolsos antecipados dos direitos de cr dito dados em garantia bem como sobre descidas de nota o de risco de cr
33. rios Preencham todos os outros crit rios de elegibilidade inclu dos na Sec o 6 2 1 do anexo da Orienta o BCE 2011 14 V 2 A estes ativos transacion veis s o aplic veis as seguintes redu es de valoriza o adicionais Uma redu o de valoriza o adicional de 16 sobre os ativos denominados em libras esterlinas ou d lares dos Estados Unidos e Uma redu o de valoriza o adicional de 26 sobre os ativos denominados em ienes V 3 Os instrumentos de d vida transacion veis que tenham cup es associados a uma nica taxa de juro do mercado monet rio na sua moeda de denomina o ou a um ndice de infla o que n o contenha intervalos discretos discrete range range accrual cup es ratchet ou outras estruturas complexas semelhantes para o respetivo pa s tamb m s o eleg veis como garantia para opera es de pol tica monet ria do Eurosistema V 4 Ap s aprova o pelo Conselho do BCE o BCE pode publicar no seu s tio na internet www ecb europa eu para al m das que se encontram referidas em V 3 uma lista de outras taxas de juro de refer ncia em moeda estrangeira que sejam aceites V 5 Aos ativos transacion veis denominados em moeda estrangeira s o aplic veis apenas os n meros III IV V e VIII da presente Instru o VI Instrumentos de d vida transacion veis emitidos ou totalmente garantidos por governos centrais de Estados Membros sujeitos a um programa da Uni o Europeia Fundo Mo
34. 0 62 0 70 0 3a5 anos 21 0 46 0 70 0 78 0 5 a7 anos 27 0 52 0 78 0 83 0 7 a 10 anos 35 0 58 0 78 0 84 0 gt 10 anos 45 0 65 0 80 0 85 0 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados e Mercados Monet rios 1 1 3 1 As margens de avalia o aplicadas aos direitos de cr dito individuais com avalia o de cr dito da IGNIOS correspondem ao N vel 5 da escala apresentada em II 1 3 1 1 3 2 O BdP reserva se o direito de aplicar margens de avalia o superiores as referidas em II 1 3 se em fun o da sua aprecia o quanto ao risco inerente ao direito de cr dito em an lise considerar que o mesmo se justifica Il 2 Direitos de cr dito adicionais agregados portef lio 11 2 1 Dos direitos de cr dito Sdo admitidos os direitos de cr dito sobre empr stimos garantidos por hipoteca concedidos as familias Cr dito Habita o de acordo com a classifica o constante do Anexo a Instru o do BdP n 21 2008 e sobre empr stimos concedidos a empresas que n o tenham a natureza de sociedades financeiras Cr ditos em conta corrente Factoring sem recurso Leasing imobili rio Leasing mobili rio Financiamento atividade empresarial ou equiparada e Cr dito autom vel de acordo com a classifica o constante do Anexo Instru o do BdP n 21 2008 com valor m nimo data da mobiliza o de 10 000 euros e direitos de
35. 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Para o efeito dever ser utilizada a funcionalidade de Transfer ncia de ficheiros dispon vel no BPnet no mbito da sec o Mercados Monet rios sob o t tulo EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios Em alternativa e no caso de indisponibilidade do portal BPnet o envio de dados poder ser feito por interm dio de correio eletr nico atrav s do endere o eeb bportugal pt As IP devem solicitar acesso ao servico de transfer ncia de ficheiros atrav s de pedido de subscri o do servi o EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios no portal BPnet em ambiente de produ o O envio de informa o atrav s do servi o de transfer ncia de ficheiros est sujeito a regras de nomenclatura dos ficheiros consoante o tipo de informa o enviada O mecanismo de transfer ncia impede que os ficheiros que n o cumpram rigorosamente essas regras sejam recebidos no BdP As nomenclaturas autorizadas s o descritas nas sec es relevantes Certifica o ex ante As institui es que pretendam mobilizar portef lios de direitos de cr dito ter o de numa fase anterior primeira mobiliza o cumprir os requisitos apresentados no ponto VI 2 3 1 da Instru o do BdP n 1 99 Caso a institui o j tenha cumprido os requisitos definidos no mbito da mobiliza o de empr stimos banc rios EB individuais n o necessita de repetir esta fase do process
36. 5 1 Ativos transacion veis VI 5 1 1 Para cada ativo transacion vel o Eurosistema define o pre o mais representativo a ser utilizado no c lculo do valor de mercado VI 5 1 2 O valor de um ativo transacion vel calculado com base no seu pre o mais representativo no dia til imediatamente anterior data da valoriza o Na aus ncia de um Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios pre o representativo para um ativo espec fico no dia til imediatamente anterior data de valoriza o o Eurosistema estabelece um pre o te rico VI 5 1 3 O valor de mercado e o valor te rico de um instrumento de d vida s o calculados incluindo os juros corridos VI 5 1 4 Nas opera es revers veis garantidas por penhor o pagamento dos fluxos financeiros juros ou outros pagamentos respeitantes ao ativo de garantia feito diretamente ao BdP sendo que este caso se verifique a sufici ncia do valor global das garantias transferir esses fluxos financeiros para as IP Alternativamente caso se verifique a insufici ncia do valor global das garantias o BdP ficar na posse dos fluxos financeiros recebidos at que as IP mobilizem ativos adicionais ou entreguem numer rio que compense a redu o no valor dos ativos que constituem o penhor V1 5 1 4 1 Na utiliza o transfronteiras de ativos de garantia se o pagamento dos fluxos financeiros for feito ao BdP est
37. DA UNI O EUROPEIA S RIE C LUXEMBURGO 2014 03 04 P 7 A 57 N 62 TAXA DE JURO OPERA O DE REFINANCIAMENTO BANCO CENTRAL EUROPEU TAXA DE C MBIO EURO Taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu s suas principais opera es de refinanciamento a partir de 1 de mar o de 2014 0 25 Taxas de c mbio do euro COMISS O EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 62 07 JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA SERIE C LUXEMBURGO 2014 03 04 P 8 A 57 N2 62 EURO MOEDA METALICA CIRCULACAO MONETARIA ANDORRA Novas faces nacionais das moedas de euro destinadas a circula o Publica os desenhos de todas as moedas de euro a emitir pelo Principado de Andorra a partir de janeiro de 2014 Fonte COMISSAO EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 62 08 JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA SERIE C LUXEMBURGO 2014 03 04 P 9 A 57 N 62 Legisla o Comunit ria Descritores Resumos EURO MOEDA MET LICA MOEDA COMEMORATIVA CIRCULA O MONET RIA ESLOV NIA Nova face nacional de moedas de euro destinadas circula o Face nacional da nova moeda comemorativa de 2 euros destinada circula o e emitida pela Eslov nia Data de emiss o outubro de 2014 COMISS O EUROPEIA Regulamento UE n 220 2014 da Comiss o de 7 mar 2014 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE L LUXEMBURGO 2014 03 08 P 101 A 57 N 69 D FICE OR AMENTAL D VIDA P BLICA CONTABILIDAD
38. ECAF ou a aguardar aprova o para efeitos do ECAF desde 1 de Janeiro de XXXX N de IP aprovadas para N de IP aprovadas para N de IP com IRB em N de IP que utilizam BCN uso de IRB para efeitos de uso de IRB para efeitos de processo de calibra o ou ativamente sistemas IRB requisitos de capital ECAF aprova o para efeitos de ECAF Tabela 2 Lista de bancos autorizados a utilizar sistemas IRB para efeitos do ECAF Entidade Contraparte que usa Dae ps Data de aprova o paras de a ErErencia 7 k para efeitos de para a BCN Supervisora Nacional IRB para efeitos do T i re Sir pelo BCN para RENEE a oa da ESN ECAF q p efeitos do ECAF e pela ESN relevante static pool Tabela 3 Resultados de avalia o de performance do ECAF YYYY cos 1 e 2 PD lt 0 1 Cas 3 0 1 lt PD lt 0 4 N de N de BCN IRB devedores Penedos P naa a devedores Devedores E raa gs A em incumpri Incum A em incumpri Incum na static na static A mento a primento mento a primento pocia 31 12 XX Poors 31 12 XX 1 1 XX 1 1 XX Tabela 4 Pa s Informa es de Supervis o para modelos IRB aprovados por contraparte Data da ltima inspe o de supervis o Tipo de inspe o v g on site off site regular mbito da avalia o v g avalia o de modelos processos de valida o Problemas identificados Recomenda es da ESN
39. Estas opera es podem igualmente ser realizadas com um conjunto alargado de IP IV 6 1 Se o BdP n o puder em cada opera o negociar com todas as IP selecionadas para a realiza o de opera es ocasionais de regulariza o estabelecer um esquema de rota o que procure assegurar lhes o acesso equitativo a estas opera es CAP TULO V PROCEDIMENTOS RELATIVOS REALIZA O DAS OPERA ES V 1 Leil es V 1 1 Disposi es Gerais V 1 1 1 Os leil es normais ou r pidos s o realizados de acordo com as seguintes seis fases operacionais Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios Fase 1 An ncio do leil o An ncio feito pelo BCE atrav s de ag ncias de not cias e da p gina da Internet do BCE www ecb europa eu An ncio feito pelo BdP atrav s dos servi os nacionais de ag ncias de not cias e diretamente s IP atrav s do SITEME Fase 2 Apresenta o de propostas pelas IP atrav s do SITEME Fase 3 Compila o das propostas no Eurosistema Fase 4 Resultados do leil o Coloca o e an ncio Decis o de coloca o do BCE An ncio dos resultados da coloca o An ncio feito pelo BCE atrav s de ag ncias de not cias e da p gina da Internet do BCE www ecb europa eu e An ncio feito pelo BdP atrav s dos servi os nacionais de ag ncias de not cias e diretamente s IP atrav s do SI
40. IRB para efeitos de requisitos de capital numa base consolidada ou n o consolidada juntamente com quaisquer condi es espec ficas para a sua utiliza o Esta c pia n o solicitada caso esta informa o seja transmitida diretamente pela autoridade de supervis o relevante gt Informa o sobre a sua abordagem no que respeita atribui o de probabilidades de incumprimento aos devedores bem como dados sobre as classes de risco e probabilidades de incumprimento associadas ao longo de um horizonte de um ano utilizadas para determinar as classes de risco eleg veis gt C pia da informa o do Terceiro Pilar disciplina de mercado que a IP obrigada a publicar numa base regular em conformidade com os requisitos relativos disciplina de mercado do Terceiro Pilar do quadro de Basileia Il e da Diretiva relativa aos requisitos de capital gt Nome e morada do auditor externo da IP 2 As IP apenas poder o utilizar os SIAC no caso espec fico de uso transfronteiras de ativos empr stimos banc rios e ou ativos transacion veis sem avalia o de cr dito externa e se optarem por estes sistemas como fonte de avalia o de cr dito principal ou secund ria 2 O pedido ter de ser assinado pelo diretor geral pelo diretor financeiro ou por um gestor de semelhante categoria da IP ou por um signat rio autorizado em nome de um deles Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Tema
41. NIF Coluna T ID devedor 2 garante gt Devedores garantes n o Coluna Y ID garante 1 residentes em Portugal e que Coluna AD ID garante 2 n o possuam NIPC ou NIF c digo utilizado no reporte CRC N mero do bilhete de identidade Coluna P BI devedor 1 ou cart o do cidad o passaporte Be Spats hot h A Coluna U Bl_devedor_2 BI Cart o Cidad o 1 n alfanum rico t tulo de resid ncia ou qualquer E documento v lido face legisla o Coluna 2 BL garante A Coluna AE BI garante 2 nacional Coluna Q Nome devedor 1 Coluna V a Nome devedor 2 Nome 1 n alfanum rico Nome do devedor garante coluna AN Nome_garante_1 Coluna AF Nome_garante_2 Coluna R Morada_devedor_1 Sede resid ncia habitual no caso Coluna W Morada 1 n alfanum rico de sucursais em Portugal de o Morada devedor 2 empresas n o residentes solicita Coluna AB se a morada da empresa m e Morada garante 1 Coluna AG Morada garante 2 C digo ISO alfanum rico a dois elaine Pais_gevedor_l z a z pier Coluna X Pais_devedor_2 Pais 1 n texto digitos do Pais da sede resid ncia habitual do devedor garante coluna AC Pais parante I Coluna AH Pais_garante_2 Identifica o de regime de bens do casamento Obrigat rio quando 2 devedores s o casados SB Separa o de bens Regime de bens 0 1 texto CG Comunh o geral de bens Coluna Al Regime_bens CA Comunh o de adquiridos Mod 99999911 T 01 14 Mod
42. PD emanos PPSO 1 gay lt 10 lt 15 lt 30 lt 5 0 PD gt 5 0 0 1 5 13 20 24 30 37 100 1 3 14 30 45 51 60 66 100 3 5 23 44 61 67 74 79 100 5 7 33 55 72 77 82 86 100 7 10 45 67 82 85 89 92 100 10 15 62 80 90 92 94 95 100 15 25 83 92 96 97 97 98 100 gt 25 88 95 97 98 98 99 100 Quadro 4 Valuation risk adjusted LGD Prazo LGD n o ajustada residual 10 lt 20 lt 30 lt 40 lt 50 lt 60 lt 70 lt 80 lt 90 lt em LGD lt LGD lt LGDs LGD lt LGD lt LGD lt LGD lt LGD lt LGD lt LGD lt anos 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 13 23 33 42 52 62 71 81 91 100 1 3 18 27 37 46 55 64 73 82 91 100 3 5 23 32 40 49 58 66 75 83 92 100 5 7 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 7 10 34 41 49 56 63 71 78 86 93 100 10 15 43 50 56 62 69 75 81 88 94 100 15 25 58 63 67 72 77 82 86 91 96 100 gt 25 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 Mod 99999911 T 01 14 1 4 Informa o e documenta o a comunicar ao BdP 1 4 1 Canais de comunica o com o BdP O meio de comunica o a utilizar pelas institui es de cr dito para o reporte de BdP o BPnet http www bportugal net informa o ao Sistema cujo endere o eletr nico Mod 99999911 T 01 14 1 4 2 1 4 3 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3
43. Temas Mercados Mercados Monet rios Caso a institui o j tenha cumprido os requisitos definidos no mbito da mobiliza o de empr stimos banc rios EB individuais n o necessita de repetir esta fase do processo 1 4 3 Mobiliza o inicial dos portef lios Na mobiliza o inicial de um portef lio s o seguidos os seguintes passos a As IP s o respons veis pela comunica o ao BdP da informa o relevante para a an lise de elegibilidade dos portef lios de direitos de cr dito que pretendam vir a utilizar como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema b Envio pela contraparte ao BdP de e Ficheiro xml com a informa o referente ao portef lio de acordo com o definido no ponto 2 1 e Ficheiro xlsx com a informa o detalhada relativa a cada um dos direitos de cr dito que constituem o portef lio de acordo com o definido no ponto 2 2 para portef lios EMPR ou 2 3 para portef lios HIPO e CONS e Reporte pr vio Central de Responsabilidades de Cr dito CRC dos c digos de identifica o de EB IEB dos direitos de cr dito que constituem o portef lio de acordo com o definido no ponto 2 6 c Aprova o pelo BdP dos portef lios a mobilizar ap s an lise e itera es necess rias d Comunica o contraparte da decis o e Envio pela contraparte ao BdP de e Vers o final dos ficheiros referidos na al nea b e Contratos assinados de acordo com o definido no pont
44. VII 2 VII 3 O Eurosistema pode decidir que sob certas condi es as IP podem reduzir o valor de determinadas opera es de refinanciamento de prazo alargado ou p r termo a estas opera es antes do seu vencimento tal redu o do valor ou cessa o tamb m coletivamente referidos como reembolso antecipado O an ncio do leil o dever especificar se a op o de reduzir o valor ou p r termo a estas opera es antes do seu vencimento aplic vel assim como a data a partir da qual esta op o pode ser exercida Esta informa o pode alternativamente ser fornecida noutro formato que seja considerado apropriado pelo Eurosistema As IP podem exercer a op o para reduzir o valor de determinadas opera es de refinanciamento de prazo alargado ou de lhes p r termo antes do respetivo vencimento mediante notifica o ao BdP sobre o valor que pretendem reembolsar ao abrigo do procedimento de reembolso antecipado indicando a data em que pretendem efetuar esse reembolso pelo menos com uma semana de anteced ncia relativamente data do reembolso antecipado Salvo indica o em contr rio do Eurosistema o reembolso antecipado pode ser efetuado em qualquer dia coincidente com a data de liquida o de uma opera o principal de refinanciamento do Eurosistema desde que a IP efetue a notifica o referida neste n mero com pelo menos uma semana de anteced ncia relativamente a essa data A notifica o referida em VII 2 torna
45. a este aspeto pretende se que seja verificado que gt Os EB submetidos como garantia para opera es de cr dito do Eurosistema existem e gt Os EB submetidos como garantia em opera es de cr dito do Eurosistema n o se encontram mobilizados simultaneamente para outros fins As verifica es a realizar incidir o sobre os aspetos que determinam a elegibilidade dos EB e o seu valor como ativo de garantia e o seu resultado deve ser comunicado ao BdP conforme o modelo estabelecido na subsec o 4 3 4 1 2 Qualidade de informa o transmitida Os seguintes aspetos devem ser alvo de verifica o gt A informa o transmitida pelas IP no mbito do manuseamento dos empr stimos banc rios instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa corresponde com precis o aos resultados da fonte s sistema s de avalia o de cr dito utilizado s pela IP gt Os procedimentos utilizados na constru o da static pool por parte das IP que utilizam os IRB como fontes de avalia o de cr dito respeitam as regras definidas na sec o 2 4 gt A informa o relativa a redu es downgrades da avalia o de cr dito e a incumprimentos defaults das entidades avaliadas relatada atempadamente ao BdP 4 2 Constitui o das amostras para verifica o No que se refere aos EB o n mero m nimo de ativos a serem alvo das verifica es enunciadas depender do n mero total de EB mobilizados pelas IP com
46. a supervis o n o harmonizada pelas autoridades nacionais competentes mas de padr o compar vel ao da supervis o harmonizada da UE EEE como o caso de sucursais estabelecidas em territ rio nacional de institui es constitu das fora do EEE Estejam autorizadas a participar no SITEME Solicitem a sua ades o ao MOI e subscrevam os documentos contratuais relevantes e Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados e Mercados Monet rios Sejam participantes diretos ou indiretos no TARGET2 PT IV 2 Podem participar nas facilidades permanentes as institui es que satisfa am os crit rios de elegibilidade referidos em IV 1 e que subscrevam a ades o ao M dulo Standing Facilities No caso dos participantes indiretos no TARGET2 PT o acesso s facilidades permanentes realizado apenas atrav s do SITEME com a liquida o a ser processada na conta do participante direto que os representa no TARGET2 PT IV 3 De acordo com as regras estabelecidas para o Eurosistema e aplicadas pelo BdP pode em qualquer momento o acesso da IP no MOI ser suspenso limitado ou excluido com base em fundamentos de natureza prudencial ou na ocorr ncia de graves ou persistentes incumprimentos das suas obriga es O BdP pode igualmente com base em fundamentos de natureza prudencial rejeitar ou condicionar a utiliza o de ativos entregues a t tulo de garantia por contrapartes espec ficas em opera
47. a utiliza o de ativos que deixem de poder ser utilizados pela IP devido exist ncia de rela es de identidade ou de rela es estreitas a institui o notificar imediatamente o BdP desse facto e esses ativos s o avaliados a zero a partir da data de avalia o seguinte podendo ser aplicado um valor de cobertura adicional Os ativos em quest o dever o ser retirados da pool de ativos de garantia com a maior celeridade poss vel VI 2 2 1 Esta disposi o n o se aplica a i rela es estreitas entre a IP e uma entidade do sector p blico do EEE que tenha o direito de cobrar impostos ou no caso de um instrumento de d vida ser garantido por uma entidade do sector p blico do EEE que tenha o direito de cobrar impostos ii obriga es banc rias garantidas covered bonds emitidas em conformidade com os crit rios estabelecidos na Parte 1 pontos 68 a 70 do Anexo VI da Diretiva 2006 48 CE relativa ao acesso atividade das institui es de cr dito e ao seu exerc cio ou iii casos em que os instrumentos de d vida beneficiem de prote o legal espec fica compar vel aos instrumentos referidos em ii tal como no caso de Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios instrumentos de d vida n o transacion veis garantidos por empr stimos hipotec rios a particulares que n o sejam valores mobili rios ou obriga es banc rias garantidas
48. aprova o pelo BdP ver al nea j do ponto 1 4 5 De acordo com o estabelecido na regulamenta o aplic vel as IP devem assegurar que os crit rios de elegibilidade dos portef lios s o cumpridos continuamente nomeadamente no que se refere aos limites concentra o Requisitos mensais de informa o e documenta o Os requisitos mensais de informa o e documenta o s o os seguintes a b d e Mensalmente at ao 6 dia til com refer ncia ao ltimo dia do m s anterior dever ser enviado ao BdP ficheiro xlsx com a informa o detalhada relativa a cada um dos direitos de cr dito que constituem o portef lio de acordo com o definido no ponto 2 2 para portef lios EMPR ou 2 3 para portef lios HIPO e CONS O ficheiro referido na al nea anterior dever ser atualizado com as amortiza es liquida es e incumprimentos dos devedores que tenham ocorrido desde o ltimo envio de informa o detalhada bem como com a inclus o de eventuais novos direitos de cr dito Mensalmente a listagem anexa aos contratos de portef lios dever ser atualizada em conformidade com o ficheiro referido na al nea a e de acordo com o definido no ponto 3 2 A listagem referida na al nea anterior dever ser acompanhada de declara o mensal de acordo com o definido no ponto 3 4 Todos os direitos de cr dito inclu dos no portef lio dever o ser assinalados como empr stimos entregues como garantia pa
49. bem Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro Por min max entende se o n mero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas 2 4 Informa o a reportar diariamente sobre o valor global de cada portef lio Prazo de envio diariamente at s 12 horas com refer ncia ao dia til anterior Formato do ficheiro txt Nomenclatura do ficheiro EB PTF Valorizacao aaaammdd txt caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data do dia de envio Layout modelo EB PTF 1 Valorizacao aaaammdd txt dispon vel no portal BPnet Detalhe do ficheiro min ale Tipo Campo Observa es Campo Data do dia em que a atualiza o Data valor 1 1 data enviada ao BdP no formato aaaa mm dd ou aaaa mm dd C digo de identifica o do 1 1 pe De acordo com o definido em 2 1 no alfanum rico portef lio Moeda 1 1 A moeda obrigatoriamente EUR alfanum rico O valor residual corresponde ao valor global do portef lio atualizado Valor residual 1 1 num rico e assume no m ximo 12 posi es inteiras e 2 decimais tend
50. c no caso de exerc cio de op o do emitente sobre Valores que desse modo tenham sido parcialmente pagos e desde que o Vendedor tenha pago ao Comprador uma import ncia igual ao valor da op o Valores Equivalentes aos Valores que foram objeto da op o pelo seu valor remanescente 19 Valores Equivalentes Adicionais significa Valores Equivalentes aos Valores previamente transferidos como Valores de acordo com o disposto na Cl usula 4 20 Valores Recomprados significa em rela o a qualquer Opera o Valores Equivalentes aos Valores comprados Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 3 2 Abertura e Confirma o 1 Acordada uma Opera o entre o BdP e a institui o participante de acordo com as regras definidas na Instru o qualquer das partes envia imediatamente outra uma confirma o escrita que pode ser transmitida por meios eletr nicos 2 No caso de uma das partes discordar de algum dos elementos mencionados na confirma o deve comunic lo imediatamente outra por escrito mediante meios eletr nicos ou outros que permitam a realiza o eficaz daquela comunica o 3 As confirma es relativas a uma Opera o juntamente com o disposto neste Contrato e nas Instru es constituem prova bastante dos termos acordados entre o Comprador e o Vendedor para essa Opera o Na eventualidade de qualquer
51. casas decimais valor m nimo O valor m ximo 100 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro LGD de acordo com a al nea o do artigo 2 do DL n 104 2007 associada ao EB O par metro deve corresponder ao utilizado no c lculo de requisitos de fundos pr prios para risco de cr dito de acordo com a al nea a do n mero 1 do artigo 7 do DL n 104 2007 Transitoriamente para as institui es avaliadas com sucesso no Plano de A o previsto na al nea B do ponto 11 2 3 3 da Instru o do BdP n 7 2012 devem ser utilizadas as LGD autorizadas no mbito desse Plano de A o Formato 4 casas decimais valor m nimo O valor m ximo 100 LGD 1 1 num rico Coluna AZ LGD Modelo de avalia o de risco autorizado para utiliza o do m todo IRB no c lculo de requisitos de fundos pr prios ou avaliado positivamente no mbito do Plano de A o previsto na al nea B do ponto 11 2 3 3 da Instru o do BdP n 7 2012 pelo qual o s mutu rio foi avaliado Modelo de nota o 1 1 alfanum rico Nota A IP dever enviar ao BdP Coluna BA Modelo sempre que existam altera es previamente ao reporte a lista de modelos e a respetiva identifica o a utilizar no mbito de cada portef lio Formato M ximo 20 caracteres s
52. conflito entre os termos de uma Confirma o e o disposto neste Contrato e naquela Instru o a confirma o deve prevalecer mas apenas em rela o Opera o a que respeita 4 O Vendedor deve transferir os Valores Comprados para o Comprador contra o pagamento do Pre o de Compra pelo Comprador no momento dia e modo constantes na Confirma o e nos termos do disposto neste Contrato e na Instru o de modo a que a liquida o financeira dessa transfer ncia seja realizada na Data de Compra Na Data de Compra o Valor Ajustado de Mercado dos Valores Comprados deve ser pelo menos igual ao Valor de Cobertura 5 Na Data de Recompra de acordo com a Confirma o e com o disposto neste Contrato e na Instru o o Comprador transferir Valores Recomprados para o Vendedor contra o pagamento do Pre o de Recompra pelo Vendedor ao Comprador pre o ao qual ser o deduzidos os montantes que de acordo com o disposto na Cl usula 5 2 sejam devidos pelo Comprador ao Vendedor e que at Data de Recompra n o tenham sido pagos Cl usula 4 2 Medidas de Controlo de Risco 1 Se na data de avalia o prevista na Instru o o Valor Ajustado de Mercado dos Valores Comprados relativos a uma Opera o na qual o BdP atue como Comprador for inferior ao Valor de Cobertura dessa Opera o em mais do que a Margem de Varia o como tal definida na Instru o a diferen a constituir uma insufici ncia de margem o Comprador pode atrav s de
53. considerando quer a exposi o total quer a exposi o originada nesse per odo Caracteriza o do perfil de risco da carteira incluindo a exposi o em incumprimento e sua evolu o nos ltimos dois anos e confronto com o perfil de risco estrat gico planeado Neste contexto deve tamb m encontrar se definido o perfil de risco objetivo para cr dito originado nos pr ximos 6 ou 12 meses Caracteriza o da evolu o do valor das t cnicas de redu o do risco de cr dito se aplic vel Neste mbito deve ser contemplada nomeadamente a evolu o do n vel de Loan To Value LTV da carteira para diferentes intervalos de LTV no m nimo 3 Altera es significativas nos LTV m dios devem ser justificadas Distribui o da exposi o total n mero de contratos e EAD por grau de perda em caso de incumprimento loss given default LGD An lise sobre os cen rios de encerramento dos processos de incumprimento nomeadamente em termos de distribui o por tipo de cen rio perdas por cen rio prazos m dios de encerramento e custos indiretos Informa o sobre os principais fatores de risco com impacto nos n veis de PD e de LGD e das medidas estrat gias de mitiga o dos riscos de incumprimento e de perda Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 1 9 Principais resultados da valida o dos sistemas de nota o PD e LGD 1 10 De
54. da Sec o 6 3 2 do Anexo da referida Orienta o desde que lhes tenham sido atribu das duas nota es m nimas correspondentes ao n vel 3 da escala de nota o de cr dito harmonizada do Eurosistema e que satisfa am os seguintes requisitos Texto alterado pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 1 1 1 Os ativos subjacentes aos instrumentos de d vida titularizados devem pertencer a uma das seguintes categorias de ativos i empr stimos a particulares garantidos por hipotecas ii empr stimos a pequenas e m dias empresas PME iii empr stimos hipotec rios para fins comerciais iv empr stimos para aquisi o de viatura v loca o financeira Alterada pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 vi cr dito ao consumo ou Alterada pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 vii cart es de cr dito Aditada pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 1 1 2 Os ativos subjacentes aos instrumentos de d vida titularizados n o podem ser de diferentes categorias de ativos 2 Ao n vel 3 da escala de nota o de cr dito harmonizada do Eurosistema correspondem a nota o de cr dito de pelo menos Baa3 da Moody s BBB da Fitch ou Standard amp Poors e BBBL da DBRS Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3
55. da sua publica o Aprovado o respetivo caderno de encargos pela Resolu o do Conselho de Ministros n2 30 2014 de 3 4 in DR 1 S rie n 69 de 8 4 2014 PRESID NCIA DO CONSELHO DE MINISTROS Resolu o do Conselho de Ministros n 25 2014 de 20 mar 2014 DI RIO DA REP BLICA 1 S RIE LISBOA 2014 03 26 P 2173 2174 N 60 QUOTAS PORTUGAL FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SIA BANCO ASI TICO DE DESENVOLVIMENTO CONTRIBUI ES PROMISS RIA Autoriza a participa o da Rep blica Portuguesa na 102 reconstitui o de recursos do Fundo Asi tico de Desenvolvimento FAsD XI atrav s de uma contribui o total no valor de 500 000 USD Fonte CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU Orienta o do Banco Central Europeu de 28 nov 2013 BCE 2013 45 2014 114 UE JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA SERIE L LUXEMBURGO 2014 03 04 P 23 24 A 57 N2 62 Legisla o Comunit ria Descritores Resumos GEST O ACTIVO DE RESERVA BANCO CENTRAL EUROPEU BANCO CENTRAL ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA Altera a Orienta o BCE 2008 5 relativa gest o dos ativos de reserva do Banco Central Europeu pelos bancos centrais nacionais e documenta o legal para as opera es envolvendo os referidos ativos A presente orienta o produz efeitos no dia em que for notificada aos BCN pertencentes rea do euro COMISS O EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 62 06 JORNAL OFICIAL
56. de derroga o 11 Atribui o Auditoria Interna da fun o de avalia o da adequa o dos sistemas de informa o e dos controlos implementados incluindo sobre os dados de suporte s estimativas 1 4 Sistemas de Informa o 12 Exist ncia de documenta o com descri o da estrutura dos sistemas de informa o aplicativos espec ficos 13 Recolha e armazenamento reposit rio dos dados associados s nota es internas nomeadamente os dados hist ricos sobre incumprimentos perdas por cen rio de encerramento estimativas de par metros resultados de valida es 14 Exist ncia de documenta o com a descri o dos mecanismos de extra o transforma o modeliza o e gest o de dados e de armazenamento de informa o incluindo os controlos de qualidade s diversas etapas dos processos de constru o dos modelos e de valida o 15 Exist ncia de um plano de conting ncia e de mecanismos de seguran a para os sistemas de informa o utilizados no mbito dos sistemas de nota o interna Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 1 5 Outros 16 A defini o de incumprimento deve corresponder ao crit rio quantitativo de mora no cumprimento do servi o de d vida por um per odo igual ou superior a 90 dias complementado por eventos qualitativos que reflitam a incapacidade do devedor pagar sem recurso execu o
57. de qualquer das obriga es da institui o participante numa Transa o constitua ou possa constituir incumprimento de todas as outras Transa es b Os direitos e obriga es das partes ao abrigo do presente Contrato e de qualquer Transa o n o ser o transferidos cometidos ou de qualquer outra forma transmitidos pela institui o participante sem a pr via autoriza o por escrito do BdP Cl usula 9 2 Lei e Jurisdi o aplic veis a As opera es realizadas ao abrigo deste Contrato est o sujeitas lei portuguesa em geral e em particular ao disposto na Instru o do BdP b Em benef cio do BdP para qualquer lit gio nomeadamente sobre a validade a interpreta o e aplica o do presente Contrato e bem assim a resolu o de quaisquer conflitos ser competente um tribunal arbitral volunt rio a constituir nos termos da lei aplic vel c O tribunal funcionar em Lisboa e o seu objeto ficar definido nas cartas constitutivas do tribunal salvo restri o que caber aos rbitros decidir a pedido de qualquer das partes e a decis o ser proferida segundo a equidade e n o poder ser objeto de recurso d Em nada fica limitado o direito de o BdP em seu exclusivo crit rio poder intentar quaisquer a es em qualquer jurisdi o nacional ou estrangeira Anexo reformulado pela Instru o n 53 2012 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru
58. disposto no n mero 2 da Cl usula 1 2 mas s produz efeitos na Opera o em causa n o afetando as demais Opera es realizadas no mbito deste Contrato 4 Os direitos resultantes do disposto nos n meros 1 e 2 desta Cl usula e na al nea d do n mero 3 da Cl usula 10 s o independentes do direito de entregar uma Notifica o de Incumprimento ao abrigo das al neas a e b do n mero 1 da Cl usula 10 2 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 5 O BdP tem o direito de ser indemnizado pela institui o participante por quaisquer preju zos sofridos em resultado de na Data da Compra e em rela o a uma Opera o a institui o participante n o entregar os Valores ou n o pagar o Pre o de Compra Cl usula 12 2 Preju zos Indiretos Sem preju zo do estabelecido no n 5 da Cl usula 11 2 n o ser exig vel por qualquer das partes indemniza o por preju zos indiretos resultantes da inobserv ncia de qualquer obriga o prevista neste Contrato Cl usula 13 2 Juro Sempre que no mbito deste Contrato n o seja efetuado na data devida o pagamento de qualquer montante acrescer o a esse montante a partir do dia da constitui o em mora juros morat rios calculados taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez adicionada de 2 5 pontos percentuais de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 durante o per
59. dito do devedor ou outras altera es supervenientes materialmente relevantes que possam afetar a garantia prestada 6 Em caso de incumprimento pela Institui o Participante manter em conta separada em benef cio do BdP os montantes relativos a quaisquer pagamentos efetuados pelo devedor do empr stimo banc rio 7 Obter a ren ncia dos devedores por escrito ou outra forma juridicamente equivalente aos direitos de compensa o perante o BdP e aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio 8 O n mero anterior s aplic vel aos contratos celebrados a partir de 1 de mar o de 2012 9 Obter a ren ncia dos devedores por escrito ou outra forma juridicamente equivalente aos direitos de compensa o perante a respetiva institui o e o BdP bem como aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio nos contratos celebrados a partir de 2 de novembro de 2012 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios Cl usula 7 2 Confirma es 1 Acordada uma opera o de pol tica monet ria Opera o entre o BdP e a Institui o Participante de acordo com as regras definidas na Instru o qualquer das partes envia imediatamente outra uma confirma o escrita Confirma o pelos meios indicados no n mero 3 da Cl usula 9 2 2 No caso de uma das partes discordar de algum dos elementos mencionados na Confirma o deve comunic lo
60. dito na forma de empr stimos banc rios como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema o BdP aceita a submiss o de documentos assinados digitalmente com uso de certificado digital a Os documentos podem ser assinados digitalmente por via do cart o do cidad o assinatura qualificada ou de outro certificado digital emitido por uma entidade certificadora reconhecida devidamente credenciada nos termos do Decreto Lei n 290 D 99 de 2 de agosto b A assinatura digital v lida para os seguintes documentos e Primeira listagem e atualiza es mensais das listagens rubricadas de portef lios de direitos de cr dito exceto nos casos de exist ncia de garantias hipotec rias de acordo com o definido no ponto 3 2 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios e Declara o Mensal associada utiliza o de portef lios de direitos de cr dito de acordo com o definido no ponto 3 4 e Certificado trimestral da exist ncia de direitos de cr dito de acordo com o definido no ponto 1 4 6 c Aassinatura digital n o se aplica s seguintes situa es e Listagens relativas aos portef lios HIPO e Listagens relativas s partes dos portef lios EMPR ou CONS que contenham garantias hipotec rias d Os documentos referidos na al nea b acima recebidos de acordo com as regras estabelecidas substituem os envios em suporte de
61. do expediente no Mercado de Refer ncia desses Valores no segundo dia til seguinte ao dia em que o Incumprimento ocorrer 6 Notifica o de Incumprimento significa uma comunica o do BdP institui o participante ao abrigo da Cl usula 10 2 declarando que determinado ato ou fato constitui Incumprimento para os efeitos do disposto neste Contrato 7 Pre o de Compra significa na Data da Compra o pre o a que os Valores sejam ou venham a ser vendidos pelo Vendedor ao Comprador 8 Pre o de Recompra significa em rela o a qualquer Opera o e em qualquer momento o Pre o de Compra dos valores acrescido do montante correspondente ao Diferencial de Pre o 9 Rendimento significa em rela o a quaisquer Valores e em qualquer momento todos os juros dividendos e demais proventos inerentes aos Valores incluindo quaisquer montantes respeitantes ao reembolso desses Valores 10 Taxa de Juro significa em qualquer Opera o a taxa de juro anual nominal que aplicada ao Pre o de Compra conforme especificado na Instru o serve de base ao c lculo do Diferencial de Pre o e do Pre o de Recompra 11 Taxa Spot significa em qualquer momento e sempre que um montante numa moeda estrangeira deva ser convertido em euros a taxa de c mbio de refer ncia di ria do BCE ou na falta desta a taxa de c mbio spot indicada pelo BCE estando este na posi o de vendedor de euros e comprador de outra
62. e os requisitos operacionais estabelecidos na Instru o do BdP n 1 99 que n o se encontrem expressamente regulados nesta Instru o VIII 4 O numero IV aplic vel at 28 de fevereiro de 2015 Renumerado pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VIIH 5 Os instrumentos de d vida titularizados com disposi es relativas manuten o do servi o de d vida que n o cumprem os requisitos de elegibilidade desta Instru o e que tenham sido mobilizados como ativos de garantia at 30 de setembro de 2013 mant m a elegibilidade at 1 de outubro de 2014 VIII 6 S o destinat rias desta Instru o as institui es de cr dito Renumerado pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 Republicada com a Instru o n 28 2013 publicada no BO n 12 de 16 de dezembro de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Anexo Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados empr stimos a habita o consumo empresas garantidos por hipoteca na forma de empr stimos banc rios para opera es de pol tica monet ria Entre Banco de Portugal pessoa coletiva de direito p blico com sede na Rua do Com rcio n 148 em Lisboa inscrito na Conservat ria do Registo Comercial de Lisboa sob o n mero nico de matr cula e de pessoa coleti
63. e LGD reportadas t m origem em modelos aprovados pelo Banco de Portugal data e assinaturas 3 5 Aceita o de assinatura digital certificada No mbito da utiliza o de direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema o BdP aceita a submiss o de documentos assinados digitalmente com uso de certificado digital a Os documentos podem ser assinados digitalmente por via do cart o do cidad o assinatura qualificada ou de outro certificado digital emitido por uma entidade certificadora reconhecida devidamente credenciada nos termos do Decreto Lei n 290 D 99 de 2 de agosto b A assinatura digital v lida para os seguintes documentos e Primeira listagem e atualiza es mensais das listagens rubricadas de portef lios de direitos de cr dito exceto nos casos de exist ncia de garantias hipotec rias de acordo com o definido no ponto 3 2 e Declara o Mensal associada utiliza o de portef lios de direitos de cr dito de acordo com o definido no ponto 3 4 e Certificado trimestral da exist ncia de direitos de cr dito de acordo com o definido no ponto 1 4 6 c A assinatura digital n o se aplica s seguintes situa es e Listagens relativas aos portef lios HIPO e Listagens relativas s partes dos portef lios EMPR ou CONS que contenham garantias hipotec rias Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO
64. e ou 2 3 O BdP devolve c pias ficheiros assinados das listagens em causa s IP que assim o solicitem devendo estas entregar c pia das mesmas para este efeito No caso das assinaturas digitais os ficheiros ap s assinatura pelo BdP ser o disponibilizados s IP por via do portal BPnet nos diret rios de sa da do servi o EEB 3 3 Termos de autentica o Quando os direitos de cr dito s o garantidos por hipoteca quer fa am parte ou n o de um portef lio HIPO as listagens referidas no ponto 3 2 dever o ser numeradas rubricadas e Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios autenticadas por Termo de Autentica o certificado por Not rio ou por Advogado podendo para o efeito ser utilizada a seguinte minuta Termo de autentica o Nos termos e para os efeitos do disposto no art 38 do Decreto Lei n 76 A 2006 de 29 de mar o e na Portaria n 657 B 2006 de 29 06 Advogado com a C dula Profissional n ou identifica o do Not rio DECLARA que Aos compareceram perante mim estado civil natural de concelho de com domic lio na pessoa cuja identidade verifiquei pela exibi o do Cart o de Cidad o n v lido at e estado civil natural de concelho de com domic lio na pessoa cuja identidade verifiquei pela exibi o do bilhete de
65. eleg veis por grau de risco data de envio do pedido e em 31 de Dezembro do ltimo ano x A ai Fonte secund ria X X X X ECAI Nome do sistema X X Aprova o do supervisor X Tipo de sistema IRB X Graus de risco rating buckets X Breve descri o do risco associado a cada grau de risco X Probabilidade de incumprimento estimada para cada grau de risco N mero de entidades eleg veis por grau de risco data de envio do pedido e em 31 de Dezembro do ltimo ano a X Taxas acumuladas de incumprimento por grau de risco nos x x ltimos 3 anos Matriz de transi o simplificada no ltimo ano X X Notas 1 Preencher com Escolha de fonte prim ria e ou secund ria Pedido anual de altera o de qualquer fonte Pedido ad hoc de altera o de qualquer fonte 2 Preenchimento obrigat rio no caso de escolha de fonte secund ria pedido anual ou ad hoc de altera o de qualquer fonte 3 Ver https mfi assets ecb europa eu dla _MFI htm Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 4 Por entidades eleg veis entendem se as institui es pertencentes ao setor n o financeiro e ou setor p blico que possuem uma avalia o de cr dito atribu da pelo sistema de avalia o em causa que cumpre o limite m nimo de cr dito PD de refer ncia 5 A data exata de refer ncia do envio desta informa o se
66. eles e sobre os direitos patrimoniais que lhes sejam inerentes n o incide qualquer nus encargo limita o ou vincula o para al m do bloqueio desses t tulos feito mediante registo provis rio da propriedade a favor do BdP quando for o caso Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 10 2 Incumprimentos 1 Constitui incumprimento por parte de uma institui o participante a viola o de qualquer das cl usulas do Contrato a verifica o de qualquer das situa es de incumprimento descritas na Instru o e em particular mas sem limitar aquelas previstas no seu Cap tulo VII Incumprimentos e ainda a verifica o das seguintes situa es a falta por parte da institui o participante de na qualidade de vendedora efetuar o pagamento do Pre o de Recompra ou de na qualidade de compradora entregar os ativos recomprados nas datas em que tais pagamento e entrega devam ser efetuados b falta por parte da institui o participante de na qualidade de compradora efetuar o pagamento do Pre o de Compra ou de na qualidade de vendedora entregar os ativos nas datas em que tais pagamento e entrega devam ser efetuados c n o cumprimento pela institui o participante do disposto na Cl usula 4 2 2 As situa es de incumprimento acima descritas s o situa es de incumprimento n o autom ticas sendo lhes aplic vel com as d
67. em sede de execu o dos mesmos Sem preju zo do disposto no n mero anterior a mora no cumprimento pela IP da obriga o de pagamento do saldo devedor confere ao BdP o direito de exigir juros de mora calculados taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez adicionada de 2 5 pontos percentuais de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 durante o per odo do incumprimento incluindo o dia da constitui o em mora e excluindo o dia em que seja efetuado o pagamento Cl usula 10 2 Unidade do Contrato e Cess o da Posi o Contratual As opera es s o reguladas pelo disposto neste Contrato e pela Instru o e consideradas como um todo como uma nica rela o contratual assim reconhecida pelas partes para efeitos da Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios sua resolu o e da sua compensa o de modo a que o incumprimento de qualquer das obriga es da IP em uma opera o constitui ou pode constituir dependendo do entendimento do BdP incumprimento de todas as outras opera es 2 O disposto neste Contrato sobrep e se a quaisquer contratos existentes entre as partes que contenham termos e condi es gerais para opera es Cada disposi o e acordo contidos neste Contrato devem ser tratados em separado de qualquer outra disposi o ou acordo do mesmo Contrato e ter o for a legal apesar de qualquer outra d
68. estabelecida na confirma o I Transa o Opera o de Swap Cambial individualmente considerada realizada ao abrigo do presente Contrato Cl usula 3 2 Abertura Confirma es e Acordos de pagamentos a Uma Transa o s pode ser iniciada por iniciativa do BdP e uma vez acordada conforme as regras definidas na Instru o qualquer das partes envia imediatamente outra uma confirma o escrita Confirma o que pode ser transmitida por meios eletr nicos Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios As Confirma es relativas a uma Transa o conjuntamente com o disposto no presente Contrato constituem prova dos termos acordados entre as duas partes para tal Transa o salvo se for prontamente levantada obje o em rela o a uma Confirma o ap s a recep o desta Na eventualidade de qualquer diferendo entre os termos de uma Confirma o e o presente Contrato a Confirma o deve prevalecer mas apenas em rela o Transa o a que respeita As Confirma es relativas a uma Transa o constituem um suplemento ao respetivo contrato fazendo parte integrante do mesmo devendo igualmente ser entendidas como um todo com o contrato e fazendo parte dum nico acordo negocial b Os pagamentos previstos no presente Contrato devem ser efetuados i na data devida para a respetiva data valor ii no local da conta especificado nas
69. fica do neg cio do operador de RT 20 Turnover anual Indique o turnover anual estruturado de acordo com a relev ncia geogr fica do neg cio do operador da RT 21 O operador da RT deu o seu consentimento para o processo de aceita o da RT no mbito do ECAF sim ou n o Notas 1 Par nteses retos indicam que a contraparte ou o operador de RT devem fornecer a informa o solicitada 2 O pedido de aceita o da RT deve ser preenchido pela IP aquando do processo de candidatura da mesma para efeitos de elegibilidade no ECAF e posteriormente sempre que se efetive qualquer altera o relevante respeitante RT v g metodologia bases de dados etc ao operador da RT IP no padr o de submiss o de colateral i e utiliza o de avalia es de cr dito de entidades pertencentes a classes de risco at altura n o consideradas 3 Ver https mfi assets ecb europa eu dla MFlI htm 4 Esta informa o n o tem necessariamente de ser enviada pela IP podendo em alternativa ser fornecida diretamente pelo operador da RT a pedido do Eurosistema 5 Por overruling entende se qualquer a o discricion ria sobre os resultados obtidos pelo modelo 6 O operador da RT deve declarar o seu consentimento com o processo de aceita o da RT no mbito do ECAF bem como mostrar se dispon vel para colaborar com o Eurosistema ao longo do mesmo Este requisito de coopera o extens vel s fases posteriores a um
70. igualmente remeter ao BdP os seguintes documentos gt C pia da avalia o mais atualizada do sistema IRB da IP pela autoridade de supervis o da contraparte gt Quaisquer altera es ao sistema IRB da IP recomendadas ou exigidas pela autoridade de supervis o juntamente com o prazo limite at ao qual estas altera es ter o de ser implementadas gt A atualiza o anual da informa o do Terceiro Pilar disciplina de mercado que a IP obrigada a publicar numa base regular em conformidade com os requisitos do quadro de Basileia Il e da Diretiva relativa aos requisitos de capital gt Informa o sobre o auditor externo da IP No caso das RT a IP assegura que o operador de RT respetivo preenche um formul rio espec fico ver Formul rio n 4 se o 5 Nos outros casos SIAC e IEAC a informa o inclu da nos formul rios acima mencionados ser recolhida pelo Eurosistema 2 4 3 Resultado do processo de acompanhamento Ap s conclus o do processo de acompanhamento de desempenho atr s descrito o seu resultado ser comunicado s partes interessadas em moldes distintos consoante a fonte de avalia o de cr dito em quest o gt IEAC Poss veis altera es motivadas pelo processo de acompanhamento de desempenho ser o refletidas na escala de nota o harmonizada do Eurosistema master scale das IEAC eleg veis que publicada na p gina do Banco Central Europeu BCE gt SIAC Em caso d
71. imediatamente outra 3 As Confirma es relativas a uma Opera o juntamente com o disposto neste Contrato e na Instru o constituem prova bastante dos termos acordados entre a Institui o Participante e o BdP para essa Opera o Na eventualidade de qualquer conflito entre os termos de uma Confirma o e o disposto neste Contrato e naquela Instru o a Confirma o deve prevalecer mas apenas em rela o Opera o a que respeita Cl usula 8 2 Comunica es e Informa es 1 A Institui o Participante informar o BdP da identidade da pessoa ou pessoas que obrigando a estejam autorizadas a efetuar comunica es no mbito deste Contrato e a proceder atualiza o dessa informa o pela mesma forma quando necess rio 2 As comunica es e informa es a efetuar ao abrigo do Contrato nas quais se incluem nomeadamente a proposta de contratar e sua aceita o as altera es ao contrato assim constitu do a declara o da exist ncia e validade dos direitos de cr dito a constitui o do penhor financeiro e a altera o do conjunto de direitos de cr dito que o constituem devem ser a em portugu s e salvo nos casos em que de outro modo se encontre expressamente previsto reduzidas a escrito na impossibilidade de usar o portugu s esta l ngua ser substitu da pela normalmente utilizada nos mercados internacionais b remetidas ao destinat rio por escrito por transmiss o fac s mile telec
