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curriculum vitae - Solvay Brussels School

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1. 3 me dition avril 1993 4 me dition mars 1998 MELARD Guy Sur une classe de mod les pour les s ries chronologiques non stationnaires juin 1981 80 pp MELARD Guy Dix secondes pour d pouiller vos avis p dagogiques D pouillement des avis p dagogiques d une facult S minaire de math matiques en sciences sociales 1981 15 pp MELARD Guy Rapport de stage en entreprise Coll ge Interuniversitaire d Etudes Doctorales dans les Sciences du Management f vrier 1983 110 pp DESCHUTTER HERTELEER Annie et MELARD Guy On time dependent spectral concepts Discussion Paper 8605 Centre d Economie Math matique et d Econom trie U L B 1986 COHEN Atika et MELARD Guy Aspects pratiques de la micro informatique l intention des utilisateurs de la Section Informatique et Sciences Humaines mai 1987 24 pp ADAM Marie Christine et MELARD Guy Taux d int r t diff rentiel de change et inflation asym tries d ajustement au niveau international mai 1987 24 pp ADAM Marie Christine and MELARD Guy Why are European interest rates poor predictors of inflation Working Paper 8703 D partement d Economie appliqu e de l Universit Libre de Bruxelles ao t 1987 BEQUET Henry COHEN Atika et MELARD Guy Guide d utilisation du syst me d exploitation C D C octobre 1987 16 pp MELARD Guy et COHEN Atika Aspects pratiques de la micro informatique l intention des utilisateurs de la Section des Sci
2. Time CV Guy M lard 28 02 2013 28 dependent AR processes a comparison between several approaches en collaboration avec Rajae Azrak 133 CFIES 2010 Bruxelles 08 10 septembre 2010 avec pr sentation d une communication intitul e Utiliser un tableur dans l enseignement de la statistique Pourquoi et comment 2011 134 43 Journ es de Statistique Soci t fran aise de Statistique Tunis 23 27 mai 2011 avec pr sentation d une communication intitul e Les projets comme moyen de contr le des connaissance en statistique 135 Interdisciplinary workshop on Econometric and statistical modelling of multivariate time series Louvain la Neuve 25 27 mai 2011 avec pr sentation d une affiche intitul e The Exact Quasi Likelihood of Time Dependent VARMA Models en collaboration avec Abdelkamel ALJ 2012 136 44e Journ es de Statistique de l Association fran aise de statistique May 21 25 2012 Un algorithme pour l valuation de la function de vraisemblance gaussienne d un mod le VARMA coefficients d pendant du temps with Abdelkamel ALJ Brussels Belgium 137 Journ es Internationales Analyse statistique Th orie et Applications June 4 6 2012 The exact Gaussian likelihood of Time Dependent VARMA Models with Matlab with Abdelkamel ALJ Oujda Maroc 138 Journ es Internationales Analyse statistique Th orie et Applications June 4 6 2012 Time Series Analysis ANSECH 1973 2012 Oujda M
3. Rome pour une semaine en mars 1984 Invitation l Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR Rome du 9 au 16 juin 1985 Universit de Montr al Montr al Canada D partement d informatique et de recherche op rationnelle du 3 au 16 novembre 1985 dans le cadre de la coop ration interuniversitaire entre la Communaut fran aise de Belgique et la Province de Qu bec Ecole Nationale Sup rieure Agronomique Institut National de la Recherche Agronomique et Universit des Sciences et Techniques du Languedoc Unit de Biom trie du 17 juillet au 15 ao t 1986 Invitation l Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR Rome du 4 au 12 mars 1987 Universit de Montr al Montr al Canada D partement d informatique et de recherche op rationnelle du 7 au 20 mars 1988 dans le cadre de la coop ration interuniversitaire entre la Communaut fran aise de Belgique et la Province de Qu bec Stanford University U S A Department of electrical engineering et Department of statistics 16 19 ao t 1988 Invitation l Universit des Sciences et Techniques Houari Boumedienne Institut de math matiques Bab Ezzouar Alger Alg rie 9 12 mars 1986 pour la d fense de la th se de Magister en math matiques sp cialit Recherche op rationnelle de Toufik ZAHAF que j ai dirig e dans le cadre de la coop ration scientifique avec l Alg rie Universit de Montr al Montr al Canada D partement d informatique e
4. http homepages ulb ac be gmelard CV Guy M lard 28 02 2013 17 PARTICIPATIONS A DES COLLOQUES INTERNATIONAUX ET CONFERENCES A L ETRANGER 1976 1 Colloque Structures conomiques et Econom trie Association Rhodanienne d Econom trie Lyon France 22 24 avril 1976 avec pr sentation d une communication intitul e Comparaison de pr visions obtenues par mod les de Box et Jenkins avec celles obtenues par un mod le conom trique trimestriel de la Belgique en collaboration avec F DROESBEKE 1977 2 IV me Colloque International d Econom trie Appliqu e Strasbourg France 16 18 f vrier 1977 avec pr sentation d une communication intitul e Pr visions de ventes 3 Colloque international S ries chronologiques approches fr quentielles et temporelles Institut des Hautes Etudes de Belgique 5 6 mai 1977 avec pr sentation d une communication intitul e Sur une classe de mod les ARIMA d pendant du temps 4 Colloque international S ries chronologiques approches fr quentielles et temporelles Institut des Hautes Etudes de Belgique 5 6 mai 1977 avec pr sentation d une communication intitul e Ind terminabilit pure et inversibilit des processus autor gressifs moyenne mobile coefficients d pendant du temps en collaboration avec Marc HALLIN 5 XXIIIrd Meeting of the Management Science Society TIMS EURO Ath nes Gr ce juillet 1977 avec pr sentation d une communication intitul
5. lisation de donn es chronologiques conomiques Actes du Salon International de l Informatique de la T l matique des Equipements de Bureau et de la Bureautique S ance III Intelligence artificielle et g nie logiciel Casablanca 10 14 octobre 1989 Association Marocaine des CV Guy M lard 28 02 2013 10 Utilisateurs de l Informatique 10 pp 2002 13 COHEN Atika LOTFI Soumia MELARD Guy OUAKASSE Abdelhamid et WOUTERS Alain Formation en analyse des s ries temporelles Actes des XXXIV mes Journ es de Statistique Bruxelles et Louvain la Neuve 13 17 mai 2002 Paris Soci t Fran aise de Statistique p 296 297 14 OUAKASSE Abdelhamid et MELARD Guy Estimation en ligne pour le mod le ARMA Actes des XXXIVe Journ es de Statistique Bruxelles et Louvain la Neuve 13 17 mai 2002 pp 318 319 2003 15 COHEN Atika MELARD Guy et OUAKASSE Abdelhamid Emploi d un tableur dans un cours d analyse de s ries temporelles Actes des XXX V mes Journ es de Statistique Lyon 13 17 mai 2003 Soci t Fran aise de Statistique Tome 1 pp 341 344 16 NJIMI Hassane MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel Mod lisation SARIMA assist e Actes des XXXV mes Journ es de Statistique Lyon 13 17 mai 2003 Soci t Fran aise de Statistique Tome 2 pp 731 734 17 OUAKASSE Abdelhamid et MELARD Guy Estimation en ligne pour des mod les dynamiques Actes des XXX V mes Journ es de Statistique Lyon 13 17 mai 2
6. octobre 1993 43 pp MELARD Guy Pr vision court terme septembre 1989 106 pp MELARD Guy et BRANCKAERT Eric Guide d apprentissage de Supercalc 5 octobre 1989 48 pp 2eme dition octobre 1990 48 pp 3eme dition septembre 1991 49 pp MELARD Guy D veloppement d un syst me expert de pr vision et de statistique conomique Rapport d activit 1988 1989 Minist re de l Education Nationale de la Communaut Fran aise de Belgique FRSFC IM F 1988 Section 54 Article 41 02 11 R f 687 212 janvier 1990 31 pp MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel Guide d apprentissage de ESREG l re dition f vrier 1990 27 pp version 1 3 2 me dition mai 1990 33 pp version 1 4 3 me dition juin 1990 33 pp version 2 0 4 me dition janvier 1991 40 pp BRANCKAERT Eric et MELARD Guy Banques de donn es conomiques pour les tudiants et enseignants de la Section des Sciences conomiques juin 1990 8 pp CHRAIBI Abdellatif et MELARD Guy Guide d apprentissage de Lotus 1 2 3 l intention des tudiants de la Section Infodoc octobre 1990 55 pp MELARD Guy D veloppement d un syst me expert de pr vision et de statistique conomique Rapport d activit 1988 1990 Minist re de l Education Nationale de la Communaut Fran aise de Belgique FRSFC IM F 1988 Section 54 Article 41 02 11 R f 687 212 f vrier 1991 39 pp 10 annexes MELARD Guy Utilisation de SAS sous Unix 1 re d
7. algorithme rapide pour l estimation de la fonction de r partition en collaboration avec Luc THEMELIN 59 Eighth International Symposium on Forecasting Amsterdam Pays Bas du 13 au 15 juin 1988 Pr sentation d une communication intitul e Maximum likelihood estimation for generalized exponential smoothing en collaboration avec Laurence BROZE 60 Annual Meeting of the American Statistical Association New Orleans Etats Unis du 22 au 25 ao t 1988 1989 61 Colloque international Syst mes experts et pr visions conomiques Institut des Hautes Etudes de Belgique Bruxelles 27 28 avril 1989 avec pr sentation d une communication intitul e Vers un syst me expert de pr vision conomique en collaboration avec Annie Laforet et Jean Michel Pasteels 62 Journ es de Statistique de l Association pour la Statistique et ses Utilisations Rennes France du 22 mai au 25 mai 1989 avec pr sentation d une communication intitul e Tests de rangs pour une contre hypoth se de d pendance s rielle rangs sign s ou non sign s en collaboration avec Marc Hallin et Annie Laforet 63 47 me Session de l Institut International de Statistique Paris France du 29 ao t au 6 septembre 1989 avec pr sentation d une communication intitul e CV Guy M lard 28 02 2013 64 65 66 67 22 Tests de rangs pour une contre hypoth se de d pendance s rielle rangs sign s ou non sign s en collaboration avec Ma
8. avec pr sentation d une conf rence intitul e CV Guy M lard 28 02 2013 74 75 76 T1 78 79 80 23 L estimation de mod les de s ries chronologiques quelques approches r centes Vakgroep Kwantitatieve Methoden Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Universiteit van Amsterdam 14 f vrier 1991 avec pr sentation d une conf rence intitul e Some contributions to the identification of time series models Laboratoire de statistique et probabilit s U F R de Math matiques M2 Universit des Sciences et Techniques de Lille Flandres Artois Villeneuve d Ascq 13 mars 1991 avec pr sentation d une conf rence intitul e Progr s r cents dans l identification de mod les de s ries chronologiques D partement de math matiques et d informatique Facult des Sciences Universit Sidi Mohamed Ben Abdellah F s Maroc 29 avril 1991 avec pr sentation d une conf rence intitul e M thodes de pr vision court terme m thodes de lissage exponentiell D partement de math matiques et d informatique Facult des Sciences Universit Sidi Mohamed Ben Abdellah F s Maroc 30 avril 1991 avec pr sentation d une conf rence intitul e M thodes de pr vision court terme r gression multiple et syst me expert D partement de math matiques et d informatique Facult des Sciences Universit Sidi Mohamed Ben Abdellah F s Maroc 3 mai 1991 avec pr sentation d
9. conomiques Soco informatique and Institut de Statistique May 31 1995 MELARD Guy Utilisation de SAS l ULB 6 me dition mars 1997 7 me dition mars 1998 8 me dition mars 1999 10 me dition mars 2001 11 me dition mars 2002 12 me dition mars 2003 13 me dition mars 2005 14 me dition mars 2006 15 me dition mars 2007 16 me dition avril 2008 MELARD Guy PASTEELS Jean Michel et ZAHAF Toufik Guide d apprentissage de Matlab l re dition avril 1997 MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel Manuel d utilistateur Time Series Expert TSE version 2 3 Universit Libre de Bruxelles Facult des Sciences sociales politiques et conomiques Soco informatique and Institut de Statistique d cembre 1997 MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel User s Manual of Time Series Expert TSE version 2 3 Universit Libre de Bruxelles Institut de Statistique July 1998 MELARD Guy Guide d apprentissage d Excel 97 1 re dition septembre 1998 MELARD Guy Time Series Expert GRAPHIC Plus version 2 3 Manuel de l utilisateur Universit Libre de Bruxelles ISRO novembre 1998 MELARD Guy Time Series Expert GRAPHIC Plus version 2 3 User s Manual Universit Libre de Bruxelles ISRO November 1998 MELARD Guy Guide d apprentissage de Matlab 3 me dition mars 1999 MELARD Guy et AYADI Abdelghafour Utilisation de SAS ULB 9 me dition mars 1999 MELARD Guy e
10. e Seasonal adjustment by spectral and temporal analysis en collaboration avec F DROESBEKE 6 Conf rence l Institut d Economie Scientifique et de Gestion I E S E G Lille France 12 avril 1976 La m thode de Box et Jenkins 1978 7 Colloque Structures conomiques et Econom trie Association Rhodanienne d Econom trie Lyon France 18 19 mai 1978 avec pr sentation d une communication intitul e L analyse spectrale en conomie D veloppements r cents et applications en collaboration avec F DROESBEKE 8 Journ es de Statistique de l Association des Statisticiens Universitaires Nice 22 24 mai 1978 avec pr sentation d une communication intitul e Mod les ARIMA pour des s ries chronologiques non homog nes 9 Institute of Statisticians 1978 Annual Conference on Forecasting Cambridge 12 15 juillet 1978 1979 10 International Time Series Meeting Nottingham Grande Bretagne 26 30 mars 1979 avec pr sentation d une communication intitul e Some links between the Harrison Stevens and Box Jenkins methods 11 Journ es de Statistique de l Association des Statisticiens Universitaires Paris 28 30 mai 1979 avec pr sentation d une communication intitul e CV Guy M lard 28 02 2013 12 13 14 18 Une m thode de s lection d un algorithme de pr vision court terme en collaboration avec Olivier ROULAND Colloque Structures conomiques et Econom trie Association Rhod
