Econometría - OpenCourseWare de la Universidad de Oviedo
Contents
1. LABEAGA J M MOCH N F 1997 Introducci n a la Econometr a Prentice Hall PENA B y otros 1999 Cien Ejercicios de Econometr a Ed Pir mide P REZ C 2006 Econometr a Problemas resueltos paso a paso Ed Thomson PATTERSON K 2000 An Introduction to Applied Econometrics McMillan Press PINDYCK R S RUBINFELD D L 2001 Econometr a Modelos y pron sticos Ed McGraw Hill PULIDO A L PEZ A J 1999 Predicci n y Simulaci n aplicada a la econom a y gesti n de empresas Ed Pir mide SCHMIDT S J 2005 Econometr a Ed McGraw Hill STUDENMUND A H 1997 Using Econometrics A Practical Guide Addison Wesley THOMAS R L 1996 Modern Econometrics Addison Wesley TR VEZ F J 2004 Introducci n a la Econometr a Ed Pir mide Madrid URIEL E CONTRERAS D MOLT M L PEIR A 1990 Econometr a El modelo lineal Ed AC URIEL E GEA I 1997 Econometr a Aplicada Ed AC ALGUNAS FUENTES ESTAD STICAS EN INTERNET Banco de Espa a http www bde es Banco Mundial http www worldbank org EUROSTAT http europa eu int comm eurostat FMI Fondo Monetario Internacional http www imf org INE Instituto Nacional de Estad stica http www ine es Ministerio de Econom a http www mineco es OCDE Org Cooperaci n y Desarrollo Econ mico http www oecd org ONU Organizaci n de Naciones Unidas http www un org SADEI http www sadel es ALG2. DEPARTAMENTO DE ECONOM A APLICADA www uniovi net ecoapli ESTAD STICA Y ECONOMETR A Programa de la asignatura Econometr a Tercer Curso Curso Acad mico 2010 2011 Facultad de Econom a y Empresa Licenciatura en Econom a UNIVERSIDAD DE OVIEDO FICHA T CNICA Asignatura Econometr a C digo GAUSS 668 rea de conocimiento Econom a Aplicada Titulaci n Licenciatura en Econom a Tercer Curso Primer Cuatrimestre Tipo Troncal N de cr ditos Te ricos 3 Pr cticos 4 Coordinador a Ana Jes s L pez Men ndez PROFESORADO Grupo Profesor a Despacho Principal Tel fono G E depann 985103759 anaj Quniovi es H Perez oiiarez Rigoberto Ala n 4 despacho n 8 985103748 rigo uniovi es ga moro as Bina Ala n 4 despacho nti 985105052 morenob Quniovi es El Departamento de Econom a Aplicada tiene su sede en el Campus del Cristo Edificio Departamental de Ciencias Jur dico Sociales 2 planta plano disponible en la web del Departamento http www uniovi es ecoapli TUTOR AS Los horarios de tutor as de los profesores est n disponibles en UniOviDirecto en la web del Departamento y en los tablones de anuncios de los centros OBJETIVOS Teniendo en cuenta que las tareas de modelizaci n econom trica y predicci n son cada vez m s habituales para los economistas esta asignatura pretende familiarizar a los estudiantes con las t cnicas necesa
3. UNAS REVISTAS DISPONIBLES EN INTERNET Estad stica Espa ola http www ine es revistas revistas htm Estudios de Econom a Aplicada http www revista eea net Journal of Applied Econometrics http jae wiley com jae Journal of Economic Perspectives http www aeaweb org jep Revista de Econom a Aplicada http www revecap com Revista de Estudios Europeos http www cdoce uva es Revista ndice http www revistaindice com The Econometrics Journal Online http www feweb vu nl econometriclinks METODOLOG A DOCENTE La docencia de Econometr a se estructura en clases te ricas 3 cr ditos y pr cticas 4 cr ditos que incluyen tanto sesiones de tablero como pr cticas con soporte inform tico utilizando el software Gretl A lo largo de las dos horas semanales de sesiones te ricas se introducen los conceptos y t cnicas necesarios para la elaboraci n de modelos econom tricos utilizando como ayuda presentaciones animadas y otros materiales que est n a disposici n de los alumnos en el Campus Virtual Como consecuencia del car cter fundamentalmente aplicado de la asignatura una pieza clave del proceso docente son las pr cticas especialmente las realizadas con soporte inform tico que enfrentan a los alumnos con supuestos de car cter realista y les permiten conocer el software Gretl que tambi n se utiliza para la realizaci n de los trabajos en equipo a los que se dedicar n algunas de estas sesi
