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Manual do ABIMAQdados

1. Largura EM Esquerda fioo Altura 450 Superior 150 Orienta o Retrato e Paisagem Esta janela permite a altera o dos par metros de impress o do gr fico caso seu posicionamento na folha n o seja satisfat rio Clique em OK para prosseguir Para imprimir na impressora padr o clique em OK novamente ou se for o caso selecione uma outra impressora e depois clique em OK Exportando para o Excel Para exportar o gr fico como objeto nativo do Excel clique no bot o x da barra de ferramentas Todos os par metros do gr fico s o preservados no Excel O programa abre o Excel insere os dados e insere o gr fico vinculado a esses dados como um objeto que poder ser alterado livremente neste aplicativo A figura abaixo mostra um grafico do ABIMAQdados exportado para o Excel B C Ind stria Geral Produ o de s Ajuste Autoveiculos 02 100 Total unid 141 63 C 378 161 41 jan 12 fev 12 mar 12 135 55 343 912 62 abr 12 mai 12 AR N jun 12 129 48 l 309 663 83 jul 12 IN i ago 12 123 40 T T ee 275 415 05 set 12 M out 12 117 33 241 155 25 nov 12 A dez 12 a 111 25 O 206 917 47 jan 13 jan 12 abr l2 ul l2 out l2 jan l3 abr 13 jul l3 out 13 jan 14 fev 13 mar 13 abr 13 mai 13 jun 13 126 20 320 823 00 jul 13 132 26 312 300 00 Dic dj om tn ti woh le i EFE FFE lt Industria Geral s Ajuste 02 100 Produ o de Autoveiculos
2. Mx t k 1 k onde M t a m dia das ltimas k observa es no per odo t P a proje o calculada para o per odo t 1 O gr fico abaixo ilustra uma proje o gerada pelo m todo de m dias m veis duplas para a s rie PIB Total Encadeada c Ajuste 95 100 141 BM PrU MM PIB Total Encadeada c Ajuste 95 100 6 1 2 M todo de Amortecimento Exponencial O m todo de m dias m veis duplas se adapta bem para projetar s ries com componente de tend ncia linear mas no caso de s ries com componente de tend ncia quadr tica por exemplo o m todo de amortecimento exponencial o mais adequado A equa o da m dia m vel simples pode ser transformada de modo a se obter uma express o alternativa para a m dia m vel no per odo t M t 1 N x 1 1 N My t 1 O m todo de amortecimento exponencial simples pode ser entendido como uma generaliza o dessa equa o tal que Pur At a xe l a An A constante q que esta sempre entre zero e um chamada de constante de amortecimento A equa o acima considera que cada nova estimativa A ser fun o da nova observa o X e da estimativa anterior Ay v O valor da constante q tem o efeito inverso ao N da m dia m vel quanto maior o for o mais import ncia ter o os dados mais recentes e vice versa O amortecimento exponencial duplo consiste em substituir a observa o x pela proje o calculada por amort
3. Linha pontilhada 140 46 134 62 128 79 122 95 11712 111 28 Jani Abra Julio Out Janta Abria JUAS Outa Industria Geral s f Ajuste 02 100 Linha simples com r tulos de dados 139 11 133 55 127 99 122 44 116 88 112 11 111 32 t 2 Mow Dez z dan a Fevit a Mari 3 Abr Industria Geral s Ajuste 02 100 T 116 88 115 70 111 32 Linha tracejada 140 46 134 62 126 79 122 95 11712 111 28 Jani bri Juli Guta Jania AbrdS JUS Out Industria Geral s Ajuste 02 100 Linha simples com marcadores 140 46 134 62 128 79 122 95 11712 111 28 Jan Sbri Juli Cut Jana AbrAS JUMS Outa Industria Geral s Ajuste 02 100 Linha tracejada com marcadores e r tulos de dados 139 11 433 55 127 99 122 44 E 112 11 l Ou ova DezM2 Janta Fea Marta Abra gt Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Exemplos de gr ficos de barras 140 03 137 19 134 34 131 49 128 64 125 80 440 03 137 19 134 34 131 49 128 64 125 80 140 03 137 19 134 34 131 49 128 64 125 80 20 000 416 000 312 000 208 000 104 000 Barras simples ahh Mala duns Jus Agata Sets Outta Novis W Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Barras com sombra q Maita Jun JUS Agoa Seths Ouwa Mowa BD Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Barras simples e r tulo
4. o Paulo 41 IBG Porto Alegre X Cor Ww Varias cores i Marcas de valores Titulo 1 Ts Desemp Aberto 30 Dias y DK Titulo 2 mM e O campo V rias cores faz com que cada barra tenha uma cor diferente 60 O campo Marcas de valores coloca ao lado de cada barra o valor da s rie correspondente poss vel especificar at 3 t tulos para o gr fico que aparecem na parte superior Para especificar os t tulos digite os nos campos correspondentes T tulo 1 T tulo 2 e Titulo 3 Uma fez feitas estas especifica es clique em Ok para visualizar o gr fico ou em Cancela para retornar janela anterior A figura abaixo mostra o gr fico de Barra Horizontal para as s ries selecionadas M Werahico de Barra Horizontal Tx Desemp Aberto 30 Dias Recife 9 IBGE Salvador 56 IBGE Belo Horizonte 46 Rio de Janeiro 40 S o Paulo IBG Porto Alegre 55 0 1 2 3 4 5 6 F7 amp 9 10 11 12 13 14 15 16 E Alberar Copiar HE Abrir no Excel ER Imprimir E3 Fechar A barra de ferramentas localizada abaixo da rea do gr fico possui bot es que podem ser acionados para as seguintes finalidades permite alterar os par metros s ries data legendas etc do gr fico E T o 53 Copiar pa a a P usado para copiar o grafico como uma imagem para outros aplicativos Use Editar Colar no aplicativo destino para importar a imagem do gr fico Abrir no
5. 12006 259 611 52 117 53 242 001 16 114 29 224 390 51 111 25 206 779 85 J FMAM JJA Sb ON DG FM AM J J AS ON D a S H gt HSH A lv mlh amp Le OD Dica Para alterar o tipo de grafico linha ou barra associado a uma determinada s rie no gr fico alterar a cor usar r tulos de dados marcadores e outros par metros clique em qualquer parte da linha ou barra da s rie no gr fico 26 O gr fico possui uma barra de ferramentas que fica na parte inferior da janela do gr fico onde est o dispon veis diversos recursos teis A figura a seguir mostra resumidamente a fun o dos bot es da barra de ferramentas Barra de ferramentas do gr fico temporal Desloca para a esquerda Menos zoom Desloca para a direita v rios per odos retrocede diminui o intervalo 1 per odo avan a 440 Ome Dau BH Miva L Xk 30 Desloca para a esquerda Desloca para a direita um periodo retrocede v rios periodos avan a Mais zoom aumenta o intervalo Insere o gr fico como objeto de uma planilha no Excel as er HSH BD vih b ls DO Copia o gr fico para a Insere o gr fico como objeto area de transfer ncia de um slide no Powerpoint Imprime o gr fico Gr fico de linhas Gr fico de barras para todas as s ries para todas as s ries 409 Qe ere HGH Biv oe E Altera as legendas das s ries no gr fico Configura es Altera o formato das datas e eixo horizontal X lt
6. 162 8 2 Instala o para a vers o em ingl s do Excel Instru es para instala o do suplemento no Excel em ingl s do Office 2000 e 2003 No menu do Excel clique em Tools e depois em Add ins Clique no bot o Browse e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados Selecione o arquivo MACROIN XLA Clique em OK para finalizar a instala o Instru es para instala o do suplemento no Excel em ingl s do Office 2007 e 2010 Clique no Office Button e depois em Excel Options Clique em Add ins esquerda nesta janela Clique em Go na parte inferior da janela Clique no bot o Browse e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados Selecione o arquivo MACROIN XLA Clique em OK para finalizar a instala o C lula com VALUE Quando o ABIMAQdados instalado o sistema copia uma biblioteca de nome MACROIN DLL para a pasta onde se encontra o aplicativo do Excel Se a c lula que cont m a fun o mac mostrar VALUE ao inv s do n mero ent o esta biblioteca n o foi copiada ou n o est presente neste pasta Copie este arquivo da pasta do ABIMAQdados para a pasta c Program files Microsoft OfficelOffice que geralmente a pasta padr o do aplicativo Excel C lula com NAME Se a c lula que cont m a fun o mac mostrar NAME ao inv s do n mero ent o o suplemento n o foi instalado ou foi removido da lista de suplementos do Excel Siga as instru es acima para a instala
7. A motiva o para o teste RESET muito simples se a regress o original por exemplo VY C raX tax2 e e esta corretamente especificada e satisfaz a hip tese de que o erro te rico tem valor esperado condicional aos valores das vari veis independentes igual a zero ou seja E e x1 x2 0 117 ent o a adi o de qualquer fun o n o linear das vari veis independentes regress o original deve ser irrelevante do ponto de vista da explica o da vari vel dependente A proposta de Ramsey para evitar o problema de se ter de escolher uma fun o n o linear especifica envolvendo todas as vari veis independentes entre as muitas possibilidades plaus veis testar a adi o de pot ncias dos valores previstos para a vari vel dependente na regress o original A id ia que um polin mio constru do a partir desses valores estimados da vari vel dependente pode ser visto como uma forma reduzida para diversas combina es diferentes de pot ncias e produtos cruzados envolvendo as vari veis independentes O passo inicial do teste a especifica o do n mero de pot ncias da s rie estimada da vari vel dependente que ser inclu da A experi ncia tem demonstrado que a inclus o de apenas dois termos ou seja o quadrado e o cubo da vari vel dependente estimada tem sido suficiente na maioria dos casos Especifica o do RESET N de termos ajustados z al x Cancela A partir da defini o do
8. CD Padrao var dep Soma quadr residuos Durbin Watson Crit rio de Schwarz ValorP 0 60799 0 00000 0 00000 107 783 14 961 23 49 0 51845 1 03479 118 Estatistica F 114379 179 Prob F 0 00000 A janela de sa da deste teste similar a do teste de vari vel omitida incluindo al m da regress o auxiliar as estat sticas F e de raz o de verossimilhan a com as probabilidades valores p associadas v No exemplo apresentado a hip tese nula aceita como mostra a figura abaixo sugerindo que a regress o est corretamente especificada Teste RESET de Ramsey Estatistica F 56659 664 Prob F 0 5904 ProbiLRV variavel Dependente Industria Geral s Ajuste 02 100 0 00000 0 74438 Metodo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 13 47 Intervalo de Jan 1998 a Jan2017 Numero de observa es 157 5 7 Regress o com erros AR O modelo de regress o linear veja item 5 5 3 com erros auto regressivos AR considera que o termo res duo pode ser modelado em fun o de suas defasagens Y t Bo B1 X D B n Xeilt t e t py t 1 pyn t R onde R o numero de termos auto regressivos Para especificar uma regressao com erros AR primeiramente selecione no menu principal as op es Econometria Regress o linear Ser ent o mostrada uma janela onde devem ser especificadas as vari veis do modelo e outros par metros A figura a seguir most
9. Instru es para instala o do suplemento no Excel em portugu s do Office 2000 e 2003 No menu do Excel clique em Ferramentas e depois em Suplementos Clique no bot o Procurar e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados Selecione o arquivo MACROPT XLA Clique em OK para finalizar a instala o Instru es para instala o do suplemento no Excel em portugu s do Office 2007 e 2010 Clique no Bot o Office e depois em Op es do Excel Clique em Suplementos esquerda nesta janela Clique em Ir na parte inferior da janela Clique no bot o Procurar e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados Selecione o arquivo MACROPT XLA Clique em OK para finalizar a instala o C lula com VALOR Quando o ABIMAQdados instalado o sistema copia uma biblioteca de nome MACROPT DLL para a pasta onde se encontra o aplicativo do Excel Se a c lula que cont m a fun o mac mostrar VALOR ao inv s do n mero ent o esta biblioteca n o foi copiada ou n o est presente neste pasta Copie este arquivo da pasta do ABIMAQdados para a pasta c Arquivos de Programas Microsoft Office Office que geralmente a pasta padr o do aplicativo Excel C lula com NOME Se a c lula que cont m a fun o mac mostrar NOME ao inv s do n mero ent o o suplemento n o foi instalado ou foi removido da lista de suplementos do Excel Siga as instru es acima para a instala o do suplemento no Excel
10. Nesse caso a visualiza o dos valores por meio dos r tulos de dados que Sao mostrados em percentuais na figura Para mostrar ou ocultar itens dos eixos verticais devem ser marcados ou desmarcados os campos da figura W Mostrar a linha do eixo if Mostrar a linha do eixo jv Mostrar valores no eixo lf Mostrar valores no eixo jw Mostrar marcas de escala W Mostrar marcas de escala 31 Mostrar a linha do eixo Quando esta op o for selecionada o programa incluir no gr fico a linha vertical do eixo correspondente Caso contr rio a linha n o ser mostrada Mostrar valores no eixo Quando esta op o for selecionada o programa incluir no gr fico os valores das escalas Caso contr rio esses valores n o ser o mostrados no gr fico Mostrar marcas de escala Quando esta op o for selecionada o programa incluir no gr fico as pequenas marcas horizontais nos valores do eixo Caso contr rio essas marcas n o ser o mostradas no gr fico Limites sim tricos Limites sim tricos Esse bot o habilitado somente quando a escala estiver em modo Manual Clique nesse bot o para fazer com que o limite inferior fique igual ao negativo do limite superior de modo que o zero do eixo vertical Y fique exatamente na metade do eixo N mero de divis es no eixo Divis es o Em Este campo indica o n mero de divis es a serem consideradas nas escalas dos eixos verticais Y N mero de decimais Decimais
11. f Horizontal f Girar 45 graus A dire o das datas no eixo X pode ser alterada neste campo Est o dispon veis tr s op es sendo a op o Horizontal A figura abaixo mostra o mesmo gr fico da figura anterior ap s ter sido marcado o campo Girar 90 graus 37 Ind stria Geral Titulo Fonte Ava Tamanho 9 Cor Negrito it lico Titulo poss vel especificar um t tulo a ser mostrado logo abaixo do eixo X para isso digite o t tulo desejado no campo T tulo Para alterar a fonte do t tulo altere os campos que ficam abaixo do t tulo Para remover basta apagar este campo Legendas As legendas correspondem aos nomes das s ries e normalmente ficam na parte inferior do gr fico Clique neste bot o para modificar as legendas alterar a fonte ou mesmo suprimi las do gr fico Considere o gr fico de duas s ries da figura abaixo 400 000 360 000 320 000 200 000 240 000 200 000 J FMAM J J A SO N DAWG FM AM J JASO ND Para modificar as legendas clique no botao Legendas ou na area de legendas do grafico para obter a janela da figura abaixo 38 Fonte Avia Tamanho 9 Cor Cordas s ries M Negrito it lico i Borda Sombra Legenda Posi o f Superior f Inferior f Direita f Esquerda Industria Geral s Ajuste 02 100 Produ o de Autove culos Total unid Vejamos ent o o significado dos campos para especifica o d
12. 6 1 Projecao Univariada Este recurso gera proje es por m todos autom ticos levando em conta apenas os dados hist ricos da pr pria s rie Clique em Proje es Proje o univariada para ver a janela da figura abaixo Econometria Proje o Univariada Ind stria Geral s Ajuste 02 100 SALIE Led f Autom tico Manual No de per odos le z Amortecimento Exponencial f Autom tico Manual Constante 0 2000 Holt Winters N mero de periodos 24 a Aplicar logaritmo M todo e Autom tico C Manual Autom tico f Amortecimento Exponencial E mo M dias M veis C Holt Winters 0 200 Intercepto lt lt Periodicidade Data Inicial Na gera o 0 2000 es Inclina o n si a e Criar novas s ries M Fixar data C Alterar s ries originais Gerar s ries projetada e simulada y Gerar s rie projetada x Cancelar O programa disp e de tr s m todos de proje o Sazonal 0 2000 e M todo de M dias M veis e M todo de Amortecimento Exponencial e M todo de Holt Winters Veremos maiores informa es sobre estes m todos mais adiante Para maiores detalhes sugerimos consultar por exemplo Fundamentals of forecasting de Sullivan e Claycombe 1977 Na janela da figura caso a op o de m todo Autom tico esteja marcada o programa ir projetar automaticamente para os tr s m todos e escolher a proje o que resultar no menor erro m dio quadr tico
13. Testes de coeficientes Testes de residuos r o EstatisticaT ValorP Testes de estabilidade 5 36144 0 00000 3 84235 0 00020 S rie ajustada ex ante i 8 16017 0 00000 narra A primeira op o Tabela s rie original ajustada e res duo leva a uma tabela com os valores originais e ajustados da vari vel dependente e os res duos da regress o A tabela inclui tamb m os valores dos res duos divididos pelo erro padr o da regress o EPR o que corresponde a raiz quadrada da vari ncia estimada dos res duos Essa medida indicada como Residuo EPR til para identificar outliers entre os res duos p ex usando como crit rio valores maiores que 2 orisinal ajustada Residue Res duo BPR OR Eni 082 026 021 690 525 137 092 253 O72 724 734 223 151 460 195 483 441 913 472 670 gt Copiar EB Imprimir Be Abrir no Excel 4a Retornar Tamb m poss vel obter a matriz de covari ncia dos coeficientes A tabela de saida com a matriz de covari ncia pode ser impressa copiada para outros ambientes ou aberta diretamente no Excel Matriz de covar ncia dos coeficientes Matriz de covari ncia dos coeficientes Variaveis In depen dentes B2 Res R FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade In R3 Defi FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Ins Ri R2 B3 ft 23 89473 0 02746 0 33474 R2 0 02746 0 00027 0 00071 R3 0 33474 0 00071 0 00515 Copiar E Imprimir Be Abrir no Excel 4E
14. Total unid gt l l 1 1 l l l l i dio SSS 53 Este recurso pode facilitar muito a produ o de gr ficos no Excel devido interface simplificada e customizada para s ries temporais do ABIMAQdados que pode ser usada para montar uma primeira vers o do gr fico mais rapidamente Exportando para o Powerpoint Para exportar o gr fico como objeto nativo do Powerpoint clique no bot o da barra de ferramentas O programa abre o Powerpoint insere os dados e insere um novo slide com o gr fico vinculado a esses dados como um objeto que poder ser alterado livremente neste aplicativo Este recurso simplifica a produ o de gr ficos no Powerpoint devido interface simplificada e customizada para s ries temporais do ABIMAQdados que pode ser usada para montar uma primeira vers o do gr fico mais rapidamente A figura abaixo mostra um grafico do ABIMAQdados exportado para o Powerpoint Sa P z ue Apresen a o icrosof Powe Point Ferramentas DOS Arquivo Pagina Ini Inserir Design Transi es Anima e Apresenta Revis o Exibi o Design Layout Formatar amp xe Es gl B 3 Novo seg E e n Slide Slides A Rii EM crar graro Desenho Edi o v f PANE PN V LA V Vi 3 7 2 Grafico Scatter A utilidade do grafico scatter permitir uma an lise visual para a hip tese de que exista uma rela o linear ou aproximadament
15. o do suplemento no Excel 163 7 4 Instru es de utiliza o Acione o Microsoft Excel e digite em uma c lula o nome da pasta que cont m os arquivos de banco de dados do ABIMAQdados Para saber o nome desta pasta acione o ABIMAQdados e clique em Op es no menu O nome da pasta mostrado no campo Pasta do banco de dados amp No exemplo da figura acima esta pasta se chama c abimaqdados e foi digitada na c lula Al Entre com uma sequ ncia de datas em uma coluna da planilha como no exemplo da figura acima com datas mensais na regi o que vai da c lula B4 c lula B15 amp Obtenha o c digo da s rie desejada no ABIMAQdados a partir da guia Banco de Dados clique no nome da s rie na janela da direita para visualizar o seu c digo na barra de status que fica na parte inferior da janela Digite em uma c lula do Excel a fun o mac para ler um dado da s rie de acordo com a sintaxe descrita a seguir mac CelMacro CelData C digo onde CelMacro o endere o absoluto da c lula contendo o nome da pasta do banco de dados por exemplo A 1 CelData o endere o relativo da c lula contendo a data associada ao dado por exemplo B4 C digo o c digo da s rie no ABIMAQdados obtido no passo anterior por exemplo mc0285 ATEN O O c digo da s rie deve vir obrigatoriamente entre aspas com os dois primeiros caracteres em min sculas amp Copie a fun o mac para as outras c lulas associa
16. se a see Na distribui o normal simetrica O e i ie 2 coeficiente A igual a zero Um Onde se S N 1 N ea coeficiente A maior que zero indica estimativa do desvio padr o uma cauda direita alongada Se Sem corre o para o vies de menor que zero indica uma cauda amostragem esquerda alongada Medida do achatamento da K 1 N Z x E se distribui o Na distribui o normal K igual a 3 Se K for maior que 3 a distribui o menos achatada que a normal Se K for menor que 3 a distribui o mais achatada Jarque Bera Estat stica para testar se a s rie tem JB N 6 A K 3 4 distribui o normal baseada em diferen as entre assimetria e curtose da distribui o da s rie em rela o normal age E a probabilidade de nao rejeitar a Prob Qui quadrado com 2 i hip tese de normalidade Se este graus de liberdade valor for suficientemente pequeno pode se rejeitar a hip tese de M ximo e M nimo normalidade A probabilidade JB mostrada na janela de sa da do teste a probabilidade de que a estatistica Jarque Bera exceda em valor absoluto o valor observado se a hip tese nula de normalidade for verdadeira 82 v Uma probabilidade JB pequena isto um valor pr ximo de zero significa que a hip tese de normalidade deve ser rejeitada No exemplo a seguir existe probabilidade de 94 73 100 1 0 0573 de que a distribui o n o seja normal
17. 2 a Este campo indica o numero de casas decimais a ser considerado para os valores do eixo vertical Y Abaixo o gr fico do exemplo com o numero de divis es alterado para5 eo n mero de decimais alterado para zero 400 000 360 000 320 000 200 000 240 000 200 000 J AM J J A Ss oO WN Dis FM AM J J A Ss O WN OD 32 Separador de milhar W Separador de 1000 Marque esse campo para visualizar o separador de milhar nos valores do eixo vertical ou em r tulos de dados O programa considera as configura es regionais do Windows para escolher qual o separador ponto ou v rgula Se este campo estiver desmarcado os valores ser o mostrados sem o separador de milhar Unidade do eixo Y Unidade do eixo Y Nenhuma f Antes Depois Nenhuma M Cancela Para que o gr fico mostre os valores do eixo vertical com unidades antes ou depois do valor ou seja esquerda ou direita selecione a unidade desejada neste campo O exemplo a seguir mostra um gr fico onde os eixos mostram valores na unidade depois de cada valor JoFM AM J J AS ON Dis FM AM J J As Aba Opcoes adicionais Nesta aba poss vel especificar o tipo de letra fonte para os valores e t tulos para os eixos verticais esquerdo e direito incluindo a cor da fonte negrito e it lico para cada item Para cada altera o nas fontes o programa mostra o resultado nos campos que ficam logo abaixo dos campos de tam
18. 20p a 3 468 20p 6 3 2 Progress o Geom trica Este recurso aplica uma progress o geom trica a uma s rie X multiplicando sequencialmente um valor constante de modo que a s rie X no per odo T projetada como Xr Xr 1 Valor Selecione a s rie desejada na rea de trabalho ou posicione o cursor na ltima observa o da s rie e tecle G para ativar este recurso Ao ser acionada esta op o mostra a janela da figura abaixo Progress o geom trica X T X T N 1 Valor Valor 0 01 N X T XT 1 Valor Horizonte At a ltima data dispon vel W Inserir valores como proje es At uma data espec fica 12 a 2 011 Tal C H periodos a frente 12 No campo Valor deve ser informado o valor a ser considerado na progress o geom trica Para exemplificar vamos considerar este valor como 0 01 que corresponde a aplicar s rie um crescimento de 1 ao m s Em Horizonte poss vel alterar a data final das proje es informando se uma data espec fica ou um n mero de per odos a frente Abaixo o resultado da progress o geom trica para a s rie do IPCA 148 Arquivo Editar Banco de dados Calculos Econometria Proje es Graficos Op es Atualiza o Macros Idioma Ajuda j m E Ea E EM var Ac R oo Del Cte Cs Per Saz Mm Log Def Cor Reg xi Poll Fri E Banco de Dados Planilhas Area de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal R
19. Apagar nomes Inserir s ries Shift Ins Excluir s ries Shift Del Selecionar todas Alterar data de proje o Ctrl P Exportar para o Excel Use para exportar s ries do ABIMAQdados diretamente para o Excel Selecione as s ries a serem exportadas e clique nesta op o para abrir em uma nova planilha Ser ent o solicitado o intervalo a ser exportado sendo sugerido um intervalo que abrange todos os dados dispon veis das s ries selecionadas Os nomes datas e valores das s ries ser o inseridos nas c lulas automaticamente Copiar s ries com nomes e datas Use para exportar s ries do ABIMAQdados para quaisquer outros programas n o apenas para o Excel Esta op o copia os valores num ricos nomes e datas para todo o intervalo dispon vel das s ries selecionadas Use Editar Colar no programa destino para importar os dados Copiar s ries s dados Usado para exportar s ries do ABIMAQdados para outros aplicativos n o apenas para o Excel Esta op o copia apenas os valores num ricos para todo o intervalo dispon vel das s ries selecionadas Use Editar Colar no programa destino para importar as s ries Apagar nomes Apaga os nomes das s ries selecionadas Copiar nomes Usado para exportar apenas nomes das s ries para outros aplicativos ou mesmo para outras linhas da Area de Trabalho Use Editar Colar no aplicativo destino para importar os nomes Colar nomes Usado para importar nomes de s r
20. Este recurso til por exemplo quando se quer testar outras s ries no mesmo gr fico sem remover definitivamente do gr fico as s ries originais Para isso basta adicionar no gr fico as s ries desejadas e desativar as s ries originais Assim n o preciso ficar substituindo ou removendo s ries a cada vez Para adicionar novas s ries ao gr fico clique no bot o de sele o de s ries em uma linha vazia ou seja onde o campo de nome estiver em branco Para substituir uma s rie use este mesmo bot o na linha da s rie a ser substitu da 41 O diagrama a seguir mostra as fun es dos bot es associados as s ries do gr fico Associa a s rie ao eixo esquerdo principal a Ind stria Geral 5 Ajuste 02 100 Ati dass o a Altera o tipo de gr fico Desloca a serie iva ou desativa a serie Edita a le a da s b moita legenda Ga sena marcadores e r tulos de dados para baixo Associa a s rie ao eixo direito secund rio Remove a s rie do gr fico v Produ o de Autove culos Total unid Desloca a s rie para cima Ao associar uma s rie do gr fico ao eixo vertical direito ou secund rio importante considerar que pelo menos uma s rie deve estar associada ao eixo vertical esquerdo ou eixo principal Altera a cor da s rie Tipos de gr ficos marcadores e r tulos de dados Clique no bot o assinalado na figura abaixo para alterar o tipo de gr f
21. PIB Servi os Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar g1 a PIB Com rcio Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a PIB Transporte Armazenamento e Correio Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a Ser solicitado o intervalo a ser exportado sendo sugerido o intervalo que abrange todos os dados dispon veis das s ries selecionadas As s ries ser o inseridas em colunas de uma nova planilha Excel automaticamente como mostrado na figura abaixo B C D Agropecu ria PIB Industria PIB Servi os Encadeada s Encadeada s Encadeada s Ajuste 95 100 Ajuste 95 100 Ajuste 95 100 mar 11 184 61 133 09 160 77 jun 11 218 74 142 58 164 2 set 11 172 24 147 31 165 83 dez 11 145 37 143 33 168 mar 12 169 74 132 93 163 51 jun 12 221 41 139 41 166 81 set 12 179 12 146 3 168 09 dez 12 135 23 143 35 172 77 mar 13 152 2 131 36 166 31 jun 13 24 143 19 170 88 set 13 177 38 145 08 171 79 1 2 E 4 5 6 T amp g Tamb m poss vel exportar usando as op es copiar colar para levar apenas os valores das s ries para o Excel Veja mais detalhes sobre a exporta o manual de dados no t pico Exportando e Importando item 3 12 2 5 Localizando S ries O ABIMAQdados pode efetuar uma busca para localizar s ries no banco de dados a partir de uma palavra chave digitada pelo usu rio Esta uma maneira alternativa 13 e rapida para se encontrar as s ries de interesse sem precisar navegar nos topico
22. a 1 12 Para usar este c lculo selecione uma ou mais s ries na lista informe o Fator a e clique em Ok 4 4 Converter Varia es em Indices Esta op o transforma s ries de varia es percentuais em s ries de n meros indices e permite que se especifique a base da s rie resultante ou seja a data na qual o valor da s rie resultante ser igual a 100 De posse da s rie de ndices calculada poss vel calcular por exemplo varia es em n per odos ou acumulados Ap s acionar esta op o selecione as s ries a serem transformadas escolha uma data base e clique em Ok 4 5 Atualiza o Financeira Esta op o processa a corre o financeira de um valor em moeda da poca levando em conta as mudan as da moeda nacional e um indexador escolhido pelo usu rio Primeiramente selecione na guia Banco de dados o indexador desejado A seguir no menu principal acione as op es C lculos Atualiza o financeira Marque o indexador e informe os campos a seguir Data Inicial a data a partir da qual ser aplicada a corre o 4 Data Final a data final do per odo no qual dever ser aplicado o indexador Valor o valor em moeda da poca a ser corrigido Tipo do Indexador a natureza do indexador escolhido O programa ir corrigir o valor fornecido pelo indexador selecionado levando em conta as mudan as da moeda nacional e apresentar o valor atualizado na moeda atual poss vel gerar na rea de trabal