72. jaltanum rico Concelho do registo predial do Coluna AM predial pr dio Concelho_registo Nomes das pessoas singulares ou colma AN Titulares inscritos 0 1 alfanum rico coletivas que constam da inscri o na matriz Titulares_predio Garantia real n o hipotec ria Caso exista mais de 1 bem dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AU da p gina ID EB Tipo de bem 0 1 alfanum rico Autom vel avi o barco etc Coluna AO Bem Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Marca modelo min max 0 1 Tipo Campo alfanum rico Observa es Coluna s do ficheiro Coluna AP Marca Matr cula 0 1 alfanum rico Coluna AQ Matricula Titulares inscritos 0 1 alfanum rico Nomes das pessoas singulares ou coletivas registadas como propriet rias do bem Coluna AR Titulares bem Avalia o de cr dito PD 1 1 num rico PD de acordo com a al nea n do artigo 2 do DL n 104 2007 associada ao devedor O par metro deve corresponder ao utilizado no c lculo de requisitos de fundos pr prios para risco de cr dito de acordo com a al nea a do n mero 1 do artigo 7 do DL n 104 2007 Transitoriamente para as institui es avaliadas com sucesso
73. leil o em curso O BdP proceder aos ajustamentos necess rios no SITEME de acordo com a corre o de dados efetuada pelo BCE Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios V 1 4 Prepara o e apresenta o das propostas para os leil es V 1 4 1 As propostas s o introduzidas no SITEME pelas IP durante o per odo que para esse efeito for fixado no an ncio podendo ser por estas revogadas ou submetidas novas propostas at hora limite para a sua apresenta o V 1 4 2 Nas opera es principais de refinanciamento nas opera es ocasionais de regulariza o e nas opera es estruturais o montante m nimo de cada proposta fixado em EUR 1 000 000 sendo as propostas acima do referido montante m nimo apresentadas em m ltiplos de EUR 100 000 Nas opera es de refinanciamento de prazo alargado as propostas s o apresentadas pelo montante m nimo de EUR 1 000 000 sendo as propostas acima do referido montante m nimo apresentadas em m ltiplos de EUR 10 000 V 1 4 3 Nos leil es de taxa fixa as IP licitam o montante de liquidez que pretendem transacionar a essa taxa de juro pre o pontos de swap V 1 4 4 Nos leil es de taxa vari vel as IP licitam o montante de liquidez e a taxa de juro pre o pontos de swap das opera es que pretendem realizar podendo apresentar at 10 propostas Em circunst ncias excecionais o Eurosistema pode estabelecer um limite a
74. livres aaaammdd data do dia do envio Layout modelo EBPortfolio xsd dispon vel no portal BPnet Detalhe do ficheiro Campo min max Tipo Campo Observa es O c digo de identifica o do portef lio dever obedecer s seguintes regras gt 2 primeiros caracteres PT gt 2 caracteres seguintes EB gt 4 caracteres seguintes c digo num rico C digo de de identifica o da institui o identifica o do Py reportante portefolio 274 EsHanymeticol gt 3 caracteres seguintes PTF c digo CodVMB identificador de portef lio gt 3 caracteres seguintes c digo espec fico de identifica o do portef lio atribu do pela institui o reportante gt ltimo d gito algoritmo de verifica o ver ponto 2 5 ilentiticagap da nid Numero associado ao codigo MFI da contraparte 1 1 num rico Toh eats institui o reportante Emitente Tipo de portef lio Tipo de Portef lio HIPO cr dito hipotec rio DesigAbrev E tento CONS cr dito ao consumo EMPR cr dito ao sector empresarial Nome do Portef lio 1 1 alfanum rico Designa o do portef lio Descricao C digo Interno Vari vel interna do BdP deve ser mantido 0 1 texto Fada CodCFI pela institui o em branco Estatuto 1 1 ftextol Vari vel interna do BdP deve ser Elegivel preenchido pela institui o com N Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 1
75. mero matricial Coluna AM Matriz E F ia dei i trizd C AN Freguesia da Matriz 0 1 alfanum rico ele ede oe pr dio Freguesia matriz Eu C lho dei i trizd C AO Concelho da Matriz 0 1 alfanum rico onee RR na pr dio Concelho matriz Valor patrimonial em euros em aa caso de dificuldade poder ser Coluna AP Valor patrimonial 0 1 num rico utilizado o valor da ltima Valor_patrimonial avalia o conhecida Registo predial 0 1 alfanum rico N de descri o no registo predial Coluna AQ Registo predial Freguesia do registo 0 1 alfanum rico Freguesia do registo predial do Coluna l AR predial pr dio Freguesia_registo Concelho do registo 0 1 alfanum rico Concelho do registo predial do Coluna AS predial pr dio Concelho_registo Nomes das pessoas singulares ou Titulares inscritos 0 1 alfanum rico coletivas que constam da inscri o Coluna AT Titulares_predio na matriz Garantia real n o hipotec ria Caso exista mais de 1 bem dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AX da p gina ID EB Tipo de bem 0 1 alfanum rico Autom vel avi o barco etc Coluna AU Bem Marca modelo 0 1 alfanum rico Coluna AV Marca Matr cula 0 1 alfanum rico Coluna AW Matricula Nomes das pessoas singulares ou Titulares inscritos 0 1 alfanum rico coletivas registadas como Coluna AX Titulares_bem propriet rias do
76. n texto C digo ISO alfanum rico a dois d gitos do pa s da sede resid ncia habitual do devedor Coluna S Pais devedor Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Campo min max Identifica o do s garante s Caso existam mais de 2 garantes dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AU da p gina ID EB Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro gt Pessoa coletiva N mero de Identifica o de Pessoa Coletiva NIPC gt Pessoa singular N mero de Coluna T ID garante 1 C digo de garante 0 n alfanum rico Identifica o Fiscal NIF Coluna Y iD garante 2 gt Garantes n o residentes em Portugal e que n o possuam NIPC ou NIF c digo utilizado no reporte CRC N mero do bilhete de identidade ou cart o do cidad o passaporte Bl Cart o Cidad o 0 n alfanum rico t tulo de resid ncia ou qualquer Coluna We Bl satelite 4 a No ode a Coluna Z BI garante 2 documento v lido face legisla o nacional Coluna V Nome 0 n alfanum rico Nome do garante Nome garantezi Coluna AA Nome_garante_2 Sede resid ncia habitual no caso Coluna W Morada 0 n alfanum rico de sucursais em Portugal de Morada garante 1 empresas n o residentes solicita Coluna AB se a morada da empresa m e Morada garante 2
77. n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios d Os documentos referidos na al nea b acima recebidos de acordo com as regras estabelecidas substituem os envios em suporte de papel e O envio dos documentos assinados digitalmente ser efetuado por via do servi o de transfer ncia de ficheiros do Portal BPnet 4 Informa o a reportar ED 4 1 4 2 Templates de reporte O reporte ED loan level data dever ser efetuado de acordo com um dos seguintes templates dispon veis no website do BdP em www bportugal pt Pol tica Monet ria Activos Eleg veis Templates de reporte European DataWarehouse e Auto Loans ACC Template e Consumer Loans ACC Template e Leases ACC Template e Residential Mortgages ACC Template e SME Loans ACC Template N o existe uma correspond ncia un voca entre os tipos de portef lios aceites pelo BdP e os templates de reporte ED apresentados acima Assim o portef lio CONS pode incluir empr stimos reportados ED nos templates relativos a auto loans consumer loans e leases e o portef lio EMP pode incluir empr stimos reportados ED nos templates relativos a SME loans auto loans e leases Regime inicial transit rio O reporte ED beneficia de um regime inicial transit rio de 9 meses entre janeiro de setembro de 2014 com as seguintes caracter sticas a Nos primeiros 3 meses o reporte loan level dever ser efetuado mas n o existem requisitos
78. n o s o divulgados sendo o cumprimento de elevados padr es de cr dito garantido atrav s da aplica o dos crit rios espec ficos estabelecidos no cap tulo 6 se o 6 3 2 do Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 Renumerado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 VI 1 4 No caso espec fico dos instrumentos de d vida n o transacion veis existem ainda crit rios pr prios de elegibilidade conforme se estabelece no cap tulo 6 do Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 Renumerado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 VI1 1 4 1 Adicionalmente apenas ser o considerados eleg veis os direitos de cr dito que tenham na data em que forem objeto de constitui o de penhor um montante em d vida igual ou superior a 100 mil euros no caso de utiliza o dom stica ou igual ou superior a 500 mil euros no caso de utiliza o transfronteiras Renumerado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios VI 1 5 O BdP apenas se pronuncia sobre a elegibilidade para efeitos de garantia do Eurosistema de ativos transacion veis j emitidos ou de ativos n o transacion veis submetidos ao Eurosistema como ativos de garantia Assim o BdP n o fornece qualquer avalia o de elegibilidade ex ante emiss o dos ativos Renu
79. no Anexo Ill da Instru o lista essa que ser objeto de termo de autentica o para efeitos de constitui o de penhor financeiro b Mensalmente a lista referida na al nea a devidamente atualizada das amortiza es liquida es e incumprimentos de devedores com inclus o de novos direitos de cr dito reaprovisionamento acompanhada por declara o que confirme que os direitos de cr dito se encontram em condi o de cr dito efetivo e em situa o regular e que as respetivas PD e LGD reportadas t m origem em modelos aprovados pelo BdP c Sempre que ocorram altera es informa o sobre o valor global do portef lio de direitos de cr dito adicionais em divida deduzidas as respetivas amortiza es liquida es e incumprimentos dos devedores 2 Constituir se fiel deposit ria em representa o do BdP dos originais dos contratos relativos aos direitos de cr dito dados em garantia celebrados entre a IP e os devedores 3 Entregar ao BdP quando este o solicite os contratos referidos no n mero anterior ou c pia autenticada dos mesmos ou autorizar a sua consulta nas instala es da IP Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios N o fixar no contrato de empr stimo quaisquer restri es mobiliza o e realiza o do cr dito resultante do empr stimo em favor do BdP N o utilizar os direitos de cr dito dado
80. o operador do sistema de avalia o de cr dito em causa ter de explicar o motivo desta ocorr ncia e aplicar medidas corretivas Se o operador do sistema em causa n o conseguir fornecer explica es que permitam justificar os desvios observados poder ser lan ado um mecanismo de corre o da PD 2 4 1 3 Processo de incumprimento Por norma o incumprimento das regras anual e plurianual inerentes traffic light approach n o implicar a exclus o autom tica do ECAF do sistema em causa Numa primeira fase haver um di logo entre o Eurosistema e o operador do sistema de avalia o de cr dito em quest o Posteriormente e caso seja tido como necess rio o Eurosistema acionar um mecanismo de corre o de PD para o sistema sob aprecia o A corre o de PD consistir na atribui o de um tratamento mais restritivo ao sistema em causa durante um determinado per odo de tempo A s nova s PD aplicada s ao sistema em quest o ser o inferior es s PD de refer ncia sendo que o c lculo do grau de corre o ter em aten o o n vel de desvio apresentado pelo sistema face s PD de refer ncia A s PD corrigida s para um determinado sistema de avalia o de cr dito s o calculada s da seguinte forma Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios gt Em primeiro lugar calcula se uma taxa m dia de incumprimento TMI para a
81. o que confirme que os direitos de cr dito se encontram em condi o de cr dito efetivo e em situa o regular e que as respetivas PD e LGD reportadas t m origem em modelos aprovados pelo Banco de Portugal Esta declara o pode ser assinada digitalmente de acordo com o definido no ponto 3 5 e enviada ao BdP via portal BPnet Para tal o ficheiro deve respeitar a seguinte nomenclatura Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios EB PTF DecMensal aaaammdd docx ou EB PTF DecMensal_aaaammdd pdf caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data do dia de envio Para a reda o desta declara o pode ser utilizada a seguinte minuta Declara o Nos termos e para os efeitos do n 1 al nea b da Cl usula 6 do Anexo Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados Garantidos por Hipoteca na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria e ou do n 1 al nea b da Cl usula 5 do Anexo Il Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria da Instru o do Banco de Portugal n 7 2012 vimos por este meio confirmar que os direitos de cr dito constantes da listagem mensal em anexo se encontram em condi o de cr dito efetivo e em situa o regular e que as respetivas PD
82. o verificados Este sistema encontra se descrito na sec o 6 3 do Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 VI 3 1 1 O BdP na avalia o da qualidade de cr dito associada aos ativos eleg veis ter em considera o a informa o proveniente de uma das seguintes fontes Institui es Externas de Avalia o de Cr dito IEAC sistemas baseados em nota es de cr dito internas IRB e Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios ferramentas de nota o de cr dito fornecidas por terceiros Rating Tools RT Adicionalmente no caso da utiliza o transfronteiras de ativos eleg veis poder ser considerada uma fonte adicional ou seja os sistemas internos de avalia o de cr dito SIAC dos BCN VI 3 1 2 No que respeita fonte IEAC a avalia o tem de se basear em nota es de cr dito p blicas O BdP reserva se o direito de solicitar qualquer esclarecimento que considere necess rio Relativamente aos instrumentos de d vida titularizados as nota es ter o de ser explicadas num relat rio de nota o de cr dito dispon vel ao p blico nomeadamente um relat rio pormenorizado de pr venda ou de novas emiss es incluindo designadamente uma an lise abrangente dos aspetos estruturais e jur dicos uma avalia o detalhada da garantia global uma an lise dos participantes na transa o bem como uma an lise de quaisquer outras particularidades rele
83. os restantes n meros renumerados em conformidade 4 A presente Instru o entra em vigor no dia 1 de abril de 2014 Mod 99999911 T 01 14 BANCO DE PORTUGAL Instru o n 5 2014 EURO Siam A BO n 4 15 04 2014 Sistemas de Pagamentos e Contas de Dep sito Ordem no Banco de Portugal ndice Texto da Instru o Texto da Instru o Assunto Normas sobre abertura e movimenta o de contas de dep sito ordem no Banco de Portugal Considerando que A cria o do AGIL Aplicativo de Gest o Integrada de Liquida es teve origem na necessidade de permitir s institui es que n o participassem diretamente no TARGET2 PT a abertura e movimenta o de contas de dep sitos ordem para um conjunto limitado de finalidades como sejam o cumprimento de reservas m nimas o processamento de opera es espec ficas com o Banco de Portugal designadamente opera es de dep sito e levantamento de numer rio e o processamento de opera es de clientes de Banco Central O elenco de finalidades inicialmente considerado se mostra desatualizado face necessidade do Banco de Portugal deter contas especiais de dep sitos ordem na sequ ncia do programa de ajuda financeira externa negociado entre o Governo portugu s a Comiss o Europeia o Banco Central Europeu e o Fundo Monet rio Internacional O cumprimento dos Acordos de Basileia IIl por parte das institui es de cr dito designadamente o cumprimento do
84. possam ser antecip veis Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 9 A Unidade de Desenvolvimento deve efetuar a monitoriza o da adequa o dos sistemas de nota o e modelos atividade da IP v g an lise da qualidade das s ries utilizadas na defini o das vari veis verifica o da adequa o dos pressupostos e processos de sele o e constru o das vari veis desenvolvimento de challenge models assegurando uma adequada e representativa diferencia o do risco 1 3 Metodologia de Valida o Interna Auditoria 10 Exist ncia de documenta o detalhada sobre a metodologia de valida o por par metro de risco que inclua nomeadamente 10 1 Caracteriza o dos modelos tipo de nota o subjacente estrutura do modelo 10 2 Testes de valida o quantitativos e qualitativos tendo presentes as perspetivas do poder discriminante da calibra o e da estabilidade dos modelos sistemas de nota o 10 3 Patamares m nimos de qualidade associados a cada teste ou conjunto de testes no m nimo para os mais relevantes Caso estes patamares sejam violados deve ser desencadeado um processo de interven o sobre os sistemas de nota o 10 4 Periodicidade do processo de valida o 10 5 Processos de verifica o da qualidade das bases de dados de suporte e controlos implementados 10 6 Processo de monitoriza o dos n veis
85. prov vel ter de fazer face s responsabilidades do devedor e a respetiva recupera o for duvidosa no caso dos elementos extrapatrimoniais c O devedor registar um atraso superior a 90 dias relativamente a uma obriga o de pagamento significativa para a IP a sua empresa m e ou qualquer das suas filiais 2 Quando se trate de descobertos significativos o atraso deve come ar a ser contado no momento em que o devedor tiver infringido um limite autorizado tiver sido notificado da fixa o de um limite inferior aos seus montantes em d vida ou tiver utilizado de forma n o autorizada montantes de cr dito 3 Quando se trate de cart es de cr dito o atraso deve come ar a ser contado na data do pagamento m nimo 4 N o obstante o disposto na al nea c do n mero 1 quando se trate de posi es em risco sobre entidades do setor p blico o prazo de 90 dias pode ser alargado para 180 dias 5 No caso das posi es em risco sobre a carteira de retalho as institui es podem aplicar a defini o de incumprimento ao n vel de uma facilidade de cr dito 6 Em todos os casos as posi es em risco em atraso devem situar se acima de um limite fixado pelo BdP que reflita um n vel de risco aceit vel Esse limite ser de 50 exceto quando as institui es demonstrem ao BdP que outro valor mais adequado 7 Para efeitos do presente ponto as seguintes circunst ncias constituem ind cios de uma poss vel situa o de inc
86. que tenham sido aprovados pelo BdP Requisitos trimestrais de documenta o De acordo com a Instru o do BdP n 1 99 a Trimestralmente at 30 dias ap s cada final de trimestre de calend rio dever ser enviado ao BdP um certificado trimestral de acordo com o definido no ponto VI1 2 3 2 da Instru o do BdP n 1 99 b Este certificado poder ser assinado digitalmente de acordo com o definido no ponto 3 5 c Este certificado caso a institui o tenha igualmente EB individuais mobilizados deve ser para os dois tipos de ativos Requisitos anuais de documenta o De acordo com a Instru o do BdP n 1 99 a Anualmente at 90 dias ap s o final do per odo de refer ncia dever ser enviado ao BdP um relat rio anual de acordo com o definido no ponto VI 2 3 3 da Instru o do BdP n 1 99 e no ponto 4 da Parte IV do anexo da mesma Instru o tendo em aten o que a regra relativa ao n mero m nimo de EB que dever o ser alvo de verifica es dever ser aplicada separadamente a cada portef lio mobilizado b Este relat rio caso a institui o tenha igualmente EB individuais mobilizados dever ser para os dois tipos de ativos Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 1 4 8 Resposta a pedidos pontuais As IP com direitos de cr dito mobilizados como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema
87. ratings and of single poly model PD lt 0 10 8 point PDs if for PD Lea applicable estimation a a ee Explanations 1 If IRB approval is granted at a Banking Group level and some of the subsidiaries are also approved to use the system the number of these subsidiaries should be mentioned Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Formul rio n 4 Processo de acompanhamento de desempenho RT Formul rio complementar vers o portuguesa Informa o relativa ao processo de acompanhamento de desempenho Fonte de avalia o de cr dito RT Remetente Operador da RT Destinat rio BCE ou BdP enviar uma c pia ao BCE Anual as datas de refer ncia e de envio ser o Frequ ncia acordadas bilateralmente entre o BdP ou BCE e a entidade reportante Formato da notifica o Folha de c lculo ou base de dados Informa o agregada por Pa s das entidades avaliadas Classe de risco Operador da RT RT Operador Y Rating tool X Per odo de observa o Pa s das entidades avaliadas PT Classe de risco avaliada Pequenas e m dias empresas Nomes das contrapartes incluindo identifica o MFI que utilizam a RT para o pa s especificado categoria de exposi o aceite no mbito do ECAF N mero de devedores eleg veis no in cio do per odo de observa o 1 de Janeiro por grau de
88. resultados da coloca o diretamente s IP e confirma os resultados da coloca o diretamente a todas as IP que tenham propostas satisfeitas Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios V 1 6 2 A mensagem de divulga o dos resultados do leil o cont m normalmente a seguinte informa o o n mero de refer ncia do leil o a data do leil o o tipo de opera o ced ncia ou absor o de liquidez e a forma da sua realiza o O prazo da opera o o montante total proposto pelas IP do Eurosistema o n mero de licitantes as moedas envolvidas apenas no caso de swaps cambiais o montante total colocado a percentagem de coloca o apenas no caso dos leil es de taxa fixa a taxa de c mbio spot apenas no caso de swaps cambiais a taxa de juro o pre o o ponto de swap marginal aceite e a percentagem de coloca o taxa de juro o pre o o ponto de swap marginal apenas no caso de leil es de taxa vari vel a taxa m nima e a taxa m xima das propostas e a taxa m dia ponderada da coloca o esta apenas no caso de leil es de taxa m ltipla a data valor da opera o e a sua data de vencimento quando aplic vel e a data valor e a data de vencimento do instrumento de d vida no caso de emiss o de certificados de d vida do BCE o montante m nimo atribu do a cada IP se tiver sido estabelecido
89. rios VI 2 3 4 Permitir ao BdP quando este o considerar relevante verifica es pontuais i e random checks da exist ncia dos direitos de cr dito dados em garantia nomeadamente atrav s do envio ao BdP quando este o solicite dos contratos de empr stimos banc rios dados em garantia VI 2 3 5 Para a mobiliza o de direitos de cr dito como garantia das opera es de cr dito do Eurosistema as IP devem seguir os procedimentos descritos na sec o 1 da Parte IV do Anexo a esta Instru o Procedimentos para a utiliza o de ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios e instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 4 Para a mobiliza o de ativos transacion veis sem avalia o de cr dito externa como garantia das opera es de cr dito do Eurosistema as IP devem seguir os procedimentos descritos na sec o 3 da Parte IV do Anexo a esta Instru o Procedimentos para a utiliza o de ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios e instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 5 O BdP pode decidir n o aceita
90. se vinculativa para a IP uma semana antes da data prevista para o reembolso antecipado A falta de liquida o pela IP total ou parcial do valor devido ao abrigo do procedimento de reembolso antecipado na data que tiver sido Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios determinada poder resultar ainda na imposi o de uma san o pecuni ria nos termos e de acordo com o estabelecido na Instru o n 1 99 no Cap tulo VII Incumprimentos VII 1 al nea m VII 6 e VI1 10 VIII Disposi es finais VIII 1 As regras para a realiza o de opera es de ced ncia de liquidez e os crit rios de elegibilidade dos ativos de garantia estabelecidos na presente Instru o s o aplic veis em conjuga o com o disposto na Instru o do BdP n 1 99 que implementa a n vel nacional a Orienta o BCE 2011 14 Em caso de diverg ncia entre a presente Instru o e a Instru o n 1 99 prevalece esta Instru o VIII 2 Para efeitos de aplica o dos n meros IV e VI da presente Instru o a Rep blica Hel nica e a Rep blica Portuguesa s o considerados como Estados Membros da rea do euro sujeitos a um programa da Uni o Europeia Fundo Monet rio Internacional Texto alterado pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VIII 3 Aos direitos de cr dito adicionais aplicam se subsidiariamente os crit rios de elegibilidade
91. seguro desde que prestadas por uma entidade do setor p blico ou institui o financeira sujeita a supervis o p blica A avalia o de cr dito do prestador da garantia para este efeito deve obedecer ao n vel 3 de qualidade de cr dito na escala de nota o harmonizada do Eurosistema durante todo o prazo da opera o por pequena empresa e m dia empresa entende se qualquer entidade que independentemente da sua forma jur dica exer a uma atividade econ mica e cujo volume de neg cios individualmente ou se integrada num grupo para o conjunto do grupo seja inferior a 50 milh es de euros empr stimo em mora inclui os empr stimos em que o pagamento do capital ou juros tenha um atraso de 90 dias ou mais e o devedor se encontre em situa o de incumprimento na ace o do ponto 44 do anexo VII da Diretiva 2006 48 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2006 relativa ao acesso atividade das institui es de cr dito e ao seu exerc cio ou quando existirem d vidas justificadas de que o seu pagamento venha a ser integralmente efetuado empr stimo estruturado refere se a uma estrutura que envolve direitos de cr dito subordinados empr stimo sindicado refere se a um empr stimo concedido por um grupo de mutuantes reunidos num sindicato financeiro empr stimo alavancado refere se a um empr stimo concedido a uma empresa que j apresente um n vel de endividamento ele
92. sempre que as circunst ncias o justifiquem nomeadamente por solicita o do Banco de Portugal A Unidade de estrutura respons vel pelo desenvolvimento de modelos deve ser independente da Unidade com responsabilidade pela valida o dos sistemas de nota o PD e LGD I 2 Desenvolvimento de Sistemas de Nota o PD e LGD 7 O processo de desenvolvimento dos sistemas de nota o e dos modelos deve encontrar se documentado em detalhe de modo a permitir a respetiva r plica A documenta o sobre o desenvolvimento e altera es subsequentes sobre os sistemas de nota o e modelos deve incluir nomeadamente detalhes sobre processo de sele o e transforma o de vari veis determina o dos ponderadores de risco estrutura o dos sistemas de nota o e modelos adapta o dos sistemas de nota o e modelos s caracter sticas das carteiras espec ficas caracter sticas dos sistemas de nota o e modelos e fragilidades dos mesmos incluindo a antecipa o de situa es em que possam ter um desempenho abaixo do pretendido ou se tornem desadequados Deve ainda estar descrito o enquadramento dos resultados dos sistemas de nota o com os processos de decis o acompanhamento e recupera o de cr dito A documenta o sobre os sistemas de nota o e modelos deve conter uma descri o de medidas de interven o face ao agravamento dos pontos fracos ou a outras situa es que deteriorem a respetiva adequa o e que
93. sito e definir os termos e condi es da respetiva autoriza o bem como comunicar qualquer altera o s pessoas autorizadas a movimentar a conta de dep sito ou aos termos e condi es da respetiva autoriza o Texto alterado pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 As notifica es que alterem a referida autoriza o s ser o consideradas v lidas ap s o Banco ter confirmado ao titular a rece o das mesmas As comunica es referidas nos n meros 3 1 e 3 2 ser o efetuadas atrav s dos canais previamente definidos pelo Banco nas condi es de servi o aplic veis s contas de dep sito Os termos e condi es da realiza o nas contas de dep sito ordem de opera es de dep sito e levantamento de numer rio incluindo a movimenta o f sica que lhe est associada s o objeto de regulamenta o espec fica atrav s de Instru o pr pria Movimenta o e processamento 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 Todas as opera es a cr dito ou a d bito nas contas de dep sito ordem ser o realizadas atrav s de um participante direto no TARGET2 exceto as opera es espec ficas com o Banco Para movimenta o das contas de dep sito ordem abertas para os fins enunciados nas al neas a e b do n mero 2 1 da presente Instru o apenas s o admitidas transfer ncias de liquidez entre contas do mesmo titular ou opera es espec ficas com o Banco N o
94. t m de permitir que o BdP possa efetuar verifica es pontuais da exist ncia dos direitos de cr dito nomeadamente atrav s de inspe es ou do envio dos contratos de direitos de cr dito dados em garantia 2 Informa o a comunicar ao BdP 2 1 Informa o referente a cada portef lio a enviar na mobiliza o inicial Prazo de envio na mobiliza o inicial Formato do ficheiro xml Nomenclatura do ficheiro EB PTF Novos aaaammdd xml caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data do dia do envio Layout modelo EBPortfolio xsd dispon vel no portal BPnet Detalhe do ficheiro Campo min max Tipo Campo Observa es O c digo de identifica o do portef lio dever obedecer s seguintes regras gt 2 primeiros caracteres PT gt 2 caracteres seguintes EB gt 4 caracteres seguintes c digo num rico de identifica o da C digo de URE MEE identifica o do institui o reportante ortef lio 1 1 alfanum rico gt 3 caracteres seguintes PTF c digo adne identificador de portef lio gt 3 caracteres seguintes c digo espec fico de identifica o do portef lio atribu do pela institui o reportante gt ltimo d gito algoritmo de verifica o ver ponto 2 5 Identifica o da contraparte 1 1 num rico Emitente N mero associado ao c digo MFI da institui o reportante Tipo de portef lio Tipo de Portef lio HIPO cr dito hipotec rio
95. termos deste Contrato s o utilizados Valores que possam ser transferidos atrav s de um dos sistemas de liquida o de t tulos conforme especificado na Instru o 3 Em rela o a qualquer Opera o o BdP pagar o Pre o de Compra ou o Pre o de Recompra institui o participante apenas quando de acordo com as normas e disposi es relevantes e nomeadamente o disposto no n mero anterior a transfer ncia respetivamente dos Valores Comprados ou dos Valores Recomprados tenha sido completada e transferir os Valores Comprados ou os Valores Recomprados para a institui o participante apenas quando de acordo com as normas e disposi es aplic veis tenha sido completada a transfer ncia respetivamente do Pre o de Compra ou do Pre o de Recompra Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 4 As partes devem tomar todas as medidas necess rias para assegurar que os juros e mais direitos de conte do patrimonial inerentes a quaisquer Valores Comprados ou Valores Recomprados sejam transferidos no mbito deste Contrato para a parte que a eles tenha direito livres de quaisquer nus direitos de terceiros ou outros encargos Cl usula 7 2 Moeda utilizada nos pagamentos Em qualquer Opera o todos os pagamentos realizados ao abrigo deste Contrato s o efetuados em euros sendo utilizada a Taxa Spot em qualquer convers o que se mostre necess ria
96. 1 O numero VI 1 6 aditado e tem a seguinte reda o VI 1 6 A mobiliza o dos ativos como garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema pode ser efetuada pela pr pria IP ou quando solicitado por esta pode ser efetuada por terceiros que prestem servi os de gest o de ativos de garantia triparty colateral management services O agente prestador dos servi os tem de ser positivamente avaliado pelo Eurosistema 3 2 No numero VI 3 1 4 no segundo par grafo a nota o BBB substitu da pela nota o BBBL 3 3 No n mero VI 3 1 5 eliminada a express o emitidos a partir de 1 de mar o de 2010 inclusive 3 4 O numero VI 3 1 5 1 alterado e passa a ter a seguinte reda o VI 3 1 5 1 Para a determina o da elegibilidade destes instrumentos aplica se a regra da segunda melhor avalia o de cr dito o que significa que n o s a melhor mas tamb m a segunda melhor avalia o de cr dito atribu da por uma IEAC tem de obedecer ao limite m nimo de qualidade de cr dito para os instrumentos de d vida titularizados Com base nesta regra o Eurosistema exige que ambas as avalia es de cr dito tenham um limiar m nimo de A que corresponde ao n vel 2 da escala de nota o harmonizada do Eurosistema at ao vencimento do instrumento 3 5 O numero VI 3 1 5 1 1 alterado e passa da ter a seguinte reda o VI 3 1 5 1 1 A significa uma nota o de lo
97. 1 transferidos pelo Vendedor para o Comprador os quais passam a ser parte integrante dos Valores Comprados relativos Opera o renovada 4 Na realiza o dos c lculos previstos nos n meros 1 e 2 anteriores todos os Valores n o denominados em euros devem ser convertidos em euros Taxa Spot aplic vel 5 Os procedimentos particularmente em rela o ao hor rio para a entrega e devolu o de Valores Equivalentes Adicionais s o estabelecidos na Confirma o de cada Opera o ou na Instru o Cl usula 5 2 Pagamento de Rendimentos Os juros e demais direitos de conte do patrimonial inerentes aos Valores pertencem na pend ncia da opera o de reporte ao Vendedor obrigando se o Comprador a proceder respetiva transfer ncia para o vendedor conforme se estabelece na Instru o Cl usula 6 2 Pagamento e Transfer ncia 1 i Devem ficar imediatamente dispon veis os fundos utilizados na realiza o de quaisquer pagamentos efetuados ao abrigo do presente Contrato ii Qualquer pagamento relativo a uma Opera o deve ser efetuado pelo montante il quido sem reten o ou dedu o de quaisquer montantes relativos a impostos ou taxas de qualquer natureza salvo se tais reten o ou dedu o forem impostas por lei e se outra coisa n o tiver sido acordada o pagamento incluir esses montantes para que sejam recebidos por quem a eles tiver direito como se tais reten o ou dedu o n o tivessem ocorrido 2 Nos
98. 1 4 3 As opera es de ced ncia ou de absor o de liquidez que assumam a forma de swaps cambiais s o reguladas em especial pelo Contrato quadro para Swaps Cambiais anexo presente Instru o e que dela faz parte integrante 1 1 4 4 Em cada opera o s o especificados os respetivos pontos de swap constitu dos pela diferen a entre a taxa de c mbio a prazo e a taxa de c mbio vista Os pontos de swap do euro em rela o moeda estrangeira s o cotados de acordo com as conven es gerais do mercado 11 1 4 5 A realiza o de swaps cambiais n o obedece a qualquer calend rio previamente anunciado podendo a comunica o entre o BdP e as IP ser efetuada se necess rio atrav s de sistemas eletr nicos de negocia o dealing 11 1 4 6 Estas opera es s o efetuadas atrav s de leil es r pidos ou de procedimentos bilaterais 11 1 5 Constitui o de Dep sitos a Prazo Fixo 1 1 5 1 As IP podem ser convidadas a constitu rem no BdP dep sitos a prazo fixo em euros sendo a taxa de juro e o prazo desses dep sitos fixados na data da sua constitui o 1 1 5 2 A realiza o de opera es de constitui o de dep sitos a prazo fixo n o obedece a qualquer calend rio previamente anunciado 11 1 5 3 Estas opera es s o efetuadas em regra atrav s de leil es r pidos podendo tamb m ser utilizados procedimentos bilaterais 11 2 Categorias de opera es As opera es de mercado aberto distingue
99. 11 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios V 1 5 Aprova o de propostas dos leil es V 1 5 1 Nos leil es de taxa fixa de ced ncia ou de absor o de liquidez o montante da opera o decidido pelo BCE ser se necess rio rateado na propor o dos montantes das propostas apresentadas V 1 5 2 Com preju zo do disposto no n mero anterior o BCE pode decidir atribuir um montante m nimo a cada institui o que tenha apresentado propostas V 1 5 3 Nos leil es de ced ncia de liquidez de taxa vari vel as propostas s o satisfeitas por ordem decrescente das respetivas taxas de juro Se o montante agregado das propostas m nima taxa de juro aceite pelo BCE a taxa marginal exceder o montante ainda dispon vel para coloca o ser este montante rateado na propor o dos montantes propostos a essa taxa V 1 5 4 Nos leil es de absor o de liquidez de taxa vari vel utilizados na emiss o de certificados de d vida do BCE e na constitui o de dep sitos a prazo fixo as propostas s o satisfeitas por ordem crescente das respetivas taxas de juro ou ordem decrescente dos respetivos pre os Se o montante agregado das propostas m xima taxa de juro ao m nimo pre o aceite pelo BCE taxa pre o marginal exceder o montante ainda dispon vel para absor o ser este montante rateado na propor o dos montantes propostos a essa taxa a esse pre o V 1 5 5 No
100. 12 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 3 Documenta o exigida pelo BdP 3 1 3 2 Contratos A mobiliza o de direitos de cr dito adicionais agregados i e de portef lios de direitos de cr dito est sujeita ao estabelecido no s seguinte s contrato s que ser o celebrados entre alPeo BaP e A Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados garantidos por hipoteca na forma de EB para opera es de pol tica monet ria de acordo com a minuta apresentada no anexo da Instru o do BdP n 7 2012 e B Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados na forma de EB para opera es de pol tica monet ria de acordo com a minuta apresentada no anexo Il da Instru o do BdP n 7 2012 Deve ter se em aten o o seguinte a A mobiliza o de um portef lio HIPO implica sempre a assinatura do contrato A b A mobiliza o de um portef lio CONS e ou EMPR que n o inclua direitos de cr dito com garantias hipotec rias implica a assinatura do contrato B c A mobiliza o de um portef lio CONS e ou EMPR que inclua direitos de cr dito com garantias hipotec rias e sem garantias hipotec rias implica a assinatura dos dois contratos Neste caso as listagens referidas no ponto 3 2 referentes a cada contrato dever o ser enviadas ao BdP separadamente de acordo com o reporte dos dois ficheiros xlsx referidos em 2 2 e ou 2
101. 13 compreendendo assim quatro certificados trimestrais referentes ao 3 trimestre e 4 trimestre de 2012 e 1 2 e 2 trimestres de 2013 As verifica es a efetuar dever o aplicar se por cada portef lio de direitos de cr dito mobilizado ao abrigo da Instru o do BdP n 7 2012 ou por direitos de cr dito individuais 1 Mobilizado ao abrigo da Instru o do BdP n 7 2012 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Coment rios ou outras observa es relevantes 2 1 2 Garantia de mobiliza o exclusiva a favor do Banco de Portugal Objetivo Verifica o de que os EB dados em garantia ao BdP n o se encontram mobilizados simultaneamente para outros fins Resultado Situa es da amostra em que os EB estavam mobilizados simultaneamente para outros fins IEB Observa es PTEB Coment rios ou outras observa es relevantes 2 1 3 Elegibilidade dos empr stimos banc rios Objetivo Verifica o de que os EB dados em garantia cumprem os crit rios de elegibilidade definidos nas Instru es do Banco de Portugal e que se encontram refletidos nos contratos celebrados entre a institui o participante e os devedores Resultado lista n o exaustiva 2 1 3 1 Situa es da amostra em que o tipo de cr dito n o corresponde ao tipo de cr dito eleg vel IEB Observa es PTEB
102. 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 1 1 3 Os ativos subjacentes aos instrumentos de d vida titularizados n o podem incluir empr stimos que i estejam em mora na altura da emiss o do instrumento de d vida titularizado ii estejam em mora quando inclu dos no instrumento de d vida titularizado e durante a vida deste por exemplo por meio de substitui o ou troca de ativos subjacentes ou que iii sejam a qualquer altura estruturados sindicados ou alavancados 1 1 4 A documenta o da opera o sobre o instrumento de d vida titularizado deve conter disposi es respeitantes manuten o do servi o da d vida 1 2 Aos instrumentos de d vida titularizados aplicam se as seguintes margens de avalia o i Aos ativos referidos em 111 1 1 que tenham duas nota es de cr dito m nimas de ara 10 ii Aos ativos referidos em 111 1 1 que n o tenham duas nota es de cr dito m nimas de A 22 iii Aos ativos referidos em III 4 22 111 3 As IP n o podem mobilizar como ativos de garantia instrumentos de d vida titularizados que sejam eleg veis ao abrigo do estabelecido em Ill 1 se a IP ou qualquer terceiro com o qual esta tenha rela es estreitas oferecer cobertura de taxa de juro em rela o aos referidos instrumentos 11 4 O BdP pode aceitar como ativos de garantia em opera es de pol tica monet ria do Eurosistema instrumentos de d vida titularizados cujos ati
103. 2 XX pool on 31 12 XX 1 1 XX 1 1 XX Table 4 Country Supervisory information for approved IRB models for Counterparty Date of last supervisory inspection Type of inspection e g on site off site regular ad hoc Scope of assessment e g assessment of models rating processes validation processes Issues identified Recommendations made by the pervisor Table 5 Country Checks and due diligence inspection for Counterparty Date of last inspection e g number of checked credit claims credit claim attributes checked checks to Scope of inspection ensure the completeness and accuracy of the static pool and procedures in place to monitor the static pool Issues identified Recommendations made Mod 99999911 T 01 14 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios Table 6 Country Counterparty Information on the IRB Specifica tion 7 models Brist Rating Obligan SIEP Mandia PD range or A PD range or and methods description category Rating E Step 3 Rating of averaging Systems Foundation single PD single PD used to E assessed by Classes for 3 Classes E E technique for Models used f Advanced assigned to assigned to assign the rating ECAF 7 0 10 lt PD E computation for ECAF IRB approach each rating each rating obligor 3 urposes System Po Roag class SOTA class
104. 3 Listagens Os contratos referidos no ponto 3 1 assim como todas as atualiza es mensais de informa o vide ponto 1 4 5 devem ser acompanhados de listagens dos direitos de cr dito devidamente numeradas e rubricadas por respons veis da institui o com poderes de representa o para o ato As listagens de direitos de cr dito sem garantias hipotec rias podem ser assinadas digitalmente de acordo com o definido no ponto 3 5 Neste caso os ficheiros xlsx referidos em 2 2 e ou 2 3 devem ser assinados digitalmente As listagens enviadas em suporte papel devem ser impressas selecionando a funcionalidade de impress o do Excel Row and Column Headings em Page Layout Page Setup Sheet Se as rubricas assinaturas constantes das atualiza es de listagens forem diferentes das constantes do contrato inicial assinado os seus titulares devem apresentar prova dos poderes de representa o para o ato e respetiva assinatura Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Quando os direitos de cr dito s o garantidos por hipoteca quer fa am parte ou n o de um portef lio HIPO a listagem deve ser numerada rubricada e autenticada por Termo de Autentica o de acordo com o definido no ponto 3 3 No caso de portef lios CONS e ou EMPR que incluam direitos de cr dito com garantias hipotec rias e sem garantias hipotec rias as listagens relativas a cada ti
105. 3 publicada no BO n 12 de 16 de dezembro de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Anexo IV Requisitos do Plano de A o O Plano de A o compreende um conjunto de requisitos gerais e espec ficos por par metro de risco que as Institui es Participantes IP devem observar para dar cumprimento aos crit rios m nimos de elegibilidade e de controlo de risco para mobilizar portef lios de direitos de cr dito detalhados de seguida Requisitos Gerais 1 1 Governo Interno 1 Produ o peri dica no m nimo trimestral do seguinte conjunto de informa o de gest o associada s carteiras de cr dito mobilizadas como portef lios de direitos de cr dito 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Distribui o da exposi o total n mero de contratos e valor da posi o em risco exposure at default EAD por grau de risco nota o ou probabilidade de incumprimento probability of default PD incluindo o grau de risco incumprimento detalhando a exposi o extrapatrimonial se relevante Distribui o da exposi o originada n mero de contratos e EAD nos ltimos 6 ou 12 meses por grau de risco nota o PD Matriz de migra o das exposi es entre graus de risco nota o PD incluindo o incumprimento tendo por refer ncia os ltimos 12 meses Esta an lise deve ser efetuada
106. 3 2 Jurisdi o e Lei aplic veis 1 As opera es realizadas ao abrigo deste Contrato est o sujeitas lei portuguesa em geral e em particular ao disposto na Instru o do BdP n 7 2012 2 Em benef cio do BdP para qualquer lit gio nomeadamente sobre a validade a interpreta o e aplica o do presente Contrato e bem assim a resolu o de quaisquer conflitos ser competente um tribunal arbitral volunt rio a constituir nos termos da lei aplic vel 3 O tribunal funcionar em Lisboa e o seu objeto ficar definido nas cartas constitutivas do tribunal salvo restri o que caber aos rbitros decidir a pedido de qualquer das partes e a decis o ser proferida segundo a equidade e n o poder ser objeto de recurso 4 Em nada fica limitado o direito de o BdP em seu exclusivo crit rio poder intentar quaisquer a es em qualquer jurisdi o nacional ou estrangeira Lisboa data Banco de Portugal Institui o Participante Republicado com a Instru o n 28 2013 publicada no BO n 12 de 16 de dezembro de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Anexo Ill Procedimentos para a utiliza o de portef lios de direitos de cr dito como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Regime em vigor a partir de 1 de janeiro de 2014 Sem preju zo dos procedimentos espec ficos estabelecidos n
107. 3 4 Declara o mensal A atualiza o mensal das listagens referidas no ponto 3 2 deve ser acompanhada de uma declara o que confirme que os direitos de cr dito se encontram em condi o de cr dito efetivo e em situa o regular Esta declara o pode ser assinada digitalmente de acordo com o definido no ponto 3 5 e enviada ao BdP via portal BPnet Para tal o ficheiro deve respeitar a seguinte nomenclatura EB PTF DecMensal_aaaammdd docx ou EB PTF DecMensal_aaaammdd pdf caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data do dia de envio Para a reda o desta declara o pode ser utilizada a seguinte minuta Declara o Nos termos e para os efeitos do n 1 al nea b da Cl usula 6 do Anexo Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados Garantidos por Hipoteca na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria e ou do n 1 al nea b da Cl usula 5 2 do Anexo Il Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria da Instru o do Banco de Portugal n 7 2012 vimos por este meio confirmar que os direitos de cr dito constantes da listagem mensal em anexo se encontram em condi o de cr dito efetivo e em situa o regular data e assinaturas 3 5 Aceita o de assinatura digital certificada No mbito da utiliza o de direitos de cr
108. 3 na escala de nota o harmonizada do Eurosistema O Eurosistema considera que uma probabilidade de incumprimento PD de 0 40 ao longo de um horizonte de um ano equivalente a uma avalia o de qualidade de cr dito de n vel 3 sujeita a revis o regular A escala de nota o harmonizada do Eurosistema encontra se publicada em www ecb europa eu Monetary Policy Collateral Risk Mitigation ECAF Uma avalia o de qualidade de cr dito de n vel 3 significa uma nota o de longo prazo m nima de BBB pela Fitch ou Standard amp Poor s de Baa3 pela Moody s ou de BBBL pela DBRS O Eurosistema publica as nota es mais baixas que cumprem o limite de qualidade de cr dito para cada IEAC aceite tamb m sujeitas a uma revis o regular Texto alterado por Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios VI 3 1 5 Relativamente aos instrumentos de d vida titularizados o Eurosistema exige pelo menos duas avalia es de cr dito por parte de uma IEAC aceite Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 3 1 5 1 Para a determina o da elegibilidade destes instrumentos aplica se a regra da segunda melhor avalia o de cr dito o que signi
109. 4 de 7 de mar o DI RIO DA REP BLICA 1 S RIE LISBOA 2014 03 07 P 1782 1783 N 47 Legisla o Portuguesa Descritores Resumos CONCORR NCIA ACTIVIDADE ECON MICA RECEITAS TAXA SEGUROS ENERGIA COMUNICA ES GUA RES DUOS TRANSPORTES OBRAS P BLICAS MERCADO IMOBILI RIO AUTORIDADE DA CONCORR NCIA AdC Fixa nos termos do disposto no n2 2 do arte 1 e no art 2 do DL n 30 2004 de 6 2 e para os anos de 2013 e 2014 as percentagens que a Autoridade da Concorr ncia recebe a t tulo de receitas pr prias provenientes de taxas cobradas pelos servi os prestados de v rias entidades reguladoras A presente portaria produz efeitos a 1 de janeiro de 2013 BANCO DE PORTUGAL DEPARTAMENTO DE SUPERVIS O COMPORTAMENTAL Carta Circular n 24 2014 DSC de 10 mar 2014 INSTRU ES DO BANCO DE PORTUGAL LISBOA 2014 03 10 INSTITUI O DE CR DITO CONTA BANC RIA DEP SITO ORDEM COMISS O E CORRETAGEM BANCO DE PORTUGAL Define as boas pr ticas a observar pelas institui es de cr dito para a simplifica o e padroniza o do comissionamento de contas de dep sito ordem transmitindo o entendimento do Banco de Portugal de que as institui es de cr dito devem comercializar uma conta de dep sito ordem padronizada que inclua grosso modo os servi os m nimos banc rios previstos no DL n 27 C 2000 de 10 3 na reda o em vigor mas sem as restri es de acesso ou de comissionament
110. 5 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Tipo ps 194 1 1 num rico Deve ser preenchido com 2 Tier Data de Data prevista para o reembolso completo vencimento 1 1 data do EB com a ltima data de vencimento do DataVenc portef lio Data Vari vel interna do BdP deve ser mantido 0 1 data a ot DataAmort pela institui o em branco Moeda ae 1 1 texto Deve ser preenchido com EUR Divisa Somat rio do valor nominal vivo de todos Valor total is Eb ndo gii i 1 1 num rico os direitos de cr dito contidos no PrecoBase na portef lio Vari vel interna do BdP deve ser Valor Interno 1 1 num rico preenchido com o mesmo valor do campo PrecoMercado Valor total PrecoBase Margem de E a 8 s F Vari vel interna do BdP deve ser avalia o 1 1 num rico om preenchido com 100 Haircut Entre parenteses encontra se a designa o do campo em causa no data schema Por min max entende se o n mero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas Mod 99999911 T 01 14 2 2 Informa o detalhada dos portef lios EMPR Prazo de envio na mobiliza o inicial e me
111. 67 PARTE C N 55 SERVI O DIPLOM TICO TAXA DE C MBIO EMOLUMENTOS Torna p blico terem sido adoptadas as taxas de c mbio a aplicar na cobran a de emolumentos consulares a partir de 1 de abril de 2014 Fonte MINIST RIO DAS FINAN AS GABINETE DO SECRET RIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS Despacho n 4168 A 2014 de 17 mar 2014 DI RIO DA REP BLICA 2 S RIE LISBOA 2014 03 19 P 7552 2 PARTE C N 55 SUPL Legisla o Portuguesa Descritores Resumos IRS REFORMA FISCAL COMISS O Nomeia a Comiss o para a Reforma do Imposto sobre as Pessoas Singulares IRS 2014 a qual ter por miss o rever as bases legais fundamentais do sistema de tributa o das pessoas singulares de forma a promover a simplifica o do IRS valorizar o trabalho e o m rito e assegurar a prote o da fam lia enquanto institui o fundamental da sociedade MINIST RIO DO AMBIENTE ORDENAMENTO DO TERRIT RIO E ENERGIA Decreto Lei n 45 2014 de 20 de mar o DI RIO DA REP BLICA 1 S RIE LISBOA 2014 03 20 P 2118 2122 N 56 REPRIVATIZA O CAPITAL SOCIAL ALIENA O DE AC ES PARTICIPA ES FINANCEIRAS CONCURSO P BLICO EMPRESA SECTOR EMPRESARIAL DO ESTADO GEST O RES DUOS MUNIC PIO EMPRESA GERAL DO FOMENTO EGF PARP BLICA GUAS DE PORTUGAL AdP Aprova o processo de reprivatiza o da Empresa Geral do Fomento S A EGF O presente decreto lei entra em vigor no dia seguinte ao