4. cas Identificar los componentes de un modelo econom trico Estimar e interpretar adecuadamente los par metros del modelo Realizar contrastes de significaci n e interpretar correctamente su resultado Identificar los principales problemas asociados al incumplimiento de las hip tesis habituales y tratar de resolverlos Elaborar predicciones y analizar su fiabilidad Utilizar software econom trico m s concretamente Gretl e interpretar correctamente sus salidas Conocer la metodolog a de trabajo para la construcci n de modelos econom tricos y aplicarla para realizar un trabajo en equipo Presentar p blicamente el trabajo a lo largo de su realizaci n y elaborar un informe final del mismo TEMARIO Introducci n Realidad econ mica y modelos econom tricos Tema 1 Modelos econom tricos 1 1 La modelizaci n econom trica Tipolog a de los modelos econom tricos 1 2 Construcci n de modelos econom tricos etapas 1 3 Teor a y realidad La informaci n econ mica 1 4 Fuentes de informaci n estad stica Tema 2 El modelo lineal simple 2 1 Planteamiento e hip tesis b sicas 2 2 Estimaci n de los par metros de regresi n 2 3 Propiedades de los estimadores Teorema de Gauss Markov 2 4 Intervalos de confianza 2 5 Contrastes asociados a un modelo y evaluaci n de su capacidad explicativa 2 6 Predicci n Tema 3 El modelo lineal b sico 3 1 Regresi n lineal m ltiple Planteamiento e
5. hip tesis 3 2 Estimaci n m nimo cuadr tica y m ximo veros mil 3 3 Propiedades y caracter sticas de los estimadores 3 4 Contrastes asociados al modelo An lisis de la bondad 3 5 Predicciones y su evaluaci n Tema 4 Modelos con variables cualitativas 4 1 Las variables cualitativas en el mbito econ mico 4 2 La trampa de las variables ficticias 4 3 Variables cualitativas dependientes Modelos logit y probit Tema 5 Ampliaci n del modelo lineal b sico 5 1 Errores de especificaci n 5 2 Alteraci n de hip tesis sobre la perturbaci n aleatoria 5 2 1 Perturbaciones de media no nula 5 2 2 Matriz de varianzas covarianzas no escalar 5 2 3 Heteroscedasticidad Detecci n y soluciones 5 2 4 Autocorrelaci n Contraste de Durbin Watson 5 2 5 No Normalidad Contrastes 5 3 Alteraci n de hip tesis estructurales 5 3 1 Regresores estoc sticos 5 3 2 Matrices X de rango no pleno 5 3 3 Multicolinealidad 5 3 4 Cambio estructural Tema 6 Modelos multiecuacionales 6 1 Los modelos multiecuacionales SUR y SEM 6 2 Modelos de ecuaciones simult neas 6 2 1 El problema de la identificaci n 6 2 2 M todos de estimaci n 6 3 Evaluaci n de modelos multiecuacionales 6 4 Algunos casos de estudio BIBLIOGRAF A B SICA COTTRELL A LUCHETTI R 2005 Gu a del usuario de Gretl http gretl sourceforge net gretl_espanol html fman ESTEBAN M V y otros 2009 An lis
6. is de regresi n con Gretl Universidad del Pa s Vasco http ocw ehu es ciencias sociales y juridicas analisis de regresion con greti GREENE W H 1998 An lisis Econom trico Ed Prentice Hall P REZ R L PEZ A J 1997 An lisis de datos econ micos II M todos inferenciales Ed Pir mide PULIDO A P REZ J 2001 Modelos Econom tricos Ed Pir mide RAMANATHAN R 2002 Introductory Econometrics with Applications Harcourt College Publisher WOOLDRIDGE J M 2005 Introducci n a la Econometr a Un enfoque moderno Ed Thomson COMPLEMENTARIA ALCAIDE A ALVAREZ N 1992 Econometr