23. a da figura a seguir Lista de bancos pr prios Pasta da lista de bancos C Abimagdados me 26 07 2005 13 04 Ga Abrir el Salvar yf Sair O bot o Adicionar permite adicionar mais um banco de dados pr prio a esta lista como mostrado no item anterior veja item 6 6 O bot o Remover remove da lista um banco pr prio Note que este procedimento atua apenas na lista de forma que os arquivos do banco pr prio n o s o removidos Os bot es de movimento servem para deslocar os bancos na lista Os bot es Abrir e Salvar servem para abrir ou salvar a lista de bancos O bot o Sair fecha esta janela 8 Link com o Excel O recurso de Link com Excel de grande utilidade para quem precisa manter planilhas Excel atualizadas com indicadores econ micos Ele permite a entrada de s ries do ABIMAQdados diretamente no Excel sem que seja preciso importar manualmente os dados A figura a seguir ilustra um exemplo de utiliza o considerando uma planilha com 2 s ries mensais com dados a partir de Julho de 2010 1 CiAbimagdados 2 D lar PTAX IPCA 3 RS USS Dez 93 100 4 jul 10 1 76 3111 05 5 ago 10 1 76 3112 29 6 set 10 1 69 3126 29 7 out 10 1 70 3149 74 8 nov 10 1 72 3175 88 9 dez 10 1 67 3195 89 10 jan 11 1 67 3222 42 1 fev 11 1 66 3248 20 161 Para usar o Link com Excel siga as instru es a seguir dependendo do idioma da sua vers o do Excel 8 1 Instala o para a vers o em portugu s do Excel
24. dias Moveis O m todo de m dias m veis simples estima proje es a partir da m dia aritm tica das ltimas k observa es dispon veis Piri M t X tXe4 P wee X eai k 9 onde x o valor da s rie no per odo t k o numero de per odos da m dia m vel M t a m dia m vel de k per odos no instante t P 1 a proje o para o per odo t 1 O n mero de per odos da m dia m vel n o confundir com o n mero de per odos a serem projetados pode ser utilizado para dar mais ou menos import ncia aos dados mais recentes da s rie v Quanto menor for o numero de per odos da m dia m vel k maior sera a influ ncia dos dados mais recentes da s rie no c lculo da proje o v Quanto maior for o n mero de per odos da m dia m vel k menor sera a influ ncia dos dados mais recentes da s rie no c lculo da proje o O m todo de m dias m veis simples apresenta bons resultados para projetar s ries S t estacion rias sem componente de tend ncia e que portanto podem ser modeladas como S t a e t onde a uma constante de n vel e e t o termo de erro aleat rio J o m todo de m dias m veis duplas mais indicado para projetar s ries com tend ncia linear Trata se de uma variante do m todo de m dias m veis simples no qual as observa es xX s o substitu das pelas m dias m veis M t calculadas per odo a per odo como mostrado na equa o a seguir Pai M2 t Mx t
25. no m s ou em algum intervalo a ser especificado Tipos de C lculo A Juros Compostos Para obter acumulados de juros compostos percentuais a partir de s ries de varia es percentuais deve ser escolhido este tipo de c lculo Neste caso o valor A no per odo t ser i t A 100 IT 1 V 100 1 i 1 onde II Xi para i 1 t o produto dos valores da s rie x para i variando de 1 at ou seja X1 X2 X V a varia o percentual da s rie no per odo i expressa em percentagem B Soma Esta op o acumula somando os valores da s rie de forma que o valor A no per odo t ser i t At L xi i 1 73 onde x o valor da s rie no per odo i para i 1 t o somat rio dos valores da s rie x para i variando de il a tt C Produto Esta op o acumula multiplicando os valores da s rie de forma que o valor A no per odo t sera i t A II xi i 1 4 3 Taxa Composta Utilize esta op o para obter taxas compostas como por exemplo obter taxas anuais equivalentes a partir de taxas mensais A taxa composta Y calculada a partir da taxa simples X a partir da seguinte express o Y 1 X 100 1 100 Exemplo obter a s rie de taxas anuais Y a partir da s rie de taxas mensais X4 Neste caso tem se Y 1 X 100 2 1 100 Dica O expoente a pode ser qualquer valor real o que torna poss vel obter por exemplo taxas mensais a partir de taxas anuais
26. o 3 Posi o Fonte Tamanho T Percentual Vertical 60 Avia la E C Pixels Horizontal 60 iw Borda Sombra Anota o 4 Posi o Fonte Tamanho Percentual Vertical 80 F Arial E Y i Pixels Horizontal 80 E W Borda Sombra M Cancela Nesta janela use os campos esquerda para inserir as anota es desejadas Para desativar uma anota o sem perder o seu texto e assim poder us lo novamente se for o caso desmarque o campo direita da palavra Anota o N Para reativar a anota o marque este campo novamente Os campos de Posi o podem ser usados para posicionar as anota es em locais espec ficos do gr fico A posi o Vertical e Horizontal de uma anota o especificada nos campos correspondentes que podem estar em percentuais ou pixels Os percentuais t m como refer ncia a altura e a largura do gr fico Os campos Fonte e Tamanho definem o tipo e tamanho da font a ser usada nas anota es 50 O campo Borda quando marcado faz com que o contorno borda da caixa de texto seja mostrado no gr fico Se este campo estiver desmarcado a borda do ret ngulo n o ser mostrada O campo Sombra quando marcado insere um sombreado lateral direito e inferior nas anota es Se este campo estiver desmarcado a sombra n o ser mostrada A figura abaixo mostra um gr fico de linhas com rea preenchida e duas anota es 443 05 370 42 327 81 28519 Risco dos pa
27. ou seja a hip tese de normalidade deve ser rejeitada Tamb m podemos concluir que a distribui o ligeiramente assim trica esquerda e um pouco mais achatada que a da normal padr o Econometria Estatisticas Descritivas Ind stria Geral com Ajuste 2002 100 Intervalo de Jan1991 a go2007 N mero de observa es 200 M dia 94 4158 vVar ncia 161 3561 Moda 86 9550 Mediana 92 8100 Minimo 71 2200 M ximo 123 6700 Desvio padr o 12 7027 Coet varia o 13 45354 Assimetria 0 2730 Curtose 2 3611 Jargue Bera 5 8852 Probabilidade JE 0 0527 iz Classes 5 Copiar Tabela g Imprimir Tabela A tabela com as estat sticas da s rie pode ser copiada para outros programas tais como Microsoft Word ou Excel ou impressa Para isso clique em E Copiar Tabela ou em E Imprimir Tabela O histograma gr fico da figura divide os valores da amostra s rie em um determinado n mero de classes sub intervalos e indica o n mero de observa es da s rie para cada classe Cada barra corresponde ao n mero de observa es da s rie que se encontra na classe correspondente No topo das barras s o indicadas quantas observa es da s rie existem no sub intervalo classe correspondente r z Para aumentar o numero de classes altere o valor em LElasses Para copiar ou imprimir o histograma clique em ou em El Para visualizar no histograma os percentuais das classes clique em L 2J 5 2 Filtro de Ho
28. 1000 T Mensal Jan 04 a Jan 13 Produ o de Aluminio Prim rio Ouro Preto 1000 T Mensal Jan 02 a Marit EA Prndurc n do Aluminio Prim ria Darne da aldae 1400M Th Homnecal lan a lan 4 pi t Abrir s ries no ABIMAQdados El 22 Exportar s ries para o Excel Fechar Para ler as s ries de interesse primeiramente selecione as clicando nos seus nomes Clique usando as teclas Ctrl ou Shift para selecionar v rias s ries Com as s ries selecionadas clique em Abrir s ries no ABIMAQdados para trabalhar estas s ries com os recursos do ABIMAQdados ou em Exportar s ries para o Excel para acessar os dados em uma planilha Excel 3 O Ambiente do ABIMAQdados O programa ABIMAQdados possui interface voltada para o tratamento de s ries temporais e oferece ferramentas poderosas para analisar dados fazer simula es ou gerar proje es Para acessar esses recursos preciso primeiramente selecionar as s ries de interesse no banco de dados As s ries lidas do banco de dados ficam dispon veis para visualiza o gr ficos transforma es por c lculos estat sticas e recursos de econometria Para mais detalhes sobre como selecionar e ler s ries do banco de dados consulte o t pico No es B sicas 14 3 1 Planilhas Os valores num ricos das s ries s o apresentados na guia Planilhas A cada coluna corresponde uma s rie hist rica Os nomes das s ries s o mostrados no topo das coluna As s ries s o alocadas
29. 13 2 054 88 806 14 o Jun O 2 22 2 066 59 810 17 Poa 2 29 2 080 64 814 40 2 37 2 094 17 818 47 2 23 2 107 99 822 62 2 20 2 124 22 827 50 2 32 2 138 66 831 81 de O pr ximo passo obter as varia es rentabilidades percentuais dos 3 indicadores Para isso deve ser acionada a op o C lculos do menu principal e depois a op o Varia o Uma outra alternativa clicar no icone Var da barra de ferramentas logo abaixo do menu principal Ser mostrada uma janela onde se pode escolher as s ries a serem calculadas e outros par metros como mostrado na pr xima figura 2 2 D lar Comercial PTAX Final do M s Venda R U5 Indice de Rentabilidade Nominal CDE Pre 30 dias 06 94 100 Indice de Rentabilidade Nominal Poupanca 06 94 100 Varia o N periodos Varia o percentual Varia o no intervalo Varia o absoluta e Criar novas s ries P m C alterar s ries originais E N mero de per odos z M Cancela O campo N mero de Per odos neste caso indica o n mero de meses da varia o a ser calculada Podemos manter este campo como 1 uma vez que desejamos obter varia es do m s corrente em rela o a m s anterior Para obter varia es em 12 meses por exemplo este campo deveria ser alterado para 12 A op o Criar nova s rie que j aparece marcada indica que ser gerada uma nova s rie na planilha com os resultados do c lculo Ap s clicar em Ok o programa
30. 1982 a partir da observa o de que em determinadas s ries a volatilidade dos res duos parece ter correla o serial ou 110 seja certos per odos parecem caracterizados por sequ ncias de res duos grandes enquanto outros per odos parecem caracterizados por sequ ncias de res duos pequenos Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo juste 02 100 Matriz de variancia covariancia Testes de coeficientes Testes de residuos a Teste de Normalidade Testes de estabilidade Correlograma do residuo ior F er Correlograma do residuo quadrado l 0000 eaten asd eee White heteroscedasticdade 00000 R Quadrado O TE5T3 White sem termos cruzados 4904 R Quadrado ajustado 0 78365 D 456 Erro Padr o da regress o 579358 Breusch Godirey 457 25 A hip tese nula do teste a de que n o existe ARCH quando se consideram q defasagens nos res duos ou alternativamente de que as vari veis defasadas na regress o auxiliar sao redundantes Inicialmente o usu rio deve especificar o n mero de defasagens a ser considerado conforme a figuraa seguir Especifica o de defasagens Defasagens 2 ff OK x Cancel Se foram especificadas q defasagens com q sempre maior do que zero O ABIMAQdados rodar uma regress o auxiliar usando os quadrados dos res duos estimados pela regress o original e suas q defasagens e bo bi er Dg tq Se os res duos tiverem uma estrutura ARCH os c
31. 3 2 1 Sele o de s ries Ao clicar nos nomes das s ries elas ficam marcadas em destaque na lista e esta marca o passa a ser v lida para c lculos e gr ficos de modo que n o seja preciso selecionar as s ries novamente Para fazer um gr fico por exemplo selecione na rea de trabalho os nomes das s ries que devem compor o gr fico e depois clique no cone de gr fico Tamb m poss vel alterar a regra de sele o de s ries para que sempre sejam selecionadas as s ries resultantes de c lculos Este recurso particularmente util quando desejamos processar o mesmo c lculos repetidamente Veja como alterar esta propriedade em Op es Prefer ncias item 3 10 1 na op o Selecionar na rea de trabalho 3 2 2 Altera o dos Nomes Para modificar o nome de uma s rie d um clique simples no nome da s rie Altere o nome e tecle ENTER para finalizar Dica Para mudar o nome de uma s rie na guia Planilhas tecle Ctrl F2 3 2 3 Menu de Op es Adicionais Clique com o bot o direito do mouse na lista de s ries para acessar um menu com diversas op es adicionais como mostrado na figura abaixo 17 PIB Agropecu ria Engage ge Silca Gs Trimantra Mar91 a Sets PIB Industria Encade Exportar para o Excel F Mar 91 a Set13 PIB Servicos Encade Mar 31 a Sets Copiar s ries 50 dados Copiar s ries com nomes e datas 3 Copiar nomes Ctrl C Colar nomes Ctrl V Substituir nomes Ctrl F11
32. 3 3 Teste de estabilidade Ramsey RESET 116 5 7 Regress o com erros AR 118 5 8 S rie ajustada ex ante 122 5 9 Raiz unit ria ADF 125 5 10 Teste Granger causalidade 127 5 11 X12 ARIMA 129 5 10 1 Op es do ajustamento sazonal 130 5 10 2 Op es do ARIMA 132 5 10 3 Ajustes para dias teis e ou feriados 134 5 10 4 Ajustes para outliers 135 5 10 5 Diagn sticos 136 5 10 6 Relat rio de sa da 136 OF FO JEC ES ssa tuisicas inss findo Rasa siste Eles cia ads cada Si ata idas cia digas und as cat Si sida idas sia 138 6 1 Proje o Univariada 138 6 1 1 M todo de M dias M veis 140 6 1 2 M todo de Amortecimento Exponencial 141 6 1 3 M todo de Holt Winters 142 6 2 Proje o Multivariada 143 6 3 Preenchimento autom tico 145 6 3 1 Progress o Aritm tica 146 6 3 2 Progress o Geom trica 147 6 3 3 Valor constante 148 6 3 4 Varia o N per odos 149 6 3 5 Varia o de outra s rie 149 6 3 6 M dia m vel de outra s rie 150 7 Utilizando dados do usu rio csssssssssssssssscccccssssssssssssssssssssssssscccsscsssssssssssssssseees 151 7 1 Criando um arquivo de dados pr prios 152 7 2 Criando um banco de dados pr prio 154 7 3 Acessando o novo banco de dados 158 7 4 Alterando um banco de dados pr prio 158 7 5 Adicionando um banco de dados pr prio 159 7 6 Atualizando o banco de dados pr prio 159 7 7 Visualizando a lista dos bancos dispon veis 159 SMI CORD O EXCEL sara ie a ia Dia a ba a iai 160 8 1 Instala o pa
33. 30 02 Period covered ist month 1991 to ist month 2011 Type of run multiplicative seasonal adjustment Sigma limits for graduating extreme values are 1 5 and 2 5 3x3 moving average used in section 1 of each iteration 3x5 moving average in section 2 of iterations B and C moving average for final seasonal factors chosen by Global MSR Spectral plots generated for selected series Spectral plots generated for series starting in 2003 Feb FILE SAVE REQUESTS indicates file exists and will be overwritten Macrox12 d11 final seasonally adjusted data Macrox12 out program output file MacroX12 err program error file Contents of spc file MacroX12 spc Line 1 series 2 title EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL 02 100 3 name EXTRACAO DE PET 4 start 1991 01 5 period 12 6 file MacroX12 DAT 7 decimals 5 8 9 10 x114 11 print ftestd8 residualseasf xilidiag qstat specsa specirr 12 save D11 13 savelog q q2 fb1 fd8 msf 14 A seguir um gr fico com a s rie original e a s rie ajustada pelo X12 ARIMA 138 Extra o de Petr leo e Gas Natural 02 100 AJ X12 Extra o de Petr EE EE ie eee ee ee E SR E O See eee a E a A yer lt Extra o de Petr leo e Gas Natural 02 100 lt AJ X12 Extra o de Petr leo e Gas Natural 02 100 aAa Pho Fe BB Sew it Si 6 Projecoes Neste item veremos diversos recursos para a gera o de proje es em
34. Dados se modifique e passe a mostrar a rvore hier rquica do seu banco e n o a do banco Principal como mostrado na figura a seguir Arquivo Editar Banco de dados C lculos Econometria Gr ficos Op es D amp Bins a vor Ac R go Del Cte Ce Per Sa Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho T picos Nome Fluxo de Caixa Receita Produto X Ba Receitas Receita Produto Y J Despesas Receita Produto Z Receita Produto YY 7 4 Alterando um banco de dados pr prio Para alterar a organiza o das s ries ou adicionar novas s ries no banco de dados pr prio escolha a op o Banco de Dados no menu do programa e a seguir clique em Alterar a lista de bancos de dados pr prios Caso voc tenha criado mais de um banco de dados ser mostrada uma janela para que voc selecione o banco a ser alterado Os mesmos procedimentos usados para a organiza o inicial do banco de dados podem ser utilizados para modificar a sua estrutura atual Caso novas s ries tenham sido importadas para as planilhas do ABIMAQdados elas ir o aparecer na lista S ries dispon veis e poder o ser inclu das no banco pr prio No final das altera es clique em Ok para salvar o banco de dados pr prio com a nova organiza o 159 7 5 Adicionando um banco de dados pr prio Caso voc tenha criado um banco de dados pr prio e precise adiciona lo lista de bancos pr prios siga os procedimentos descritos a seguir Seleci
35. Defasagem multipla quando marcada faz com que sejam geradas na rea de trabalho m ltiplas s ries defasadas desde a s rie defasada de um at a s rie defasada pelo n mero de per odos especificado 4 17 Adiantamento Esta op o adianta desloca para tr s no tempo s ries selecionadas sendo particularmente til para modelos de Regress o que consideram s ries em fun o de outras adiantadas no tempo Por exemplo a observa o no per odo t da s rie x t adiantada em k per odos igual x t k Clique nas s ries a serem adiantadas especifique o n mero de per odos de adiantamento desejado e clique em Ok para processar 78 4 18 Taxa pro rata die Use este recurso para calcular as taxas pro rata die que correspondem a uma s rie do tipo numero indice ou variacao percentual Para obter as taxas selecione a s rie a ser calculada informe a natureza desta s rie n mero indice ou varia o percentual e o tipo de c lculo a ser realizado A op o Dias corridos vari vel considera para cada m s o n mero de dias real do m s que varia de acordo com o m s e leva em conta os anos bissextos A op o 30 dias fixo considera um n mero de dias fixo e igual a 30 para todos os meses Criar s rie mensal informa que o programa deve mostrar o resultado em uma nova s rie mensal onde o valor de cada m s corresponde taxa pr rata die calculada para aquele m s Exportar s rie di ria solicita o intervalo a ser
36. Excel it clique neste botao para abrir o grafico no Microsoft Excel automaticamente Ser o exportadas as s ries e em seguida ser aberta uma nova janela no Excel com o gr fico Este gr fico pode ser alterado livremente no Excel E Imprimir clique neste bot o para imprimir o gr fico 3 8 Atualizando o Banco de Dados A atualiza o das s ries do banco de dados do ABIMAQdados pode ser feita de v rias maneiras via atualizador autom tico via programa ou via p gina web de atualiza o Recomenda se usar a op o atualizador autom tico por n o exigir nenhuma interven o o processo sempre ativado na inicializa o do Windows e o processamento das atualiza es totalmente autom tico 61 A atualiza o tamb m pode ser feita no pr prio programa ABIMAQdados mas neste caso preciso comandar a atualiza o manualmente a cada vez Nos dois casos acima preciso que sua rede permita a conex o internet ou para o atualizador autom tico ou para o programa ABIMAQdados Importante Caso apare a a mensagem N o foi poss vel conectar ser preciso habilitar a conex o internet do ABIMAQdados de acordo com as configura es da sua rede Pode ser que sua rede utilize um servidor proxy para se conectar internet Neste caso preciso informar os dados do proxy a partir do menu principal em Op es Configura es da atualiza o Se ainda assim n o for poss vel conectar verifique se ex
37. O usu rio pode tamb m selecionar um m todo de sua prefer ncia e at mesmo fornecer os seus pr prios par metros Para isso deve ser marcado o m todo desejado e caso queira fornecer par metros marcar a op o Manual no m todo escolhido Vejamos o significado das outras op es dispon veis v O campo N mero de Per odos indica o n mero de valores a serem projetados Ocampo Data inicial informa ao programa para considerar apenas os dados posteriores data informada v A op o Aplicar logaritmo quando selecionada faz com que a s rie original seja transformada por logaritmo de forma que o programa analisa e projeta o logaritmo da s rie original e depois processa a transforma o inversa para obter as proje es finais v O bot o Testar par metros serve para visualizar as estat sticas geradas na proje o univariada sem que seja gerada nenhuma nova s rie na rea de trabalho 140 v A op o Gerar s ries projetada e simulada faz com que sejam geradas na rea de trabalho duas s ries uma s rie com os resultados simulados a cada per odo pelo m todo adotado e a s rie com as proje es produzidas pelo m todo A s rie simulada que per prefixo SajPr particularmente util para a an lise dos erros gerados pelo processo v AA op o Gerar s rie projetada faz com que sejam gerada na area de trabalho a s rie com as proje es produzidas pelo m todo que ter prefixo Pru 6 1 1 Metodo de M
38. Qp es Atualiza o Hi S S A i AM Estatisticas descritivas Cser Per Saz Mm Log de Dados Planilhas rea de Trabal Filtro de Hodrick Prescott Trimestral Anual Di ria Correlograma Calibri Correlograma cruzada orma o n Pe an Granger causalidade a C Ajuste 100 Raiz unit ria ADF Jun 145 31 113 71 150 24 Regress o linear m ltipla 119 50 De 152 8 X12 ARIMA 125 36 ar 2010 150 34 127 55 Ser mostrada uma janela que solicita as s ries para o teste como mostrado na figura a seguir Econometria Granger Causalidade Vari vel Y Taxa Over SELIC EMBI Brasil Risco Pais Vari vel X Taxa Over SELIC EMBI Brasil Risco Pais Data Inicial Data Final DJ lt ljpoo a plj lt pom eI M Cancela A abordagem de Granger pretende evitar os conhecidos problemas da analise de correla o que nao nos permite derivar qualquer no o relevante de causalidade a partir de um elevado coeficiente de correla o entre duas vari veis Fixar intervalo A solu o de Granger consiste em come ar medindo atrav s de an lise de regress o quanto do valor corrente de y pode ser explicado por valores passados de y para em seguida determinar se a explica o melhora quando s o adicionados valores defasados de x Se de fato os coeficientes dos valores defasados de x s o estatisticamente significantes pode se afirmar que x Granger causa y ou
39. Retornar 93 5 5 3 Interpretando a regress o O modelo b sico de regress o linear m ltipla com N observa es uma constante e k 1 vari veis independentes Y t Bo B1 X1 t B n Xei t t onde t o marcador de tempo variando de 1 at N Y t o valor da vari vel dependente no per odo t Bo o termo constante X t o valor da j sima vari vel independente no periodo t com j variando de 1 a k 1 B o j simo coeficiente associado k sima vari vel independente e t res duo ou dist rbio aleat rio no per odo t Em termos de nota o matricial isto equivale a Y XBP e onde Y um vetor de dimens o N contendo as observa es da vari vel dependente B um vetor de dimens o k contendo a constante e os coeficientes das k 1 vari veis independentes X uma matriz de dimens o N x k contendo todas as observa es das vari veis independentes inclusive uma coluna s com valores iguais a um para a constante e um vetor de dimens o N contendo os dist rbios aleat rios O m todo dos m nimos quadrados ordin rios produz o vetor b como estimativa para o vetor te rico dos coeficientes B Opela f rmula b XX 7 X Y Al m dos coeficientes s o tamb m mostradas na janela de sa da diversas estatisticas teis para a an lise do modelo adotado A coluna Erro padr o apresenta estimativas para os desvios padr o ds
40. Se n o existe ARCH nos res duos as autocorrela es e as autocorrela es parciais devem ser zero para todos os lags e a estat stica Q n o deve ser significante Ap s selecionar esta op o informe o n mero de defasagens K a considerar conforme o item anterior para ver o correlograma 5 6 2 4 White Heteroscedasticidade Uma das hip teses do modelo de regress o a de homocedasticidade isto a de que a vari ncia te rica do termo de dist rbio aleat rio condicional em rela o as vari veis independentes seja constante Quando a vari ncia te rica n o observ vel do dist rbio aleat rio muda ao longo de diferentes segmentos do intervalo de tempo considerado ou em fun o de vari veis independentes temos o caso de heteroscedasticidade Neste caso os estimadores de m nimos quadrados deixam de ser estimadores lineares n o tendenciosos timos BLUE e perdem sua efici ncia assimpt tica Al m disso todos os testes de hip teses baseados em estat sticas t F e Qui quadrado deixam de ser v lidos Hip tese nula n o h heteroscedasticidade Para exemplificar vamos considerar a regress o do modelo abaixo Vari vel dependente Y Industria Geral s ajuste 02 100 Vari veis independentes C Constante 108 X1 Industria Extrativa s ajuste 02 100 X2 Industria de Transforma o s ajuste 02 100 Para processar este teste proceda como mostrado na figura a seguir Econometria Regre
41. Society Series B 31 350 371 Sullivan W G e W W Claycombe 1977 Fundamentals of Forecasting White H 1980 A Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity Econometrica 48 817 838 Dickey D A and W A Fuller 1979 Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root Journal of the American Statistical Association 74 427 431 Dixon Robert Random walks and the Dickey Fuller test statistic University of Melbourne http www economics unimelb edu au rdixon 206 Dickey Fuller pdf Hayashi Fumio Econometrics Princeton University Press 2000 MacKinnon J G 1991 Critical Values for Cointegration Tests Chapter 13 in R F Engle and C W J Granger eds Long run Economic Relationships Readings in Cointegration Oxford University Press Godfrey L G 1978 Testing Against General Autoregressive and Moving Average Error Models When the Regressor include Lagged Dependnet Variables Econometrica 46 1293 1302 Godfrey L G 1988 Specification Tests in Econometrics Cambridge University Press
42. a combinar D lar Comercial PTAX Final do M s Venda RWUSS Indice de Rentabilidade Nominal CDB Pre 30 dias 06 94 100 Indice de Rentabilidade Nominal Poupanca 06 94 100 varsi Dolar Comercial PTAX Final do M s Venda R USS Var 1 Indice de Rentabilidade Nominal CDB Pre 30 dias 06 94 100 Vareo1 Indice de Rentabilidade Nominal Poupanca 06 94 100 Tipo de Calculo C Somar C Multiplicar C Elevar Subtrair C Dividir t qualar Criar novas s ries M Cancela C Alterar s ries originais As novas s ries com prefixo Cmb s o os pr mios de risco ou seja os ganhos ou perdas se negativos percentuais em compara o com o rendimento da poupan a Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal E alibri will Var 1 Indice de Cmb Var l D lar Cmb Var l Indice Rentabilidade Comercial PTAX de Rentabilidade Nominal Poupanca Final do M s Venda Nominal CDB Pre 30 06 94 100 RS USS dias 06 94 100 Jan 2013 Nesse exemplo o D lar apresenta mais perdas valores negativos que o CDB ao longo do ano mas no acumulado at novembro de 2013 seus pr mios de risco superam os do CDB A soma dos pr mios de risco em 2013 pode ser calculada na op o Acumulado do menu C lculos Na janela do Acumulado devem ser selecionados os pr mios de risco e podem ser escolhidas as op es de acumulado no Ano por Soma O acumulado para o d lar at Novembro
43. a documenta o da s rie do PIB Trimestral brasileiro M PIB Total Encadeada c Ajuste 95 100 Fonte IBGE Codigo ex0268 Para abrir a pagina da fonte dos dados desta s rie clique no link que fica na parte inferior da janela O c digo da s rie pode ser usado para automatizar a atualiza o desta s rie em uma planilha Excel Para mais informa es sobre atualiza o de planilhas Excel com s ries do ABIMAQdados consulte o item 8 Link com Excel 2 2 Abrindo S ries no ABIMAQdados Para visualizar transformar ou fazer c lculos com as s ries do ABIMAQdados preciso primeiramente ler as s ries de interesse na guia Banco de Dados Caso queira selecionar m ltiplas s ries clique nos seus nomes para seleciona las Ao passo em que voc vai selecionando as s ries o programa informa no canto inferior esquerdo o n mero total de s ries selecionadas Dicas Para ler somente uma s rie d um clique duplo no seu nome na janela da direita Para selecionar multiplas s ries que n o estejam em sequ ncia clique nos seus nomes mantendo a tecla Ctrl pressionada Se as s ries estiverem em sequ ncia mantenha a tecla Shift pressionada e clique no nome da primeira s rie A seguir posicione se na ltima s rie pressione a tecla Shift novamente e clique no seu nome A figura abaixo mostra a sele o de tr s s ries do t pico PIB Trimestral Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho Abrir no AB