112. 99 Temas Mercados Mercados Monet rios gt Sistemas internos de avalia o de cr dito SIAC gt Sistemas baseados em nota es de cr dito internas IRB e gt Ferramentas de nota o de cr dito fornecidas por terceiros Rating Tools RT No caso de escolha dos SIAC RT e IRB as IP t m de optar por um sistema espec fico dentro de cada uma das fontes i e RT X operada pela entidade Y No caso de escolha das IEAC a IP poder usar as avalia es de cr dito de qualquer IEAC eleg vel pelo Eurosistema para efeitos do ECAF No caso de exist ncia de avalia es de cr dito de um devedor emitente contradit rias por parte das v rias IEAC eleg veis a IP deve usar a avalia o mais favor vel first best rule 2 2 1 Procedimentos a seguir para a sele o de fontes pela IP As regras de sele o de fontes incluindo os motivos para utiliza o de uma fonte secund ria encontram se descritos na DG De modo a selecionar a s fonte s de avalia o de cr dito que cada IP deseja utilizar para efeitos do ECAF aquela dever em primeiro lugar enviar um pedido de aceita o ao BdP atrav s de formul rio s espec fico s Em certas situa es nomeadamente no caso dos IRB a IP tem de anexar ao pedido a seguinte documenta o adicional para o processo de aceita o da s fonte s selecionada s gt C pia da decis o da autoridade de supervis o banc ria relevante na UE a autorizar a IP a utilizar o seu sistema
113. 999 Temas Mercados Mercados Monet rios capital fornecida para esse fim pelas autoridades de supervis o Esta informa o fica sujeita ao mesmo grau de confidencialidade que o aplicado pelas autoridades de supervis o VI 2 3 A IP que pretenda apresentar direitos de cr dito como garantia das opera es de cr dito do Eurosistema ter de VI 2 3 1 Numa fase anterior primeira mobiliza o de direitos de cr dito como garantia VI 2 3 1 1 Certificar junto do BdP A Fiabilidade Qualidade dos sistemas de informa o utilizados pela IP no registo interno de direitos de cr dito registo nos sistemas internos das variaveis requeridas pelo BdP para reporte de dados correspond ncia da informa o inclu da nos sistemas internos da IP com a informa o constante nos contratos de empr stimo celebrados manuten o de um arquivo hist rico pelo prazo de 10 anos garantia de n o duplica o de direitos de cr dito mediante a atribui o de um c digo nico a cada direito de cr dito de acordo com as instru es do BdP A aplica o correta das regras de reporte de direitos de cr dito ao BdP VI 2 3 1 2 A certifica o dever ser efetuada mediante apresenta o ao BdP de um relat rio da responsabilidade dos auditores externos de verifica o dos procedimentos utilizados pela IP na comunica o ao Eurosistema de informa es sobre direitos de cr dito em que dever o ser certificados os aspetos mencionados no n
114. 99911 T 01 14 1 5 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 1 4 6 Requisitos trimestrais de documenta o 1 4 7 1 4 8 De acordo com a Instru o do BdP n 1 99 a Trimestralmente at 30 dias ap s cada final de trimestre de calend rio dever ser enviado ao BdP um certificado trimestral de acordo com o definido no ponto VI1 2 3 2 da Instru o do BdP n 1 99 b Este certificado poder ser assinado digitalmente de acordo com o definido no ponto 3 5 c Este certificado caso a institui o tenha igualmente EB individuais mobilizados deve ser para os dois tipos de ativos Requisitos anuais de documenta o De acordo com a Instru o do BdP n 1 99 a Anualmente at 90 dias ap s o final do per odo de refer ncia dever ser enviado ao BdP um relat rio anual de acordo com o definido no ponto VI 2 3 3 da Instru o do BdP n 1 99 e no ponto 4 da Parte IV do anexo da mesma Instru o tendo em aten o que a regra relativa ao n mero m nimo de EB que dever o ser alvo de verifica es dever ser aplicada separadamente a cada portef lio mobilizado b Este relat rio caso a institui o tenha igualmente EB individuais mobilizados dever ser para os dois tipos de ativos Resposta a pedidos pontuais As IP com direitos de cr dito mobilizados como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema t m de permiti
115. 9999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios approach autorizado pelo BdP nos termos do artigo 14 2 do Decreto Lei n 104 2007 de 3 de abril ou autorizado pela autoridade de supervis o de origem para o caso de sucursais de institui es financeiras com sede noutro Estado Membro da Uni o Europeia UE doravante designadas como Institui es com IRB aprovado Caso as IP sejam sucursais de institui es financeiras com sede noutro Estado Membro da UE necess ria a confirma o da autoridade de supervis o do pa s de origem de que a autoriza o concedida para a utiliza o do m todo IRB inclui no seu mbito os sistemas de nota o implementados pelas referidas sucursais Estes sistemas ter o de cumprir ainda os requisitos fixados no Quadro de Avalia o de Cr dito do Eurosistema ECAF estabelecido no ponto VI 3 da Instru o do BdP n 1 99 1 2 3 2 Sem preju zo do disposto no n mero anterior institu do um regime transit rio para as IP que data da entrada em vigor da presente Instru o se encontram a mobilizar portef lios de direitos de cr dito e se enquadram numa das seguintes categorias A Institui es com IRB aprovado de acordo com o definido no ponto 11 2 3 1 B Institui es a realizar um Plano de A o com o objetivo de demonstrar que dado cumprimento aos requisitos definidos no Anexo IV prese
116. 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro Garantia real hipotec ria Identifica o do im vel Obrigat rio para portef lios de cr dito hipotec rio HIPO Caso exista mais de 1 im vel dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna BA da p gina ID EB PH Propriedade horizontal Natureza do pr dio 0 1 texto PNH Propriedade n o horizontal Coluna AJ Natureza predio Localiza o 0 1 alfanum rico Morada do pr dio hipotecado Coluna AK Local T Total Coluna AL Tipod iedad 0 1 text PO CE dd 0 1 texto F Fracionada Tipo propriedade Matriz 0 1 alfanum rico N mero matricial Coluna AM Matriz Freguesia da Matriz 0 1 alfanum rico Freguesia de inscri o na matriz do Coluna l AN pr dio Freguesia_matriz Ee C lho dei i trizd C AO Concelho da Matriz 0 1 alfanum rico ee Serge arene nie pr dio Concelho matriz Valor patrimonial em euros em Valor patrimonial 0 1 num rico caso de dificuldade poder ser Coluna l l AP utilizado o valor da ltima Valor_patrimonial avalia o conhecida Registo predial 0 1 alfanum rico N de descri o no registo predial Coluna AQ Registo predial Freguesia do registo 0 1 alfanum rico Freguesia do registo predia
117. B Passo 1 18 2901234567891011 Passo 2 11621802264106148181012 Passo 3 1 1 6 2 1 8 0 2 2 6 4 1 0 6 1 4 8 1 8 1 0 1 2 66 Passo 4 70 66 4 O checkdigit do IEB IT0123456789AB 4 2 6 Reporte CRC de EB mobilizados como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema O reporte CRC efetuado segundo as regras estipuladas na Instru o do BdP n 21 2008 e no respetivo Modelo de Comunica o devendo neste contexto ser tomado em considera o a Todos os EB que se encontrem mobilizados como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema devem obrigatoriamente ser classificados como tal no reporte CRC do BdP b De acordo com as regras estipuladas esta classifica o traduz se na utiliza o das caracter sticas especiais com os c digos 011 empr stimo entregue como garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema e 012 empr stimo caracterizado com c digo de identifica o acompanhada do reporte do respetivo c digo de identifica o do EB IEB na terminologia CRC c Adicionalmente todos os direitos de cr dito que fa am parte de novos portef lios propostos para an lise pelo BdP devem previamente ser reportados CRC com a caracter stica especial 012 empr stimo caracterizado com c digo de identifica o acompanhada do reporte do respetivo c digo de identifica o de EB IEB Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 20
118. BOLETIM OFICIAL BOLETIM OFICIAL Normas e Informa es 4 2014 ro Va BANCO DE PORTUGAL US PoRTUGA 15 abril 2014 e www bportugal pt Legisla o e Normas SIBAP BOLETIM OFICIAL Normas e Informa es 4 2014 e Banco de Portugal Av Almirante Reis 71 2 1150 012 Lisboa www bportugal pt Edi o Departamento de Servi os de Apoio Area de Documenta o Edi es e Museu N cleo de Documenta o e Biblioteca ISSN 2182 1720 online Fotografia da capa Cortinas 2012 e Interven o art stica na antiga igreja de S Juli o Fernanda Fragateiro e Pintura manual sobre seda Dimens es variadas Indice Apresenta o INSTRU ES nstru o n 3 2014 ot nstru o n 4 2014 5 Yn ru o n 5 2014 Manual de Instru es Atualiza o decorrente das Instru es publicadas Instru o n 1 99 Instru o n 2 2009 Instru o n 7 2012 CARTAS CIRCULARES Carta Circular n 3 2014 DSP de 14 03 2014 Carta Circular n 4 2014 DET de 27 03 2014 INFORMA ES Aviso n 3769 2014 de 05 03 2014 Aviso n 4603 2014 de 26 03 2014 Legisla o Portuguesa Legisla o Comunit ria LISTA DAS INSTITUI ES DE CR DITO SOCIEDADES FINANCEIRAS INSTITUI ES DE PAGAMENTO E INSTITUI ES DE MOEDA ELETR NICA REGISTADAS NO BANCO DE PORTUGAL EM 31 12 2013 Atualiza o Instru o Alteradora Apresenta o O Bo
119. BdP obriga se a restituir Institui o Participante o montante correspondente diferen a entre o valor do direito de cr dito empenhado e o montante do financiamento prestado 4 Sem preju zo do disposto no n mero anterior a mora no cumprimento pela Institui o Participante da obriga o de pagamento do saldo devedor confere ao BdP o direito de exigir juros de mora calculados taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez adicionada de 2 5 pontos percentuais de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 durante o per odo do incumprimento incluindo o dia da constitui o em mora e excluindo o dia em que seja efetuado o pagamento Cl usula 11 2 Incumprimento 1 O incumprimento deste Contrato bem como a ocorr ncia de qualquer das situa es que de acordo com o estabelecido na Instru o constituem incumprimento por parte da Institui o Participante determinam o vencimento antecipado de todas as suas obriga es e conferem ao BdP o direito de satisfazer os seus cr ditos sobre aquela atrav s de compensa o 2 Em situa es de incumprimento o BdP pode a realizar a garantia financeira i mediante venda ou apropria o dos instrumentos financeiros ou ii fazer seus os direitos de cr dito quer compensando o seu valor quer aplicando o para liquida o das obriga es financeiras cobertas b fazer seu o numer rio dado em garantia 3 A avalia o dos direitos de cr dito e dos instr
120. Confirma es pertinentes ou de outra forma em conformidade com este Contrato iii com fundos livremente transfer veis e iv da forma usual para pagamentos na moeda devida c A obriga o do BdP para pagar qualquer import ncia devida ao abrigo da al nea b da Cl usula 3 2 n o fica sujeita ao regime do incumprimento previsto na Cl usula 5 2 d Qualquer obriga o para efetuar pagamentos numa moeda espec fica n o se considera desobrigada ou cumprida se for prestada em outra moeda diferente e Salvo se acordado de qualquer outra forma todos os pagamentos previstos neste Contrato devem ser efetuados pela totalidade do montante il quido sem qualquer dedu o ou reten o na fonte para ou por conta de qualquer imposto a n o ser que tal dedu o ou reten o seja exigida pela lei aplic vel ainda que alterada pelas praxes ou instru es de uma autoridade governamental fiscal pertinente e que esteja em vigor Se for exigido a uma parte deduzir ou reter qualquer soma de um pagamento ao abrigo deste contrato essa parte dever i notificar de imediato a outra parte de tal exig ncia ii logo que seja determinado que tal dedu o ou reten o exigida ou tenha sido notificada de que tal montante foi fixado em rela o institui o participante pagar prontamente s autoridades competentes a totalidade do montante a deduzir ou reter incluindo qualquer import ncia exigida a deduzir ou reter sobre montantes adic
121. E SISTEMA EUROPEU DE CONTAS ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA Procede altera o do Regulamento CE n 479 2009 do Conselho no que respeita s refer ncias ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na Uni o Europeia O presente regulamento entra em vigor no vig simo dia seguinte ao da sua publica o sendo aplic vel a partir de 1 de setembro de 2014 Fonte CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU Decis o do Banco Central Europeu de 4 fev 2014 BCE 2014 3 2014 123 UE JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA SERIE L LUXEMBURGO 2014 03 08 P 107 111 A 57 N 69 Legisla o Comunit ria Descritores Resumos SUPERVIS O PRUDENCIAL INSTITUI O DE CR DITO BANCO CENTRAL EUROPEU BANCO CENTRAL ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA SISTEMA EUROPEU DE BANCOS CENTRAIS INFORMA O FINANCEIRA AVALIA O BALAN O INVESTIGA O INSPEC O TROCA DE INFORMA O SIGILO PROFISSIONAL Decis o do Banco Central Europeu que identifica as institui es de cr dito sujeitas a avalia o completa A presente decis o entra em vigor em 6 de fevereiro de 2014 CONSELHO DA UNI O EUROPEIA Regulamento UE n 224 2014 do Conselho de 10 mar 2014 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE L LUXEMBURGO 2014 03 11 P 1 9 A 57 N2 70 COAC O ECON MICA RECURSOS ECON MICOS ACTIVO FINANCEIRO TRANSFER NCIA DE FUNDOS CONTA CONGELADA ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA REP BLICA CENTRO AFRICANA Regu
122. EIA S RIE C LUXEMBURGO 2014 03 27 P 6 A 57 N 88 EURO MOEDA MET LICA MOEDA COMEMORATIVA CIRCULA O MONET RIA LET NIA Nova face nacional de moedas de euro destinadas circula o Face nacional da nova moeda comemorativa de 2 euros destinada circula o e emitida pela Let nia Data de emiss o setembro de 2014 Fonte COMISSAO EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 88 04 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE C LUXEMBURGO 2014 03 27 P 7 A 57 N 88 Legisla o Comunit ria Descritores Resumos EURO MOEDA MET LICA MOEDA COMEMORATIVA CIRCULA O MONET RIA PORTUGAL Nova face nacional de moedas de euro destinadas circula o Face nacional da nova moeda comemorativa de 2 euros destinada circula o e emitida por Portugal Data de emiss o abril de 2014 COMISS O EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 88 05 JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA SERIE C LUXEMBURGO 2014 03 27 P 8 A 57 N 88 EURO MOEDA MET LICA MOEDA COMEMORATIVA CIRCULA O MONET RIA PORTUGAL Nova face nacional de moedas de euro destinadas circula o Face nacional da nova moeda comemorativa de 2 euros destinada circula o e emitida por Portugal Data de emiss o outubro de 2014 COMISS O EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 89 04 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE C LUXEMBURGO 2014 03 28 P 51 A 57 N 89 EURO MOEDA ME
123. ETR NICA COM SEDE NA U E LIVRE PRESTA O DE SERVI OS ALLIED WALLET LTD 1 NORTHUMBERLAND AVENUE TRAFALGAR SQUARE WC2N 5BW LONDON REINO UNIDO Pag 1 de3 Lista das Institui es de Cr dito Sociedades Financeiras Institui es de Pagamento e Institui es de Moeda Eletr nica Atualiza o Altera es de registos C digo SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILI RIO 975 AMP GEST O DE ATIVOS SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILI RIO SA AVENIDA DA LIBERDADE N 49 6 ESQ 1250 139 LISBOA PORTUGAL Pag 2 de 3 Lista das Institui es de Cr dito Sociedades Financeiras Institui es de Pagamento e Institui es de Moeda Eletr nica Atualiza o Cancelamento de registos C digo SOCIEDADES CORRETORAS 222 LISBON BROKERS SOCIEDADE CORRETORA SA RUA LATINO COELHO N 37 A 1050 132 LISBOA PORTUGAL SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILI RIO 651 COMPANHIA GESTORA DO FUNDO IMOBILI RIO URBIFUNDO SA ALAMEDA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA EDIF CIO S JOS 2750 326 CASCAIS PORTUGAL INSTITUI ES DE PAGAMENTO COM SEDE NA U E LIVRE PRESTA O DE SERVI OS 8877 ALLIED WALLET LTD 1 NORTHUMBERLAND AVENUE TRAFALGAR SQUARE WC2N 5BW LONDON REINO UNIDO Pag 3 de 3
124. F F11 Detalhe aaaammdd xIsx Se o portef lio for enviado em dois ficheiros a nomenclatura a utilizar dever ser EB PTF F12 Detalhe aaaammdd xisxe EB PTF F22 Detalhe aaaammdd xIsx Layout modelo Layout Portfolios HIPO e CONS 2014 xIs dispon vel no portal BPnet designa o da p gina dos dados ID EB Detalhe do ficheiro Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro Identifica o do portef lio C digo de identifica o aiii 1 1 alfanum rico De acordo com o definido em 2 1 Coluna A ID portefolio do portef lio Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Tipo de Portef lio min max 1 1 Tipo Campo texto Observa es C digo de portef lio HIPO para o portef lio de cr dito hipotec rio ou CONS para o portef lio de cr dito ao consumo Coluna s do ficheiro Coluna B Tipo portefolio Nome do Portef lio 1 1 alfanum rico Designa o do portef lio Coluna C Nome portefolio Dados dos Empr stimos C digo de identifica o do EB Data de inclus o no portef lio 1 1 1 1 alfanum rico data O c digo de identifica o do EB dever obedecer s seguintes regras gt 2 primeiros caracteres PT gt 2 caracteres seguintes EB gt 4 caracteres seguintes c digo num rico de identifica
125. INANCEIRA SUPERVIS O PRUDENCIAL EBA Autoridade Banc ria Europeia BANCO DE PORTUGAL Na sequ ncia da publica o da Recomenda o n EBA REC 2014 01 sobre a utiliza o do Legal Entity Identifier LEI o Banco de Portugal recomenda que as institui es de cr dito e as empresas de investimento sujeitas ao mbito de aplica o da Diretiva n 2013 36 UE devem solicitar a emiss o de um c digo pre LEI a uma pre LOU Local Operating Unit autorizada pelo ROC Regulatory Oversight Committee Mais recomenda que as institui es sujeitas ao reporte de informa o EBA no mbito dos Implementing Technical Standards ITS devem solicitar a emiss o do referido c digo at 31 de mar o de 2014 e as restantes institui es at 31 de dezembro de 2014 No futuro reporte de informa o ao Banco de Portugal as institui es devem utilizar simultaneamente o c digo de agente financeiro atribu do pelo Banco de Portugal e o c digo pre LEI Fonte MINISTERIO DAS FINANCAS Decreto Lei n 40 2014 de 18 de mar o DI RIO DA REP BLICA 1 S RIE LISBOA 2014 03 18 P 2059 2069 N 54 Legisla o Portuguesa Descritores Resumos CONTRATO DERIVADOS MERCADO DE BALC O MERCADO DE T TULOS VALOR MOBILI RIO C DIGO INFORMA O FINANCEIRA TRANSMISS O DE DADOS RISCO FINANCEIRO RISCOS DE CR DITO RISCO OPERACIONAL REGISTO COMPENSA O LIQUIDA O SUPERVIS O CONTRA ORDENA O COIMA BANCO DE PORT
126. LCR Liquidity Coverage Ratio poder ser garantido atrav s de uma reserva espec fica constitu da em conta aberta junto do Banco de Portugal O Banco de Portugal nos termos do art 14 2 da sua Lei Org nica aprovada pela Lei n 5 98 de 31 de janeiro na sua reda o atual altera a Instru o do Banco de Portugal n 2 2009 de 16 de fevereiro de modo a que no seu elenco se encontre prevista a possibilidade de abertura de contas de dep sitos ordem especiais junto do Banco de Portugal quer para a gest o de fundos recebidos ao abrigo de opera es espec ficas do Estado Portugu s quer para a constitui o de reservas espec ficas para cumprimento de LCR e determina o seguinte 1 S o alterados os n meros 1 1 2 2 2 3 2 4 3 1 8 1 e 14 da Instru o n 2 2009 de 16 de fevereiro os quais passam a ter a seguinte reda o 1 1 A presente Instru o regula o modo de abertura e movimenta o de contas de dep sito ordem em euros junto do Banco de Portugal adiante designado por Banco Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 5 2014 BO n 4 15 04 2014 2 2 O Banco pode igualmente se assim o entender autorizar a abertura de contas especiais dependentes da celebra o de protocolos espec ficos relativos s suas finalidades e modo de funcionamento cujos termos ter o preval ncia sobre as demais disposi es da presente Instru o 2 3 O Banco pode autorizar que a mesma cont
127. Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 2 1 3 2 Situa es da amostra em que o setor de atividade ou o setor institucional do devedor e ou do garante quando aplic vel do EB n o aceite IEB Observa es PTEB 2 1 3 3 Situa es da amostra em que a resid ncia do devedor e ou do garante quando aplic vel do EB n o aceite IEB Observa es PTEB 2 1 3 4 Situa es da amostra em que o valor nominal data em que o EB foi mobilizado n o cumpria com o valor m nimo definido para os casos aplic veis IEB Observa es PTEB 2 1 3 5 Situa es da amostra em que o valor nominal do EB data de verifica o n o correspondia ao valor nominal comunicado ao BdP IEB Observa es PTEB 2 1 3 6 Situa es da amostra em que a s lei s que rege m o EB submetido n o corresponde m a s lei s aceites ou excedem o n mero m ximo permitido IEB Observa es PTEB 2 1 3 7 Situa es da amostra em que a denomina o do EB n o o euro IEB Observa es PTEB 2 1 3 8 Situa es da amostra em que a data de vencimento do EB n o foi comunicada ao BdP corretamente IEB Observa es PTEB Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999
128. Monetarios margem aplicada diretamente a n vel da avalia o te rica de cada instrumento de d vida sob a forma de uma redu o de valoriza o adicional de 5 Texto alterado por Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 4 2 1 3 2 Obriga es garantidas obriga es garantidas do tipo Jumbo obriga es garantidas tradicionais e outras obriga es garantidas mobilizadas em uso pr prio own use covered bonds a margem aplicada diretamente na avalia o de cada instrumento de d vida totalidade da emiss o sob a forma de uma redu o adicional de 8 ou 12 consoante os ativos perten am aos N veis 1 e 2 ou ao N vel 3 em termos de Qualidade de Cr dito Entende se por Own use covered bonds os ativos emitidos por uma IP ou por uma entidade com rela es estreitas com essa IP nos termos do n mero VI 2 2 2 que sejam utilizados por essa IP e ou por entidades com quem tenha rela es estreitas em mais de 75 do seu valor nominal Texto alterado por Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI1 4 2 1 4 A margem de avalia o aplicada aos instrumentos de d vida transacion veis inclu dos nas categorias de liquidez a IV com cup o de taxa vari vel a aplicada ao escal
129. NTO EUROPEU CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA Regulamento UE n 248 2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 fev 2014 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE L LUXEMBURGO 2014 03 20 P 1 3 A 57 N 84 Legisla o Comunit ria Descritores Resumos ACTIVIDADE BANC RIA INTERNACIONAL SEPA rea nica de Pagamentos em Euros PAGAMENTOS INTERNACIONAIS PAGAMENTO ELECTR NICO TRANSFER NCIA ELECTR NICA DE FUNDOS MOEDA EURO ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA INSTITUI O DE CR DITO INSTITUI ES DE PAGAMENTO INSTITUI O DE MOEDA ELECTR NICA Altera o Regulamento UE n 260 2012 no que se refere migra o para transfer ncias a cr dito e d bitos diretos a n vel da Uni o O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o sendo aplic vel com efeitos retroativos a partir de 31 de janeiro de 2014 PARLAMENTO EUROPEU CONSELHO DA UNI O EUROPEIA Regulamento UE n 250 2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 fev 2014 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE L LUXEMBURGO 2014 03 20 P 6 13 A 57 N 84 PROTEC O LEGAL ASPECTO FINANCEIRO ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA ACTIVIDADE ILEGAL FRAUDE CORRUP O FALSIFICA O CONTRAFAC O CONTRABANDO COOPERA O INTERNACIONAL Cria um programa plurianual de a o para a promo o de a es contra a fraude a corrup o e outras atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da Un
130. O montante do cr dito em d vida pela IP corresponde em cada momento s opera es de ced ncia de liquidez efetuadas no mbito da execu o da pol tica monet ria de acordo com o estabelecido na Instru o do BdP n 1 99 Cl usula 3 2 Presta o de Garantias 1 As garantias prestadas pela IP ser o por esta discriminadas e sujeitas aceita o do BdP 2 A IP garante sob sua responsabilidade que i os empr stimos banc rios existem e s o v lidos ii e que sobre estes n o incide qualquer nus encargo limita o ou vincula o para al m do registo de penhor financeiro a favor do BdP 3 A abertura do cr dito s se efetuar ap s verifica o e aceita o e registo pelo BdP dos direitos de cr dito 4 A IP cede ao BdP por virtude deste contrato a posse dos cr ditos empenhados passando a atuar em rela o a esses cr ditos como mera detentora em nome do BaP 5 O BdP reserva se o direito de notificar o devedor do empr stimo banc rio da exist ncia do penhor em qualquer momento que julgue conveniente notifica o que ocorrer sempre em caso de incumprimento deixando neste caso a IP de deter o cr dito que passa para a esfera do BdP Cl usula 4 2 Amortiza o e Liquida o Sempre que na vig ncia do contrato houver amortiza o liquida o ou incumprimento dos direitos de cr dito objeto de penhor o valor da abertura de cr dito ser reduzido em conformidade Mod 99999911 T 01 14
131. QS significa Credit Quality Step na ace o dada pelo Eurosistema 3 PD significa probabilidade de incumprimento calculada para o horizonte de um ano Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Formul rio n 3 Processo de acompanhamento de desempenho IRB vers o inglesa Table 1 Number of MFIs on an unconsolidated basis with IRBs approved for capital requirements ECAF purposes and awaiting approval for ECAF purposes from 1 January XXXX No of MFls approved to No of MFls with IRBs No of MFIs with IRBs in NCB use an IRB for capital approved for ECAF preparation or with requirements purposes purposes intention to get activated No of MFIs that actively use IRBs for ECAF purposes Table 2 List of banks approved to use IRB systems for ECAF purposes 7 Counterparty that Dae ot cpproxal or Date of approval for Reference starting National Banking capital requirements NAA NCB s uses the IRB for ECAF purposes by date for monitoring Supervisor NBS purposes by the E a ECAF purposes the relevant NCB static pool relevant NBS Table 3 ECAF Performance Monitoring Results YYYY Step 1 and 2 PD lt 0 1 Step 3 0 1 lt PD lt 0 4 No of No of NCB IRB obligors in Defaulted Default obligors in Defaulted E A Default rate the static obligors as of rate the static obligors as of pool on 31 1
132. T LICA MOEDA COMEMORATIVA CIRCULA O MONET RIA ESLOV QUIA Nova face nacional de moedas de euro destinadas circula o Face nacional da nova moeda comemorativa de 2 euros destinada circula o e emitida pela Eslov quia Data de emiss o abril de 2014 BANCO DE PORTUGAL EUROSISTEMA Lista das Institui es de Cr dito Sociedades Financeiras Institui es de Pagamento e Institui es de Moeda Eletr nica registadas no Banco de Portugal em 31 12 2013 Atualiza o A divulga o da presente lista tem por objetivo atualizar a Lista das Institui es de Cr dito Sociedades Financeiras Institui es de Pagamento e Institui es de Moeda Eletr nica registadas no Banco de Portugal em 31 12 2013 e respeita s modifica es ocorridas durante o m s de mar o de 2014 Lista das Institui es de Cr dito Sociedades Financeiras Institui es de Pagamento e Institui es de Moeda Eletr nica Atualiza o Novos registos C digo 9624 8952 8951 7623 INSTITUI ES DE CR DITO EM REGIME DE LIVRE PRESTA O DE SERVI OS JSC CITADELE BANKA REPUBLIKAS LAUKUMS 2A RIGA LET NIA INSTITUI ES DE PAGAMENTO COM SEDE NA U E LIVRE PRESTA O DE SERVI OS FERPAY LTD UNIT 4 NORFOLK HOUSE 163 LINCOLN ROAD PE12 PNCA PETERBOROUGH REINO UNIDO HAFIZ BROS TRAVEL amp MONEY TRANSFER LIMITED 144 CALDER STREET LANARKSHIR GLASGOW REINO UNIDO INSTITUI ES DE MOEDA EL
133. TEME Fase 5 Certifica o pelo BdP dos resultados individuais da coloca o Fase 6 Liquida o das opera es V 1 1 2 T m acesso aos leil es normais as IP que satisfa am os crit rios de elegibilidade especificados no cap tulo IV 1 O BdP seleciona um n mero limitado de institui es para participarem nos leil es r pidos de acordo com os crit rios especificados no mesmo cap tulo podendo igualmente selecionar um conjunto alargado de IP V 1 1 3 Os leil es normais s o executados durante um per odo de 24 horas contadas desde o an ncio do leil o at certifica o dos resultados da coloca o sendo de aproximadamente duas horas o tempo que decorre entre a ltima hora de apresenta o de propostas e o an ncio dos resultados da coloca o V 1 1 4 Os leil es r pidos s o normalmente executados no per odo de 90 minutos contados a partir do an ncio do leil o ocorrendo a certifica o dos resultados da coloca o imediatamente ap s o an ncio desses resultados V 1 1 5 O BCE pode ajustar o cronograma dos leil es normais e dos leil es r pidos previsto nos n meros anteriores se tal for tido por conveniente Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios V 1 1 6 Os leil es podem revestir a forma de leil es de taxa fixa montante ou de leil es de taxa vari vel taxa V 1 1 6 1 Nos leil es de taxa fixa o BCE estabelece e di
134. Temas Mercados Mercados Monet rios 2 1 3 9 Situa es da amostra em que o tipo de taxa de juro do EB n o foi comunicado ao BdP corretamente IEB Observa es PTEB 2 1 3 10 Situa es da amostra em que o contrato n o contempla a aus ncia de restri es relativas ao segredo banc rio compensa o mobiliza o e realiza o do EB IEB Observa es PTEB 2 1 3 11 Situa es da amostra em que o contrato n o contempla a ren ncia aos direitos de compensa o do devedor perante o Banco de Portugal e a institui o de cr dito IEB Observa es PTEB 2 1 3 12 Situa es da amostra em que o EB integra um Procedimento Extrajudicial de Regulariza o de Situa es de Incumprimento PERSI nos termos do Decreto Lei n 227 2012 ou um Regime Extraordin rio nos termos da Lei n 58 2012 IEB Observa es PTEB 2 1 3 13 Situa es da amostra em que o EB se encontra classificado como cr dito em risco de acordo com a Instru o do BdP n 16 2004 de 16 de agosto IEB Observa es PTEB 2 1 3 14 Situa es da amostra em que o EB se encontra em mora h mais de 90 dias IEB Observa es PTEB 17 aplic vel para as IP que mobilizam direitos de cr ditos numa base individual Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Me
135. UGAL COMISS O DO MERCADO DE VALORES MOBILI RIOS INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL CONSELHO NACIONAL DE SUPERVISORES FINANCEIROS ASSOCIA O PORTUGUESA DE BANCOS ASSOCIA O PORTUGUESA DE SEGURADORES ASSOCIA O PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO PENS ES E PATRIM NIOS OMICLEAR SOCIEDADE DE COMPENSA O DE MERCADOS DE ENERGIA Assegura a execu o na ordem jur dica interna do Regulamento UE n 648 2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 7 relativo aos derivados do mercado de balc o s contrapartes centrais e aos reposit rios de transa es bem como dos atos delegados e atos de execu o que o desenvolvem Procede designa o das autoridades competentes para a supervis o de contrapartes financeiras contrapartes n o financeiras e contrapartes centrais e designa o da autoridade competente para a verifica o da autenticidade das decis es da Autoridade Europeia dos Valores Mobili rios e dos Mercados ESMA e defini o do regime sancionat rio aplic vel s contrapartes financeiras e s contrapartes n o financeiras da viola o das normas do citado regulamento Procede ainda aprova o do regime jur dico das contrapartes centrais O presente decreto lei entra em vigor 30 dias a contar da data da sua publica o MINIST RIO DOS NEG CIOS ESTRANGEIROS SECRETARIA GERAL Aviso extrato n 3808 2014 de 12 mar 2014 DI RIO DA REP BLICA 2 S RIE LISBOA 2014 03 19 P 74
136. a o e realiza o do termo de autentica o o registo de penhor na respetiva Conservat ria do Registo Predial bem como a liquida o de todas as despesas com a realiza o dos referidos atos 5 Sem preju zo do disposto nos n meros anteriores o BdP pode em qualquer caso proceder ao registo a que se refere a presente cl usula Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 4 2 Presta o de Garantias 1 As garantias prestadas pela IP ser o por esta discriminadas e sujeitas aceita o do BdP 2 AIP garante sob sua responsabilidade que os empr stimos banc rios existem e s o v lidos e que sobre estes n o incide qualquer nus encargo limita o ou vincula o para al m do registo de penhor financeiro a favor do BdP 3 A abertura do cr dito s se efetuar ap s realiza o do termo de autentica o conforme estabelecido no n 1 da Cl usula 3 2 Cl usula 5 2 Amortiza o e Liquida o Sempre que na vig ncia do contrato houver amortiza o liquida o ou incumprimento dos direitos de cr dito adicionais objeto de penhor o valor da abertura de cr dito ser reduzido em conformidade Cl usula 6 2 Outras obriga es da IP A IP obriga se a 1 Enviar ao BdP a Anteriormente mobiliza o do portef lio em garantia uma lista com elementos referentes aos direitos de cr dito conforme discriminado
137. a de dep sito ordem seja utilizada para mais de uma das finalidades previstas no n mero 2 1 2 4 A abertura da conta processa se mediante a assinatura do contrato de abertura de conta de dep sito ordem e respetivas condi es de servi o preenchimento do verbete de assinaturas e remessa da documenta o solicitada pelo Banco designadamente os documentos que identificam as entidades com poderes de movimenta o da conta nos termos previstos no n mero 4 desta Instru o bem como indica o expressa da finalidade ou finalidades a que a conta de dep sito ordem se destina 3 1 O titular deve indicar ao Banco quais as pessoas autorizadas a movimentar a conta de dep sito e definir os termos e condi es da respetiva autoriza o bem como comunicar qualquer altera o s pessoas autorizadas a movimentar a conta de dep sito ou aos termos e condi es da respetiva autoriza o 8 1 O c lculo e o pagamento da remunera o das contas utilizadas para efeitos de cumprimento de reservas m nimas e requisitos prudenciais regem se pelos Regulamentos do Conselho e do Banco Central Europeu relativos aplica o do regime de reservas m nimas e regulamenta o comunit ria relativa aos requisitos prudenciais 14 Correspond ncia A correspond ncia que no mbito da aplica o da presente Instru o for dirigida ao Banco de Portugal deve ser endere ada para BANCO DE PORTUGAL Departamento de Sistemas d
138. a obriga o de pagamento significativa para a IP a sua empresa m e ou qualquer das suas filiais Quando se trate de descobertos significativos o atraso deve come ar a ser contado no momento em que o devedor tiver infringido um limite autorizado tiver sido notificado da fixa o de um limite inferior aos seus montantes em d vida ou tiver utilizado de forma n o autorizada montantes de cr dito N o obstante o disposto na al nea c do numero 1 quando se trate de posi es em risco sobre entidades do setor p blico o prazo de 90 dias pode ser alargado para 180 dias No caso das posi es em risco sobre a carteira de retalho as institui es podem aplicar a defini o de incumprimento ao n vel de uma facilidade de cr dito Em todos os casos as posi es em risco em atraso devem situar se acima de um limite fixado pelo BdP que reflita um n vel de risco aceit vel Esse limite ser de 50 exceto quando as institui es demonstrem ao BdP que outro valor mais adequado Mod 99999911 T 01 14 6 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Para efeitos do presente ponto as seguintes circunst ncias constituem ind cios de uma poss vel situa o de incumprimento a Atribui o obriga o de cr dito do estatuto de cr dito improdutivo b Introdu o de um ajustamento de valor atendendo perce o da exist ncia de uma deteriora
139. a por telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT no momento da rece o da transmiss o em condi es de legibilidade tendo o remetente o nus da prova da rece o n o constituindo meio de prova o relat rio de transmiss o elaborado pela m quina de telec pia 5 O n mero anterior n o se aplica quando a rece o efetiva ou presumida da comunica o tenha lugar ap s o fecho do respetivo dia til ou num dia n o til neste caso considera se que essa comunica o chega ao poder do destinat rio no dia til seguinte Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios As IP devem comunicar ao BdP a altera o do seu endere o n mero de telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens Podem ser gravadas todas as comunica es telef nicas relacionadas com as Opera es realizadas no mbito deste Contrato Cl usula 8 2 Falta de Pagamento e mora Em caso de falta de pagamento de quaisquer montantes que a IP deva solver ao BdP pode este executar o penhor financeiro sem necessidade de qualquer aviso notifica o ou formalidade podendo fazer seu o objeto da garantia mediante ced ncia ou apropria o dos direitos de cr dito quer compensando o seu valor quer aplicando o para liquida o das obriga es financeiras garantidas da responsabilidade da IP o pagamento d
140. a poss vel aceita o da RT no ECAF incluindo no processo de acompanhamento de desempenho Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Formul rio n 2 Sele o de fontes formul rio para RT vers o inglesa Eurosystem application form Information requirements relating to counterparties and or RT providers Request for third party rating tool aceptance 1 2 Credit assessment source Third party rating tool RT From Name of participating institution To Name of home central bank Frequency For initial endorsement or for ad hoc request due to changes in methodology or coverage Requested information 5 6 Name of participating institution Name of participating institution MFI ID MFI ID of participating institution Country or countries to be covered by RT List of country names Exposure category to be covered Details on the exposure category to be covered by the RT Co endorsing and monitoring institution s List name s of co endorsing and monitoring institution s Third party rating tool RT 10 11 12 13 RT Name of the RT product name Model coverage Geographic List the countries covered by the RT Class of debtors Specify the coverage in terms of sectors of economic activity covered by the RT Minimum maximum turnover of entities rated Specify the requeste
141. a se adicionalmente que atenta a portabilidade dos c digos LEI o pedido de um c digo LEI a uma LOU estrangeira no curto prazo n o invalida a migra o posterior para uma LOU nacional que possa garantir mais facilmente a integridade da informa o associada institui o que requer o c digo Neste contexto o Banco de Portugal recomenda o seguinte a As institui es de cr dito e as empresas de investimento sujeitas ao mbito de aplica o da Diretiva n 2013 36 UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Junho devem solicitar a emiss o de um c digo pre LEI a uma pre LOU autorizada pelo ROC b As institui es sujeitas ao reporte de informa o EBA no mbito dos Implementing Technical Standards ITS nos termos do disposto no artigo 99 do Regulamento UE n 575 2013 CRR do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho e abrangidas pelo artigo 3 2 da Decis o da EBA n EBA DC 090 de 24 de janeiro devem solicitar a emiss o do c digo referido na al nea a at 31 de mar o de 2014 Estas institui es ser o objeto de uma comunica o individual do Banco de Portugal c As restantes institui es sujeitas ao reporte de informa o EBA no mbito dos ITS nos termos do disposto no artigo 99 do CRR devem solicitar a emiss o do c digo referido na al nea a at 31 de dezembro de 2014 http www eba europa eu documents 10180 561173 EBA REC 2014 01 28Recommendation on t
142. adas liquida es de opera es de pol tica monet ria Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios ou exceto quanto a swaps cambiais a sua expuls o ou suspens o de qualquer sistema de liquida o de t tulos utilizado na liquida o de opera es de pol tica monet ria do Eurosistema h ado o em desfavor da IP das medidas previstas no artigo 53 do RGICSF bem como a tomada de medidas equivalentes contra a IP por for a das normas de transposi o para o direito de um Estado Membro da Uni o Europeia dos artigos 30 2 31 2 33 2 e 34 2 da Diretiva 2006 48 CE i n o cumprimento pela IP das medidas de controlo de risco relativas s opera es de pol tica monet ria realizadas sob a forma de opera es revers veis j falta por parte da IP 1 em rela o s opera es de pol tica monet ria realizadas sob a forma de empr stimos garantidos por penhor de ativos eleg veis i de constitui o de penhor em montante suficiente para garantia dos fundos atribu dos ou ii do pagamento na data da liquida o 2 no caso das opera es de absor o de liquidez realizadas sob a forma de contrato de reporte da devolu o dos ativos no termo da opera o 3 de liquida o total ou parcial na data que tiver sido determinada do valor devido ao abrigo do procedimento de reembolso antecipado k falta pela IP relativamente a swaps camb
143. ade permanente de ced ncia de liquidez aplic vel no in cio da infra o X o n mero de dias de calend rio at ao m ximo de sete durante os quais a contraparte infringiu as regras que regulam a utiliza o dos ativos de garantia aplic vel uma san o pecuni ria fixa de 500 EUR sempre que do c lculo referido neste ponto resultar um montante inferior a 500 EUR Texto alterado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 VII 7 1 Para al m da penaliza o prevista em VII 7 ao terceiro incumprimento e seguintes no per odo de 12 meses a institui o faltosa ser suspensa de participar na subsequente opera o de mercado aberto VII 7 2 O disposto em VII 7 e VII 7 1 aplica se igualmente nas seguintes situa es a quando a IP tenha utilizado ativos n o eleg veis ou tenha fornecido informa o que se revele falsa ou desatualizada e que afete negativamente o valor da garantia nomeadamente informa o sobre o montante em d vida de um direito de cr dito utilizado b quando a IP n o retire da pool de ativos de garantia num prazo de 8 dias teis ap s o facto que deu origem a essa situa o os ativos avaliados a zero que se tornaram n o eleg veis ou que deixaram de poder ser utilizados VII 8 O incumprimento do disposto em V 3 2 1 acarreta para a institui o faltosa uma penaliza o calculada de acordo com a f rmula seguinte e sucessivamente agravada em cada novo inc
144. ados padr es de cr dito s o definidos em termos de uma avalia o de qualidade de cr dito de n vel 2 na escala de nota o harmonizada do Eurosistema correspondente a A O Eurosistema considera que uma probabilidade de incumprimento PD de 0 10 ao longo de um horizonte de um ano equivalente a uma avalia o de qualidade de cr dito de n vel 2 sujeita a revis o regular Renumerado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 V1 3 1 7 O BdP reserva se o direito de determinar se uma emiss o emitente devedor ou garante preenche os requisitos de elevados padr es de cr dito com base em qualquer informa o que possa considerar relevante podendo rejeitar limitar a utiliza o de ativos ou aplicar margens de avalia o suplementares com base nos mesmos motivos caso tal se revele necess rio para assegurar uma prote o de risco adequada do Eurosistema nos termos do artigo 18 2 1 dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais Estas medidas podem ser tamb m aplicadas a IP espec ficas em particular se a qualidade de cr dito da IP parece apresentar uma elevada correla o com a qualidade de cr dito dos ativos de garantia Caso essa rejei o se baseie em informa es de car ter prudencial a utiliza o de quaisquer destas informa es transmitidas pelas IP ou pelos supervisores ter
145. amento de desequil brios tempor rios de liquidez mediante o acesso facilidade permanente de ced ncia de liquidez para a obten o de fundos do BdP pelo prazo overnight facilidade permanente de dep sito para a constitui o de dep sitos no BdP pelo prazo overnight 11 1 1 Em regra n o ha limites quanto ao montante de fundos a ceder ou aceitar em dep sito nem quaisquer outras restri es no acesso das IP s facilidades permanentes as quais no Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios entanto podem ser suspensas em qualquer momento tamb m em qualquer momento podem ser alteradas as condi es de acesso a essas facilidades 1 1 1 1 As facilidades permanentes de ced ncia e de absor o de liquidez podem ser utilizadas nos dias em que o TARGET2 esteja operacional H1 2 A ced ncia de liquidez pelo BdP s IP feita atrav s de empr stimos garantidos por penhor de ativos 11 2 1 O montante dispon vel de ativos que constituem garantia de opera es de mercado aberto do cr dito intradi rio e da facilidade de liquidez de conting ncia pode ser utilizado na obten o de liquidez ao abrigo desta facilidade permanente 111 3 As taxas de juro das facilidades permanentes de ced ncia de liquidez ou de dep sito s o anunciadas antecipadamente e podem em qualquer momento ser alteradas pelo BCE As novas taxas aplicam se a partir da da
146. ar ao BdP Coluna AU Modelo sempre que existam altera es previamente ao reporte a lista de modelos e a respetiva identifica o a utilizar no mbito de cada portef lio Formato M ximo 20 caracteres sem espa os e sem caracteres especiais n o case sensitive Por min max entende se o numero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas 2 3 Informa o detalhada dos portef lios HIPO e CONS Prazo de envio na mobiliza o inicial e mensalmente at ao 6 dia til com refer ncia ao ltimo dia do m s anterior Formato do ficheiro xlsx Nomenclatura do ficheiro EB PTF Fnm Detalhe aaaammdd xIsx n n mero de ordem do ficheiro m n mero total de ficheiros enviados caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data de refer ncia dos dados Nota No caso de portef lios que incluam direitos de cr dito com garantias hipotec rias e direitos de cr dito sem garantias hipotec rias devem ser enviados dois ficheiros por portef lio um ficheiro para os direitos de cr dito com garantias hipotec rias e outro ficheiro para os direitos de cr dito sem garantias hipotec rias Se o portef lio for enviado num nico ficheiro a nomenclatura a utilizar dever ser EB PT
147. as desta Instru o as institui es de cr dito Mod 99999911 T 01 14 BANCO DE PORTUGAL Instru o n 4 2014 EURO Siam A BO n 4 15 04 2014 Mercados e Mercados Monet rios ndice Texto da Instru o Texto da Instru o Assunto Mercado de Opera es de Interven o M O I Medidas adicionais tempor rias O Banco de Portugal BdP no uso da compet ncia que lhe atribu da pelos artigos 14 2 15 2 16 e 24 da sua Lei Org nica determina o seguinte A Instru o do BdP n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 alterada nos seguintes termos 1 No Cap tulo Ill Instrumentos de d vida titularizados adicionais 1 1 No n mero IIl 1 eliminada a frase na data da emiss o e em qualquer momento subsequente 1 2 Na nota de rodap 3 do n mero Ill 1 a nota o de cr dito BBB substitu da pela nota o de cr dito BBBL 1 3 No n mero Ill 1 1 ponto v eliminada a express o ou 1 4 No n mero Il1 1 1 ponto vi aditada a express o ou 1 5 Ao n mero I11 1 1 aditado o ponto vii cart es de cr dito 2 No Cap tulo IV Obriga es banc rias garantidas por um Estado Membro 2 1 No n mero IV 1 acrescentada a express o unsecured imediatamente ap s a palavra garantia 3 No Cap tulo VIII Disposi es finais 3 1 No numero VIII 2 a express o a Irlanda eliminada 3 2 O n mero VIII 4 eliminado sendo
148. as entidades relevantes sobre aspetos espec ficos relativos s caracter sticas dos EB transmitidos sendo que nesse caso o prazo de an lise de elegibilidade referido na al nea anterior ser diferido g A IP pode aferir do estatuto de elegibilidade de cada um dos seus EB reportados e da sua inclus o na pool de ativos de garantia para opera es de cr dito do Eurosistema consultando o Sistema de Transfer ncias Eletr nicas de Mercado SITEME h Quando um EB proposto pela IP e devidamente recebido pelo BdP n o cumpra os requisitos necess rios para ser considerado eleg vel para as opera es de cr dito do Eurosistema n o inclu do na pool de ativos de garantia Nesse caso a IP ser informada das principais raz es pelas quais o EB foi considerado n o eleg vel O BdP reserva se o direito de constituir uma base de dados com os EB considerados como n o eleg veis para opera es de cr dito do Eurosistema i Quando o BdP detete anomalias nos ficheiros recebidos comunica essa informa o s contrapartes nos moldes definidos no Manual de Transfer ncia referido na al nea c j O envio ao BdP dos ficheiros relativos a novos EB representa uma proposta de constitui o de penhor a favor do BdP O penhor considera se constitu do com a inclus o dos respetivos EB na pool de ativos de garantia 1 Ver Instru o do BdP n 47 98 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 T
149. aso de n o existirem estimativas pr prias de LGD poss vel utilizar os par metros regulamentares previstos no ponto 8 da Parte 2 do Anexo IV do Aviso do Banco de Portugal n 5 2007 No entanto o reconhecimento da prote o real e pessoal de cr dito de acordo com o disposto nos artigos 21 a 23 do Decreto Lei n 104 2007 apenas poss vel se for verificada a elegibilidade dos colaterais o cumprimento dos requisitos de forma e a adequa o do apuramento do valor final de LGD a ser reportado Caso contr rio as LGD a serem utilizadas ser o as previstas nas al neas a e b do ponto 8 da Parte 2 do Anexo IV do Aviso do Banco de Portugal n 5 2007 ou seja 45 para posi es n o subordinadas e 75 para posi es subordinadas Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios 31 An lise por carteira dos fatores por exemplo macroecon micos com influ ncia nos n veis de recupera o Esta an lise pode ser quantitativa ou qualitativa Esta an lise deve atender aos impactos daqueles fatores em aspetos como o tempo de recupera o o tipo de cen rio de encerramento valor das t cnicas de redu o do risco de cr dito a dimens o da perda e os custos associados a cada cen rio de encerramento Os impactos devem ser quantificados 32 A cada exposi o deve ser atribu do um grau de LGD Para carteiras de cr ditos em cumprimento com garantia con
150. asse Coluna Q Sector devedor Morada 1 n alfanum rico Sede resid ncia habitual no caso de sucursais em Portugal de empresas n o residentes solicita se a morada da empresa m e Coluna R Morada devedor Pa s 1 n texto C digo ISO alfanum rico a dois d gitos do pa s da sede resid ncia habitual do devedor Coluna S Pais devedor Identifica o do s garante s Caso existam mais de 2 garantes dever o ser acrescentados os p gina ID EB C digo de garante 0 n alfanum rico campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AR da gt Pessoa coletiva N mero de Identifica o de Pessoa Coletiva NIPC gt Pessoa singular N mero de Identifica o Fiscal NIF gt Garantes n o residentes em Portugal e que n o possuam NIPC ou NIF c digo utilizado no reporte CRC Coluna T ID garante 1 Coluna Y ID garante 2 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro N mero do bilhete de identidade ou cart o do cidad o passaporte fe A a C U BI te_1 BI Cart o Cidad o 0 n alfanum rico t tulo de resid ncia ou qualquer RAA Barante_ a Spc a Coluna Z Bl garante 2 documento v lido face legisla o nacional Coluna V Nome garante 1 Nome 0 n alfanum rico Nome do
151. ata prevista para o reembolso completo do EB Formato aaaa mm dd Coluna G Dt vencimento Prazo original 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 21 2008 do BdP Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Coluna H Prazo original Prazo residual 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 21 2008 do BdP Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Coluna Prazo residual Moeda 1 1 texto C digo ISO alfanum rico a tr s d gitos da moeda de denomina o do EB Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Coluna J Divisa Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Lei nacional aplic vel min max 1 1 Tipo Campo texto Observa es C digo ISO alfanum rico a dois d gitos do pa s cuja legisla o regula o EB Coluna s do ficheiro Coluna K Pais legislacao Produto Financeiro 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 21 2008 do BdP Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Coluna L Produto Valor nominal Ren ncia do devedor 1 1 1 1 num rico texto Valor nominal vivo do EB em euros Empr stimo com ren ncia d