a M todos deterministas y estoc sticos Teor a y Aplicaciones Ed Centro de Estudios Ram n Areces S A ALEGRE J y otros 1995 Ejercicios y Problemas de Econometr a Ed AC ALONSO A FERN NDEZ J GALLASTEGUI I 2004 Econometr a Pearson Prentice Hall CARIDAD J M 1998 Econometr a Modelos econom tricos y series temporales Tomo I Ed Revert FERN NDEZ A I y otros 1995 Ejercicios de Econometr a Ed Mc Graw Hill GREENE W H 1998 An lisis Econom trico Ed Prentice Hall GRIFFITHS W E CARTER R JUDGE G G 1993 Learning and Practicing Econometrics John Wiley amp Sons Inc GUJARATI D 1997 Econometr a Ed McGraw Hill JOHNSTON J DINARDO J 2001 M todos de Econometr a Vicens Vives MADDALA G S 1996 Introduction to Econometrics MacMillan MART N G
7. omo el examen final tienen car cter obligatorio para superar la asignatura
8. ones Clases te ricas 2 horas semanales Clases pr cticas 2 horas semanales Pr cticas de tablero 1 hora semanal de tablero Pr cticas de 1 hora semanal con soporte inform tico inform tica Gretl Bibliograf a b sica y complementaria Documentaci n y herramientas en el Material did ctico de Campus Virtual apoyo Enlaces de inter s Foro gen rico de la asignatura Foros espec ficos para cada equipo Tutor as 6 horas semanales por profesor Presenciales Correo electr nico y foros en el Campus V a electr nica Virtual Por lo que se refiere a los materiales did cticos todos los recursos de la asignatura se encuentran disponibles en el Campus Virtual www aulanet uniovi es al que pueden acceder todos los estudiantes matriculados mediante sus datos de usuario y contrase a Adem s las referencias bibliogr ficas recogidas en el programa est n disponibles para su consulta y pr stamo en la biblioteca de Ciencias Jur dico Sociales de la Universidad de Oviedo EVALUACI N Con el objetivo de valorar el esfuerzo total realizado por los estudiantes durante el cuatrimestre y las competencias adquiridas se establece un sistema de evaluaci n continua basado en tres criterios Un trabajo aplicado realizado en equipo y presentado oralmente durante el cuatrimestre 30 Una serie de cuestiones de seguimiento 20 Un examen final que incluye tanto cuestiones te ricas como problemas 50 Tanto el trabajo en equipo c
9. rias para desarrollar dichas tareas de modo que partiendo de la informaci n econ mica disponible sean capaces de estimar modelos que describan adecuadamente el comportamiento de las variables investigadas y proporcionen predicciones fiables La docencia ha sido concebida con un enfoque aplicado procurando que los estudiantes conozcan las principales t cnicas econom tricas y realicen al mismo tiempo trabajos pr cticos de modelizaci n y predicci n COMPETENCIAS GEN RICAS Los contenidos de la asignatura Econometr a guardan relaci n con las siguientes competencias gen ricas Competencias Instrumentales e Capacidad de an lisis y s ntesis e Comunicaci n oral y escrita en la propia lengua e Conocimiento de una segunda lengua e Habilidades b sicas de manejo del ordenador e Habilidades de gesti n de la informaci n habilidad para buscar y analizar informaci n proveniente de fuentes diversas e Resoluci n de problemas e Toma de decisiones Competencias interpersonales e Capacidad cr tica y autocr tica e Trabajo en equipo e Compromiso tico Competencias sist micas e Capacidad de aplicar los conocimientos en la pr ctica e Habilidades de investigaci n e Capacidad de aprender e Capacidad para generar nuevas ideas creatividad e Motivaci n de logro COMPETENCIAS ESPEC FICAS Adem s esta asignatura pretende que los alumnos adquieran las siguientes competencias espec fi
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