11. e ESREG an expert system for multiple regression en collaboration avec Eric Branckaert et Jean Michel Pasteels Facult de Droit et de Sciences conomiques de l Universit de Montpellier I le 5 janvier 1990 avec pr sentation d une conf rence intitul e La pr vision dans l entreprise un syst me expert de pr vision conomique Colloque de Statistique de Montr al Montreal Statistics Colloquium le 24 janvier 1990 avec pr sentation d une conf rence intitul e D composition adaptative et lissage exponentiel g n ralis pr vision court terme et syst me expert 150th Annual Meeting of the American Statistical Association Business and Economic Statistics Section Anaheim California U S A ao t 1990 avec pr sentation d une communication intitul e Consistent estimation of Bartlett limits for autocorrelations partial autocorrelations and cross correlations en collaboration avec Roch Roy 1991 T2 13 VOLCAN IA Syst mes experts et syst mes base de connaissances dans la planification des organisations I U T des Volcans Clermont Ferrand 14 15 janvier 1991 avec pr sentation d une communication intitul e Un syst me expert de pr vision conomique Prise en compte de l information qualitative en collaboration avec Eric Branckaert Jean Michel Pasteels et Val rie Vander Stricht S minaire de recherche op rationnelle cours IFT 6690 Universit de Montr al 31 janvier 1991
12. the Exact Fisher Information Matrix of a Gaussian VARMA Model soumettre Transactions on Mathematical Software AYADI Abdelghafour MELARD Guy On the distribution of the sample autocorrelations of a CV Guy M lard 28 02 2013 11 white noise process d cembre 2004 IAP statistics Technical Report Series TR 0461 OUAKASSE Abdelhamid MELARD Guy On line estimation of the parameters of a time series model with an application soumettre J Roy Statist Soc Ser B AZRAK Rajae MELARD Guy AR models with time dependent coefficients a comparison between several approaches December 2006 IAP statistics Technical Report Series TR 0642 OUAKASSE Abdelhamid MELARD Guy A new recursive estimation method for single input single output models d cembre 2007 KLEIN Andr MELARD Guy An algorithm for the exact Fisher information matrix of vector ARMAX time series soumis Linear Algebra and its Applications 32 pp janvier 2013 MELARD Guy On the accuracy of statistical procedures in Microsoft Excel 2010 soumis a Computational Statistics 36 pp f vrier 2013 ALJ Abdelkamel AZRAK Rajae et MELARD Guy An alternative central limit theorem for martingale difference arrays soumettre Economics Letters 8 pp mars 2013 Ouvrage en pr paration 1 Time series analysis by time dependent models in collaboration with Rajae Azrak 2 Computational statistics for time series 3 Statistical forecasti
13. une conf rence intitul e M thodes de pr vision court terme mod les de pr vision XXII mes Journ es de Statistique Association pour la Statistique et ses Utilisations Strasbourg 27 31 mai 1991 avec pr sentation d une d monstration de logiciel intitul e D veloppement d un logiciel de pr vision conomique assist e en collaboration avec Eric Branckaert et Jean Michel Pasteels XXIII mes Journ es de Statistique Association pour la Statistique et ses Utilisations Strasbourg 27 31 mai 1991 avec pr sentation d une communication intitul e Une m thode lin aire d estimation d un mod le Single Input Single Output en collaboration avec Kiseta Sabiti 1992 81 D E S S M thodes quantitatives et mod lisation de l entreprise U F R de math matiques 81 82 83 84 sciences conomiques et sociales Universit Charles de Gaulle Lille M Lille 14 janvier 1992 avec pr sentation d une conf rence intitul e Les syst mes experts de pr vision XXIV mes Journ es de Statistique Association pour la Statistique et ses Utilisations Bruxelles 18 22 mai 1992 avec pr sentation d une affiche intitul e Une approche am lior e de l analyse d interventions en collaboration avec Rajae Azrak XXIV mes Journ es de Statistique Association pour la Statistique et ses Utilisations Bruxelles 18 22 mai 1992 avec pr sentation d une communication intitul e Valeurs extr mes et appro
14. veloppement 18 n 72 1990 49 62 1992 32 HALLIN Marc MELARD Guy and MILHAUD Xavier Permutational extreme values of autocorrelation coefficients and a Pitman test against serial dependence Annals of Statistics 20 No 1 1992 523 534 1994 33 KLEIN Andr and MELARD Guy Computation of the Fisher information matrix for SISO models IEEE Transactions on Signal Processing 42 No 3 March 1994 684 688 34 MELARD Guy and KLEIN Andr On a fast algorithm for the exact information matrix of a Gaussian ARMA time series IEEE Transactions on Signal Processing 42 No 8 August 1994 2201 2203 35 KLEIN Andr and MELARD Guy The information matrix of multiple input single output time series models Journal of Computational and Applied Mathematics 51 1994 349 356 36 BROZE Laurence et MELARD Guy Lissage exponentiel g n ralis Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 36 1994 27 42 1995 37 KLEIN Andr and MELARD Guy Computation of the Fisher information matrix for time series models Journal of Computational and Applied Mathematics 64 1995 57 68 1998 38 KLEIN Andr MELARD Guy and ZAHAF Toufik Computation of the exact information matrix of Gaussian dynamic regression time series models Annals of Statistics 26 1998 1636 1650 39 AZRAK Rajae et MELARD Guy The exact quasi likelihood of time dependent ARMA models Journal of Statistical Planning and I
15. 003 Soci t Frangaise de Statistique Tome 2 pp 965 968 18 COHEN Atika MELARD Guy et OUAKASSE Abdelhamid Une exp rience de t l enseignement en statistique pour une banque centrale aspects technologiques CoPSTIC 03 Actes de la premi re conf rence en sciences et techniques de l information et de la communication Universit Mohammed V Agdal et LAB SIR Ecole Mohammedia d Ing nieurs Rabat 11 13 d cembre 2003 pp 19 22 IAP statistics Technical Report Series TR 0446 19 AZRAK Rajae MELARD Guy NJIMI Hassane Forecasting in the analysis of mobile telecommunication data Correction for outliers and replacement of missing observations CoPSTIC 03 Actes de la premi re conf rence en sciences et techniques de l information et de la communication Universit Mohammed V Agdal et LAB SIR Ecole Mohammedia d Ing nieurs Rabat 11 13 d cembre 2003 pp 69 72 IAP statistics Technical Report Series TR 0445 2006 20 MELARD Guy 2006 Initiation l analyse des s ries temporelles et la pr vision Revue Modulad http www modulad fr num ro 35 d cembre 2006 p 82 129 2009 21 COHEN Atika et MELARD Guy 2009 Retomb es d une exp rience d enseignement en analyse de donn es temporelles Actes des XXXXI mes Journ es de Statistique Bordeaux 25 29 mai 2009 article 217 Articles soumis ou en pr paration KLEIN Andr MELARD Guy NIEMCZYK Jerzy ZAHAF Toufik A Program for Computing
16. 13 27 Toufik Zahaf 2004 123 32nd Annual Meeting of the Statistical Society of Canada Montr al juin 2004 avec pr sentation d une communication Exact maximum likelihood estimation of structured or unit root multivariate ARMA time series models en collaboration avec R Roy et A Saidi 2005 124 International Statistical Institute Session Sydney 4 12 avril 2005 avec pr sentation d une communication Exact maximum likelihood estimation of partially nonstationary multivariate time series models en collaboration avec R Roy et A Saidi 2006 125 IAP Workshop V Louvain la Neuve 16 17 mars 2006 avec pr sentation d une communication On line estimation of the parameters of a time series models with applications en collaboration avec Abdelhamid Ouakasse 126 ISF2006 International Symposium on Forecasting Santander Spain June 11 14 2006 avec pr sentation d une communication Forecasting competitions a suggested procedure for multiple testing en collaboration avec Hassane Njimi 126 l re Journ e de Statistique Econom trie et Finance Universit de Rouen Facult des Sciences Laboratoire de Math matiques Rapha l Salem 21 juin 2006 avec pr sentation dune conf rence invit e Alternative approaches for autoregressive models with time dependent coefficients 127 13th ILAS International Linear Algebra Society Minisymposium on Linear Algebra in Statistics Vrije Universiteit A
17. 1976 10 pp 8 DROESBEKE F et MELARD G Analyse temporelle des s ries chrononogiques par mod les stochastiques f vrier 1976 26 pp 9 MELARD Guy The statistical study of fruit machines 1976 9 pp 10 MELARD Guy Les m thodes classiques de pr vision court terme et les mod les ARIMA mars 1977 11 pp 11 MELARD Guy Processus purement ind terminables param tres discrets 1 re partie la repr sentation volutive 1977 12 pp CV Guy M lard 28 02 2013 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2T 28 12 MELARD Guy Processus purement ind terminables param tres discrets 2 me partie le spectre volutif 1977 16 pp MELARD Guy The optimality of linear short term forecasting algorithms 1977 6 pp MELARD Guy The optimality of the Holt Winters predictor 1977 4 pp MELARD Guy Theoretical problems with the evolutionary spectrum 1978 8 pp MELARD Guy On estimating the evolutive spectrum of a non stationary process 1978 10 pp MELARD Guy et PETITRERE Marianne Manuel d inf rence statistique univari e et bivari e Presses Universitaires de Bruxelles 1 re dition 1979 2eme dition 1980 190 pp MELARD Guy Introduction au Fortran 77 Institut de Statistique 1981 65 pp MELARD Guy Introduction a SPSS Statistical Package for the Social Sciences 1 re dition 1981 2 me dition f vrier 1985 27 pp
18. 24 p Chapitre 9 Mod les ARIMA GM pr sentation 244 p document 50 p exercices 121 p CV Guy M lard 28 02 2013 39 Chapitre 10 M thode de Box et Jenkins GM pr sentation 226 p document 41 p exercices 196 p Chapitre 11 R gression erreurs autocorr l es GM pr sentation 142 p document 66 p exercices 100 p Chapitre 12 M thode X 12 ARIMA GM avec la collaboration de Soumia Lotfi pr sentation 221 p document 49 p exercices 102 p Chapitre 13 M thode TRAMO SEATS GM avec la collaboration de Laurent Seinlet pr sentation 342 p document 80 p exercices 235 p Avec Marc HALLIN Participation au cours de statistique de base d velopp par l UCS Universitair Centrum voor Statistiek KULeuven 2000 2002 Traduction en frangais des documents en n erlandais Avec Marc HALLIN Lucrezia REICHLIN et Christine DE MOL Interuniversity Attraction Pole IAP Phase V 2002 2006 in Statistics Contract P5 24 Responsable ULB d un projet Socrates Minerva 225679 CP 1 2005 1 BG MINERVA M OnLineMath amp Sciences On Line Learning Mathematics and Sciences en partenariat avec l Universit Technique de Sofia l Universit des Sciences et Technologies de Lille l Universit de Provence la Universidad Nacional de Educaci n a Distancia Facultad de Educaci n Madrid l University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia 2005 2007 Responsable ULB d u
19. 3 16 HALLIN Marc et MELARD Guy Les statistiques de rangs dans l identification de mod les de s ries chronologiques Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 28 1986 117 130 1987 17 MELARD Guy and ROY Roch On confidence intervals and tests for autocorrelations Computational Statistics and Data Analysis 5 n 1 1987 31 44 1988 18 MARESCHAL Bertrand and MELARD Guy Algorithm AS 237 The corner method for identifying autoregressive moving average models Journal of the Royal Statistical Society Series C Applied Statistics 37 N 2 1988 301 316 19 MELARD Guy et ROY Roch Mod les de s ries chronologiques avec seuil Revue de Statistique Appliqu e 36 N 4 1988 5 24 20 HALLIN Mare and MELARD Guy Rank based tests for randomness against first order serial dependence Journal of the American Statistical Association 83 N 404 1988 1117 1128 1989 21 MELARD Guy and HERTELEER DE SCHUTTER Annie Contributions to the evolutionary spectral theory Journal of Time Series Analysis 10 N 1 1989 41 63 22 KLEIN Andr and MELARD Guy On algorithms for computing the covariance matrix of estimates in autoregresive moving average processes Computational Statistics Quarterly 5 N 1 1989 1 9 23 HALLIN Marc and MELARD Guy Contribution to Discussion of the paper by Bruce and Martin J Roy Statist Soc Ser B 51 1989 401 424 1990 24 HALLIN Marc LAF
20. 39 6 MELARD Guy Software for time series analysis in H Caussinus P Ettinger and R Tomassone eds COMPSTAT 1982 Part 1 Proceedings in Computational Statistics Physica Verlag Vienna Austria 1982 pp 336 341 1984 7 MELARD Guy On fast algorithms for several problems in time series models in T HAVRANEK Z SIDAK and M NOVAK eds COMPSTAT 1984 Proceedings in Computational Statistics Physica Verag Vienna Austria 1984 pp 41 45 8 MELARD Guy Estimation de mod les ARMA In F DROESBEKE B FICHET et P TASSI diteurs Analyse des s ries chronologiques sp cification estimation et validation de mod les stochastiques de type ARMA Association des Statisticiens Universitaires Paris 1984 pp 49 58 9 MELARD Guy Deux autres cas pratiques In F DROESBEKE B FICHET et P TASSI diteurs Analyse des s ries chronologiques sp cification estimation et validation de mod les stochastiques de type ARMA Etudes de cas Association des Statisticiens Universitaires Paris 1984 pp 63 126 1985 10 MELARD Guy Illustration of the use of a general time series model in O D CV Guy M lard 28 02 2013 8 ANDERSON ed Time Series Analysis Theory and Practice 7 Proceedings of the general interest international conference held at Toronto Canada 18 21 August 1983 North Holland Amsterdam 1985 53 75 1986 11 BARONE Piero and MELARD Guy Recursive estimation with replications for mutiv