152. avalia o conhecida Registo predial 0 1 alfanum rico N de descri o no registo predial Coluna AK Registo_predial Freguesia do registo 0 1 alfanum rico Freguesia do registo predial do Coluna l AL predial pr dio Freguesia_registo Concelho do registo 0 1 Elanuni ricol Concelho do registo predial do Coluna AM predial pr dio Concelho registo Nomes das pessoas singulares ou Ealing AN Titulares inscritos 0 1 alfanum rico coletivas que constam da inscri o j na matriz Titulares_predio Garantia real n o hipotec ria Caso exista mais de 1 bem dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AR da p gina ID EB Tipo de bem 0 1 alfanum rico Autom vel avi o barco etc Coluna AO Bem Marca modelo 0 1 alfanum rico Coluna AP Marca Matr cula 0 1 alfanum rico Coluna AQ Matricula Nomes das pessoas singulares ou Titulares inscritos 0 1 alfanum rico coletivas registadas como Coluna AR Titulares_bem proprietarias do bem Por min max entende se o numero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas 2 3 Informa o detalhada dos portef lios HIPO e CONS Prazo de envio na
153. aviso ao Vendedor exigir deste a transfer ncia de Valores Equivalentes Adicionais para o Comprador de modo a que a soma do Valor Ajustado do Mercado dos Valores Comprados e do Valor Ajustado do Mercado de quaisquer Valores Equivalentes Adicionais assim transferidos seja igual ou superior ao Valor de Cobertura relativo a essa Opera o 2 Se na data de avalia o prevista na Instru o o Valor Ajustado de Mercado dos Valores Comprados relativos a uma Opera o na qual o BdP atue como Comprador exceder o Valor de Cobertura relativo a essa Opera o em mais do que a Margem de Varia o como tal definida na Instru o a diferen a constituir um excesso de margem o Comprador transferir a pedido do Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Vendedor nessa data Valores Equivalentes para o Vendedor de modo a que o Valor Ajustado de Mercado dos Valores Comprados permane a igual ou superior ao Valor de Cobertura relativo a essa Opera o 3 Para o efeito do disposto neste Contrato as transfer ncias relativas a cada Opera o de Valores Equivalentes Adicionais referidas nos n meros 1 e 2 anteriores n o alteram as demais carater sticas dessa Opera o sendo esta renovada nas condi es da Opera o inicial exceto no que respeita aos Valores Comprados que para todos os efeitos incluem os Valores Equivalentes Adicionais referidos no n mero
154. b a forma de transa es definitivas e de swaps cambiais CAP TULO VI ATIVOS ELEG VEIS VI 1 Disposi es gerais VI 1 1 S o eleg veis para a realiza o de opera es de pol tica monet ria exceto se estas revestirem a forma de swaps cambiais os ativos que estejam inclu dos na Lista nica no mbito do Quadro de Ativos de Garantia do Eurosistema Estes ativos devem satisfazer crit rios uniformes em toda a rea do euro conforme se estabelece no cap tulo 6 do Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 A Lista nica inclui duas classes distintas de ativos Instrumentos de d vida transacion veis e Instrumentos de d vida n o transacion veis incluindo direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios e dep sitos a prazo fixo de contrapartes eleg veis junto do BdP VI 1 2 S o ainda eleg veis temporariamente para opera es de pol tica monet ria os ativos considerados eleg veis ao abrigo da Instru o do BdP n 7 2012 Texto alterado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 VI 1 3 A divulga o dos instrumentos de d vida transacion veis feita diariamente pelo BCE na data que tiver sido determinada em www ecb europa eu Monetary Policy Collateral List of eligible marketable assets Renumerado e alterado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 V1 1 3 1 Os ativos transacion veis sem avalia o de cr dito externa
155. c cio da atividade de recircula o de notas e moedas met licas de euro 2 O Banco de Portugal procedeu verifica o das condi es exig veis nos Centros de Tratamento de Numer rio CTN indicados para o exerc cio da atividade de recircula o de notas e moedas met licas de euro pelas referidas empresas de transporte de valores a seguir identificados a ESEGUR S A CTN localizados em Lisboa no Porto no Funchal e em Ponta Delgada b PROSEGUR Lda CTN localizados em Lisboa no Porto e em Ponta Delgada c LOOMIS S A CTN localizados em Lisboa no Porto e no Funchal d GRUPO 8 Lda CTN localizado em Lisboa 3 Apenas nos Centros indicados no ponto anterior reconhecido pelo Banco de Portugal o exerc cio da atividade de recircula o de notas e moedas met licas de euro por parte das empresas de transporte de valores identificadas na presente Carta Circular Qualquer altera o situa o divulgada pela presente Carta Circular ser oportunamente comunicada pelo Banco de Portugal ao sistema banc rio pela mesma via Enviada a Bancos Caixa Central de Cr dito Agr cola M tuo Caixa Econ mica Montepio Geral Caixa Geral de Dep sitos Caixas de Cr dito Agr cola M tuo Caixas Econ micas Institui es Financeiras de Cr dito e Ag ncias de C mbios Mod 99999924 T 01 14 INFORMACOES BANCO DE PORTUGAL Aviso EUROSISTEMA O Banco de Portugal informa que no dia 21 de marco de 2014 ir
156. cados do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu Lista das Institui es de Cr dito Sociedades Financeiras Institui es de Pagamento e Institui es de oeda Eletr nica registadas no Banco de Portugal Sele o de refer ncias e resumos de egisla o nacional e comunit ria res peitante a mat rias que se relacio nam com a atividade das Institui es sujeitas supervis o do Banco de Portugal INSTRUCOES Mod 99999911 T 01 14 BANCO DE PORTUGAL Instru o n 3 2014 EURO Siam A BO n 4 15 04 2014 Mercados e Mercados Monet rios ndice Texto da Instru o Texto da Instru o Assunto Mercado de Opera es de Interven o M 0 1 O Banco de Portugal BdP no uso da compet ncia que lhe atribu da pelos artigos 14 2 15 2 16 e 24 da sua Lei Org nica determina o seguinte A Instru o do BdP n 1 99 BO n 21 15 01 99 alterada nos seguintes termos 1 No Cap tulo Disposi es Gerais 1 1 O n mero 1 7 1 alterado e passa a ter a seguinte reda o 1 7 1 A pool de ativos eleg veis de cada IP constituir garantia das opera es de cr dito do Eurosistema e da facilidade de liquidez de conting ncia A concess o de cr dito intradi rio ou o recurso facilidade de liquidez de conting ncia encontra se definida na Instru o n 54 2012 do BdP 2 Cap tulo V Procedimentos relativos realiza o das opera es 2 1 O n mero V 4 1
157. clu do num portef lio ou vice versa n o deve ter o seu c digo alterado Coluna D ID EB Data de inclus o no portef lio 1 1 data Data de inclus o do EB no portef lio Nota No caso de reentradas no portef lio dever ser considerada a data mais recente Formato aaaa mm dd Coluna E Dt_inclusao Data de in cio 1 1 Data de vencimento 1 1 data data Data de concess o do EB Formato aaaa mm dd Data prevista para o reembolso completo do EB Formato aaaa mm dd Co Co una F Dt_inicio una G Dt_vencimento Prazo original 1 1 Prazo residual 1 1 alfanum rico alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 2 21 2008 do BdP C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 2 21 2008 do BdP Co Co una H Prazo original una Prazo residual Moeda 1 1 Lei nacional aplic vel 1 1 texto texto C digo ISO alfanum rico a tr s d gitos da moeda de denomina o do EB C digo ISO alfanum rico a dois d gitos do pa s cuja legisla o regula o EB Co Co una J Divisa una K Pais legislacao Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Produto Financeiro 1 1 alfanum rico Observa es C digo a tr s
158. como separador decimal Por min max entende se o n mero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas 2 5 Algoritmo de verifica o do c digo de identifica o de EB e de portef lio Passos para calcular o checkdigit 1 Converter os caracteres alfab ticos contidos no c digo em valores num ricos atribuindo a cada caractere o valor correspondente indicado na tabela abaixo 2 Multiplicar por 2 o valor de d gitos em que a sua posi o corresponde a um n mero mpar come ando com o primeiro da direita 3 Somar todos os d gitos individuais dos resultados obtidos no passo anterior 4 Subtrair o total obtido no passo 3 do pr ximo n mero terminado em 0 Se o total obtido no passo 3 um n mero que termina em zero 30 40 etc o d gito de verifica o O Letra Valor Letra Valor Letra Valor Letra Valor Letra Valor A 10 F 15 K 20 P 25 U 30 B 11 G 16 L 21 Q 26 V 31 C 12 H 17 M 22 R 27 W 32 D 13 18 N 23 S 28 X 33 E 14 J 19 O 24 T 29 Y 34 Z 35 Exemplo com o IEB IT0123456789AB 1T0123456789AB Mod 99999911 T 01 14 2 6 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios
159. cordo com o estabelecido no n 1 do artigo 18 dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu BCE os bancos centrais nacionais dos Estados Membros BCN cuja moeda o euro podem efetuar opera es de cr dito com institui es de cr dito mediante a constitui o de garantias adequadas As condi es e os requisitos estabelecidos para opera es de cr dito encontram se regulados pela Instru o do Banco de Portugal BdP n 1 99 de 1 de janeiro de 1999 que implementa a n vel nacional o Anexo da Orienta o BCE 2011 14 de 20 de setembro de 2011 relativa aos instrumentos e procedimentos de pol tica monet ria do Eurosistema publicada no Jornal Oficial da Uni o Europeia L 331 de 14 de dezembro de 2011 dispon vel para consulta em www ecb europa eu Publications Legal framework MonetarypolicyandOperations Monetarypolicyinstruments Em 8 de dezembro de 2011 o Conselho do BCE decidiu adotar medidas adicionais para promover a concess o de cr dito e a liquidez no mercado monet rio da rea do euro alargando entre outros os crit rios para a determina o da elegibilidade dos ativos a serem utilizados como garantia nas opera es de pol tica monet ria do Eurosistema Estas medidas de car ter tempor rio foram consignadas na Decis o BCE 2011 25 de 14 de dezembro de 2011 relativa a medidas adicionais tempor rias respeitantes s opera es de refinanciamento do Eurosistema e ele
160. cr dito por uma IEAC eleg vel e segundo as regras do ECAF a IP interessada em utilizar estes ativos possua uma avalia o de cr dito acima do limite m nimo de cr dito do Eurosistema atribu da pela s sua s fonte s selecionada s 3 1 Pedido de utiliza o De modo a utilizar estes instrumentos de d vida como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema as IP devem enviar um pedido de utiliza o ao BdP Para tal a IP ter que transmitir um conjunto de informa o que se encontra listado na subsec o 3 5 deste anexo 3 2 Formato da informa o transmitida A informa o relativa s carater sticas dos instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externo dever ser transmitida ao BdP em ficheiros de formato MS Excel concebidos e disponibilizados pelo BdP a pedido da IP 3 3 Canal de envio de informa o O envio de informa o ser efetuado de acordo com o processo descrito na subsec o 1 1 3 4 Incorpora o da informa o nos sistemas locais Ap s rece o do ficheiro referido na subsec o 3 1 e an lise do cumprimento dos crit rios de elegibilidade por parte do BdP este comunicar IP este fato atrav s do retorno do ficheiro acima mencionado Ap s esta comunica o o t tulo se eleg vel poder ser incorporado nos sistemas locais e utilizado como ativo de garantia pela IP proponente seguindo os habituais procedimentos para os restantes ativos tran
161. cr dito sobre empr stimos ao consumo das fam lias Cr dito ao consumo Cr dito autom vel Cart o de cr dito e Leasing mobili rio de acordo com a classifica o constante do Anexo Instru o do BdP n 21 2008 para os quais n o estabelecido qualquer valor m nimo 11 2 2 Dos portef lios de direitos de cr dito 1 2 2 1 Os portef lios de direitos de cr dito podem ser constitu dos por direitos de cr dito dos tipos referidos em 1 2 1 1 2 2 2 Os portef lios de direitos de cr dito t m de ser homog neos ou seja constitu dos por direitos de cr dito com a mesma finalidade habita o consumo e cr dito a empresas 1 2 2 3 Os portef lios de direitos de cr dito t m de ser constitu dos por direitos de cr dito sem incidentes de cr dito e concedidos a devedores n o inclu dos na lista do BdP de utilizadores de cheque que oferecem risco de cr dito 1 2 3 Da mobiliza o de portef lios de direitos de cr dito 1 2 3 1 As IP s podem mobilizar como ativos de garantia portef lios de direitos de cr dito desde que estejam em condi es de fornecer para cada um dos direitos de cr dito inclu dos nos mesmos as probabilidades de incumprimento Probability of Default PD e perdas em caso de incumprimento Loss Given Default LGD provenientes de um m todo de nota es internas tamb m designado por m todo IRB Internal Ratings Based Para o horizonte de 1 ano Mod 9
162. credores da IP ou Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios s cess o para outra entidade de todos ou de uma parte substancial dos ativos da IP ou t qualquer evento iminente ou existente cuja ocorr ncia possa amea ar o cumprimento pela IP das suas obriga es no mbito do acordo celebrado com vista realiza o de opera es de pol tica monet ria ou quaisquer outras regras aplic veis rela o entre a IP e qualquer dos BCN do Eurosistema Renumeradas as al neas pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VII 2 As situa es referidas no n mero VII 1 a e p s o automaticamente consideradas como constituindo situa es de incumprimento da IP Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VII 3 As situa es previstas nas al neas b c e q podem ser consideradas como constituindo situa es de incumprimento autom ticas e as situa es previstas nas al neas d al n ao er a t do numero VII 1 n o s o autom ticas O BdP pode conceder nos casos de situa es de incumprimento n o autom ticas previstas nas al neas d al n a o er at um prazo maximo de tr s dias teis para corre o da falta em causa prazo contado a partir da rece o de comunica o dirigida institui o faltosa para esse efeito Decorrido o per odo de tempo fixado pelo BdP
163. culados taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez do BCE adicionada de 2 5 pontos percentuais em caso de despesa imput vel a determinada Opera o os juros ser o calculados Taxa de Juro dessa Opera o se esta for superior quela taxa adicionada de 2 5 pontos percentuais de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 incluindo o primeiro dia em que a d vida foi comunicada e excluindo o dia do pagamento Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios d Na sequ ncia de uma situa o de incumprimento o BdP para al m dos direitos supra mencionados ter todos os decorrentes de qualquer outro contrato ou lei aplic vel e em particular e independentemente da necessidade de fazer os c lculos previstos em 3 b ii e de exercer os direitos previstos em 3 a anteriores ter o direito de em rela o s Opera es em que o BdP seja o Vendedor decidir se na data ou em data pr xima da Data de Recompra compra ou n o os Valores Recomprados e comprando os poder estabelecer para esses Valores Recomprados em vez do Valor de Mercado em Situa o de Incumprimento o Pre o de Compra efetivo adicionado de quaisquer custos taxas e despesas razo veis em que tenha incorrido com a sua aquisi o e Perante qualquer das faltas relativas ao presente Contrato previstas na al nea a do n mero 1 o BdP em qualquer Opera o pode
164. d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 2 21 2008 do BdP Coluna s do ficheiro Coluna L Produto Valor nominal 1 1 num rico Valor nominal vivo do EB em euros Coluna M VN Ren ncia do devedor 1 1 texto Empr stimo com ren ncia dos devedores aos direitos de compensa o e aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio vd cl usula 6 2 do anexo ou cl usula 5 2 do anexo Il Instru o do BdP n 7 2012 S Sim N N o Coluna N Renuncia Identifica o do devedor Caso exista mais de 1 devedor dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respeti p gina ID EB vos a partir da coluna AR da C digo de devedor 1 n alfanum rico gt Pessoa coletiva N mero de Identifica o de Pessoa Coletiva NIPC gt Pessoa singular N mero de Identifica o Fiscal NIF gt Devedores n o residentes em Portugal e que n o possuam NIPC ou NIF c digo utilizado no reporte CRC Coluna O ID devedor Nome 1 n alfanum rico Nome do devedor Coluna P Nome devedor Sector de Atividade 1 n alfanum rico Sector de atividade do devedor de acordo com a Classifica o Portuguesa de Atividades Econ micas Revis o 3 CAE Rev 3 nos termos do Decreto Lei n 381 2007 de 14 de novembro Nota C digo de pelo menos 2 d gitos divis o podendo ser preenchido at 5 d gitos subcl
165. d range of turnover Definitions Definition of default Specify the default definition underlying the RT Probability of default Specify the probability of default definition underlying the RT Model description Provide a detailed description of the RT including at least the following points a General description of methodology underlying the RT econometric model Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios b Data and information sources c Data input d Frequency of rating updates e Classification of the rating buckets RB f Brief description of the risk associated with each RB g One year PD estimate assigned to each RB h Number of rated obligors per RB at the date of last PD update i Cumulative default rates for the last 3 years for each RB j Simplified transition matrix for the last year k Overruling frequency of occurrence general handling 14 Model validation should cover at least Provide a detailed description of the RT model validation process covering at least the following aspects a Validation concept b Regular validation procedures c Validation results including back testing d Results for particular consideration of the respective country for which endorsement is requested e Results for particular consideration of the exposure categories which the participating institution plans to p
166. das e as restantes al neas do n mero VII 1 s o reordenadas em conformidade 4 3 No numero VII 2 a al nea s substitu da pela al nea p 4 4 O numero VII 3 alterado e passa a ter a seguinte reda o VII 3 As situa es previstas nas al neas b c e q podem ser consideradas como constituindo situa es de incumprimento autom ticas e as situa es previstas nas al neas d a n a o e r a t do n mero VII 1 n o s o autom ticas O BdP pode conceder nos casos de situa es de incumprimento n o autom ticas previstas nas al neas d a n a o e r at um prazo m ximo de tr s dias teis para corre o da falta em causa prazo contado a partir da rece o de comunica o dirigida institui o faltosa para esse efeito Decorrido o per odo de tempo fixado pelo BdP nos termos deste n mero ou nos termos do numero VII 1 p e na aus ncia de corre o da falta o BdP considera para todos os efeitos ter se verificado uma situa o de incumprimento 4 5 No n mero VII 4 a al nea s substitu da pela al nea p e a al nea t substitu da pela al nea q 5 Em todo o texto da Instru o a sigla MBC substitu da pela sigla MBCC 6 O disposto nesta Instru o entra em vigor no dia 1 de abril de 2014 com exce o do estabelecido no n mero VI 6 1 que entra em vigor a 26 de maio de 2014 e do n mero VI 6 4 que entra em vigor a 29 de setembro de 2014 7 S o destinat ri
167. de Retransfer ncia caso n o se tivesse antecipado a conclus o das Transa es previstas no presente Contrato e ii com base nos montantes assim estabelecidos ser efetuado um c lculo pelo BdP como se fosse a Data da Retransfer ncia do montante em d vida por cada parte outra ao abrigo do presente Contrato sendo convertidos em euros sempre que necess rio os montantes em d vida por uma parte e compensados contra os montantes em d vida da outra parte por forma a que apenas o saldo l quido ap s convers o em euros de todos os montantes denominados em outra moeda seja devido e pag vel pela parte devedora credora o saldo l quido exig vel e deve ser pago no dia til seguinte em que estejam operacionais para efeitos desse pagamento as respetivas componentes do sistema TARGET2 Trans European Automated Real time Gross settlement Express Transfer Para a convers o em euros de montantes denominados em outra moeda aplica se a taxa de c mbio de refer ncia di ria do Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Banco Central Europeu BCE ou na falta desta a taxa de c mbio spot indicada pelo BCE estando este na posi o de vendedor de euro e comprador de outra moeda para o dia til anterior aquele em que a convers o haja de ser efetuada Cl usula 6 2 Notifica es e Outras Comunica es a A Institui o Participante informar
168. de aceitar em garantia direitos de cr dito e Cujos crit rios de elegibilidade e de controlo de risco s o estabelecidos por outro BCN ou e Sujeitos lei de um Estado Membro que n o seja aquele em que o BCN que aceita o direito de cr dito esteja estabelecido 1 Direitos de Cr dito Adicionais Individuais 1 1 1 O BdP aceita que as opera es de cr dito do Eurosistema sejam garantidas por direitos de cr dito individuais que cumpridos os restantes requisitos de elegibilidade satisfa am uma avalia o de qualidade de cr dito m nima correspondente a uma probabilidade de incumprimento PD para o horizonte de 1 ano n o superior a 1 5 1 1 2 O BdP aceita ainda direitos de cr dito individuais com avalia o de cr dito ferramenta de nota o Score Rating operada pela IGNIOS Gest o Integrada de Risco S A para os devedores pertencentes aos respetivos rating scores 10 9 ou 8 e aos setores de atividade econ mica agricultura ind stria constru o com rcio servi os e outros 1 1 3 As margens de avalia o expressas em percentagem aplicadas aos direitos de cr dito individuais com pagamentos de juro de taxa fixa ou vari vel e valoriza o atribu da pelo BdP com base no montante em d vida do direito de cr dito assumem os seguintes valores Prazo N vel 1 amp 2 N vel 3 N vel 4 N vel 5 residual PD 0 1 PD 0 4 PD 1 0 PD 1 5 At 1 ano 12 0 19 0 42 0 54 0 1a3 anos 16 0 34
169. de garantias v g reestrutura o da d vida declara o de insolv ncia 17 0 limiar de materialidade para a marca o de incumprimentos deve encontrar se documentado assumindo se por defeito o montante de 50 euros Nas carteiras de Retalho o incumprimento pode ser marcado por opera o ou mutu rio Deve existir um per odo m nimo hist rico de 2 anos de observa o sem o qual as carteiras n o poder o ser consideradas eleg veis 18 Capacidade de atualiza o e reporte mensal de informa o relevante ao BdP II Requisitos Espec ficos Par metro PD I1 1 Modelos e Par metros 19 Per odo m nimo hist rico de incumprimentos de 2 anos Os dados devem encontrar se guardados pela IP em reposit rio aplica o espec fica 20 Escala de nota o com um m nimo de 3 graus de risco para clientes em situa o normal mais um grau correspondente situa o de incumprimento O n mero de graus deve garantir uma adequada diferencia o de risco 21 Informa o sobre os incumprimentos para o per odo mencionado por grau de risco 22 Modelos para avalia o da qualidade credit cia do mutu rio opera o na tica do risco de incumprimento quer na perspetiva de origina o quer na de acompanhamento contemplando informa o de natureza comportamental 23 Metodologia de calibra o sustentada pela filosofia de nota o pretendida pela IP por carteira espec fica e pela capacidade dos modelos para captar a influ nc
170. de mercado o produto l quido da venda ap s dedu o de todos os custos razo veis taxas e despesas relacionadas com essa venda cujos c lculos e determina o de montantes ser feito pelo BdP 16 Valores significa de forma geral ativos inclu dos na Lista nica ou referidos como ativos eleg veis de acordo com a Instru o 17 Valores Comprados significa em rela o a qualquer Opera o os Valores vendidos ou que venham a ser vendidos pelo Vendedor ao Comprador nessa Opera o juntamente com quaisquer outros Valores transferidos pelo Vendedor para o Comprador ao abrigo da Cl usula 8 2 deste Contrato e relativos a essa Opera o 18 Valores Equivalentes significa Valores do mesmo emitente constituindo parte da mesma emiss o independentemente da data de emiss o de tipo valor nominal montante e descri o id nticos aos Valores em rela o aos quais feita a compara o Se os Valores em rela o aos quais feita a compara o tiverem sido redenominados convertidos ou o emitente tiver exercido uma op o Valores Equivalentes significar a no caso de redenomina o Valores Equivalentes aos redenominados juntamente com qualquer montante em dinheiro equivalente diferen a se existir entre o valor nominal dos Valores redenominados e o valor nominal que tinham antes da redenomina o b no caso de convers o Valores Equivalentes aqueles em que os Valores tenham sido convertidos
171. dito assumem os seguintes valores Juros fixos e avalia o Qualidade de cr dito Prazo residual oe akordo a S montante em d vida atribu do pelo BdP At 1 ano 12 0 1a3 anos 16 0 N veis 1 e 2 3a5anos 21 0 AAA a A 5Sa7anos 27 0 7 a 10 anos 35 0 gt 10 anos 45 0 At 1 ano 19 0 1a3anos 34 0 N vel 3 3a5anos 46 0 BBB a BBB 5a7anos 52 0 7 a 10 anos 58 0 gt 10 anos 65 0 Quadro alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 4 2 2 1 2 As margens de avalia o aplicadas a direitos de cr dito com pagamentos de juros de taxa fixa s o tamb m aplic veis a direitos de cr dito cujos pagamentos de juros estejam ligados taxa de infla o VI 4 2 2 1 3 A margem de avalia o aplicada aos direitos de cr dito com juros de taxa vari vel a aplicada aos direitos de cr dito com juros de taxa fixa inclu dos no escal o relativo ao prazo residual de zero at um ano correspondente mesma categoria de qualidade de cr dito Um pagamento de juros considerado um pagamento de taxa vari vel se estiver ligado a uma taxa de juro de refer ncia e se o per odo de nova fixa o que corresponde a este pagamento n o for superior a um ano Os juros para os quais o per odo de nova fixa o superior a um ano s o tratados como pagamentos de taxa fixa sendo o prazo relevante para a margem de avalia o o prazo residual do direito de c
172. do com 100 Haircut Entre parenteses encontra se a designa o do campo em causa no data schema Por min max entende se o n mero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas 2 2 Informa o detalhada dos portef lios EMPR Prazo de envio na mobiliza o inicial e mensalmente at ao 62 dia til com refer ncia ao ltimo dia do m s anterior Formato do s ficheiro s xlsx Nomenclatura do s ficheiro s EB_PTF_Fnm _Detalhe_aaaammdd xlsx n n mero de ordem do ficheiro m n mero total de ficheiros enviados caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data de refer ncia dos dados Nota No caso de portef lios que incluam direitos de cr dito com garantias hipotec rias e direitos de cr dito sem garantias hipotec rias devem ser enviados dois ficheiros por portef lio um ficheiro para os direitos de cr dito com garantias hipotec rias e outro ficheiro para os direitos de cr dito sem garantias hipotec rias Se o portef lio for enviado num nico ficheiro a nomenclatura a utilizar dever ser EB PTF F11 Detalhe_aaaammdd xlsx Se o portef lio for enviado em dois ficheiros a nomenclatura a utilizar dever ser EB PTF F12 Detalhe aaaammdd xisxe EB PTF F22 Detalhe aaaammdd xIsx
173. do com o definido em 2 1 Coluna A ID portefolio Tipo de Portef lio Nome do Portef lio 1 1 1 1 texto alfanum rico C digo de portef lio HIPO para o portef lio de cr dito hipotec rio ou CONS para o portef lio de cr dito ao consumo Designa o do portef lio Coluna B Tipo portefolio Coluna C Nome portefolio Dados dos Empr stimos C digo de identifica o do EB 1 1 alfanum rico O c digo de identifica o do EB dever obedecer s seguintes regras gt 2 primeiros caracteres PT gt 2 caracteres seguintes EB gt 4 caracteres seguintes c digo num rico de identifica o da entidade titular do cr dito gt 6 caracteres seguintes c digo espec fico de identifica o do EB atribu do pela institui o gt ltimo d gito algoritmo de verifica o ver ponto 2 5 Nota O c digo de identifica o do EB n o deve ser alterado ao longo da vida do mesmo ou seja um EB que seja mobilizado individualmente e que posteriormente seja mobilizado inclu do num portef lio ou vice versa n o deve ter o seu c digo alterado Coluna D ID EB Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Data de inclus o no portef lio min max 1 1 Tipo Campo data Observa es Data de inclus o do EB no portef lio Nota No ca
174. do pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 Sem preju zo do referido no n mero anterior as contas de dep sito ordem exclusivamente utilizadas para o processamento de pagamentos de clientes de Banco Central e ou para opera es espec ficas com o Banco designadamente dep sitos e levantamentos de numer rio n o vencer o quaisquer juros 9 Cancelamento das contas de dep sito ordem 9 1 Os titulares das contas de dep sito ordem obrigam se ao cumprimento das regras de movimenta o e de cobertura estabelecidas na presente Instru o sob pena de o Banco Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 2 2009 BO n 2 16 02 2009 ap s avalia o da gravidade dos factos imput veis aos titulares proceder unilateralmente ao cancelamento das respetivas contas de dep sito 9 2 Caso a conta de dep sito ordem n o apresente movimenta o durante um per odo de 5 anos o Banco poder proceder unilateralmente ao cancelamento da mesma 10 Encerramento de contas de dep sito ordem 10 1 Os pedidos de encerramento das contas de dep sito ordem devem ser dirigidos por escrito ao Banco 10 2 Os titulares das contas de contas de dep sito ordem utilizadas para efeitos de cumprimento de reservas m nimas podem solicitar ao Banco o encerramento das respetivas contas alegando a cessa o da obriga o de cumprimento de reservas m nimas junto do Banco ou a op o pela aber
175. dos que a institui o faltosa deveria entregar pelo montante total atribu do a essa institui o ou com ela acordado b pelo per odo de dois meses se o montante de ativos n o dados em penhor ou de fundos n o entregues corresponder a um valor superior a 40 e at 80 do valor dos ativos sobre os quais a institui o deveria constituir penhor ou dos Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios fundos que a institui o faltosa deveria entregar pelo montante total atribu do a essa institui o ou com ela acordado c pelo per odo de tr s meses se o montante de ativos n o dados em penhor ou de fundos n o entregues corresponder a um valor superior a 80 do valor dos ativos sobre os quais a institui o deveria constituir penhor ou dos fundos que a institui o faltosa deveria entregar pelo montante total atribu do a essa institui o ou com ela acordado VII 7 O incumprimento do disposto em VI 2 2 acarreta para a institui o faltosa uma penaliza o calculada de acordo com a f rmula seguinte m x t 2 5 100 x X 360 em que m o montante correspondente ao valor dos ativos que n o cumpram o disposto em VI 2 2 dados em penhor ou n o substitu dos pela IP at ao in cio do oitavo dia de calend rio posterior ao facto em virtude do qual os ativos se tornem ineleg veis ou deixem de poder ser utilizados pela contraparte e t a taxa da facilid
176. e o da transmiss o em condi es de legibilidade tendo o Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios remetente o nus da prova da rece o n o constituindo meio de prova o relat rio de transmiss o elaborado pela m quina de telec pia 4 O n mero anterior n o se aplica quando a rece o efetiva ou presumida da comunica o tenha lugar ap s o fecho do respetivo dia til ou num dia n o til Neste caso considera se que essa comunica o chega ao poder do destinat rio no dia til seguinte 5 As institui es participantes devem comunicar ao BdP a altera o do seu endere o n mero de telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagem 6 Podem ser gravadas todas as comunica es telef nicas relacionadas com as Opera es realizadas no mbito deste Contrato Cl usula 15 2 Subsist ncia do contrato O disposto neste Contrato sobrep e se a quaisquer contratos existentes entre as partes que contenham termos e condi es gerais para Opera es Cada disposi o e acordo contidos neste Contrato devem ser tratados em separado de qualquer outra disposi o ou acordo do mesmo Contrato e ter o for a legal apesar de qualquer outra disposi o ou acordo n o a ter Cl usula 16 2 Cess o da posi o contratual Os direitos e obriga es das institui es participantes decorrentes deste Contrato e das opera es nele ab
177. e Pagamentos Servi o de Processamento de Opera es Av 2 Almirante Reis 71 7 2 1150 012 LISBOA aditada uma nova al nea d ao n mero 2 1 da Instru o n 2 2009 de 16 de fevereiro com a seguinte reda o d Cumprimento de requisitos prudenciais aditado um novo n mero 2 5 Instru o n 2 2009 de 16 de fevereiro com a seguinte reda o 2 5 N o permitido aos titulares a abertura de mais de uma conta de dep sito ordem exceto no caso das contas especiais a que alude o n mero 2 2 da presente Instru o As disposi es constantes da presente Instru o entram em vigor na data da sua publica o Mod 99999911 T 01 14 BANCO DE PORTUGAL Instru o n 1 99 EURO ano RM A BO n 1 15 01 1999 Mercados e Mercados Monet rios Indice Texto da Instru o Anexo Parte Contrato quadro para opera es de reporte Parte II Contrato quadro para swaps cambiais com fins de pol tica monet ria Parte III Contrato quadro de abertura de cr dito com garantia de instrumentos financeiros e de direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios para opera es de pol tica monet ria Parte IV Procedimentos para a utiliza o de ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios e instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa Texto da Instru o Assunt
178. e avalia o de cr dito no mbito do ECAF As fontes aceites ter o de cumprir as seguintes condi es gt Validade das avalia es de cr dito uma avalia o de cr dito dever ser realizada sempre que surja informa o relevante sobre a entidade em causa devedor emitente ou garante e no m nimo numa base anual gt Validade da informa o de base a avalia o de cr dito deve ser feita com base na informa o mais recente Os elementos financeiros utilizados na an lise s ser o considerados v lidos se forem relativos a um per odo temporal n o superior a doze meses a contar da ltima data de fecho de contas da entidade avaliada Adicionalmente s o impostos s RT os seguintes requisitos gt A IP respons vel por assegurar que o operador da RT possui uma lista atualizada de devedores emitentes e garantes cuja avalia o de cr dito esteja a ser usada pela IP para utilizar os ativos originados emitidos por estas entidades como ativos de garantia para opera es de cr dito do Eurosistema O operador da RT dever monitorizar o estatuto destas entidades atrav s de atualiza es regulares da avalia o de cr dito Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios gt O operador da RT deve fornecer atualiza es da avalia o de cr dito do conjunto de entidades acima referidas numa base regular pelo menos anualmente e numa base ad
179. e da dimens o da static pool de cada sistema tal como indicado nos quadros seguintes Quadro n 1 N veis de monitoriza o e de a o para PD de refer ncia 0 1 Dimens o da static pool do sistema FAESA aaa So a Ras a N veis de monitoriza o e a o de avalia o de cr dito n mero de devedores emitentes garantes N vel de monitoriza o N vel de a o eleg veis avaliados lt 500 0 20 1 00 500 1000 0 20 0 60 1000 5000 0 18 0 34 gt 5000 0 16 0 28 Quadro n 2 N veis de monitoriza o e de a o para PD de refer ncia 0 4 Dimens o da static pool do sistema Pas 2 EIA Ea evs poe N veis de monitoriza o e a o de avalia o de cr dito n mero de devedores emitentes garantes N vel de monitoriza o N vel de a o eleg veis avaliados lt 500 0 60 1 20 500 1000 0 50 1 10 1000 5000 0 46 0 82 gt 5000 0 44 0 74 As tr s zonas da traffic light approach s o as seguintes gt Verde taxa de incumprimento efetivamente verificada no final do per odo de monitoriza o para uma dada static pool inferior ao n vel de monitoriza o Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados e Mercados Monet rios gt Amarela taxa de incumprimento efetivamente verificada no final do per odo de monitoriza o para uma dada static pool encontra s
180. e entre os n veis de monitoriza o e de a o Nestes casos o Eurosistema poder consultar os operadores dos sistemas de avalia o de cr dito para averiguar a raz o dos desvios observados gt Vermelha taxa de incumprimento efetivamente verificada no final do per odo de monitoriza o para uma dada static pool superior ao n vel de a o Nestas situa es o operador do sistema de avalia o de cr dito em causa ter de explicar o motivo desta ocorr ncia e aplicar medidas corretivas Se o operador do sistema em causa n o conseguir fornecer explica es que permitam justificar os desvios observados ser aplicado um mecanismo de corre o da PD Figura n 1 Traffic light approach para uma determinada PD de refer ncia PD de N vel de N vel de 0 refer ncia Monitoriza o A o 100 0 o Zona Verde Zona Amarela Zona Vermelha 2 4 1 2 Funcionamento da traffic light approach regra plurianual O objetivo da regra plurianual minimizar o risco de um sistema de avalia o de cr dito exceder consecutivamente as PD de refer ncia nunca alcan ando a zona vermelha ficando por isso margem de qualquer a o corretiva Assim segundo a regra plurianual a s taxa s de incumprimento efetivamente observada s para um sistema de avalia o de cr dito n o poder o fixar se acima do s respetivo s n vel is de monitoriza o mais que uma vez em cada per odo de cinco anos Caso esta situa o se verifique
181. e necessidade de altera es o BCN respons vel pelo sistema implementar as mudan as requeridas gt RT Poss veis altera es motivadas pelo processo de acompanhamento de desempenho ser o comunicadas atrav s de informa o enviada pelo Eurosistema BCE ou BdP aos operadores de RT eleg veis e pelo BdP s IP interessadas gt IRB Poss veis altera es motivadas pelo processo de acompanhamento de desempenho ser o comunicadas atrav s de informa o enviada pelo BdP s IP em causa Cujo endere o eletr nico URL http www ecb europa eu Monetary Policy Collateral Risk Mitigation Credit Quality Assessment Mod 99999911 T 01 14 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios O Formul rio n 5 sec o 5 cont m um exemplo da informa o que ser enviada pelo BdP s partes interessadas no caso das fontes RT e IRB 3 Mobiliza o de instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa Os instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externo ou seja sem nota o de cr dito atribu da por uma das IEAC eleg veis podem ser aceites como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema Estes instrumentos de d vida apenas ser o eleg veis caso cumpram os crit rios de elegibilidade definidos na DG exce o do referente exist ncia de avalia o de
182. e qualquer das partes e a decis o ser proferida segundo a equidade e sem recurso 4 Em nada fica limitado o direito de o BdP em seu exclusivo crit rio poder intentar quaisquer a es em qualquer jurisdi o nacional ou estrangeira Anexo reformulado pela Instru o n 53 2012 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Parte II Contrato quadro para swaps cambiais com fins de pol tica monet ria Cl usula 1 2 Natureza do Contrato Nos termos e condi es estabelecidos neste Contrato Quadro para Swaps Cambiais Com Fins de Pol tica Monet ria adiante designado Contrato e de acordo com as regras fixadas na Instru o do Banco de Portugal relativa ao Mercado de Opera es de Interven o adiante designada Instru o cada institui o participante e o Banco de Portugal adiante designado BdP podem realizar opera es de Swaps Cambiais para efeitos de implementa o da pol tica monet ria Nas opera es de swaps cambiais para efeitos da implementa o da pol tica monet ria adiante designadas Opera es de Swaps Cambiais uma das partes Parte A acorda trocar um montante em euros Montante em Euros com a outra Parte Parte B contra uma quantia acordada noutra moeda Moeda Estrangeira com um acordo simult neo de realizarem a opera o inversa numa determinada data futura Os dois m
183. e se o conjunto das entidades avaliadas por um sistema de avalia o de cr dito pertencentes ao setor n o financeiro e ou setor p blico com base em determinadas caracter sticas tais como a nota o de cr dito a classe de ativos o setor de atividade e o modelo de avalia o de cr dito cuja PD seja inferior ou igual PD de refer ncia respetiva no in cio de um per odo de monitoriza o 12 meses S o consideradas duas PD de refer ncia uma PD de 0 10 ao longo de um horizonte de um ano que considerada equivalente a uma avalia o de qualidade de cr dito de n vel 2 CQS2 e uma PD de 0 40 ao longo de um horizonte de um ano que considerada equivalente a uma avalia o de qualidade de cr dito de n vel 3 CQS3 da escala de nota o harmonizada do Eurosistema Este processo tem por objetivo assegurar que a correspond ncia entre as nota es fornecidas pelo sistema de avalia o de cr dito e a escala de nota o harmonizada do Eurosistema permanece adequada e que os resultados das avalia es de cr dito entre os v rios sistemas e fontes s o compar veis O primeiro elemento do processo a compila o anual pelo fornecedor de sistemas de avalia o de cr dito da lista de entidades e instrumentos com avalia es de cr dito que cumprem o limiar da qualidade de cr dito do Eurosistema no in cio do per odo de acompanhamento Esta lista depois apresentada pelo fornecedor de sistemas de avalia o de cr dito a
184. e tal pagamento ou pessoa relacionada com esse recebedor nomeadamente sem qualquer limita o uma conex o decorrente do fato de tal recebedor ou dita pessoa com ele relacionada serem ou terem sido um cidad o ou residente em tal jurisdi o ou estarem ou terem estado organizados presentes ou envolvidos em neg cios ou opera es em tal jurisdi o ou terem ou terem tido um estabelecimento permanente ou local de neg cios fixo na mesma jurisdi o mas excluindo a conex o apenas resultante do fato de tal Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios recebedor ou pessoa com ele relacionada terem executado entregue cumprido as suas obriga es ou recebido um pagamento previsto ou imposto neste Contrato e Moeda Estrangeira significa qualquer outra moeda com curso legal diferente do euro f Montante de Moeda Estrangeira Retransferido significa qualquer montante de Moeda Estrangeira necess rio para comprar o Montante de Euros na Data de Retransfer ncia g Notifica o de Incumprimento significa uma comunica o por escrito do BdP institui o participante ao abrigo da Cl usula 5 2 declarando que determinado ato omiss o ou fato constitui incumprimento para efeitos do disposto no presente Contrato A Notifica o de Incumprimento tem efeitos imediatos nos termos da Cl usula 5 2 exceto se o BdP tiver dado um per odo m ximo de tr s dia
185. e todas as despesas processuais ou de outras despesas com elas relacionadas No caso de apropria o dos direitos de cr dito o valor dos mesmos de acordo com a vontade das partes o que for obtido na ced ncia dos mesmos a terceiros e no caso de incumprimento do devedor o que resultar em sede de execu o O BdP obriga se a restituir IP o montante correspondente diferen a entre o valor do direito de cr dito empenhado e o montante do financiamento prestado ap s i no caso de ced ncia a terceiros dos direitos de cr dito empenhados do recebimento desse valor ii o prazo de vencimento dos direitos de cr dito ou iii em sede de execu o dos mesmos Sem preju zo do disposto no n mero anterior a mora no cumprimento pela IP da obriga o de pagamento do saldo devedor confere ao BdP o direito de exigir juros de mora calculados taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez adicionada de 2 5 pontos percentuais de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 durante o per odo do incumprimento incluindo o dia da constitui o em mora e excluindo o dia em que seja efetuado o pagamento Cl usula 9 2 Unidade do Contrato e Cess o da Posi o Contratual As Opera es s o reguladas pelo disposto neste Contrato e pela Instru o e consideradas como um todo como uma nica rela o contratual assim reconhecida pelas partes para efeitos da sua resolu o e da sua compensa
186. e transferir o mesmo para a IP salvaguardada que seja a sufici ncia do valor global das garantias referida em VI 5 1 5 VI 5 1 5 Nas opera es revers veis de absor o de liquidez efetuadas atrav s de contratos de reporte os juros ou outros pagamentos respeitantes a um ativo entregue IP que sejam recebidos durante o prazo da opera o s o em regra transferidos para o BdP no pr prio dia V1 5 1 5 1 O montante dos fluxos financeiros recebidos e n o transferidos vence juros a taxa da opera o de reporte at que seja transferido para o BdP sem qualquer aumento a t tulo de mora VI 5 2 Ativos n o transacion veis Aos instrumentos de d vida n o transacion veis direitos de cr dito atribu do um valor correspondente ao montante em d vida pelo mutu rio IP Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 6 Utiliza o transfronteiras de ativos eleg veis VI 6 1 As IP podem utilizar ativos eleg veis numa base transfronteiras isto podem obter fundos junto do BdP utilizando ativos localizados num outro Estado Membro atrav s de um mecanismo desenvolvido pelos BCN designado por Modelo de Banco Central Correspondente MBCC ou no caso de ativos transacion veis atrav s de liga es estabelecidas entre sistemas de liquida o de t tulos que sejam aceites para esse fim bem como atrav s de liga es estabelecidas entre sistemas de liquida o de t
187. e um gestor de d vida alternativo Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios IV Obriga es banc rias garantidas por um Estado Membro IV 1 O BdP mediante informa o pr via a remeter ao BCE pode decidir n o aceitar como ativos de garantia em opera es de cr dito do Eurosistema obriga es banc rias eleg veis sem garantia unsecured que Texto alterado pela Instru o n 4 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 IV 1 1 n o satisfa am os requisitos m nimos de elevados padr es de cr dito do Eurosistema IV 1 2 sejam emitidas pela IP que as utilizem ou por entidades com as quais tenha rela es estreitas IV 1 3 sejam totalmente garantidas por um Estado Membro i cuja avalia o de cr dito n o corresponda aos padr es de refer ncia do Eurosistema para o estabelecimento de requisitos m nimos de elevados padr es de cr dito aplic veis aos emitentes e garantes de ativos transacion veis constantes das Sec es 6 3 1 e 6 3 2 do Anexo da Orienta o BCE 2011 14 e ii que no entender do Conselho do BCE esteja a cumprir o programa da Uni o Europeia Fundo Monet rio Internacional IV 2 As IP n o podem apresentar como ativos de garantia em opera es de cr dito do Eurosistema obriga es banc rias sem garantia emitidas por si pr prias ou por entidades com as quais tenham rela es estreitas e garantidas por uma e
188. eder liquida o de novas opera es quando o valor do conjunto de ativos de garantia pool deduzido das correspondentes margens de avalia o haircuts for Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios insuficiente para cobrir o saldo em d vida das opera es em curso incluindo os juros corridos o montante de cr dito intradi rio contratado e o recurso facilidade de liquidez de conting ncia pela IP acrescido do montante da s nova s opera o es de pol tica monet ria sem preju zo do disposto no n V 5 2 2 1 8 S o efetuados em euros todos os pagamentos relacionados com as opera es de pol tica monet ria com exce o dos pagamentos efetuados na outra moeda envolvida em swaps cambiais contra euros 1 9 Nas opera es em que haja lugar ao pagamento de juros estes s o calculados a uma taxa de juro simples aplicada de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 1 10 Dia til significa nesta Instru o e seus anexos Dia til do BCN qualquer dia em que esse BCN se encontre aberto para realizar opera es de pol tica monet ria do Eurosistema Dia til do Eurosistema qualquer dia no qual o BCE e pelo menos um BCN se encontrem abertos para realizarem opera es de pol tica monet ria do Eurosistema Os dias teis do Eurosistema correspondem aos dias em que o TARGET2 se encontra em funcionamento 1 11 Os dia
189. em espa os e sem caracteres especiais n o case sensitive Por min max entende se o n mero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas 2 4 Informa o a reportar diariamente sobre o valor global de cada portef lio Prazo de envio diariamente at s 12 horas com refer ncia ao dia til anterior Formato do ficheiro txt Nomenclatura do ficheiro EB PTF Valorizacao aaaammdad txt caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data do dia de envio Layout modelo EB PTF 1 Valorizacao aaaammdd txt dispon vel no portal BPnet Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Detalhe do ficheiro min maxi Tipo Campo Observa es Campo Data do dia em que a atualiza o Data valor 1 1 data enviada ao BdP no formato aaaa mm dd ou aaaa mm dd C digo de identifica o do 1 1 De acordo com o definido em 2 1 is alfanum rico portef lio Moeda 1 1 A moeda obrigatoriamente EUR alfanum rico O valor residual corresponde ao valor global do portef lio atualizado Valor residual 1 1 num rico e assume no m ximo 12 posi es inteiras e 2 decimais tendo o
190. em termos de setores de atividade econ mica Turnover m nimo e m ximo das entidades avaliadas Especifique um intervalo para o turnover 12 Defini es Defini o de incumprimento Especifique a defini o de incumprimento utilizada pela RT Probabilidade de incumprimento Especifique a defini o de probabilidade de incumprimento utilizada pela RT 13 Descri o do modelo Inclua uma descri o detalhada da RT abordando os seguintes pontos Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios a Descri o geral da metodologia aplicada na RT modelo econom trico b Dados e fontes de informa o c Inser o de dados d Frequ ncia das atualiza es de avalia es de cr dito e Classifica o dos graus de risco f Breve descri o do risco associado a cada grau de risco g PD anual estimada associada a cada grau de risco h N mero de entidades avaliadas por grau de risco data da ltima atualiza o da PD i Taxas de incumprimento acumuladas por grau de risco para os ltimos 3 anos j Matriz de transi o simplificada para o ltimo ano k Overruling frequ ncia handling geral 14 Valida o do modelo requisitos m nimos Incluir uma descri o precisa dos procedimentos de valida o do modelo da RT cobrindo os seguintes aspetos a Conceito de valida o b Procedimentos regulares de valida o c
191. ema em causa durante o ano seguinte gt Taxa s de incumprimento ex post na zona verde anula o do procedimento de corre o de PD e utiliza o da s PD de refer ncia como limite m nimo de cr dito para o sistema em causa no ano seguinte Para estas situa es uma ocorr ncia futura na zona amarela ser considerada como a primeira em rela o regra plurianual O Eurosistema pode decidir suspender ou excluir o sistema de avalia o de cr dito nos casos em que n o se observaram quaisquer melhorias no desempenho ao longo de v rios anos Al m disso em caso de incumprimento das regras que regulamentam o ECAF o sistema de avalia o de cr dito ser exclu do deste quadro Se um representante do sistema de avalia o de cr dito fornecer informa es inexatas ou incompletas para efeitos de acompanhamento do desempenho o Eurosistema pode decidir n o o excluir caso de trate de pequenas irregularidades Ser usada a totalidade dos dados hist ricos para o sistema em causa caso n o esteja dispon vel a informa o relativa aos cinco anos previstos na f rmula acima inclu da Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios 2 4 2 Procedimentos operacionais a seguir O Formul rio n 3 se o 5 cont m informa o que deve ser enviada ao BdP pelas IP que det m sistemas IRB para efeitos do quadro de acompanhamento do desempenho Al m desse formul rio cada IP deve