44. a s rie X no per odo T projetada como Xr Xp XT N XT N 1 A s rie projetada ter uma varia o N per odos constante a partir da ltima observa o disponivel Selecione a s rie desejada na rea de trabalho ou posicione o cursor na ltima observa o da s rie e tecle V para ativar este recurso Ao ser acionada esta op o mostra a janela da figura abaixo Varia o N periodos X T X T 1 A T N A T N 1 N jle amp X T HT A T 12 X T 13 Horizonte At a ltima data dispon vel v C At uma data especifica 12 2011 T l H periodos a frente lf gt w Ok M Cancela No campo N deve ser informado o numero de per odos da varia o a ser aplicada Para exemplificar vamos considerar N 12 o que corresponde a aplicar uma varia o 12 meses constante Em Horizonte poss vel alterar a data final das proje es informando se uma data espec fica ou um n mero de periodos a frente Abaixo o resultado para a s rie do IPCA lt IPCA ndice de Pre os ao Consumidor Ampliado Dez 93 100 6 3 5 Varia o de outra s rie Este recurso gera proje es para a s rie X a partir de uma outra s rie Y sendo Y uma s rie de varia o N per odos de modo que a s rie X no per odo T projetada como Xr XT 1 Y7 100 150 A s rie projetada ter uma varia o N per odos igual aos valores de Y a partir da ultima observa o dispon
45. abr mai jun jul ago set out nov dez 2013 2013 Marcadores Marcadores sao simbolos associados os valores da s rie e sao mostrados nos pontos de ligacao entre as linhas Estao disponiveis varios tipos de marcadores que podem ser aplicados ao grafico em varios tamanhos com ou sem preenchimento A sele o de marcadores fica logo abaixo da sele o do tipo de grafico W Marcadores Preenchimento e Quadrado Circulo Asterisco S lido C Nenhum C Tri ngulo C Losango Cruz Tamanho 3 M Sombra 3D Marque o campo Marcadores para habilitar as op es dispon veis Selecione o marcador desejado informe o tipo de preenchimento e o tamanho O campo Sombra 3D s tem efeito se o gr fico estiver em 3D e produz uma sombra lateral nos marcadores Abaixo alguns exemplos Produ o Produ o 356 070 356 070 299 537 299 537 243 004 243 004 156 470 156 470 129 937 129 937 Oe 73 404 73 404 jan fey mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fey mar abr mai jun jul aga set out nov dez e Autove culos Motocicletas Autoveiculas lt Motocicletas 46 R tulos de dados R tulos de dados s o pequenos ret ngulos que mostram os valores da s rie nos pontos do gr fico e podem ser customizados de v rias maneiras R tulos podem ser usados para mostrar os valores da s rie em substitui o ao eixo vertical Clique em R tulos para habilitar as op es dispon veis Ww R tulos Na barra Sequ nci
46. ajuste 02 100 M todo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 13 19 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 Numero de observa es 109 variaveis Independentes Coeficiente ErroPadr o Estatistica T Valor P CONSTANTE 32 14859 3 92990 0 18051 0 00000 Industria Extrativa s Ajuste 0 65655 0 03126 21 06602 0 00000 R Quadrado 0 80573 Media var dep 114 132 R Quadrado ajustado 0 80391 D Padr o var dep 12 882 Erro Padr o da regress o 5 70454 Soma quadr residuos 3481 97 Log Verossimilhanca 343 453 Durbin Vvatson 0 94464 Crit rio de Akaike 6 33658 Crit rio de Schwarz 6 38796 Estatistica F 443 Prob F 0 00000 A partir da janela de sa da proceda como na figura a seguir para fazer o teste 115 Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo juste 02 100 Matriz de variancia covariancia Testes de coeficientes Testes de Ene aT ValorP Teste Chow proje o 4 0 00000 RPE RE Teste Ramsey RESET 0 0 00000 R Quadrada 0 80573 Media var dep 114 132 R Quadrado ajustado 0 80394 D Padr o var dep 12 582 Serie gi ex ante Ser ent o pedida a data do ponto de quebra Neste exemplo informaremos a data de 11 2008 quando se iniciou a crise global nos mercados financeiros Informe a data de quebra Data de Quebra 7 aj z001 x Cancel Clique em Ok para processar o teste No caso do exemplo obt m se a sa da da figura a seguir que nos leva a rejeitar a hip tese nula a partir dos v
47. b X1 Xo Isto auxilia na identifica o dos termos com prefixo Cmb que aparecem na sa da da regress o auxiliar Por exemplo com tr s vari veis independentes x X2 x na regress o original as vari veis independentes da regress o auxiliar ser o X1 X2 X3 x1 7 X1 X2 Xa X3 X2 x2 X3 X3 numa ordem de apresenta o similar ao desenvolvimento alg brico de x x2 109 Teste White de Heteroscedasticidade 0 34 Prob F 0 88266 Obs R Quadradg 18094 Probivihite 0 87484 Variavel Dependente Residuo 2 Metodo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 12 56 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 Numero de cbserva es 109 A janela de sa da do teste apresenta al m da regress o auxiliar as estat sticas F e de White com as probabilidades valores p associadas v A estat stica F corresponde a um teste de que todas as vari veis independentes da regress o auxiliar com exce o da constante s o redundantes A estat stica Obs R Quadrado corresponde ao produto do n mero de observa es pelo valor do R Quadrado da regress o auxiliar Se a hip tese nula de que n o existe heteroscedasticidade for verdadeira a distribui o dessa estat stica converge assimptoticamente para uma distribui o Qui quadrado com n mero de graus de liberdade igual ao n mero de vari veis independentes da regress o auxiliar sem contar a constante v No exemplo apresent
48. correla o serial dos residuos at a defasagem de ordem q for verdadeira a distribui o dessa estat stica converge assimptoticamente para uma distribui o Qui quadrado com q graus de liberdade v No exemplo apresentado a hip tese nula de que n o existe correla o serial dos res duos ou equivalentemente que o res duo defasado inclu do na regress o auxiliar redundante pode ser rejeitada mesmo ao n vel de signific ncia de 1 Ou seja o teste sugere que existe de fato auto correla o de primeira ordem nos res duos Note se que isto confirma o resultado do teste baseado na estat stica Durbin Watson que foi de apenas 0 94709 na regress o original 5 6 3 Testes de estabilidade O ABIMAQdados disponibiliza tr s tipos de teste para avaliar se os par metros da regress o s o est veis ao longo do intervalo de estimativa 5 6 3 1 Teste Chow Neste teste a estabilidade dos par metros verificada a dividindo se o intervalo da amostra em duas partes e estimando se novamente os par metros em cada sub amostra O ponto que divide os dois intervalos chamado de ponto de quebra e cada sub amostra deve conter mais observa es do que o n mero de coeficientes estimados Se esta restri o for um problema devido a poucas observa es dispon veis deve ser usado o Teste Chow Proje o veja item 5 6 4 O teste Chow compara a soma dos quadrados dos res duos da regress o original com a soma dos quadrados dos
49. da especifica o das legendas e t tulos O campo 3D mostra o gr fico de Pizza em tr s dimens es poss vel especificar at 3 t tulos para o gr fico que aparecem na parte superior Para especificar os t tulos digite os nos campos correspondentes T tulo 1 T tulo 2 e T tulo 3 Uma fez feitas estas especifica es clique em Ok para visualizar o gr fico ou em Cancela para retornar janela anterior A figura abaixo mostra o gr fico de Pizza para as s ries selecionadas No caso do exemplo s o mostrados os valores correspondentes em cada fatia e as legendas s o mostradas direita do gr fico 58 Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Recife IBGE Salvador 6 IBGE Belo Horizonte 55 Rio de Janeiro 9 S o Paulo 3 IBGE Porto Alegre EG t Alterar EE Copiar Abrir no Excel E Imprimir w Ok A barra de ferramentas localizada abaixo da area do gr fico possui bot es que podem ser acionados para as seguintes finalidades a permite alterar os par metros s ries data legendas etc do gr fico E T o 53 Copiar ia o a usado para copiar o gr fico como uma imagem para outros aplicativos Use Editar Colar no aplicativo destino para importar a imagem do gr fico Abrir no Excel nee clique neste bot o para abrir o grafico no Microsoft Excel automaticamente Ser o exportadas as s ries e em seguida ser aberta uma nova janela no Excel com o gr fico
50. da varia o percentual Varia es Absolutas VAbsN 72 Vi St p Stn V a varia o absoluta calculada na data t S o valor da s rie de dados na data t Sin o valor da s rie de dados na data t n n o n mero de per odos da varia o absoluta p o fator de correla o serial O programa exibe uma janela que solicita as s ries a serem calculadas e par metros que indicam o tipo de c lculo a ser realizado Clique nas s ries para as quais deseja obter a varia o para selecion las Para selecionar m ltiplas s ries mantenha a tecla Ctrl pressionada ao clicar nos nomes das s ries As s ries selecionadas v o aparecendo em destaque na janela Se as s ries desejadas estiverem em sequ ncia mantenha a tecla Shift pressionada e clique na primeira s rie A seguir posicione se na ltima s rie pressione a tecla Shift novamente e clique no seu nome Se por exemplo as s ries a calcular forem trimestrais o n mero de per odos 1 indicaria o c lculo de varia es percentuais trimestrais ou seja trimestre corrente contra trimestre anterior e o n mero de per odos 4 indicaria varia es do tipo trimestre corrente contra o mesmo trimestre do ano anterior 4 2 Acumulado Esta op o gera s ries de valores acumulados que podem ser de tr s tipos juros compostos percentuais acumulados somat rios ou produtos poss vel ainda especificar o tipo de acumulado desejado no ano no semestre no trimestre
51. de 2013 foi 8 06 bem maior que o acumulado para o CDB que foi de 1 01 24 3 6 Econometria O ABIMAQdados oferece poderosos recursos de econometria para a estima o e teste de modelos com s ries temporais Considerando o ambiente de trabalho muito amig vel e o amplo banco de dados sempre atualizado fazer econometria no ABIMAQdados uma experi ncia nica e sem similar por sua enorme facilidade de uso e rapidez na obten o de resultados Os recursos de Econometria podem ser acessados a partir do menu principal do programa como mostrado na figura a seguir Argurvo Editar Banco de dados C lculos Econometria Proje es Gr ficos Op es Dead id 3 Bl Fliv Banco de Dados Planilhas Area de Trabal Do T picos oOo O E Economia Brasileira Estatisticas descritivas Filtro de Hodrick Prescott Correlograma Ra Correlograma cruzado HE Contas Nacionais 2a H E Setor Externo H E Taxas de C mbio H E Infla o Pre os e Tarifas a Agregados Monet rios H E Indicadores de Cr dito H E Finan as P blicas J E Divida P blica Granger causalidade Raiz unit ria ADF Regress o linear m ltipla AL 2 ARIMA Agricultura No item Correlograma poss vel verificar o coeficiente de correla o entre duas s ries e tamb m em rela o as suas defasagens Este recurso e mais o teste Granger Causalidade podem ajudar na elabora o de modelos de regress o linear O item Regress o linear m ltipla p
52. de linearidade entre as s ries de modo a que as linhas ou barras das s ries fiquem t o pr ximas quanto poss vel Neste caso se uma vari vel Y for uma transforma o linear de outra X por exemplo Y a b X o gr fico das duas s ries se reduzir a uma mesma linha Em certo sentido portanto o gr fico de duas s ries com as escalas no modo autom tico d uma informa o visual sobre o grau de colinearidade entre elas e pode ser utilizado para uma pr sele o de s ries para an lise de regress o Dica No modo autom tico com duas ou mais s ries poss vel usar somente o eixo principal esquerdo Para isso basta desmarcar o campo Eixo direito O mesmo efeito obtido clicando se no icone L da barra de ferramentas 29 Manual No modo manual o programa permite a altera o manual dos limites inferiores e superiores das escalas Para alterar os limites digite os valores desejados nos campos correspondentes e clique em Ok Eixo esquerdo W Eixo direito Limite superior Limite superior 150 gt d 4000 00 Limite inferior Limite inferior 100 gt d 200000 No modo de altera o manual das escalas o programa habilita bot es com imagens de setas horizontais ao lado dos campos de limite Esses bot es servem para transportar o valor do limite superior ou inferior de um eixo para outro ou seja para igualar limites Eq Transporta o valor do limite esquerdo para o limite direito
53. do arquivo com as especifica es deve ser informado no campo Modelo Por conven o do X12 ARIMA o arquivo deve ter extens o mdl e as especifica es devem seguir uma sintaxe pr pria como indicado a seguir O arquivo exemplo x12a mdl presente na pasta do ABIMAQdados cont m uma lista de poss veis especifica es fornecidas pelo U S Census 011 011 012 011 x 210 011 x 02 2 011 x 2 12 0 1 1 Para fornecer sua pr pria lista crie um arquivo texto especificando cada modelo em uma linha e adicionando um x no final de cada linha exceto na ltima Para indicar que um dos modelos deve ser o principal basta usar ao inv s do x A ltima linha deve ser terminada com Enter Para finalizar salve o arquivo com extens o mdl na pasta do ABIMAQdados Ex genas Use esta op o para incluir regressores no seu modelo ARIMA poss vel incluir um termo Constante e ou Dummies Sazonais Para considerar feriados no padr o americano dias teis e ou outliers use as op es de ajustes para dias teis e ou feriados veja item 5 11 3 da guia Op es adicionais Para maiores detalhes sobre esta especifica o consulte o comando regression na documenta o FINALPT2 PDF do U S Census Bureau Modelo O conte do deste campo depende do que for escolhido em Especifica o No caso de Especifica o simples este campo deve conter a especifica o do modelo ARIMA na sintaxe p d q P D Q No caso de Espec
54. e p e 1 Log Verossimilhan a o valor do logaritmo da fun o de verossimilhan a na hip tese de erros com distribui o normal calculado para os valores estimados dos coeficientes 96 Esta estat stica serve para testes de raz o de verossimilhan a que avaliam a diferen a entre seus valores para vers es com restri o e sem restri o da equa o de regress o A estat stica log verossimilhan a L calculada por L N 2 1 log 27 log SQR N sendo SQR a soma dos quadrados dos res duos e N o numero de observa es Crit rio de Informa o de Akaike uma estat stica frequentemente utilizada para a escolha da especifica o tima de uma equa o de regress o no caso de alternativas n o aninhadas Dois modelos s o ditos n o aninhados quando n o existem vari veis independentes comuns aos dois v Quando se quer decidir entre dois modelos n o aninhados o melhor o que produz o menor valor do crit rio de Akaike Por exemplo o n mero de defasagens a serem inclu das numa equa o com defasagens distribu das pode ser indicado pela sele o que produz o menor valor do crit rio de Akaike O crit rio de Akaike AIC definido como AIC 2 k L N onde L a estat stica log verossimilhan a N o numero de observa es e k o n mero de coeficientes estimados incluindo a constante Crit rio de Schwarz uma estat stica semelhante ao crit rio de Akaike com a car
55. exportado e produz uma planilha Excel com as s ries di rias da taxa pr rata die e seu acumulado no m s 4 19 Taxa Over Efetiva Esta op o de c lculo so se aplica a s ries di rias e possibilita seis tipos de c lculo diferentes como mostrado a seguir Seja y a s rie resultante x a s rie original e d a s rie com n mero de dias teis 1 Converter taxa over ano 252 dias teis em taxa efetiva dia y 100 1 x 100 22 1 2 Converter taxa efetiva dia em taxa over ano 252 dias teis y 100 1 x 100 2 1 3 Converter taxa efetiva dia para taxa over m s y 30 x 4 Converter taxa over m s para taxa efetiva dia y x 30 5 Converter taxa efetiva dia para taxa efetiva m s y 100 1 x 100 1 6 Converter taxa efetiva m s para taxa efetiva dia y 100 1 x 100 9 1 Nos casos 5 e 6 dever ser selecionada uma s rie di ria auxiliar com o n mero de dias teis no m s 4 20 Dummies No ABIMAQdados poss vel utilizar vari veis do tipo dummy ou seja que possuem valores apenas em determinadas datas Este tipo de vari vel til na especifica o de modelos econom tricos quando se quer considerar efeitos em datas espec ficas Vejamos a seguir como utilizar estes recursos 79 4 20 1 Dummies Sazonais Esta op o possibilita a gera o na area de trabalho de s ries dummies sazonais mensais ou trimestrais para serem usadas em an lises de regress o Ao ser acionada a op o solicita o tipo de dummi
56. gera as novas s ries a partir das s ries originais transformadas por varia es Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho Mensal Trimestral Anual Diaria Quadrissemanal Calibr il var 1 D lar Varol Indice de varl Indice de Comercial PTAX Rentabilidade Rentabilidade Final do M s Venda Nominal CDB Pre 30 Nominal Poupanca o RS USS dias 06 94 100 06 94 100 Mar 1 94 0 50 0 50 0 60 0 56 0 50 Mi 6 50 0 54 0 50 Ago 3 29 0 65 0 50 6 01 0 66 0 51 Out 1 23 0 77 0 59 E As novas s ries s o identificadas pelo prefixo Var 1 e contem as rentabilidades mensais do CDB do D lar e da Poupan a Para finalizar vamos calcular os pr mios de risco do CDB e do D lar como a diferen a entre as suas rentabilidades e a rentabilidade da Poupan a Para isso vamos acionar as op es C lculos Combinar s ries do menu Isso tamb m pode ser feito clicando se no icone Cser da barra de ferramentas A sele o das s ries deve ser feita conforme a figura a seguir 23 C lculo Combing See l a i S ries a serem combinadas D lar Comercial PTAX Final do M s Venda RWUSS Indice de Rentabilidade Nominal CDB Pre 30 dias 06 94 100 Indice de Rentabilidade Nominal Poupanca 06 94 100 Var 1 Dolar Comercial PTAX Final do M s Venda RUSS vari Indice de Rentabilidade Nominal CDB Pre 30 dias 06 94 100 Var 1 Indice de Rentabilidade Nominal Poupanca 06 94 100 S rie
57. igul yk gi Bie ho 3 E R tulos Sequ ncia 1 ist ncia 5 Percentual Ef Fonte jail Tamanho 9 gt Negrito talico Cor Cor de fundo Simbol Transparente Borda R tulo X Cancela Na parte superior dessa janela clique no tipo desejado para selecionar O tipo selecionado fica ent o em destaque No caso da figura a linha simples Use o campo de Largura para aumentar ou diminuir a largura espessura da linha Quando o campo Preencher rea estiver marcado a rea abaixo das linhas ser preenchida na mesma cor das linhas A figura abaixo mostra exemplos com preenchimento de rea e diferentes larguras Produ o Produ o 356 525 356 525 296 774 296 774 237 O23 gar O23 rrara rrara 117 522 117 522 oF FF oF el 11 12 13 11 12 13 E Autove culos E Motocicletas Autoveiculos Motocicletas 45 Dica Tecle Ctrl Enter para obter um gr fico com tamanho reduzido Para alterar a cor do fundo de branco para cinza clique duas vezes sobre alguma parte vazia do gr fico Para retornar cor original repita o mesmo procedimento Marque o campo V rias cores para fazer com que cada linha ou barra da s rie tenha uma cor diferente Abaixo exemplos de gr ficos com v rias cores Produ o de Motocicletas Produ o de Motocicletas 174 710 174 710 155 505 155 505 136 300 136 300 117 096 117 096 97 691 97 691 74 606 vo Bon jan fev mar abr mai jun jul ago set out mov dez jan fev mar
58. janela as estat sticas F e de raz o de verossimilhan a com as suas respectivas probabilidades valores p 100 A estat stica F constru da comparando se as somas dos quadrados dos res duos da regress o original So e da regress o auxiliar Sa que inclui a vari vel omitida F So Sa Ka Ko Sa N Ka sendo N o n mero de observa es Ko o numero de par metros da regress o original e Ka o n mero de par metros da regress o auxiliar sempre contando a constante Se a hip tese nula for verdadeira e os res duos te ricos forem independentes e com distribui o normal a estat stica F tem uma distribui o F com Ka Ko graus de liberdade no numerador e N Ka graus de liberdade no denominador A estat stica Log Raz o de Verossimilhan a LRV compara as log verossimilhan as da regress o original Lo e da regress o auxiliar La LRV 2 Lo La Se a hipotese nula for verdadeira a estatistica LVR converge assimptoticamente para uma distribui o qui quadrado com Ka Ko graus de liberdade 2 8E 0008 Prob F 0 00000 Prob LRV 0 00000 variavel Dependente Industria Geral s Ajuste 02 100 Metodo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 12 03 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 Numero de observactes 109 No exemplo apresentado o teste rejeita a hip tese nula de que o conjunto das vari veis omitidas t m coeficientes nulos ao n vel de signific ncia de 5 e ao n vel de
59. juste 02 100 Matriz de variancia covarianda Testes de residuos d Vari vel redundante Testes de estabilidade E Teste Wald ica Valor P 352550 1805 0 00000 l 0 03126 21 06602 0 00000 R Quadrada 0 80573 Media var dep 114 132 R Quadrado ajustado 0 80391 D Padr o var dep 12 882 Erro Padr o da regress o 5 70454 Soma quadrresiduas 3481 97 Log Verossimilhanca 343 453 Durbin Vatson 0 94464 Crit rio de Akaike 6 33056 Crit rio de Schwarz 6 38796 Estatistica F 443 TTT Prob F 0 00000 S rie ajustada ex ante Copiar E Imprimir Eu Gr ficos See Abrir no Excel wf Ok A hip tese nula do teste que a vari vel omitida nao significativa e que portanto n o deveria mesmo ter sido inclu da Em outras palavras a hip tese nula de que n o houve omiss o da vari vel considerada Para realizar o teste necess rio que a vari vel cuja omiss o est sendo testada j se encontre na rea de trabalho E necess rio tamb m que essa vari vel disponha de observa es para todo o intervalo de tempo da regress o Caso contr rio ser necess rio redefinir o intervalo para que o teste possa ser realizado Teste de Vanavel Omida Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Ind stria Extrativa s Ajuste 02 100 Ind stria de Transforma o s Ajuste 02 100 Para realizar o teste o ABIMAQdados roda uma regress o auxiliar incluindo as vari veis omitidas e mostra uma nova janela de sa da S o apresentadas nesta
60. limitado de colunas 2 Facilitam a utiliza o de c lculos recursos de econometria ou gr ficos pois basta clicar nas s ries de interesse e acionar o recurso desejado como veremos mais adiante Para alternar entre as janelas clique na aba correspondente indicada na parte superior da rea de trabalho como mostrado na figura abaixo Banco de Dados Planilhas Area de Trabalho Mensal Trimestral Anual Diaria Quadrissemanal Todas A pr xima figura mostra uma rea de trabalho mensal ap s a leitura de 3 s ries Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal Todas Intervalo E PIB Agropecuaria Encadeada s Ajuste 95 1 00 Trimestral Mari91 a Set13 PIB Industria Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a Set13 PIB Servi os Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a Seti3 16 Dica Para visualizar os valores de uma s rie d um clique duplo no seu nome O cursor ir ent o se posicionar na coluna correspondente da guia Planilhas Importante Para armazenar e recuperar todas as s ries ativas de uma sess o incluindo s ries transformadas por c lculos e gr ficos use a op o Arquivo do menu principal Ao ler um arquivo o programa reprocessa os c lculos levando em conta a atualiza o dos dados Veja mais detalhes em Acessando Arquivos item 2 3 A seguir veremos mais detalhes e recursos adicionais da guia Area de Trabalho
61. lt A A ae HGH RM al amp Altera os limites das escalas Ativa ou desativa e eixos verticais Y o eixo vertical direito Ativa ou desativa a cruz m vel 2 Clique no bot o Configura es da para abrir a janela principal de configura es E MW Industria Geral s Ajuste 02 100 j Produ o de Autoveiculos Total unid Data inicial a Grade horizontal ia 1 E 2012 E amp Ponto E Ponto C Tra o C Linha Linha Data final E 2014 E Grade vertical W Mostrar moldura f Ponto Tra o Linha M Gr fico 3D W interpolar dados n o disponiveis Cancela W Otimizar o gr fico com GDI x Nesta janela poss vel adicionar novas s ries ao gr fico temporal substituir s ries alterar escalas eixos legendas t tulos s mbolos e outros par metros Ai Escalas e eixo Y Clique neste bot o para alterar as escalas e outros par metros dos eixos verticais Gr fico Escalas e eixos verticais Configura es Op es adicionais Eixo esquerdo Limite superior fia 63066 Limite inferior 111 25017 W Mostrar a linha do eixo W Mostrar a linha do eixo J Mostrar valores no eixo W Mostrar valores no eixo J Mostrar marcas de escala J Mostrar marcas de escala Limites sime tricos Limites sim tricos Divis es 10 Decimais 2 M Separador de 1000 Unidade do eixo Y Nenhuma Antes Depois DP Linha horizontal no zero
62. nas planilhas de acordo com suas periodicidades como tamb m ocorre na guia Area de Trabalho vide item 3 1 Para trocar de planilha para uma de outra periodicidade clique no r tulo da periodicidade desejada mensal trimestral anual di ria ou quadrissemanal Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho Mensal Trimestral Anual Diaria Quadrissemanal Dica poss vel visualizar o nome completo da s rie ao parar o cursor do mouse sobre uma coluna Veja em Op es Prefer ncias item 3 10 1 como ativar este recurso A figura abaixo mostra uma planilha trimestral com tr s s ries lidas do t pico Economia Brasileira Contas Nacionais PIB Trimestral Banco de Dados Planilhas Area de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal Cal 11 PIB Agropecuaria PIB Industria PIB Servi os Encadeada s AjustelEncadeada s Ajuste Encadeada s Ajuste 95 100 95 100 95 100 Mar 2012 Mar 2013 Dica Para alterar o nome de uma s rie posicione se na coluna correspondente e tecle Ctrl F2 Para alterar varios nomes use a Area de Trabalho clique no nome da s rie tecle F2 e faca a alteracao desejada As s ries hist ricas s o sempre lidas em toda sua extens o Use a barra de rolagem vertical localizada direita na planilha para visualizar outras datas poss vel alterar o n mero de casas decimais dos valores a largura das colunas ou o tipo de separador decimal Veja
63. no campo Nome um nome com at 15 caracteres para o novo banco de dados e tecle Enter No nosso exemplo daremos o nome MeuBanco para o novo banco O campo Prefixo deve conter um prefixo com dois caracteres a ser usado na montagem dos c digos das s ries Cada s rie do novo banco ir possuir um c digo e este c digo poder ser utilizado para o recurso de Link com Excel veja item 8 O Link com Excel um recurso poderoso do ABIMAQdados que permite abrir s ries de um banco de dados diretamente em uma planilha Excel o que simplifica bastante a tarefa de manter planilhas Excel atualizadas j que para atualizar basta estender a regi o da s rie no Excel Ap s a entrada do nome do banco o programa automaticamente sugere um prefixo No nosso exemplo o prefixo sugerido me de modo que a primeira s rie do novo banco ter c digo me0001 a segunda me0002 e assim por diante Para finalizar basta informar a pasta onde ser o gravados os arquivos do novo banco de dados no campo Pasta e clicar no bot o Processar sugerido neste campo o nome da pasta onde est instalado o programa ABIMAQdados Caso prefira guardar o banco pr prio em outra pasta ou ainda se o banco precisar ser acessado via rede informe o nome desejado Ap s clicar em Processar o programa cria o novo banco de dados No caso do exemplo mostrada uma seguinte janela informativa O banco de dados Meubanco foi criado com sucesso em c labimaqgdados e a exte
64. no processamento de c lculos 21 Assim voc n o precisa especificar os c lculos novamente quando quiser acessar as mesmas transforma es para as mesmas s ries basta ler o arquivo Para ver a descri o completa das op es de c lculo dispon veis veja o t pico Ferramentas de C lculo 3 5 Exemplo de C lculo Considere como exemplo a compara o do pr mio de risco de duas aplica es financeiras Pr mio de risco a rentabilidade de um ativo em compara o com um ativo de risco teoricamente zero como por exemplo a caderneta de poupan a Iremos comparar os pr mios de risco do D lar e do CDB pr 30 dias supondo que a Poupan a o ativo de refer ncia de risco pr ximo a zero Os tr s indicadores do exemplo podem ser obtidos em Economia Nacional Taxas de C mbio e Economia Nacional Mercado Financeiro Indices de Rentabilidade Veja em No es B sicas como ler estas s ries do banco de dados A figura a seguir mostra as s ries hist ricas dos indicadores selecionados em uma planilha mensal Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho M ensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal Cali will oo D lar Comerrial Indice de Indice de a a Rentabilidade Rentabilidade PTAX Final do M s j j Venda R US Nominal CDE Pre 30 Nominal Poupanca dias 06 94 100 06 94 100 Jan 2013 2 012 88 790 22 1 98 2 022 35 794 17 Mar O 2 01 2 032 46 798 14 2 00 2 043 84 802 13 Mai 2
65. numero de termos a serem inclu dos o ABIMAQdados roda a seguinte regress o auxiliar y bo by x1 b2 X2 bz y b4 yO e LA LA a 7 onde y ea serie dos valores estimados da variavel dependente na regress o original Hip tese nula a regress o original foi corretamente especificada ou seja os coeficientes das pot ncias da vari vel dependente estimada que foram adicionadas na regress o auxiliar nao sao significantes Se a hip tese for rejeitada essas pot ncias n o podem ser exclu das da regress o sem comprometer o n vel de explica o da vari vel dependente o que sugere que a regress o original n o foi corretamente especificada Para exemplificar considere o nosso exemplo b sico Vari vel dependente Y Industria Geral s ajuste 02 100 Vari veis independentes C Constante X1 Industria Extrativa s ajuste 02 100 X2 Industria de Transforma o s ajuste 02 100 Metodo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 13 41 Intervalo de Jan 1998 a Jan 2017 N mero de observa es 157 Coeficiente 0 14672 ariaveis Independentes CONSTANTE Industria Extrativa s Ajuste Industria de Transforma o R Quadrado R Quadrado ajustado Erro Padr o da regress o Log verossimilhan a Crit rio de Akaike 0 09847 0 89740 0 99933 0 99932 0 39055 73 647 0 97639 Estatistica T 0 51400 44 35165 210 37459 Erro Padr o 0 26544 0 00222 0 00427 M dia var dep