21. 7 mars 2009 15 pp MELARD Guy avec la collaboration de VERMANDELE Catherine Utilisation de SAS l ULB 4 me dition mars 1994 20 pp 5 me dition janvier 1995 21 pp MELARD Guy PASTEELS Jean Michel et ZAHAF Toufik Guide d apprentissage de Micro TSP 7 me dition novembre 1994 44 pp PASTEELS Jean Michel COLET Marc MELARD Guy et HARTI Mostafa Guide CV Guy M lard 28 02 2013 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 15 d apprentissage du Qbasic 2 me dition octobre 1994 16 pp BROZE Laurence MELARD Guy and SCAILLET Olivier Forecast intervals in exponential smoothing with ARCH errors Document de travail du Centre de Recherche en Economie et Statistique n 9502 INSEE et CORE Discussion Paper n 9481 Center for Operations Research and Econometrics U C L MELARD Guy D veloppement d un systeme expert de pr vision et de statistique conomique Rapport d activit 1988 1994 Communaut fran aise de Belgique Minist re de l Education de la Recherche et de la Formation Direction g n rale de l enseignement sup rieur et de la recherche scientifique programme F R S F C I M F 1994 Num ro 687 212 R f 94 RS CM 94 687 212 mars 1995 129 pp MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel User s Manual of Time Series Expert TSE version 2 2 Universit Libre de Bruxelles Facult des Sciences sociales politiques et
22. CURRICULUM VITAE mise a jour 28 02 2013 Nom M lard Pr nom Guy Lieu de naissance Etterbeek Belgique Date de naissance 23 septembre 1945 Nationalit Belge Domicile rue Georges Huygens 50 Auderghem 1160 Bruxelles Belgique T l phone 32 02 373 70 61 Situation de famille 5 enfants Daniel n le 18 mai 1969 Olivier n le 9 octobre 1971 Beno t n le 12 d cembre 1973 Nora n e le 10 septembre 1992 Sami n le 23 f vrier 1996 Mari avec Atika Cohen Dipl mes Licence en sciences math matiques U L B octobre 1967 G D Agr gation de l enseignement secondaire sup rieur U L B octobre 1967 Licence en sciences actuarielles U L B octobre 1969 G D Doctorat en sciences U L B juin 1975 L P G D Fonction Retrait depuis le 1 octobre 2010 Nomm professeur de l universit et titulaire du cours GEST S 615 ci dessous Depuis novembre 1989 professeur ordinaire l Universit Libre de Bruxelles Facult des Sciences sociales et politiques Solvay Brussels School of Economics and Management Soco titulaire des cours suivants GEST S 615 anciennement GEST049 et GEST D 615 Techniques quantitatives de gestion I 4 ECTS 30 h 1 ann e de master compl mentaire en gestion industrielle et technologique anciennement 1 re ann e du DES en gestion et auparavant 1 licence sp ciale en gestion INFO D 202 anciennement INFO036 Mod lis
23. Communaut Francaise de Begique et la Province de Qu bec Bourse du Coll ge Interuniversitaire pour les Etudes Doctorales en Management du ler mai 1982 au 30 novembre 1982 pour un d tachement de sept mois en entreprise avec r alisation du projet suivant Elaboration d un syst me de gestion de stocks pour une entreprise de l industrie de la papeterie sur I B M System 38 Avec Simone HUYBERECHTS Paul KESTENS et Peter PRAET projet Fonds de la Recherche Scientifique Fondamentale Collective d initiative minist rielle Minist re de l Education Nationale F intitul D veloppement d un syst me expert de pr vision et de statistique conomique 1988 1993 Avec Marc HALLIN et Roch ROY et Jean Marie DUFOUR Universit de Montr al Canada projet de coop ration 1988 1990 de l U L B avec l Universit de Montr al dans le cadre des accords de coop ration interuniversitaire entre la Communaut Fran aise de Begique et la Province de Qu bec Avec Marc HALLIN et Roch ROY et Jean Marie DUFOUR Universit de Montr al Canada projet de coop ration 1991 1994 de l U L B avec l Universit de Montr al dans le cadre des accords de coop ration interuniversitaire entre la Communaut Fran aise de Begique et la Province de Qu bec Avec Marc HALLIN Khalid SEKKAT et Lucrezia REICHLIN projet d action de recherche concert e Communaut Fran aise de Belgique sous l intitul Etablissement d un cadre pour l investigation empiriq
24. E Applied Time Series Analysis 24 28 mai 1993 Cours sur la pr vision court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et de Moteurs Reuil Malmaison septembre octobre 1993 5 cours Institut National de Statistique Bruxelles cours organis par Eurostat Formation des CV Guy M lard 28 02 2013 32 statisticiens europ ens Cours TEC C 02A E Applied Time Series Analysis 13 17 juin 1994 Cours sur la pr vision a court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et de Moteurs Reuil Malmaison septembre octobre 1994 5 cours Cours Analyse des s ries chronologiques et m thodes de pr vision partie I m thodes de pr vision Programme de formation en statistique 1994 1995 Services d Etudes et de la Statistique Minist re de la R gion Wallonne Namur octobre d cembre 1994 10 cours Cours Analyse des s ries chronologiques et m thodes de pr vision partie II analyse des s ries chronologiques Programme de formation en statistique 1994 1995 Services d Etudes et de la Statistique Minist re de la R gion Wallonne Namur janvier avril 1995 10 cours Cours pour les statisticiens du Service des Etudes et de la Statistique du Minist re de la R gion Wallonne Namur f vrier juin 1995 Institut National de Statistique Bruxelles 4 8 septembre 1995 cours organis par Training European Statisticians TES cours TEC C 02A F Introduction a l application de l analyse des s ries temporelles Cour
25. JIMI Hassane et COLET Marc Guide d apprentissage des fonctions des macros d Excel 2eme dition mars 2005 38 pp 3 me dition mars 2006 37 pp 4 me dition mars 2007 43 pp 5 me dition mars 2008 43 pp 6 me dition mars 2009 40 pp 77 COHEN Atika KHROUZ Faska MELARD Guy PHAN THANH Pascale Rapport relatif a la Belgique Culture entrepreneuriale pour les Ecoles d ing nieurs marocaines projet Tempus CD_JEP 33139 2005 d cembre 2007 15 pp Syllabus de cours Cours de statistique g n rale Presses Universitaires de Bruxelles Exercices de statistique II en collaboration avec M Petitfr re Institut de Statistique Mod lisation partie informatique Presses Universitaires de Bruxelles Techniques quantitatives de gestion I Presses Universitaires de Bruxelles Initiation l usage de l informatique Presses Universitaires de Bruxelles Introduction l informatique Presses Universitaires de Bruxelles M thodes de pr vision I Cercle des tudiants de la Section Informatique et Sciences Humaines M thodes de pr vision II Cercle des tudiants de la Section Informatique et Sciences Humaines Statistique informatique Presses Universitaires de Bruxelles Cours disponibles sous forme lectronique Techniques quantitatives de gestion I Universit Virtuelle ULB M thodes de pr vision I Universit Virtuelle ULB M thodes de pr vision II Universit Virtuelle ULB Statistique informatique
26. L B 23 novembre 1973 Utilisation du p riodogramme cumul dans l analyse de s ries chronologiques 14 S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B 16 janvier 1974 La repr sentation de Karhunen pour les processus purement ind terminables param tres discrets 1 re partie 15 S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B 23 janvier 1974 La repr sentation de Karhunen pour les processus purement ind terminables param tres discrets 2 me partie 16 Workshop on Time Series Analysis Forecasting and Control G M JENKINS 23 avril 1975 17 S minaire de l Institut de Statistique U L B 7 mai 1976 La m thode de Box et Jenkins pour mod les multivari s une m thode conom trique 18 S minaire de l Institut de Statistique U L B 29 octobre 1976 Une introduction SPSS Statistical Package for the Social Sciences 19 Expos dans le cadre du cours Contr le de gestion I U L B 10 mars 1977 CV Guy M lard 28 02 2013 20 21 22 2 24 25 26 2T 28 29 30 31 32 41 La m thode de Box et Jenkins S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B 18 mars 1977 Les m thodes classiques de pr vision court terme et les mod les ARIMA S minaire sandwich Centre d Economie math matique et d Econom trie 1977 La m thode de Box et Jenkins en collaboration avec F DROESBEKE S minaire sandwich Centre d Econ
27. ORET Annie and MELARD Guy Distribution free tests against serial dependence signed or unsigned ranks Journal of Statistical Planning and CV Guy M lard 28 02 2013 5 Inference 24 1990 151 165 25 LAFORET Annie MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel Vers un syst me expert de pr vision et de statistique conomique Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 32 n 4 1990 285 302 26 BROZE Laurence and MELARD Guy Exponential smoothing estimation by maximum likelihood The Journal of Forecasting 9 n 5 1990 445 455 27 KLEIN Andr and MELARD Guy Fisher s information matrix for seasonal autoregressive moving average models Journal of Time Series Analysis 11 n 3 1990 231 237 28 MELARD Guy M thodes num riques dans la mod lisation de s ries chronologiques Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 32 N 1 2 3 1990 153 180 1991 29 MELARD Guy PAESMANS Marianne et ROY Roch Consistent estimation of the asymptotic covariance structure of multivariate serial correlation Journal of Time Series Analysis 12 n 4 1991 351 361 30 MELARD Guy et MARCIANO Jean Pierre Syst mes experts et conomie introduction Mondes en D veloppement 18 n 72 1990 9 10 31 BRANCKAERT Eric MELARD Guy PASTEELS Jean Michel et VANDER STRICHT Val rie Un syst me expert de pr vision conomique Prise en compte de l information qualitative Mondes en D
28. anienne d Econom trie Lyon France 17 19 mai 1979 avec pr sentation d une communication intitul e L approche fr quentielle dans les probl mes de d saisonnalisation en collaboration avec D DE ROO et F DROESBEKE Statistical Applications and Computing Group SEAS 79 Anniversary Meeting Hambourg RFA 24 28 septembre 1979 avec pr sentation d une communication intitul e Control of univariate time series models International Time Series Meeting Guernsey Grande Bretagne 22 26 octobre 1979 avec pr sentation d une communication intitul e Linearly time dependent ARIMA models Theory and practice en collaboration avec Jean Luc KIEHM 1980 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Seminarium Tijdreeksen Erasmus Universiteit Rotterdam Pays Bas 15 f vrier 1980 Some links between the Harrison Stevens and Box Jenkins method Colloque de Statistique des universit s de Montr al mars 1980 Analyse spectrale evolutive Conf rence sp ciale du D partement d Informatique et de Recherche Op rationnelle Universit de Montr al 5 mars 1980 Mod les ARMA coefficients d pendant du temps Conf rence sp ciale du D partement d Informatique et de Recherche Op rationnelle Universit de Montr al 12 mars 1980 Extensions de la m thode de Box et Jenkins principes et mise en oeuvre Colloque international Processus al atoires et probl mes de pr vision Insti
29. aravant 1 licence sp ciale en gestion PUBLICATIONS Publications dans des revues internationales comit de lecture 1971 1 MELARD Guy Une m thode num rique pour la dur e d extinction d une pid mie Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 13 N 4 1971 177 187 1977 2 MELARD Guy Sur une classe de mod les ARIMA d pendant du temps Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 19 1977 285 295 3 HALLIN Marc et MELARD Guy Ind terminabilit pure et inversibilit des processus autor gressifs moyenne mobile coefficients d pendant du temps Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 19 1977 385 392 1978 4 BOSSIER Francis et MELARD Guy Une application conomique des mod les ARIMA non stationnaires Publications Econom triques 11 1978 13 31 5 MELARD Guy Propri t s du spectre volutif d un processus non stationnaire Annales de l Institut Henri Poincar Section B vol XIV n 4 1978 411 424 1979 6 MELARD Guy Mod les ARIMA pour des s ries chronologiques non homog nes Statistique et Analyse des Donn es vol 4 n 2 1979 41 50 1980 7 KIEHM Jean Luc et MELARD Guy Approximation d ordre 2 dans les mod les MA 1 dont le coefficient est une fonction exponentielle du temps Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 22 1980 265 277 8 MELARD Guy et KIEHM Jean Luc Sp cification d un mod
30. ariate covariance stationary processes Compstat 1986 Proceedings in Computational Statistics Dipartimento di Statistica Probabilita e Statistiche Applicate Universita La Sapienza Rome 1986 25 26 1989 12 MELARD Guy Estimation des param tres de mod les ARMA In J J DROESBEKE B FICHET et Ph TASSI diteurs S ries chronologiques Th orie et pratique des mod les ARMA chapitre 4 Collection Association pour la Statistique et ses Utilisations Economica Paris pp 75 91 13 COUTROT Bernard MELARD Guy et TASSI Philippe Quatre cas pratiques In J J DROESBEKE B FICHET et Ph TASSI diteurs S ries chronologiques Th orie et pratique des mod les ARMA chapitre 8 Collection Association pour la Statistique et ses Utilisations Economica Paris pp 197 285 1993 14 AZRAK Rajae et MELARD Guy Exact maximum likelihood estimation for extended ARIMA models in T Subba Rao Ed Developments in Time Series in honor of Maurice B Priestley Chapman and Hall London 1993 pp 110 123 1994 15 MELARD Guy Mod les lin aires et non lin aires In J J DROESBEKE B FICHET et Ph TASSI diteurs Mod lisation ARCH Th orie statistique et applications dans le domaine de la finance chapitre 2 Collection Association pour la Statistique et ses Utilisations Editions de l Universit de Bruxelles Bruxelles et Editions Ellipses Paris pp 17 52 Publications dans des revues sans comit de lectu
