Programa de TOPICOS CONTEMPORANEOS DE ECONOMIA
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1. y pruebas estad sticas 6 Introducci n a modelos de Datos Panel Especificaci n y estimaci n Profesor Felipe Peredo Rodr guez trimestre 15 P hoja 2 3 Bibliograf a 1 Cottrell Allin Luccheti Riccardo 2005 Guia del usuario de Gretl Free Software Foundation Este manual se puede descargar gratuitamente en http gretl sourceforge net si el alumno tiene dificultad en acceder a esta p gina puede buscar en Google GRETL 2 Gujarati Damodar N Econometr a b sica 4a Edici n McGraw Hill 1997 cap tulos 21 22 Colocaci n en la biblioteca de la UAMI HB139 G8 428 3 Pindyck Robert S Rubinfeld D L Econometric models and economic forecasts Edici n 3a McGraw Hill 1991 cap tulos 15 al 19 Colocaci n en la biblioteca de la UAMI HB3730 P5 3 1991 4 Wei W S William Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods 2 Edition Cap tulos 2 al 9 15 16 y 17 Addison Wesley 2005 5 Econometr a b sica Aplicada con Gretl Ma V Esteban y otros Universidad del pa s Vasco 2009 6 Wooldridge J M 2009 Introducci n a la Econometr a un enfoque Moderno 4 Edici n Cengage Learning 7 Wooldridge J M 2002 Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data MIT Press 8 Yaffee Robert 2003 A Primer for Panel Data Analysis New York University Este curso se puede descargar gratuitamente en la p gina web http www nyu edu its pubs connect fall03 yaffee primer html 9 Guerre2. Profesor Felipe Peredo Rodr guez trimestre 15 P hoja 1 3 Programa de TOPICOS CONTEMPORANEOS DE ECONOMIA SOCIAL l Objetivos Que los alumnos conozcan el concepto de serie de tiempo estacionaria as como las bases te ricas de los modelos de series de tiempo ARMA ARIMA ARMAX SARIMA y de los modelos de Vectores Autorregresivos Por otra parte los alumnos manejar n y aplicar n los principales m todos de estimaci n validaci n y pron stico para los modelos mencionados prueba de ra z unitaria m todo de Box y Jenkins ajuste estacional etc Temas 1 Introducci n a Definici n de serie de tiempo estad sticas b sicas de una serie b Gr fica de una serie de tiempo con GRETL c lculo de las estad sticas b sicas de una serie de tiempo con GRETL c Series estacionarias 2 Prueba ADF a Definici n de Caminata Aleatoria Simple con deriva y con deriva y tendencia b Ecuaciones de Dickey Fuller de una Caminata Aleatoria c Prueba Aumentada de Dickey Fuller con GRETL 3 Modelos ARMA y ARIMA para series de tiempo a Procesos ARMA identificaci n y estimaci n b Series no estacionarias del tipo 1 d c Procesos ARIMA identificaci n y estimaci n d Modelos ARMAX e Ajuste estacional con efecto constante con efecto estoc stico f Modelos SARIMA de series de tiempo 4 Pron sticos a Pron sticos con modelos ARMA y ARIMA b Pron sticos con modelos ARMAX 5 Modelos VAR y VEC Especificaci n estimaci n
3. ro Victor M An lisis estad stico de series de tiempo econ micas Universidad Aut noma Metropolitana 1991 Colocaci n en la biblioteca de la UAMI QA280 G8 43 10 Mark N C 2001 International Macroeconomics and Finance Blackwell Publishers 11 Snowdon B Vane H MODERN MACROECONOMICS lts Origins Development and Current State Ed Edgar Elgar 2005 Profesor Felipe Peredo Rodr guez trimestre 15 P hoja 3 3 Modalidades de ense anza Exposiciones del profesor 1 o mas horas de pr ctica semanal supervisada por el profesor en computadora con el paquete econom trico GRETL discusi n de grupo interrogatorio Evaluaciones Se realizar n tres ex menes escritos y un examen pr ctico La calificaci n m nima aprobatoria final es de 7 0
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