66. o Considere uma regress o que inclua entre as vari veis independentes a pr pria vari vel dependente defasada como na regress o a seguir Econometria Regress o linear Op es adicionais Metodo Minimos Quadrados Data 21 03 2011 Hora 19 23 Intervalo de Few2001 a Jan 2011 Numero de observa es 120 ariaveis Independentes Coeficiente CONSTANTE 26 30570 Industria de Transformacac 0 06290 Defi FIESP Nivel de Utilizz 0 58576 Valor P 0 00000 0 00020 0 00000 Estatistica T 5 38144 3 84235 8 16017 Erro Padr o 4 68622 0 01637 007178 R Quadrado R Quadrado ajustado Erro Padr o da regress o Log Verossimilhanca Crit rio de Akaike Estatistica F 0 616845 0 61192 1 48025 215 819 3 64698 94 821 M dia var dep D Padr o var dep Soma quadr residuos Durbin Watson Crit rio de Schwarz Prob F 80 553 2 376 256 36 1 72886 3 715667 0 00000 Copiar See Abrir no Excel a Dk E Imprimir Es gr ficos Obt m se na rea de trabalho a serie ajustada Saj FIESP N vel de Utiliza o da Capacidade Instalada como ilustrado no gr fico HESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instala Saj R FIESP Niv lt FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada 9 lt Saj_R FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada 428 pp Fe Be Biv MBit Esta s rie ajustada permite uma avalia o visual da qualidade do ajuste estat stico obtido Quando a regres
67. o Remover parte comum A figura abaixo mostra como fica a janela ap s pressionar este bot o Data 1 al 2014 W Mostrar legendas Remover parte comum Posi o Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Recife Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Salvador Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Belo Horiz Legendas Remover parte comum O Altere a parte comum se for o caso e clique em Ok A janela fica ent o como na figura abaixo 5 Data 1 E 2014 W Mostrar legendas i Posi o Recife IBGE Salvador 3 IBGE Belo Horizonte 3 Rio de Janeiro 4 f Abaixo S o Paulo IBGE Porto Alegre 56 IBG Acima i Direita f Esquerda Rotulos de dados e Valores i Nomes e t Nomes t Percentuais Nomes e valores t Sem r tulos Titulo 4 Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Destacar a maior fatia 3D Titulo 2 if Manter o formato circular man Titulo 3 y OK X Cancela O campo R tulo de dados indica como as fatias do gr fico de Pizza ser o rotuladas Selecione o tipo de r tulo desejado ou clique em Nenhum para n o rotular as fatias O campo Destacar a maior fatia faz com que a fatia que corresponde a s rie com o maior valor na data indicada seja destacada do gr fico O campo Manter o formato circular for a o gr fico a ter um formato de c rculo Sem esta especifica o o gr fico pode vir a ter formato de elipse dependendo
68. onde q o numero de restri es lineares da hip tese nula e seja I um vetor de tamanho q Ent o Hip tese nula RB I Para uma regress o com k coeficientes estimados queremos testar a hip tese de que o sistema de equa es lineares restri es abaixo possa ser aceito a um certo n vel de signific ncia Riital R5i a2 Ti F Rii tak Ti Ri2 tal R gt 2 a2 e quam T Re ak I onde Ry O i simo par metro da j sima restri o na matriz A estat stica Wald de teste calculada pela equa o abaixo em nota o matricial W Rb r s R XX R Rb r 103 onde b o vetor dos par metros estimados sem restri o Se a hip tese nula for verdadeira a estat stica W tem uma distribui o assimpt tica Qui quadrado com q graus de liberdade Na hip tese em que os erros LILiLis o independentes e normalmente distribuidos a estatistica F calculada da seguinte maneira F e e u u q uu N k W q onde e o vetor de res duos da regress o com restri es u o vetor de res duos da regress o sem restri es A estat stica F compara a soma dos quadrados dos res duos da regress o com restri es com a soma dos quadrados dos res duos da regress o sem restri es Se as restri es s o v lidas deve haver pouca diferen a e conseq entemente o valor da estat stica F deve ser baixo O programa tamb m calcula as probabilidades Prob Wald e Prob F usadas para tes
69. op o para acelerar a atualiza o do banco de dados Tipo de conex o internet caso utilize proxy marque via Proxy Nome nome ou n mero IP da sua proxy se houver Porta n mero da porta utilizada para a proxy se houver DO UO DO Username e Senha Username e Senha para autenticacao via proxy se necessario O Autentica o B sica indica se deve ser usada autentica o b sica na conex o via proxy 3 10 1 Prefer ncias A partir do menu clique em Op es Prefer ncias para obter a janela da figura a seguir Altere os campos desejados e clique em Ok para habilitar as altera es Op es Prefer ncias NO Formato dos valores Pasta do banco de dados N mero de decimais 2 l F 7 E al C Abimaqdados W Usar separador de 1000 Alinhamento Ap s a atualiza o f Direita C Centro C Esquerda f Remover arquivos tempor rios C Manter arquivos tempor rios FT Fonte Anal 10 Modo de sele o para c lculos Largura de coluna padr o 1130 Sele o autom tica Max de linhas para nomes 6 l f Nao selecionar Inserir s ries calculadas Ww Mostrar nomes ao mover o mouse Ao lado das s ries originais M Salvar backup de arquivos Ap s a ltima s rie X Cancela 67 Esta janela possui duas abas Geral e Graficos Aba Geral Formato dos valores especifique aqui o formato que voc deseja utilizar como padr o para visualizar as s ries nas p
70. que as suas configura es de internet foram informadas corretamente Para alterar estas configura es consulte o t pico Op es Configura es da atualiza o Para usar a atualiza o via programa basta se conectar internet e clicar na op o Atualiza o Atualizar o banco de dados do menu principal O mesmo efeito obtido clicando se no icone da barra de ferramentas A seguir clique no bot o Atualizar para iniciar a atualiza o A atualiza o via programa requer que o usu rio comande a atualiza o a cada vez Para fazer com que o banco de dados se atualize automaticamente basta acionar o Atualizador autom tico A figura abaixo mostra o relat rio de uma atualiza o Atualiza o Atualizar via Internet a oe Relat rio da atualiza o Verificando o seu registro no banco de dados a Verificando o status da atualiza o Enviando consulta so servidor Verificando atualiza es mals recentes Consulta efetuada 103596 bytes a transferir Transferindo Por favor aguarde Transfer ncia concluida com sucesso Iniciando o processamento das atualiza es Faturamento Real Ind de Transforna o 3 2014 Horas Trab Produ o Ind de Transforma 972014 Utiliza o da Capacidade Ind de Transfo 3 2014 Emprego Ind stria de Transforma o Des 342014 Atualiza o concluida Concluir O programa ir se conectar ao servidor de atual
71. s ries do banco de dados ou em s ries pr prias do usuario As proje es podem ser geradas por modelos univariados multivariados ou por preenchimento autom tico Nos modelos univariados a evolu o temporal da pr pria s rie a ser projetada considerada para identificar fatores de tend ncia e sazonalidade Nos modelos multivariados considera se que a s rie a ser projetada fun o de outras s ries a partir de rela es de depend ncia e causalidade Os m todos de preenchimento autom tico produzem proje es aplicando a partir do valor final da s rie uma progress o aritm tica geom trica ou repeti o do valor Tamb m possivel projetar aplicando a varia o ou m dia m vel de outra s rie Para acessar estes recursos clique em Proje es no menu principal conforme mostrado na figura a seguir Arquivo Editar Graficos Op es Atualiza o E m E Ea Er A Var Ac RS Proje o univariada Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho Proje o multivariada T picos Preenchimento autom tico Banco de dados Calculos Econometria pias Ei Economia Brasileira a Contas Nacionais Simula o be JJ PIB Anual IBGE PIB Industria Encadeada s Aju ste 5 o H E Composi o do PIB IBGE PIB Extrativa Mineral Encadeada s H E PIE Regional IBGE PIB Transformacao Encadeada s H E PIB Regional Per Capita IBGE PIB Constru o Encadeada s Aju
72. signific ncia de 1 Em outras palavras o resultado do teste indica que a vari vel X2 adiciona uma contribui o significativa explica o da vari vel dependente 5 6 1 2 Vari vel Redundante Este teste determina se uma ou mais vari veis da regress o podem ser exclu das sem maiores consequ ncias Hip tese nula as vari veis selecionadas s o redundantes A hip tese nula que os coeficientes das vari veis selecionadas na regress o n o s o todos estatisticamente diferentes de zero Se a hip tese for rejeitada as vari veis n o s o redundantes isto n o podem ser exclu das da regress o sem comprometer o n vel de explica o da vari vel dependente Para exemplificar vamos considerar a regress o do item anterior mas com a inclus o da vari vel X2 Industria de Transforma o s ajuste 02 100 O objetivo testar se X2 ou n o redundante na regress o considerada Econometria Regress o linear Op es adicionais M todo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 12 06 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2014 Numero de observa es 109 ariaveis Independentes CONSTANTE Ind stria Extrativa s Ajuste Industria de Transforma o R Quadrado R Quadrado ajustado Erro Padr o da regress o Log Verossimilhanca Crit rio de Akaike Estat stica F Coeficiente 0 00450 0 04952 0 95045 1 00000 1 00000 0 00416 444 304 8 09733 5 2E 08 Estatistica T 1 23085 10
73. tamb m poss vel exportar s ries originais e calculadas para outros aplicativos sendo que neste caso poss vel selecionar a data inicial e a data final do intervalo a ser exportado Neste caso selecione a regiao a ser exportada clique com o bot o direito do mouse na regi o e escolha Copiar nomes e datas ou Copiar s dados No programa destino escolha Editar Colar 3 12 2 Importando Para transferir s ries de outros aplicativos para o ABIMAQdados selecione os dados apenas os valores num ricos no aplicativo de origem e escolha Editar Copiar A seguir posicione se na guia Planilhas veja item 3 2 do ABIMAQdados escolha uma planilha com a mesma periodicidade das s ries do aplicativo origem posicione se na data inicial desta planilha e clique no cone je da barra de ferramentas O mesmo efeito obtido clicando se com o bot o direito do mouse na data inicial da s rie na planilha e escolhendo se a op o Colar Normal 71 Caso os valores a serem importados estejam em linhas no aplicativo de origem poss vel transpor os dados na importa o Para isto clique com o bot o direito do mouse na planilha e escolha Colar Transpondo Cada s rie importada recebe automaticamente o nome Nova s rie Para atribuir um outro nome a uma serie importada tecle Ctrl F2 na coluna da s rie digite o outro nome e depois tecle Enter Dica poss vel colar na rea de trabalho nomes de s ries que estejam em o
74. 1747271 14160 51706 Erro Padr o 0 00366 0 00005 0 00007 M dia var dep D Padr o var dep Soma quadr residuos Durbin WWVatson Crit rio de Schwarz Prob F Valor F 0 22110 0 00000 0 00000 114 132 12 682 0 00 2 23907 8 02326 0 00000 Copiar E Imprimir Fad Gr ficos wf Dk AS Abrir no Excel O programa gera uma regress o auxiliar excluindo as vari veis que est o sendo testadas e mostra uma sa da de regress o que inclui as estat sticas F e Log Raz o Verossimilhan a S o tamb m apresentadas as probabilidades a elas associadas v Um valor pequeno para essas probabilidades sugere a rejei o da hip tese nula Um valor menor que 0 05 indica que a probabilidade que as vari veis selecionadas n o sejam redundantes de 95 Para realizar o teste clique na op o Vari vel redundante como na figura abaixo Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo Matriz de vari ncia covari ncia Testes de coeficientes Vari vel omitida Vari vel redundante Teste Wald Testes de residuos Testes de estabilidade S rie ajustada ex ante 124 99107 Teste de Vari vel Redundante CONSTANTE Ind stria Extrativa s Ajuste 02 100 Industria de Transforma o s Ajuste 02 100 Retornar 102 A figura a seguir mostra a janela de sa da do teste Teste de Variavel Redundante Estatistica F 28E 0008 Prob F 0 00000 ProW LR 0 00000 varia
75. 3 Copiar s ries s dados Copiar s ries com nomes e datas EP Copiar nomes Ctrl C Fel Colar nomes Ctrl V Substituir nomes Ctrl Fid Apagar nomes Inserir s ries Shift Ins Excluir s ries Shift Del Selecionar todas Alterar data de proje o Ctrl F 2 3 Acessando Arquivos Tarefas repetitivas como por exemplo sele o e leitura de s ries transforma es por c lculos ou elabora o de gr ficos podem ser facilitadas com o uso das op es Arquivo Abrir e Arquivo Salvar eile Editar Banco de dados Calculos Econometria Proje es Gr ficos Op es Atualiza o Ajuda 53 A A Var Ac R 100 Defl Ind Cte Cser Per Saz Mm Log Def ilhas rea de Trabalho Abrir no ABIMAQdadas T picos Nome da s rie ileira E PIB Total Encadeada s Ajuste 95 100 ijonais E PIB Agropecuaria Encadeada s Ajuste 95 100 Sair al IBGE PIB Industria Encadeada s Ajuste 95 100 Fr posi o do PIB IBGE PIB Extrativa Mineral Encadeada s Ajuste 05 100 E PIB Regional IBGE PIB Transforma o Encadeada s Ajuste 95 100 H 3 PIB Regional Per Capita IBGE PIB Constru o Encadeada s Ajuste se 95 100 Salvar como Dica poss vel armazenar grupos de s ries transforma es por c lculos e gr ficos de modo que n o seja preciso repetir os mesmos procedimentos com estas s ries a cada vez Ao abrir um arquivo as s ries lidas poder o ter sido atualizadas de modo que as s ries tr
76. 41 0 6495 0 6926 0 6162 0 5976 0 4636 0 3787 0 2616 0 1671 lead 0 3854 0 2882 0 2156 0 1745 0 1397 0 0150 0 0790 0 0398 0 0092 0 0233 0 0010 0 0044 0 0769 lt Retornar 89 No exemplo da figura o correlograma indica que a varia o da SELIC mais fortemente correlacionada com a varia o do IPCA defasada de 6 Para copiar a saida para outros ambientes imprimir a tabela ou abrir o correlograma no Excel use os bot es Copiar o 28 Abrir no Excel 4 a 5 5 Regress o Esta op o processa uma regress o linear m ltipla utilizando o m todo dos m nimos quadrados ordin rios S o mostrados os coeficientes e estat sticas da regress o podendo se gerar gr ficos da s rie ajustada contra observada e dos res duos poss vel tamb m gerar na rea de trabalho a s rie ajustada e a s rie do res duo e realizar testes de especifica o e diagn stico veja item 5 6 5 5 1 Estimando uma regress o A partir da op o Econometria do menu principal selecione Regress o para obter uma janela que solicita a especifica o das vari veis e par metros O mesmo efeito obtido clicando se no icone da barra de ferramentas Para estimar uma regress o linear o primeiro passo selecionar a Vari vel dependente e as Vari veis independentes O n mero de vari veis independentes n o pode ser superior a cinquenta 50 sem considerar a Constante Econometria Regress o linear Variave
77. 8E 06 Numero de itera es 1 Estatistica T 1 51651 24527 16602 a7 04293 96 51672 2009 73936 Erro Padr o 0 02360 0 00034 0 00035 0 00052 0 00047 Media var dep D Padr o var dep Soma quadr residuos Durbin VWatson Crit rio de Schwarz ProbiF valor P 0 13192 0 00000 0 00000 0 00000 200000 114 132 12 562 0 07 1 266865 4 32456 0 00000 121 Observe que as novas vari veis com prefixo TrAR correspondem a transforma es das vari veis independentes tais que TrAR X t Xi t p X t 1 p2 Xi t 2 As estimativas dos fj s o os coeficientes da end genas defasadas Esta regress o estimada atrav s de uma generaliza o do m todo de Cochrane Orcutt utilizando uma rotina Gauss Seidel para construir uma sequ ncia iterativa de regress es Inicialmente s o obtidas estimativas preliminares dos p pelo m todo de Durbin que roda uma regress o da vari vel dependente contra defasagens dela pr pria mais todas as vari veis independentes e suas defasagens No exemplo considerado essa regress o seria Y t o 61 Y t 1 d2 Y t 2 63 X t 64 Xy t 1 65 Xi t 2 6 X t 06 7 Xs t 1 06 g Xs t 2 t e as estimativas preliminares seriam p 64 P2 So Com esses valores iniciais dos p s o definidas as vari veis TrAR X16 Xi t p Xi t 1 p2 Xi t 2 TrAR X2 t X t p X2 t 1 p2 X2 t 2 e obtem se novas esti
78. Erro Padr o da regress o 1 48025 Soma quadr residuos 256 36 Log Verossimilhan a 715 819 Durbin Watson 1 72688 Crit rio de Akaike 3 64698 Crit rio de Schwarz 3 71667 Estatistica F 94821 Prob F 0 00000 Copiar ER Imprimir Es Graficos 2 amp Abrir no Excel y Ok Sera entao solicitada a data inicial e a data final do intervalo como mostrado na figura a seguir Data Inicial Data Final x Cancela Como padrao as datas inicial e final sao as mesmas utilizadas na regressao Vamos manter essas datas e clicar Ok Neste caso estamos usando o valor observado da utiliza o da capacidade para fevereiro de 2001 como vari vel independente na previs o para mar o de 2001 mas a partir de mar o de 2001 estamos usando o valor projetado no m s anterior como se fosse valor para a end gena defasada O resultado uma janela com quatro estat sticas que s o usualmente utilizadas para avaliar o grau de precis o de previs es a saber v Raiz do erro quadrado m dio root mean squared error ou RMSE v Erro m dio absoluto mean absolute error 124 v Erro m dio percentual absoluto mean absolute percentage error Y Coeficiente de desigualdade de Theil A figura a seguir mostra a janela com as estat sticas para a s rie ajustada ex ante b rie ajustada ex ante Data 21 03 2011 Hora 19 29 ntervalo de previs o de Few2001 a Jan 2011 Estatisticas calculadas de Jan 2001 a Jan 2011 N mero de
79. Este gr fico pode ser alterado livremente no Excel ES Imprimir clique neste bot o para imprimir o gr fico Gr fico de Barra Horizontal B O gr fico de Barra Horizontal assim como o gr fico de Pizza um gr fico cross section ou seja mostra um grupo de s ries para uma determinada data no caso em formato de barras horizontais Para visualizar este gr fico selecione no menu principal as op es Gr ficos Barra horizontal Ser mostrada uma janela para a sele o das s ries e especifica o da data Ap s esta especifica o ser mostrada a janela da figura a seguir 59 Data 7 2007 Remover pare comum Dias Dias Dias Diaz Dias Dbezemnp 30 Dias Cor mw Varias cores wW Marcas de valores Titulo 1 DK T tulo 2 Titulo 3 M Cancela o Para alterar uma legenda clique no nome a ser alterado e em seguida tecle F2 Altere para a legenda desejada e tecle Enter Caso as legendas possuam partes de texto em comum como o caso mostrado na figura acima poss vel usar esta parte comum como t tulo para o gr fico e exclui la das legendas Neste caso mostrado o bot o Remover parte comum A figura abaixo mostra como fica a janela ap s pressionar este bot o Grafico de Barra Horizontal Data 7 2007 al 2 Tr SE Remover pale COMA Recife X IBGE Salvador 4 IBGE Belo Horizonte 4 Rio de Janeiro x
80. IMAQdados T picos Nome da s rie EE Economia Brasileira E PIB Total Encadeada s Ajuste 95 100 EL Contas Nacionais PIB Agropecu ria Encadeada s Ajuste 95 100 2 PIB Anual IBGE PIB Industria Encadeada s Ajuste 95 100 ai Composi o do PIB IBGE PIB Extrativa Mineral Encadeada s Ajuste 95 100 E PIB Regional IBGE PIB Transforma o Encadeada s Ajuste 95 100 H E PIB Regional Per Capita IBGE PIB Constru o Encadeada s Ajuste se 95 100 EE PIB Trimestral IBGE PIB Produ o e Distr Eletricidade Gas e Agua Enca Ed S rie Encadeada do indice PIB Servi os Encadeada s Ajuste 95 100 EJ Sem Ajuste Sazonal PIB Com rcio Encadeada s Ajuste 95 100 PIB Transporte Armazenamento e Correio Encadea PIB Servicos de Informa o Encadeada s Ajuste 9 E Com Ajuste Sazonal inm mm im np l Abrir no ABIMAQdad Com as s ries de interesse selecionadas clique em Mee para ler As s ries ser o lidas do banco de dados para o programa onde poder o ser visualizadas em tabelas ou gr ficos e transformadas por c lculos fait np Dica Para selecionar s ries de diversos t picos n o preciso repetir este procedimento simplesmente selecione as s ries em todos os t picos de interesse e somente no final clique no bot o Abrir no ABIMAQdados para acessar as s ries selecionadas A figura a seguir mostra s ries lidas do banco de dados n
81. Manual do Usu rio ABIMAQdados Vers o 7 6 1 2002 2015 Macrodados Sistemas Gerenciais Av Nilo Pe anha 50 Grupo 302 Centro Rio de Janeiro RJ CEP 20200 100 website www macrodados com br e mail suporte macrodados com br Sum rio 1 Instalando o ABIMAQdados au usse ias pai palacio nseso dass baia l a ada cut icani nada andas isia dai da luis 6 1 1 Transferindo os arquivos de instala o 6 1 2 Instalando o ABIMAQdados 7 2 NOCOES Us ASIC AS decoraa Eo Sia a aaa ER o Daio aa ca a 8 2 1 Navegando no Banco de Dados 8 2 2 Abrindo S ries no ABIMAQdados 9 2 3 Acessando Arquivos 11 2 4 Abrindo s ries no Excel 12 2 5 Localizando S ries 12 3 O Ambiente do ABIMAQdados eessseosseecsseoosseossseosseoosseccsseossseosseoosseossseossseosseeoos 13 3 1 Planilhas 14 3 2 rea de Trabalho 15 3 2 1 Sele o de s ries 16 3 2 2 Altera o dos Nomes 16 3 2 3 Menu de Op es Adicionais 16 3 3 Formatando 18 3 4 Calculando 19 3 5 Exemplo de C lculo 21 3 6 Econometria 24 3 7 Gr ficos 29 3 7 1 Gr fico Temporal 25 3 7 2 Gr fico Scatter 53 3 7 3 Gr ficos do tipo cross section 54 3 8 Atualizando o Banco de Dados 60 3 8 1 Atualizador autom tico 6l 3 8 2 Atualiza o via programa 64 3 9 Configurando o ABIMAQdados 65 3 10 1 Configura es da atualiza o 65 3 10 1 Prefer ncias 66 3 11 Imprimindo 69 3 12 Exportando e Importando 69 3 12 1 Exportando 69 3 12 2 Importando 70 A Ferramentas de Cal ulO c scccessiss
82. Para ajustar s ries no ABIMAQdados usando o X12 ARIMA clique em Econometria no menu principal e a seguir clique em X12 ARIMA O mesmo efeito obtido clicando se no icone da barra de ferramentas Arquivo Editar Banco de dados Calculos M24 maut Proje es Graficos Op Hi aoe ala ay ad Estatisticas descritivas Ea Mi Banco de Dados Planilhas Area de Trabal Filtro de Hodrick Prescott BO TR pic Correlograma E Economia Brasileira Cor Correlograma cruzado Contas Nacionais EB PIB Anual IBGE 51 Composi o do PIB IBGE Raiz unit ria ADF a PIB Regional IBGE H E PIB Regional Per Capita IBGE E PIB Trimestral IBGE X12 ARIMA r EE alo Serie Encadeada do Indice Granger causalidade Reg Regress o linear m ltipla O programa ir solicitar as s ries a serem ajustadas e o intervalo a ser considerado no ajustamento como mostrado na figura abaixo Taxa Over SELIC 36 EMBI Brasil Risco Pais Extra o de Petr leo e Gas Natural 02 100 Ag indicia 1997 Criar novas s ries Ano final 2011 C Alterar s ries originais Selecione as s ries a ajustar especifique o intervalo e clique em Ok Caso mais de uma s rie tenha sido selecionada o programa ir processa las sequencialmente A seguir o ABIMAQdados mostra a interface para especifica o dos par metros do ajustamento Esta janela se subdivide em duas guias Ajustamento sazonal e ARIMA e Op es adicionais como mostrad
83. Qdados de modo a adapt lo s prefer ncias do usu rio 3 10 1 Configura es da atualiza o A partir do menu principal clique em Atualiza o Configurar a atualiza o para obter a janela da figura abaixo Sd io Status da atualiza o Data g aj 5 4 2014 l Hora 1 aljs2 l Pasta do banco de dados Ca CAABIMA dados Arquivos tempor rios em al C ABIMAQdadas Endere o httpv www macrodados com br Porta Ei W Atualizar dados di rios Tipo de conex o via modem ou rede local f via proxy 66 a Status da atualiza o especifica a data e a hora da ltima atualiza o processada no banco de dados O icone de rel gio atualiza esta data e hora para a data mais recente dos arquivos de dados O Pasta do bancos de dados este campo informa em que pasta est o localizados os arquivos do banco de dados Para utiliza o em rede informe aqui a pasta da rede onde foi instalado o banco de dados O Arquivos tempor rios em este campo informa ao programa em que pasta ser o salvos os arquivos de atualiza o do banco de dados O Endere o deve sempre conter http www macrodados com br Porta n mero da porta utilizada para conex o HTTP geralmente 80 Atualizar dados di rios quando marcada indica que o programa ir atualizar as s ries di rias do banco de dados Caso contr rio estes dados n o s o atualizados pelo programa Se voc n o utiliza dados di rios desmarque esta
84. Tipo de ajuste Fluxo Estoque Nenhum ajuste Nenhum ajuste C Dia da semanalano bissexto Diadomes 51 r C Fim de semanalana bissexto Feriado padr o EUA Ajustar no X11 E m l Easter f a dias antes P Thanksgiving Christmas fe aj dias antes M Usar crit rio de Akaike Labor day fe dias antes Statistic Canada Easter fe dias antes Primeiramente preciso especificar se o programa deve fazer algum ajuste para dias teis e ou feriados e em qual etapa ele deve ser feito na etapa do ARIMA ou em uma etapa preliminar do X11 Para melhor entender como funciona o processo de ajustamento no X12 ARIMA considere as suas principais etapas listadas abaixo 1 Etapa opcional preliminar do X11 permite remover os efeitos de dias teis e feriados 2 Etapa opcional do ARIMA ajusta s rie um modelo ARIMA opcionalmente com efeitos para dias teis e feriados 3 Etapa final do X11 ajusta sazonalmente a s rie 135 A op o Usar crit rio de Akaike quando marcada faz com que o programa leve em conta o crit rio de informa o de Akaike para decidir se uma vari vel de dias teis e ou feriados deve ou n o ser incluida no modelo Efeitos para dias teis Esta op o considera dois tipos de s ries fluxo e estoque S ries do tipo fluxo mensais por exemplo s o aquelas em que o valor da s rie no m s uma agrega o soma ou m dia dos valores observados nos dias daquele m s Para e
85. a verdadeira de se obter um valor te rico para a estat stica utilizada que seja maior ou igual em valor absoluto que a estat stica amostral observada Um valor pequeno para essa probabilidade sugere a rejei o da hip tese nula Por exemplo uma probabilidade ou valor p entre 0 05 e 0 01 indica que a hip tese nula pode ser rejeitada ao n vel de signific ncia de 5 mas n o ao n vel de signific ncia de 1 Os testes de regress o podem se acessados atrav s do bot o Diagn sticos que aparece na parte superior da janela de sa da da regress o e s o de tr s tipos de coeficientes de res duos e de estabilidade 5 6 1 Testes de coeficientes O ABIMAQdados disponibiliza tr s tipos de testes sobre os coeficientes de uma regress o teste de vari vel omitida teste de vari vel redundante e teste Wald Para processar os testes clique no bot o Op es adicionais na parte superior da janela de sa da 98 5 6 1 1 Vari vel Omitida Este teste determina se uma ou mais vari veis omitidas de uma regress o deveriam ter sido inclu das ou n o O crit rio examinar se as vari veis omitidas teriam uma contribui o significativa na explica o da vari vel dependente ou seja se s o significantes Hip tese nula as vari veis omitidas n o s o significantes O programa gera uma regress o auxiliar incluindo as vari veis omitidas e mostra uma sa da de regress o que inclui as estat sticas F e Log Raz o Verossim
86. a E Economia Brasileira Cor Correlograma cruzado 2 EE Contas Nacionais E PIB Anual IBGE H E Composi o do PIB IBGE Raiz unit ria ADF a PIB Regional IBGE 1 0 PIB Regional Per Capita IBGE PIB Trimestral IBGE 12 X12 ARIMA EG S rie Encadeada do ndice Granger causalidade Reg Regress o linear m ltipla Ao ser acionada esta op o mostra uma janela que solicita a s rie a ser filtrada e o par metro de amortecimento E poss vel tamb m restringir o intervalo a ser considerado informando se as datas inicial e final nos campos correspondentes Se apenas uma s rie for selecionada com o campo Gr fico marcado ser tamb m mostrado um gr fico com a s rie original e a s rie filtrada 84 FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada Data Inicial akin z Parametro de DI amortecimento Data Final E EE a Criar novas s ries F F Ime C Alterar s ries originais Fixar intervalo Ap s clicar em Ok o programa gera uma nova s rie e mostra o gr fico A nova s rie tem o prefixo FHP FIESP Mivel de Utiliza o da Capacidade Instalad FHP FIESP Nive lt FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada 56 lt FHF FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada UUSA pp gt HERE 5 3 Correlograma Use esta op o para ver uma tabela num rica e um gr fico das autocorrela es e autocorrela es parciais de uma s rie A au