31. aroc 139 2012 SIAM Conference on Applied Linear Algebra June 18 22 An algorithm for the exact Fisher information matrix of vector ARMAX time series processes with Andr KLEIN Valencia Spain 140 CFIES 12 12 14 septembre 2012 Enseigner la r gression multiple sans math matiques Est ce possible et est ce souhaitable Angers France 2013 141 WIPFORI3 Second Workshop for Industry amp Practices for Forecasting EDF Osiris Forecasting daily and high frequency data Paris France June 5 7 2013 SEJOURS A L ETRANGER Invitation l Universit de Montr al Montr al Canada D partement d informatique et de recherche op rationnelle du 2 au 16 mars 1980 Universit de Montr al Montr al Canada D partement d informatique et de recherche op rationnelle du 22 octobre au 5 novembre 1981 dans le cadre de la coop ration interuniversitaire entre la Communaut fran aise de Belgique et la Province de Qu bec Universit du Qu bec Rimouski Centre de recherches oc anologiques ao t 1983 CV Guy M lard 28 02 2013 29 Universit de Moncton Canada Facult d Administration ao t 1983 Universit de Montr al Montr al Canada D partement d informatique et de recherche op rationnelle du 2 au 16 d cembre 1983 dans le cadre de la coop ration interuniversitaire entre la Communaut fran aise de Belgique et la Province de Qu bec Invitation l Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR
32. ation partie informatique 5 ECTS 30 h 30 h 2 ann e du grade de bachelier en sciences conomiques anciennement 2 me candidature en sciences conomiques anciennement Introduction l informatique 30 h 30 h Institut de Statistique et de Recherche Op rationnelle DEC2 en sciences actuarielles STAT D 205 anciennement ROPE003 M thodes de pr vision I 5 ECTS 30 h 2 ann e du grade de bachelier en sciences humaines et sociales anciennement candidature en informatique et sciences humaines Ancien intitul M thodes prospectives I Ce cours n est plus enseign depuis le 1 octobre 2009 CV Guy M lard 28 02 2013 2 STAT D 502 anciennement ROPE004 M thodes de pr vision II 5 ECTS 30 h 2 ann e du grade de master en sciences et technologies de l information et de la communication finalit Organisation licence en informatique et sciences humaines 1 ann e du grade de master en statistique Ancien intitul M thodes prospectives II STAT F 413 anciennement STATO53 Utilisation approfondie de logiciels statistiques 7 ECTS 15 h 15 h 30 h partim pour 0 h 0 h 15 h 1 ann e du grade de master en statistique et 1 et 2 ann es du grade de master en actuariat anciennement 1 re licence en sciences math matiques DES en statistique DES en sciences actuarielles en collaboration avec William MALBECQ jusqu en septembre 2003 et Toufik Zahaf depuis octobre 2004 Jusqu en 1998 partim po
33. bre 1969 Mod les math matiques d pid mies I CV Guy M lard 28 02 2013 40 4 S minaire de probabilit s appliqu es de l U L B 14 novembre 1969 Mod les math matiques d pid mies II 5 Groupe de chercheurs de l Ecole de Sant Publique de l U L B 6 f vrier 1970 Quelques mod les math matiques et statistiques en pid miologie 6 Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle le ons relatives l informatique en recherche op rationnelle 1970 1971 le ons sur le langage Fortran et sur la simulation 7 S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B ler d cembre 1972 Mod les lin aires stationnaires 8 S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B 12 janvier 1973 Mod les stochastiques probl mes d identification 9 S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B 26 janvier 1973 Mod les stochastiques probl mes d estimation 10 S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B 2 f vrier 1973 Mod les stochastiques probl mes d estimation et tests de validit 11 S minaire d analyse des s ries chronologiques U L B 16 f vrier 1973 Mod les lin aires saisonniers et mod les de fonction de transfert 12 Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle le ons relatives l informatique en recherche op rationnelle 1972 1973 le ons sur le langage Fortran et sur la simulation 13 S minaire d analyse des s ries chronologiques U
34. communication intitul e Vectorization of algorithms in time series modelling en collaboration avec ZAHAF Toufik 93 Journ es Statistiques EDF Universit de Marne la Vall e Mod les du lin aire au non lin aire Universit de Marne la Vall e Noisy le Grand 2 d cembre 1993 et Electricit de France Direction des Etudes et Recherches Clamart 3 d cembre 1993 avec pr sentation d une conf rence invit e intitul e Les mod les non lin aires sont beaux Sont ils utiles 1994 94 Universit de Montpellier Facult de Droit et de Sciences conomiques janvier 1994 avec pr sentation d une conf rence 95 Universit d Aix Marseilles GRECE janvier 1994 avec pr sentation d une conf rence 96 D E S S M thodes quantitatives et mod lisation de l entreprise U F R de math matiques sciences conomiques et sociales Universit Charles de Gaulle Lille IH Lille 25 CV Guy M lard 28 02 2013 25 novembre 1994 avec pr sentation d une conf rence intitul e 1995 97 Universit de Montr al D partement de math matique et de statistique 16 janvier 1995 avec pr sentation d une conf rence intitul e The exact information matrix of a class of Gaussian Time Series Models 98 Colloque Le Multim dia mythe fiction opportunit Nivelles 20 mars 1995 99 COST 226 Integrated Space Terrestrial Networks Final Symposium Budapest Hungary 10 12 May 1995 100 27 mes Journ es de Statistiq
35. danienne d Econom trie Lyon 17 19 mai 1979 1980 6 MELARD Guy Some links between the Harrison Stevens and Box Jenkins methods in O D ANDERSON ed Time Series North Holland Amsterdam 1980 pp 319 323 1981 7 MELARD Guy On a deterministic sub model for the innovation process in ARIMA model 1981 Proceedings of the Business and Economic Statistics Section American Statistical Association Washington D C 329 333 1983 8 MELARD Guy and ROY Roch Testing for homogeneity and stability of time series 1983 Proceedings of the Business and Economic Statistics Section American Statistical Association Washington D C pp 385 389 1985 9 MELARD Guy Exact derivatives of the likelihood of ARMA processes 1985 Proceedings of the Statistical Computing Section American Statistical Association Washington D C pp 187 192 1989 10 KLEIN Andr and MELARD Guy Cram r Rao bound for single input single output models Bulletin of the International Statistical Institute Contributed Papers 47th Session Paris 1989 Book 1 524 525 11 HALLIN Marc LAFORET Annie et MELARD Guy Sup riorit des tests de rangs sign s sur les tests de rangs non sign s pour des contre hypoth ses de d pendance s rielle du premier ordre Bulletin of the International Statistical Institute Contributed Papers 47th Session Paris 1989 Book 1 419 420 12 MELARD Guy M thode d identification r currente pour la mod
36. diocommunications de Bordeaux et Bordeaux Ecole de Management Comit de pilotage pour le projet Tempus Culture Entrepreneuriale Ecoles d Ing nieurs Marocaines JEP 33139 2005 Bordeaux France 9 10 janvier 2008 Ecole Nationale des Sciences Appliqu es ENSA a Marrakech Comit de pilotage pour le projet Tempus Culture Entrepreneuriale Ecoles d Ing nieurs Marocaines JEP 33139 2005 Bordeaux France 11 mai 2009 Ecole Nationale Sup rieure d Informatique et d Analyse des Systemes ENSIAS a Rabat 12 mai 2009 COURS EN BELGIQUE ET A L ETRANGER Participation au S minaire de math matiques sup rieures S minaire scientifique OTAN 21 me session Et 1982 sur l Analyse des Donn es CV Guy M lard 28 02 2013 31 10 le ons de deux heures sous le titre Analyse des donn es chronologiques D partement de math matique et de statistique Universit de Montr al Montr al Canada du 26 juillet au 13 ao t 1982 Participation au cours sur l analyse des s ries chronologiques Journ es d Etudes en Statistique Association des Statisticiens Universitaires Luminy Marseilles octobre 1984 3 lecons Participation au Seminari di Statistica Matematica CNR IAC Mauro Picone Rome 17 21 juin 1985 Time Series Analysis 5 le ons Invitation a l Universit des Sciences et Techniques Houari Boumedienne Institut de math matiques Bab Ezzouar Alger Alg rie 7 14 mars 1986 Cours sur Identification estimation va
37. e Coll Statistique et math matiques appliqu es Editions de l Universit de Bruxelles Bruxelles et Editions Ellipses Paris 1990 468 pages 3 MELARD Guy M thodes de pr vision court terme 2e dition Editions de l Universit de Bruxelles Bruxelles ISBN 978 2 8004 1408 9 et Ellipses Edition Marketing Paris ISBN 978 2 7298 3766 2 avec CD ROM 2007 537 pages Publications dans des ouvrages collectifs avec comit de lecture 1981 1 KIEHM Jean Luc et MELARD Guy Evolutive cospectral analysis of time dependent ARMA processes in O D ANDERSON and M R PERRYMAN eds Time Series Analysis North Holland Amsterdam 1981 pp 227 236 2 MELARD Guy et KIEHM Jean Luc ARIMA models with time dependent coefficients for economic time series in O D ANDERSON and M R PERRYMAN eds Time Series Analysis North Holland Amsterdam 1981 pp 355 363 3 LENTZ Jean Robert and MELARD Guy Statistical analysis of a non linear time series model in O D ANDERSON and M R PERRYMAN eds Time Series Analysis North Holland Amsterdam 1981 pp 287 293 4 MELARD Guy On an alternative model for intervention analysis in O D ANDERSON and M R PERRYMAN eds Time Series Analysis North Holland Amsterdam 1981 pp 345 354 1982 5 MELARD Guy The likelihood function of a time dependent ARMA model in O D ANDERSON and M R PERRYMAN eds Applied Time Series Analysis North Holland Amsterdam 1982 pp 229 2
38. e Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc du 7 au 11 avril 2001 dans le cadre d un projet de coop ration financ par l Agence G n rale de Coop ration au D veloppement AGCD de Belgique Universit de Montr al Montr al Canada D partement de math matique et de statistique du 3 au 10 juillet 2001 Universit Technique de Sofia R union pour le projet Socrates OnLineMath amp Science Workshop 1 November 14 15 2005 Universit des Sciences et Technologies de Lille Lille R union pour le projet Socrates OnLineMath amp Science Workshop 2 February 3 4 2006 Universidad Nacional de Educaci n a Distancia Facultad de Educaci n Madrid R union pour le projet Socrates OnLineMath amp Science Workshop 4 February 1 4 2007 Universit Technique de Sofia R union pour le projet Socrates OnLineMath amp Science Workshop 6 September 8 11 2007 Institut National des Postes et T l communications Rabat Maroc Comit de pilotage pour le projet Tempus Culture Entrepreneuriale Ecoles d Ing nieurs Marocaines JEP 33139 2005 30 juin 2007 Ecole Nationale Sup rieure d Electronique Informatique et Radiocommunications de Bordeaux et Bordeaux Ecole de Management R union de pr paration pour le projet Tempus Culture Entrepreneuriale Ecoles d Ing nieurs Marocaines JEP 33139 2005 Bordeaux France 26 27 octobre 2007 Ecole Nationale Sup rieure d Electronique Informatique et Ra
39. ec Laurence BROZE 52 COMPSTAT 1986 Rome Italie 1 5 septembre 1986 avec pr sentation d une communication intitul e Recursive estimation with replications for mutivariate covariance stationary processes en collaboration avec Piero BARONE Rome 53 R union du Club Modulad Temps Espace Ecole Nationale Sup rieure des T l communications Paris 26 septembre 1986 Logiciel pour l analyse de s ries chronologiques quelques aspects 54 Septi me Rencontre Franco belge de Statisticiens Rouen 20 21 novembre 1986 avec pr sentation d une communication intitul e M thodes num riques dans la mod lisation de s ries chronologiques 1987 55 Journ es de Statistique de l Association pour la Statistique et ses Utilisations Lausanne Suisse 18 20 mai 1987 56 Congr s International des Economistes de Langue Fran aise Fribourg juin 1987 Taux d int r t diff rentiel de change et inflation asym tries d ajustement au niveau international en collaboration avec Marie Christine ADAM 57 Second Annual Congress of the European Economic Association Copenhagen Danemark 22 24 ao t 1987 Interest rates exchange rates and inflation tests of the Fisher hypothesis in European economies en collaboration avec Marie Christine ADAM 1988 58 Journ es de Statistique de l Association pour la Statistique et ses Utilisations Grenoble France du 30 mai au 2 juin 1988 Pr sentation d une communication intitul e Un
40. ences Economiques octobre 1988 24 pp 2 me dition octobre 1989 16 pp 3 me dition octobre 1990 16 pp 4 me dition septembre 1992 13 pp 5 me dition septembre 1993 13 pp 6 me dition septembre 1994 20 pp 7 me dition septembre 1995 38 pp 8 me dition septembre 1996 38 pp 9 me dition f vrier 1997 38 pp 10 me dition septembre 1998 46 pp 11 me dition janvier 1999 46 pp 12 me dition septembre 1999 46 pp 13 me dition f vrier 2000 46 pp CV Guy M lard 28 02 2013 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 CV 13 14 me dition septembre 2000 41 pp 15 me dition septembre 2001 41 pp 16 me dition janvier 2002 41 pp 17 me dition septembre 2002 41 pp 18 me dition septembre 2003 41 pp 19 me dition janvier 2004 41 pp 20 me dition septembre 2004 41 pp 21 me dition septembre 2005 41 pp 22 me dition septembre 2006 41 pp 23 me dition janvier 2008 41 pp 24 me dition f vrier 2009 41 pp 25 me dition janvier 2010 41 pp MELARD Guy Guide d apprentissage de Lotus 1 2 3 octobre 1988 55 pp MELARD Guy Guide d apprentissage de Micro TSP d cembre 1988 35 pp 2eme dition en collaboration avec PASTEELS Jean Michel octobre 1989 33 pp 3 me dition octobre 1990 33 pp 4 me dition septembre 1991 45 pp 5 me dition mai 1992 42 pp 6eme dition