192. emas Mercados Mercados Monet rios k O envio ao BdP de altera es s caracter sticas de um EB inclu do na pool de uma IP que o tornem n o eleg vel implica a valoriza o a zero do EB em causa por parte do BdP e a liberta o do penhor sobre o ativo com a consequente desmobiliza o do empr stimo da pool da IP I O reporte Central de Responsabilidades de cr dito CRC efetuado segundo as regras estipuladas na Instru o do BdP n 21 2008 e no respetivo Modelo de Comunica o devendo ser tomado em considera o o seguinte e Todos os EB que se encontrem mobilizados como ativos de garantia para opera es de cr dito do Eurosistema devem obrigatoriamente ser classificados como tal no reporte CRC do BdP e De acordo com as regras estipuladas esta classifica o traduz se na utiliza o das caracter sticas especiais com os c digos 011 Empr stimo entregue como garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema e 012 Empr stimo caracterizado com c digo de identifica o acompanhada do reporte do respetivo c digo de identifica o do EB IEB na terminologia CRC m Eventuais comiss es a cobrar pelo manuseamento de EB ser o inclu das no Pre rio do SITEME divulgado por meio de Carta Circular Esquema do manuseamento de EB individuais Dados emp RE BPnet DADOS ENGLOBADOS NAS POOLS SP CONSULTA NO PORTAL DE ACTIVOS DE GARANTIA Q P pE SITEME 1 5 Requisitos trime
193. emitidos por institui es de cr dito e por outras sociedades financeiras que n o institui es de cr dito Categoria V Instrumentos de d vida titularizados VI 4 2 1 1 As margens de avalia o aplicadas aos ativos de cup o zero ou de taxa fixa inclu dos na classe de ativos eleg veis transacion veis s o as seguintes Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Categorias de Liquidez Categoria Categoria Il Categoria III Categoria IV Categoria V Qualidade iso Cup o Cup o Cup o 7 Cup o Cup o de cr dito Residual de Cup o de Cup o de Cup o de Cup o de Cup o Taxa Zero Taxa Zero Taxa Zero Taxa Zero Taxa Zero Fixa Fixa Fixa Fixa Fixa ne E 0 5 0 5 1 0 1 0 1 0 1 0 6 5 6 5 ano Sd 1 0 2 0 1 5 2 5 2 0 3 0 8 5 9 0 anos a 3 a 5 Niveis 1e ates 1 5 2 5 2 5 3 5 3 0 4 5 11 0 11 5 2 AAA a 5 7 A ids 2 0 3 0 3 5 4 5 4 5 6 0 12 5 13 5 10 0 Fe 3 0 4 0 4 5 6 5 6 0 8 0 14 0 15 5 anos gt 10 5 0 7 0 8 0 10 5 9 0 13 0 17 0 22 5 anos Categorias de Liquidez Mod 99999911 T 01 14 Categoria Categoria Il Categoria Ill Categoria IV Categoria V Qualidade Prazo Cup o Cup o Cup o Cup o Cup o i de cr dito Residual de Cup o de Cup o de Cup o de Cup o de Cup o Taxa Zero Taxa Zero Taxa Zero Taxa Zero Taxa Zero Fixa Fixa Fixa Fixa Fixa Ae
194. en ncia n o dever ser realizada qualquer nova opera o ao abrigo do disposto neste Contrato Cl usula 11 2 Incumprimento do Contrato 1 O incumprimento deste Contrato bem como a ocorr ncia de qualquer das situa es que de acordo com o estabelecido na Instru o constituem incumprimento por parte da IP determinam o vencimento antecipado de todas as suas obriga es e conferem ao BdP o direito de satisfazer os seus cr ditos sobre aquela atrav s de compensa o 2 Em situa es de incumprimento o BdP pode fazer seus os direitos de cr dito dados em garantia ao abrigo de penhor financeiro mediante venda ou apropria o dos mesmos quer compensando o seu valor quer aplicando o para liquida o das obriga es financeiras garantidas 3 A avalia o dos direitos de cr dito efetuada pelo BdP de acordo com os crit rios e m todos utilizados aquando da mobiliza o dos direitos de cr dito 4 Se as obriga es da IP decorrentes do presente Contrato n o forem cumpridas atempadamente a concess o de cr dito fica automaticamente suspensa at que as mesmas sejam cumpridas Cl usula 12 2 Aplica o Subsidi ria A todas as situa es que n o se encontrem expressamente reguladas neste Contrato e na Instru o do BdP n 7 2012 aplic vel a Instru o do BdP n 1 99 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 1
195. es de cr dito do Eurosistema ou aplicar margens de avalia o suplementares a esses ativos Todas as medidas discricion rias exigidas para assegurar uma prudente gest o do risco s o aplicadas e calibradas de forma proporcional e n o discriminat ria Qualquer medida discricion ria aplicada a uma contraparte individual ser devidamente justificada IV 4 Para a realiza o de transa es definitivas nenhuma restri o colocada a priori ao conjunto de IP IV 5 Para a realiza o de swaps cambiais as institui es devem estar habilitadas a realizar eficientemente opera es cambiais de grande volume em todas as condi es de mercado Assim consideram se institui es habilitadas a realizar swaps cambiais com o BdP para efeitos de pol tica monet ria as institui es estabelecidas em territ rio nacional selecionadas pelo BdP para realizarem opera es de pol tica monet ria cambial do Eurosistema IV 6 Para a realiza o de outras opera es baseadas em leil es r pidos ou em procedimentos bilaterais opera es ocasionais de regulariza o sob a forma de opera es revers veis ou constitui o de dep sitos a prazo fixo o BdP seleciona um conjunto de institui es de entre as IP Esta sele o baseada em crit rios gerais o primeiro dos quais respeita atividade no mercado monet rio podendo ainda ser tomados em conta entre outros a efici ncia operacional da institui o e a sua capacidade para licitar
196. evidas adapta es o previsto no VII 4 da Instru o 3 Para al m das consequ ncias previstas na Instru o o incumprimento do presente Contrato produzir os seguintes efeitos a presumir se ter ocorrido a Data de Recompra de cada Opera o realizada no mbito deste Contrato aplicando se o disposto nas al neas seguintes b i O Valor de Mercado em situa o de incumprimento dos Valores a transferir Valores Recomprados e o Pre o de Recompra a pagar ser o calculados pelo BdP e por este estabelecidos relativamente a cada uma das partes e a cada Opera o ii Com base nos montantes assim estabelecidos o BdP far o c lculo das import ncias reciprocamente devidas considerando se compensadas as import ncias devidas por uma das partes pelas import ncias devidas pela outra parte de modo a que apenas o saldo l quido ap s convers o em euros de todos os montantes denominados em outra moeda seja devido e pag vel pela parte devedora credora devendo este saldo l quido ser pago no dia util seguinte para efeitos deste c lculo quaisquer import ncias n o denominadas em euros devem ser convertidas em euros na data relevante Taxa Spot dessa data c Na sequ ncia de uma situa o de incumprimento a institui o participante respons vel perante o BdP pelo pagamento do montante relativo a todas as despesas em que o BdP tenha incorrido relacionadas com ou resultantes desse incumprimento acrescido de juros cal
197. fica que n o s a melhor mas tamb m a segunda melhor avalia o de cr dito atribu da por uma IEAC tem de obedecer ao limite m nimo de qualidade de cr dito para os instrumentos de d vida titularizados Com base nesta regra o Eurosistema exige que ambas as avalia es de cr dito tenham um limiar m nimo de A que corresponde ao n vel 2 da escala de nota o harmonizada do Eurosistema at ao vencimento do instrumento Texto alterado por Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 3 1 5 1 1 A significa uma nota o de longo prazo m nima de A pela Fitch ou Standard amp Poor s de A3 pela Moody s ou de AL pela DBRS Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 3 1 5 1 2 Eliminado Eliminado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 3 1 5 2 Considera se que as emiss es cont nuas fungiveis fungible tap issues de instrumentos de d vida titularizados constituem novas emiss es dos citados instrumentos Todos os instrumentos de d vida titularizados emitidos com o mesmo c digo ISIN devem obedecer aos crit rios de elegibilidade em vigor na data de emiss o da ltima parcela de emiss o cont nua Para emiss es cont nuas fung veis que n o obede am aos crit rios de elegibilidade em vig
198. forma de transa es definitivas o BdP compra ou vende no mercado a titulo definitivo ativos elegiveis 1 1 2 2 Estas opera es s o efetuadas de acordo com as conven es de mercado e com as regras aplic veis aos ativos utilizados 1 1 2 3 As transa es definitivas s o efetuadas em regra atrav s de procedimentos bilaterais 11 1 3 Emiss o de Certificados de D vida do BCE Os certificados de d vida do BCE s o valores mobili rios escriturais emitidos pelo BCE constituem uma obriga o deste para com o respetivo titular t m prazo de vencimento inferior a 12 meses e s o colocados atrav s de leil es normais A emiss o de certificados de d vida do BCE qual se aplica regulamenta o espec fica fixada pelo BCE pode ser feita ocasionalmente ou com car ter regular 11 1 4 Swaps cambiais 1 1 4 1 Nos swaps cambiais executados para fins de pol tica monet ria o BdP compra vende a vista um dado montante de euros contra uma moeda estrangeira qualquer moeda Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios com curso legal diferente do euro e simultaneamente vende compra esse montante de euros contra a mesma moeda estrangeira em uma data valor futura previamente fixada 1 1 4 2 Estas opera es s o em regra realizadas apenas com moedas amplamente transacionadas sendo liquidadas de acordo com as pr ticas normais do mercado 11
199. garante 1 Coluna AF Nome garante 2 Coluna R Sede resid ncia habitual no caso Morada devedor A f Coluna W de sucursais em Portugal de E p ct Morada_devedor_2 Morada 1 n alfanum rico empresas n o residentes solicita Col na AB se a morada da sede da empresa i m e Morada_garante_1 Coluna AG Morada_garante_2 C digo ISO alfanum rico a dois soluna Pals oevedor 1 s A woe cc Coluna X Pais_devedor_2 Pais 1 n texto digitos do Pais da sede resid ncia F habitual do devedor garante Couma PES Pals garantei 8 Coluna AH Pais garante 2 Identifica o de regime de bens do casamento Obrigat rio quando 2 devedores s o casados SB Separa o de bens Regime de bens 0 1 texto CG Comunh o geral de bens Coluna Al Regime bens CA Comunh o de adquiridos Garantia real hipotec ria Identifica o do im vel Obrigat rio para portef lios de cr dito hipotec rio HIPO Caso exista mais de 1 im vel dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AX da p gina ID EB am PH Propriedade horizontal i Natureza do pr dio 0 1 texto PNH Propriedade n o horizontal Coluna AJ Natureza_predio Localiza o 0 1 alfanum rico Morada do pr dio hipotecado Coluna AK Local T Total Coluna AL Tipo d iedad 0 1 text PO GA PR 0 1 texto F Fracionada Tipo propriedade Matriz 0 1 alfanum rico N
200. garante Coluna AA Nome garante 2 Sede resid ncia habitual no caso Coluna W Mirada 0 n alfanum rico de sucursais em Portugal de 7 Morada_garante_1 empresas n o residentes solicita Coluna AB se a morada da empresa m e Morada_garante_2 C digo ISO alfanum rico a dois i i ity FORA ot C X P te_1 Pais 0 n texto d gitos do Pa s da sede resid ncia esa ais_garante_ habitual do garante Coluna AC Pais_garante_2 Garantia real hipotec ria Identifica o do im vel Caso exista mais de 1 im vel dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AR da p gina ID EB Natureza dopi dio 0 1 texto PH Propriedade horizontal Coluna AD P PNH Propriedade n o horizontal Natureza predio Localiza o 0 1 alfanum rico Morada do pr dio hipotecado Coluna AE Local gt 7 T Total Coluna AF Tipo depropri dade 0 1 texto F Fracionada Tipo propriedade Matriz 0 1 alfanum rico N mero matricial Coluna AG Matriz Freguesia da Matriz 0 1 alfanum rico Freguesia de inscri o na matriz do Coluna l AH pr dio Freguesia_matriz o C lho de inscri triz d n Concelho da Matriz 0 1 alfanum rico a A AE SCT CAS NA MAREO elena ale Concelho_matriz Valor patrimonial em euros em da caso de dificuldade poder ser Coluna AJ Valar patrimgnial 0 1 num rico utilizado o valor da ltima Valor_patrimonial
201. gibilidade dos ativos de garantia publicada no Jornal Oficial Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios da Uni o Europeia L 341 de 22 de dezembro de 2011 a qual foi revogada pela Decis o BCE 2012 17 As medidas de car ter tempor rio foram consignadas na Orienta o BCE 2012 18 de 2 de agosto de 2012 relativa a medidas adicionais tempor rias respeitantes s opera es de refinanciamento do Eurosistema e elegibilidade dos ativos de garantia e que altera a Orienta o BCE 2007 9 a qual tem sofrido diversas altera es Face necessidade de introdu o de uma nova altera o Orienta o BCE 2012 18 entendeu o Banco Central Europeu BCE por raz es de clareza proceder reformula o desta Orienta o passando todas as medidas adicionais tempor rias aprovadas pelo BCE a estar reunidas num nico documento jur dico a Orienta o BCE 2013 4 de 20 de mar o de 2013 que altera e substitui a Orienta o BCE 2012 18 Por decis o do Conselho do BCE de 17 de julho de 2013 foram introduzidas algumas altera es ao regime dos portef lios de direitos de cr dito adicionais Nos termos das normas consignadas na documenta o acima referida e de acordo com a Instru o do BdP n 1 99 o BdP ap s solicita o da Institui o Participante IP proceder abertura de um cr dito a favor desta cujo montante ter como limite o resultado da d
202. gredo banc rio vd cl usula 6 2 do anexo ou cl usula 5 2 do anexo Il Instru o do BdP n 7 2012 S Sim N N o Coluna N Renuncia Identifica o de devedor es garante s Caso existam mais de 2 devedores e ou garantes dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AX da p gina ID EB C digo de devedor garante Bl Cart o Cidad o 1 n 1 n alfanum rico alfanum rico gt Pessoa coletiva N mero de Identifica o de Pessoa Coletiva NIPC gt Pessoa singular N mero de Identifica o Fiscal NIF gt Devedores garantes n o residentes em Portugal e que n o possuam NIPC ou NIF c digo utilizado no reporte CRC N mero do bilhete de identidade ou cart o do cidad o passaporte t tulo de resid ncia ou qualquer documento v lido face legisla o nacional Coluna O ID devedor 1 ID devedor 2 ID garante 1 Coluna T Coluna Y Coluna AD ID garante 2 Coluna P BI devedor 1 Coluna U Bl devedor 2 Coluna Z Bl garante 1 Coluna AE Bl garante 2 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro Coluna Q Nome devedor 1 Coluna V Pan Nome_devedor_2 Nome 1 n alfanum rico Nome do devedor garante alana AA Nome
203. he use of the Legal Entity ldentifier 29 pdf b8afOdfe f70c 48f8 b7db 65b91cb67a07 http www leiroc org list leiroc gls tid 162 index htm Mod 99999924 T 01 14 d No futuro reporte de informa o ao Banco de Portugal efetuado ap s as referidas datas e em conformidade com as ITS as institui es devem utilizar simultaneamente o c digo de agente financeiro atribu do pelo Banco de Portugal e o c digo pre LEI Enviada a Bancos Caixa Central de Cr dito Agr cola M tuo Caixa Econ mica Montepio Geral Caixa Geral de Dep sitos Caixas de Cr dito Agr cola M tuo Caixas Econ micas Institui es Financeiras de Cr dito Sociedades Corretoras Sociedades Financeiras de Corretagem e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento BANCO DE PORTUGAL Carta Circular n 4 2014 DET EUROSISTEMA 2014 03 27 Assunto Informa o sobre o exerc cio da atividade de recircula o de notas e moedas met licas de euro pelas Empresas de Transporte de Valores No quadro de aplica o dos Decretos Leis n 184 2007 de 10 de maio e 195 2007 de 15 de maio diplomas que regulam respetivamente as atividades de recircula o de moedas met licas e notas de euro quando desenvolvidas por entidades que operem profissionalmente com numer rio cumpre ao Banco de Portugal informar que 1 As empresas de transporte de valores ESEGUR S A PROSEGUR Lda LOOMIS S A e GRUPO 8 Lda mant m as condi es habilitantes para o exer
204. i o intitulado Hercule para o per odo compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020 O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o sendo aplic vel com efeitos desde 1 de janeiro de 2014 Fonte COMISSAO EUROPEIA Regulamento Delegado UE n 285 2014 da Comiss o de 13 fev 2014 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE L LUXEMBURGO 2014 03 21 P 1 3 A 57 N 85 Legisla o Comunit ria Descritores Resumos CONTRATO DERIVADOS MERCADO DE BALC O GARANTIA DAS OBRIGA ES ASPECTO JUR DICO ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA PA SES TERCEIROS AEVM Autoridade Europeia dos Valores Mobili rios e dos Mercados Complementa o Regulamento UE n 648 2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita as normas t cnicas de regulamenta o sobre a no o de efeito direto substancial e previs vel de certos contratos na Uni o e para evitar a evas o s regras e obriga es Estas normas t cnicas de regulamenta o devem aplicar se aos contratos em que ambas as contrapartes est o estabelecidas num pa s terceiro cujo regime jur dico de supervis o e controlo de execu o n o foram ainda declarados equivalentes aos requisitos estabelecidos no mesmo regulamento O presente regulamento entra em vigor no vig simo dia seguinte ao da sua publica o COMISS O EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 88 03 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROP
205. ia do ciclo econ mico na qualidade credit cia dos mutu rios opera es Neste contexto as estimativas de PD por grau de risco devem tomar em conta designadamente as taxas de incumprimento hist ricas as perspetivas de incumprimento para o horizonte de um ano com base no contexto macroecon mico e a capacidade do modelo para captar a influ ncia do ciclo econ mico na qualidade credit cia dos mutu rios 24 As estimativas devem ser suficientemente conservadoras de modo a acomodar eventuais erros de estima o 25 An lise por carteira dos fatores por exemplo macroecon micos com influ ncia nos n veis de incumprimento para o horizonte de um ano Esta an lise pode ser quantitativa ou qualitativa Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 11 2 Valida o 26 Exist ncia de relat rios peri dicos de valida o atualizados i e com menos de um ano que incluam 26 1 An lise detalhada dos dados utilizados nas estimativas e caracteriza o da amostra de valida o incluindo eventuais expurgos 26 2 Valida o da capacidade de ordena o e do poder discriminante do modelo e do sistema de nota o com refer ncia a patamares m nimos de qualidade definidos internamente 26 3 Valida o da adequa o da calibra o global e por grau de risco 26 4 Valida o da adequa o do modelo e respetivos fatores de risco face evolu
206. ia ou absor o de liquidez e a forma da sua realiza o O prazo da opera o o tipo de leil o de taxa fixa de taxa vari vel nen o m todo de coloca o leil o holand s ou americano o montante indicativo da opera o normalmente apenas no caso das opera es de refinanciamento de prazo alargado a taxa de juro o pre o os pontos de swap quando previamente fixados a taxa de juro o pre o os pontos de swap m nimos m ximos aceites quando aplic vel a data valor da opera o e a sua data de vencimento quando aplic vel ou a data valor e a data de vencimento do instrumento de d vida no caso de emiss o de certificados de d vida do BCE as moedas envolvidas no caso de swaps cambiais a taxa de c mbio spot utilizada no c lculo das propostas no caso de swaps cambiais o montante m ximo das propostas da IP se for estabelecido o montante m nimo a atribuir a cada IP se for estabelecido o r cio m nimo de coloca o se for estabelecido o dia e a hora limite para apresenta o de propostas a denomina o dos certificados no caso de emiss o de certificados de d vida do BCE o c digo ISIN da emiss o no caso de emiss o de certificados de d vida do BCE V 1 3 4 No caso de ocorrer um erro no an ncio do leil o o BCE reserva se o direito de tomar as medidas adequadas para o corrigir incluindo o cancelamento ou a interrup o de um
207. ia para a Institui o Participante conforme se estabelece na Instru o no pr prio dia excerto se nessa data os instrumentos financeiros dados em garantia n o forem suficientes para cobertura do financiamento prestado caso em que ser o retidos enquanto se mostre necess rio 6 O BdP comunicar de imediato s Institui es Participantes por fax os eventos corporativos relativos aos instrumentos financeiros empenhados de que tenha conhecimento Cl usula 10 2 Falta de Pagamento e mora 1 Em caso de falta de pagamento de quaisquer montantes que a Institui o Participante deva solver ao BdP pode este executar o penhor financeiro sem necessidade de qualquer aviso notifica o ou formalidade i podendo fazer seus os direitos de cr dito os instrumentos financeiros e o numer rio mediante venda ou apropria o quer compensando o seu valor quer aplicando o para liquida o Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios das obriga es garantidas e ou ii pagar se do que tiver a haver pelo produto l quido da venda desses instrumentos financeiros at ao montante necess rio e ou iii exigir da Institui o Participante o pagamento do eventual d bito subsistente com base no presente Contrato 2 da responsabilidade da Institui o Participante o pagamento de todas as despesas processuais ou de outras despesas com elas relacionadas 3 O
208. iais de pagamento dos montantes em euros ou na moeda estrangeira acordada nas datas em que devam ser realizados tais pagamentos I resolu o por incumprimento de qualquer contrato ou acordo celebrado no mbito de opera es de pol tica monet ria entre a IP e qualquer membro do Eurosistema m falta de cumprimento pela IP de quaisquer outras obriga es relativas realiza o de opera es revers veis e de swaps cambiais e a n o repara o sendo poss vel dessa falta no prazo m ximo de 30 dias ap s comunica o do BdP tratando se de opera es revers veis e de 10 dias tratando se de swaps cambiais n incumprimento de qualquer contrato celebrado no mbito da gest o de reservas e de fundos pr prios entre a IP e qualquer membro do Eurosistema o omiss o de informa es relevantes suscet vel de produzir efeitos gravosos para o BdP p sujei o da IP ao congelamento de fundos e ou a outras medidas impostas pela UE ao abrigo do artigo 75 do Tratado que restrinjam a capacidade da mesma para utilizar os seus fundos ou q sujei o da IP ao congelamento de fundos e ou a outras medidas impostas por um Estado Membro que restrinjam a capacidade da mesma para utilizar os seus fundos ou r sujei o da totalidade ou de uma parte substancial dos ativos da IP a uma ordem de congelamento de fundos penhora apreens o ou qualquer outro procedimento com vista prote o do interesse p blico ou dos direitos dos
209. icipating institution or third party rating tool provider have to fillin the requested information 2 A request for RT acceptance must be filed by the participating institution when it applies for acceptance of a certain RT for ECAF purposes for the first time and subsequently each material time changes occur with respect to the RT e g methodology database etc the RT provider the participating institution specifics or the collateral submission policy e g intended submission of previously not submitted exposure categories as collateral 3 Please see https mfi assets ecb europa eu dla MFl htm 4 If appropriate the participating institutions need not submit all of the requested details themselves but may refer the Eurosystem to the RT provider for purposes of obtaining this information directly 5 By overruling is meant any discretionary action over the results obtained by the model 6 The RT provider must have declared its willingness to support the RT acceptance and to cooperate with the Eurosystem in an appropriate manner The requirement of cooperation extends from the acceptance phase to the operating phase including monitoring Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Formul rio n 3 Processo de acompanhamento de desempenho IRB vers o portuguesa Tabela 1 N mero de IP n o consolidado com IRB aprovados para requisitos de capital para efeitos do
210. idade com o n emitido em pelos SIC de Lisboa ambos na qualidade de e em representa o do sociedade an nima com sede na inscrita na Conservat ria do Registo Comercial de Lisboa sob o numero nico de matr cula e de pessoa coletiva cuja qualidade e sufici ncia de poderes para o ato pude verificar pela certid o comercial on line com o c digo de acesso n Pelos Outorgantes na invocada qualidade em que interv m foi dito Que para autentica o me apresentam o documento anexo composto de p ginas por mim numeradas e rubricadas e que consiste na listagem do Portfolio dos cr ditos hipotec rios elaborada nos termos da Instru o n 7 2012 do Banco de Portugal para efeitos de constitui o de penhor financeiro sobre os mesmos a favor do Banco de Portugal nos termos e para os efeitos do n 1 da Cl usula 3 do Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados Garantidos por Hipoteca na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria do qual este termo de autentica o ser anexo e declararam perante mim que o leram e que conhecem o seu teor e que este traduz a vontade da sociedade sua representada confirmando o seu conte do Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Este termo de autentica o foi lido aos signat rios
211. identidade com o n emitido em pelos SIC de Lisboa ambos na qualidade de e em representa o do sociedade an nima com sede na inscrita na Conservat ria do Registo Comercial de Lisboa sob o n mero nico de matr cula e de pessoa coletiva cuja qualidade e sufici ncia de poderes para o ato pude verificar pela certid o comercial on line com o c digo de acesso n Pelos Outorgantes na invocada qualidade em que interv m foi dito Que para autentica o me apresentam o documento anexo composto de p ginas por mim numeradas e rubricadas e que consiste na listagem do Portfolio dos cr ditos hipotec rios elaborada nos termos da Instru o n 7 2012 do Banco de Portugal para efeitos de constitui o de penhor financeiro sobre os mesmos a favor do Banco de Portugal nos termos e para os efeitos do n 1 da Cl usula 3 do Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados Garantidos por Hipoteca na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria do qual este termo de autentica o ser anexo e declararam perante mim que o leram e que conhecem o seu teor e que este traduz a vontade da sociedade sua representada confirmando o seu conte do Este termo de autentica o foi lido aos signat rios 3 4 Declara o mensal A atualiza o mensal das listagens referidas no ponto 3 2 deve ser acompanhada de uma declara
212. iferen a entre o valor atribu do pelo BdP s garantias entregues pela IP de acordo com as regras de valoriza o previstas na Instru o n 1 99 e nesta Instru o e o montante de cr dito intradi rio contratado pela IP adicionado do recurso facilidade de liquidez de conting ncia no mbito da Instru o do BdP n 24 2009 Assim no uso da compet ncia que lhe atribu da pelos artigos 14 2 15 2 16 2 e 24 2 da sua Lei Org nica aprovada pela Lei n 5 98 de 31 de janeiro o BdP determina o seguinte I Disposi es Gerais 1 1 As opera es de ced ncia de liquidez s o realizadas ap s a presta o de garantias adequadas por parte das IP nos termos e condi es definidos na Instru o do BdP n 1 99 de 1 de janeiro de 1999 1 2 Temporariamente s o admitidas medidas adicionais respeitantes s opera es de refinanciamento do Eurosistema e elegibilidade dos ativos de garantia nos termos e de acordo com o previsto nesta Instru o Il Direitos de cr dito adicionais S o admitidos como ativos de garantia cr ditos sobre terceiros detidos pela IP que n o satisfa am os crit rios de elegibilidade do Eurosistema adiante designados como direitos de cr dito adicionais Os direitos de cr dito adicionais podem ser dados em garantia individualmente direitos de cr dito individuais ou de forma agregada direitos de cr dito agregados tamb m designados por portef lios de direitos de cr dito O cr d
213. institui es de cr dito para o reporte de informa o ao BdP o Sistema BPnet cujo endere o eletr nico http www bportugal net Para o efeito dever ser utilizada a funcionalidade de Transfer ncia de ficheiros dispon vel no BPnet no mbito da sec o Mercados Monet rios sob o t tulo EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios Em alternativa e no caso de indisponibilidade do portal BPnet o envio de dados poder ser feito por interm dio de correio eletr nico atrav s do endere o eeb bportugal pt As IP devem solicitar acesso ao servico de transfer ncia de ficheiros atrav s de pedido de subscri o do servi o EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios no portal BPnet em ambiente de produ o O envio de informa o atrav s do servi o de transfer ncia de ficheiros est sujeito a regras de nomenclatura dos ficheiros consoante o tipo de informa o enviada O mecanismo de transfer ncia impede que os ficheiros que n o cumpram rigorosamente essas regras sejam recebidos no BdP As nomenclaturas autorizadas s o descritas nas sec es relevantes 1 4 2 Certifica o ex ante As institui es que pretendam mobilizar portef lios de direitos de cr dito ter o de numa fase anterior primeira mobiliza o cumprir os requisitos apresentados no ponto VI 2 3 1 da Instru o do BdP n 1 99 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012
214. ionais pagos por essa parte outra sujeito passivo do imposto nos termos desta cl usula iii enviar prontamente outra parte um recibo oficial ou uma c pia autenticada ou outra documenta o que em termos de razoabilidade possa por ela ser aceite provando tal dedu o ou reten o iv se tal Imposto for um Imposto Indemniz vel pagar institui o participante para al m do pagamento a que a mesma tem direito nos termos deste Contrato a import ncia adicional necess ria para assegurar que o montante l quido por ela efetivamente recebido livre e expurgado dos impostos indemniz veis fixados em rela o quer a uma quer a outra das partes seja igual totalidade do montante que aquela mesma parte teria recebido se tal dedu o ou reten o n o tivesse sido exigida Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios f A parte que entre em incumprimento em qualquer pagamento estabelecido ao abrigo deste Contrato deve pagar juros sobre o correspondente montante outra parte mediante solicita o daquela Taxa de Incumprimento pelo per odo que vai da data de vencimento inicial inclusive at data valor do pagamento efetivo exclusive Cl usula 4 2 Compensa o Se em qualquer data existirem montantes a pagar ao abrigo do presente Contrato na mesma moeda por qualquer uma das partes outra os montantes devidos por uma das
215. isposi o ou acordo n o a ter 3 Os direitos e obriga es das IP decorrentes deste Contrato e das opera es nele abrangidas n o ser o em caso algum cedidos a terceiros nem por qualquer forma negociados sem o consentimento pr vio e expresso por escrito do BdP Cl usula 11 2 Vig ncia e Den ncia 1 O Contrato celebrado pelo prazo de seis meses sendo automaticamente renov vel por igual per odo 2 O Contrato pode ser denunciado a todo o tempo mediante notifica o de den ncia por carta registada com aviso de rece o produzindo a notifica o efeitos trinta dias ap s a sua rece o 3 O Contrato continuar a reger as opera es em curso contratadas entre as partes antes de a den ncia produzir os seus efeitos 4 Ap s a entrega de uma notifica o de den ncia n o dever ser realizada qualquer nova opera o ao abrigo do disposto neste Contrato Cl usula 12 2 Incumprimento do Contrato 1 O incumprimento deste Contrato bem como a ocorr ncia de qualquer das situa es que de acordo com o estabelecido na Instru o constituem incumprimento por parte da IP determinam o vencimento antecipado de todas as suas obriga es e conferem ao BdP o direito de satisfazer os seus cr ditos sobre aquela atrav s de compensa o 2 Em situa es de incumprimento o BdP pode fazer seus os direitos de cr dito dados em garantia ao abrigo de penhor financeiro mediante venda ou apropria o dos mesmos quer co
216. ito aberto ser garantido por penhor financeiro ao abrigo do Decreto Lei n 105 2004 de 8 de maio sobre cada um dos direitos de cr dito adicionais dados em garantia pela IP a favor do BdP quer estes sejam dados em garantia individualmente ou de forma Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios agregada Os direitos de cr dito adicionais agregados est o ainda sujeitos ao estabelecido no Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria e no Contrato de Concess o em Garantia de Direitos de Cr dito Adicionais Agregados Garantidos por Hipoteca na Forma de Empr stimos Banc rios para Opera es de Pol tica Monet ria anexos a esta Instru o os quais ser o celebrados sempre que uma IP d em garantia direitos de cr dito adicionais agregados Cabe ao BdP regular a constitui o e mobiliza o dos direitos de cr dito adicionais mediante o estabelecimento entre outros de requisitos de elegibilidade e de medidas de controlo de risco para o efeito os quais foram previamente sujeitos a aprova o pelo BCE Os direitos de cr dito dados em garantia individualmente ou de forma agregada t m de estar sujeitos lei portuguesa e jurisdi o exclusiva dos tribunais portugueses Em situa es excecionais o BdP ap s aprova o pr via pelo Conselho do BCE po
217. itui es participantes decorrentes deste Contrato e das opera es nele abrangidas n o ser o em caso algum cedidos a terceiros nem por qualquer forma negociados sem o consentimento pr vio e expresso por escrito do BdP Cl usula 13 2 Vig ncia e Den ncia 1 O Contrato tem dura o indeterminada 2 O Contrato pode ser denunciado a todo o tempo mediante notifica o de den ncia por carta registada com aviso de rece o produzindo a notifica o efeitos trinta dias ap s a sua rece o 3 O Contrato continuar a reger as opera es em curso contratadas entre as partes antes de a den ncia produzir os seus efeitos 4 Ap s a entrega de uma notifica o de den ncia n o dever ser realizada qualquer nova Opera o ao abrigo do disposto neste Contrato Cl usula 14 2 Jurisdi o e Lei aplic veis 1 As opera es realizadas ao abrigo deste Contrato est o sujeitas lei portuguesa em geral e em particular ao disposto na Instru o do BdP 2 Em benef cio do BdP para qualquer lit gio nomeadamente sobre a validade a interpreta o e aplica o do presente Contrato e bem assim a resolu o de quaisquer conflitos ser competente um tribunal arbitral volunt rio a constituir nos termos da lei aplic vel 3 O tribunal funcionar em Lisboa e o seu objeto ficar definido nas cartas constitutivas do tribunal salvo restri o que caber aos rbitros decidir a pedido de qualquer das partes e a decis
218. ivos transacionaveis ou n o transacion veis cujo estabelecimento de elevados padr es de cr dito apenas poss vel mediante exist ncia de uma garantia esta dever cumprir os requisitos definidos nas se es 6 3 2 e 6 3 3 do Cap tulo 6 do Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 Sempre que a garantia n o seja prestada por entidades p blicas autorizadas a lan ar impostos ser necess rio que o Eurosistema receba uma confirma o legal da validade jur dica do efeito vinculat rio e do car ter execut rio da garantia antes que o ativo suportado Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios pela garantia possa ser considerado eleg vel Nestas situa es a IP dever solicitar ao BdP o modelo existente para este efeito VI 4 Medidas de controlo de risco VI 4 1 Para proteger o Eurosistema contra o risco de perdas financeiras se os ativos de garantia tiverem de ser realizados devido a incumprimento da IP s o adotadas nas opera es de ced ncia de liquidez medidas de controlo de risco consistindo nomeadamente na aplica o de margens de avalia o de margens de varia o e no estabelecimento de limites P VI 4 1 1 Margem de avalia o o valor expresso em percentagem do montante correspondente ao pre o de mercado dos t tulos incluindo os respetivos juros corridos ou do montante em d vida dos direitos de cr dito consoante o tipo de ativos dado
219. l do Coluna l AR predial pr dio Freguesia_registo Concelho do registo 0 1 alfa um ricoj Concelho do registo predial do Coluna AS predial pr dio Concelho_registo Nomes das pessoas singulares ou Titulares inscritos 0 1 alfanum rico coletivas que constam da inscri o Coluna AT Titulares_predio Garantia real n o hipotec ria Caso exista mais de 1 bem dever o ser acrescentados os campos colunas identificadores respetivos a partir da coluna BA da p gina na matriz ID EB Tipo de bem 0 1 alfanum rico Autom vel avi o barco etc Coluna AU Bem Marca modelo 0 1 alfanum rico Coluna AV Marca Matr cula 0 1 alfanum rico Coluna AW Matricula Nomes das pessoas singulares ou Titulares inscritos 0 1 alfanum rico coletivas registadas como Coluna AX Titulares_bem propriet rias do bem Avalia o de cr dito PD de acordo com a al nea n do artigo 2 2 do DL n 2 104 2007 associada ao devedor ou EB O par metro deve corresponder ao utilizado no c lculo de requisitos de fundos pr prios para risco de cr dito de acordo com a al nea a do n mero 1 do artigo 7 2 do DL n 2 PD 1 1 num rico 104 2007 Coluna AY PD Transitoriamente para as institui es avaliadas com sucesso no Plano de A o previsto na al nea B do ponto 11 2 3 3 da Instru o do BdP n 7 2012 devem ser utilizadas as PD autorizadas no mbito desse Plano de A o Formato 4
220. lada mensalmente Quadro 1 Conditional stressed PD para portef lios HIPO Mod 99999911 T 01 14 Prazo PD residual 0 1 lt PD 0 4 lt PD 1 0 lt PD 1 5 lt PD 3 0 lt PD em anos Rope lt 0 4 lt 1 0 lt 1 5 lt 3 0 lt 5 0 ease asta 0 1 3 8 15 20 31 41 100 1 3 8 20 37 45 60 71 100 3 5 14 31 52 61 75 83 100 5 7 21 40 63 71 83 89 100 7 10 30 52 73 81 89 94 100 10 15 44 66 84 89 94 97 100 15 25 66 82 92 95 97 99 100 gt 25 73 86 94 96 98 99 100 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Quadro 2 Conditional stressed PD para portef lios CONS Prazo PD residual 0 1 lt PD 0 4 lt PD 1 0 lt PD 1 5 lt PD 3 0 lt PD em anos PP 01 lt o lt 10 lt 15 lt 30 lt 50 PP 30 0 1 3 8 13 15 18 21 100 1 3 9 19 31 35 41 45 100 3 5 15 30 45 50 56 59 100 5 7 21 39 56 61 66 69 100 7 10 31 50 67 71 75 77 100 10 15 45 65 78 82 84 85 100 15 25 67 81 89 91 91 91 100 gt 25 74 85 91 93 93 93 100 Quadro 3 Conditional stressed PD para portef lios EMPR Prazo PD residual 0 1 lt PD 0 4 lt PD 1 0 lt PD 1 5 lt PD 3 0 lt
221. lamento que imp e medidas restritivas tendo em conta a situa o na Rep blica Centro Africana na sequ ncia da Decis o 2013 798 PESC do Conselho de 23 12 in JOUE S rie L n 352 de 24 12 2013 alterada pela Decis o 2014 125 PESC do Conselho de 10 3 in JOUE S rie L n 70 de 11 3 2014 Fonte COMISSAO EUROPEIA Regulamento Delegado UE n 241 2014 da Comiss o de 7 jan 2014 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE L LUXEMBURGO 2014 03 14 P 8 26 A 57 N 74 Legisla o Comunit ria Descritores Resumos INSTITUI O DE CR DITO EMPRESA DE INVESTIMENTO FUNDOS PR PRIOS RISCO FINANCEIRO LIQUIDEZ INFORMA O FINANCEIRA SUPERVIS O PRUDENCIAL ESTADO MEMBRO UNI O EUROPEIA FINANCIAMENTO REEMBOLSO ASPECTO T CNICO Completa o Regulamento UE n 575 2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a normas t cnicas de regulamenta o dos requisitos de fundos pr prios das institui es O presente regulamento entra em vigor no vig simo dia seguinte ao da sua publica o COMISS O EUROPEIA Informa o da Comiss o 2014 C 75 02 JORNAL OFICIAL DA UNI O EUROPEIA S RIE C LUXEMBURGO 2014 03 14 P 2 A 57 N 75 EURO MOEDA MET LICA CIRCULA O MONET RIA B LGICA Nova face nacional de moedas de euro destinadas circula o Atualiza o do desenho da face nacional das moedas de euro a fabricar a partir de 2014 pela B lgica Fonte PARLAME
222. le o e mobiliza o de ativos de garantia denominados em moedas que n o o euro incluindo fontes e princ pios de valoriza o medidas de controlo de riscos e procedimentos de liquida o Estes ativos podem ser depositados registados emitidos detidos e liquidados fora do EEE Quaisquer ativos deste tipo utilizados por uma IP ter o de ser detidos pela pr pria institui o VI 7 2 As IP que sejam sucursais de institui es de cr dito constitu das fora do EEE ou na Su a n o podem utilizar este tipo de ativos como garantia CAP TULO VII INCUMPRIMENTOS VII 1 Constitui incumprimento por parte de uma IP a ocorr ncia de qualquer das seguintes situa es e ainda a viola o dos deveres impostos em V 5 2 1 e em V 5 3 1 qual se aplica o disposto em VII 6 em VI 2 2 qual se aplica o disposto em VII 7 e em V 3 2 1 qual se aplica o disposto em VII 8 a i decis o de iniciar processo de liquida o ou similar da IP ii aplica o por autoridade de supervis o ou judicial de medida de natureza prudencial que pro ba a IP de dispor de ativos de efetuar pagamentos ou de receber pagamentos b decis o de aplicar IP medidas de interven o corretiva administra o provis ria e ou resolu o ou outra de natureza an loga com o objetivo de salvaguardar ou restabelecer a situa o financeira da IP e evitar uma decis o do tipo da referida na al nea a Texto alterado pela Instru o n 3 2014 p
223. ledge as collateral 15 RBs envisaged as eligible Indicate the RBs which according to your interpretation comply with the Eurosystem credit quality threshold RT provider 16 RT provider s name address contact details Please indicate the name of the RT provider together with all contact details 17 Information on the RT provider a Organisation group structure affiliation lt gt organisational independence Describe legal structure and specificities under which the RT provider operates b Economic independence Detail the degree of independence in terms of financial means and decision making power the RT provider enjoys Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios c Resources i e economic and technical resources as well as know how Specify the resources along the lines indicated 18 First year of RT provision Indicate the date of first endorsement of RT in case the current application relates to an ad hoc request 19 Number of customers Indicate the number of customers structured according to regional relevance to the RT provider s business 20 Yearly turnover Indicate the figure structured according to regional relevance to the RT provider s business 21 Was the RT provider s agreement obtained for the endorsement of its RT for ECAF purposes yes or no Explanations 1 Brackets indicate that the part
224. letim Oficial do Banco de Portugal previsto no n 3 do artigo 59 da sua Lei Org nica em formato eletr nico a partir de janeiro de 2012 tem como objetivo divul gar os diplomas normativos designados por Instru es produzidos no exerc cio da sua compet ncia regulamentar Acessoriamente esta publica o re ne e disponibiliza os Avisos do Banco de Portugal sempre publicados no Di rio da Rep blica as Cartas Circulares tidas como relevantes bem como outras informa es A sua periodicidade mensal sendo dis ponibilizado ao dia 15 de cada m s ou no primeiro dia util seguinte em www bportugal pt Para al m do Boletim Oficial o Banco de Portugal disponibiliza um Manual de Instru es constitu do pela totalidade das Instru es em vigor consult vel em Legisla o e Normas SIBAP O Boletim Oficial eletr nico cont m e Instru es Atos regulamentares do Banco de Portugal designados por Instru es numeradas sequencialmente dentro do ano a que respeitam classificadas temati camente e Avisos do Banco de Portugal Publicados em Didrio da Republica e Cartas Circulares Emitidas pelo Banco de Portugal e que apesar do seu conte do n o normativo se entende dever ser objeto de divulga o alargada e Informa es Selecionadas e cujo conte do justifica a sua inclus o no Boletim numa perspeti va de compila o e difus o mais genera lizada designadamente Comuni
225. m nimos de observ ncia dado tratar se de um per odo de testes b Nos 3 meses seguintes segundo trimestre de 2014 o n mero de campos obrigat rios reportados como ND 1 n o pode exceder 30 por cento do n mero total de campos obrigat rios e o n mero de campos reportados como ND 2 ND 3 ou ND 4 n o pode exceder 40 por cento do n mero total de campos obrigat rios c Nos 3 meses seguintes terceiro trimestre de 2014 o n mero de campos obrigat rios reportados como ND 1 n o pode exceder 10 por cento do n mero total de campos obrigat rios e o n mero de campos reportados como ND 2 ND 3 ou ND 4 n o pode exceder 20 por cento do n mero total de campos obrigat rios Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios d Ap s os 9 meses iniciais a partir de outubro de 2014 campos obrigat rios n o podem ser reportados como ND 1 ND 2 ND 3 ou ND 4 exceto se for fornecida uma adequada explica o para a n o disponibilidade da informa o nos termos estabelecidos para o reporte de Asset backed Securities ABS de acordo com o estabelecido no Artigo 112 da Decis o do BCE 2013 35 As op es ND das al neas anteriores devem ser interpretadas de acordo com o Ap ndice 8 do Anexo da Orienta o BCE 2011 14 relativo ao reporte de ABS Republicado com a Instru o n 28 201
226. m em garantia um instrumento de d vida titularizado que tenha uma rela o estreita com o originador dos ativos subjacentes ao instrumento de d vida titularizado devem informar o BdP de qualquer altera o prevista a esse instrumento de d vida titularizado que possa ter potencial impacto na sua qualidade de cr dito tais como por exemplo a altera o da taxa de juro dos t tulos uma altera o no acordo de swap altera es na composi o do conjunto de empr stimos subjacentes n o previstas no prospeto ou altera es na prioridade dos pagamentos O BdP deve ser notificado com anteced ncia de um m s de qualquer altera o a efetuar num instrumento de d vida titularizado Al m disso na data da apresenta o do instrumento de d vida titularizado a contraparte deve prestar informa es sobre qualquer altera o ocorrida nos seis meses precedentes De acordo com o disposto em VI 1 5 da presente instru o o BdP n o emite pareceres sobre a elegibilidade antes da altera o em causa Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 2 5 Para efeitos da execu o da pol tica monet ria em particular no que se refere verifica o do cumprimento das regras de utiliza o dos ativos eleg veis respeitantes s rela es estreitas o Eurosistema partilha internamente informa o sobre participa es de Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1
227. m que foi atribu da a avalia o de cr dito PD Canne 0 n Texto Identifica o do s garante s dos t tulos reportado s Preencher com uma das seguintes op es Tipo de i ESP1 classe 1 1 3 List garante 1 3 prista ESP2 classe 2 Outro Probabilidad d i i t d PD do garante 0 1 Percentagem ae og ers o s garante s reportado s Data de atribui o da 0 1 Data Data em que foi atribu da a avalia o de cr dito PD Op es poss veis Estatut d eee S 1 2 Lista Flegivel elegibilidade i i N o eleg vel Op es poss veis PD gt PD de refer ncia adia 1 n Texto Fonte sistema de avalia o diferente do escolhido pela contraparte N o cumpre crit rios gerais de elegibilidade Classifica o incorreta ESP 4 Verifica es ex post No sentido de assegurar uma correta implementa o dos procedimentos e das regras definidas na DG no texto da Instru o do BdP n 1 99 e no presente anexo os procedimentos operacionais e a veracidade da informa o transmitida pelas IP dever o ser alvo de verifica es Estas verifica es ser o realizadas pelos auditores externos das IP numa base anual ou pontual i e random checks se tal for tido como necess rio pelo BdP 1 A IP deve classificar o emitente garante com os c digos ESP1 classe 1 ou ESP2 classe 2 no caso de entidades do setor p blico ESP que cumpram os crit rios estabelecidos pelo BdP n
228. m se quanto ao prazo e regularidade da sua realiza o em quatro categorias Opera es principais de refinanciamento Opera es de refinanciamento de prazo alargado Opera es ocasionais de regulariza o Opera es estruturais 11 2 1 Opera es Principais de Refinanciamento As opera es principais de refinanciamento desempenham um papel crucial na prossecu o dos objetivos de controlar as taxas de juro gerir a situa o de liquidez no mercado e assinalar a Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios orienta o da pol tica monet ria S o opera es regulares de ced ncia de liquidez realizadas sob a forma de opera es revers veis atrav s de leil es normais com uma frequ ncia semanal e em regra com o prazo de uma semana 11 2 2 Opera es de Refinanciamento de Prazo Alargado As opera es de refinanciamento de prazo alargado proporcionam ao sector financeiro refinanciamento complementar ao proporcionado pelas opera es principais S o opera es regulares de ced ncia de liquidez com frequ ncia mensal e prazo de aproximadamente tr s meses realizadas sob a forma de opera es revers veis atrav s de leil es normais em regra de taxa vari vel ou excecionalmente de taxa fixa 11 2 3 Opera es Ocasionais de Regulariza o As opera es ocasionais de regulariza o de absor o ou de ced ncia de liq
229. mais disposi es da presente Instru o Texto alterado pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 O Banco pode autorizar que a mesma conta de dep sito ordem seja utilizada para mais de uma das finalidades previstas no n mero 2 1 Texto alterado pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 A abertura da conta processa se mediante a assinatura do contrato de abertura de conta de dep sito ordem e respetivas condi es de servi o preenchimento do verbete de assinaturas e remessa da documenta o solicitada pelo Banco designadamente os documentos que identificam as entidades com poderes de movimenta o da conta nos termos previstos no n mero 4 desta Instru o bem como indica o expressa da finalidade ou finalidades a que a conta de dep sito ordem se destina Texto alterado pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 Novo N o permitido aos titulares a abertura de mais de uma conta de dep sito ordem exceto no caso das contas especiais a que alude o n mero 2 2 da presente Instru o Aditado pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 2 2009 BO n 2 16 02 2009 3 Pessoas autorizadas a movimentar a conta 3 1 3 2 3 3 3 4 O titular deve indicar ao Banco quais as pessoas autorizadas a movimentar a conta de dep
230. merado pela Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 VI 1 6 Novo A mobiliza o dos ativos como garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema pode ser efetuada pela pr pria IP ou quando solicitado por esta pode ser efetuada por terceiros que prestem servi os de gest o de ativos de garantia triparty colateral management services O agente prestador dos servi os tem de ser positivamente avaliado pelo Eurosistema Aditado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 2 Regras para a utiliza o de ativos eleg veis VI 2 1 Os ativos de qualquer das classes podem em regra ser inclu dos na pool de ativos de garantia de cada participante n o existindo distin o entre as duas classes de ativos em termos de qualidade e elegibilidade VI 2 1 1 Os ativos n o transacion veis n o s o utiliz veis na realiza o de transa es definitivas VI 2 2 As IP n o poder o utilizar nem empenhar a favor do BdP ativos inexistentes ou que tenham sido exclu dos da Lista nica bem como os que sejam ou passem a ser obriga es de d vida assumidas ou garantidas pela pr pria IP incluindo a situa o em que exista identidade entre essa institui o e o emitente devedor ou garante ou por qualquer outra entidade com a qual essa institui o tenha ou passe a ter rela es estreitas de acordo com a defini o inclu da em VI 2 2 2 Sempre que se verifique