87. a 1 2 Dist ncia 5 a Percentual Na moldura Fonte Avia Tamanho 9 Negrito it lico Cor Cor de fundo M Simbolo Transparente W Borda Rotulo Sequ ncia Este campo informa o numero de r tulos consecutivos ou de quantos em quantos pontos os r tulos ser o mostrados No caso da figura o valor 1 indica eles ser o mostrados para todos os pontos da s rie O valor 2 por exemplo faria com que os r tulos fossem mostrados alternadamente ao longo do tempo Dist ncia Este campo informa a dist ncia na vertical em pixels compreendida entre o r tulo e o ponto da s rie no gr fico Valores positivos colocam os r tulos acima da linha ou barra da s rie e valores negativos abaixo Percentual Este campo informa se os r tulos de dados devem incluir o s mbolo de percentual direita dos valores Na moldura Quando marcado este campo informa que os r tulos devem estar inteiramente contidos na rea do gr fico ou seja r tulos que interceptem a moldura do gr fico n o ser o mostrados Fonte tamanho negrito it lico e cor Use estes campos para alterar a fonte e a cor da letra nos r tulos de dados Cor de fundo Clique neste bot o para alterar a cor de fundo dos ret ngulos de r tulos Simbolo Quando marcado este campo indica que os simbolos das s ries linhas ou barras devem ser inclu dos nos r tulos de dados Caso contr rio os simbolos n o ser o inclu dos Transparente Marque este campo p
88. a distribui es dos coeficientes e seus valores permitem medir a confian a estat stica que se pode ter com rela o a essas estimativas gt Quanto maiores forem os erros padr o menor a confian a que se pode ter nos valores estimados Se os res duos forem normalmente distribu dos existe aproximadamente 95 de probabilidade que cada coeficiente estimado esteja no intervalo entre dois erros padr o Os erros padr o podem ser obtidos tomando se a raiz quadrada dos termos da diagonal da matriz de covari ncia dos coeficientes definida por Var b X X 94 sendo s a soma dos quadrados dos res duos dividida pelos graus de liberdade da regress o isto n mero de observa es menos o n mero de coeficientes estimados s e e N k Note se que e o vetor de res duos observados que s o as realiza es observadas do res duos te ricos e Y Xb A coluna Estat stica T apresenta os resultados das divis es de cada coeficiente por seu respectivo erro padr o Sabe se que quando os dist rbios aleat rios da regress o seguem uma distribui o normal essas estat sticas seguem uma distribui o t de Student Com base nos valores conhecidos dessa distribui o poss vel realizar testes de hip tese sobre os valores de determinado coeficiente Hip tese nula o valor te rico do coeficiente igual a zero A coluna Valor P est associada ao n vel de signific ncia da estimativa que
89. a de Trabalho Abrir no ABIMAQdados T picos Nome da s rie E Economia Brasileira 2 PIB Total Encadeada s Ajuste 95 100 EL Contas Nacionais PIB Agropecu ria Encadeada s Ajuste 95 100 E PIB Anual IBGE PIB Industria Encadeada s Ajuste 95 100 Ea Composi o do FIB IBGE PIB Extrativa Mineral Encadeada s Ajuste 95 100 i PIB Regional IBGE PIB Transformacao Encadeada s Ajuste 95 100 Ea PIB Regional Per Capita IBGE PIB Constru o Encadeada s Ajuste Se 95 100 i PIB Trimestral IBGE PIB Produ o e Distr Eletricidade G s e Agua Enc EE S rie Encadeada do ndice PIB Servi os Encadeada s Ajuste 95 100 Po PIB Com rcio Encadeada s Ajuste 35 100 E Sem Ajuste Sazonal DEE E EUA UA ELDA ELA TA R A O banco de dados possui uma estrutura hier rquica d um clique duplo no nome de um t pico ou clique no s mbolo para expandir seus sub t picos Para voltar ao estado original d um clique duplo novamente ou clique no s mbolo As s ries hist ricas do banco de dados s o mostradas na janela direita Os seus nomes est o em azul e cada linha corresponde a uma s rie Para cada s rie indicado o seu tipo periodicidade e intervalo data inicial e final Dica Para ver a documenta o de uma s rie que inclui a fonte dos dados e um link para a p gina da fonte na internet clique no icone esquerda do nome da s rie A figura abaixo mostra
90. a de que as vari veis defasadas na regress o auxiliar s o redundantes pode ser aceita ou seja n o existe uma estrutura ARCH com duas defasagens nos res duos 5 6 2 7 Breusch Godfrey Correla o Serial O teste de Breusch Godfrey para correla o serial outro teste da classe de testes assimpt ticos conhecidos como testes de multiplicador de Lagrange LM Ao contr rio do teste de correla o serial com base na estat stica de Durbin Watson que s se aplica a processos auto regressivos de primeira ordem denominados AR 1 o teste Breusch Godfrey pode ser usado para testar processos ARMA de qualquer ordem Al m disso neste teste a presen a de vari veis dependentes defasadas no lado direito da equa o n o produz vi s como no caso do teste baseado na Durbin Watson Vamos considerar a regress o original dos itens anteriores M todo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 13 00 Intervalo de Mai 2002 a Jan 2011 Numero de observa es 105 variaveis Independentes Coeficiente Erro Padr o Estatistica T valor F CONSTANTE 32 89690 425724 T220 0 00000 Industria Extrativa s Ajuste 0 65295 0 03360 19 43446 0 00000 R Quadrado 0 78573 Media var dep 114 901 R Quadrado ajustado 0 78365 D Padr o var dep 12 456 Erro Padr o da regress o 5 79358 Soma quadr residuos 3457 25 Log verossimilhan a 332 436 Durbin Vvatson 0 94709 Criteria de Akaike 6 37024 Crit rio de Schwarz 6 42079 Estatistica F 377 698 Pro
91. a guia Planilhas Note que no caso do exemplo as s ries s o trimestrais e por isso foram abertas em uma planilha com datas trimestrais 10 Banco de Dados Planilhas Area de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal Cali will F PIB Agropecu ria PIB Industria PIB Servi os Encadeada s AjustejEncadeada s AjustejEncadeada s Ajuste Es 95 100 95 100 95 100 178 64 128 17 154 63 o Jun O 220 06 139 63 158 34 Set 161 09 145 87 162 61 Der O 134 09 143 84 165 70 184 61 133 09 160 77 Jun O f 218 74 142 58 164 20 172 24 147 31 165 83 Der 145 37 143 33 168 00 169 74 132 93 163 51 o Jun O f 221 41 139 41 166 81 set 179 12 146 30 168 09 Do Der 135 23 143 35 172 77 192 20 131 36 166 31 o Jun O f 247 00 143 19 170 88 poss vel alterar o tipo de letra fonte o alinhamento e a cor das c lulas da planilha No caso do exemplo usada a fonte Calibri no tamanho 11 com valores alinhados a direita Clique no menu principal em Op es Prefer ncias para alterar esses par metros Para trocar para uma planilha de outra periodicidade clique no r tulo da periodicidade desejada mensal trimestral anual di ria ou quadrissemanal Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal Tamb m poss vel transformar a periodicidade de s ries segundo v rios crit rios como veremos mais adiante n
92. acter stica de impor uma penalidade maior pela inclus o de coeficientes adicionais a serem estimados O crit rio de Schwarz SIC definido como SIC k log N 2 L N Estat stica F a estat stica utilizada para testar a hip tese de que todos os coeficientes da regress o excluindo a constante s o nulos Pode ser calculada como F R k D R N k Na hip tese de que os res duos te ricos t m distribui o normal essa estat stica tem uma distribui o F com k 1 graus de liberdade no numerador e N k graus de liberdade no denominador Hip tese nula o valor te rico de todos os coeficientes excluindo a constante igual a zero Para testar a hip tese nula usaremos a Prob F descrita a seguir Prob F o n vel de signific ncia associado estat stica F calculada 97 Se Prob F for menor do que um determinado nivel de signific ncia digamos 5 a conclus o que podemos rejeitar a hip tese nula Note se que como a estat stica F usada para testar uma hip tese conjunta ela pode ser altamente significante mesmo quando todas as estatisticas t individuais forem insignificantes 5 6 Testes de regress o O uso da econometria para a pesquisa emp rica sempre um processo de tentativa e erro E necess rio inicialmente escolher a especifica o de uma rela o matem tica entre v rias s ries que podem ter sido selecionadas no banco de dados ou produzidas por transforma es l
93. ado a hip tese nula de que nao existe heteroscedasticidade pode ser aceita ao n vel de signific ncia de 12 5 6 2 5 White sem Termos Cruzados Este teste uma vers o simplificada do teste de White que exclui da regress o auxiliar todos os termos cruzados do tipo x x A simplifica o recomend vel quando o n mero de vari veis independentes da regress o original grande o que pode reduzir muito severamente o n mero de graus de liberdade da regress o auxiliar Note se que se o n mero de vari veis independentes da regress o original for igual a k sem contar a constante o n mero de vari veis independentes da regress o auxiliar ser igual a 1 5k 0 5k mais a constante ou seja o n mero de vari veis independentes da regress o auxiliar cresce em fun o do quadrado do n mero de vari veis independentes da regress o original Por exemplo com k 5 este n mero sera igual 21 com k 6 ja atingir 28 5 6 2 6 ARCH Este um teste do tipo multiplicador de Lagrange para a hip tese dos res duos terem uma estrutura ARCH ARCH significa heteroscedasticidade condicional autoregressiva ou seja a magnitude dos res duos aparenta estar relacionada magnitude de res duos recentes A presen a de ARCH em si n o invalida o m todo de m nimos quadrados mas ignorar seus efeitos pode resultar em perda de efici ncia na estima o Hip tese nula n o h ARCH Essa especifica o foi desenvolvida por Engle
94. ais utilizando se um deflator que normalmente um ndice de pre os que pode estar expresso em n meros ndices ou em varia es Escolha as s ries a serem deflacionadas na lista superior da janela escolha o deflator na lista inferior e clique em Ok para processar 5 O campo Data Base deve ser preenchido quando se deseja obter a s rie deflacionada a pre os de uma determinada data Caso este campo seja mantido em branco a s rie deflacionada ser gerada a pre os da data da ltima observa o dispon vel 4 9 Aplicar Constante Esta op o permite aplicar uma constante a diversas s ries selecionadas A opera o pode ser de soma subtra o multiplica o divis o ou elevar Este tipo de transforma o quando utilizado conjuntamente com a op o Combinar S ries vide item 4 10 possibilita a especifica o passo a passo de equa es com diversas s ries Escolha as s ries a serem transformadas digite o valor da constante especifique o tipo de c lculo e tecle em Ok para processar Dica Para produzir uma s rie constante na rea de trabalho selecione o campo Igualar e informe o valor da constante 4 10 Combinar S ries Esta op o processa opera es aritm ticas com s ries que podem ser do tipo soma subtra o multiplica o divis o ou elevar Este tipo de transforma o quando utilizado conjuntamente com a op o Aplicar constante vide item 4 9 possibilita a especifica o pass
95. alores Prob F e Prob LRV calculados Teste Chow Estat stica F 6 52393 ProbiF 0 00214 18 0712 Probi LRV 0 00012 variavel Dependa Industria Geral s Ajuste 02 100 M todo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 13 22 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 Numero de observa es 108 5 6 3 2 Teste Chow Proje o O teste Chow Proje o primeiramente estima a regress o para uma sub amostra que abrange as N primeiras observa es Esta estima o ent o usada para projetar os valores da vari vel dependente nas restantes N observa es Caso haja muita diferen a entre os valores observados e projetados a hip tese nula de estabilidade dos coeficientes deve ser rejeitada Como no teste Chow simples veja item 5 6 3 1 o teste Chow Proje o apresenta duas estat sticas a estatistica F e a estat stica Log Raz o Verossimilhan a A estat stica F segue uma distribui o F se os erros forem independentes e normalmente distribu dos e calculada da seguinte maneira F e e wu N2 wu N1 k 116 e e a soma dos quadrados dos res duos da regress o original u u a soma dos quadrados dos res duos da sub amostra N N o n mero total de observa es N o n mero total de observa es da sub amostra i k o n mero de par metros estimados Da mesma maneira a estat stica Log Raz o Verossimilhan a baseada na compara o entre os m ximos com restri o e s
96. anceiras Mensal Despesas de Publicidade WMensal Despesas Gerais Mensal Outras Despesas WMensal A partir de seus dados pr prios o usu rio pode realizar as manipula es e an lises que desejar utilizando todos os recursos dispon veis no ABIMAQdados 153 No exemplo foram criadas as s ries derivadas Receita Total e Despesa Total com o recurso Somar Grupo de S ries do menu C lculos A primeira resultou da soma dos quatro itens de receita a segunda resultou da soma dos seis itens de despesa Receita produto x Mensal Receita produto Y Mensal Receita produto Mensal Receita produto vv Mensal Custo da Materia Prima Mensal Folha de Pagamentos Mensal Despesas Financeiras Mensal Despesas de Publicidade Mensal Despesas Gerais Mensal Outras Despesas Mensal Receita Total Mensal Despesa Total hiensal Em seguida usando as op es do menu principal C lculos Combinar S ries foi gerada a s rie Resultado Mensal subtraindo se a Despesa Total da Receita Total Finalmente usando o C lculos M dia M vel foram geradas tr s s ries de m dias m veis de 12 per odos para Receita Total Despesa Total e Resultado Mensal indicadas pelo prefixo Mm12 A figura a seguir mostra tr s gr ficos com as novas s ries obtidas M Receita Despesa 919 67 Lee Mensal Mensal Mensal mensal 619 674 Mimi Resultado Hensal 207 77 EET me BL eh L 154 Ao salvar o arquivo o programa
97. anho 33 Abaixo a janela das op es adicionais para o mesmo gr fico da figura anterior ap s alterar as fontes e inserir t tulos para os eixos Gr fico Escalas e eixos verticais Y e S Configura es Op es adicionais Valores do eixo esquerdo Fonte Calibri Tamanho 40 Cor M Negrito M Italico Valores Titulo do eixo esquerdo Ind stria Geral Fonte Calibri Tamanho 12 Cor Negrito Italico Titulo Valores do eixo direito Fonte Calibr Tamanho 40 Cor Negrito it lico Valores Titulo do eixo direito Produ o de Autoveiculos Fonte Calibri Tamanho 12 Cor W Negrito M Italico Titulo Abaixo o grafico anterior ap s as altera es Foram suprimidas as legendas da parte inferior uma vez que os nomes agora est o sendo mostrados como t tulos dos eixos verticais Ind stria Geral Produ o de Autoveiculos JFMAM Ja S ON OS FM AM J J A SON D Le Datas e eixo X Clique neste bot o para alterar o formato das datas fonte posi o dire o e outros par metros do eixo horizontal X A figura abaixo mostra a janela de especifica o para as datas e eixo X ap s a altera o da fonte formato e dire o das datas Gr fico Datas e eixo horizontal X p us ee Formato mmmiaa Ww Negrito M Italico Fonte Calibri Tamanho 9 Posi o do eixo Abaixo f Acima f Mo zero jf Mostrar linha do
98. ansformadas por c lculos e os gr ficos ser o automaticamente atualizados e assim n o precisar o mais ser refeitos Ap s ter lido as s ries de interesse e processado as transforma es desejadas use as op es Arquivo Salvar para salvar o seu trabalho em arquivo do ABIMAQdados 12 O mesmo efeito obtido clicando se no icone da barra de ferramentas Da pr xima vez que precisar acessar as mesmas s ries os mesmos c lculos basta clicar em Arquivo Abrir e selecionar o arquivo salvo anteriormente O mesmo efeito obtido clicando se no icone da barra de ferramentas A op o Arquivo Novo E apaga todas as s ries ativas e todos os gr ficos 2 4 Abrindo s ries no Excel Para abrir uma nova planilha Excel com s ries do ABIMAQdados selecione as s ries desejadas na guia Banco de Dados e clique em Exportar para o Excel Abrir no ABlMAG dados Exportar para o Excel Localizar Nome da s rie Tipo Intervalo PIB Total Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar a PIB Agropecuaria Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral MarS1 a PIB Industria Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mari a PIB Extrativa Mineral Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a PIB Transforma o Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a E PIB Constru o Encadeada s Ajuste se 95 100 Trimestral Mari a PIB Produ o e Distr Eletricidade Gas e gua Encad s Aj 95 100 Trimestral Mar91 a
99. ante A estat stica Jarque Bera baseada nas diferen as entre os coeficientes de assimetria e curtose da distribui o observada da s rie e da distribui o normal te rica Ela serve para testar a hip tese nula de que a amostra foi extra da de uma distribui o normal A figura abaixo ilustra a sa da do teste de normalidade do res duo Econometria Estatisticas Descritivas Res R Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 Numero de observa es 109 M dia 0 0000 Vanancia 32 2404 Moda 04226 Mediana 0 1775 i I T l I l l l T Ll Minima 13 2180 Maxima 12 3728 Desvio padr o 5 6781 Coet varia o 14177041 254 Assimetria 0 0689 Curtose 2 5807 Janque Bera 0 8847 Probabilidade JE 0 6425 Classes 5 l Copiar Tabela g Imprimir Tabela Sob a hip tese nula de uma distribui o normal a estat stica Jarque Bera tem distribui o qui quadrado com 2 graus de liberdade A probabilidade JB apresentada na janela de sa da do teste a probabilidade de que a estat stica Jarque Bera exceda em valor absoluto o valor observado se a hip tese nula de normalidade dos res duos for verdadeira v Uma probabilidade pequena isto um valor de probabilidade JB pr xima de zero significa que a hip tese de normalidade deve ser rejeitada 5 6 2 2 Correlograma do res duo Esta op o apresenta as autocorrela es e autocorr
100. ara fazer com que os r tulos tenham fundo transparente Borda Marque este campo para que sejam mostradas as bordas ou contornos dos ret ngulos Com este campo desmarcado as bordas n o ser o mostradas 47 A seguir dois exemplos de gr ficos com r tulos de dados Ind stria Geral Ind stria Extrativas 4 30 4 38 4 20 0 63 1 12 6 03 2011 2012 2015 2011 2012 2013 E Folha de Pagamento W produtividade O Folha de Pagamento produtividade Na figura acima foram suprimidos o eixo vertical o eixo horizontal e a moldura Os r tulos s o mostrados em percentuais e os limites das escalas foram alterados manualmente de modo a dar mais espa o vertical entre as barras e o eixo X Escolha do eixo vertical Cada s rie do gr fico est associada a um dos eixos verticais esquerdo principal ou direito secund rio Para mudar uma associa o clique no bot o que corresponde ao eixo desejado ou seja que aponta para a dire o desejada Pelo menos uma das s ries do gr fico precisa estar associada ao eixo principal A figura abaixo mostra o espa o de configura o de uma s rie associada ao eixo vertical esquerdo O bot o assinalado indica essa associa o mw Folha de Pagamento Cor da s rie Para alterar a cor do simbolo linha ou barra que representa a s rie no gr fico clique no bot o de mudan a de cor assinalado na figura abaixo mw Folha de Pagamento Ap s clicar nesse bot o
101. as Despesas Para inserir selecione as s ries e arraste at a posi o desejada na ja Home Prefixo Pasta CaMacrodados J Erocessar X Cancelar Para organizar o banco de dados por assunto inserir itens e sub itens mover s ries etc utilize os bot es descritos a seguir El Insere um item e sub item acima da s rie selecionada Insere um sub item acima da s rie selecionada ES Move um conjunto de s ries selecionadas uma posi o para cima ES Move um conjunto de s ries selecionadas uma posi o para baixo Remove um conjunto de s ries selecionadas Dica Para alterar os nomes dos itens ou sub itens do novo banco posicione se no item ou sub item desejado e tecle F2 A figura a seguir mostra a organiza o do novo banco de dados ap s terem sido feitas as altera es necess rias 157 S ries disponiveis O Fluxo de Caixa Receita Produto X Receita Produto r O Receit ai ae Receita Produto Z Bocconi Receita Produto Y Receita Produto Y Custo da Mat ria Prima Receita Produto Z Folha de Pagamentos Receita Produa VV Despesas Financeiras a x Despesas de Publicidade dDesnecos F Despesas Gerais Custo da Mat ria Prima Curas Despesas Folha de Pagamentos Despesas Financeiras Despesas de Pubbcictacte Despesas Gerais Dulas Despesas x a Nome Prefixo Pasta TE r oo M Brocessar X Cancelar O pr ximo passo informar os par metros Nome Prefixo e Pasta Digite
102. as legendas Fonte Arial Tamanho 9 Cor Cor das s ries M Negrito l lico Os campos Fonte Tamanho Cor Negrito e Italico podem ser usados para alterar o tipo de letra usado para as legendas no grafico Para fazer com que cada legenda tenha a mesma cor da linha ou barra da s rie correspondente deve ser marcado o campo Cor das s ries W Borda Sombra Use os campos acima para informar se deve ser usada borda e ou sombra como moldura para as legendas Posi o f Superior fe Inferior f Direita f Esquerda As legendas das s ries podem ser posicionadas abaixo acima a direita ou a esquerda no gr fico Selecione a op o desejada para alterar o posicionamento das legendas Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Produ o de Autoveiculos Total unid Use os campos acima para editar as legendas das s ries O campo Mostrar legendas quando desmarcado suprime as legendas no gr fico A figura abaixo mostra o gr fico ap s as seguintes altera es fonte Calibri 11 negrito v rias cores posi o superior e sombra 39 EE ind stria Geral W Produ o de Autove culos gt 400 000 360 000 320 000 280 000 240 000 200 000 J FMAM J J A Ss ON DO 1s FM AM J oJ AS Oo ON OD L T tulos poss vel especificar at tr s t tulos que ir o aparecer na parte superior do gr fico Clique neste bot o ou na rea de t tulos do gr fico para obter a
103. automaticamente armazena a mem ria dos c lculos realizados e dos gr ficos gerados e de quaisquer outros recursos utilizados por exemplo uma regress o m ltipla Sempre que se abrir o arquivo as mesmas opera es ser o novamente realizadas de forma autom tica e levando em conta a atualiza o dos dados Para atualizar um arquivo de dados pr prios abra e digite ou importe os ltimos valores dispon veis Salve e abra o arquivo novamente todos os c lculos an lises e gr ficos ser o automaticamente refeitos 7 2 Criando um banco de dados pr prio Uma das principais vantagens que o ABIMAQdados oferece para simplificar o acesso as s ries hist ricas a organiza o por assunto em forma de rvore hier rquica Este tipo de organiza o tamb m pode ser usado para acessar dados pr prios do usu rio Para isso deve ser criado um banco de dados pr prio seguindo os procedimentos descritos a seguir Desta maneira o acesso a dados pr prios fica bastante simplificado e se pode usar todos os recursos do programa diretamente Para criar um novo banco de dados com suas pr prias s ries primeiramente preciso inserir digitando ou importando os valores num ricos das s ries nas Planilhas do ABIMAQdados veja item 3 2 Os nomes das s ries tamb m podem ser importados ou digitados na rea de trabalho veja item 3 1 do sistema Veja no item Importando 3 12 2 como proceder para transferir suas s ries de outros ap
104. b F 0 00000 Para acessar o teste proceda como indicado na figura a seguir 112 Econometria Regress o linear Op es adicionais Tabela serie original ajustada e residuo juste 02 100 Matriz de vari ncia covari ncia Testes de coeficientes Testes de residuos Teste de Normalidade Testes de estabilidade Correlograma do residuo or P re rate Correlograma do residuo quadrado noo SOS OS a White heteroscedasticidade nocd R Quadrado 0 78573 White sem termos cruzados 14 901 R Quadrado ajustado 0 78365 ARCH 2 456 Erro Padr o da regress o 5 79358 Breusch Godfrey 157 25 A hip tese nula do teste de que n o existe correla o serial dos res duos at a defasagem de ordem q A hip tese alternativa que os res duos s o uma ARMA r p sendo q Max r p ou seja a hip tese nula testada contra alternativas tanto AR como MA Ver Breusch 1978 e Godfrey 1978 O primeiro passo do teste a especifica o do n mero de defasagens Especifica o de defasagens Defasagens z y OK x cance Partindo de uma regressao original como por exemplo Y Ct ay Xi tax2 que pode conter ou nao uma constante se o usu rio especificar um n mero q de defasagens o ABIMAQdados produzir uma regress o auxiliar da forma e bo b X1 b gt X 2 b3 Ct 1 btg Ct q OU Seja uma regress o do res duo estimado na regress o original contra as vari veis independentes utilizadas mais uma co
105. cais delimitando as datas do eixo horizontal Com este campo marcado selecione o tipo de grade desejado pontilhada tracejada ou cont nua Mostrar moldura Marque este campo para habilitar a moldura retangular que contorna a rea do gr fico Se este campo estiver desmarcado a moldura n o ser mostrada Gr fico 3D Marque este campo para visualizar o gr fico em 3 dimens es Dica Tecle o n mero 3 para ativar ou desativar o gr fico em 3 dimens es Use as teclas de setas horizontais para girar o gr fico na horizontal ou as teclas de setas verticais para girar o gr fico na vertical 49 Grade vertical Marque este campo para definir linhas verticais delimitando as datas do eixo horizontal Com este campo marcado selecione o tipo de grade desejado pontilhada tracejada ou continua Anota es Clique neste bot o para inserir at 4 anota es no gr fico Anota es s o caixas de texto que podem ser posicionadas em qualquer parte da rea interna do gr fico e podem acrescentar informa es adicionais sob a forma de texto O bot o de anota es abre a janela da figura abaixo Gr fico Anota es ee Se Ool W Anota o 1 Posi o Fonte Tamanho Risco dos palses eme rgentes Percentual Vertical 137 Calibri Light 12 7 7 f Pixels Horizontal 228 W Borda Sombra Anota o 2 Posi o Fonte Tamanho q Pixels Horizontal 430 W Borda Sombra Anota
106. cesactassccatenstacselascessiesecesectansceetensstesesascersissueeseceuaseces 71 4 1 Varia o 71 4 2 Acumulado 12 4 3 Taxa Composta 73 4 4 Converter Varia es em ndices 73 4 5 Atualiza o Financeira 73 4 6 Converter para Moeda da poca 14 4 7 Mudar de Base 14 4 8 Deflacionar 14 4 9 Aplicar Constante 75 4 10 Combinar S ries 75 4 11 Mudar a Periodicidade 75 4 12 Ajustamento Sazonal 76 4 13 M dia M vel 71 4 14 Logaritmo T1 4 15 Exponencial 11 4 16 Defasagem T1 4 17 Adiantamento 7 4 18 Taxa pr rata die 78 4 19 Taxa Over Efetiva 78 4 20 Dummies 78 4 20 1 Dummies Sazonais 79 4 20 2 Dummies N o Sazonais 79 4 21 Somar grupo de s ries 79 Sperramentas de ECONOMIC IA nino aid a adia 80 5 1 Estat sticas descritivas 80 5 2 Filtro de Hodrick Prescott 82 5 3 Correlograma 84 5 4 Correlograma cruzado 87 5 5 Regress o 89 5 5 1 Estimando uma regress o 89 5 5 2 Op es adicionais 90 5 5 3 Interpretando a regress o 93 5 6 Testes de regress o 97 5 6 1 Testes de coeficientes 97 5 6 1 1 Vari vel Omitida 98 5 6 1 2 Vari vel Redundante 100 5 6 1 3 Wald 102 5 6 2 Testes de res duos 104 5 6 2 1 Normalidade 104 5 6 2 2 Correlograma do res duo 106 5 6 2 3 Correlograma do res duo quadrado 107 5 6 2 4 White Heteroscedasticidade 107 5 6 2 5 White sem Termos Cruzados 109 5 6 2 6 ARCH 109 5 6 2 7 Breusch Godfrey Correla o Serial 111 5 6 3 Testes de estabilidade 113 5 6 3 1 Teste Chow 113 5 6 3 2 Teste Chow Proje o 115 5 6
107. das as outras datas da sequ ncia 9 Bibliografia Damodar N Gujarati 1978 Basic Econometrics McGraw Hill Breusch T 1978 Testing for Autocorrelation in Dynamic Linear Models Australian Economic Papers 17 334 355 Davidson Russel e James G MacKinnon 1993 Estimation and Inference in Econometrics Oxford University Press Dickey D A e W A Fuller 1979 Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root Journal of the American Statistical Association 74 427 431 Engle Robert F 1982 Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U K Inflation Econometrica 50 987 1008 164 Godfrey L G 1978 Testing against General Autoregressive and Moving Average Error Models When the Regressors Include lagged Dependent Variables Econometrica 46 1293 1302 Granger C W J 1969 Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods Econometrica 37 424 438 Hendry D F 1980 Econometrics Alchemy or Science Economica 47 387 406 MacKinnon J G 1991 Critical Values for Cointegration Tests cap 13 in R F Engle and C W J Granger eds Long run Economic Relationships Readings in Cointegration Oxford University Press Ramsey J B 1969 Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis Journal of the Royal Statistical
108. de modo que o limite direito fique igual ao limite esquerdo lt Transporta o valor do limite direito para o limite esquerdo de modo que o limite esquerdo fique igual ao limite direito Apos a entrada de novos limites manualmente o grafico fica assim 400 000 00 360 000 00 360 000 00 340 000 00 320 000 00 200 000 00 250 000 00 260 000 00 240 000 00 220 000 DO 200 000 00 Quando o modo manual ativado os bot es Limites sim tricos descritos a seguir s o habilitados Escala logaritmica Selecione essa op o para visualizar o gr fico em escala logaritmica Para usar uma base diferente de 10 informe no campo Base o valor a ser considerado Selecione o campo e para usar o logaritmo na base e cujo valor aproximadamente 2 718 A escala logaritmica n o est dispon vel quando o tipo de escala for Manual 30 Em escala logaritmica na base 10 por exemplo o grafico fica como na figura abaixo 1 000 00 1 000 000 00 100 000 00 10 000 00 4 000 00 100 00 Abaixo dos campos de limites das escalas estao outros recursos para mostrar ou ocultar determinados aspectos dos eixos verticais Estes recursos s o particularmente teis para por exemplo suprimir os eixos verticais em gr ficos com r tulos de dados como este gr fico de barras mostrado na figura Ind stria Geral 4 30 4 36 3 10 0 6354 1 1254 0 9594 2011 2012 2013 W Produtividade Folha de Pagamento Real