41. eting Houston Texas U S A 14 15 ao t 1980 avec pr sentation d une communication intitul e ARIMA models with time dependent coefficients for economic time series en collaboration avec Jean Luc KIEHM 26 International Time Series Meeting Houston Texas U S A 14 15 ao t 1980 avec pr sentation d une communication intitul e Statistical analysis of a non linear time series model en collaboration avec Jean Robert LENTZ 27 International Time Series Meeting Houston Texas U S A 14 15 ao t 1980 avec pr sentation d une communication intitul e On an alternative model for intervention analysis 1981 28 International Symposium on Forecasting Qu bec Canada 27 29 mai 1981 avec pr sentation d une communication intitul e A maximum likelihood approach of various naive forecasting schemes with applications to very short time series participation annul e pour raisons m dicales 29 Sth International Time Series Meeting Houston U S A 6 7 ao t 1981 avec pr sentation d une communication intitul e The likelihood function of a time dependent ARMA model 30 Joint Annual Statistical Meetings of the American Statistical Association Business and Economic Statistics Section Detroit U S A 10 13 ao t 1981 avec pr sentation d une communication intitul e On a deterministic sub model for the innovation process in ARIMA model 31 New Frontiers in Insurance Second Tel Aviv Insurance Meeting Te
42. fr quentielles et temporelles Institut des Hautes Etudes de Belgique mai 1977 Organisation d une journ e de contact du Fonds National de la Recherche Scientifique sur le theme Analyse des s ries chronologiques Bruxelles novembre 1979 en collaboration avec F DROESBEKE et J JANSSEN Participation l organisation du Colloque international Processus al atoires et probl mes de pr vision Institut des Hautes Etudes de Belgique Bruxelles avril 1980 Membre de l Association pour la Statistique et ses Utilisations ASU 1980 Membre de l American Statistical Association ASA 1980 Membre du Comit scientifique de COMPSTAT 1984 Prague septembre 1984 Organisation d une session du Sixi me Colloque International sur la Pr vision Paris 15 18 juin 1986 Membre lu de l Institut International de Statistique 1987 Organisation scientifique du Colloque international Syst mes experts et pr vision conomique Institut des Hautes Etudes de Belgique Bruxelles avril 1988 Membre du comit scientifique VULCAN Clermont Ferrand janvier 1991 Membre du comit scientifique Journ es de Statistique de l Association de la Statistique et de ses Utilisations Strasbourg mai 1991 Membre du comit scientifique et du comit d organisation Journ es de Statistique de l Association de la Statistique et de ses Utilisations Bruxelles mai 1992 Organisation scientifique de cours organis par Eurostat Training of Eu
43. iqu e Institut de Statistique et de Recherche Op rationnelle 12 novembre 1998 7 AYADI Abdelghafour On the numerical and statistical properties of autocorrelations and partial autocorrelations ULB Institut de Statistique et de Recherche Op rationnelle 14 novembre 2001 8 OUAKASSE Abdelhamid Estimation par r currence dans le contexte d un mod le dynamique Propri t s des estimateurs et mise en ceuvre de la m thode Doctorat en sciences orientation statistique Institut de Statistique et de Recherche Op rationnelle 28 juin 2004 9 NJIMI Hassane Mise en uvre de techniques de mod lisation r centes pour la pr vision Statistique et conomique Doctorat en sciences orientation statistique Facult des Sciences 5 septembre 2008 10 ALJ Abdelkamel Contribution to the estimation of VARMA models with time dependent coefficients Doctorat en sciences orientation statistique Facult des Sciences 7 septembre 2012 en codirection avec Siegfried H rmann BOURSES ET SUBVENTIONS Avec Paul GILLIS et Simone HUYBERECHTS Promoteur de recherche Fonds de la Recherche Fondamentale et Collective 1979 1983 dans le domaine de l analyse des s ries chronologiques prolong pour 1983 1986 CV Guy M lard 28 02 2013 38 Avec Roch ROY Universit de Montr al Canada projet de coop ration 1981 1985 de l U L B avec l Universit de Montr al dans le cadre des accords de coop ration interuniversitaire entre la
44. ire de math matiques en sciences sociales 25 mars 1981 Dix secondes pour d pouiller vos avis p dagogiques D pouillement des avis p dagogiques d une facult S minaire d analyse des s ries chronologiques 18 d cembre 1981 L valuation de la fonction de vraisemblance d un mod le ARMA S minaire sandwich Centre d Economie math matique et d Econom trie U L B 2 avril 1982 CV Guy M lard 28 02 2013 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 42 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la C D C sans jamais oser le demander en collaboration avec Serge Boute S minaire interuniversitaire du 3 me cycle du Fonds National de la Recherche Scientifique de recherche op rationnelle janvier 1983 Aspects pratiques particuliers li s la m thode de Box et Jenkins Expos dans le cadre du cours Contr le de gestion I U L B 1983 La pr vision base de la gestion Enseignement de 3 me Cycle du Fonds National de la Recherche Scientifique 15 mars 1984 Mod les ARMA coefficients d pendant du temps Conference on Forecasting SOGESCI B V W B 7 d cembre 1984 animation du Panel discussion Forecasting S minaire sandwich Centre d Economie math matique et d Econom trie U L B 24 mai 1985 Relation entre taux d int r t et inflation en Europe et en Am rique du Nord en collaboration avec Marie Christine Adam S minaire sandwich Centre d Eco
45. ition mars 1991 6 pp MELARD Guy and PASTEELS Jean Michel Tutorial for Micro TSP Eurostat Training of European Statisticians Course TES C 103E Time Series Analysis Ist edition June 1991 40 pp BRANCKAERT Eric MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel Manuel d utilisateur de Time Series Expert TSE version 1 0 Facult des Sciences sociales politiques et conomiques Soco informatique l re dition juin 1991 75 pp COHEN Atika CORBISIER Atika and MELARD Guy An introduction to MS DOS Guy M lard 28 02 2013 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 14 Presses Universitaires de Bruxelles octobre 1991 55 pp MELARD Guy D veloppement d un syst me expert de pr vision et de statistique conomique Rapport d activit 1988 1991 Minit re de l Education Nationale de la Communaut Fran aise de Belgique FRSFC IM F 1988 Section 54 Article 41 02 11 R f 687 212 mars 1992 MELARD Guy et SOIRON Christine Utilisation de SAS sous Unix 2 me dition mars 1992 6 pp MELARD Guy et SOIRON Christine Utilisation de SAS l ULB 3 me dition avril 1993 6 pp MELARD Guy Guide d apprentissage de Windows 3 1 septembre 1992 15 pp 2 me dition septembre 1993 17 pp 3 me dition septembre 1994 24 pp MELARD Guy et COLET Marc Guide d apprentissage d Excel version 4 0 septembre 1992 26 pp 3 me dition septembre 1994 42 p
46. l Aviv Israel 1981 avec pr sentation d une communication intitul e Claims reserves an autoregressive model en collaboration avec J LEMAIRE et E VANDERMEULEN 32 S minaire de recherche op rationnelle Universit de Montr al 29 octobre 1981 L valuation de la fonction de vraisemblance de mod les ARMA 1982 33 Journ es de Statistique de l Association des Statisticiens Universitaires Bruxelles 24 27 mai 1982 avec pr sentation d une communication intitul e L valuation de la fonction de vraisemblance de mod les ARMA 34 COMPSTAT 1982 Toulouse France 30 ao t 2 septembre 1982 avec pr sentation d une communication intitul e Software for time series analysis 1983 35 Journ es de Statistique de l Association des Statisticiens Universitaires Lyon France 24 27 mai 1983 36 Joint Annual Meeting of the American Statistical Association Business and Economic Statistics Section Toronto Canada 15 18 ao t 1983 avec pr sentation d une communication intitul e Testing for homogeneity and stability of time series en collaboration avec Roch ROY Montr al Canada 37 7th International Time Series general interest Meeting Toronto Canada 18 21 ao t 1983 CV Guy M lard 28 02 2013 20 avec pr sentation d une communication intitul e Illustration of the use of a general time series model 38 Centre de recherches oc anologiques Universit du Qu bec aRimouski d cembre 1983 Ana
47. le ARIMA volutif approche par d composition Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 22 1980 265 277 9 KIEHM Jean Luc LEFEVRE Claude et MELARD Guy Forme r trospective d un mod le FARIMAG Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 22 1980 375 383 1982 10 MELARD Guy L application de la m thode du maximum de vraisemblance dans des mod les de s ries chronologiques Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 24 1982 353 365 CV Guy M lard 28 02 2013 1984 11 MELARD Guy Algorithm AS197 A fast algorithm for the exact likelihood of autoregressive moving average models Journal of the Royal Statistical Society Series C Applied Statistics 33 n 1984 104 114 12 MELARD Guy et ROY Roch Sur un test d galit des autocovariances de deux s ries chronologiques Canadian Journal of Statistics 12 n 4 1984 333 342 1985 13 MELARD Guy Examples of the evolutionary spectrum theory Journal of Time Series Analysis 6 n 2 1985 81 90 14 KHOURY Nabil and MELARD Guy The relationship between the Canadian treasury bill rate and expected inflation in Canada and in the U S A Canadian Journal of Administrative Sciences 2 N 1 June 1985 63 76 1986 15 MELARD Guy et ROULAND Olivier S lection d une m thode de pr vision par l emploi du mod le ARIMA sous jacent RAIRO Recherche Op rationnelle Operations Research 20 1986 89 11
48. lgian Journal of Operations Research Statistics and Computer Science 1986 1988 1990 1994 Journal of Statistical Planning and Inference 1999 Journal of the American Statistical Association 1985 1990 2010 2011 Journal of the Franklin Institute 1999 Journal of the Royal Statistical Society Series C Applied Statistics 1984 1985 1986 1990 Journal of the Royal Statistical Society Series B Applied Statistics 2005 Journal of Time Series Analysis 1987 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2005 2008 Linear Algebra and its Application 2002 2004 2005 Louvain Economic Review 2003 Management Science 1980 Math matiques et Sciences humaines 2011 Performance 87 1987 Revue de statistique appliqu e 2002 Revue Modulad 2007 Sankhya 2004 2012 2013 Statistics 2007 Statistics and Computing 2011 Statistique et Analyse des Donn es 1978 1988 1990 Ouvrages collectifs divers 2004 Edition de num ros sp ciaux de revues Actes du colloque international Syst mes experts et pr vision conomique parus dans les Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle volume 32 n 4 1990 Mondes en d veloppement 18 n 72 1990 en collaboration avec Jean Pierre MARCIANO CV Guy M lard 28 02 2013 35 ACTIVITES DANS DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET D ORGANISATION Membre de la Soci t Math matique de Belgique 1973 1988 Participation a l organisation du Colloque international S ries chronologiques approches
49. lidation et choix de mod les ARIMA Cours sur la pr vision court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et de Moteurs Reuil Malmaison septembre octobre 1989 5 cours Cours sur la pr vision court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et de Moteurs Reuil Malmaison septembre octobre 1990 5 cours Institut National de Statistique Bruxelles course organized by Eurostat Training of European Statisticians Course TES C 103E Time Series Analysis June 17 21 1991 Cours sur la pr vision court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et de Moteurs Reuil Malmaison septembre octobre 1991 5 cours Institut National de Statistique Bruxelles cours organis par Eurostat Formation des statisticiens europ ens Cours TEC C 02F Applications de l analyse des s ries temporelles 1 5 juin 1992 Cours sur la pr vision court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et de Moteurs Reuil Malmaison septembre octobre 1992 5 cours Participation au cours sur les mod les ARCH et applications a la finance Journ es d Etudes en Statistique Association des Statisticiens Universitaires Luminy Marseilles octobre 1992 2 cours ISTAT Rome cours organis par Eurostat Formation des statisticiens europ ens Cours TEC C 02F Applications de l analyse des s ries temporelles 8 12 mars 1993 ISEGI Lisbonne cours organis par Eurostat Formation des statisticiens europ ens Cours TEC C 02
50. lyse statistique des s ries chronologiques m thodes et applications 1984 39 Journ es de Statistique de l Association des Statisticiens Universitaires Montpellier La Grande Motte 21 24 mai 1984 avec pr sentation d une communication intitul e Analyse spectrale de mod les de fonction de transfert volutifs en collaboration avec Martine WYBOUW Moncton Canada 40 Conf rence l Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR Rome 6 mars 1984 Illustration de l emploi d un mod le g n ral de s ries chronologiques 41 Conf rence l Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR Rome 8 mars 1984 L valuation de la fonction de vraisemblance d un mod le ARMA 42 COMPSTAT 1984 Prague Tch coslovaquie ao t 1984 avec pr sentation d une communication intitul e On fast algorithms for several problems in time series models 1985 43 Seminaire du Centro di Specializzazione e Richeche Economico Agrarie per 11 Mezzogiorno Universit de Naples Portici 13 juin 1985 Interest rates and inflation two time series approaches 44 Colloque international Approches non param triques en analyse chronologique Institut des Hautes Etudes de Belgique Bruxelles 23 24 septembre 1985 avec pr sentation d une communication intitul e Les statistiques de rangs dans l identification de mod les de s ries chronologiques en collaboration avec Marc HALLIN 45 Joint Annual Meeting of the American Statistical Ass