231. mero anterior VI 2 3 1 3 O BdP ap s an lise casu stica pode autorizar a mobiliza o de direitos de cr dito como garantia antes da apresenta o do relat rio dos auditores externos Nessa situa o a IP dever antes do in cio da mobiliza o de direitos de cr dito enviar uma carta ao BdP com a descri o dos procedimentos internos implementados para a comunica o ao BdP da informa o sobre os direitos de cr dito a mobilizar incluindo uma declara o de compromisso de que todos os requisitos s o cumpridos nomeadamente os aspetos mencionados em VI 2 3 1 1 O relat rio dos auditores externos de certifica o exigido em VI 2 3 1 2 dever ser apresentado ao BdP no prazo m ximo de um ano ap s o in cio da referida mobiliza o VI 2 3 2 Apresentar com uma frequ ncia m nima trimestral um certificado da exist ncia dos direitos de cr dito dados em garantia Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 3 2 1 O certificado que ter de ser remetido ao BdP at 30 dias ap s o final de cada trimestre de calend rio deve preencher os seguintes requisitos Confirma o e garantia de que os direitos de cr dito constitu dos em penhor cumprem os crit rios de elegibilidade Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Confirma o e garantia de que os direitos de cr dito constitu d
232. mobiliza o inicial e mensalmente at ao 6 dia til com refer ncia ao ltimo dia do m s anterior Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Formato do ficheiro xlsx Nomenclatura do ficheiro EB PTF Fnm Detalhe aaaammdd xIsx n n mero de ordem do ficheiro m n mero total de ficheiros enviados caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data de refer ncia dos dados Nota No caso de portef lios que incluam direitos de cr dito com garantias hipotec rias e direitos de cr dito sem garantias hipotec rias devem ser enviados dois ficheiros por portef lio um ficheiro para os direitos de cr dito com garantias hipotec rias e outro ficheiro para os direitos de cr dito sem garantias hipotec rias Se o portef lio for enviado num nico ficheiro a nomenclatura a utilizar dever ser EB PTF F11 Detalhe aaaammdd xIsx Se o portef lio for enviado em dois ficheiros a nomenclatura a utilizar dever ser EB PTF F12 Detalhe aaaammdd xisxe EB PTF F22 Detalhe aaaammdd xIsx Layout modelo Layout Portfolios HIPO e CONS 2013 xIs dispon vel no portal BPnet designa o da p gina dos dados ID EB Detalhe do ficheiro Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro Identifica o do portef lio C digo de identifica o do portef lio 1 1 alfanum rico De acor
233. moeda para o dia til anterior aquele em que a convers o haja de ser efetuada 12 Valor Ajustado de Mercado significa em rela o a quaisquer Valores o montante relativo ao Valor de Mercado deduzido do montante relativo margem de avalia o definida na Instru o 13 Valor de Cobertura significa em rela o a qualquer Opera o a na Data de Compra o Pre o de Compra b em qualquer outro dia ap s a Data da Compra o Pre o de Recompra 14 Valor de Mercado significa em qualquer momento a em rela o a quaisquer Valores o pre o representativo incluindo os juros corridos desses Valores no Mercado de refer ncia no dia til anterior de acordo com a Instru o Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios b em rela o a quaisquer Valores que n o sejam admitidos negocia o em qualquer mercado o pre o desses Valores definido tendo em conta o ltimo pre o identificado no respetivo mercado de refer ncia pelo BCN respons vel pela sua inclus o na Lista nica 15 Valor de Mercado em Situa o de Incumprimento significa em rela o a quaisquer Valores e em qualquer data a o Valor de Mercado desses Valores no Momento do Incumprimento para Efeitos de Avalia o ou b se o BdP antes do Momento do Incumprimento para Efeitos de Avalia o tiver vendido os Valores ou os Valores Equivalentes a pre os
234. mpensando o seu valor quer aplicando o para liquida o das obriga es financeiras garantidas 3 Para efeitos de execu o das garantias a avalia o dos direitos de cr dito efetuada pelo BdP de acordo com os crit rios e m todos utilizados aquando da mobiliza o dos direitos de cr dito 4 Se as obriga es da IP decorrentes do presente Contrato n o forem cumpridas atempadamente a concess o de cr dito fica automaticamente suspensa at que as mesmas sejam cumpridas Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 13 2 Aplica o Subsidi ria A todas as situa es que n o se encontrem expressamente reguladas neste Contrato e na Instru o do BdP n 7 2012 aplic vel a Instru o do BdP n 1 99 Cl usula 14 2 Jurisdi o e Lei aplic veis 1 As opera es realizadas ao abrigo deste Contrato est o sujeitas lei portuguesa em geral e em particular ao disposto na Instru o do BdP n 7 2012 2 Em benef cio do BdP para qualquer lit gio nomeadamente sobre a validade a interpreta o e aplica o do presente Contrato e bem assim a resolu o de quaisquer conflitos ser competente um tribunal arbitral volunt rio a constituir nos termos da lei aplic vel 3 O tribunal funcionar em Lisboa e o seu objeto ficar definido nas cartas constitutivas do tribunal salvo restri o que caber aos rbitro
235. n o entregar uma Notifica o de Incumprimento e em vez disso estabelecer uma nova Data de Recompra para essa Opera o e fixar uma nova Taxa de Juro a qual ser aplicada desde a Data de Recompra inicialmente fixada at nova Data de Recompra Cl usula 11 2 Falha na Concretiza o de Opera es 1 A falta de entrega dos Valores pelo Vendedor ao Comprador na Data da Compra aplic vel d ao Comprador o direito de a se tiver pago o Pre o de Compra ao Vendedor exigir deste a imediata devolu o do respetivo montante b em qualquer momento se a falta se mantiver resolver a Opera o atrav s de adequada notifica o ao Vendedor Neste caso cessam as obriga es do Vendedor e do Comprador no que respeita entrega dos Valores Comprados e dos Valores Recomprados e o Vendedor pagar ao Comprador um montante igual ao Diferencial de Pre o calculado data da resolu o 2 A falta de transfer ncia na Data da Compra do montante correspondente ao Pre o de Compra do Comprador para o Vendedor d a este o direito de a se tiver entregue os Valores Comprados ao Comprador exigir deste a sua imediata devolu o b em qualquer momento se a falta se mantiver resolver a Opera o atrav s de adequada notifica o ao Comprador Neste caso cessam as obriga es do Comprador e do Vendedor no que respeita transfer ncia do Pre o de Compra e do Pre o de Recompra 3 O disposto nos n meros anteriores n o prejudica o
236. n d 6 0 6 0 7 0 7 0 8 0 8 0 13 0 13 0 ano 1 a 3 7 0 8 0 10 0 14 5 15 0 16 5 24 5 26 5 anos 3 a 5 N vel 3 9 0 10 0 15 5 20 5 22 5 25 0 32 5 36 5 anos BBB a 5 a 7 BBB Anos 10 0 11 5 16 0 22 0 26 0 30 0 36 0 40 0 N o eleg vel LA U 11 5 13 0 18 5 27 5 27 0 32 5 37 0 42 5 anos gt 10 13 0 16 0 22 5 33 0 27 5 35 0 37 5 44 0 anos Quadros alterados pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 4 2 1 2 Aos instrumentos de d vida titularizados inclu dos na categoria de liquidez V que cumpram as condi es de avalia o de cr dito constantes da Sec o 6 3 2 do Anexo da Orienta o BCE 2011 14 aplica se uma margem de avalia o nica independentemente do prazo ou da estrutura de cup o Texto alterado por Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 V1 4 2 1 3 Devem ser consideradas as seguintes margens de avalia o adicionais VI 4 2 1 3 1 Instrumentos de d vida titularizados obriga es garantidas obriga es garantidas do tipo Jumbo obriga es garantidas tradicionais e outras obriga es garantidas e instrumentos de d vida sem garantia unsecured emitidos por institui es de cr dito que sejam avaliados teoricamente de acordo com o previsto em VI 5 a Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados
237. na qual assenta o funcionamento do TARGET2 1 4 Os crit rios de acesso das IP s opera es de pol tica monet ria s o os fixados nesta Instru o em especial no seu cap tulo IV 1 5 Considera se que as contrapartes t m conhecimento de e dever o cumprir com todas as obriga es que lhes s o impostas pela legisla o contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo 1 6 As opera es de mercado aberto s o efetuadas atrav s de procedimentos diferenciados referidos no cap tulo V leil es normais leil es r pidos ou procedimentos bilaterais consoante o tipo de opera o e as condi es do mercado monet rio em cada momento sendo tais procedimentos aplicados uniformemente por todos os BCN intervenientes nessas opera es isto os BCN dos Estados Membros que adotem a moeda nica nos termos do Tratado assim participando na execu o da pol tica monet ria do Eurosistema 1 7 As opera es de ced ncia de liquidez ter o sempre adequada garantia a qual ser constitu da por ativos eleg veis de acordo com as condi es estabelecidas no capitulo VI 1 7 1 A pool de ativos eleg veis de cada IP constituir garantia das opera es de cr dito do Eurosistema e da facilidade de liquidez de conting ncia A concess o de cr dito intradi rio ou o recurso facilidade de liquidez de conting ncia encontra se definida na Instru o n 54 2012 do BdP 1 7 2 N o ser poss vel proc
238. net rio Internacional VI 1 Os requisitos m nimos de qualidade de cr dito do Eurosistema constantes da Sec o 6 3 2 do Anexo da Orienta o BCE 2011 14 ficam suspensos n o sendo aplic vel o limite de qualidade de cr dito do Eurosistema aos instrumentos de d vida transacion veis emitidos ou totalmente garantidos por governos centrais dos Estados Membros sujeitos a uma programa da Uni o Europeia Fundo Monet rio Internacional exceto se o Conselho do BCE decidir que o respetivo Estado Membro n o cumpre a condicionalidade do apoio financeiro e ou o programa macroecon mico VI 2 Os instrumentos de d vida transacion veis emitidos ou totalmente garantidos pelo governo da Rep blica Hel nica ficam sujeitos s seguintes margens de avalia o Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Escal o de Margens de avalia o pra Margens de avalia o pra prazo instrumentos de d vida de instrumentos de d vida de cup o de taxa fixa e cup o zero vari vel 0 1 15 0 15 0 1 3 33 0 35 5 Obriga es do Estado 3 5 45 0 48 5 grego 5 7 54 0 58 5 7 10 56 0 62 0 gt 10 57 0 71 0 0 1 23 0 23 0 Obriga es banc rias 1 3 42 5 45 0 garantidas pelo Estado grego e obriga es de 3 5 55 5 59 0 empresas n o 5 7 64 5 69 5 financeiras garantidas pelo Estado grego 7 10 67 0 72 5 gt 10 67 5 81 0 VII Reembolso antecipado de opera es VII 1
239. ngo prazo m nima de A pela Fitch ou Standard amp Poor s de A3 pela Moody s ou de AL pela DBRS 3 6 Os n meros VI 3 1 5 1 2 VI 3 1 5 2 VI 3 4 5 3 e VI 3 1 5 4 s o eliminados e o n mero V1 3 1 5 5 renumerado e passa a ser o numero VI 3 1 5 2 3 7 O numero VI 4 2 1 3 1 alterado e passa a ter a seguinte reda o VI 4 2 1 3 1 Instrumentos de d vida titularizados obriga es garantidas obriga es garantidas do tipo Jumbo obriga es garantidas tradicionais e outras obriga es garantidas e instrumentos de d vida sem garantia unsecured emitidos por institui es de cr dito que sejam avaliados teoricamente de acordo com o previsto em VI 5 a margem aplicada diretamente a n vel da avalia o te rica de cada instrumento de d vida sob a forma de uma redu o de valoriza o adicional de 5 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 3 2014 BO n 4 15 04 2014 3 8 O numero VI 4 2 1 3 2 alterado e passa a ter a seguinte reda o VI 4 2 1 3 2 Obriga es garantidas obriga es garantidas do tipo Jumbo obriga es garantidas tradicionais e outras obriga es garantidas mobilizadas em uso pr prio own use covered bonds a margem aplicada diretamente na avalia o de cada instrumento de d vida totalidade da emiss o sob a forma de uma redu o adicional de 8 ou 12 consoante os ativos perten am aos N veis 1 e 2 ou ao N vel 3 em termos de Qualidade de Cr dito
240. nica aprovada pela Lei n 5 98 de 31 de janeiro o BdP determina Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios CAP TULO DISPOSI ES GERAIS 1 1 O Mercado de Opera es de Interven o MOI um mercado regulamentado no qual o BdP efetua com as Institui es Participantes IP a que se refere o cap tulo IV opera es para fins de pol tica monet ria do Eurosistema enunciadas nos cap tulos Il e III de acordo com as regras estabelecidas nesta Instru o e seus anexos que dela fazem parte integrante 1 2 As opera es de pol tica monet ria Opera es de Mercado Aberto e Facilidades Permanentes s o realizadas na prossecu o dos objetivos da pol tica monet ria do Eurosistema e concretizam se em opera es de absor o ou de ced ncia de fundos 1 3 As comunica es das opera es relativas ao MOI s o normalmente estabelecidas atrav s de redes de comunica o de dados dedicadas 1 3 1 Para as Opera es de Mercado Aberto utilizado o Sistema de Transfer ncias Eletr nicas de Mercado SITEME regulamentado pela Instru o n 47 98 ou pelos meios de conting ncia previstos nessa Instru o O acesso ao SITEME efetuado atrav s do portal do BPnet regulamentado pela Instru o n 30 2002 1 3 2 Para as Facilidades Permanentes pode ser utilizado o SITEME ou o M dulo Standing Facilities da Single Shared Platform SSP
241. nido no ponto 3 2 Termos de autentica o quando relevante de acordo com o definido no ponto 3 3 O BdP poder antes de proceder ao registo na pool de ativos de garantia solicitar IP a atualiza o do valor agregado do portef lio atrav s do reporte de um ficheiro txt conforme definido no ponto 2 4 Afeta o do s portef lio s pool de ativos de garantia Manuten o dos portef lios a b c d e Diariamente se relevante de acordo com o estabelecido na al nea b abaixo at as 12 horas com refer ncia ao dia til anterior dever ser enviado ao BdP ficheiro txt com a atualiza o do valor global do portef lio aprovado de acordo com o definido no ponto 2 4 O ficheiro referido na al nea anterior dever ser enviado sempre que se registam altera es do montante global em d vida incluindo as decorrentes de amortiza es liquida es e incumprimentos dos devedores Admitem se aumentos intra mensais do valor dos portef lios na medida em que resultem de desembolsos que aumentem o valor em d vida dos cr ditos j aprovados Ap s a mobiliza o inicial dos portef lios apenas poder o ser adicionados novos cr ditos com data de refer ncia ao final de cada m s e ap s aprova o pelo BdP ver al nea j do ponto 1 4 5 De acordo com o estabelecido na regulamenta o aplic vel as IP devem assegurar que os crit rios de elegibilidade dos portef lios s o cumpridos continuamen
242. nimas o acesso facilidade permanente de ced ncia de liquidez pode ser efetuado at 30 minutos ap s o fecho da subsess o interbanc ria V 3 1 2 A facilidade permanente de ced ncia de liquidez s pode ser utilizada nos dias em que o TARGET2 esteja operacional Nos dias em que os sistemas de liquida o de t tulos relevantes n o estejam operacionais podem utilizar se as facilidades permanentes de Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios ced ncia de liquidez com base nos ativos de garantia previamente constitu dos em penhor financeiro a favor do BdP V 3 2 No fim de cada dia til os saldos devedores registados nas contas de liquida o no TARGET2 PT indicadas pelas IP s o automaticamente considerados pelo M dulo Standing Facilities como um recurso facilidade permanente de ced ncia de liquidez V 3 2 1 Se a IP estiver impedida de recorrer facilidade permanente de ced ncia de liquidez por dela ter sido suspensa ou exclu da ou por a sua participa o ter sido limitada dever cumprir os procedimentos de fim de dia estabelecidos para o TARGET2 PT V 3 3 A todo o tempo durante o dia e at 15 minutos ap s o fecho da subsess o interbanc ria estabelecida no TARGET2 podem aceder atrav s do SITEME ou do M dulo Standing Facilities a facilidade permanente de dep sito pelo prazo overnight mediante indica o do montante a ser depositado a
243. no Plano de A o previsto na al nea B do ponto 11 2 3 3 da Instru o do BdP n 7 2012 devem ser utilizadas as PD autorizadas no mbito desse Plano de A o Formato 4 casas decimais valor m nimo O valor m ximo 100 Coluna AS PD LGD 1 1 num rico LGD de acordo com a al nea o do artigo 2 do DL n 104 2007 associada ao EB O par metro deve corresponder ao utilizado no c lculo de requisitos de fundos pr prios para risco de cr dito de acordo com a al nea a do n mero 1 do artigo 7 do DL n 104 2007 Transitoriamente para as institui es avaliadas com sucesso no Plano de A o previsto na al nea B do ponto 11 2 3 3 da Instru o do BdP n 7 2012 devem ser utilizadas as LGD autorizadas no mbito desse Plano de A o Formato 4 casas decimais valor m nimo O valor m ximo 100 Coluna AT LGD Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados e Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro Modelo de avalia o de risco autorizado para utiliza o do m todo IRB no c lculo de requisitos de fundos pr prios ou avaliado positivamente no mbito do Plano de A o previsto na al nea B do ponto 11 2 3 3 da Instru o do BdP n 7 2012 pelo qual o z Es mutu rio foi avaliado Modelo de nota o 1 1 alfanum rico Nota A IP dever envi
244. nos termos deste n mero ou nos termos do n mero VII 1 p e na aus ncia de corre o da falta o BdP considera para todos os efeitos ter se verificado uma situa o de incumprimento Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VII 4 Em caso de incumprimento o BdP imediatamente no caso do n mero VII 1 a e p e no caso do numero VII 1 b c e q se forem considerados como constituindo situa es de incumprimento autom ticas ou ap s decorrido o prazo concedido nos restantes casos do n mero VII 1 pode aplicar uma ou v rias das medidas seguintes a especificar em notifica o a institui o faltosa Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 a exig ncia do cumprimento antecipado de opera es de ced ncia de liquidez que ainda n o se tenham vencido b utiliza o de dep sitos da IP faltosa constitu dos no BdP bem como o produto de opera es de absor o de liquidez que assumam formas diversas de dep sitos para compensar cr ditos resultantes de opera es de ced ncia de liquidez realizadas com a IP o c suspens o do cumprimento de obriga es suas em rela o IP at que esta ponha fim situa o de incumprimento d exig ncia IP do pagamento de juros morat rios e suspens o ou exclus o da IP do MOI ou limita o da sua participa o neste mercado a o suspens o por for a d
245. nsalmente at ao 62 dia til com refer ncia ao ltimo dia do m s anterior Formato do s ficheiro s xlsx Nomenclatura do s ficheiro s EB_PTF_Fnm _Detalhe_aaaammdd xlsx n n mero de ordem do ficheiro m n mero total de ficheiros enviados caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data de refer ncia dos dados Nota No caso de portef lios que incluam direitos de cr dito com garantias hipotec rias e direitos de cr dito sem garantias hipotec rias devem ser enviados dois ficheiros por portef lio um ficheiro para os direitos de cr dito com garantias hipotec rias e outro ficheiro para os direitos de cr dito sem garantias hipotec rias Se o portef lio for enviado num nico ficheiro a nomenclatura a utilizar dever ser EB PTF F11 Detalhe_aaaammdd xlsx Se o portef lio for enviado em dois ficheiros a nomenclatura a utilizar dever ser EB PTF F12 Detalhe aaaammdd xisxe EB PTF F22 Detalhe aaaammdd xIsx Layout modelo Layout Portfolios EMPR 2014 xIs dispon vel no portal BPnet designa o da p gina dos dados ID EB Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Detalhe do ficheiro Campo Identifica o do portef lio min max Tipo Campo Observa es Coluna s do ficheiro C digo de identifica o do portef lio 1 1 alfanum rico De acordo com o definido em 2 1 Col
246. nsparente e n o discriminat ria e podem ser tamb m aplicadas ao n vel de cada IP caso seja necess rio para assegurar a referida prote o VI 4 5 Diariamente o BdP avalia a cobertura do montante dos fundos cedidos adicionados do montante de cr dito intradi rio contratado e do recurso facilidade de liquidez de conting ncia pelos ativos de garantia tendo em conta esses montantes os respetivos juros corridos o valor dos ativos dados em garantia e as margens de avalia o aplic veis aos ativos de garantia VI 4 6 Se ap s a referida avalia o se verificar a insufici ncia do valor dos ativos em percentagem superior definida como margem de varia o o montante em falta ser reposto pela constitui o a favor do BdP de penhor sobre novos ativos pelas IP Alternativamente o montante em falta tamb m poder ser reposto sob a forma de numer rio entendido como o saldo dispon vel de uma conta de liquida o no TARGET2 PT indicada pela IP O montante em falta deve ser transferido para uma conta de liquida o do BdP no TARGET2 PT por iniciativa da institui o em causa ou em alternativa atrav s de autoriza o de d bito expressamente atribu da ao BdP VI 4 7 As IP podem solicitar a substitui o dos ativos dados em garantia VI 4 8 N o se aplica s opera es de absor o de liquidez o disposto nos n meros anteriores sobre margens de avalia o VI 5 Regras de valoriza o dos ativos de garantia VI
247. nstitui o de cr dito tenha uma rela o estreita de acordo com a defini o referida em VI 2 2 2 Tais ativos s podem ser utilizados como ativos de garantia por uma IP na medida em que o valor atribu do aos referidos ativos pelo BdP ap s a aplica o das margens de avalia o n o exceda 5 do valor total dos ativos de garantia mobilizados por essa IP ap s aplica o das margens de avalia o Esta restri o n o se aplica a ativos garantidos por uma entidade do sector p blico que tenha o direito de cobrar impostos nem se ap s a aplica o das margens Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios de avalia o o valor desses ativos n o ultrapassar 50 milh es de euros Em caso de fus o entre dois ou mais emitentes de ativos do tipo acima referido ou de estabelecimento de uma rela o estreita entre si os mesmos s ser o considerados como constituindo um grupo emitente nico para efeitos desta restri o um ano ap s a data da fus o ou do estabelecimento da rela o estreita V1 4 2 2 As margens de avalia o aplic veis aos ativos n o transacion veis s o as seguintes VI 4 2 2 1 Direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios VI1 4 2 2 1 1 As margens de avalia o aplicadas aos direitos de cr dito com pagamentos de juro de taxa fixa e valoriza o atribu da pelo BdP com base no montante em d vida do direito de cr
248. nte Instru o e C Outras Institui es 1 2 3 3 As IP referidas em 11 2 3 2 t m que de acordo com a respetiva categoria cumprir os seguintes procedimentos adicionais A Institui es com IRB aprovado A 1 At 31 de dezembro de 2013 os procedimentos descritos no Anexo V presente Instru o o reporte mensal relativo a 31 de dezembro de 2013 a efetuar at ao 6 dia til de janeiro de 2014 deve ser efetuado de acordo com o prescrito no mencionado Anexo V A 2 A partir de 1 de janeiro de 2014 os procedimentos descritos no Anexo Ill presente Instru o ou seja o reporte mensal relativo a 31 de janeiro de 2014 deve ser o primeiro a ser efetuado de acordo com o prescrito no mencionado Anexo III 2 O processo de candidatura ao Plano de A o foi definido pelo BdP e remetido s IP por carta Mod 99999911 T 01 14 B Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados e Mercados Monetarios A 3 Com o in cio da aplica o dos procedimentos descritos no Anexo Ill presente Instru o devem enviar ao BdP simultaneamente com as listagens referidas no ponto 3 2 do Anexo Ill presente Instru o os contratos relativos aos portef lios mobilizados de acordo com o s Anexo s e ou Il presente Instru o Institui es a realizar um Plano de A o B 1 At decis o do Conselho do BCE nos termos referidos na al nea B 3 aplicam se os procedimentos descri
249. nte enquanto participantes diretos O Banco Central Europeu permite aos Bancos Centrais Nacionais a utiliza o dos m dulos uniformizados da Plataforma nica Partilhada do TARGET2 ou a implementa o de aplica es locais que possibilitem s entidades que n o participam no TARGET2 o cumprimento de reservas m nimas junto dos respetivos Bancos Centrais Nacionais BCN ou a realiza o de opera es espec ficas com os referidos Bancos designadamente dep sitos e levantamentos de numer rio Adicionalmente e no que respeita aos vulgarmente designados clientes de Banco Central admitida a possibilidade destes manterem abertas nos BCN contas de dep sito ordem para a realiza o das suas opera es com os respetivos BCN Nestes termos criado o AGIL Aplicativo de Gest o Integrada de Liquida es para gest o local do acesso a contas de dep sito no Banco de Portugal de institui es que n o participem diretamente no TARGET2 PT Assim nos termos do art 14 da sua Lei Org nica aprovada pela Lei n 5 98 de 31 de janeiro com as altera es introduzidas pelos Decretos Lei n 118 2001 de 17 de abril 50 2004 de 10 de mar o e 39 2007 de 20 de fevereiro o Banco de Portugal determina o seguinte 1 mbito de Aplica o 1 1 A presente Instru o regula o modo de abertura e movimenta o de contas de dep sito ordem em euros junto do Banco de Portugal adiante designado por Banco Texto alterad
250. ntidade do setor p blico do EEE que tenha o direito de cobrar impostos para al m do valor nominal das obriga es que j tiverem por elas sido mobilizadas como ativos de garantia data de 3 de julho de 2012 Se as IP n o cumprirem o disposto no par grafo anterior aplica se o estabelecido na Instru o n 1 99 no Cap tulo VII Incumprimentos Sec o VII 7 IV 3 Em circunst ncias excecionais o Conselho do BCE pode decidir conceder derroga es tempor rias ao requisito estabelecido em IV 2 por um per odo m ximo de 3 anos O pedido de derroga o deve ser acompanhado de um plano de financiamento da respetiva IP que indique como a utiliza o pr pria das obriga es banc rias sem garantia emitidas por um governo utilizadas pela respetiva IP dever ser gradualmente descontinuada no prazo m ximo de tr s anos a contar da data da aprova o da derroga o Qualquer derroga o concedida desde 3 de julho de 2012 continuar a ser aplic vel at que deva ser revista V Ativos transacion veis denominados em libras esterlinas ienes ou d lares dos Estados Unidos V 1 S o eleg veis os ativos transacion veis denominados em libras esterlinas ienes ou d lares dos Estados Unidos que Sejam emitidos e detidos ou liquidados na rea do euro O emitente esteja estabelecido no Espa o Econ mico Europeu e Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet
251. ntos bilaterais as IP t m o dever de entregar fundos de valor correspondente totalidade dos ativos que lhes tenham sido atribu dos V 5 3 2 Se nestas opera es o valor dos fundos entregues corresponder apenas a uma parte dos ativos que tenham sido acordados com a IP a opera o ser liquidada pelo montante correspondente a este valor parcial V 5 4 A data de liquida o das opera es de mercado aberto baseadas em leil es normais opera es principais de refinanciamento opera es de refinanciamento de prazo alargado e quando for o caso opera es estruturais normalmente fixada para o primeiro dia seguinte ao dia da transa o que seja dia til do Eurosistema Contudo no caso de emiss o de certificados de d vida do BCE a data de liquida o fixada para o segundo dia til do Eurosistema subsequente ao dia da transa o Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios V 5 5 A liquida o das opera es principais de refinanciamento e das opera es de refinanciamento de prazo alargado coincide normalmente com o reembolso da opera o anterior de prazo correspondente V 5 6 As opera es de mercado aberto baseadas em leil es r pidos e em procedimentos bilaterais s o em regra liquidadas no dia da transa o podendo por raz es operacionais ser liquidadas em data ulterior particularmente no caso de opera es realizadas so
252. o Mobiliza o inicial dos portef lios Na mobiliza o inicial de um portef lio s o seguidos os seguintes passos a As IP s o respons veis pela comunica o ao BdP da informa o relevante para a an lise de elegibilidade dos portef lios de direitos de cr dito que pretendam vir a utilizar como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema b Envio pela contraparte ao BdP de e Ficheiro xml com a informa o referente ao portef lio de acordo com o definido no ponto 2 1 e Ficheiro xlsx com a informa o detalhada relativa a cada um dos direitos de cr dito que constituem o portef lio de acordo com o definido no ponto 2 2 para portef lios EMPR ou 2 3 para portef lios HIPO e CONS e Reporte pr vio Central de Responsabilidades de Cr dito CRC dos c digos de identifica o de EB IEB dos direitos de cr dito que constituem o portef lio de acordo com o definido no ponto 2 6 Mod 99999911 T 01 14 1 4 4 1 4 5 c d e f g Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Aprova o pelo BdP dos portef lios a mobilizar ap s an lise e itera es necess rias Comunica o contraparte da decis o Envio pela contraparte ao BdP de Vers o final dos ficheiros referidos na al nea b Contratos assinados de acordo com o definido no ponto 3 1 Listagens de direitos de cr dito de acordo com o defi
253. o mbito do definido para efeitos da Diretiva de requisitos de capital O c digo Outro dever ser utilizado para as restantes entidades De acordo com as regras constantes na DG feita uma avalia o de cr dito impl cita para os emitentes garantes pertencentes ao setor p blico classes 1 e 2 a partir da avalia o de cr dito por parte da IEAC administra o central do pa s onde o emitente garante se encontra estabelecido Assim se o emitente garante forem ESP classes 1 ou 2 a IP n o deve preencher os campos relativos PD do emitente garante e Data da atribui o da PD De preenchimento por parte do BdP aquando do retorno do ficheiro previamente enviado pela contraparte 2 De preenchimento obrigat rio por parte do BdP no caso de um ativo n o ser considerado eleg vel Caso a IP tenha mobilizado portef lios de EB no mbito da Instru o do BdP n 7 2012 as verifica es da presente sec o tamb m se aplicam a esse tipo de ativo Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 4 1 Aspetos sujeitos a verifica es As verifica es a realizar incidir o sobre duas dimens es distintas exist ncia de empr stimos banc rios e qualidade de informa o transmitida relativa a empr stimos banc rios e a instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa 4 1 1 Exist ncia de empr stimos banc rios Relativamente
254. o Mercado de Opera es de Interven o M 0 1 O Tratado sobre o Funcionamento da Uni o Europeia o Tratado institui o Sistema Europeu de Bancos Centrais SEBC que constitu do pelo Banco Central Europeu BCE e pelos Bancos Centrais Nacionais BCN dos Estados Membros da Uni o Europeia que adotaram a moeda nica entre os quais o Banco de Portugal BdP Para o desempenho das atribui es cometidas ao SEBC compete ao BCE adotar regulamentos tomar decis es e formular recomenda es O BdP na execu o da pol tica monet ria atua em conformidade com as orienta es do BCE nomeadamente com o disposto na Orienta o do Banco Central Europeu de 20 de setembro de 2011 relativa aos instrumentos e procedimentos de pol tica monet ria do Eurosistema BCE 2011 14 publicada no Jornal Oficial da Uni o Europeia L 331 de 14 de dezembro de 2011 dispon vel para consulta em www ecb europa eu Publications Legal framework Monetary policy and Operations Monetary policy instruments No cumprimento das suas atribui es cabe ao BdP emitir instru es nas mat rias da sua exclusiva responsabilidade ou para a realiza o em seu nome ou em representa o do BCE das opera es que sejam do mbito das atribui es do Eurosistema constitu do pelo BCE e pelos BCN dos Estados Membros que tenham adotado o euro como moeda Assim no uso da compet ncia que lhe atribu da pelos artigos 14 2 15 2 16 2 e 24 2 da sua Lei Org
255. o de refer ncia Dimens o das static pools 1 052 800 Taxas de incumprimento observadas para os devedores inclu dos nas static pools durante o per odo de 0 45 0 8 refer ncia Cumprimento da traffic light approach N o A o requerida Corre o das PD aplicadas ao sistema em quest o Grau de risco eleg vel 1 Nova PD 0 08 Grau de risco eleg vel 2 Nova PD 0 30 Notas Frequ ncia Graus de risco 1 a 2 N mero de graus de risco eleg veis Adapta o da PD 1 No caso das RT esta informa o tamb m pode ser enviada pelo Eurosistema BCE ou BdP ao operador da RT 2 Ver https mfi assets ecb europa eu dla MFl htm 3 Apenas aplic vel no caso das RT Anexo substitu do pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 Mod 99999911 T 01 14 BANCO DE PORTUGAL Instru o n 2 2009 EURO Siam A BO n 2 e 16 02 2009 Sistemas de Pagamentos e Contas de Dep sito Ordem no Banco de Portugal ndice Texto da Instru o Texto da Instru o Assunto Normas sobre abertura e movimenta o de contas de dep sito ordem no Banco de Portugal Atendendo s especiais caracter sticas de funcionamento do TARGET2 e aos seus crit rios de acesso algumas entidades poder o n o reunir as condi es necess rias para serem consideradas eleg veis a participar no sistema ou reunindo as optarem por n o participar designadame
256. o n mero de propostas que podem ser apresentadas em leil es de taxa vari vel V 1 4 4 1 Cada proposta deve indicar o montante de liquidez que a institui o deseja transacionar e a respetiva taxa de juro pre o pontos de swap V 1 4 4 2 A taxa de juro de cada proposta ser expressa at cent sima de ponto percentual V 1 4 4 3 No caso de emiss o de certificados de d vida do BCE o pre o dever ser cotado como uma percentagem do valor nominal V 1 4 4 4 Em swaps cambiais realizados atrav s de leil es de taxa vari vel os pontos de swap t m de ser cotados de acordo com as conven es de mercado e as respetivas propostas devem ser apresentadas em m ltiplos de 0 01 pontos de swap V 1 4 5 Ser o anuladas as propostas submetidas depois da hora limite indicada no an ncio as que n o cumpram os montantes m ximo e ou m nimo fixados ou que tenham valores inferiores ao m nimo ou superiores ao m ximo aceites para taxa de juro pre o ponto de swap bem como as incompletas e as que n o respeitem as demais condi es estabelecidas pelo BdP A decis o de anula o de uma proposta comunicada pelo BdP IP antes da coloca o V 1 4 6 No caso de o BCE anunciar um novo leil o para corre o de um erro num leil o previamente anunciado e caso j tenham sido submetidas propostas a este leil o o BdP proceder anula o destas propostas e solicitar s IP a submiss o de propostas para o novo leil o Mod 999999
257. o penhor financeiro constitu do a favor do BdP ou da transfer ncia final para o BdP dos ativos subjacentes s opera es V 5 2 1 No momento da liquida o financeira de opera es de ced ncia de liquidez realizadas atrav s de leil es ou de procedimentos bilaterais as IP t m o dever de assegurar que o valor da pool de ativos de garantia suficiente para garantir a totalidade dos fundos que lhes tenham sido atribu dos adicionada do montante atualizado obtido em opera es de ced ncia por vencer do recurso facilidade permanente de ced ncia do montante de cr dito intradi rio contratado pela IP e do recurso facilidade de liquidez de conting ncia tendo em conta as regras estabelecidas no Cap tulo VI V 5 2 2 Nas opera es de ced ncia de liquidez realizadas atrav s de leil es ou de procedimentos bilaterais se o valor dispon vel na pool de ativos de garantia corresponder apenas a uma parte dos fundos que tenham sido atribu dos IP na nova opera o esta ser liquidada pelo montante correspondente a este valor parcial V 5 3 No momento da liquida o financeira de opera es de absor o de liquidez realizadas atrav s de leil es ou de procedimentos bilaterais a entrega pelo BdP de ativos de garantia ser feita apenas ap s a transfer ncia dos fundos da IP para o BdP V 5 3 1 No momento da liquida o financeira de opera es de absor o de liquidez realizadas atrav s de leil es ou de procedime
258. o previstas nesse diploma MINIST RIO DAS FINAN AS Portaria n 64 2014 de 12 de mar o DI RIO DA REP BLICA 1 S RIE LISBOA 2014 03 12 P 1832 N 50 INSTITUI O DE CR DITO CONTRIBUI ES INCID NCIA FISCAL TAXA OR AMENTO DO ESTADO SISTEMA BANC RIO EMPRESA FILIAL SUCURSAL BANC RIA PA SES TERCEIROS Altera a Portaria n 121 2011 de 30 3 que regulamenta e estabelece as condi es de aplica o da contribui o sobre o setor banc rio na sequ ncia da publica o da Lei n 83 C 2013 de 31 12 que aprova o Or amento do Estado para 2014 e que procedeu altera o do regime da contribui o sobre o setor banc rio aumentando o intervalo das taxas aplic veis base de incid ncia da contribui o sobre o setor banc rio Fonte ASSEMBLEIA DA REPUBLICA Lei n2 13 2014 de 14 de mar o DI RIO DA REP BLICA 1 S RIE LISBOA 2014 03 14 P 1866 1916 N 52 Legisla o Portuguesa Descritores Resumos OR AMENTO DO ESTADO Primeira altera o Lei n 83 C 2013 de 31 12 Or amento do Estado para 2014 A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o BANCO DE PORTUGAL DEPARTAMENTO DE SUPERVIS O PRUDENCIAL Carta Circular n 3 2014 DSPDR de 14 mar 2014 INSTRU ES DO BANCO DE PORTUGAL LISBOA 2014 03 14 INSTITUI O DE CR DITO EMPRESA DE INVESTIMENTO ACTIVIDADE BANC RIA IDENTIFICA O C DIGO DE INSTITUI O INFORMA O F
259. o relativo ao prazo residual de zero at um ano dos instrumentos de cup o de taxa fixa na categoria de liquidez e na categoria de qualidade de cr dito nas quais o instrumento se insere Para este efeito um pagamento de cup o considerado um pagamento de taxa vari vel caso o cup o esteja ligado a uma taxa de juro de refer ncia e caso o per odo de nova fixa o que corresponde a este cup o n o seja superior a um ano Os pagamentos de cup o para os quais o per odo de nova fixa o seja superior a um ano s o tratados como pagamentos de taxa fixa sendo que o prazo relevante para a margem de avalia o corresponde ao prazo residual do instrumento de d vida Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 4 2 1 5 As medidas de controlo de risco aplic veis a instrumentos de d vida transacion veis inclu dos nas categorias de liquidez a IV com mais de um tipo de pagamento de cup o dependem apenas dos pagamentos de cup o durante o per odo de vida residual do instrumento A margem de avalia o aplic vel a estes instrumentos igual margem de avalia o mais elevada relativa a instrumentos com o mesmo prazo residual tendo em conta os pagamentos de qualquer dos tipos de cup o ainda n o vencidos VI 4 2 1 6 O BdP condiciona a utiliza o de instrumentos de d vida sem garantia unsecured emitidos por uma institui o de cr dito ou por qualquer entidade com a qual uma i
260. o 3 1 e Listagens de direitos de cr dito de acordo com o definido no ponto 3 2 e Termos de autentica o quando relevante de acordo com o definido no ponto 3 3 f O BdP poder antes de proceder ao registo na pool de ativos de garantia solicitar IP a atualiza o do valor agregado do portef lio atrav s do reporte de um ficheiro txt conforme definido no ponto 2 4 g Afeta o do s portef lio s pool de ativos de garantia Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 1 4 4 Manuten o dos portef lios 1 4 5 a b c d e Diariamente se relevante de acordo com o estabelecido na al nea b abaixo at as 12 horas com refer ncia ao dia til anterior dever ser enviado ao BdP ficheiro txt com a atualiza o do valor global do portef lio aprovado de acordo com o definido no ponto 2 4 O ficheiro referido na al nea anterior dever ser enviado sempre que se registam altera es do montante global em d vida incluindo as decorrentes de amortiza es liquida es e incumprimentos dos devedores Admitem se aumentos intra mensais do valor dos portef lios na medida em que resultem de desembolsos que aumentem o valor em d vida dos cr ditos j aprovados Ap s a mobiliza o inicial dos portef lios apenas poder o ser adicionados novos cr ditos com data de refer ncia ao final de cada m s e ap s
261. o Eurosistema utilizando o modelo fornecido pelo Eurosistema que inclui campos relativos identifica o classifica o e avalia o de cr dito O segundo elemento do processo tem lugar no final do per odo de acompanhamento de 12 meses quando o fornecedor de sistemas de avalia o de cr dito atualiza os Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios dados de desempenho das entidades e instrumentos inclu dos na lista e basear se numa traffic light approach regra anual e avalia o plurianual O BdP reserva se o direito de solicitar eventuais informa es adicionais necess rias para realizar o acompanhamento do desempenho 2 4 1 1 Funcionamento da traffic light approach regra anual O acompanhamento de desempenho do sistema feito atrav s do estabelecimento por PD de refer ncia de dois n veis n vel de monitoriza o e n vel de a o que definem as tr s zonas da traffic light approach verde amarela e vermelha Os dois n veis s o gt Monitoriza o exist ncia de um desvio significativo face PD de refer ncia n o sendo considerado como uma falha grave do sistema gt A o exist ncia de um desvio muito significativo face PD de refer ncia motivando a poss vel implementa o de medidas de corre o do sistema em causa O valor exato dos n veis de monitoriza o e de a o dependem da PD de refer ncia aplic vel
262. o abrigo desta facilidade permanente V 3 3 1 No ltimo dia til do per odo de manuten o de reservas m nimas o acesso facilidade permanente de dep sito pode ser efetuado at 30 minutos ap s o fecho da subsess o interbanc ria V 3 4 Durante o dia e at 15 minutos ou 30 minutos no ltimo dia do per odo de manuten o de reservas m nimas ap s o fecho da subsess o interbanc ria estabelecida no TARGET2 as IP que sejam participantes diretos no TARGET2 PT podem efetuar unicamente por via do M dulo Standing Facilities a revers o parcial ou total do recurso facilidade de dep sito independentemente do sistema utilizado para a sua constitui o V 3 5 O reembolso das opera es relativas s facilidades permanentes bem como o pagamento do montante dos juros efetuado abertura do TARGET2 PT V 4 Constitui o de penhor sobre ativos eleg veis V 4 1 A constitui o de penhor financeiro sobre ativos de garantia transacion veis realizada atrav s da transfer ncia desses ativos para as contas abertas pelo BdP nos sistemas de liquida o de t tulos que tenham sido avaliados positivamente pelo Eurosistema e a que o BdP tenha acesso ou para as contas abertas por outros BCN nas respetivas jurisdi es quando estes atuam em nome e por conta do BdP A constitui o do penhor financeiro e o exerc cio do direito de disposi o a favor do BdP deve ser devidamente registado na conta onde os ativos se encontram de
263. o ativos de garantia para opera es de cr dito do Eurosistema A tabela seguinte cont m o n mero m nimo de EB que dever o ser alvo de verifica es em fun o do n mero total de empr stimos mobilizados por cada IP caso a IP tenha mobilizado portef lios de EB no mbito da Instru o do BdP n 7 2012 esta regra deve ser aplicada separadamente a cada portef lio mobilizado e aos EB individuais mobilizados i e uma IP que tenha tr s portef lios mobilizados e ainda EB individuais mobilizados deve constituir quatro amostras de acordo com a tabela seguinte Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios N mero 1 5 10 total l de 10 20 30 50 100 200 300 500 000 000 000 empr stimos N mero m nimo de empr stimos 5 10 14 20 30 38 41 44 48 54 95 alvo de verifica o EB com valor nominal vivo igual ou superior a 50 milh es de euros devem ser sempre alvo de verifica es 4 3 Modelo de reporte das verifica es Os auditores externos t m de no mbito da realiza o das a es de auditoria certificar que as IP est o a atuar de acordo com as regras do quadro operacional e regulamentar estabelecido pelo Banco de Portugal particularmente no que se refere aos aspetos enunciados nas subsec es anteriores devendo utilizar o modelo de reporte ao BdP apresentado de seguida o qual dever ser
264. o cr dito s se efetuar ap s verifica o aceita o e registo pelo BdP dos direitos de cr dito 6 A Institui o Participante cede ao BdP por virtude deste contrato a posse dos cr ditos empenhados passando a atuar em rela o a esses cr ditos como mera detentora em nome do BdP 7 O BdP reserva se o direito de notificar o devedor do direito de cr dito da exist ncia do penhor financeiro em qualquer momento que julgue conveniente notifica o que ocorrer sempre em caso de incumprimento deixando neste caso a Institui o Participante de deter o cr dito que passa para a esfera jur dica do BdP Cl usula 4 2 Refor o da Garantia 1 Se o valor da garantia for considerado insuficiente ap s avalia o efetuada pelo BdP a Institui o Participante proceder ao refor o da garantia logo que o BdP lho solicite 2 Para refor o do penhor financeiro ou substitui o dos direitos de cr dito e dos instrumentos financeiros por ele abrangidos a Institui o Participante constituir em benef cio do BdP penhor financeiro sobre numer rio direitos de cr dito ou instrumentos financeiros de acordo com o Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios estabelecido na Instru o procedendo ao registo de penhor financeiro dos direitos de cr dito a favor do BdP ou transfer ncia dos instrumentos financeiros mediante registo de penhor financeiro e
265. o da entidade titular do cr dito gt 6 caracteres seguintes c digo espec fico de identifica o do EB atribu do pela institui o gt ltimo d gito algoritmo de verifica o ver ponto 2 5 Nota O c digo de identifica o do EB n o deve ser alterado ao longo da vida do mesmo ou seja um EB que seja mobilizado individualmente e que posteriormente seja mobilizado inclu do num portef lio ou vice versa n o deve ter o seu c digo alterado Data de inclus o do EB no portef lio Nota No caso de reentradas no portef lio dever ser considerada a data mais recente Formato aaaa mm dd Coluna D ID EB Coluna E Dt inclusao Data de in cio 1 1 data Data de concess o do EB Formato aaaa mm dd Coluna F Dt inicio Data de vencimento 1 1 data Data prevista para o reembolso completo do EB Formato aaaa mm dd Coluna G Dt vencimento Prazo original 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 2 21 2008 do BdP Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Coluna H Prazo original Prazo residual 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 21 2008 do BdP Nota Campo opcional pode n o ser preenchido Coluna Prazo residual Moeda 1 1 texto C digo ISO alfanum rico a tr s d gitos da moeda de denomina
266. o da popula o sobre o qual aplicado 26 5 An lise da utiliza o dos resultados dos modelos no mbito do processo de decis o de cr dito Ill Requisitos Espec ficos Par metro LGD IIl 1 Modelos e Par metros 27 Hist rico de dados que justificadamente seja representativo do ciclo de recupera o associado aos produtos mutu rios em causa Neste contexto deve ser indicado qual o per odo m ximo normal para encerramento da generalidade dos processos e o momento a partir do qual no geral as recupera es s o residuais 28 Apuramento dos n veis de perda tendo em conta os fluxos de recupera o associados s diversas estrat gias de encerramento encetadas pela IP v g reestrutura o liquida o processo legal venda 29 Por carteira caso a caso registos sobre ano de incumprimento ano do encerramento do processo de recupera o tipo de cen rio de encerramento perda e custos associados a cada cen rio de encerramento 30 Por carteira caso a caso registos sobre a exist ncia de t cnicas de redu o do risco de cr dito e respetivo valor no momento da entrada em incumprimento e se aplic vel no momento da da o adjudica o e na posterior venda Os haircuts aplicados ao valor das referidas t cnicas devem considerar o tempo necess rio para tomar posse das mesmas bem como o tempo e a deprecia o de valor at respetiva liquida o Relativamente ao tipo de Portfolio Empresas e no c
267. o disposto em VII 1 a ii ter a dura o da medida que for aplicada IP f cessa o de quaisquer acordos que tenha com a IP com vencimento imediato de todas as obriga es para esta resultantes dos acordos ou transa es realizadas no mbito da execu o da pol tica monet ria ou outras Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios g exig ncia do pagamento de indemniza o por quaisquer perdas suportadas em resultado do incumprimento da IP VII 5 Se na sequ ncia da ocorr ncia de uma situa o de incumprimento o BdP decidir tomar medidas contra a institui o faltosa das quais resulte quer o vencimento antecipado das obriga es quer a resolu o das opera es efetuadas com essa institui o no mbito da execu o da pol tica monet ria o BdP far o c lculo das import ncias reciprocamente devidas considerando se compensadas as import ncias devidas por uma das partes pelas import ncias devidas pela outra parte de modo a que apenas o saldo l quido ap s convers o em euros de todos os montantes denominados em outra moeda seja devido e pago pela parte devedora credora no dia til seguinte Sendo devedora a IP e caso esta n o liquide o montante em d vida o valor dos ativos dados em penhor por essa institui o ser imediatamente realizado para pagamento do saldo l quido devido ao BdP VII 6 Sem preju zo da aplica o do dispos
268. o do sistema de avalia o de 1 n Texto ae arr iy avalia o de cr dito usado cr dito usado Emitente 0 n Texto Identifica o do s emitente s dos t tulos reportado s 7 Por min max entende se o n mero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja zero uma vari vel de reporte opcional uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n significa que a mesma vari vel pode contemplar diversas alternativas Identifica o da fonte de avalia o de cr dito utilizada N o tem de ser necessariamente a mesma para todos os t tulos visto que a IP pode ter sido autorizada pelo BdP a utilizar uma fonte secund ria de avalia o de cr dito obrigat rio o preenchimento de um dos conjuntos de informa o identifica o avalia o de cr dito e data para o emitente ou para o garante Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Campo min max Tipo Campo Observa es Preencher com uma das seguintes op es Tipo de ESP1 classe 1 emitente 1 3 usta ESP2 classe 2 Outro PD do 0 1 Parcent Probabilidade de incumprimento do s emitente emitente s reportado s Data de atribui o da 0 1 Data Data e
269. o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Parte III Contrato quadro de abertura de cr dito com garantia de instrumentos financeiros e de direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios para opera es de pol tica monet ria De acordo com as regras fixadas na Instru o do Banco de Portugal relativa ao Mercado de Opera es de Interven o adiante designada Instru o cada institui o de cr dito adiante designada Institui o Participante e o Banco de Portugal adiante designado BdP podem realizar opera es de pol tica monet ria Para o efeito cada Institui o Participante dever solicitar ao BdP que abra a seu favor um cr dito garantido i por instrumentos financeiros instrumentos de d vida transacion veis e ou ii por direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios instrumentos de d vida n o transacion veis com constitui o de penhor financeiro luz do disposto no Decreto Lei n 105 2004 de 8 de maio sobre cr ditos sobre terceiros concedidos a pessoas coletivas e entidades do setor p blico e detidos pela Institui o Participante adiante designados por direitos de cr dito sujeitos aos termos e condi es constantes das cl usulas do presente Contrato quadro doravante designado por Contrato Cl usula 1 2 Abertura de Cr dito 1 O BdP abrir a favor da Institui o Participante um cr dito por esta solicitado em proposta dirigida ao BdP e p