109. de ferramentas do gr fico selecione a impressora e clique em Ok para imprimir 3 12 Exportando e Importando Neste t pico veremos como transportar s ries do ABIMAQdados para outros programas e como transportar s ries de outros programas para o ABIMAQdados 3 12 1 Exportando O ABIMAQdados oferece v rias op es de exporta o de dados para outros aplicativos tais como Excel Word ou Powerpoint Para abrir s ries no Excel selecione as s ries desejadas na guia Banco de dados e clique no bot o Abrir no Excel como mostrado a seguir Ser ent o solicitado o intervalo a ser exportado sendo sugerido um intervalo que abrange todos os dados dispon veis das s ries selecionadas Abrir no ABIMAQdados Exportar para o Excel Nome da s rie Tipo Intervalo PIB Total Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar 91 a 4 PIB Agropecu ria Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Marn91 a PIB Industria Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar S1 a PIB Extrativa Mineral Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar 91 a PIB Transforma o Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a PIB Constru o Encadeada s Ajuste se 95 100 Trimestral Mari a PIB Produ o e Distr Eletricidade Gas e gua Enca Trimestral Mar 91 a PIB Servi os Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Margi a PIB Com rcio Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mari a PIB Transporte Armazenamento e Correi
110. de itera es v lido apenas para a regress o com erros auto regressivos Ele indica o n mero m ximo de itera es do algoritmo at que haja converg ncia Para mais informa es sobre a regress o com erros AR consulte o item 5 7 Ap s ter especificado os par metros clique em Processar para obter a janela de saida como mostrado na figura abaixo Econometria Regress o linear Op es adicionais M todo Minimos Quadrados Data 21 03 2011 Hora 19 34 Intervalo de Few2001 a Jan 2011 N mero de observa es 120 Vari veis Independentes Coeficiente CONSTANTE 26 30570 Ind stria de Transforma o 0 06290 Defi FIESP Nivel de Utiliz 0 58576 Valor P 0 00000 0 00020 0 00000 Estatistica T 5 38144 3 84235 8 16017 Erro Padr o 4 86622 0 01637 O 0F 178 R Quadrado R Quadrado ajustado Erro Padr o da regress o Log Verossimilhan a Crit rio de Akaike Estatistica F 0 61845 0 61192 1 48025 215 819 3 64698 94 821 M dia var dep D Padr o var dep Soma quadr res duos Durbin Watson Crit rio de Schwarz Prob F 80 553 2 376 256 36 1 72888 3 71667 0 00000 w Ok Graficos Copiar dE Abrir no Excel E Imprimir Para retornar janela inicial de especifica o da regress o clique em Ok Dica Para rodar uma nova regress o com outras s ries e intervalo diferente do intervalo da regress o anterior clique nos bot es de setas ao lado das datas para apagar a
111. do amostral da regress o FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada Sa RAESP 5o Ehi FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada saj R FESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada saj EA FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada Map HB Be Se i Bi 5 9 Raiz unitaria ADF Na especifica o de modelos de regress o preciso evitar relacionar s ries temporais n o estacion rias ou seja s ries que n o t m m dia e vari ncia constantes ao longo do tempo Isto ocorre por exemplo quando a varia o absoluta ou diferen a de uma s rie segue um caminho aleat rio random walk Neste caso a s rie chamada de integrada ou I 1 Sabe se que os procedimentos padr es de infer ncia n o se aplicam a regress es que cont m uma vari vel dependente integrada ou vari veis independentes integradas Na an lise de regress o tradicional se d grande import ncia a medidas da qualidade do ajustamento como o R quadrado ou o erro m dio da regress o e a estat sticas t Mas pode ocorrer o fen meno da regress o esp ria particularmente quando as vari veis envolvidas s o caminhos aleat rios Com a emerg ncia da literatura sobre regress es esp rias sabemos agora que as t cnicas cl ssicas de regress o s o invalidas quando aplicadas a vari veis que incluem um forte movimento de tend ncia Isto porque a infer ncia estat stica cl ssica fo
112. drick Prescott O Filtro de Hodrick Prescott um m todo criado pelos economistas Robert Hodrick e Edward Prescott para obter uma s rie de tend ncia n o linear suavizada uma t cnica muito usada em ciclos reais de neg cios para extrair a tend ncia de s ries como a do PIB por exemplo A s rie filtrada mais sens vel a flutua es de longo prazo do que de curto prazo O ajuste de sensibilidade feito no par metro de amortecimento descrito a seguir 83 Seja Yt O logaritmo da s rie original para t 1 2 T Considere que a s rie Y possui um componente de tend ncia T e um componente c clico C de modo que Yt Te Ce Existe um componente de tend ncia que minimiza a equacao a seguir para um dado valor positivo do par metro T T 1 MIN Y T DL ta Te Te Tet t 1 t 2 O primeiro termo da equa o a soma dos desvios ao quadrado que penaliza o componente c clico O segundo termo penaliza varia es na taxa de crescimento do componente de tend ncia Quanto maior for o valor do par metro de amortecimento A maior a penalidade Recomenda se usar um par metro de 14400 para s ries mensais 1600 para trimestrais e 100 para anuais O Filtro de Hodrick Prescott est dispon vel no ABIMAQdados no menu principal em Econometria como mostrado na figura a seguir Arquivo Editar Banco de dados Calculos id SBB Banco de Dados Planilhas Area de Trabal Loo Te Correlogram
113. e Integrated Moving Average a s rie original antes da etapa de ajustamento Estes modelos consideram que a m dia da s rie uma combinacao linear de regressores e que a estrutura da covariancia da s rie segue um processo ARIMA A figura a seguir mostra as op es dispon veis Op es do ARIMA Especifica o N o usar ARIMA Exogenas Constante Especifica o simples Dummies sazonais Especifica o m ltipla Modelo 0 11H01 1 Transforma o Nenhuma Logistica C Automatica f Box Cox 0 00000 Intervalo Data Inicial Data Final 1 s1991 l 1 21 2011 a Especifica o N o usar ARIMA informa ao programa a aus ncia de modelo ARIMA Especifica o simples informa que ser fornecida uma nica especifica o do ARIMA no campo Modelo seguindo a nota o de Box amp Jenkins pdq PDQ onde 133 p a ordem AR n o sazonal d a ordem das diferen as n o sazonais q a ordem MA n o sazonal P a ordem AR sazonal multiplicativa D a ordem das diferen as sazonais Q a ordem MA sazonal multiplicativa Para maiores detalhes sobre esta especifica o consulte o comando arima na documenta o FINALPT2 PDF do U S Census Bureau Especifica o m ltipla informa que o programa dever selecionar uma especifica o de modelo ARIMA a partir de um arquivo contendo v rias poss veis especifica es fornecidas pelo usu rio Neste caso o nome
114. e a estat stica Q seja significante v Um valor pequeno de Prob sugere a rejei o da hip tese nula Por exemplo um valor de Prob menor que 0 05 indica que a probabilidade que exista autocorrela o at a ordem K de 95 Os campos Data Inicial e Data Final podem ser usados para definir o intervalo da amostra Se n o preenchidos o programa considera o maior intervalo que contenha todas as observa es dispon veis das s ries O campo Intervalo indica o n mero m ximo de defasagens que ser o considerados Uma vez selecionadas as s ries de interesse clique em Ok para processar A figura abaixo ilustra um correlograma para a s rie mensal de Indice de Rentabilidade da SELIC Correlograma Intervalo de Jan904 a go 2007 N mero de observa es 204 Indice de Rentabilidade Nominal SELIC Jul 34 100 Aukocorelacac Autocorelacao Parcial AL ALP L Stat Prob 09861 1 6918 279 0934 00000 0 9723 0 6205 550 4148 0 0000 0 9585 0 0619 814 1062 0 0000 0 9445 0 0698 1070 2996 0 0000 0 9311 0 1690 1319 1472 0 0000 0 95176 0 1624 1560 7545 0 0000 0 5041 0 0615 1795 3638 0 0000 0 85906 0 0579 2023 0072 0 0000 Doi 01205 2243 8682 0 0000 0 8639 0 0675 2456 0838 0 0000 0 8507 0 0202 2665 7932 0 0000 0 5376 0 0190 2867 1433 0 0000 Copiar E Imprimir AS Abrir no Excel Retornar 87 Para copiar a sa da para outros ambientes imprimir a tabela ou abrir o correlograma no Excel use os bot es Copia
115. e a op o Fixar intervalo se desejar manter um determinado intervalo para os pr ximos correlogramas As linhas tracejadas no gr fico das autocorrela es correspondem aos limites de dois desvios padr o gt Se a autocorrela o estiver contida nestes limites ent o ela n o significantemente diferente de zero ao n vel aproximado de 5 de signific ncia A autocorrela o parcial de uma s rie Y na defasagem K ACP K estimada como sendo o coeficiente da regress o associado vari vel independente Y considerando o seguinte modelo de regress o Yo ctera Yu ra Yo ag Ya ACP K ak 86 Ela dita parcial porque mede a correla o entre observa es separadas por K periodos apos remover o efeito das defasagens intermediarias Para s ries temporais uma grande parte da correla o entre Y e Y k pode ser devida s correla es com as defasagens Y 4 1 2 Yt k 1 A autocorrela o parcial remove a influ ncia destes termos gt Seo padr o da autocorrela o pode ser descrito como de ordem menor que K ent o a autocorrela o parcial na defasagem K ser pr xima de zero A an lise das autocorrela es e das autocorrela es parciais deve levar em conta a estat stica Q de Ljung Box Esta estat stica aproximadamente distribu da como uma Qui quadrado com K graus de liberdade se Hip tese nula N o existe autocorrela o at a ordem K A coluna Prob mostra a probabilidade qu
116. e determinada ordem gt Para inserir um erro AR clique em Inserir gt Para excluir um erro AR selecione na lista o termo a ser exclu do e clique em Excluir gt Para alterar um termo inserido selecione na lista o termo desejado e clique em Alterar gt Clique em Limpar para apagar todos os termos da lista No nosso exemplo consideramos o modelo com dois erros AR um de primeira ordem AR 1 e um de segunda ordem AR 2 Neste caso a janela de especifica o fica como na figura a seguir Total 2 y Finalizar Ap s a especifica o dos erros AR clique em Finalizar para obter uma janela com Excluir Alterar Inserir M Cancelar informa es sobre o modelo especificado Clique em Retornar para alterar suas especifica es ou em Processar para processar a regress o Ap s o processamento o programa exibe a janela final de saida No nosso exemplo obt m se a janela da figura a seguir Metodo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 13 51 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 Numero de obsera es 109 ariaveis Independentes CONSTANTE Defi Ind stria Geral s Aju Def Ind stria Geral s Aju TrAR Ind stria Extrativa s TrAR Industria de Transforr R Quadrado R Quadrado ajustado Erro Padr o da regress o Log verossimilhan a Crit rio de Akaike Estatistica F Coeficiente 0 035853 0 83702 0 03404 0 04978 0 95036 1 00000 1 00000 0 02560 247 417 4 44602 6
117. e linear entre duas s ries temporais Este tipo de gr fico usa duas s ries uma em cada eixo Ao se clicar em Scatter na op o Gr ficos do menu principal o programa apresenta a janela mostrada a seguir que possibilita a especifica o e altera o dos par metros que ir o compor o gr fico 54 Grafico Scatter Data Inicial Data Final Industria Geral com Ajuste 2002 100 M Grade Horizontal Grade Vertical PEA 1000 Habitantes Total p W Linha de Regress o Simbolo Cor Circulos aa Legendas M Cancela J aparece selecionada a op o por incluir uma linha de regress o ajustada por m nimos quadrados Selecione as s ries e clique em Ok para ver o gr fico Ind stria Geral com Ajuste 2002 amp PEA 1000 Habitantes Total AX I o 21 000 E DD 20 500 X Lu a 20 000 105 110 115 10500186 103 461 ES Industria Geral com Ajuste 2002 100 E Alterar Copiar 3 Abrir no Excel E Imprimir Fechar Para alterar par metros do gr fico tais como intervalo s mbolos legendas ou a Alterar e mesmo as s ries clique em E sea Para abrir o grafico scatter no Excel clique 3 Abrir no Excel 3 7 3 Gr ficos do tipo cross section Os gr ficos do tipo cross section mostram os valores das s ries para uma determinada data e podem ser de dois tipos pizza ou barra horizontal 55 Este tipo de grafico util quando se deseja fazer uma analise comparat
118. e s ries na rea de trabalho A op o Selecionar s ries calculadas faz com que as s ries originais sejam desmarcadas ap s os c lculos e as s ries resultantes sejam automaticamente marcadas A op o Manter sele o original mant m inalterada a marca o das s ries ap s os c lculos Inserir s ries calculadas especifica como devem ser inseridas as s ries geradas por c lculos nas planilhas Aba Gr ficos Os campos informados nesta janela ser o sempre usados em novos gr ficos temporais 68 Geral Graficos Simbolos Eixos verticais Linhas Barras Decimais 2 Divis es 5 a Separador de 1000 Dire o das datas Formato das datas f Horizontal Girar 45 graus C Girar 90 graus Cores das s ries s rie1 ij s rie 2 EE s rie3 E s rie 4 E Largura das linhas S riei 2 S fie 2 S fie3 2 S eried 2 M Grade horizontal M Grade vertical Ponto C Tra o C Linha fe C E Tamanho W interpolar dados n o disponiveis Largura 560 2 Altura 430 2 Linha horizontal no zero W Otimizar gr fico com GDI if Mostrar moldura 4 Ok M Cancela Simbolos Use este campo para informar o tipo de gr fico de sua prefer ncia Decimais indica o n mero de casas decimais para as escalas dos eixos verticais Divis es indica o n mero de divis es para as escalas dos eixos verticais Y Separador de 1000 informa se deve ser usado o separador de
119. ecifica o faz com que o diagn stico seja aplicado s rie original Detectar outliers Detecta e exibe relat rio de outliers usando o modelo ARIMA especificado Caso o modelo n o tenha sido especificado esta op o ignorada 5 10 6 Relat rio de sa da Ap s o processamento o programa pergunta Deseja visualizar o relat rio de sa da Responda Sim para ver uma janela com a sa da original do X12 ARIMA ou N o para apenas gerar a s rie ajustada Para copiar o conte do deste relat rio clique com o bot o direito do mouse e escolha a op o Selecionar tudo A seguir clique novamente com o bot o direito do mouse e escolha a op o Copiar Abaixo a primeira p gina do relat rio para o ajustamento sazonal da s rie mensal da produ o nacional de autove culos Em negrito as especifica es do ajustamento produzidas pelo ABIMAQdados 137 U S Department of Commerce U S Census Bureau X 12 monthly seasonal adjustment Method Release Version 0 2 10 This method modifies the X 11 variant of Census Method II by J Shiskin A H Young and J C Musgrave of February 1967 and the X 11 ARIMA program based on the methodological research developed by Estela Bee Dagum Chief of the Seasonal Adjustment and Time Series Staff of Statistics Canada September 1979 Primary Programmers Brian Monsell Mark Otto Series Title EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL 02 100 Series Name EXTRACAO DE PET 03 22 11 16 13
120. ecimento exponencial simples isto A2 OL At l a A2t 1 Neste caso ap s algumas transforma es alg bricas obt m se um modelo de tend ncia linear com coeficientes vari veis Neste caso P or at bi T onde T o horizonte de proje o ad 2 A A2 by a l1 a Ar AZ 142 Este m todo assim como o m todo de m dias m veis duplas tamb m se adapta bem para projetar s ries com componente de tend ncia linear No modo Autom tico o programa projeta para diversos valores de q entre zero e um de modo a identificar aquele a que resulta no menor erro m dio quadratico que ent o selecionado automaticamente O gr fico a seguir ilustra uma proje o por amortecimento exponencial duplo do PIB nominal gerada pelo ABIMAQdados 4257 756 91 3 604 293 43 3 110 629 95 216 976 02 HM Emi 198 1999 2000 200 2002 2003 2004 2005 2O0B 2007 2008 2009 oh 201 2012 2013 FO 2015 Dik 20 201 BM PrU AE PIB Pre os Correntes R M 44224 pp HERE mm Siti 6 1 3 M todo de Holt Winters Os m todos de m dias m veis e amortecimento exponencial s o voltados para projetar s ries estacion rias ou com componente de tend ncia linear ou quadr tica Quando se quer considerar componentes c clicos ou seja quando as s ries possuem sazonalidade deve ser adotado o m todo de Holt Winters O m todo considera o modelo de tend ncia linear b sico ao qual aplicado para cada per odo um fator sazona
121. eixo jf Mostrar marcas de escala jw Mostrar datas no eixo Margem horizontal Dire o das datas f Horizontal f Girar 45 graus f Girar 90 graus Titulo Fonte Aria Tamanho 9 Cor Negrito M lt lico Titulo M Cancela A figura abaixo mostra o gr fico ap s as altera es 14 0 11 9 5 9 o D OR Industria Geral Dm m E Produ o de Autoveiculos Vejamos ent o o significado dos campos de especifica o para datas e eixo X Formato e fonte Formato jmmmiaa Negrito M Italico Fonte Avia Tamanho 9 35 O formato das datas definido automaticamente pelo programa de acordo com a periodicidade das s ries e com o intervalo temporal do gr fico Isso ocorre quando o campo Formato est selecionado como autom tico Para escolher um formato de datas espec fico sem levar em conta o intervalo ou periodicidade clique no item que corresponde ao formato desejado considerando as nota es exemplificadas abaixo O programa considera d para dia m para m s t para trimestre T para trimestre em algarismos romanos e a para ano mmm aa Exemplo Jan 12 dd mm aa Exemplo 05 12 13 aaa TT Exemplo 2013 IV Os campos de fonte tamanho negrito e italico podem ser usados para alterar o tipo de letra a ser usado para representar as datas no eixo horizontal Posicao do eixo Posi o do eixo Abaixo f Acima f Wo zero Geralmente o eixo X fica po
122. ela es parciais dos res duos da equa o estimada para um n mero especificado de defasagens Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo juste 02 100 Matriz de vari ncia covari ncia Testes de coeficientes Teste de Normaldade Testes de estabilidade Correlograma do residuo Correlograma do residuo quadrado Serie ajustada ex ante a White heteroscedasticidade Industria de Transforma o 0 86423 White sem termos cruzados R Quadrado 0 99891 ARCH R Quadrado ajustado 0 99890 Breusch Godfrey mostrada uma janela que solicita o n mero de defasagens K a ser considerado Informe o n mero desejado e clique em Ok 107 Intervalo de Jan1991 adan 2011 M mero de observa es 241 Residuo Autocarelacac Autocorelacao Parcial E AL U Stal Frob 0 426 443126 U 0000 E 0 2311 Fr ado 0 0000 3 0 1403 62 1455 0 0000 4 0 0318 bet 3949 U O000 FA O Oed4 62 5408 0 0000 E Tl fl LE IB 0 0708 63 7640 0 0000 Copiar E Imprimir Se Abrir no Excel 42 Retornar 5 6 2 3 Correlograma do res duo quadrado Apresenta as autocorrela es e autocorrela es parciais dos res duos ao quadrado para um n mero especificado de defasagens Estes resultados podem ser usados para verificar heteroscedasticidade condicional autoregressiva ARCH nos res duos veja item 5 6 2 6 Quando existe ARCH a magnitude dos res duos aparenta estar relacionada magnitude de res duos recentes
123. em Op es Prefer ncias item 3 10 1 e em Formatando item 3 3 mais informa es sobre estes recursos 15 Altera es feitas nas planilhas do ABIMAQdados em valores ou nomes das s ries n o s o afetam as s ries originais do banco de dados Dica poss vel exportar uma regi o da planilha para outros programas Defina a regi o a ser exportada mova o mouse com o bot o esquerdo pressionado e depois solte o bot o clique com o bot o direito do mouse e depois escolha Copiar s dados ou Copiar com nomes e datas No programa de destino escolha as op es Editar Colar A op o Copiar com nomes e datas tamb m pode ser acessada clicando se no icone da barra de ferramentas poss vel mover colunas na planilha clique no nome da s rie no topo da coluna correspondente e com o bot o esquerdo pressionado mova o mouse para a coluna ap s a qual ela dever ser inserida 3 2 rea de Trabalho As s ries que s o lidas do banco de dados e as s ries transformadas por c lculos ficam dispon veis na guia Area de Trabalho do ABIMAQdados que lista as s ries de uma mesma periodicidade Assim como na guia Planilhas est o dispon veis cinco janelas na Area de Trabalho mensal anual trimestral di ria e quadrissemanal Estas listas oferecem as seguintes vantagens 1 Permitem uma melhor visualiza o do conjunto de s ries ativas do usu rio pois nas planilhas s poss vel visualizar um n mero
124. em restri o da fun o log verossimilhan a e tem uma distribui o assimpt tica Qui quadrado com k graus de liberdade sob a hip tese de que h estabilidade Para processar o teste Chow Proje o a partir da janela de sa da deve se clicar em Op es adicionais e a seguir em Testes de estabilidade Chow Proje o A seguir deve ser informado o ponto de quebra ou seja a data inicial da sub amostra N2 A an lise dos valores Prob F e Prob LRV levam aceita o ou rejei o da hip tese nula de estabilidade dos coeficientes 5 6 3 3 Teste de estabilidade Ramsey RESET RESET um teste proposto por Ramsey 1969 a abreviatura de Regression Specification Error Test ou em portugu s teste de erro de especifica o em regress o RESET um teste geral para erros de especifica o que podem ter diversas origens como vari veis independentes omitidas forma funcional incorreta erros de medida em vari veis erros de simultaneidade e inclus o de valores defasados da vari vel dependente quando os res duos t m correla o serial Para usar esta op o proceda como mostrado na figura a seguir Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo juste 02 100 Matriz de vari ncia covari ncia Testes de coeficentes Testes de residuos Testes de estabilidade Teste Chow ca T valor P Teste Chow proje o E 1 000000 MM TesteramseyFESET JP 000000 Serie ajustada ex ante T es O
125. endas 310 161 41 343 912 62 509 663 83 275 415 05 241 166 26 111 25 206 917 45 Janfl2 Abr o o Judo o Ooo Jan o Abr fs Ju3 Out3 Jan s lt Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Produ o de Autoveiculos Total unid gt Janii3 Interpolar dados n o dispon veis Utilize esta op o para visualizar per odos nos quais n o existam observa es para as s ries selecionadas Marque este campo para que o programa fa a uma interpola o linear autom tica em casos de aus ncia de dados ND na s rie Com este campo desmarcado o gr fico ir mostrar vazios nos pontos onde n o houver dados Otimizar o gr fico com GDI GDI ou Graphics Device Interface um recurso do Windows para representar com maior qualidade objetos gr ficos no v deo e na impressora Desmarque este campo para visualizar o gr fico sem o uso de GDI A figura abaixo mostra o mesmo gr fico da figura anterior sem este recurso 141 635 378 161 41 Ai 343 912 62 129 45 300 663 53 123 40 275 415 05 117 33 241 166 26 111 25 206 91 7 45 JanyL2 Abr lL Jul 2 Out Jan 13 AbreLs Jul 15 Dur Jan l4 Industria Geral s f Ajuste 02 100 Producdtoa de Autoverculos Total unid 52 Imprimindo o gr fico Para imprimir o gr fico clique no bot o de impress o na barra de ferramentas Ser exibida a janela da figura abaixo Gr fico Impress o Tamanho Margens
126. ermite e a especifica o de um modelo que relaciona por meio de uma equa o linear uma s rie temporal com outras A sa da deste recurso mostra os coeficientes estimados e todas as estat sticas relevantes para a avalia o do modelo E poss vel visualizar o gr fico dos res duos e o gr fico das s ries original e ajustada pelo modelo de regress o Econometria Regress o linear Op es adicionais Vari vel Dependente Industri a Geral s Ajuste 02 100 M todo Minimos Quadrados Data 29 01 2014 Hora 18 18 Intervalo de Jan 1995 a Now2013 Numero de observa es 227 fariaveis Independentes Coeficiente Estatistica T Erro Padr o Valor P CONSTANTE Produ o de Autoveiculos Defi Ind stria Geral s Aju R Quadrado R Quadrado ajustado Erro Padr o da regress o Log Verossimilhan a Crit rio de Akaike Estatistica F Copiar E Imprimir 28 19370 0 00012 0 50547 0 91635 0 91560 469997 661 344 6 02946 1226 862 p Graficos 2 45002 0 00001 0 03339 M dia var dep D Padr o var dep Soma quadr residuos Durbin Watson Crit rio de Schwarz Prob F 11 50751 14 99996 15 14043 Abrir no Excel 0 00000 0 00000 0 00000 107 902 16 866 5378 18 1 80474 6 07473 0 00000 w Ok Veja no t pico Ferramentas de Econometria item 5 a descri o completa das op es dispon veis e como proceder para usar estes recursos 25 3 7 Gr ficos O ABIMAQdados oferece quat
127. es mensais ou trimestrais No caso de periodicidade mensal s o geradas 12 s ries Dummyi Dummy2 Dummyi2 Dummyi cont m zeros em todos os meses com exce o de janeiro que cont m 1 Dummy2 cont m zeros em todos os meses com exce o de fevereiro que cont m 1 e assim por diante 4 20 2 Dummies N o Sazonais Esta op o possibilita a gera o na rea de trabalho de s ries dummies n o sazonais ou seja dummies em que o valor 1 colocado em datas espec ficas fornecidas pelo usu rio Ao ser acionada esta op o solicita o tipo de s rie a ser gerada mensal trimestral di ria ou quadrissemanal Selecione o tipo desejado A seguir mostrada uma janela para que o usu rio especifique uma a uma as datas nas quais a s rie ter valor um como mostrado a seguir Dummy N o Sazonal Mensal E mcluir Alterar OEE Inserir Total 7 Vi Finalizar x Lancelar Para inserir uma data informe a data desejada e clique em Inserir Para excluir uma data clique na data e clique em Excluir Para alterar uma data clique na data e clique em Alterar DO O0 DO Clique em Limpar para apagar toda a lista de datas 4 21 Somar grupo de s ries Utilize esta op o para somar um conjunto de s ries de modo que o resultado do c lculo seja uma s rie onde o valor de cada per odo a soma dos valores das s ries escolhidas no per odo Para usar esta op o acione no menu as op es C lculos Somar grup
128. etorna para a bandeja de tarefas como um pequeno icone Marque esta op o para que ele apare a na barra de tarefas como uma janela minimizada Pasta das atualiza es Normalmente o atualizador armazena os arquivos tempor rios de atualiza o na pr pria pasta onde se encontra o programa ABIMAQdados Use esta op o caso queira especificar outra pasta Fechar o Atualizador 63 Clique neste bot o para finalizar o atualizador e remover seu icone da bandeja de tarefas Note que se a op o Iniciar o atualizador sempre que o Windows for iniciado estiver marcada ele ser carregado novamente na pr xima inicializa o do Windows Atualizar agora Clique neste bot o para iniciar uma atualiza o manualmente se por algum motivo voc n o quiser esperar pela pr xima atualiza o programada Aplicar Sempre que voc fizer qualquer altera o nos par metros do atualizador clique neste bot o para aplicar e salvar suas altera es Ok Clique neste bot o para fechar a janela principal do atualizador e fazer com que ele retorne bandeja de tarefas O atualizador prossegue monitorando as atualiza es automaticamente Na guia Configura es voc pode alterar outros par metros Data e hora da ltima atualiza o Esta a data e hora em que foi processada a ltima atualiza o O atualizador prossegue procurando por novas atualiza es dispon veis a partir desta data e hora Para refazer uma atualiza o p
129. ho os resultados parciais da atualiza o financeira Para isso basta selecionar a op o Criar nova s rie no campo Resultados Parciais Neste caso tamb m poss vel escolher se os dados devem ser gerados na moeda da poca ou na moeda atual Basta selecionar a op o desejada no campo Gerar resultados parciais A tabela a seguir resume as mudan as de padr o monet rio ocorridas na economia nacional 28 02 86 de Cruzeiro para Cruzado Cz 1 Cr 1000 15 01 89 de Cruzado para Cruzado Novo Ncz 1 Cz 1000 15 03 90 de Cruzado Novo para Cruzeiro Cr 1 Ncz 1 28 07 93 de Cruzeiro para Cruzeiro Real CR 1 Cr 1000 01 07 94 de Cruzeiro Real para Real R 1 CR 2750 4 6 Converter para Moeda da poca Esta op o processa transforma es em s ries expressas em moeda nacional atual de modo a retornar os valores originais em moeda da poca Ap s acionar a op o basta selecionar as s ries desejadas e clicar em Ok para convert las 4 7 Mudar de Base Este c lculo permite alterar a base de s ries de ndices gerando s ries com base 100 na data especificada pelo usu rio A serie gerada poder ter base 100 em uma data espec fica ou na m dia do ano Neste caso deve ser especificado apenas o ano base Escolha as s ries a serem transformadas indique a data base desejada e clique em Ok para processar o c lculo 4 8 Deflacionar Use este c lculo para obter s ries em termos reais a partir de s ries nomin