51. msterdam 21 juillet 2006 avec pr sentation d une conf rence invit e Numerical problems around autocorrelations of ARMA processes 2008 128 Second Brussels Waseda Seminar on Time Series and Financial Statistics Bruxelles 23 24 June 2008 avec pr sentation d une conf rence Time dependent AR processes a comparison between several approaches en collaboration avec Rajae Azrak 2009 129 XXXXI mes Journ es de Statistique Bordeaux 25 29 mai 2009 avec pr sentation d une communication intitul e Retomb es d une exp rience d enseignement en analyse de donn es temporelles en collaboration avec Atika Cohen 130 Laboratoire LAPS Automatique Productique et Signal Universit de Bordeaux 1 avec pr sentation de deux s minaires On line estimation of the parameters of a time series models with applications en collaboration avec Abdelhamid Ouakasse et Time dependent AR processes a comparison between several approaches en collaboration avec Rajae Azrak 26 27 mai 2009 131 Universit de Lille 3 S minaire de statistique conom trie EQUIPPE 10 novembre 2009 avec pr sentation d un s minaire intitul A New Recursive Estimation Method for Single Input Single Output Models en collaboration avec Abdelhamid Ouakasse 2010 132 Universit de Lille 1 D partement de math matique S minaire probabilit s et statistiques Villeneuve d Ascq 19 mars 2010 avec pr sentation d un s minaire intitul
52. n Statistical Society Hasselt 12 14 octobre 2011 avec pr sentation d une affiche intitul e On accuracy when using spreadsheets in statistics an update CV Guy M lard 28 02 2013
53. n projet Tempus Culture Entrepreneuriale Ecoles d Ing nieurs Marocaines JEP 33139 2005 Union Europ enne en partenariat avec l Ecole Nationale Sup rieure d Electronique Informatique et Radiocommunications de Bordeaux ENSEIRB Bordeaux France Bordeaux Ecole de Management Bordeaux France et six institutions marocaines l ENSIAS Ecole Nationale Sup rieure d Informatique et d Analyse des Syst mes Rabat l INPT Institut National des Postes et T l communications Rabat l ENSA Ecole Nationale des Sciences Appliqu es Agadir l ENSA Ecole Nationale des Sciences Appliqu es Marrakech l ENSEM Ecole Nationale Sup rieure d Electricit et de M canique Casablanca l ENIM Ecole Nationale de l Industrie Min rale Rabat 2006 2009 prolong jusqu 2010 Fonds de la Recherche Scientifique FNRS S2 5 AB E261 Cr dit aux chercheurs Exercice 2008 2009 1 5 261 09 Ach vement de travaux sur l analyse des s ries temporelles relatifs des mod les multivari s constants et coefficients d pendant du temps y compris des m thodes r cursives PARTICIPATIONS A DES SEMINAIRES NATIONAUX 1 Institut de Statistique de l U L B 1969 le ons d initiation au Fortran une dizaine d expos s 2 S minaire r gulier du collectif de chimie organique physique de l U L B 1970 1971 expos relatif la corr lation et la r gression 3 S minaire de probabiit s appliqu es de l U L B 7 novem
54. nference 68 1998 31 45 CV Guy M lard 28 02 2013 2000 40 KLEIN Andr MELARD Guy and ZAHAF Toufik Construction of the exact Fisher information matrix of Gaussian time series models by means of matrix differential rules Linear Algebra and its Applications 321 2000 209 232 41 MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel Automatic ARIMA modeling including interventions using time series expert software International Journal of Forecasting 16 2000 497 508 2004 42 KLEIN Andr MELARD Guy An algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix for seasonal SISO models Journal of Time Series Analysis 25 no 5 2004 627 648 43 AZRAK Rajae MELARD Guy NJIMI Hassane Forecasting in the analysis of mobile telecommunication data Correction for outliers and replacement of missing observations Journal Marocain d Automatique d Informatique et de Traitement du Signal num ro sp cial CoPSTIC 03 Premi re Conf rence Pl ni re du P le des Comp tences en Sciences et Technologies de l Information et de la Communication novembre 2004 1 14 2005 44 KLEIN Andr MELARD Guy SPREIJ Peter On the resultant property of the Fisher information matrix Linear Algebra and its Applications Volume 403 July 2005 291 313 Also IAP statistics Technical Report Series TR 0443 2006 45 MELARD Guy ROY Roch SAIDI Abdessamad Exact Maximum Likelihood Estimation of Structured or unit root Mul
55. ng methods translation of M thodes de pr vision court terme M moires publications internes rapports de recherche et notes diverses 1 MELARD Guy M thodes it ratives de r solution des quations aux d riv es partielles de type elliptique Coefficient de relaxation pour l quation de Laplace neuf points M moire de licence en sciences math matiques U L B 1967 2 MELARD Guy Epid mie stochastique g n rale M moire de licence en sciences actuarielles U L B 1969 3 HUYBERECHTS S et MELARD G Rapports d expertise judiciaire confidentiels 58 pp 33 pp annexes environ 300 pp 1974 et 1975 4 MELARD Guy Processus purement ind terminables param tre discret Approches fr quentielle et temporelle Th se de doctorat en sciences U L B 1975 5 MELARD Guy ANSECH Logiciel pour l analyse des s ries chronologiques 1 re dition Service de statistique et de recherche op rationnelle 1975 Mises jour mars 1977 septembre 1977 177 pp 2 me dition Presses Universitaires de Bruxelles mars 1978 3 me dition mise jour et compl t e Presses Universitaires de Bruxelles mars 1979 110 PP 4 me dition mise jour et compl t e Presses Universitaires de Bruxelles 1981 5 me dition mise jour et compl t e Presses Universitaires de Bruxelles 1983 6 MELARD Guy A note on cospectral analysis 1975 3 pp 7 MELARD Guy Etude statistique de jackpots
56. nnelle Bruxelles 21 22 janvier 1993 avec pr sentation d une communication intitul e An estimation method for autoregressive moving average models en collaboration avec SABITI Kiseta 88 Third Young Econometricians Meeting ULB Bruxelles 13 14 mai 1993 avec pr sentation d une discussion de deux articles intitul s A Monte Carlo comparison of asymptotic and various bootstrap inference procedures in first order dynamic models de Noud van GIESBERGEN et Asymptotic theory for the generalized bootstrap of statistical differentiable functionals de Patrice BERTAIL 89 Third Young Econometricians Meeting ULB Bruxelles 13 14 mai 1993 avec pr sentation d une communication intitul e A GLS method for estimating parameters of rational distributed lags models en collaboration avec SABITI Kiseta 90 Annual Meeting of the Statistical Society of Canada Wolfville Canada 7 9 juin 1993 avec pr sentation d une conf rence invit e intitul e La matrice d information de Fisher pour des mod les de s ries chronologiques 91 Troisi mes rencontres des quipes de recherche francophones en syst mes d information ULB Bruxelles 24 25 juin 1993 avec pr sentation d une communication intitul e Graphiques statistiques et performance de syst mes en collaboration avec COHEN Atika 92 Conference Supercomputing in Economics Centre de Calcul ULB VUB Universit Libre de Bruxelles Bruxelles 4 juin 1993 Pr sentation d une
57. nomie math matique et d Econom trie U L B 14 f vrier 1986 Un nouveau logiciel d analyse de s ries chronologiques multivari es SCA S minaire sandwich Centre d Economie math matique et d Econom trie U L B 27 juin 1986 Pourquoi les taux d int r t europ ens sont ils de mauvais pr dicteurs d inflation en collaboration avec Marie Christine ADAM S minaire de micro informatique Section Informatique et Sciences humaines Nivelles 7 f vrier 1987 Introduction a Lotus 1 2 3 La micro informatique au service de la commune DULBEA et Institut Administration Universit Nivelles 13 mai 1987 Introduction Lotus 1 2 3 avec travaux d application La micro informatique au service de la commune DULBEA et Institut Administration Universit Li ge 12 novembre 1987 Introduction Lotus 1 2 3 avec travaux d application S minaire de micro informatique Section Informatique et Sciences humaines Nivelles 30 avril 1988 Introduction a Lotus 1 2 3 Groupe de Contact du Fonds National de la Recherche Scientifique FNRS NFWO Analyse statistique sur le theme Nonparametric forecasting an alternative to the Box Jenkins methodology Bruxelles 12 mai 1989 avec pr sentation d une communication CV Guy M lard 28 02 2013 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 43 intitul e On some other resistant approaches in forecasting S minaire de probabilit s et
58. ociation Computational Statistics Section Las Vegas U S A ao t 1985 avec pr sentation d une communication intitul e Exact derivatives of the likelihood of ARMA processes 46 Colloquium de statistique des universit s de Montr al Universit de Montr al 7 novembre 1985 M thodes num riques dans la mod lisation de s ries chronologiques 47 S minaire Op rations et Syst mes de D cision Facult d Administration Universit Laval Qu bec Canada 14 novembre 1986 R gression avec terme ind pendant stochastique avec application la finance 1986 48 Conf rence l Institut de math matiques Universit des Sciences et Techniques Houari Boumedienne Bab Ezzouar Alger Alg rie 11 mars 1986 Analyse des s ries chronologiques et pr vision 49 Conf rence l Institut de math matiques Universit des Sciences et Techniques Houari Boumedienne Bab Ezzouar Alger Alg rie 12 mars 1986 M thodes r centes de calcul dans l analyse des s ries chronologiques 50 Journ es de Statistique de l Association des Statisticiens Universitaires Lille France 26 29 mai 1986 Mod les de s ries chronologiques avec seuil en collaboration avec Roch ROY 51 Sixth International Symposium on Forecasting Paris France 15 18 juin 1986 avec CV Guy M lard 28 02 2013 21 pr sentation d une communication intitul e Exponential smoothing estimation by pseudo maximum likelihood en collaboration av
59. omie math matique et d Econom trie 1977 R gression chronologique et m thode de Box et Jenkins tude compar e partir d un exemple Conf rence la FUCAM Mons 29 novembre 1977 Quelques extensions de la m thode de Box et Jenkins S minaire interuniversitaire du 3 me cycle du Fonds National de la Recherche Scientifique Analyse statistique ler d cembre 1977 Analyse de s ries chronologiques non stationnaires par mod les coefficients d pendant du temps Avec applications Groupe de contact du Fonds National de la Recherche Scientifique Recherche op rationnelle 3 mars 1978 Quelques extensions de la m thode de Box et Jenkins S minaire interuniversitaire du 3 me cycle du Fonds National de la Recherche Scientifique Analyse statistique 15 mars 1979 Introduction l analyse des s ries chronologiques I Approches temporelles S minaire sandwich Centre d Economie math matique et d Econom trie U L B 16 mars 1979 M thodes non quantitatives en statistique en collaboration avec Marianne Petitfr re Groupe de Contact du Fonds National de la Recherche Scientifique Analyse statistique Bruxelles 22 23 novembre 1979 avec pr sentation d une communication intitul e Mod les ARIMA volutifs avec tendance dans les coefficients en collaboration avec Jean Luc KIEHM S minaire d informatique de l U L B 18 f vrier 1980 Informatique pour l analyse des s ries chronologiques S mina
60. onlinear Autocorrelograms an Application to Inter Trade Durations 111 31 mes Journ es de Statistique Colloque de la Soci t Fran aise de Statistique Grenoble 17 21 mai 1999 avec pr sentation d une communication intitul e Estimation des param tres de mod les ARMA coefficients d pendant du temps en collaboration avec Rajae Azrak 112 31 mes Journ es de Statistique Colloque de la Soci t Fran aise de Statistique Grenoble 17 21 mai 1999 avec pr sentation d une communication intitul e Propri t s asymptotiques de l estimateur r current des param tres d un mod le ARMA en collaboration avec Toufik Zahaf 2000 113 32 mes Journ es de Statistique Colloque de la Soci t Fran aise de Statistique F s 15 19 mai 2000 avec pr sentation d une conf rence invit e Problems of parametric estimation in time series models 114 First Seminar Brussels Prague Bruxelles septembre 8 9 2000 avec pr sentation d une communication intitul e An algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix for seasonal SISO models en collaboration avec Andr Klein 2001 115 S minaire de statistique D partement de math matique Universit de Montr al 4 juillet 2001 avec pr sentation d une conf rence Probl mes num riques relatifs aux processus VARMA 116 Statistics 2001 Concordia University Montr al 6 8 juillet 2001 avec pr sentation d une conf rence invit e Fit
61. ort term forecasting Institut Alg rien du P trole Boumerd s Alg rie 23 26 septembre 2006 Cours Introduction SPSS SPF Personnel et Organisation 14 juin et 20 septembre 2012 en fran ais et en n erlandais en collaboration avec Joris Pieters VUB Cours Analyse des s ries chronologiques avec XLSTAT Addinsoft Paris France 19 21 mars 2013 ACTIVITES D EDITION Arbitre referee pour les revues suivantes Annales d Economie et de Statistique 1988 Annales de l ISUP 2003 CV Guy M lard 28 02 2013 34 Applied Stochastic Models and Data Analysis 1989 1999 Applied Stochastic Models in Business and Industry 1999 Automatica 1992 1999 2010 BMC Medical Research Methodology 2008 Biometrika 1993 1995 Bulletin Soci t Math matique de Belgique 1999 2007 Cahiers du Centre d Etudes de Recherche Op rationnelle 1978 1990 Cahiers Economiques de Bruxelles 1983 1984 1987 1988 1992 1994 2008 2009 Canadian Journal of Statistics 1988 1990 2009 Communications in Statistics 1995 2011 2012 Comptes rendus Acad mie des Sciences 2003 2004 2007 Computational Statistics Quarterly 1983 Computational Statistics 2011 Computers amp Industrial Engineering 2008 European Economic Review 1976 Institute of Statistical Mathematics 2001 2002 International Journal of Forecasting 1996 1999 International Statistical Review 2011 International Time Series Meetings O D ANDERSON 1982 1983 1983 JORBEL Be