270. o o como separador decimal Por min max entende se o n mero de registos comportados por aquela vari vel Por exemplo uma vari vel cujo valor m nimo de registos seja um uma vari vel de preenchimento obrigat rio enquanto um campo cujo valor m ximo seja n uma vari vel que pode contemplar diversas alternativas 2 5 Algoritmo de verifica o do c digo de identifica o de EB e de portef lio Passos para calcular o checkdigit 1 Converter os caracteres alfab ticos contidos no c digo em valores num ricos atribuindo a cada caractere o valor correspondente indicado na tabela abaixo 2 Multiplicar por 2 o valor de d gitos em que a sua posi o corresponde a um n mero mpar come ando com o primeiro da direita 3 Somar todos os d gitos individuais dos resultados obtidos no passo anterior Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios 4 Subtrair o total obtido no passo 3 do pr ximo n mero terminado em 0 Se o total obtido no passo 3 um n mero que termina em zero 30 40 etc o d gito de verifica o O Letra Valor Letra Valor Letra Valor Letra Valor Letra Valor A 10 F 15 K 20 P 25 U 30 B 11 G 16 L 21 Q 26 V 31 C 12 H 17 M 22 R 27 W 32 D 13 18 N 23 S 28 X 33 E 14 J 19 O 24 T 29 Y 34 Z 35 Exemplo com o IEB IT0123456789AB 1T0123456789A
271. o pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 1 2 Podem ser titulares de contas de dep sito ordem no Banco as institui es de cr dito e sucursais sujeitas ao cumprimento do Regulamento do BCE relativo aplica o do regime de reservas m nimas clientes de Banco Central designadamente bancos correspondentes e Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 2 2009 BO n 2 16 02 2009 outras entidades n o autorizadas a participar no TARGET2 e ainda entidades especialmente autorizadas a manter contas de dep sito ordem junto do Banco que n o queiram participar diretamente no TARGET2 PT 2 Abertura de contas de dep sito ordem 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 A abertura de contas de dep sito ordem junto do Banco admitida para as seguintes finalidades a Cumprimento de reservas m nimas b Processamento de opera es espec ficas com o Banco designadamente opera es de dep sito e levantamento de numer rio c Processamento de opera es de pagamento de contas de clientes de Banco Central d Nova Cumprimento de requisitos prudenciais Aditada pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 O Banco pode igualmente se assim o entender autorizar a abertura de contas especiais dependentes da celebra o de protocolos espec ficos relativos s suas finalidades e modo de funcionamento cujos termos ter o preval ncia sobre as de
272. o presente anexo s o aplicados os procedimentos para a utiliza o de direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios EB como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema estabelecidos na Parte IV do anexo Instru o do Banco de Portugal BdP n 1 99 1 Guia para a mobiliza o de portef lios de direitos de cr dito 1 1 Tipos de portef lios Cada institui o participante IP pode mobilizar apenas um portef lio de cada tipo referido no ponto II 2 1 da Instru o do BdP n 7 2012 a HIPO direitos de cr dito garantidos por hipoteca concedidos s fam lias b CONS direitos de cr dito ao consumo das fam lias c EMPR direitos de cr dito concedidos a empresas 1 2 Limites concentra o S o aplicados limites concentra o nos portef lios de direitos de cr dito por devedor utilizando como medida o ndice de Herfindahl Hirschman HHI HHI X s i l Onde S representa a percentagem em termos de montante valor nominal vivo da exposi o agregada do devedor i no total do portef lio O HHI tem como limite m ximo absoluto 1 por cento para que o portef lio seja eleg vel 1 3 Margens de avalia o As margens de avalia o haircuts aplicadas aos portef lios de direitos de cr dito s o din micas e calculadas da seguinte forma 7 VN Oe ch Haircut gt ppystressedy cpadiuste 5 ist Dini VN O l Onde n n mero de empr stimos no portef lio VN
273. o s devedor es e efetuada a consequente desmobiliza o do EB IEB Observa es PTEB 2 2 3 Situa es da amostra em que se verificou que n o foi comunicada atempadamente a altera o da avalia o da qualidade de cr dito PD e LGD do devedor IEB Observa es PTEB 2 2 4 N de dias em que se verificou que o ndice de Herfindahl Hirschman HHI do portef lio era superior a um Coment rios ou outras observa es relevantes 3 Outros assuntos relevantes Local data e assinatura Nome do auditor examinador 5 Formul rios Salvo indica o em contr rio os formul rios devem ser enviados em formato de texto doc utilizando os modelos abaixo fornecidos Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios Mod 99999911 T 01 14 Formul rio n 1 Sele o de fontes formul rio geral Pedido de Motivo Data do pedido dd mm aaaa Informa o X indica preenchimento obrigat rio IRB RT ECAI ICAS Exemplo IP X X X X Banco A C digo MFI X X X X PIXX Fonte principal X X X X IRB Nome do sistema X X Sistema IRB Aprova o do supervisor X Enviar m anexo Tipo de sistema IRB X A IRB Graus de risco rating buckets X AAA AA Breve descri o do risco associado a cada grau de risco X Probabilidade de incumprimento estimada para cada grau x 0 01 0 05 de risco N mero de entidades
274. o ser proferida segundo a equidade e n o poder ser objeto de recurso 4 Em nada fica limitado o direito de o BdP em seu exclusivo crit rio poder intentar quaisquer a es em qualquer jurisdi o nacional ou estrangeira Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios Parte IV Procedimentos para a utiliza o de ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios e instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa 1 Manuseamento de direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios 1 1 Canais de comunica o com o Banco de Portugal O meio de comunica o a utilizar pelas Institui es Participantes IP para reportarem direitos de cr dito adiante designados por empr stimos banc rios EB ao Banco de Portugal BdP o Sistema BPnet cujo endere o eletr nico http www bportugal net Para o efeito dever ser utilizada a funcionalidade de Transfer ncia de ficheiros dispon vel no BPnet no mbito da sec o Mercados Monet rios sob o t tulo EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios Em alternativa e no caso de indisponibilidade do portal BPnet o envio de dados poder ser feito por interm dio de correio eletr nico atrav s do endere o eeb bportugal pt As IP devem solicitar acesso ao servi o de tran
275. odo do incumprimento incluindo o dia da constitui o em mora e excluindo o dia em que seja efetuado o pagamento Cl usula 14 2 Notifica es e outras Comunica es 1 A Institui o Participante informar o BdP sobre a identidade da pessoa ou pessoas que obrigando a estejam autorizadas a efetuar comunica es no mbito deste Contrato e proceder atualiza o dessa informa o pela mesma forma quando necess rio 2 As comunica es e informa es a efetuar ao abrigo do Contrato devem ser a em portugu s e salvo nos casos em que de outro modo se encontre expressamente previsto reduzidas a escrito na impossibilidade de usar se o portugu s esta l ngua ser substitu da pela normalmente utilizada nos mercados internacionais b remetidas ao destinat rio por escrito por transmiss o fac s mile telec pia correio certificado ou registado ou por sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT 3 Qualquer comunica o ou informa o a efetuar ao abrigo do Contrato considera se recebida pelo seu destinat rio e torna se eficaz para todos os efeitos legais e do presente Contrato a Se entregue em m o ou por correio n o registado no momento em que chega ao poder do destinat rio b Se enviada por correio registado na data da rece o fixada em carimbo do correio c Se enviada por telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT no momento da rec
276. onsidera se que essa comunica o chega ao poder do destinat rio no dia til seguinte As IP devem comunicar ao BdP a altera o do seu endere o n mero de telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens Podem ser gravadas todas as comunica es telef nicas relacionadas com as opera es realizadas no mbito deste Contrato Cl usula 9 2 Falta de Pagamento e mora Em caso de falta de pagamento de quaisquer montantes que a IP deva solver ao BdP este pode executar o penhor sem necessidade de qualquer aviso notifica o ou formalidade podendo fazer seu o objeto da garantia mediante ced ncia ou apropria o dos direitos de cr dito quer compensando o seu valor quer aplicando o para liquida o das obriga es financeiras garantidas da responsabilidade da IP o pagamento de todas as despesas processuais ou de outras despesas com elas relacionadas No caso de apropria o dos direitos de cr dito o valor dos mesmos de acordo com a vontade das partes o que for obtido na ced ncia dos mesmos a terceiros e no caso de incumprimento do devedor o que resultar em sede de execu o O BdP obriga se a restituir IP o montante correspondente diferen a entre o valor do direito de cr dito empenhado e o montante do financiamento prestado ap s i no caso de ced ncia a terceiros dos direitos de cr dito empenhados do recebimento desse valor ii o prazo de vencimento dos direitos de cr dito ou iii
277. onstitui o da garantia o BdP exerce o direito de disposi o sobre os instrumentos financeiros e o numer rio dados em garantia podendo proceder sua aliena o ou onera o como se fosse seu propriet rio nos termos do artigo 9 2 do Decreto Lei n 105 2004 de 8 de maio 2 Para efeitos do disposto no n mero anterior o exerc cio do direito de disposi o ser devidamente mencionado no respetivo registo em conta 3 As partes atribuem transmiss o da propriedade dos instrumentos financeiros para o Banco de Portugal os efeitos do exerc cio do direito de disposi o e ou de apropria o no caso de incumprimento da Institui o n o sendo necess rio qualquer registo adicional na respetiva conta para efeitos de aplica o do diploma acima referido 4 Quando a lei Portuguesa n o for a lei competente para regular os requisitos necess rios para a constitui o do penhor financeiro sobre os instrumentos financeiros a Institui o Participante proceder ao preenchimento de todos os requisitos legais exigidos pela lei competente para que os instrumentos financeiros sejam postos disposi o do Banco de Portugal em termos equivalentes aos previstos no artigo 9 2 do Decreto Lei n 105 2004 de 8 de maio no mais curto espa o de tempo 5 Os juros e demais direitos de conte do patrimonial inerentes aos instrumentos financeiros pertencem Institui o Participante obrigando se o BdP a proceder respetiva transfer nc
278. ontantes em Moeda Estrangeira ser o determinados pela aplica o ao Montante de Euros respetivamente da Taxa de C mbio Vista e da Taxa de C mbio a Prazo Cl usula 2 2 Defini es a Data de Retransfer ncia significa relativamente a qualquer Transa o a data e quando apropriado a hora nessa data em que a Parte B retransfere o Montante em Euros para a Parte A b Data de Transfer ncia significa relativamente a qualquer Transa o a data e quando apropriado a hora nessa data em que a transfer ncia do Montante em Euros da Parte A para a Parte B se torna efetiva mais concretamente aquela em que as partes tenham acordado que a liquida o da transfer ncia do Montante de Euros deve ocorrer c Imposto significa qualquer imposto coleta taxa direito aduaneiro sobretaxa e ou encargo fiscal de qualquer natureza vigentes ou futuros que sejam estabelecidos por qualquer governo ou por outra autoridade fiscal relativamente a qualquer pagamento feito ao abrigo deste Contrato e que n o correspondam a um imposto do selo ou encargos fiscais com registos documenta o ou similares d Imposto Indemniz vel significa qualquer nus diferente do que n o seria suscet vel de ser lan ado coercivamente relativamente a um pagamento previsto neste Contrato mas ainda assim resulte da presente ou anterior conex o entre a jurisdi o de um governo ou autoridade fiscal que imponha tal imposto e o recebedor d
279. or este aceite 2 O montante do cr dito aberto ter como limite o resultado da diferen a entre o valor atribu do pelo BdP s garantias entregues pela Institui o Participante de acordo com as regras de valoriza o previstas na Instru o e o montante de cr dito intradi rio contratado pela Institui o Participante adicionado do recurso facilidade de liquidez de conting ncia no mbito da Instru o n 24 2009 do BaP 3 O cr dito aberto sera garantido a por penhor financeiro sobre instrumentos financeiros de qualquer dos tipos permitidos na Instru o ou b por penhor financeiro sobre direitos de cr dito concedidos a pessoas coletivas e a entidades do setor p blico e detidos pela Institui o Participante 4 S podem ser utilizados instrumentos financeiros que possam ser transferidos atrav s de um dos sistemas de liquida o de t tulos conforme especificado na Instru o 5 Os crit rios de elegibilidade dos direitos de cr dito e a forma de avalia o dos instrumentos financeiros e dos direitos de cr dito constam da Instru o 6 Os instrumentos financeiros e os direitos de cr dito empenhados s o afetados indistintamente garantia de reembolso do capital juros e despesas de todos os cr ditos do BdP Institui o Participante concedidos no mbito de opera es de pol tica monet ria Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercad
280. or na data de emiss o da ltima parcela de emiss o cont nua todos os instrumentos de d vida titularizados emitidos com o mesmo c digo ISIN s o considerados como n o eleg veis Esta regra n o se aplica s emiss es cont nuas de instrumentos de d vida titularizados inclu dos na lista de ativos eleg veis do Eurosistema data de 10 de outubro de 2010 se a emiss o cont nua mais recente tiver ocorrido antes dessa data Considera se que as emiss es cont nuas n o fung veis non fungible tap issues s o compostas por instrumentos de d vida titularizados diferentes Renumerado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 3 1 5 3 Eliminado Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 Eliminado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 3 1 5 4 Eliminado Eliminado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 3 1 5 5 Eliminado Eliminado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios VI 3 1 6 No que se refere aos instrumentos de d vida n o transacion veis garantidos por empr stimos hipotec rios a particulares os par metros de refer ncia do Eurosistema relativamente aos requisitos m nimos para os elev
281. os devedores aos direitos de compensa o e aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio vd cl usula 6 2 do anexo ou cl usula 5 2 do anexo Il Instru o do BdP n 7 2012 S Sim N N o Coluna M VN Coluna N Renuncia Identifica o do devedor Caso exista mais de 1 de p gina ID EB vedor dever o ser acrescentados os ca mpos colunas identificadores respetivos a partir da coluna AU da C digo de devedor 1 n alfanum rico gt Pessoa coletiva N mero de Identifica o de Pessoa Coletiva NIPC gt Pessoa singular N mero de Identifica o Fiscal NIF gt Devedores n o residentes em Portugal e que n o possuam NIPC ou NIF c digo utilizado no reporte CRC Coluna O ID devedor Nome 1 n alfanum rico Nome do devedor Coluna P Nome devedor Sector de Atividade 1 n alfanum rico Sector de atividade do devedor de acordo com a Classifica o Portuguesa de Atividades Econ micas Revis o 3 CAE Rev 3 nos termos do Decreto Lei n 381 2007 de 14 de novembro Nota C digo de pelo menos 2 d gitos divis o podendo ser preenchido at 5 d gitos subclasse Coluna Q Sector_devedor Morada 1 n alfanum rico Sede resid ncia habitual no caso de sucursais em Portugal de empresas n o residentes solicita se a morada da empresa m e Coluna R Morada devedor Pa s 1
282. os Monetarios Cl usula 2 2 Montante do Cr dito O montante do cr dito em d vida corresponde em cada momento s opera es de ced ncia de liquidez efetuadas no mbito da execu o da pol tica monet ria Cl usula 3 2 Presta o de Garantias 1 As garantias prestadas pela Institui o Participante ser o por esta discriminadas e sujeitas aceita o do BdP 2 O conjunto de direitos de cr dito sobre os direitos de cr dito e os instrumentos financeiros que constituam objeto do penhor financeiro poder ser alterado caso haja lugar a refor o redu o ou substitui o do montante dos direitos de cr dito e dos instrumentos financeiros dados em garantia quer por exig ncia do BdP quer por conveni ncia da Institui o Participante com o pr vio acordo do BaP 3 A Institui o Participante garante sob sua responsabilidade que i os direitos de cr dito existem e s o v lidos ii os instrumentos financeiros s o sua propriedade e que iii sobre estes e aqueles n o incide qualquer nus encargo limita o ou vincula o para al m do registo de penhor financeiro a favor do BdP 4 O contrato s eficaz depois de o BdP ter recebido da Central de Valores Mobili rios ou da entidade deposit ria sendo caso disso comunica o de que os instrumentos financeiros foram transferidos para a conta do BdP e que o exerc cio do direito de disposi o se encontra devidamente registado na mesma 5 A abertura d
283. os em penhor n o est o a ser simultaneamente utilizados como garantia a favor de terceiros e compromisso de que a IP n o mobilizar aqueles direitos de cr dito para garantia a terceiros Confirma o e garantia de comunica o ao BdP de imediato o mais tardar durante o dia til seguinte de qualquer acontecimento que afete materialmente a rela o contratual entre a IP e o BdP em particular o reembolso antecipado parcial ou total altera o da avalia o da qualidade de cr dito do devedor e altera es relevantes das condi es do direito de cr dito Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 3 2 2 Em anexo ao certificado devem constar os c digos identificativos dos ativos mobilizados no final do trimestre de refer ncia devendo esses c digos ser enviados em formato eletr nico para o endere o eeb bportugal pt sempre que o n mero de ativos assim o justifique Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 3 2 3 Este certificado pode ser assinado digitalmente por via do cart o do cidad o assinatura qualificada ou de outro certificado digital emitido por uma entidade certificadora reconhecida devidamente credenciada nos termos do Decreto Lei n 290 D 99 de 2 de agosto Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 3 2 4 O envio dos documento
284. os requisitos de elevados padr es da qualidade de cr dito definidos pelo Eurosistema para todos os ativos de garantia eleg veis na Lista nica s o verificados assegurando ao mesmo tempo a coer ncia rigor e comparabilidade das fontes de avalia o de cr dito Os aspetos relativos avalia o da qualidade de cr dito m nima dos direitos de cr dito adicionais encontram se estabelecidos na Instru o do BdP n 7 2012 Em termos de procedimentos operacionais importa descrever os seguintes aspetos do ECAF envio de informa o sele o de fontes procedimentos especiais na fase de opera o e processo de acompanhamento de desempenho dos sistemas de avalia o de cr dito 2 1 Envio de informa o A informa o solicitada na se o 2 deve ser enviada ao BdP por carta dirigida a gt Departamento de Mercados e Gest o de Reservas no caso das subsec es 2 2 exceto 2 2 3 e 2 3 e gt Departamento de Gest o de Risco para a informa o relativa s subsec es 2 2 3 e 2 4 2 2 Sele o de fontes A sele o de fontes de avalia o de cr dito por parte das IP seguir as regras constantes no cap tulo 6 doAnexo 1 da Orienta o BCE 2011 14 Documenta o Geral DG As IP portuguesas podem optar entre as quatro seguintes fontes de avalia o de cr dito gt Institui es externas de avalia o de cr dito IEAC Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 19
285. ou 2 3 Listagens Os contratos referidos no ponto 3 1 assim como todas as atualiza es mensais de informa o vide ponto 1 4 5 devem ser acompanhados de listagens dos direitos de cr dito devidamente numeradas e rubricadas por respons veis da institui o com poderes de representa o para o ato As listagens de direitos de cr dito sem garantias hipotec rias podem ser assinadas digitalmente de acordo com o definido no ponto 3 5 Neste caso os ficheiros xlsx referidos em 2 2 e ou 2 3 devem ser assinados digitalmente As listagens enviadas em suporte papel devem ser impressas selecionando a funcionalidade de impress o do Excel Row and Column Headings em Page Layout Page Setup Sheet Se as rubricas assinaturas constantes das atualiza es de listagens forem diferentes das constantes do contrato inicial assinado os seus titulares devem apresentar prova dos poderes de representa o para o ato e respetiva assinatura Quando os direitos de cr dito s o garantidos por hipoteca quer fa am parte ou n o de um portef lio HIPO a listagem deve ser numerada rubricada e autenticada por Termo de Autentica o de acordo com o definido no ponto 3 3 No caso de portef lios CONS e ou EMPR que incluam direitos de cr dito com garantias hipotec rias e sem garantias hipotec rias as listagens relativas a cada tipo de empr stimos devem ser enviadas ao BdP separadamente de acordo com o reporte dos dois ficheiros xlsx referidos em 2 2
286. papel e O envio dos documentos assinados digitalmente ser efetuado por via do servi o de transfer ncia de ficheiros do Portal BPnet Aditado pela Instru o n 28 2013 publicada no BO n 12 de 16 de dezembro de 2013 CARTAS CIRCULARES Mod 99999924 T 01 14 BANCO DE PORTUGAL Carta Circular n 3 2014 DSP EUROSISTEMA 2014 03 14 Assunto Implementa o da Recomenda o da Autoridade Banc ria Europeia n EBA REC 2014 01 A Autoridade Banc ria Europeia EBA publicou em 29 de janeiro de 2014 a Recomenda o n EBA REC 2014 01 sobre a utiliza o do Legal Entity Identifier LEI a qual recomenda que as autoridades nacionais competentes devem requerer que as institui es sob a sua supervis o sujeitas a obriga es de reporte EBA obtenham um c digo emitido por uma pre Local Operating Unit LOU autorizada pelo LEI Regulatory Oversight Committee ROC isto um c digo pre LEI Por sua vez o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros CNSF tem vindo a discutir a implementa o do c digo LEI em Portugal e concordou que seria importante patrocinar uma LOU nacional Apesar de n o existir atualmente uma LOU portuguesa o CNSF encontra se a envidar esfor os para que tal suceda num futuro pr ximo N o obstante poss vel requerer a emiss o de um c digo pre LEI a qualquer uma das pre LOU autorizadas pelo ROC e cuja lista se encontra dispon vel no s tio do LEI ROC na internet Salient
287. partes ser o compensados com os cr ditos que esta tenha contra a outra parte apenas ser pago o saldo l quido pela parte que deva pagar outra parte o montante mais elevado o pagamento do saldo l quido extinguir a obriga o de pagar aquele montante mais elevado Cl usula 5 2 Situa o de incumprimento a Constitui incumprimento por parte de uma institui o participante a viola o de qualquer das cl usulas do Contrato bem como a verifica o de qualquer das situa es de incumprimento descritas na Instru o e em particular mas sem limitar aquelas previstas no seu Cap tulo VII Incumprimentos b Caso tenha ocorrido uma Situa o de Incumprimento o BdP dever resolver todas as Transa es realizadas no mbito deste Contrato e ao abrigo das disposi es que se seguem o cumprimento pelas partes das obriga es pagamento incluindo as respetivas obriga es relativas a retransfer ncia do Montante de Euros e transfer ncia do Montante de Moeda Estrangeira Retransferido ser efetuado apenas nos termos previstos na disposi o c que se segue c i os valores de reposi o do Montante de Euros e do Montante de Moeda Estrangeira Retransferido ser o estabelecidos pelo BdP para cada transa o por regularizar esses valores de reposi o corresponder o aos montantes considerados necess rios para garantir ao BdP o equivalente econ mico de quaisquer pagamentos pelas partes que seriam devidos Data
288. pera es a cr dito ou a d bito de instru es ou outras notifica es do titular nos casos em que a O titular n o respeite os requisitos t cnicos e operacionais definidos nas condi es de servi o aplic veis referida conta de dep sito ou os termos e condi es de autoriza o e movimenta o da conta de dep sito b Ocorram situa es de for a maior incluindo nomeadamente medidas tomadas por autoridades p blicas a es violentas ruturas em empresas fornecedoras de servi os ao Banco greves etc c Os meios de transmiss o utilizados pelos titulares designadamente carta fax transmiss o eletr nica de dados ou outro meio permitido pelo Banco sejam utilizados de forma indevida ou fraudulenta d Se verifiquem avarias ou perturba es no funcionamento do TARGET2 A responsabilidade pela n o execu o ou deficiente execu o de opera es a cr dito ou a d bito de instru es ou outras notifica es do titular imput vel ao Banco a t tulo de neglig ncia est limitada ao montante do juro perdido pelo respetivo titular 8 Remunera o 8 1 8 2 O c lculo e o pagamento da remunera o das contas utilizadas para efeitos de cumprimento de reservas m nimas e requisitos prudenciais regem se pelos Regulamentos do Conselho e do Banco Central Europeu relativos aplica o do regime de reservas m nimas e regulamenta o comunit ria relativa aos requisitos prudenciais Texto altera
289. pia correio certificado ou registado ou por sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT 3 Qualquer comunica o ou informa o a efetuar ao abrigo do Contrato torna se eficaz a Se entregue em m o ou por correio n o registado no momento em que chega ao poder do destinat rio b Se enviada por correio registado na data da rece o fixada em carimbo do correio c Se enviada por telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT no momento da rece o da transmiss o em condi es de legibilidade tendo o remetente o nus da prova da rece o n o constituindo meio de prova o relat rio de transmiss o elaborado pela m quina de telec pia Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 4 O n mero anterior n o se aplica quando a rece o efetiva ou presumida da comunica o tenha lugar ap s o fecho do respetivo dia til ou num dia n o til neste caso considera se que essa comunica o chega ao poder do destinat rio no dia til seguinte 5 As institui es participantes devem comunicar ao BdP a altera o do seu endere o n mero de telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens 6 Podem ser gravadas todas as comunica es telef nicas relacionadas com as Opera es realizadas no mbito deste Contrato Cl usula 9 2 Direito de Disposi o 1 Com a c
290. po de empr stimos devem ser enviadas ao BdP separadamente de acordo com o reporte dos dois ficheiros xlsx referidos em 2 2 e ou 2 3 O BdP devolve c pias ficheiros assinados das listagens em causa s IP que assim o solicitem devendo estas entregar c pia das mesmas para este efeito No caso das assinaturas digitais os ficheiros ap s assinatura pelo BdP ser o disponibilizados s IP por via do portal BPnet nos diret rios de sa da do servi o EEB 3 3 Termos de autentica o Quando os direitos de cr dito s o garantidos por hipoteca quer fa am parte ou n o de um portef lio HIPO as listagens referidas no ponto 3 2 dever o ser numeradas rubricadas e autenticadas por Termo de Autentica o certificado por Not rio ou por Advogado podendo para o efeito ser utilizada a seguinte minuta Termo de autentica o Nos termos e para os efeitos do disposto no art 38 2 do Decreto Lei n 76 A 2006 de 29 de mar o e na Portaria n 657 B 2006 de 29 06 Advogado com a C dula Profissional n ou identifica o do Not rio DECLARA que Aos compareceram perante mim estado civil natural de concelho de com domic lio na pessoa cuja identidade verifiquei pela exibi o do Cart o de Cidad o n v lido at e estado civil natural de concelho de com domic lio na pessoa cuja identidade verifiquei pela exibi o do bilhete de ident
291. porte CRC para a mesma data de refer ncia de acordo com o definido no ponto 2 6 Os novos direitos de cr dito inclu dos no ficheiro xlsx referido na al nea a constituem uma proposta para mobiliza o desses novos direitos de cr dito como tal para estes novos cr ditos o campo relativo data de inclus o deve continuar a ser preenchido com a data de refer ncia da informa o ou seja ltimo dia do m s anterior A atualiza o mensal da informa o detalhada do portef lio analisada pelo BdP ap s o 6 dia til e ap s o correspondente reporte CRC sendo dado feedback contraparte por e mail acerca das n o conformidades detetadas e solicitada a adequada corre o do ficheiro xlsx referido na al nea a Este processo valida o pelo BdP e reenvio do ficheiro pela IP repetido at que a nova vers o do portef lio n o apresente problemas O BdP comunica IP a aprova o da atualiza o mensal de cada portef lio Na sequ ncia da aprova o referida na al nea anterior o valor agregado dos portef lios comunicado diariamente por via do ficheiro txt de acordo com o referido no ponto 1 4 4 pode ser atualizado de forma a incluir os novos direitos de cr dito propostos para mobiliza o que tenham sido aprovados pelo BdP Na data da aprova o expl cita pelo BdP al nea i acima as margens de avalia o haircuts ser o atualizadas pelo BdP de acordo com o definido no ponto 1 3 Mod 999
292. positados Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 V 4 1 1 Eliminado Eliminado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 V 4 2 A constitui o de penhor sobre ativos de garantia n o transacion veis pode ser efetuada atrav s de solu es espec ficas de acordo com o estabelecido na Parte IV do Anexo a esta Instru o Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios V 4 3 Os ativos de garantia sobre os quais tenha sido constitu do penhor podem ser libertados caso a IP o solicite e desde que o valor dos ativos que permane am empenhados seja suficiente para garantir o cr dito concedido nas opera es de cr dito do Eurosistema e no recurso facilidade de liquidez de conting ncia Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 V 5 Liquida o das opera es V 5 1 A liquida o financeira das opera es de mercado aberto e das facilidades permanentes realizada atrav s das contas de liquida o no TARGET2 PT indicadas pelas IP V 5 2 A liquida o financeira das opera es de ced ncia de fundos bem como do reembolso de opera es de absor o de liquidez apenas pode ser feita depois de se proceder confirma o d
293. que cumpram todos os crit rios estabelecidos na Parte 1 pontos 68 a 70 do Anexo VI da Diretiva 2006 48 EC relativa ao acesso atividade das institui es de cr dito e ao seu exerc cio com exce o dos limites relativos aos empr stimos garantidos no patrim nio subjacente Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 2 2 Por rela o estreita entende se qualquer situa o em que a IP esteja ligada a um emitente devedor garante de ativos eleg veis pelo facto de a IP deter direta ou indiretamente atrav s de uma ou mais empresas 20 ou mais do capital do emitente devedor garante ou o emitente devedor garante deter direta ou indiretamente atrav s de uma ou mais empresas 20 ou mais do capital da IP ou um terceiro deter mais de 20 do capital da IP e mais de 20 do capital do emitente devedor garante quer direta quer indiretamente atrav s de uma ou mais empresas VI 2 2 3 Sem preju zo do disposto em VI 2 2 2 a IP n o pode apresentar em garantia qualquer instrumento de d vida titularizado se a IP ou um terceiro com o qual esta tem rela es estreitas der cobertura cambial ao instrumento de d vida titularizado realizando uma transa o com cobertura cambial com o emitente como contraparte de cobertura ou d apoio em termos de ced ncia de liquidez a 20 ou mais do saldo do instrumento de d vida titularizado VI 2 2 4 As contrapartes que apresente
294. r definida pelo BdP ap s consulta IP interessada Poder haver necessidade de atualiza o posterior da informa o fornecida no formul rio 6 Apenas preencher caso a IP escolha uma fonte secund ria Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Formul rio n 2 Sele o de fontes formul rio para RT vers o portuguesa Formul rio aplic vel ao Eurosistema Requisitos informativos relacionados com as RT e ou IP proponentes Pedido de aceita o de RT 1 2 Fonte de avalia o de cr dito RT Remetente Identifica o da IP Destinat rio Identifica o do banco central nacional Frequ ncia Para aceita o inicial ou pedidos ad hoc motivados por altera es na metodologia ou cobertura Informa o solicitada 5 6 RT 10 11 Identifica o da IP Identifica o da IP C digo MFI C digo MFI da IP Pa s ou pa ses cobertos pela RT Lista de pa ses Classe de risco a avaliar Detalhes sobre a classe de risco coberta pela RT Institui o es co respons vel is pela aceita o e respons vel pelo acompanhamento de desempenho Identifica o da s institui o es Identifica o da RT Identifica o da RT nome do produto Cobertura do modelo Geogr fica Lista de pa ses cobertos pela RT Tipo de entidade avaliada Especifique a cobertura da RT
295. r dito VI1 4 2 2 1 4 As medidas de controlo de risco aplicadas aos direitos de cr dito com mais do que um tipo de juros dependem apenas dos pagamentos a efetuar at ao vencimento do Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios direito de cr dito Se nesse per odo existir mais do que um tipo de juros esses pagamentos ser o tratados como pagamentos de taxa fixa sendo o prazo relevante para a margem de avalia o a maturidade residual do direito de cr dito VI 4 2 2 2 Os instrumentos de d vida n o transacion veis garantidos por empr stimos hipotec rios a particulares encontram se sujeitos a uma margem de avalia o de 39 5 Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 4 2 2 3 Aos dep sitos a prazo fixo n o se aplica qualquer margem de avalia o VI 4 3 A margem de varia o estabelecida em 0 5 quer sejam utilizados ativos transacion veis ou n o transacion veis VI 4 4 O BdP reserva se o direito de aplicar medidas de controlo de risco adicionais caso tal se verifique necess rio para assegurar uma prote o de risco adequada do Eurosistema nos termos do artigo 18 2 1 dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais Estas medidas de controlo de risco constantes da Caixa 7 da Se o 6 4 1 do Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 ter o de ser aplicadas de forma consistente tra
296. r dito a constitui o do penhor e a altera o do conjunto de direitos de cr dito que o constituem devem ser a Em portugu s e salvo nos casos em que de outro modo se encontre expressamente previsto reduzidas a escrito na impossibilidade de usar o portugu s esta l ngua ser substitu da pela normalmente utilizada nos mercados internacionais b Remetidas ao destinat rio por escrito por transmiss o fac s mile telec pia correio certificado ou registado ou por sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT Qualquer comunica o ou informa o a efetuar ao abrigo do Contrato torna se eficaz a Se entregue em m o ou por correio n o registado no momento em que chega ao poder do destinat rio b Se enviada por correio registado na data da rece o fixada em carimbo do correio Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios c Se enviada por telec pia fac s mile ou sistema eletr nico de mensagens nomeadamente SITEME ou SWIFT no momento da rece o da transmiss o em condi es de legibilidade tendo o remetente o nus da prova da rece o n o constituindo meio de prova o relat rio de transmiss o elaborado pela m quina de telec pia O n mero anterior n o se aplica quando a rece o efetiva ou presumida da comunica o tenha lugar ap s o fecho do respetivo dia til ou num dia n o til neste caso c
297. r como garantia apesar da sua inclus o na Lista Unica os seguintes instrumentos de d vida i Instrumentos de d vida que atinjam a maturidade num futuro imediato i Instrumentos de d vida com um fluxo de rendimento por exemplo pagamento de cup o que ocorra no futuro imediato em rela o data em que sejam objeto de constitui o de penhor nomeadamente t tulos emitidos por entidades estabelecidas nos Estados Unidos no Canad no Jap o ou na Su a Renumerado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 5 1 Os instrumentos de d vida emitidos por entidades estabelecidas nos Estados Unidos no Canad no Jap o ou na Su a que estejam a ser utilizados como ativos de garantia devem ser substitu dos pelas IP um m s antes do pagamento do respetivo cup o O BdP n o se responsabiliza por quaisquer pagamentos dedu es ou reten es de imposto bem como pela presta o de informa es relativas a instrumentos de d vida que eventualmente se mantenham em poder do BdP por a IP n o ter procedido sua substitui o Renumerado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 3 Quadro de Avalia o de Cr dito do Eurosistema VI 3 1 O Quadro de Avalia o de Cr dito do Eurosistema ECAF define os procedimentos regras e t cnicas que asseguram que os requisitos de elevados padr es da qualidade de cr dito para todos os ativos eleg veis s
298. r que o BdP possa efetuar verifica es pontuais da exist ncia dos direitos de cr dito nomeadamente atrav s de inspe es ou do envio dos contratos de direitos de cr dito dados em garantia Informa o a comunicar European DataWarehouse ED Adicionalmente ao reporte ao BdP ver ponto 1 4 todos os direitos de cr dito inclu dos em portef lios ter o de ser comunicados ED a Com refer ncia ao final de cada m s e tendo como prazo de reporte o final do m s seguinte as IP com portef lios mobilizados devem submeter eletronicamente ED informa o relativa a todos os EB inclu dos nos portef lios loan level data b Este reporte dever ser efetuado de acordo com os templates apresentados no ponto 4 1 c O reporte ED beneficia de um regime inicial transit rio de 9 meses de acordo com o definido no ponto 4 2 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios d O n o cumprimento deste reporte para todos os direitos de cr dito inclu dos em portef lios de acordo com os prazos e as regras definidas implicar a perda de elegibilidade do s portef lio s 2 Informa o a comunicar ao BdP 2 1 Informa o referente a cada portef lio a enviar na mobiliza o inicial Prazo de envio na mobiliza o inicial Formato do ficheiro xml Nomenclatura do ficheiro EB PTF Novos aaaammdd xml caracteres alfanum ricos
299. ra as opera es de cr dito do Eurosistema no reporte CRC para a mesma data de refer ncia de acordo com o definido no ponto 2 6 Mod 99999911 T 01 14 1 4 6 1 4 7 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios f Os novos direitos de cr dito inclu dos no ficheiro xlsx referido na al nea a constituem uma proposta para mobiliza o desses novos direitos de cr dito como tal para estes novos cr ditos o campo relativo data de inclus o deve continuar a ser preenchido com a data de refer ncia da informa o ou seja ltimo dia do m s anterior g A atualiza o mensal da informa o detalhada do portef lio analisada pelo BdP ap s o 6 dia til e ap s o correspondente reporte CRC sendo dado feedback contraparte por e mail acerca das n o conformidades detetadas e solicitada a adequada corre o do ficheiro xlsx referido na al nea a h Este processo valida o pelo BdP e reenvio do ficheiro pela IP repetido at que a nova vers o do portef lio n o apresente problemas i O BdP comunica IP a aprova o da atualiza o mensal de cada portef lio j Na sequ ncia da aprova o referida na al nea anterior o valor agregado dos portef lios comunicado diariamente por via do ficheiro txt de acordo com o referido no ponto 1 4 4 pode ser atualizado de forma a incluir os novos direitos de cr dito propostos para mobiliza o
300. rangidas n o ser o em caso algum cedidos a terceiros nem por qualquer forma negociados sem o consentimento pr vio e expresso por escrito do BdP Cl usula 17 2 Dura o e Den ncia 1 O Contrato tem dura o indeterminada 2 O Contrato pode ser denunciado a todo o tempo mediante notifica o de den ncia por carta registada com aviso de rece o produzindo a den ncia efeitos trinta dias ap s a sua rece o 3 O Contrato continua a reger as opera es de reporte em curso contratadas entre as partes antes de a den ncia produzir os seus efeitos n o sendo realizada qualquer nova Opera o ao abrigo do disposto neste Contrato ap s a entrega de uma notifica o de den ncia Cl usula 18 2 Jurisdi o e Lei aplic veis 1 As opera es realizadas ao abrigo deste Contrato est o sujeitas lei portuguesa em geral e em particular ao disposto na Instru o do BdP Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 2 Em benef cio do BdP para qualquer lit gio nomeadamente sobre a validade a interpreta o e aplica o do presente Contrato e bem assim a resolu o de quaisquer conflitos competente um tribunal arbitral volunt rio a constituir nos termos da lei aplic vel 3 O tribunal funcionar em Lisboa e o seu objeto ficar definido nas cartas constitutivas do tribunal salvo restri o que caber aos rbitros decidir a pedido d
301. rcados Mercados Monet rios 2 1 3 15 Situa es da amostra em que as probabilidades de incumprimento PD e as perdas em caso de incumprimento LGD resultantes da aplica o de um m todo de nota es internas n o coincide com a informa o remetida ao BdP E IEB Observa es PTEB 2 1 3 16 Situa es da amostra em que a avalia o de cr dito do devedor e ou do garante se aplic vel n o coincide com a informa o remetida ao BdP IEB Observa es PTEB 2 1 3 17 Outras situa es indicar quais IEB Observa es PTEB Coment rios ou outras observa es relevantes 2 2 Qualidade e celeridade da informa o transmitida Objetivo A IP deve comunicar de imediato ao BdP o mais tardar durante o dia til seguinte qualquer acontecimento que afete materialmente a rela o contratual entre a IP e o BdP Resultado 2 2 1 Situa es da amostra em que se verificou que n o foi comunicado atempadamente o reembolso antecipado parcial ou total do s direito s de cr dito IEB Observa es PTEB aplic vel aos portef lios de direitos de cr dito mobilizados no mbito da Instru o do BdP n 7 2012 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 2 2 2 Situa es da amostra em que se verificou que n o foi comunicado atempadamente o incumprimento d
302. risco eleg vel N mero de devedores que eram eleg veis em 1 de Janeiro com um evento de incumprimento durante o per odo de observa o at 31 de Dezembro por grau de risco eleg vel Matriz de transi o migra o de devedores de graus de risco eleg veis desde o in cio do per odo de observa o para o espetro total de categorias de risco eleg veis no fim do per odo de observa o Notas 1 Por devedores eleg veis entendem se as institui es pertencentes ao setor n o financeiro e ou setor p blico Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios Formul rio n 4 Processo de acompanhamento de desempenho RT Formul rio complementar vers o inglesa Data provision for monitoring purposes Credit assessment source RT From RT provider To ECB or BdP will forward a copy to the ECB Yearly The reference and submission dates will be Frequency agreed upon between the participating institution and BdP Notification format Spreadsheet or database access To be submitted Per obligor country exposure category RT provider RT RT Operator Y RTX Back testing period Assessed entities country PT Exposure category Small and medium enterprises Names of counterparties including MFI IDs using the RT for the specified country exposure category under ECAF Number of eligible debtor
303. rtef lio garantidos por hipoteca 2 A elegibilidade dos direitos de cr dito adicionais individualmente considerados e do portef lio em que est o integrados fica sujeita aos requisitos e s condi es estabelecidos na Instru o do BdP n 7 2012 3 O cr dito aberto ser garantido por penhor financeiro sobre direitos de cr dito garantidos por hipoteca nos termos e de acordo com o estabelecido no Decreto Lei n 105 2004 de 8 de maio Cl usula 2 2 Montante do Cr dito O montante do cr dito em d vida pela IP corresponde em cada momento s opera es de ced ncia de liquidez efetuadas no mbito da execu o da pol tica monet ria de acordo com o estabelecido na Instru o do BdP n 1 99 Cl usula 3 2 Constitui o de Penhor 1 O penhor sobre direitos de cr dito garantidos por hipoteca constitu do mediante termo de autentica o sobre documento particular elaborado pela IP de onde constem os elementos estabelecidos no ponto 3 2 do Anexo Ill Instru o do BdP n 7 2012 nos termos da respetiva legisla o aplic vel 2 N o obstante o previsto no n 4 do artigo 11 do Decreto Lei n 105 2004 o BdP pode a qualquer momento exigir que a IP registe na competente Conservat ria do Registo Predial o penhor financeiro sobre os direitos de cr dito empenhados 3 AIP disp e de dois dias teis para efetuar o registo referido no n mero anterior 4 da inteira responsabilidade da IP a marc
304. s teis durante o qual a institui o participante poder regularizar a sua falta perante o BdP neste caso se a respetiva regulariza o n o se verificar considera se que existe incumprimento a partir do termo daquele per odo h Taxa de Incumprimento significa i em rela o a um Montante de Euros a taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez do BCE adicionada de 2 5 pontos percentuais e ii em rela o a um montante em qualquer outra moeda a taxa percentual anual igual ao custo para o BdP por este indicado sem necessidade de qualquer prova do custo efetivo do financiamento do montante pertinente acrescida de 2 5 pontos percentuais em qualquer caso calculada de acordo com a conven o N mero Efetivo de Dias 360 i Taxa de C mbio a Prazo significa em rela o a uma Transa o espec fica a taxa aplicada para converter o Montante de Euros no Montante em Moeda Estrangeira que a Parte A tenha de transferir para a Parte B na Data de Retransfer ncia contra o pagamento do Montante de Euros a qual ser expressa na confirma o de acordo com o definido no Contrato e nas Instru es j Taxa de Cambio Vista significa em rela o a uma Transa o espec fica a taxa aplicada para converter o Montante de Euros no montante em Moeda Estrangeira relevante para essa opera o que a Parte B tenha de transferir para a Parte A na Data da Transfer ncia contra o pagamento do Montante de Euros a qual ser
305. s o admitidas situa es de descoberto em conta N o s o permitidas opera es a cr dito ou a d bito entre contas de dep sito ordem abertas para cumprimento de reservas m nimas e opera es espec ficas e contas de clientes de Banco Central O processamento das opera es a cr dito ou a d bito ser realizado de acordo com o cronograma constante das condi es de servi o As opera es a cr dito ou a d bito devem ser transmitidas ao Banco atrav s da rede SWIFT ou fax chavado com exce o das opera es processadas via outros sistemas operacionais do Banco Informa o sobre a movimenta o das contas 5 1 O Banco enviar a cada titular o extrato di rio de movimenta o da respetiva conta de dep sito via SWIFT no final do dia da execu o das opera es ou por outro meio previamente acordado no m ximo no dia til seguinte sua execu o Mod 99999911 T 01 14 5 2 Instru o n 2 2009 BO n 2 16 02 2009 Quaisquer reclama es sobre os movimentos discriminados nos extratos devem ser comunicadas ao Banco no prazo m ximo de 5 dias teis contados a partir da data da sua emiss o 6 Data valor s opera es a cr dito ou a d bito na conta de dep sito ordem atribu da a data valor do dia do movimento 7 Responsabilidade 7 1 7 2 O Banco n o ser respons vel por quaisquer danos ou preju zos resultantes da n o execu o ou deficiente execu o de o
306. s static pool s de um determinado sistema de avalia o de cr dito tendo em aten o os ltimos cinco anos gt Define se um fator de corre o FC de acordo com a seguinte f rmula pc Pref TMI gt Se os FC forem maiores ou iguais a 1 n o haver lugar aplica o de PD corrigidas Se pelo menos um FC for inferior a 1 calcular se o PD corrigida s para o sistema de avalia o de cr dito em causa de acordo com a seguinte f rmula PDcorr PDref x FC A PD corrigida ser aplicada ao sistema de avalia o de cr dito em causa durante o per odo subsequente Assim para o s ano s relevantes e para o sistema em causa apenas ser o aceites entidades cuja PD for inferior PD corrigida A necessidade de manuten o da aplica o de uma PD corrigida ser avaliada anualmente No processo de acompanhamento de desempenho seguinte a s taxa s de incumprimento ex post para o conjunto de entidades que integravam a s static pool s no in cio do per odo em causa ser comparada com a s PD de refer ncia do ECAF independentemente da PD aplicada ao sistema a s static pool s ser o sempre constitu da s tendo em aten o a s PD de refer ncia Nesta situa o os seguintes casos podem ocorrer gt Taxa s de incumprimento ex post nas zonas amarela ou vermelha manuten o do procedimento de corre o e c lculo de PD corrigida s a ser em aplicada s ao conjunto de entidades avaliadas pelo sist
307. s Mercados Mercados Monet rios O pedido de aceita o deve ser efetuado atrav s do Formul rio n 1 sec o5 independentemente da s fonte s escolhida s e em todas as situa es previstas a saber primeira escolha da fonte principal e ou secund ria e em pedidos de mudan a de fonte principal ou secund ria anuais ou ad hoc Caso a IP pretenda utilizar uma RT ainda n o eleg vel para o Eurosistema como fonte principal ou secund ria deve seguir os procedimentos descritos na subsec o 2 2 3 antes da inclus o dessa fonte no pedido efetuado atrav s do Formul rio n 1 atr s referido 2 2 2 Confirma o por parte do BdP Ap s rece o do formul rio referido na sec o anterior o BdP analisar a informa o transmitida Ap s rece o da confirma o por parte do BdP a IP pode come ar a utilizar a s fonte s selecionada s para efeitos do ECAF Nessa confirma o ser indicada a data exata de in cio da utiliza o 2 2 3 Pedidos espec ficos para novas RT As IP que queiram utilizar RT ainda n o eleg veis para o Eurosistema devem enviar ao BdP o Formul rio n 2 sec o 5 Este formul rio pode ser tamb m enviado diretamente ao BdP por uma RT que pretenda ser eleg vel para o Eurosistema 2 3 Procedimentos especiais na fase de opera o x Ap s aprova o do pedido relativo aceita o de fontes mencionado na subsec o 2 2 a IP requerente poder come ar a utilizar esta fonte d
308. s assinados digitalmente deve ser efetuado por via do servi o de transfer ncia de ficheiros do Portal BPnet Para tal o ficheiro dever respeitar a seguinte nomenclatura EB PTF CerTrimestral_aaaammdd docx ou EB PTF CerTrimestral aaaammdd pdf caracteres alfanum ricos livres aaaammdd data do dia de envio Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 2 3 3 Apresentar com uma frequ ncia anual um relat rio da responsabilidade dos auditores externos comprovativo da qualidade e rigor do certificado previsto em VI 2 3 2 Adicionalmente este relat rio dever ainda incidir sobre os aspetos mencionados na sec o 4 da Parte IV do Anexo a esta Instru o Procedimentos para a utiliza o de ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema Direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios e instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa A contagem dos per odos anuais inicia se com a primeira mobiliza o de direitos de cr dito devendo o mesmo abranger um per odo de 4 certificados trimestrais previstos em VI 2 3 2 O relat rio dever ser enviado ao BdP at 90 dias ap s o final do per odo de refer ncia Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet
309. s de fecho do TARGET2 encontram se divulgados na p gina da Internet do BCE www ecb europa eu e do BdP www bportugal pt 1 12 O sistema nacional componente do TARGET2 adota a designa o de TARGET2 PT 1 13 A refer ncia a horas nesta Instru o corresponde hora local e tendo em conta a simultaneidade dos tempos de realiza o das opera es de pol tica monet ria em toda a rea do euro deve considerar se alterada e adequada em conformidade com a altera o das diferen as hor rias entre Portugal e o local onde est sedeado o BCE 1 14 O BdP pode se necess rio para a implementa o da pol tica monet ria do Eurosistema partilhar com os restantes membros do Eurosistema informa o individualizada tal como dados operacionais relativa a IP em opera es do Eurosistema Esta informa o est sujeita a sigilo profissional de acordo com o Artigo 37 dos Estatutos do SEBC Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 CAP TULO II OPERA ES DE MERCADO ABERTO 11 1 Modalidades de Execu o das Opera es As opera es de mercado aberto podem ser executadas sob a forma de Opera es revers veis efetuadas atrav s de empr stimos garantidos por penhor de ativos ou quando se trate de opera es de absor o de liquidez de contratos de reporte Transa es definitivas Emiss o de certificados de d vida do BCE Mod 99999911 T 01 14
310. s decidir a pedido de qualquer das partes e a decis o ser proferida segundo a equidade e n o poder ser objeto de recurso 4 Em nada fica limitado o direito de o BdP em seu exclusivo crit rio poder intentar quaisquer a es em qualquer jurisdi o nacional ou estrangeira Lisboa data Banco de Portugal Institui o Participante Republicado com a Instru o n 28 2013 publicada no BO n 12 de 16 de dezembro de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monetarios Anexo Il Contrato de concess o em garantia de direitos de cr dito adicionais agregados empr stimos ao consumo empresas na forma de empr stimos banc rios para opera es de pol tica monet ria Entre Banco de Portugal pessoa coletiva de direito p blico com sede na Rua do Com rcio n 148 em Lisboa inscrito na Conservat ria do Registo Comercial de Lisboa sob o n mero nico de matr cula e de pessoa coletiva 500792771 neste ato representado por portador do Bilhete de Identidade n 2 emitido pelo Arquivo de Identifica o de em A e portador do Bilhete de Identidade n 2 emitido pelo Arquivo de Identifica o de em adiante designado como Banco de Portugal BdP Sociedade an nima com sede na em inscrita na Conservat ria do Registo Comercial de Lisboa sob o n mero nico de matr cula e de pessoa coletiva neste ato represen
311. s desta hora a transfer ncia bloqueio de ativos que garantam cr ditos utilizados depois das 15 horas Al m disso a IP devera assegurar que os ativos a transferir bloquear sejam entregues na conta bloqueados a favor do banco central correspondente o mais tardar at s 15h45m hora local As ordens ou entregas que n o respeitem estes prazos limite poder o ser consideradas para efeitos de concess o de cr dito apenas no dia til seguinte Renumerado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 6 7 Em circunst ncias excecionais ou quando necess rio para fins de pol tica monet ria o BCE pode decidir prolongar a hora do encerramento do MBCC at hora de fecho do TARGET2 Renumerado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 7 Aceita o de ativos de garantia denominados em moedas que n o o euro em situa es de conting ncia VI 7 1 Em determinadas situa es o Conselho do BCE pode decidir aceitar como ativos de garantias eleg veis certos instrumentos de d vida transacion veis emitidos por um governo central de um pa s do G10 n o pertencente rea do euro na respetiva moeda nacional Com base nesta Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios decis o os crit rios aplic veis ser o clarificados tendo tamb m de ser comunicados s IP os procedimentos a aplicar para a se
312. s e agentes de mercado podem ser realizadas opera es estruturais sob a forma de transa es definitivas V 2 4 As opera es estruturais s o normalmente realizadas e liquidadas apenas quando for dia til do BCN em todos os Estados Membros as opera es ocasionais de regulariza o podem por decis o do BCE ser realizadas e liquidadas sempre que for dia til do Eurosistema V 2 5 As opera es efetuadas atrav s de procedimentos bilaterais n o s o em regra previamente anunciadas podendo o BCE decidir tamb m n o anunciar os resultados das opera es assim realizadas V 2 6 O Conselho do BCE pode decidir que em condi es excecionais o BCE ou um ou alguns BCN agindo em representa o do BCE execute opera es ocasionais de regulariza o atrav s de procedimentos bilaterais sendo neste caso as transa es liquidadas de modo descentralizado atrav s dos BCN V 3 Procedimentos relativos a facilidades permanentes V 3 1 As IP podem aceder atrav s do SITEME facilidade permanente de ced ncia de liquidez pelo prazo overnight mediante a indica o do montante pretendido em qualquer momento ao longo do dia e at 15 minutos ap s o fecho da subsess o interbanc ria estabelecida no TARGET2 A satisfa o desse pedido pressup e a pr via constitui o de penhor financeiro a favor do BdP sobre os ativos eleg veis em valor adequado V 3 1 1 No ltimo dia til do per odo de manuten o de reservas m
313. s em garantia que deduzido quele montante para determinar o valor atribu do pelo BdP garantia prestada pela IP VI 4 1 2 Margem de varia o o valor m ximo expresso em percentagem do montante da garantia exig vel que pode assumir a diferen a entre o valor da garantia exig vel e o valor da garantia prestada ou a diferen a entre a garantia prestada e a garantia exig vel sem desencadear os procedimentos de corre o previstos em VI 4 5 VI 4 1 3 O Eurosistema aplica limites utiliza o de instrumentos de d vida sem garantia de acordo com o descrito em VI 4 2 1 7 VI 4 2 A margem de avalia o assume valores diferenciados consoante as caracter sticas dos ativos VI 4 2 1 Os ativos inclu dos na classe de ativos eleg veis transacion veis encontram se agrupados em cinco diferentes categorias de liquidez baseadas na classifica o de cada ativo por tipo e por emitente Categoria Instrumentos de d vida emitidos por administra es centrais ou por bancos centrais Categoria II Instrumentos de d vida emitidos por administra es locais regionais ag ncias classificadas como tal pelo BCE institui es supranacionais e obriga es garantidas do tipo Jumbo Categoria Ill Instrumentos de d vida emitidos por sociedades n o financeiras e outros emitentes obriga es garantidas tradicionais e outras obriga es garantidas Categoria IV Instrumentos de d vida sem garantia unsecured
314. s em garantia ao BdP para caucionar cr ditos perante terceiros ou para quaisquer outros fins Em caso de incumprimento pela IP manter em conta separada em benef cio do BdP os montantes relativos a quaisquer pagamentos efetuados pelo devedor do direito de cr dito Obter a ren ncia dos devedores por escrito ou outra forma juridicamente equivalente aos direitos de compensa o perante o BdP e aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio nos contratos celebrados a partir de 1 de mar o de 2012 Obter a ren ncia dos devedores por escrito ou outra forma juridicamente equivalente aos direitos de compensa o perante a respetiva institui o e o BdP bem como aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio nos contratos celebrados a partir de 2 de novembro de 2012 Cl usula 7 2 Incumprimento do Devedor Considera se incumprimento do devedor sempre que se verifique pelo menos uma das seguintes situa es a A IP atribua uma probabilidade reduzida possibilidade de o devedor respeitar na ntegra as suas obriga es perante a pr pria institui o a sua empresa m e ou qualquer das suas filiais se n o recorrer a medidas como a execu o de eventuais garantias b A IP considerar prov vel ter de fazer face s responsabilidades do devedor e a respetiva recupera o for duvidosa no caso dos elementos extrapatrimoniais c O devedor registar um atraso superior a 90 dias relativamente a um
315. s leil es de ced ncia de liquidez de taxa vari vel que revistam a forma de swaps cambiais as propostas s o satisfeitas por ordem crescente das cota es em pontos de swap Se o montante agregado das propostas m xima cota o aceite pelo BCE cota o de pontos de swap marginal exceder o montante ainda dispon vel para coloca o ser este montante rateado na propor o dos montantes propostos a essa cota o V 1 5 6 Nos leil es de absor o de liquidez de taxa vari vel que revistam a forma de swaps cambiais as propostas s o satisfeitas por ordem decrescente das respetivas cota es em pontos de swap Se o montante agregado das propostas m nima cota o aceite pelo BCE cota o de pontos de swap marginal exceder o montante ainda dispon vel para absor o ser este montante rateado na propor o dos montantes propostos a essa cota o V 1 5 7 Com preju zo do disposto em V 1 5 3 V 1 5 4 V 1 5 5 e V 1 5 6 o BCE pode decidir fixar um montante m nimo para satisfazer as propostas quando haja lugar a rateio V 1 5 8 Em caso de rateio o montante a atribuir a cada IP ser se necess rio arredondado para a unidade do euro mais pr xima V 1 6 An ncio dos resultados dos leil es V 1 6 1 Os resultados dos leil es normais e dos leil es r pidos s o anunciados atrav s das ag ncias de not cias e da p gina da Internet do BCE www ecb europa eu Para al m disso o BdP atrav s do SITEME anuncia os
316. s listas individuais caso deixem de cumprir os crit rios de elegibilidade definidos na DG Adicionalmente e o mais tardar durante o dia til ap s a efetiva o do fato as IP t m a obriga o de informar o BdP de qualquer altera o na avalia o de cr dito do emitente dos t tulos em causa principalmente nos casos em que a nova avalia o torna os ativos em quest o n o eleg veis A atualiza o da informa o acima referida por parte da IP ser feita por interm dio de um novo envio da informa o constante na sec o 3 5 3 5 Pedido de elegibilidade atualiza o de informa o referente a instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa Campo min max Tipo Campo Observa es IP 1 1 Texto Nome da IP Identifica o ere bo C digo MFI d Itad i da institui o 1 1 Alfanum rico ocigo PEPE SA ieee https mfi ssets ecb europa eu dla MFl htm de cr dito Informa o por instrumento reportado ISIN 1 n Alfanum rico C digo ISIN Preencher com uma das seguintes op es para cada ISIN reportado Motivo 1 2 Lista Pedido de elegibilidade p Atualiza o de informa o para t tulos j previamente reportados e inclu dos na lista individual da IP reportante Fonte de Preencher com uma das seguintes op es avalia o de SIAC cr dito 1 3 iste IRB utilizado RT Sistema de F Pee A Sn Preencher com identifica
317. s per eligible rating bucket RB as of 1 January of the back testing year Number of debtors having been eligible as of 1 January and with a defaulted event during the period to the 31 December of the back testing year per eligible RB Transition matrix migration of obligors from eligible RBs as of the beginning of the back testing year to the whole range of available rating categories at the end of the back testing year Explanations 1 Eligible debtors should be understood as all entities belonging to the non financial corporation and or to the public sector Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios Formul rio n 5 Resultado do processo de acompanhamento de desempenho RT e IRB Informa o relativa ao resultado do processo de acompanhamento de desempenho de cada sistema Fonte de avalia o de cr dito RT IRB Remetente BaP Destinat rio Institui es participantes RT e IRB Ap s o processo de acompanhamento de desempenho anual Informa o solicitada Exemplo Per odo de refer ncia Identifica o da IP Banco A C digo MFI PTXX Pa s das entidades avaliadas Setor es de atividade Institui o co respons vel pela aceita o e respons vel pelo acompanhamento de desempenho Operador de RT Identifica o do sistema de rating M N mero de graus de risco eleg veis no in cio do per od
318. s portef lios B 7 Para que possam manter os portef lios de direitos de cr dito mobilizados como ativos de garantia as institui es com Planos de A o aprovados pelo Conselho do BCE t m ainda de cumprir os seguintes requisitos adicionais e Garantir o cumprimento numa base permanente dos requisitos do Plano de A o descritos no Anexo IV presente Instru o Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados e Mercados Monet rios e At 28 de fevereiro de 2015 apresentar candidatura utiliza o do m todo IRB de acordo com o definido no ponto II 2 3 1 e At 31 de dezembro de 2015 obter autoriza o para a utiliza o do m todo IRB de acordo com o definido no ponto II 2 3 1 C As Outras Institui es devem at 31 de dezembro de 2013 desmobilizar os portef lios que estejam a utilizar como ativos de garantia tendo de cumprir com os procedimentos descritos no Anexo V presente Instru o at respetiva desmobiliza o Ill Instrumentos de d vida titularizados adicionais lll 1 Para al m dos instrumentos de d vida titularizados eleg veis nos termos da Sec o 6 2 1 do Anexo da Orienta o BCE 2011 14 s o temporariamente eleg veis como ativos de garantia os instrumentos de d vida titularizados que cumpram todos os requisitos de elegibilidade constantes da Orienta o BCE 2011 14 exceto as condi es de avalia o de cr dito constante
319. sacion veis descritos no cap tulo VI da presente Instru o Um instrumento de d vida transacion vel sem avalia o de cr dito externa comunicado pela primeira vez ao BdP ser submetido a an lise de elegibilidade a partir das 9 00 horas do dia til seguinte t 1 sendo que o BdP dar uma resposta at ao fim do dia til subsequente t 2 Caso um t tulo seja considerado n o eleg vel o BdP informar a IP desse fato atrav s do retorno do ficheiro acima mencionado clarificando os motivos da sua n o aceita o Por quest es relacionadas com a confidencialidade da informa o relativa s avalia es de cr dito resultantes das fontes eleg veis para efeitos do ECAF os t tulos transacion veis sem avalia o de cr dito externa que vierem a ser eleg veis n o ser o publicados na lista de ativos eleg veis Dia til do BCN Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios dispon vel na p gina do BCE http www ecb europa eu Para estes ativos ser o criadas listas individuais por IP contendo os t tulos considerados eleg veis propostos por cada institui o O conte do destas listas ser do conhecimento exclusivo da IP proponente e do BdP Cada IP s poder utilizar os ativos que prop s Em qualquer momento e por iniciativa do BdP os instrumentos de d vida transacion veis sem avalia o de cr dito externa podem ser retirados da
320. salvo restri o que caber aos rbitros decidir a pedido de qualquer das partes e a decis o ser proferida segundo a equidade e sem recurso 13 4 Em nada fica limitado o direito de o Banco em seu exclusivo crit rio poder intentar quaisquer a es em qualquer jurisdi o nacional ou estrangeira Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 2 2009 BO n 2 16 02 2009 14 Correspond ncia A correspond ncia que no mbito da aplica o da presente Instru o for dirigida ao Banco de Portugal deve ser endere ada para BANCO DE PORTUGAL Departamento de Sistemas de Pagamentos Servi o de Processamento de Opera es Av 2 Almirante Reis 71 7 2 1150 012 LISBOA Texto alterado pela Instru o n 5 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 15 Disposi es transit rias 15 1 A partir da data da entrada em vigor da presente Instru o todas as contas de dep sito ordem existentes no Sistema de Pagamentos de Grandes Transa es SPGT2 e do Sistema de Liquida o de Outros Depositantes SLOD consideram se constitu das no AGIL 15 2 O disposto no n mero anterior n o se aplica s contas de dep sito ordem existentes no SPGT2 e no SLOD cujos titulares data da entrada em vigor desta Instru o sejam participantes diretos no TARGET2 PT 16 Norma Revogat ria revogada a Instru o do Banco de Portugal n 114 96 publicada no BNBP n 2 15 07 96 17 Entrada em vigor As disposi
321. scri o se aplic vel das medidas corretivas a introduzir sobre os sistemas de nota o PD e LGD incluindo um plano de trabalhos com indica o de prazos e dos recursos necess rios Exist ncia de documenta o atualizada e precisa sobre a estrutura do governo interno a qual inclua nomeadamente a descri o das responsabilidades e fun es das diversas reas envolvidas na gest o medi o e controlo de riscos Atribui o ao Conselho de Administra o ou a um rg o por este designado em que pelo menos o representante do Conselho de Administra o com o Pelouro do Risco esteja representado da responsabilidade pela decis o relativamente a situa es consideradas como tendo risco potencial elevado Entre estas situa es encontra se a aplica o de altera es ou medidas corretivas com impacto estrutural por exemplo organizativo ou na conce o de um sistema de nota o com incid ncia sobre uma carteira relevante ou material avaliada em termos absolutos ou relativos medidos por exemplo face aos r cios de solvabilidade ou perda esperada Este rg o deve reunir se pelo menos com periodicidade trimestral A afeta o das posi es por grau de risco deve ser independente das decis es de concess o de cr dito A integridade do processo de afeta o deve ser objeto de auditoria interna A afeta o das exposi es por grau de risco PD e LGD deve ser revista com uma periodicidade no m nimo anual e
322. sfer ncia de ficheiros atrav s de pedido de subscri o do servi o EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios no portal BPnet em ambiente de produ o O envio de informa o atrav s do servi o de transfer ncia de ficheiros est sujeito a regras de nomenclatura dos ficheiros consoante o tipo de informa o enviada O mecanismo de transfer ncia impede que os ficheiros que n o cumpram rigorosamente essas regras sejam recebidos no BdP Toda a informa o a enviar ao BdP por correio postal no mbito da sec o 1 deste Anexo dever ser dirigida ao Departamento de Mercados e Gest o de Reservas 1 2 Certifica o ex ante As IP que pretendam mobilizar EB individuais ter o de numa fase anterior primeira mobiliza o cumprir os requisitos estabelecidos no ponto VI 2 3 1 da Instru o do BdP n 1 99 Esta exig ncia n o aplicada s IP que j tenham cumprido esses requisitos no mbito da mobiliza o de portef lios de EB nos termos da Instru o do BdP n 7 2012 1 3 Testes de comunica o de informa o As IP que pretendam mobilizar EB individuais t m de numa fase anterior primeira mobiliza o realizar com sucesso os testes definidos no Manual de Transfer ncia disponibilizado pelo BdP no Sistema BPnet sec o Mercados Monet rios sob o t tulo EEB Elegibilidade de Empr stimos Banc rios Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999
323. so de reentradas no portef lio dever ser considerada a data mais recente Formato aaaa mm dd Coluna s do ficheiro Coluna E Dt inclusao Data de in cio 1 1 data Data de concess o do EB Formato aaaa mm dd Coluna F Dt inicio Data de vencimento 1 1 data Data prevista para o reembolso completo do EB Formato aaaa mm dd Coluna G Dt vencimento Prazo original 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 2 21 2008 do BdP Coluna H Prazo original Prazo residual 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 2 21 2008 do BdP Coluna Prazo_residual Moeda 1 1 texto C digo ISO alfanum rico a tr s d gitos da moeda de denomina o do EB Coluna J Divisa Lei nacional aplic vel 1 1 texto C digo ISO alfanum rico a dois d gitos do pa s cuja legisla o regula o EB Coluna K Pais legislacao Produto Financeiro 1 1 alfanum rico C digo a tr s d gitos definido de acordo com o Anexo Instru o n 2 21 2008 do BdP Coluna L Produto Valor nominal 1 1 num rico Valor nominal vivo do EB em euros Coluna M VN Ren ncia do devedor 1 1 texto Empr stimo com ren ncia dos devedores aos direitos de compensa o e aos direitos decorrentes das regras de se
324. stitu da por bens im veis a LGD deve ser no m nimo segmentada em tr s intervalos de LTV H1 2 Valida o 33 Exist ncia de relat rios peri dicos de valida o atualizados i e com menos de um ano que incluam 33 1 An lise detalhada dos dados utilizados nas estimativas e caracteriza o da amostra de valida o incluindo eventuais expurgos nomeadamente em termos de representatividade dos dados evolu o das probabilidades de encerramento e efici ncia da recupera o ao longo do tempo 33 2 Backtesting entre LGD realizada no per odo de observa o e LGD estimada An lise para a LGD global da carteira e por cen rio de encerramento 33 3 An lise da evolu o do prazo de venda e do valor das garantias constitu das por bens im veis nos ltimos 12 meses e confronto com os par metros utilizados na estimativa de LGD Esta an lise pode ser quantitativa ou qualitativa 33 4 An lise da adequa o dos haircuts aplicados sobre garantias financeiras tendo por refer ncia a evolu o passada e perspetivada para o horizonte de um ano do respetivo valor Aditado pela Instru o n 28 2013 publicada no BO n 12 de 16 de dezembro de 2013 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Anexo V Procedimentos para a utiliza o de portef lios de direitos de cr dito como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosis
325. strais de documenta o De acordo com o previsto no ponto VI 2 3 2 da Instru o do BdP n 1 99 deve ser enviado ao BdP um certificado trimestral at 30 dias ap s cada final de trimestre de calend rio o qual pode ser assinado digitalmente No caso de a IP tamb m ter mobilizado portef lios de EB nos termos da Instru o do BdP n 7 2012 o certificado aplica se aos dois tipos de ativos Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 1 6 Requisitos anuais de documenta o De acordo com previsto no ponto VI 2 3 3 da Instru o do BdP n 1 99 e na sec o 4 deste anexo deve ser enviado ao BdP um relat rio anual at 90 dias ap s o final do per odo de refer ncia No caso de a IP tamb m ter mobilizado portef lios de EB nos termos da Instru o do BdP n 7 2012 o certificado aplica se aos dois tipos de ativos 1 7 Resposta a pedidos pontuais As IP com EB mobilizados como ativos de garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema t m de permitir que o BdP possa efetuar verifica es pontuais da exist ncia dos EB nomeadamente atrav s de inspe es diretas bem como proceder ao envio dos contratos EB dados em garantia sempre que solicitados 2 Quadro de avalia o de cr dito do Eurosistema O Quadro de Avalia o de Cr dito do Eurosistema ECAF define os procedimentos regras e t cnicas que asseguram que
326. ta ent o determinada que nunca poder ser anterior ao dia til do Eurosistema seguinte ao do an ncio das respetivas altera es 11 3 1 Os juros relativos as facilidades permanentes assim como os reembolsos s o pagos em cada dia CAP TULO IV INSTITUI ES PARTICIPANTES IV 1 Podem participar nas opera es de mercado aberto baseadas em leil es normais as institui es que satisfa am os seguintes crit rios de elegibilidade Estejam sujeitas ao regime de reservas m nimas do BCE e n o beneficiem de qualquer isen o ao abrigo deste regime Possuam um estabelecimento em territ rio nacional sede ou sucursal caso existam v rios estabelecimentos da mesma institui o apenas um deles ap s expressa designa o pela institui o pode participar no MOI Sejam financeiramente s lidas e estejam sujeitas pelo menos a uma forma de supervis o harmonizada estabelecida pela Uni o Europeia UE Espa o Econ mico Europeu EEE levada a cabo por autoridades nacionais Dada a especificidade da sua natureza institucional ao abrigo do direito da Uni o as institui es previstas no n mero 2 do artigo 123 do Tratado que estejam sujeitas a um controlo de padr o compar vel ao da supervis o exercida por autoridades nacionais competentes e dotadas de solidez financeira podem ser aceites como contrapartes Podem igualmente ser aceites como contrapartes as institui es dotadas de solidez financeira e que estejam sujeitas
327. tado por portador do Bilhete de Identidade n emitido pelo Arquivo de Identifica o de P em E e portador do Bilhete de Identidade n emitido pelo Arquivo de Identifica o de em adiante designada como Institui o Participante IP Celebram o presente contrato de CONCESS O EM GARANTIA DE DIREITOS DE CR DITO ADICIONAIS NA FORMA DE EMPR STIMOS BANC RIOS PARA OPERA ES DE POL TICA MONET RIA o qual se reger pelos termos e condi es constantes das seguintes cl usulas Escolher o aplic vel Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 1 2 Objeto 1 O BdP no mbito de opera es de cr dito do Eurosistema aceita em garantia cr ditos sobre terceiros adicionais agregados portef lio entregues pela Institui o de Cr dito os quais passam a ser designados por direitos de cr dito adicionais agregados portef lio 2 A elegibilidade dos direitos de cr dito adicionais individualmente considerados e do respetivo portef lio em que est o integrados fica sujeita aos requisitos e s condi es estabelecidos na Instru o do BdP n 7 2012 3 O cr dito aberto ser garantido por penhor financeiro sobre direitos de cr dito ao consumo e concedidos a pequenas e m dias empresas nos termos e de acordo com o estabelecido no Decreto Lei n 105 2004 de 8 de maio Cl usula 2 2 Montante do Cr dito
328. tados Membros n o obedecendo a sua realiza o a qualquer calend rio previamente anunciado V 1 2 3 As opera es ocasionais de regulariza o podem ser decididas contratadas e liquidadas sempre que for dia til do Eurosistema n o obedecendo a sua realiza o a qualquer calend rio previamente anunciado O BdP pode realizar estas opera es com as IP sempre que o dia da transa o o dia da liquida o e o dia do reembolso sejam dias teis para o BdP V 1 3 An ncio dos leil es V 1 3 1 Os leil es normais s o anunciados antecipadamente atrav s de ag ncias de not cias e da p gina da Internet do BCE www ecb europa eu procedendo tamb m o BdP ao an ncio dos leil es diretamente s IP atrav s do SITEME V 1 3 2 Os leil es r pidos tamb m s o normalmente anunciados antecipadamente pelo BCE procedendo tamb m o BdP ao an ncio dos leil es diretamente s IP selecionadas atrav s do SITEME No entanto em circunst ncias excecionais o BCE pode decidir n o anunciar os leil es r pidos antecipadamente Neste caso o BdP informar diretamente as IP selecionadas para a opera o Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monetarios V 1 3 3 A mensagem relativa ao an ncio p blico dos leil es normais ou r pidos cont m em regra a seguinte informa o o n mero de refer ncia do leil o a data do leil o o tipo de opera o ced nc
329. te nomeadamente no que se refere aos limites concentra o Requisitos mensais de informa o e documenta o Os requisitos mensais de informa o e documenta o s o os seguintes Mod 99999911 T 01 14 a b c d e f g h i k Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Mensalmente at ao 6 dia til com refer ncia ao ltimo dia do m s anterior dever ser enviado ao BdP ficheiro xlsx com a informa o detalhada relativa a cada um dos direitos de cr dito que constituem o portef lio de acordo com o definido no ponto 2 2 para portef lios EMPR ou 2 3 para portef lios HIPO e CONS O ficheiro referido na al nea anterior dever ser atualizado com as amortiza es liquida es e incumprimentos dos devedores que tenham ocorrido desde o ltimo envio de informa o detalhada bem como com a inclus o de eventuais novos direitos de cr dito Mensalmente a listagem anexa aos contratos de portef lios dever ser atualizada em conformidade com o ficheiro referido na al nea a e de acordo com o definido no ponto 3 2 A listagem referida na al nea anterior dever ser acompanhada de declara o mensal de acordo com o definido no ponto 3 4 Todos os direitos de cr dito inclu dos no portef lio dever o ser assinalados como empr stimos entregues como garantia para as opera es de cr dito do Eurosistema no re
330. tema Regime em vigor at 31 de dezembro de 2013 Sem preju zo dos procedimentos espec ficos estabelecidos no presente anexo s o aplicados os procedimentos para a utiliza o de direitos de cr dito na forma de empr stimos banc rios EB como ativos de garantia nas opera es de cr dito do Eurosistema estabelecidos na Parte IV do anexo Instru o do Banco de Portugal BdP n 1 99 1 Guia para a mobiliza o de portef lios de direitos de cr dito 1 1 Tipos de portef lios Cada institui o participante IP pode mobilizar apenas um portef lio de cada tipo referido no ponto II 2 1 da Instru o do BdP n 7 2012 a HIPO direitos de cr dito garantidos por hipoteca concedidos s fam lias b CONS direitos de cr dito ao consumo das fam lias c EMPR direitos de cr dito concedidos a empresas 1 2 Limites concentra o S o aplicados os seguintes limites por devedor e por sector de atividade concentra o nos portef lios de direitos de cr dito a HIPO portef lios de direitos de cr dito garantidos por hipoteca o valor agregado correspondente aos empr stimos ao mesmo devedor n o poder representar mais do que 1 do valor total do portef lio de direitos de cr dito b CONS portef lios de direitos de cr dito ao consumo o valor agregado correspondente aos empr stimos ao mesmo devedor n o poder representar mais do que 1 do portef lio de direitos de cr dito c
331. terado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 6 4 Novo No mbito da utiliza o transfronteiras de ativos eleg veis a IP pode utilizar servi os de gest o de ativos de garantia fornecidos por terceiros triparty colateral management services quando i o agente fornecedor do servi o de gest o tenha sido avaliado positivamente pelo Eurosistema e ii o BCN do Estado Membro onde o agente fornecedor destes servi os est estabelecido atue como BCN correspondente A disponibiliza o destes servi os n o imediata dispondo o BdP de 6 meses ap s solicita o pela IP de utiliza o destes servi os para implementar as altera es necess rias aos seus sistemas Aditado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 O disposto neste n mero entra em vigor a 29 de setembro de 2014 VI 6 5 Logo que seja informado pelo BCN correspondente de que os ativos foram transferidos bloqueados ou no caso de direitos de cr dito que estes cumprem os requisitos de elegibilidade e forem verificados todos os procedimentos o BdP ajusta o valor das garantias constitu das pelas IP e sendo caso disso transfere os fundos para as IP Renumerada pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 VI 6 6 As ordens de transfer ncia bloqueio referidas em VI 6 3 poder o ser realizadas entre as 8h e as 15h hora local devendo ocorrer ante
332. to em VII 9 e em VII 10 o incumprimento do disposto em V 5 2 1 e em V 5 3 1 acarreta para as institui es faltosas uma penaliza o calculada de acordo com a f rmula seguinte d x t 2 5 100 x X 360 em que d o montante de ativos ou fundos que a IP n o pode liquidar e X o n mero de dias de calend rio at ao m ximo de sete durante os quais a contraparte n o conseguiu garantir ou fornecer o montante colocado durante o prazo da opera o t a taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez aplic vel no in cio da infra o aplic vel uma san o pecuni ria fixa de 500 EUR sempre que o c lculo referido neste ponto resultar um montante inferior a 500 EUR Texto alterado por Instru o n 2 2013 publicada no BO n 2 de 15 de fevereiro de 2013 Instru o n 10 2013 publicada no BO n 5 de 15 de maio de 2013 VII 6 1 Para al m da penaliza o prevista em VII 6 ao terceiro incumprimento e seguintes do mesmo tipo num per odo de 12 meses a institui o faltosa ser suspensa de participar a partir de data fixada na decis o de suspens o nas opera es de mercado aberto da mesma categoria e efetuadas atrav s do mesmo procedimento nos seguintes termos a pelo per odo de um m s se o montante de ativos n o dados em penhor ou de fundos n o entregues corresponder a um valor at 40 do valor dos ativos sobre os quais a institui o deveria constituir penhor ou dos fun
333. tos no Anexo V presente Instru o B 2 A partir de 1 de janeiro de 2014 aplicam se os procedimentos descritos nos pontos 1 5 e 4 do Anexo Ill presente Instru o relativos informa o a comunicar European Data Warehouse ED B 3 O Plano de A o cujos requisitos se encontram descritos no Anexo IV presente Instru o tem de ser objeto de um relat rio de progresso a enviar pelo BdP ao BCE at 30 de novembro de 2013 e de uma avalia o final que ser submetida para decis o ao Conselho do BCE at 31 de mar o de 2014 A decis o do Conselho do BCE ser comunicada s IP pelo BdP no prazo m ximo de 5 dias teis ap s o conhecimento da mesma B 4 No caso do Plano de A o ser aprovado pelo Conselho do BCE nos termos referidos na al nea B 3 a IP tem 30 dias ap s a tomada de conhecimento da decis o para iniciar a aplica o dos procedimentos descritos no Anexo Ill presente Instru o B 5 Com o in cio da aplica o dos procedimentos descritos no Anexo Ill presente Instru o devem enviar ao BdP simultaneamente com as listagens referidas no ponto 3 2 do Anexo Ill presente Instru o os contratos relativos aos portef lios mobilizados de acordo com o s Anexo s e ou Il presente Instru o B 6 No caso do Plano de A o n o ser aprovado pelo Conselho do BCE nos termos referidos na al nea B 3 a IP tem 30 dias ap s a tomada de conhecimento da decis o para desmobilizar o
334. tulos em combina o com o MBCC Para os ativos n o transacion veis podem ser utilizadas solu es operacionais espec ficas de acordo com as regras aplicadas pelo BCN correspondente Texto alterado pela Instru o n 3 2014 publicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 O disposto neste n mero entra em vigor a 26 de maio de 2014 V1 6 2 No MBCC cujos procedimentos detalhados constam de brochura pr pria dispon vel nos endere os www ecb europa eu e www bportugal pt e em http www ecb int paym coll coll ncbpractices html index en html para os procedimentos Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios espec ficos de cada BCN que atua como correspondente para ativos n o transacion veis cada BCN atua como banco de cust dia correspondente de cada um dos outros BCN relativamente aos t tulos aceites no seu sistema local de dep sito ou de liquida o bem como aos direitos de cr dito registados nesse BCN VI 6 3 Na utiliza o transfronteiras de ativos eleg veis a IP d instru es ao sistema de liquida o de t tulos do pa s em que os seus t tulos est o depositados para os transferir bloquear a favor do BCN desse pa s no respetivo sistema de liquida o de t tulos No caso de direitos de cr dito aplica se a solu o espec fica referida no Anexo 1 Orienta o BCE 2011 14 e descrita pormenorizadamente na brochura do MBCC Texto al
335. tura de conta no TARGET2 PT O encerramento das contas de dep sito carece de aprova o por parte do Banco 10 3 Os titulares de contas de dep sito ordem utilizadas para processamento de opera es espec ficas com o Banco designadamente dep sitos e levantamentos de numer rio ou contas de dep sito ordem utilizadas para o processamento de pagamentos de clientes de Banco Central podem encerr las a qualquer momento uma vez cumpridas pontualmente todas as obriga es anteriormente assumidas 11 Pre rio O pre rio tem por base a recupera o dos custos suportados pelo Banco com a gest o das contas de dep sito e encontra se fixado nas condi es de servi o referidas no n mero 2 3 da presente Instru o 12 Altera es O Banco pode alterar a presente Instru o a todo o tempo ouvidos os titulares das contas de dep sito ordem sempre que considere necess rio 13 Jurisdi o 13 1 As opera es realizadas no mbito do AGIL est o sujeitas ao Direito Portugu s em geral e em particular ao disposto nesta Instru o 13 2 Em benef cio do Banco para qualquer lit gio nomeadamente sobre a validade a interpreta o e aplica o da presente Instru o e bem assim a resolu o de quaisquer conflitos competente um Tribunal Arbitral volunt rio a constituir nos termos da Lei aplic vel 13 3 O Tribunal funcionar em Lisboa e o seu objeto ficar definido nas cartas constitutivas do Tribunal
336. ublicada no BO n 4 de 15 de abril de 2014 c declara o da IP de n o poder ou n o querer cumprir total ou parcialmente as suas obriga es decorrentes da sua participa o em opera es de pol tica monet ria ou a celebra o de concordata morat ria ou acordo volunt rio tendente declara o de insolv ncia entre a IP e os seus credores ou qualquer outra situa o que indicie que a IP esteja insolvente ou seja incapaz de pagar as suas d vidas d in cio de dilig ncias processuais preliminares para a tomada de decis o conducentes s situa es previstas em VII 1 a e VIl 1 b supra e emiss o pela IP de declara es inexatas ou falsas nomeadamente sobre a validade e exist ncia dos direitos de cr dito dados em garantia ou a omiss o de declara es devidas f revoga o ou suspens o da autoriza o da IP para realizar atividades ao abrigo do Regime Geral das Institui es de Cr dito e Sociedades Financeiras RGICSF aprovado pelo Decreto Lei n 298 92 de 31 de dezembro bem como revoga o suspens o ou anula o de autoriza es equivalentes concedidas IP por for a das normas de transposi o para o direito de um Estado Membro da Uni o Europeia das Diretivas 2006 48 CE ou 2004 39 CE que alteram as Diretivas 85 611 CEE 93 6 CEE e 2000 12 CE e revogam a Diretiva 93 22 CEE g expuls o ou suspens o da IP de qualquer sistema ou acordo de compensa o ou de pagamentos atrav s do qual sejam realiz
337. uidez constituem uma forma de interven o imediata para neutralizar os efeitos produzidos sobre as taxas de juro por flutua es inesperadas da liquidez As opera es ocasionais de regulariza o podem ser realizadas no ltimo dia do per odo de manuten o de reservas m nimas para fazer face a desequil brios na situa o de liquidez que tenham sido acumulados desde a realiza o da ltima opera o principal de refinanciamento com liquida o nesse per odo de manuten o S o executadas sempre que necess rio de acordo com os objetivos espec ficos a atingir em cada momento atrav s de leil es r pidos ou de procedimentos bilaterais geralmente sob a forma de opera es revers veis mas podendo tamb m ser efetuadas sob a forma de swaps cambiais ou de constitui o de dep sitos a prazo fixo 11 2 4 Opera es Estruturais As opera es estruturais de absor o ou de ced ncia de liquidez s o realizadas com o objetivo de alterar a posi o estrutural do Eurosistema face ao sistema financeiro Nestas opera es que poder o ter ou n o car ter regular s o utilizados quer leil es normais quando sejam efetuadas atrav s de opera es revers veis ou de emiss o de certificados de d vida do BCE quer procedimentos bilaterais quando revistam a forma de transa es definitivas ou seja de compras e vendas CAP TULO III FACILIDADES PERMANENTES H1 1 As facilidades permanentes visam permitir s IP o ajust
338. ultante do empr stimo em favor do BdP N o utilizar os direitos de cr dito dados em garantia ao BdP para caucionar cr ditos perante terceiros ou para quaisquer outros fins Em caso de incumprimento pela IP manter em conta separada em benef cio do BdP os montantes relativos a quaisquer pagamentos efetuados pelo devedor do direito de cr dito Obter a ren ncia dos devedores por escrito ou outra forma juridicamente equivalente aos direitos de compensa o perante o BdP e aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio nos contratos celebrados a partir de 1 de mar o de 2012 Obter a ren ncia dos devedores por escrito ou outra forma juridicamente equivalente aos direitos de compensa o perante a respetiva institui o e o BdP bem como aos direitos decorrentes das regras de segredo banc rio nos contratos celebrados a partir de 2 de novembro de 2012 Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 6 2 Incumprimento do Devedor 1 Considera se incumprimento do devedor sempre que se verifique pelo menos uma das seguintes situa es a A IP atribua uma probabilidade reduzida possibilidade de o devedor respeitar na integra as suas obriga es perante a pr pria institui o a sua empresa m e ou qualquer das suas filiais se n o recorrer a medidas como a execu o de eventuais garantias b A IP considerar
339. umentos financeiros efetuada pelo BdP de acordo com os crit rios e m todos utilizados aquando da sua mobiliza o 4 Se as obriga es da Institui o Participante decorrentes do presente Contrato nomeadamente o pagamento da comiss o fixada nos termos da Cl usula 7 2 n o forem cumpridas atempadamente a concess o de cr dito fica automaticamente suspensa at que as mesmas sejam cumpridas Cl usula 12 2 Unidade do Contrato e Cess o da Posi o Contratual 1 As Opera es s o reguladas pelo disposto neste Contrato e pela Instru o e consideradas como um todo como uma nica rela o contratual assim reconhecida pelas partes para efeitos da sua resolu o e da sua compensa o de modo a que o incumprimento de qualquer das obriga es da institui o participante em uma Opera o constitui ou pode constituir dependendo do entendimento do BdP incumprimento de todas as outras opera es Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios 2 O disposto neste Contrato sobrep e se a quaisquer contratos existentes entre as partes que contenham termos e condi es gerais para Opera es Cada disposi o e acordo contidos neste Contrato devem ser tratados em separado de qualquer outra disposi o ou acordo do mesmo Contrato e ter o for a legal apesar de qualquer outra disposi o ou acordo n o a ter 3 Os direitos e obriga es das inst
340. umprimento a Atribui o obriga o de cr dito do estatuto de cr dito improdutivo b Introdu o de um ajustamento de valor atendendo perce o da exist ncia de uma deteriora o significativa da qualidade de cr dito por compara o com a data de concess o do cr dito c Venda da obriga o de cr dito com realiza o de uma perda econ mica significativa d Decis o de proceder a uma reestrutura o urgente da obriga o de cr dito incluindo as posi es em risco sobre a es que sejam objeto do m todo PD LGD suscet vel de reduzir o Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios seu montante devido designadamente a um importante perd o ou adiamento do respetivo reembolso do capital em d vida juros ou se for caso disso comiss es e Solicita o da declara o de insolv ncia do devedor por parte da institui o da sua empresa m e ou de qualquer das suas filiais f Solicita o da declara o de insolv ncia ou de recupera o especial de empresa por parte do devedor de modo a evitar ou a protelar o reembolso das suas obriga es institui o sua empresa m e ou a qualquer das suas filiais Cl usula 7 2 Comunica es e Informa es 1 A IP informar o BdP da identidade da pessoa ou pessoas que obrigando a estejam autorizadas a efetuar comunica es no mbito deste Contrato e a proceder
341. umprimento num per odo de 12 meses com o acr scimo de 2 5 ao fator 5 m x t 5 100 x 1 360 Mod 99999911 T 01 14 Instru o n 1 99 BO n 1 15 01 1999 Temas Mercados Mercados Monet rios em que m o montante do saldo de cr dito intradi rio registado no fim do dia na sua conta de liquida o que n o pode ser liquidado nomeadamente por recurso facilidade permanente de ced ncia de liquidez e t a taxa da facilidade permanente de ced ncia de liquidez aplic vel no in cio da infra o aplic vel uma san o pecuni ria fixa de 500 EUR sempre que do c lculo resultar um montante inferior a 500 EUR VII 9 Quando o montante arredondado para o c ntimo mais pr ximo resultante do c lculo efetuado de acordo com o disposto em VII 6 em VII 7 e em VII 8 for inferior a 100 euros n o ser aplicada qualquer penaliza o nem se considerar ter havido incumprimento para os efeitos da aplica o da san o adicional prevista em VII 6 1 VIl 7 1 ou do agravamento da penaliza o prevista em VII 8 VII 10 Em casos excecionais pelo incumprimento do disposto em V 5 2 1 V 5 3 1 e VI 2 2 atendendo gravidade dos incumprimentos e particularmente sua frequ ncia sua dura o ou aos montantes envolvidos poder ainda ser suspensa por um per odo de tr s meses a participa o da institui o faltosa no MOI VII 11 A pena de suspens o referida em VII 6 1 VII 7 1 e VII 10 poder
342. una A ID portefolio Tipo de Portef lio 1 1 texto C digo do portef lio de cr dito ao sector empresarial EMPR Coluna B Tipo portefolio Nome do Portef lio 1 1 alfanum rico Designa o do portef lio Coluna E Nome portefolio Dados dos Empr stimos C digo de identifica o do EB 1 1 alfanum rico O c digo de identifica o do EB dever obedecer s seguintes regras gt 2 primeiros caracteres PT gt 2 caracteres seguintes EB gt 4 caracteres seguintes c digo num rico de identifica o da entidade titular do cr dito gt 6 caracteres seguintes c digo espec fico de identifica o do EB atribu do pela institui o gt ltimo d gito algoritmo de verifica o ver ponto 2 5 Nota O c digo de identifica o do EB n o deve ser alterado ao longo da vida do mesmo ou seja um EB que seja mobilizado individualmente e que posteriormente seja mobilizado inclu do num portef lio ou vice versa n o deve ter o seu c digo alterado Coluna D ID EB Data de inclus o no portef lio 1 1 data Data de inclus o do EB no portef lio Nota No caso de reentradas no portef lio dever ser considerada a data mais recente Formato aaaa mm dd Coluna E Dt inclusao Data de in cio 1 1 data Data de concess o do EB Formato aaaa mm dd Coluna F Dt inicio Data de vencimento 1 1 data D
343. va 500792771 neste ato representado por portador do Bilhete de Identidade n emitido pelo Arquivo de Identifica o de em e portador do Bilhete de Identidade n emitido pelo Arquivo de Identifica o de em 5 adiante designado como Banco de Portugal BdP Sociedade an nima com sede na em inscrita na Conservat ria do Registo Comercial de Lisboa sob o n mero nico de matr cula e de pessoa coletiva neste ato representado por portador do Bilhete de Identidade n emitido pelo Arquivo de Identifica o de g em s e portador do Bilhete de Identidade n 2 emitido pelo Arquivo de Identifica o de em adiante designada como Institui o Participante IP Celebram o presente contrato de CONCESS O EM GARANTIA DE DIREITOS DE CR DITO ADICIONAIS COM GARANTIA DE HIPOTECA NA FORMA DE EMPR STIMOS BANC RIOS PARA OPERA ES DE POL TICA MONET RIA o qual se reger pelos termos e condi es constantes das seguintes cl usulas Escolher o aplic vel Mod 99999911 T 01 14 Anexo Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados Mercados Monet rios Cl usula 1 2 Objeto 1 O BdP no mbito de opera es de cr dito do Eurosistema aceita em garantia cr ditos sobre terceiros adicionais agregados portef lio garantidos por hipoteca entregues pela Institui o de Cr dito os quais passam a ser designados por direitos de cr dito adicionais agregados po
344. vado tal como acontece com o financiamento de opera es de tomada de controlo takeover e aquisi o de maioria do capital de voto buy out casos em que o empr stimo utilizado para a compra do capital social de uma empresa que igualmente a mutu ria do empr stimo disposi es relativas manuten o do servi o de d vida entende se como disposi es na documenta o legal de um instrumento de d vida titularizado as disposi es relativas substitui o do gestor do servi o de d vida servicer ou no caso de n o haver disposi es relativas ao gestor do servi o de d vida nomea o de uma entidade facilitator para encontrar um gestor do servi o da d vida As disposi es relativas ao facilitator t m que nomear uma entidade para executar esta fun o qual deve ser atribu do o mandato para encontrar um gestor do servi o de d vida no prazo m ximo de 60 dias ap s a ocorr ncia de um evento por forma a garantir o pagamento atempado e o servi o de d vida dos instrumentos de d vida titularizados Estas disposi es devem tamb m incluir a descri o dos eventos que obrigam substitui o do gestor do servi o de d vida os quais poder o estar relacionados com altera es da avalia o da qualidade de cr dito do gestor do servi o de d vida ou por eventos de outra natureza nomeadamente a n o execu o de obriga es pelo gestor de servi o de d vida em fun es relativas nomea o d
345. vantes de uma transa o Al m disso as IEAC t m de publicar relat rios de acompanhamento regulares relativos aos instrumentos de d vida titularizados Os referidos relat rios devem ser publicados de acordo com a periodicidade e calend rio dos pagamentos de cup o Estes relat rios dever o conter no m nimo uma atualiza o dos principais dados da transa o por exemplo a composi o da garantia global os participantes na transa o e a estrutura de capital bem como dados acerca do desempenho da transa o VI 3 1 3 As IP dever o escolher e comunicar ao BdP apenas um sistema de uma das fontes de avalia o de cr dito dispon veis e aceites pelo Eurosistema exceto no caso das IEAC onde podem ser utilizados todos os sistemas das IEAC aceites a utilizar no caso i dos direitos de cr dito e ii dos ativos transacion veis emitidos por entidades n o financeiras sem rating de uma das IEAC aceites Sempre que se justificar o BdP poder aceitar a utiliza o de uma fonte ou sistema de avalia o de cr dito adicional bem como a altera o da fonte ou sistema escolhido Texto alterado pela Instru o n 33 2013 publicada no BO n 1 de 15 de janeiro de 2014 VI 3 1 4 Os par metros de refer ncia do Eurosistema relativamente aos requisitos m nimos para os elevados padr es de cr dito o limite m nimo da qualidade do cr dito s o definidos em termos de uma avalia o de qualidade de cr dito de n vel
346. vos subjacentes incluam empr stimos a particulares garantidos por hipotecas ou empr stimos a PME ou ambos os tipos de empr stimo e que n o cumpram as condi es de avalia o de cr dito constantes da sec o 6 3 2 do anexo da Orienta o BCE 2011 14 e os requisitos estabelecidos em Ill 1 1 a 1 1 4 e em III 3 mas que cumpram todos os restantes crit rios de elegibilidade aplic veis aos instrumentos de d vida titularizados conforme estabelecido na referida Orienta o e tenham duas nota es de cr dito m nimas correspondentes ao n vel 3 da escala de nota o de cr dito harmonizada do Eurosistema Tais instrumentos de d vida titularizados est o limitados aos que tiverem sido emitidos antes do dia 20 de junho de 2012 Para efeitos do estabelecido em Ill i o termo empr stimos a particulares garantidos por hipotecas inclui para al m dos empr stimos para habita o garantidos por hipoteca tamb m os empr stimos para habita o sem hipoteca se em caso de incumprimento a garantia puder ser acionada e cobrada de imediato Tais garantias podem ser prestadas sob diferentes formas contratuais A uma nota o A correspondem a nota o minima A3 da Moody s A da Fitch ou Standard amp Poors e AL da DBRS Mod 99999911 T 01 14 ii iii iv v vi vii Instru o n 7 2012 BO n 3 15 03 2012 Temas Mercados e Mercados Monet rios incluindo ap lices de
347. vulga a taxa de juro antecipadamente simultaneamente com o an ncio do leil o V 1 1 7 Nos leil es de taxa vari vel podem ser aplicados dois m todos de coloca o o de taxa nica e o de taxa m ltipla V 1 1 7 1 Nos leil es de taxa nica leil o holand s todas as propostas aceites s o satisfeitas taxa de juro pre o cota o de pontos de swap marginal conforme V 1 5 V 1 1 7 2 Nos leil es de taxa m ltipla leil o americano cada proposta aceite satisfeita taxa de juro pre o cota o de pontos de swap constante dessa proposta V 1 2 Calend rio dos leil es V 1 2 1 Em regra as opera es principais de refinanciamento s o realizadas todas as ter as feiras e as opera es de refinanciamento de prazo alargado s o realizadas na ltima quarta feira de cada m s O calend rio daquelas e destas opera es ajustado tendo em conta os dias de funcionamento do mercado em cada Estado Membro ser divulgado pelo Eurosistema pelo menos tr s meses antes do in cio do ano a que respeita e est dispon vel na Internet nas p ginas do BCE www ecb europa eu e do BdP www bportugal pt Devido ao per odo de Natal a opera o de refinanciamento de prazo alargado de dezembro antecipada normalmente uma semana ou seja para a quarta feira anterior V 1 2 2 As opera es estruturais atrav s de leil es normais s o usualmente contratadas e liquidadas apenas quando for dia til BCN em todos os Es

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