130. i desenhada apenas para vari veis que s o estacion rias isto com distribui es que n o se alteram ao longo do tempo pelo menos mantendo m dia e vari ncia constantes Ver Robert Dixon para uma introdu o did tica em ingl s ao problema Portanto fundamental testar se uma s rie estacion ria ou n o antes de us la em uma regress o O m todo formal para se testar se uma s rie estacion ria o teste de raiz unit ria Considere o modelo auto regressivo de ordem 1 AR 1 YO u pY t D ea t onde 126 Uu e p s o os par metros do modelo e t um ru do estacion rio Y estacion ria se p est entre 1 e 1 Se p for 1 diz se que existe uma raiz unit ria o que significa que a s rie n o estacion ria Subtraindo se Y t 1 dos dois lados da equa o tem se o seguinte modelo alternativo Ay t p y Y t 1 e t onde y p l Queremos testar a hip tese nula de que existe uma raiz unit ria Hip tese nula y Q existe raiz unit ria Ao produzimos uma regress o para estimar o modelo acima nota se que n o poss vel fazer um teste T convencional pois como demonstrado por Dickey e Fuller 1979 a estat stica T n o segue a distribui o de Student quando a hip tese nula de raiz unit ria verdadeira A distribui o n o standard da estatistica T neste caso foi identificada e tabulada por Dickey Fuller MacKinnon 1991 produziu estimativas que permitem o calculo de valore
131. iar ER Imprimir EM Gr ficos AE Abrir no Excel ff Dk Para gerar a s rie projetada pelo modelo multivariado clique em Gerar proje o Ser mostrada uma janela que solicita o intervalo no qual ser o inseridas as proje es como na figura a seguir 145 Proje o Multivariada Data Inicial Data Final 3 jon e J2 lgj2013 x Cancela Esta janela ja sugere a data inicial como sendo a primeira data fora da amostra ap s a ultima observa o dispon vel da vari vel dependente A data final sugerida como a data final m xima das vari veis independentes que no caso do exemplo corresponde a data final da s rie projetada da produ o de autoveiculos Clique em Ok para usar o intervalo sugerido ou informe um novo intervalo Ser gerada uma nova s rie com prefixo Proj M que a s rie final projetada O gr fico abaixo mostra a s rie projetada pelo modelo multivariado M Proj_M Produ o de Laminados de A o mil t lt Proj M Produ o de Laminados de A o mil t 442 2 pb FB BeBe lw MBit 6 3 Preenchimento automatico Os recursos de preenchimento autom tico do ABIMAQdados produzem proje es para uma s rie a partir de um m todo de preenchimento escolhido pelo usu rio As proje es s o geradas na pr pria s rie a partir da ltima observa o dispon vel ou a partir da posi o corrente do cursor na coluna correspondente As proje es aparecem nas planilhas com os ind
132. ias S o Paulo IBGE Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Porto Alegre 3 IBGE Data 1 zoa Ea x ec A seguir o programa em apresenta a janela de op es do gr fico de pizza que permite a especifica o e altera o dos par metros deste gr fico 56 Gr fico de Pizza Data 1 al 2014 Mostrar legendas Remover parte comum Posi o Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Recife Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Salvador Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Belo Horiz Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Rio de Ja f Abaixo Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias S o Paulo Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Porto Ale f Acima Direita C Esquerda R tulos de dados f Valores f Nomes e C Nomes C Percentuais t Nomes e valores C Sem r tulos Titulo 1 Destacar a maior fatia 3D Titulo 2 i Manter o formato circular MAAT T tulo 3 ff OK X Cancela Para alterar uma legenda clique no nome a ser alterado e em seguida tecle F2 Altere para a legenda desejada e tecle Enter As legendas podem ser posicionadas de v rias maneiras Para alterar a posi o das legendas selecione a op o desejada no campo Posi o Caso as legendas possuam partes de texto em comum como o caso mostrado na figura acima poss vel usar esta parte comum como titulo para o gr fico e exclui la das legendas Neste caso mostrado o bot
133. icadores p ao lado de cada valor e nos gr ficos s o separadas por uma linha vertical na data de inicio das proje es Para que os dados projetados sejam considerados proje es na s rie deixe marcado o item Inserir valores como proje es Para projetar uma s rie usando um recurso de preenchimento autom tico clique no menu principal como indicado na figura abaixo 146 Calculos Econometria alts Graficos Op es Atualiza o Ajuda Er AM Var Ac R Proje o univariada Mm Log Def Corr Reg X12 O G ade Trabalho Proje o multivariada o ABIMAQIdados Exportar para o Preenchimento autom tico Progress o aritm tica Simula o Progress o geom trica PIB Industria Encadeada si Valor constante A IBGE PIB Extrativa Mineral Encag 3 PIB Transforma o Encad Varia o N periodos apita IBGE PIB Constru o Encadead E PIB Produ o e Distr Eletric Varia o de outra s rie a do ndice M dia m vel de outra s rie PIB Comercio Encadeada srest Ts TOU pazonal A seguir clique em uma das modalidades de preenchimento desejada Tamb m poss vel acionar estes recursos a partir de teclas especiais descritas a seguir 6 3 1 Progress o Aritm tica Este recurso aplica uma progress o aritm tica a uma s rie X adicionando sequencialmente um valor constante de modo que a s rie X no per odo T projetada como Xr X7 1 Valor Selecione a s rie desejada na rea de trabalho o
134. ico linha ou barra de uma s rie inserir marcadores e ou r tulos de dados e outros ajustes Ind stria Geral s Ajuste 02 100 No caso da figura o bot o mostra o tipo de gr fico como gr fico de linhas para esta s rie A imagem do bot o muda de acordo com o tipo de gr fico Dica Para alterar o tipo de gr fico associado a uma determinada s rie alterar a cor usar r tulos de dados marcadores e outros par metros clique em qualquer parte da linha ou barra da s rie no gr fico Os tipos de gr fico dispon veis s o Linhas Simples tracejadas ou pontilhadas Barras Simples com gradiente com sombra ou com sombra e gradiente O gr fico de linhas pode ter a rea abaixo das linhas preenchida O gr fico de barras pode mostrar as barras lado a lado empilhadas ou 100 empilhadas 42 Um mesmo gr fico pode conter s ries representadas por linhas e s ries representadas por barras Os gr ficos de linhas tamb m podem usar marcadores de v rios tipos Marcadores s o simbolos associados os valores da s rie e s o mostrados nos pontos de liga o entre as linhas Tanto os gr ficos de linhas quanto os gr ficos de barras podem usar r tulos de dados R tulos de dados s o indicadores dos valores da s rie no gr fico Exemplos de gr ficos de linhas Linha simples 140 46 134 62 128 79 122 95 11712 111 28 Jani Abra JU Cut dana AbrA3 JUS OutA3 Industria Geral s Ajuste 02 100
135. ies de um aplicativo origem para a rea de Trabalho do ABIMAQdados Use primeiramente Editar Copiar no aplicativo origem 18 Inserir s ries Usado para inserir novas s ries na lista O programa solicita o n mero de s ries a serem inseridas e adiciona novas linhas acima do nome da s rie que estiver selecionada Excluir s ries Usado para remover s ries da rea de trabalho O programa remove da rea de trabalho mas n o do banco de dados as s ries selecionadas Substituir nomes Usado para processar altera es nos nomes das s ries substituindo partes espec ficas dos nomes por uma palavra fornecida pelo usu rio Selecionar todas Seleciona automaticamente todas as s ries da rea de trabalho Dica Para deslocar uma s rie linha na lista clique no nome da s rie e mantendo o bot o esquerdo do mouse pressionado mova o mouse para a linha acima da qual dever ser inserida a s rie selecionada O deslocamento ter o mesmo efeito na planilha de periodicidade correspondente Alterar a data de proje o Permite que se especifique uma data a partir da qual os dados das s ries selecionadas s o considerados como proje es As proje es s o indicadas na planilha pela letra p ao lado de cada valor Nos gr ficos temporais as proje es s o indicadas por uma linha vertical na data do inicio das proje es 3 3 Formatando poss vel alterar o n mero de casas decimais dos valores o alinhamento dos
136. ifica o m ltipla este campo deve conter o nome do arquivo com extens o mdl que cont m as especifica es 134 Transforma o Permite transformar a s rie antes de ajustar o modelo ARIMA A op o Automatica escolhe entre n o transformar a s rie ou aplicar logaritmo dependendo no crit rio de informa o de Akaike Log stica transforma a s rie y em log y 1 y e v lida apenas para s ries com valores entre zero e um Box Cox aplica s rie y uma transforma o Y de Box Cox como indicado abaixo Neste caso preciso informar o valor de i Se for igual a zero Y log y Se for diferente de zero Y 1 yY 1 Intervalo Use esta op o para que o programa considere um intervalo diferente do intervalo original da s rie na etapa do ajuste ARIMA 5 10 3 Ajustes para dias teis e ou feriados O programa X12 ARIMA oferece op es para o tratamento de efeitos causados por dias teis e ou feriados No caso de feriados s o considerados apenas os do padr o norte americano Easter Thanksgiving Christmas Labor day e Statistics Canada Easter Para maiores informa es sobre os ajustes para dias teis e ou feriados consulte a descri o do par metro variables nos comandos de regress o regression e x1iregression na documenta o FINALPT2 PDF do U S Census Bureau No ABIMAQdados clique na guia Op es adicionais para visualizar uma janela com as seguintes op es l Dia til
137. igual a um menos este valor Quanto menor for seu valor maior o nivel de signific ncia da estimativa e maior a confian a que se pode ter de que o coeficiente te rico n o igual a zero v Seo valor P for menor do que 0 05 a hip tese nula pode ser rejeitada com um grau de certeza de 95 se a distribui o dos res duos for normal A tela de sa da da regress o tamb m apresenta outras estat sticas teis R Quadrado uma medida do grau do grau de proximidade entre os valores estimados e observados da vari vel dependente dentro da amostra utilizada para estimar a regress o sendo portanto uma medida do sucesso da estimativa Pode ser interpretado mas s quando a regress o inclui uma constante como o percentual da vari ncia da vari vel dependente que explicada pelas vari veis independentes O R quadrado calculado como R 1 e e Ym Ym onde Ym O vetor de observa es da vari vel dependente transformadas para desvios em rela o a m dia isto o termo correspondente ao per odo t deste vetor definido com J N Ym D y t N 2 y j l v R2 pr ximo de 1 se o ajuste da regress o perfeito ou pr ximo de zero caso contr rio 95 R Quadrado ajustado uma medida semelhante ao R quadrado mas que ao contr rio deste n o aumenta com a inclus o de vari veis independentes n o significativas Dessa forma evita se o problema caracter stico do R quadrado que tende a a
138. ilhanca S o tamb m mostradas as probabilidades associadas v Um valor pequeno para essas probabilidades sugere a rejei o da hip tese nula Um valor menor que 0 05 indica que a probabilidade que as vari veis omitidas sejam significantes de 95 Considere o seguinte exemplo de especifica o Vari vel dependente Y Industria Geral s ajuste 02 100 Vari veis independentes C Constante X1 Industria Extrativa s ajuste 02 100 Econometria Regress o linear Op es adicionais M todo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 11 54 Intervalo de Jan 2002 a Jant2019 Numero de observa es 109 variaveis Independentes Coeficiente ErroPadr o Estatistica T valor P CONSTANTE 32 14859 3 92990 0 18051 0 00000 Ind stria Extrativa s Ajuste 0 65855 0 03126 21 06602 0 00000 R Quadrado 0 80573 Media var dep 114 132 R Quadrado ajustado 0 60391 D Padr o var dep 12 662 Erro Padr o da regress o 5 70454 Soma quadr residuos 3481 97 Log Verossimilhanca 343 453 Durbin VVatson 0 94464 Criteria de Akaike 6 33658 Crit rio de Schwarz 6 38796 Estatistica F A43 TIT Probi F 0 00000 Copiar g Imprimir Ka Gr ficos AS Abrir no Excel a Dk Para ilustrar vamos testar se outra vari vel X2 deveria ser ou n o inclu das na regress o onde X2 a s rie Industria de Transforma o s ajuste 02 100 99 Econometria Regress o linear Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo
139. ineares ou n o lineares de outras s ries como logaritmo ou taxa de varia o percentual A rela o pode incluir uma estrutura din mica especificando que determinadas vari veis entram com defasagens Nesta etapa inicial de especifica o o pesquisador pode basear se em princ pios te ricos ou na sua experi ncia pessoal Depois de especificada e estimada a regress o o passo seguinte consiste numa bateria de testes que permitam avaliar a qualidade da especifica o escolhida sob diversos aspectos Segundo Hendry 1980 as tr s regras de ouro da econometria s o testar testar e testar A partir do resultado dos diversos testes pode parecer interessante rever a especifica o inicial e neste caso todo a bateria de testes repetida mais uma vez Em algum momento com um pouco de sorte encontra se uma especifica o que resista bem a todos os testes e pare a fazer sentido do ponto de vista da teoria e da experi ncia pr via do pesquisador Neste ponto o processo de pesquisa emp rica atingiu o seu objetivo uma representa o emp rica exata da rela o matem tica entre determinadas vari veis Os procedimentos de teste partem da defini o de uma hip tese nula a ser testada O resultado do teste composto pelos valores amostrais de uma ou mais estatisticas de teste e de probabilidades a elas associadas ou valores p A ess ncia de um teste estimar a probabilidade na suposi o de que a hip tese nul
140. iste alguma restri o de firewall que possa estar impedindo a conex o do programa 3 8 1 Atualizador autom tico Esta a maneira mais simples de manter o banco de dados permanentemente atualizado O atualizador um programa residente que procura por atualiza es em intervalos de tempo Para ativar o atualizador autom tico menu principal clique no Atualiza o e a seguir clique em Ativar o atualizador autom tico como mostrado abaixo Proje es Gr ficos Op es irc Ajuda 100 Defl Ind Cte Cser Per Configurar a atualiza o Abrir ES Atualizar o banco de dados Nome da s Ativar o atualizador autom tico E Taxa de B Taxa de Processar arquivos de atualiza o 2 Taxa de Desemprego Aberto Semana Sao Paulo IBGE Taxa de Desemprego Aberto Semana Belo Horizonte 55 IB O atualizador carregado como um cone na bandeja de tarefas do Windows que fica no canto inferior direito pr ximo ao rel gio ao lado da barra de tarefas como mostrado abaixo O atualizador vem configurado com as mesmas op es de internet que constam no programa ABIMAQdados no menu principal em Atualiza o Configurar a atualiza o D um clique duplo no cone do atualizador para abrir sua janela principal mostrada na figura abaixo 62 Qu Atualizador do ABIMAQdados OTO E eE aee lana Procurar por atualiza es ao iniciar b Iniciar o atualizador sempre que o Windows for i
141. iva da ordem de grandeza de varios indicadores em uma data especifica Selecione na area de trabalho um conjunto de s ries que nao precisam estar em sequ ncia clique em Graficos no menu principal e selecione a op o de gr fico desejada Banco de dados C lculos Econometria Proje es Op es Atualiza o Idioma Ajuda a sa G EP var Ac RS 100 Den Temporal m Log Def Corr Reg Planilhas Area de Trabalho Scatter astral Anual Di ria Quadrissemanal Todal pizza E Barra horizontal Dy SR 915 IBGE Minimizar todos dor IBGE Restaurar todos Horizonte 4 IBGE e Janeiro IBGE AU 4 IBGE Aberto 30 Dias Porto Alegre 96 IBGE Fechar todos A seguir veremos a descri o dos tipos de grafico cross section dispon veis Gr fico de Pizza S Este gr fico mostra em um c rculo o tamanho proporcional fatias dos valores de um grupo de s ries para uma determinada data Selecione no menu principal a op o Gr ficos e em seguida clique em Pizza Ser mostrada uma janela para a sele o das s ries e especifica o da data a ser considerada como mostrado na figura abaixo Gr fico de Pizza Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Recife 36 IBGE Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Salvador 5 IBGE Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Belo Horizonte IBGE Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias Rio de Janeiro 3 IBGE Taxa de Desemprego Aberto 30 D
142. iza es verificar as atualiza es mais recentes dispon veis transferir os arquivos de atualiza o necess rios e processar as atualiza es Ap s a atualiza o ser completada clique em Concluir Dica Se por algum motivo o programa n o conseguir conectar ser mostrada a mensagem N o foi poss vel conectar Neste caso recomendamos verificar se sua conex o feita atrav s de servidor proxy e em caso positivo informar os dados de proxy em Op es Configura es da atualiza o 65 Caso sua rede seja protegida por firewall talvez seja preciso alterar suas configura es de modo a permitir a conex o do ABIMAQdados com a internet Caso a atualiza o tenha sido processada com sucesso ser alterada a posi o da atualiza o para a data atual Esta data informada na barra de status que fica na parte inferior da janela inicial do programa Caso queira alterar esta data por algum motivo como por exemplo refazer uma atualiza o acione as op es Atualiza o posi o da atualiza o Recomendamos a modalidade autom tica de atualiza o Importante Caso a atualiza o n o seja processada em um per odo superior a oito semanas ser necess rio reinstalar o banco de dados Para isso consulte a parte de instala o do banco de dados no t pico Instalando o ABIMAQdados 3 9 Configurando o ABIMAQdados Neste t pico veremos como alterar algumas configura es b sicas do programa ABIMA
143. janela da figura Gr fico Titulos do gr fico Fonte Arial Tamanho 412 Cor W Negrito p Italico Titulo W Mostrar titulos jf com Borda com Sombra Produ o Industrial ff OK M Cancela Para inserir titulos superiores no grafico digite os titulos desejados nos tr s campos disponiveis na parte inferior da janela Para desabilitar os titulos desmarque o campo Mostrar titulos Fonte Aa Tamanho 142 Cor 7 Negrito it lico T tulo Use estes campos para especificar a fonte e a cor a ser usada para os t tulos WwW Mostrar titulos wW com Borda com Sombra Use os campos acima para mostrar ou ocultar os t tulos usar borda e ou sombra 40 Abaixo um exemplo de gr fico com dois t tulos superiores borda e sombra Produ o Industrial IBGE Varia o vo S ries escolha das s ries eixos s mbolos e cores A janela de configura es mostra logo abaixo dos bot es superiores uma rea onde poss vel selecionar deslocar inserir ou remover s ries Nesta rea tamb m poss vel escolher o eixo e a cor associada a cada uma das s ries do gr fico iw Ind stria Geral s Ajuste 02 100 i Producao de Autoveiculos Total unid A marca o a esquerda do nome da s rie indica se ela esta ativa ou inativa As s ries ativas s o mostradas no gr fico e as inativas n o s o mostradas Ind stria Geral s Ajuste 02 100
144. l Dependente Ind stria de Transforma o Ajuste 02 100 FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada Defi FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada Variaveis Independentes Ind stria de Transforma o c Ajuste 02 100 FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada Defi FIESP Nivel de Utiliza o da Capacidade Instalada Data Inicial Ww Constante Tempo C 2 a 2001 ja Erros Autoregressivos Data Final N m x de itera es 30 ee Dummies n o sazonais Fixar intervalo N de dummies 5 Gerar s rie ajustada Gerar s rie do residuo x Cancela Especifique opcionalmente o intervalo a ser considerado na regress o nos campos Data Inicial e Data Final 90 Caso n o seja especificado o intervalo o programa ir considerar o intervalo que vai desde a mais antiga at a mais recente observa o dispon vel para as s ries selecionadas Dica Marque a op o Fixar intervalo para manter o intervalo da ltima regress o processada nas pr ximas regress es As op es Gerar S rie Ajustada e Gerar S rie do Res duo quando selecionadas criam na rea de trabalho a s rie ajustada e a s rie de res duo respectivamente a partir dos coeficientes calculados pela regress o A op o Erros AR quando selecionada produz uma regress o com erros auto regressivos Neste caso s o solicitados os termos auto regressivos O campo N mero
145. l multiplicativo de modo que Par a b T F onde Par a proje o T per odos a frente feita no instante t a a estimativa do intercepto da reta no instante t b a estimativa da inclina o da reta no instante t F a estimativa do fator sazonal multiplicativo no instante t Os fatores sazonais Ft s o obtidos para cada per odo dividindo se cada valor observado pelo valor projetado e no final calculada a m dia dos fatores para cada ciclo As estimativas dos par metros s o obtidas a cada per odo t segundo as equa es a seguir a a X Fen 1 a ari Dei b B ar avi 1 B De 143 Fi o X ar 1 0 Fen O B e s o as constantes de amortecimento que podem estar entre 0 e 1 usadas na obten o das estimativas No modo autom tico o programa usa um algoritmo de Gauss Seidel para obter os valores para estas constantes que minimizam o erro m dio quadr tico O gr fico a seguir ilustra uma proje o pelo m todo de Holt Winters gerada pelo ABIMAQdados Neste caso usamos a op o Autom tico para a escolha do m todo HAA gt AKEE ia 6 2 Proje o Multivariada Use o recurso de proje o multivariada para projetar uma s rie a partir de um modelo de regress o linear pr viamente estimado Para mais detalhes sobre a estima o de modelos de regress o consulte o item 5 5 Regress o Linear Para projetar uma s rie usando o recurso de proje o multiva
146. l odor and eada s Ajuste 95 100 FI Contas Nacionais fia Encadeada s Ajus 9 PIB Anual IBGE Granger causalidade Encadeada s Ajuste 9 LM Composi o do PIB IBGE Mineral Encadeada s H E PIB Regional IBGE Raiz unit ria ADF a o Encadeada si fl PIB Regional Per Capita IBGE a o Encadeada s Ajus PIB Trimestral IBGE a p e Distr Eletricidade G Em S rie Encadeada do Indice XI2 ARIMA E Sem Ajuste Sazonal 0 Encadeada s Ajuste A seguir a descri o das estat sticas dispon veis neste recurso 81 Valor m dio da s rie sens vel al 5x N outliers moe fm central da classe de maior Valor central da classe mais frequ ncia Varia de acordo com o frequente n mero de classes Ponto central da distribui o pouco Valor central ou m dia Mediana i sensivel a outliers entre os dois pontos centrais se o n mero de observa es for par M ximo o maior e minimo o Maior e menor valor menor valor da s rie na amostra a a Z _ 2 E 2 Vari ncia Medida de dispers o da serie em X x E N 1 S rela o a m dia e Raiz quadrada da vari ncia S E Desvio padr o a uma medida de dispers o com dimens o compar vel a da m dia ou seja est expresso na mesma unidade da s rie Coeficiente de Medida de dispers o relativa S ms normalizada pela media varia o Coeficiente de Medida da assimetria da distribui o A 1 N x E
147. lanilhas E poss vel especificar o n mero de casas decimais e o uso do separador de milhar Alinhamento define o tipo de alinhamento dos valores nas c lulas Fonte define o tipo e a cor da fonte usada nas c lulas das planilhas Largura de coluna padr o indica a largura padr o de coluna que deve valer para todas as colunas das planilhas Max de linhas para nomes indica o n mero m ximo de linhas que ser o usadas para mostrar os nomes das s ries nas planilhas Mostrar nomes ao mover mouse quando marcada indica que os nomes completos das s ries ser o mostrados quando o cursor do mouse fica parado sobre a coluna correspondente da planilha Salvar backup de arquivos marque esta op o para que o programa ao salvar um arquivo do ABIMAQdados salve tamb m uma c pia do arquivo original anterior a qualquer altera o do usu rio com extens o BAC Pasta do bancos de dados este campo informa ao programa em que pasta est o localizados os arquivos do banco de dados Para utiliza o em rede informe aqui a pasta da rede onde foi instalado o banco de dados Ap s a atualiza o indica se o programa deve manter os arquivos de atualiza o do banco de dados ap s o processamento A op o Manter arquivos tempor rios deve ser usada quando se deseja por exemplo atualizar o banco de dados de outro computador n o conectado em rede Modo de sele o de s ries especifica como deve ser a regra de sele o d
148. licativos para o ambiente do ABIMAQdados Considere o exemplo do item anterior onde foram inseridas no ABIMAQdados as seguintes novas s ries na rea de trabalho Receita produto Mensal Receita produto Mensal Receita produto Z hiensal Receita produto vv hiensal Custo da Materia Prima Wensal Folha de Pagamentos Mensal Despesas Financeiras Wensal Despesas de Publicidade Mensal Despesas Gerais Mensal Outras Despesas Mensal Ap s ter inserido as s ries deve ser selecionada no menu principal a op o Banco de Dados e depois a op o Criar um novo banco de dados pr prio como mostrado na figura a seguir 155 Arquivo Editar Banco de dados Calculos Econometria Proje es Graficos Op es Atualiza o Idior ja bt Atualizar com os dados das planilhas F ind Cte Cser Per Saz Mm Log De Banco de Dados Ativar um banco de dados pr prio Abrir no Macrodados E Criar um banco de dados proprio Nome da s rie EM Economi PIB Total Encadeada c Aju EE Conta Alterar um banco de dados pr prio PIB Agropecu ria Encad i PIE PIB Industria Encadead E E Co Alterar a lista de bancos pr prios PAD Edraliva llinoral E BL PIE y Principal PIB Transforma o Er Fae PIE PIB Construcao Encac a ee Ser ent o mostrada uma janela que possibilita a especifica o do novo banco de dados a ser criado como mostrado na figura a seguir T picos S ries disponiveis ta item Receita Produto
149. lses emergentes 242 50 199 97 12 08 13 02 09 13 24 09 13 16 10 13 OF 11 15 29 11 13 23 12 13 14 01 14 05 02 14 Dica As anota es podem ser deslocadas com o mouse diretamente no gr fico Para isso clique na anota o que deseja reposicionar mantenha pressionado o bot o direito do mouse pressionado e desloque a anota o para a posi o desejada Cruz M vel E poss vel visualizar dinamicamente no gr fico os valores num ricos dos n veis das s ries e as suas respectivas datas associadas com a utiliza o da cruz m vel Para ativar a cruz m vel clique no bot o da barra de ferramentas do gr fico assinalado na figura abaixo 4 44 O O pp Pb eek PB gy h ee Lo i0 Aparecem duas linhas superpostas uma horizontal e uma vertical em forma de cruz Estas linhas se deslocam com o movimento do mouse quando se mant m o bot o esquerdo pressionado 51 Ao passo em que o movimento do mouse desloca a cruz m vel os valores num ricos dos eixos verticais associados posi o da linha horizontal s o mostrados na parte inferior da janela na posi o do eixo correspondente Da mesma forma a data associada posi o da linha vertical mostrada na parte central inferior da janela do gr fico Para desativar a cruz m vel clique novamente neste mesmo bot o A figura abaixo mostra um gr fico com a cruz m vel ativada Os valores das s ries e a data s o mostrados na parte inferior do gr fico abaixo das leg
150. m Pr ximo aceite o Termo de Licen a e informe a pasta de destino onde ser instalado o ABIMAQdados Voc pode optar pela pasta C ABIMAQdados sugerida pelo instalador ou informar uma outra pasta Instala o em rede para v rios usu rios 1 Crie uma nova pasta na rede com mais de 120MB livres e permiss o para leitura e grava o de modo que todos os usu rios tenham acesso 2 Abra o instalador do BancoDeDados clique em Pr ximo e informe a pasta de destino como a pasta criada no passo anterior 3 Em cada micro de usu rio abra o instalador do programa e informe a pasta de destino onde o programa sera instalado como por exemplo c ABIMAQdados sugerida pelo instalador 4 Em cada micro de usu rio na primeira utiliza o do programa clique em Registrar e informe seu Username e sua Senha 5 Clique em Op es Pasta do banco de dados para selecionar a pasta da rede do passo 1 na qual foi instalado o banco de dados 2 No es B sicas 2 1 Navegando no Banco de Dados Os t picos do banco de dados s o mostrados na guia Banco de Dados na abertura inicial do programa Clique nos t picos da janela esquerda para visualizar as s ries ou sub t picos na janela direita como mostrado na figura abaixo Arquivo Editar Banco de dados Calculos Econometria Proje es Graficos Op es Atualiza o Ajuda D E W agl BEL var Ac RS 100 Defl ind Cte Cser Per Saz Mm Log Def C Banco de Dados Planilhas re