62. our la Commission Europ enne FP7 Research Programme Socio economic Sciences and Humanities FP7 SSH 2009 A B C mars 2009 Membre du comit scientifique pour l Annual Doctoral Workshop Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences of the Belgian French Speaking Community le 19 mai 2008 Organisation l ULB Bruxelles de deux formations et du comit de pilotage pour le projet Tempus Culture Entrepreneuriale Ecoles d Ing nieurs Marocaines JEP 33139 2005 du 16 au 19 novembre 2009 en colllaboration avec Faska Khrouz et Pascale Phan Membre de jurys restreints de th ses de doctorat ULB Facult des Sciences sociales politiques et conomiques 4 1984 1985 janvier 1987 janvier 1989 juin 1997 d cembre 1997 ULB Facult des Sciences avril 1984 d cembre 1984 juin 1986 novembre 1989 f vrier 1993 d cembre 1994 janvier 1996 mai 2003 2007 ULB Institut de Statistique ou Institut de Statistique et Recherche Op rationnelle de 1992 a 2006 ULB Facult de Philosophie et Lettres 2011 Universit Catholique de Louvain 1986 Universit de Bourgogne Dijon d cembre 2003 Universit de Montr al 1986 juin 1993 Universit de Montpellier I janvier 1990 Universit de Lille I Villeneuve d Ascq d cembre 1990 octobre 1991 ao t 2011 Universit Fourier de Grenoble octobre 1991 Universit de Gen ve Facult des Sciences Economiques octobre 1999 Universit de Paris IX Dau
63. p 4e dition janvier 1996 5e dition f vrier 1997 MELARD Guy et PASTEELS Jean Michel Manuel d utilisateur de Time Series Expert TSE version 2 0 Facult des Sciences sociales politiques et conomiques Soco informatique l re dition mars 1993 91 pp TSE version 2 2 2 me dition mars 1994 MELARD Guy D veloppement d un syst me expert de pr vision et de statistique conomique Rapport d activit 1988 1992 Minist re de l Education Nationale de la Communaut Fran aise de Belgique FRSFC IM F 7 1 92 contrat n 2479 mars 1993 85 pp MELARD Guy Guide d apprentissage d Excel version 4 0 2 me dition septembre 1993 41 pp PASTEELS Jean Michel COLET Marc et MELARD Guy Guide d apprentissage du Qbasic 1 re dition octobre 1993 15 pp MELARD Guy D veloppement d un syst me expert de pr vision et de statistique conomique Rapport d activit 1988 1993 Minit re de l Education Nationale de la Communaut Fran aise de Belgique FRSFC IM F 1993 Num ro 687 212 R f D4 RS CM 93 687 212 f vrier 1994 109 pp MELARD Guy Utilisation de SPSS l ULB l re dition 26 avril 1994 avec la collaboration de Catherine Vermandele 10 pp 2 me dition 5 mars 1998 3 me dition 19 avril 1999 4 me dition 13 mars 2000 S me dition 21 mars 2003 6 me dition 20 mars 2006 7 me dition 20 mars 2007 14 pp 8 me dition 14 mars 2008 14pp 9 me dition 1
64. phine novembre 2001 Universit Paul Sabatier Toulouse mars 2003 octobre 2003 Monash University Australia f vrier 2010 CV Guy M lard 28 02 2013 37 DIRECTION DE THESES 1 AZRAK Rajae Contribution l estimation de mod les non stationnaires ULB Facult des Sciences 19 janvier 1996 2 HARTI Mostafa Algorithmes pour l estimation par pseudo maximum de vraisemblance exacte pour des mod les VARMA sous forme classique et sous forme structur e ULB Institut de Statistique 20 mai 1996 3 PASTEELS Jean Michel L expertise dans la pr vision court terme de variables conomiques contributions m thodologiques et empiriques Doctorat en Sciences Economiques Facult des Sciences sociales politiques et conomiques 2 juin 1997 en codirection avec Paul Kestens 4 SABITI Kiseta Jacques Time Series Models with Exogenous Variables Problem of Parameters Estimation Doctorat en Statistique Appliqu e Institut de Statistique et de Recherche Op rationnelle 7 juillet 1997 5 RUELAS Jos Gabriel Syst mes intelligents d aide la d cision et application en gestion de portefeuilles Doctorat en Sciences Sociale orientation Informatique et Sciences Humaines Facult des Sciences sociales politiques et conomiques 9 d cembre 1997 en codirection avec Jacques Janssen 6 ZAHAF Toufik Contributions l estimation des param tres de mod les de s ries chronologiques Doctorat en Statistique Appl
65. rc Hallin et Annie Laforet 47 me Session de l Institut International de Statistique Paris France du 29 ao t au 6 septembre 1989 avec pr sentation d une communication intitul e Cram r Rao bound for single input single output models en collaboration avec Andr Klein Salon International de l Informatique de la T l matique des Equipements de Bureau et de la Bureautique S ance III Intelligence artificielle et g nie logiciel Casablanca 10 14 octobre 1989 avec pr sentation d une communication intitul e M thode d identification r currente pour la mod lisation de donn es chronologiques conomiques Dixi me Rencontre Franco belge de Statisticiens Bruxelles 23 24 novembre 1989 avec pr sentation d une communication intitul e Higher order permutational moments of autocorrelation coefficients en collaboration avec Philippe Boeckx Marc Hallin et Bertrand Mareschal Dixi me Rencontre Franco belge de Statisticiens Bruxelles 23 24 novembre 1989 avec pr sentation d une communication intitul e Extreme values and improved beta aproximation for some rank based measures of serial dependence en collaboration avec Annie Laforet et Marc Hallin 1990 68 69 70 71 ORBEL 5 Fifth National Congress on Quantitative Methods for Decision Making organis par SOGESCI BVWB la soci t belge de recherche op rationnelle Bruxelles 18 et 19 janvier 1990 avec pr sentation d une communication intitul
66. re 1976 1 DROESBEKE F et MELARD G Utilisation de mod les math matiques dans l analyse des s ries chronologiques Bulletin de l Association des Licenci s en Sciences Actuarielles issus de l U L B A A Br n 5 1976 69 88 Publications dans des ouvrages collectifs sans comit de lecture 1976 1 DROESBEKE F et MELARD G Comparaison de pr visions obtenues par mod les de Box et Jenkins avec celles obtenues par un mod le conom trique trimestriel de la Belgique Actes du Colloque international Structures conomiques et Econom trie Association Rhodanienne d Econom trie Lyon 22 24 avril 1976 CV Guy M lard 28 02 2013 1977 2 MELARD Guy Pr visions de ventes Actes du IV me Colloque international d Econom trie appliqu e Strasbourg 16 18 f vrier 1977 1978 3 MELARD Guy Quelques extensions de la m thode de Box et Jenkins Fonds National de la Recherche Scientifique Groupes de Contact Sciences appliqu es Bruxelles 1978 pp 273 274 4 DROESBEKE F et MELARD G L analyse spectrale en conomie D veloppements r cents et applications Actes du Colloque international Structures conomiques et Econom trie Association Rhodanienne d Econom trie Lyon 18 20 mai 1978 1979 5 DROESBEKE F DE ROO D et MELARD G Une approche fr quentielle dans les probl mes de d saisonnalisation Actes du Colloque international Structures conomiques et Econom trie Association Rho
67. ropean Statisticians Course TES C 103E Time Series Analysis June 17 21 1991 Cours TEC C 02F Applications de l analyse des s ries temporelles 1 5 juin 1992 Cours TEC C 02F Applications de l analyse des s ries temporelles 8 12 mars 1993 Cours TEC C 02A E Applied Time Series Analysis 13 17 juin 1994 Cours TEC C 02A F Introduction l application de l analyse des s ries temporelles 4 8 septembre 1995 Cours SUP 101 E Introduction to Applied Time Series Analysis 3 6 mars 1997 Organisation d un s minaire de 3e cycle du FNRS Recherche op rationnelle en collaboration avec l Institut de Statistique sur le th me S ries chronologiques et m thodes de pr visions octobre 1994 juin 1995 CV Guy M lard 28 02 2013 36 Organisation d une conf rence SAS Half Day at ULB VUB le 26 mars 1999 Rapporteur pour Eurostat Unit A4 Research and development methods and data analysis Projet ADDSIA 2000 Rapporteur pour Eurostat Unit A4 Research and development methods and data analysis Projet MISSION 2000 2003 Membre du Programme Panel Eurostat Unit A4 Research and development methods and data analysis Luxembourg 2000 2001 2002 2003 2004 Rapporteur pour Eurostat Unit A4 Research and development methods and data analysis Projet OPUS 2003 2005 Expert pour la Commission Europ enne FP7 Research Programme Socio economic Sciences and Humanities FP7 FP7 SSH 2007 1 juin 2007 Expert p
68. s sur la pr vision a court terme l Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 1995 Invitation a donner un cours pour les statisticiens du Service des Etudes et de la Statistique du Minist re de la R gion Wallonne Namur octobre d cembre 1995 Invitation donner un cours pour les statisticiens du Service des Etudes et de la Statistique du Minist re de la R gion Wallonne Namur f vrier juin 1996 Cours sur la pr vision court terme l Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 1996 Institut National de Statistique Bruxelles 3 6 mars 1997 cours organis par Training European Statisticians TES cours SUP 101 E Introduction to Applied Time Series Analysis Training European Statisticians Luxembourg 1 4 juillet 1997 cours organis par Training European Statisticians TES cours SC SUP 101 E Introduction to Applied Time Series Analysis Cours sur la pr vision court terme l Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 1997 Institut National de Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc Etude d un logiciel sp cifique cours INSEA Rabat Maroc f vrier avril 1998 Institut National de Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc Introduction l utilisation de MATLAB formation INSEA Rabat Maroc avril 1998 Ins
69. statistique s minaire d analyse des s ries chronologiques ULB Bruxelles 23 f vrier 1990 avec pr sentation d un expos intitul D composition adaptative et lissage exponentiel g n ralis nouvelles perspectives pour la pr vision court terme en collaboration avec Laurence BROZE Lille IIT S minaire de recherche Centre d Economie math matique et d Econom trie U L B 22 mars 1991 L estimation de mod les ARMA par r currence en collaboration avec Toufik ZAHAF Rencontre annuelle de la Soci t Belge de Statistique Spa 14 15 octobre 1994 S minaire de 3e cycle du FNRS Recherche op rationnelle en collaboration avec l Institut de Statistique 21 octobre 1994 avec pr sentation d un expos intitul S ries chronologiques et m thodes de pr visions Workshop du Centre d Economie Math matique et d Econom trie de l ULB novembre 1997 avec pr sentation d un expos Computational statistics an introduction and some personal views Soci t Royale Belge des Ing nieurs Industriels Bruxelles Journ es d tude sur l analyse et la pr diction des donn es financi res 3 f vrier 1998 avec pr sentation d une conf rence intitul e Analyse et pr diction par les m thodes conom triques et statistiques classiques S minaire IRIDIA ULB 3 d cembre 1999 avec pr sentation d un expos intitul Fitting ARMA Models with Time Dependent Coefficients en collaboration avec Rajae A
70. t COLET Marc Guide d apprentissage d Excel 97 3 me dition septembre 1999 4 me dition f vrier 2000 5 me dition septembre 2000 7 me dition janvier 2002 MELARD Guy et EMIRIS Marina Guide d apprentissage de Matlab 4 me dition mars 2000 MELARD Guy Guide d apprentissage des fonctions et des macros d Excel 97 1 re dition octobre 2000 MELARD Guy COLET Marc et EMIRIS Marina Guide d apprentissage d Excel 97 6 me dition f vrier 2001 CV Guy M lard 28 02 2013 16 8 me dition f vrier 2003 72 MELARD Guy et COLET Marc Guide d apprentissage de Matlab 6 me dition mars 2002 7 me dition mars 2003 73 MELARD Guy et COHEN Atika Guide d apprentissage d Access l re dition septembre 2003 34 pp 2eme dition janvier 2004 3eme dition septembre 2004 4 me dition septembre 2008 35 pp 5 me dition janvier 2009 35 pp 6 me dition janvier 2010 36 pp 74 MELARD Guy et COLET Marc Guide d apprentissage d Excel l re dition janvier 2004 46 pp 2eme dition septembre 2004 52 pp 3eme dition f vrier 2006 51 pp 4 me dition janvier 2007 49 pp 5 me dition janvier 2008 50 pp 6eme dition janvier 2009 50 pp 7 me dition janvier 2010 50 pp 75 MELARD Guy COHEN Atika et COLET Marc Guide d apprentissage des fonctions et des fonctions et des macros d Excel 1 re dition mars 2004 13 pp 76 MELARD Guy N
71. t de recherche op rationnelle du 23 janvier au 4 f vrier 1991 dans le cadre de la coop ration interuniversitaire entre la Communaut fran aise de Belgique et la Province de Qu bec Universit Sidi Mohamed Ben Abdellah F s Maroc D partement de math matiques et d informatique Facult des Sciences du 29 avril au 4 mai 1991 dans le cadre de la coop ration interuniversitaire entre la Communaut fran aise de Belgique et du Maroc Universit de Montr al Montr al Canada D partement de math matique et de statistique du 10 au 24 janvier 1995 dans le cadre de la coop ration interuniversitaire entre la Communaut fran aise de Belgique et la Province de Qu bec Institut National de Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc du 10 f vrier au 23 avril 1998 mission scientifique comme repr sentant l Institut de Statistique et de Recherche Op rationnelle ISRO de l ULB dans le cadre d un projet de coop ration financ par l Agence G n rale de Coop ration au D veloppement AGCD de Belgique CV Guy M lard 28 02 2013 30 Institut National de Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc du 13 au 17 avril 1999 mission scientifique comme repr sentant l Institut de Statistique et de Recherche Op rationnelle ISRO de ULB dans le cadre d un projet de coop ration financ par l Agence G n rale de Coop ration au D veloppement AGCD de Belgique Institut National d
72. ting ARMA Models with Time Dependent Coefficients 2002 117 XXXIV mes Journ es de Statistique Bruxelles 13 17 mai 2002 avec pr sentation d une communication An algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix for seasonal SISO models en collaboration avec Andr Klein 118 Hawaii International Conference on Statistics and Related Fields Honolulu June 5 9 2002 avec pr sentation d une communication Self training in time series analysis en collaboration avec Atika Cohen Soumia Lotfi Abdelhamid Ouakasse et Alain Wouters 119 Second Brussels York Seminar in Econometrics and Statistics York 21 juin 2002 avec pr sentation d une conf rence Fitting ARMA Models with Time Dependent Coefficients 120 Universit du Littoral Calais 2 juillet 2002 avec pr sentation d une conf rence invit e Sur les m thodes d ajustement saisonnier X 12 ARIMA et TRAMO SEATS 2003 121 ISF2003 International Symposium on Forecasting ISF2003 M rida M xico June 15 18 2003 avec pr sentation d une communication Software for a time series analysis course en collaboration avec Atika Cohen Soumia Lotfi et Hassane Njimi 122 LA03 SIAM 2003 Conference on Applied Linear Algebra Williamsburg July 15 19 2003 avec pr sentation d une communication A Program for Computing the Exact Fisher Information Matrix of a Gaussian VARMA Model en collaboration avec Andr Klein et CV Guy M lard 28 02 20
73. titut National de Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc Introduction CV Guy M lard 28 02 2013 33 l utilisation de SPSS et de STATIab formation INSEA Rabat Maroc avril 1998 Cours sur la pr vision a court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 1998 S minaire intensif Pr vision des ventes court et moyen terme Les Rencontres d Affaires Paris 9 10 mars 1999 Formation Pr vision des ventes court et moyen terme Les Rencontres d Affaires Paris 5 6 octobre 1999 Cours Applied Time Series Analysis amp Forecasting SPS Europe Mechelen 17 19 novembre 1999 Cours sur la pr vision a court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 1999 Cours sur la pr vision a court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 2000 Cours Applied Time Series Analysis amp Forecasting Cours SPS Europe Mechelen 26 28 mars 2001 Cours sur la pr vision a court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 2001 Cours sur la pr vision a court terme Ecole Nationale Sup rieure du P trole et des Moteurs Rueil Malmaison septembre octobre 2002 Cours Short term forecasting Institut Alg rien du P trole Boumerd s Alg rie 10 12 septembre 2005 Cours Sh
74. tivariate Time Series Models Computational Statistics and Data Analysis 50 No 11 2006 2958 2986 DOI information 10 1016 j csda 2005 06 009 Also IAP statistics Technical Report Series TR 0444 46 AZRAK Rajae MELARD Guy Asymptotic properties of quasi maximum likelihood estimators for ARMA models with time dependent coefficients Statistical Inference for Stochastic Processes 9 2006 No 3 279 330 DOI information 10 1007 s11203 005 1055 6 Also IAP statistics Technical Report Series TR 0442 2007 47 KLEIN Andr MELARD Guy NIEMCZYK Jerzy Corrections to Construction of the exact Fisher information matrix of Gaussian time series models by means of matrix differential rules Linear Algebra and its Applications 420 2007 729 730 Also IAP statistics Technical Report Series TR 0460 2008 48 KLEIN Andr MELARD Guy SAIDI Abdessamad The asymptotic and exact Fisher information matrices Statistics and Probability Letters 78 2008 No 12 1430 1433 Also IAP statistics Technical Report Series TR 0643 Ouvrages 1 MELARD Guy Analyse de donn es chronologiques Coll S minaire de math matiques CV Guy M lard 28 02 2013 7 sup rieures S minaire scientifique OTAN NATO Advanced Study Institute n 89 Presses de l Universit de Montr al Montr al 1985 169 pp R dition 2012 http homepages ulb ac be gmelard Montreal1985_2012 pdf 2 MELARD Guy M thodes de pr vision a court term
75. tres d un mod le ARMA en collaboration avec Toufik Zahaf 106 Sixth International Workshop on Matrix Methods for Statistics Istanbul August 16 17 1997 avec pr sentation d une communication intitul e Construction of the exact information matrix of time series models by means of matrix differentiations rules en collaboration avec Andr Klein et Toufik Zahaf 107 51th session of the International Statistical Institute Istanbul August 18 26 1997 avec pr sentation d une communication intitul e Some results on Fisher s information matrix for time series models en collaboration avec Andr Klein et Toufik Zahaf 1998 108 Institut National de Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc mars 1998 avec pr sentation d un s minaire intitul Maximum de vraisemblance exact pour les mod les VARMA structur s en collaboration avec M Harti 109 Institut National de Statistique et d Economie Appliqu e INSEA Rabat Maroc avril 1998 avec pr sentation d un s minaire intitul Estimation de mod les autor gressifs coefficients d pendant du temps propri t s asymptotiques et chantillon fini en collaboration avec R Azrak CV Guy M lard 28 02 2013 26 1999 110 Sixth workshop on financial modeling and econometric analysis Universit de Lille 3 Lille 29 30 janvier 1999 avec pr sentation d une discussion sur l article de Christian Gourieroux et Joanna Jasiak intitul N
76. tut des Hautes Etudes de Belgique Bruxelles 24 25 avril 1980 avec pr sentation d une conf rence intitul e Sp cification d un mod le ARIMA volutif approche par d composition en collaboration avec Jean Luc KIEHM Colloque international Processus al atoires et probl mes de pr vision Institut des Hautes Etudes de Belgique Bruxelles 24 25 avril 1980 avec pr sentation d une communication intitul e Forme r trospective d un mod le FARIMAG en collaboration avec Jean Luc Kiehm et Claude Lef vre Journ es de Statistique de l Association des Statisticiens Universitaires Toulouse France 19 22 mai 1980 avec pr sentation d une communication intitul e Processus ARMA coefficients d pendant du temps Algorithme rapide de calcul de la fonction de vraisemblance Management Science in Marketing An International Perspective sponsored by TIMS ORSA EURO MIT ESSEC ESSEC Cergy Pontoise 26 27 juin 1980 avec pr sentation d une communication invit e intitul e Intervention anaysis without transfer function models Joint Annual Meeting of the American Statistical Association Houston U S A 11 14 ao t 1980 International Time Series Meeting Houston Texas U S A 14 15 ao t 1980 avec pr sentation d une communication intitul e Evolutive cospectral analysis of time dependent ARMA processes en collaboration avec CV Guy M lard 28 02 2013 19 Jean Luc KIEHM 25 International Time Series Me
77. ue Association pour la Statistique et ses Utilisations Jouy en Josas 15 19 mai 1995 avec pr sentation d une communication intitul e Forecast intervals in ARCH exponential smoothing en collaboration avec L Broze et O Scaillet 101 Rencontres Franco Belges Bruxelles 23 24 novembre 1995 avec pr sentation d une affiche intitul e The exact pseudo likelihood of time dependent ARMA models with applications to some nonlinear models en collaboration avec R Azrak 1997 102 Universit Sidi Mohamed Ben Abdellah Facult des Sciences F s Maroc mai 1997 avec pr sentation d un s minaire intitul Asymptotic properties of quasi maximum likelihood estimators for models with time dependent coefficients 103 29 mes Journ es de Statistique Colloque de l ASU Carcassonne mai 1997 avec pr sentation d une communication intitul e Sur la distribution exacte des autocovariances et des autocorr lations chantillonnales d un bruit blanc gaussien en collaboration avec Abdelghafour Ayadi 104 29 mes Journ es de Statistique Colloque de l ASU Carcassonne mai 1997 avec pr sentation d une communication intitul e Propri t s asymptotiques des estimateurs du pseudo maximum de vraisemblance pour les mod les volutifs en collaboration avec Rajae Azrak 105 29 mes Journ es de Statistique Colloque de l ASU Carcassonne mai 1997 avec pr sentation d une communication intitul e Estimation r currente des param
78. ue de l volution de distributions transversales en fonction du temps 1996 2001 Avec Marc HALLIN et en collaboration avec la KULeuven UCS Universitair Centrum voor Statistiek d veloppement d un cours d analyse de s ries temporelles en auto apprentissage pour la Banque Nationale de Belgique 2000 2002 Liste de chapitres r alis s Chapitre 0 Introduction GM document 41 p Chapitre 1 Concepts et d finitions GM pr sentation 142 p document 20 p exercices 40 p Chapitre 2 R gression lin aire simple GM pr sentation 110 p document 28 p exercices 95 p Chapitre 3 Courbes de croissance GM avec la collaboration d Abdelhamid Ouakasse pr sentation 95 p document 32 p exercices 86 p Chapitre 4 Lissage par moyenne mobile GM avec la collaboration d Abdelhamid Ouakasse pr sentation 99 p document 30 p exercices 87 p Chapitre 5 M thodes de d composition saisonni re GM avec la collaboration d Abdelhamid Ouakasse et de Soumia Lotfi pr sentation 158 p document 68 p exercices 361 p Chapitre 6 M thodes de lissage exponentiel GM pr sentation 173 p document 35 p exercices 168 p Chapitre 7 R gression lin aire multiple GM avec la collaboration d Abdelhamid Ouakasse pr sentation 182 p document 92 p exercices 215 p Chapitre 8 Autocorr lation et erreurs de pr vision GM pr sentation 182 p document 52 p exercices 1
79. ur 15h 0h 15h STAT F 408 anciennement STATO68 Statistique informatique 6 ECTS 30 h a et 2 ann es du grade de master en statistique et 1 ann e du grade de master en sciences conomiques anciennement 2 me licence en sciences math matiques DEA en statistique 2 me licence en sciences conomiques Adresses professionnelles ECARES Universit Libre de Bruxelles CP 114 4 Avenue Franklin Roosevelt 50 B 1050 Bruxelles T l phone 32 0 26504604 secr tariat 3838 T l copie 32 0 26504012 E mail gmelard ulb ac be Services Soco informatique DQO012 Statistique et recherche op rationnelle DN020 Ex ISRO KE013 KE026 FONCTIONS ANTERIEURES D octobre 1967 septembre 1976 assistant charge compl te la Facult des Sciences sociales politiques et conomiques D octobre 1976 septembre 1979 premier assistant charge compl te D octobre 1979 septembre 1985 chef de travaux charge compl te D avril 1980 septembre 1984 titulaire de cours D octobre 1984 septembre 1985 charg de cours temps partiel D octobre 1985 octobre 1989 charg de cours temps plein CV Guy M lard 28 02 2013 Jusqu en septembre 2008 titulaire du cours INFO044 Initiation l usage de l informatique 15 h 1 ann e de master compl mentaire en gestion industrielle et technologique anciennement l re ann e du DES en gestion et licence sp ciale en sports orientation gestion et aup
80. ximation b ta pour plusieurs mesures de d pendance s rielle bas es sur les rangs non sign s et sign s en collaboration avec Annie Laforet XXIV mes Journ es de Statistique Association pour la Statistique et ses Utilisations Bruxelles 18 22 mai 1992 avec pr sentation d une communication intitul e Estimation d un mod le fonction de transfert multiples entr es en collaboration avec Kiseta Sabiti Journ es de math matiques appliqu es Rabat 15 17 juillet 1992 avec pr sentation d une CV Guy M lard 28 02 2013 24 affiche intitul e L analyse d interventions des s ries chronologiques comparaison de plusieurs m thodes en collaboration avec Rajae Azrak 85 Journ es d Etude en Statistique Centre Interuniversitaire de Recherche en Math matiques Universit d Aix Marseille Lumigny 14 18 octobre 1992 avec pr sentation de deux cours intitul s Mod les lin aires et Mod les non lin aires 1993 86 ORBEL 7 Seventh National Congress on Quantitative Methods for Decision Making organis par SOGESCI BVWB la soci t belge de recherche op rationnelle Bruxelles 21 22 janvier 1993 avec pr sentation d une communication intitul e Estimation of models with ARCH errors and applications en collaboration avec AZRAK Rajae et SCAILLET Olivier 87 ORBEL 7 Seventh National Congress on Quantitative Methods for Decision Making organis par SOGESCI BVWB la soci t belge de recherche op ratio
81. zrak S minaire Economics and Statistics Seminar ECARES ULB 14 novembre 2001 Numerical problems about VARMA processes en collaboration avec Pham Dinh Tuan Universit Joseph Fourier Grenoble Joint ULB UCL Statistics Seminars ECARES ULB 14 mars 2008 A new recursive estimation for single input single output models en collaboration avec Abdelhamid Ouakasse ULB Annual Doctoral Workshop Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences of the Belgian French Speaking Community Bruxelles 19 mai 2008 pr sentation d une affiche VAR Models with time dependent coefficients en collaboration avec Abdelkamel ALJ ECORE Seminar UCL Louvain la Neuve 16 f vrier 2009 Forecasting Daily and High frequency Data Annual Doctoral Workshop Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences of the Belgian French Speaking Community Li ge 19 mai 2009 CV Guy M lard 28 02 2013 44 57 Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences 5th Annual Doctoral Workshop Namur 18 mai 2011 Evaluating Exact Quasi Likelihood of Time Dependent VARMA Models with Matlab en collaboration avec Abdelkamel ALJ 58 Annual Meeting of the Belgian Statistical Society Hasselt 12 14 octobre 2011 avec pr sentation d une communication intitul e Asymptotic properties of quasi maximum likelihood estimators for time dependent VARMA models en collaboration avec Abdelkamel ALJ 59 Annual Meeting of the Belgia

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