151. ma m dia aritm tica m vel Para a s rie x a m dia m vel M em k per odos calculada como Me Xt t Xt X tk1 K A op o Numero de Per odos indica quantos per odos ser o utilizados no c lculo das m dias m veis No caso de s ries mensais por exemplo o n mero 12 indica que ser o calculadas m dias m veis de 12 meses Caso voc deseje calcular m dias m veis em 3 trimestres para s ries trimestrais por exemplo deve informar 3 neste campo 4 14 Logaritmo Esta op o calcula o logaritmo neperiano de todas as observa es das s ries selecionadas Ela particularmente til para modificar s ries de comportamento exponencial acelerado ou para o c lculo de Regress o Selecione as s ries a serem transformadas e clique em Ok para processar 4 15 Exponencial Esta op o aplica exponencial a todas as observa es das s ries selecionadas processando a opera o inversa da op o Logaritmo Selecione as s ries a serem transformadas e clique em Ok para processar 4 16 Defasagem Esta op o defasa desloca para frente no tempo s ries selecionadas sendo particularmente til para modelos de Regress o que consideram s ries em fun o de outras defasadas no tempo Por exemplo a observa o no per odo t da s rie x t defasada em k per odos igual x t k Clique nas s ries a serem defasadas especifique o n mero de per odos de defasagem desejado e clique em Ok para processar A op o
152. mativas para os p atrav s da regress o Y t o 01 Y t 1 o2 Y t 2 03 TrAR X10 o4 TrAR X 0 e t com p 01 e pp 2 Essas novas estimativas para os Pj produzem novos valores para as variaveis transformadas TrAR X t que podem ser utilizadas novamente na equa o anterior para obter novas estimativas para os P je assim sucessivamente at que a diferen a entre os valores dos Pj obtidos em dois passos sucessivos desa rotina Gauss Seidel seja adequadamente pequeno O programa trabalha com um crit rio de converg ncia de 0 0005 adotada tamb m uma t cnica de amortecimento end geno das itera es de modo a garantir uma converg ncia quase certa da rotina Gauss Seidel Ou seja na k sima itera o as novas estimativas de p k s o definidas como pi k Teta k o k 1 Teta k p k 1 sendo Teta k 0 1 0 9 Exp 0 5 Ln nmit k 1 nmit 122 onde nmit o n mero m ximo de itera es definido pelo usu rio na janela de entrada da regress o Por essa equa o o valor de teta k aproxima se de 0 1 quando o n mero realizado de itera es aproxima se de nmint particularmente se este ltimo valor for grande E f cil verificar que teta nmit tende para 0 1 quando nmit tende para infinito 5 8 S rie ajustada ex ante A s rie ajustada da regress o gerada na rea de trabalho quando se seleciona Gerar Serie Ajustada na janela de especifica o da regress
153. milhar Dire o das datas indica qual a dire o para as datas no eixo horizontal Formato das datas indica qual formato deve ser usado para representar as datas no eixo horizontal Cores das s ries permite selecionar cores para as s ries do gr fico Largura das linhas permite selecionar larguras de linhas para as s ries do gr fico Grade horizontal indica se o gr fico deve ou n o ter grade horizontal e caso tenha que tipo deve ser considerado Grade vertical indica se o gr fico deve ou n o ter grade vertical e caso tenha que tipo deve ser considerado Tamanho especifica a largura e a altura padr o para o gr fico Interpolar dados n o dispon veis indica se dados n o dispon veis NDs devem ser interpolados linearmente ou se devem aparecer como vazios no gr fico Linha horizontal no zero informa se para gr ficos com valores negativos deve ser tra ada uma linha horizontal no n vel do zero 69 O Mostrar moldura externa indica se o gr fico deve ou n o ter a moldura retangular 3 11 Imprimindo Para imprimir os dados de s ries ativas clique na guia Planilhas e selecione uma regi o contendo as c lulas das s ries a serem impressas mova o mouse com o bot o esquerdo pressionado para selecionar um grupo de c lulas A seguir clique no icone amp da barra de ferramentas selecione a impressora e clique em Ok para imprimir Para imprimir um gr fico clique no icone amp da barra
154. niciado Atualizar a cada E si horas automaticamente h Tentar novamente 5 5 vezes em caso de falha Minimizar esta janela para a barra de tarelas a CAM acrodados EH Atualizar agora EJ Fechar o atualizador Pasta do banco de dados Copyright C 2014 Macrodados DIES A guia Geral apresenta as op es de automa o do atualizador A seguir veremos o significado de cada uma das op es desta guia Procurar por atualiza es ao iniciar Marque esta op o para fazer com que o atualizador procure por novas atualiza es sempre que for iniciado Esta procura ir ocorrer 30 segundos ap s a inicializa o do Windows Iniciar o atualizador sempre que o Windows for iniciado Marque esta op o para que o atualizador seja sempre carregado na inicializa o do Windows Caso esta op o seja desmarcada ser preciso iniciar o atualizador manualmente a cada vez que o Windows for iniciado ou reiniciado Atualizar a cada xx horas minutos automaticamente Normalmente o atualizador procura por novas atualiza es de 2 em 2 horas Altere esta op o caso queira especificar outro intervalo entre as atualiza es Tentar novamente xx vezes em caso de falha Caso haja alguma falha na busca ou processamento de novas atualiza es o atualizador ir tentar novamente tantas vezes quanto for especificado nesta op o Minimizar esta janela para a barra de tarefas Normalmente o atualizador ao ser minimizado r
155. ns o do banco US1 Neste caso foram criados os arquivos dados usi titulos usi e indice us1 na pasta c ABIMAQdados que s o os arquivos que comp em o banco de dados pr prio 158 Caso precise transferir o seu banco pr prio para outro micro ou fazer uma c pia de seguran a voc deve transportar estes tr s arquivos O programa tamb m salva um arquivo de nome usu rio ini que contem a rela o de todos os bancos de dados pr prios dispon veis Este arquivo referenciado no programa como lista de bancos de dados pr prios 7 3 Acessando o novo banco de dados Para acessar o banco de dados criado usando os procedimentos descritos no item anterior clique na op o Banco de Dados do menu principal O nome do seu banco pr prio ir aparecer abaixo da op o ABIMAQdados como na figura a seguir Arquivo Editar C lculos Econometria Proje es Gr ficos Op es Atualiza o D E B Atualizar com os dados das planilhas PB i Ind Cte Cser Per Saz Mim Log Banco de Dadas Ativar um banco de dados pr prio Cnar um banco de dados pr prio Nome das erie 5 Economig PIB Total Encadeada EE Conta Alterar um banco de dados pr prio PIB Agropecu ria E EM PIE PIB Industria Encad EE Cd PIB Extrativa Miner HE PIE v Principal PIB Transforma o Ja PI PIB Constru o eg o Alterar a lista de bancos pr prios IF T i iji m CREA oa Clique no nome do seu banco proprio para que a guia Banco de
156. nstala o individual Para fazer a instala o para uso individual selecione a op o abaixo e clique em Download Programa Banco de dados Salve o instalador em qualquer pasta do seu computador Rode o instalador na pasta usada no passo anterior Instala o em rede Para instalar em rede necess rio transferir dois instaladores separadamente o instalador do programa e o instalador do banco de dados Isto porque neste caso o banco de dados ser instalado em uma pasta de rede que todos os usu rios tenham acesso e o programa ser instalado nos micros dos usu rios Assim todos ir o acessar os mesmos dados em um s local Para instala o em rede siga as instru es abaixo 1 Selecione Programa e clique em Download Salve o instalador do programa em qualquer pasta do seu computador 2 A seguir selecione Banco de Dados e clique em Download novamente para transferir o instalador Salve o instalador do banco de dados na mesma pasta do item anterior Ap s estes procedimentos siga as pr ximas instru es para finalizar a instala o individual ou em rede 1 2 Instalando o ABIMAQdados Uma vez tendo completado a transfer ncia veja item 1 1 siga as instru es abaixo de acordo com o tipo de instala o desejada Instala o individual para um nico usu rio 1 Certifique se que voc possui mais de 90 MB de espa o livre no seu disco C 2 Abra o instalador transferido em 1 1 clique e
157. nstante obrigat ria e mais as defasagens dos res duos Hip tese nula n o h correla o serial at a ordem q Seguindo a orienta o de Davidson e Mackinnon 1993 p g 343 os valores dos res duos defasados que antecedem o intervalo de tempo da regress o original devem ser zerados de modo que a regress o auxiliar possa ser estimada no mesmo intervalo Davidson e MacKinnon demonstram que essa op o produz estat sticas de teste com melhores propriedades em amostras finitas do que a alternativa de reduzir o intervalo de tempo da estimativa 113 A janela de saida do teste apresenta uma estatistica F e uma estatistica do tipo multiplicador de Lagrange conhecida como estatistica LM de Breusch Godfrey junto com as probabilidades valores p associadas Teste Breusch Godfrey de autocorrela o serial 21 5691 Prob F BG 0 00000 31 2600 Prok BG 0 00002 variavel Dependente Residuo M todo Minimos Quadrados Data 24 03 2011 Hora 13 09 Intervalo de Jul 2002 a Jan 2011 Numero de observa es 103 A estatistica F corresponde a um teste de que todas os residuos defasados da regressao auxiliar sao redundantes A estat stica LM de Breusch Godfrey da mesma forma Obs R Quadrado encontrada nos testes de heteroscedasticidade de White e no teste de ARCH nos res duos correspondendo ao produto do numero de observa es pelo valor do R Quadrado da regressao auxiliar Se a hip tese nula de que n o existe
158. o Encadea Trimestral Mar a PIB Servi os de Informa o Encadeada s Ajuste 9 Trimestral Mar 91 a As s ries selecionadas ser o lidas do banco de dados para colunas do Excel como mostrado na figura abaixo onde foi selecionado um intervalo iniciando em 1998 70 Area de Tr Ta Alinhamento PIB Trimestral PIB Trimestral PIB Trimestral Agropecu ria Industria se Servi os se se 1995 100 1995 100 1995 100 mar d0 94 00 95 40 101 45 jun 96 136 46 104 94 105 34 set 90 112 21 106 33 106 70 dez 90 64 65 101 01 106 50 mar 99 109 45 91 09 103 56 jun 99 142 15 101 06 106 01 set 99 113 64 105 30 106 94 dez 99 92 11 104 38 110 56 mar 00 119 16 96 45 106 91 jun 00 146 32 105 25 109 35 3 2 3 4 5 6 T a g k Ea Exportando s ries transformadas por c lculos Selecione na rea de trabalho as s ries a serem exportadas clicando nos seus nomes de modo que eles fiquem marcados Depois clique com o bot o direito do mouse para acessar o menu O Escolha neste menu Copiar s ries nomes e datas para exportar todo o intervalo disponivel das s ries selecionadas incluindo os nomes e as datas O Escolha neste menu Copiar s ries s dados para exportar apenas os valores num ricos de todo o intervalo dispon vel das s ries selecionadas O Escolha neste menu Exportar para o Excel para inserir os dados das s ries selecionadas automaticamente em c lulas do Excel A partir da guia Planilhas
159. o a passo de equa es com s ries Para processar opera o aritm tica entre duas s ries escolha uma delas em S ries a serem combinadas escolha a outra em S rie a combinar escolha o tipo de opera o e clique em Ok para processar Dica Para duplicar uma s rie na rea de trabalho selecione em S rie a combinar a s rie a ser duplicada e marque a op o Igualar 4 11 Mudar a Periodicidade Esta op o altera a periodicidade de s ries selecionadas levando em conta o crit rio especificado pelo usu rio que pode ser por soma m dia ou valor de final de per odo No caso de mudan a de mensal para trimestral por exemplo cada trimestre ser igual a Soma soma dos meses correspondentes M dia m dia dos meses correspondentes O Valor de fim de per odo valor do ltimo m s do trimestre 76 Selecione as s ries a serem transformadas indique a nova periodicidade em Mudar para indique o m todo desejado em Mudar usando e clique em Ok para processar No caso de mudan a para uma periodicidade maior como por exemplo de trimestral 4 para mensal 12 o programa considera o seguinte Soma a soma dos meses igual ao valor do trimestre M dia a m dia dos meses igual ao valor do trimestre Valor de fim de per odo o ltimo m s igual ao valor do trimestre 4 12 Ajustamento Sazonal Esta op o calcula fatores sazonais pelo m todo das m dias m veis centradas e pode ser utilizada
160. o a seguir 5 10 1 Op es do ajustamento sazonal Esta janela permite que se altere os par metros b sicos do ajustamento sazonal Aqui tamb m poss vel definir quais s ries devem ser geradas na rea de trabalho Para saber mais informa es sobre estes par metros consulte o comando x11 na documenta o do U S Census Bureau em www macrodados com br finalpt2 pdf 131 Up es do ajustamento sazonal M todo fe hultiplicativo C Pseudo aditivo C aditivo C Log aditivo Filtro de tend ncia f Autom tico Fixo N mero de termos da m dia m vel O gt Filtro sazonal Autom tico Series a serem geradas W Serie Ajustada Componente irregular T Fatores sazonais Fatores sazonal dia til Tend ncia Fatores deriadoidia til M todo Especifica o modo de decomposi o do ajustamento sazonal importante considerar que o m todo pseudo aditivo requer especifica o ARIMA veja item 5 10 2 e que os m todos multiplicativo pseudo aditivo e log aditivo n o aceitam s ries que possuam valores negativos ou iguais a zero Filtro de tend ncia Permite que se especifique o n mero de termos da m dia m vel de Henderson usada para estimar o componente de tend ncia da s rie original A op o Autom tico leva em conta as caracter sticas estat sticas da s rie Neste caso para s ries mensais por exemplo o programa escolhe entre 9 13 ou 23 termos Para especificar um determinado
161. o de s ries e a seguir selecione as s ries a serem somadas clicando em seus nomes Ap s selecionar as s ries desejadas clique em Ok para processar 80 5 Ferramentas de Econometria O ABIMAQdados oferece recursos de estat stica e econometria fundamentais para a elabora o de modelos econom tricos e proje es o Estat sticas descritivas o Correla o e correlograma Correla es autocorrela es autocorrela es parciais Correlograma estat stica Q de Ljung Box o Regress o linear multipla Coeficientes erros padr o estat sticas erros auto regressivos Gr ficos da s rie ajustada e do res duo matriz de covari ncia o Testes de especifica o e diagn stico Testes de coeficientes Testes de res duos Testes de estabilidade o Filtro de Hodrick Prescott o Teste de raiz unit ria ADF o Teste Granger Causalidade o X12 ARIMA 5 1 Estat sticas descritivas Esta op o apresenta um conjunto de estat sticas descritivas para uma s rie e permite a gera o de um histograma da distribui o de frequ ncia Para acessar clique em Econometria no menu principal e a seguir clique em Estat sticas descritivas como na figura abaixo Arquivo Editar Banco de dados C lculos adiar Proje es Gr ficos Op es Atualiza o D g Hla ia BB Flv Estat sticas descritivas ser Per Saz Mm Li Banco de Dados Planilhas rea de Trabal Filtro de Hodrick Prescott Abrir no ABIMA BO P oe sau
162. o programa exibe uma paleta de cores Selecione a cor desejada e clique em Ok ou clique em Definir cores personalizadas para selecionar uma cor diferente Remover s rie Para remover uma s rie do gr fico clique no bot o assinalado na figura abaixo W Folha de Pagamento Para desativar uma s rie sem remove la do gr fico desmarque o campo que fica esquerda do nome da s rie 48 Intervalo temporal Para alterar o intervalo temporal do gr fico use os campos Data inicial e Data final na janela de configura es indicados na figura abaixo W Grade horizontal Anota es Ponto Tra o Linha ka Data final Grade vertical Mostrar moldura NE 2014 e a m Gr fico 3D h Clique nos s mbolos dos campos de data ou digite os valores desejados para alterar o intervalo do gr fico Dica Use os bot es de deslocamento e zoom da barra de ferramentas para alterar o intervalo do gr fico diretamente Consulte o diagrama explicativo da barra de ferramentas para saber mais sobre esses bot es Grade horizontal Marque este campo para definir linhas horizontais delimitando as escalas do gr fico que auxiliam na visualiza o dos n veis das s ries Com este campo marcado selecione o tipo de grade desejado pontilhada tracejada ou continua Dica Use a tecla Backspace lt para alterar o tipo de grade diretamente no gr fico Grade vertical Marque este campo para definir linhas verti
163. o t pico C lculos Mudar a periodicidade A guia rea de Trabalho que fica ao lado da guia Planilhas lista os nomes das s ries dispon veis tamb m de acordo com a sua periodicidade Banco de Dados Planilhas Area de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal Todas PIB Agropecuaria Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar91 a 5et13 PIB Industria Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Marly a Sets Ef PIB Servi os Encadeada s Ajuste 95 100 Trimestral Mar 91 a Set13 Nesta guia poss vel por exemplo selecionar s ries que nao estejam em sequ ncia clicando com a tecla Ctrl pressionada para transforma las por c lculos ou visualizar em gr ficos Tamb m os nomes das s ries podem ser alterados diretamente na Area de Trabalho Note que estas altera es n o afetam os nomes das s ries no banco de dados somente na rea de trabalho do usu rio 11 Clique no cone E que precede o nome da s rie para visualizar a sua documenta o que inclui a fonte da s rie e um link para a p gina da fonte na internet Para visualizar todas as s ries de todas as periodicidades use a guia Todas Para acessar um menu adicional com diversas op es teis clique com o bot o direito do mouse na rea de trabalho como mostrado abaixo E PIB Agropecu ria Endaia e Trimectral Mar 91 a Set13 PIB Industria Encade pees para o Excel F Mar 91 a Set13 PIB Servicos Encade Mar 91 a Setf
164. observa es 120 Raiz do Erro M dio Quadrado 1 87716 Erro M dio Absoluto 1 45052 Erro M dio Percentual Absoluto 0 01817 Coeficiente de Theil 0 01165 Copiar g Imprimir ad Gr fico ae Abrir no Excel y Ok Supondo que o intervalo de previs o seja j T 1 T 2 T h e que os valores previstos e observados no instante t sejam Y e yk respectivamente ent o essas estatisticas s o calculadas atrav s das seguintes formulas T h V E Grey h t T 1 Raiz do erro quadrado m dio T h L Y yel h t T 1 Erro m dio absoluto T h x y y l h t T 1 Erro m dio percentual absoluto T h V E y Ih Coeficiente de desigualdade de Theil C ae yt T h T h V x 92 h tV E y h t T 1 t T 1 Em geral quanto menores os valores dessas estatisticas melhor a qualidade do ajustamento As duas primeiras estat sticas dependem da escala da vari vel dependente e podem ser usadas para comparar ajustamentos da mesma serie geradas por diferentes equa es As duas ltimas estat sticas s o invariantes em rela o escala da vari vel dependente O coeficiente de Theil sempre tem valor entre zero e um com o zero indicando um ajustamento perfeito 125 Ao retornar da janela de estatisticas o programa ter colocado na rea de trabalho a serie Saj EA FIESP N vel de Utiliza o da Capacidade Instalada O gr fico a seguir ilustra as tr s series observada ajustada e prevista ao longo do per o
165. oeficientes das defasagens nessa regress o ser o conjunta e significativamente diferentes de zero Teste ARCH Estatistica F 0 567 Prob F 0 00037 15 0659 Frob R CH 0 00054 variavel Dependente Residuo 2 Metodo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 13 05 Intervalo de Jul 2002 a Jant2019 Numero de observa es 103 A janela de sa da do teste apresenta uma estat stica F e uma estat stica do tipo multiplicador de Lagrange conhecida como estat stica LM de Engle junto com as probabilidades valores p associadas 111 v Se Prob ARCH for menor do que um determinado n vel de signific ncia digamos 5 a conclus o que podemos rejeitar a hip tese nula A estat stica F corresponde a um teste de que todas as vari veis independentes da regress o auxiliar com exce o da constante s o redundantes A estat stica LM de Engle da mesma forma Obs R Quadrado j encontrada no teste de White correspondendo ao produto do n mero de observa es pelo valor do R Quadrado da regress o auxiliar Se a hip tese nula de que n o existe uma estrutura ARCH nos res duos for verdadeira a distribui o dessa estat stica converge assimptoticamente para uma distribui o Qui quadrado com n mero de graus de liberdade igual ao n mero de vari veis independentes da regress o auxiliar sem contar a constante ou seja igual ao n mero de defasagens utilizadas v No exemplo apresentado a hip tese nul
166. on veis no menu principal na op o C lculos como mostrado na figura a seguir Arquivo Editar Banco de dados C lculos Econometria Proje es Gr ficos Op es Atualiza o Idioma Ajuda D E W gag a Blg Vanacdo i Cser Per Saz Mm Log Def Corr Reg E E Acumulado Banco de Dados Planilhas Ares Taxa composta Mensal Trimestral Anual e TE TRE m Converter varia es em ndices Calibri IPCA In Pre o Atualiza o financeira Consul Converter para moeda da poca Ampliado Mudar de base qu Deflacionar Mudar a periodicidade Jan 2013 Ajustamento sazonal Media m vel Logaritmo Exponencial a Defasagem Adiantamento Dummies Taxa pr rata die Taxa over efetiva Somar grupo de s ries Nov Cada c lculo abre uma janela que solicita os par metros associados aquele c lculo Alguns c lculos podem ser acionados clicando se nos icones correspondentes da barra de ferramentas que fica logo abaixo do menu Econometria Proje es Graficos Op es Atualiza o Idioma Ajuda Var Ac R 100 Defi Ind Cte Cser Per Saz Mm Log Def Corr Reg X12 Importante Para salvar s ries transformadas por c lculos use a op o Arquivo Salvar do menu principal O arquivo salva as s ries lidas do banco de dados e as transformadas Use a op o Arquivo Abrir para ler e reprocessar os c lculos Caso hajam dados mais recentes nas s ries eles ser o considerados
167. one no menu principal as op es Banco de dados Alterar lista de bancos pr prios Ser mostrada a janela da figura Lista de bancos pr prios Pasta da lista de bancos C Abimagdados me 26 07 2005 13 04 Clique no bot o Adicionar Sera mostrada a janela da figura Banco de dados Adicionar Mome Extens o Prefixo Pasta AJ Localizar y OK x Cancel Nesta janela devem ser preenchidos todos os campos nome extensao prefixo e pasta Para finalizar clique em Ok Caso n o saiba informar estes par metros clique no bot o Localizar Esta op o lista os bancos pr prios dispon veis em uma pasta escolhida pelo usu rio 7 6 Atualizando o banco de dados pr prio Utilize o seguinte procedimento para atualizar periodicamente as s ries do novo banco de dados v Selecione o banco de dados na op o Banco de Dados do menu v Importe ou digite os novos dados nas Planilhas do ABIMAQdados v Escolha no menu as op es Banco de Dados Atualizar com os dados das planilhas ou tecle F9 7 7 Visualizando a lista dos bancos dispon veis Para ver ou alterar a lista dos bancos de dados pr prios escolha as op es Banco de Dados Alterar a lista de bancos pr prios no menu principal 160 Ser mostrada uma janela com a rela o de todos os bancos pr prios dispon veis e suas especifica es No caso do nosso exemplo anterior onde foi criado um novo banco pr prio de nome MeuBanco a janela
168. or exemplo altere estes campos para antes da data e hora atual Servidor Este campo cont m o endere o do servidor do ABIMAQdados e deve se manter inalterado como http www macrodados com br Porta Este campo deve conter o endere o da porta usada para conex es http normalmente a porta 80 Tipo de conex o Algumas conex es internet via rede utilizam servidores proxy Se for este o seu o caso preciso informar ao programa o nome do servidor e a porta da proxy para que ele consiga estabelecer uma conex o Deve ser selecionada neste caso a op o Via proxy Se voc receber a mensagem N o foi poss vel conectar verifique no seu navegador internet se a sua conex o internet usa servidor proxy e em caso positivo informe os seus dados nome e porta Via modem ou rede local Selecione esta op o caso a sua conex o seja discada modem ou via rede local LAN Via proxy Selecione esta op o caso a sua conex o seja estabelecida atrav s de um servidor proxy Deve ser informado o nome da proxy e a sua porta para conex o 64 Opcionalmente se o servidor proxy solicitar Username e Senha informe estes par metros nos campos correspondentes Caso a Proxy n o utilize autentica o b sica o campo Autentica o B sica deve ser desmarcado A guia Relat rio mostra as mensagens de acompanhamento da ltima atualiza o processada 3 8 2 Atualiza o via programa A atualiza o via programa pressup e
169. para ajustar sazonalmente s ries mensais ou trimestrais S o informados os fatores sazonais calculados e a seguir s o divididos os per odos correspondentes da s rie original por estes fatores Clique em Gerar s rie com fatores sazonais para obter tamb m uma nova s rie em que o valor de cada per odo o fator sazonal a ele associado A metodologia de c lculo encontra se descrita no exemplo a seguir Exemplo Ajustamento sazonal considerando o intervalo de jan 76 a dez 93 para uma s rie mensal X que se inicia em jan 75 e termina em dez 94 Passo 1 Y M dia m vel 12 per odos de X defasada de 12 Yjan 76 Xjan 75 Yfev 76 Xjan 75 Xfev 75 2 Ymar 76 Xjan 75 Xfev 75 Xmar 75 3 Ydez 76 Xjan 75 Xdez 75 12 Yjan 77 Xfev 75 Xjan 76 12 Yfev 77 Xmar 75 Xfev 76 12 etc Passo 2 Z M dia m vel 2 per odos de Y Zjan 76 Yjan 76 Zfev 76 Yjan 76 Yfev 76 2 Zmar 76 Yfev 76 Ymar 76 2 etc Passo 3 W Divis o do valor do m s pela m dia Z do m s Wjan 76 Xjan 76 Zjan 76 Wfev 76 Xfev 76 Zfev 76 Passo 4 J M dia dos W para os meses correspondentes Jjan Wjan 76 Wjan 77 Wjan 93 Jfev Wfev 76 Wfev 77 Wfev 93 etc Passo 5 S Somat rio dos J S Jjan Jfev Jdez Passo 6 Fatorl S 12 etc 7 Passo 7 Calculo dos fatores sazonais Fator jan 1 Fatori Jjan Fator dez 1 Fator1 Dt 4 13 M dia M vel Esta op o calcula u
170. r Imprimir Abrir no Excel 1mp ou I LI 5 4 Correlograma cruzado Considere duas s ries X e Y Dado que Vari ncia de X Var X xi E N 1 Vari ncia de Y Var Y yi amp N 1 onde Ex e y s o as m dias de X e Y Define se a Covari ncia entre X e Y como sendo Cov X Y 2 xi 89 Cyi amp y I N 1 A covari ncia d uma medida de dispers o conjunta das duas s ries A partir da deriva se o conceito de correla o que d uma medida do grau de associa o entre as duas s ries Cor X Y Cov X Y Var X Var Y gt xi amp yi EDV 1 Gi ED yi E 7 E facil verificar que lt Cor X Y gt 1 O Uma correla o positiva indica que o valor de Y tende a aumentar sempre que o valor de X aumenta O Uma correla o negativa indica que o valor de Y tende a diminuir sempre que o valor de X aumenta O Um valor zero indica que as s ries n o s o correlacionadas ou seja a varia o de X n o afeta a varia o de Y As linhas tracejadas no gr fico das correla es correspondem aos limites de dois desvios padr o Se a correla o estiver contida nestes limites ent o ela n o significantemente diferente de zero ao n vel aproximado de 5 de signific ncia O correlograma cruzado do ABIMAQdados mostra a correla o entre X eY e tamb m as correla es entre X e as defasadas de Y e entre X e as adiantadas de Y Ao ser acionada esta op o most
171. ra a janela ap s a especifica o inicial do modelo 119 Econometria Regress o linear variavel Dependente Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Industria Extrativa s Ajuste 02 100 Industria de Transforma o s Ajuste 02 100 variaveis Independentes Industria Geral s Ajuste 02 100 Ind stria Extrativa s Ajuste 02 100 Ind stria de Transforma o s Ajuste 02 100 Data Inicial W Constante M Tempo 4 E E 1998 Dn jf Erros Autoregressivos Data Final N m x de itera es Em caso de n o converg ncia o campo No Max de itera es pode ser alterado para aumentar o n mero m ximo de itera es do modelo Para exemplificar vamos considerar uma regress o com duas vari veis independentes sendo o res duo modelado por dois termos auto regressivos um de primeira ordem e um de segunda ordem Y t Bo B1 Xi t B 2 X2 t t e t pi t 1 p2 e t 2 Para mais detalhes sobre a especifica o de outros par metros da regress o nesta janela consulte o t pico Estimando uma regress o veja item 5 5 1 Clique em Processar para prosseguir com a especifica o Ser ent o mostrada uma janela para a especifica o dos erros auto regressivos Especifique os erros R Limpar Erro AR ERC Alterat Inserir 4 Finalizar M Cancelar 120 Use os bot es de setas que ficam do lado direito do campo Erro AR para selecionar um erro auto regressivo d
172. ra a janela da figura abaixo Econometria Correlograma cruzado Serie a correlacionar Indice de Rentabilidade Nominal SELIC dulti4 1 00 IPCA Indice de Pre os ao Consumidor Ampliado Oezl43 1 00 Varo Indice de Rentabilidade Nominal SELIG July4 1 00 VarSo1 PCA Indice de Pre os ao Consumidor Ampliado Devos S ries a serem correlacionadas indice de Rentabilidade Nominal SELIC Juls 4 100 IPCA Indice de Fre os ao Consumidor Ampliado Dez93 100 Varo Indice de Rentabilidade Nominal SELIG Juls4 1 00 Wart IPCA Indice de Pr Data Inicial Dih jf2002 Defasagens 12 Data Final o consumidor Ampliado Desta Bile jfz007 Fiar intervala M Cancela Os campos Data Inicial e Data Final podem ser usados para definir o intervalo da 88 amostra Se n o preenchidos o programa considera o maior intervalo que contenha todas as observa es disponiveis das s ries Para o exemplo considerado obt m se o seguinte correlograma cruzado Correlograma cruzado Data 1510 2007 Hora 20 3 Intervalo de Jan2002 a Ago 200 N mero de observa es 68 Y Yargi Indice de Rentabilidade Nominal S 8 Var IPCA ndice de Pre os ao Consumidor Ampliado Dez 93 M dia Desvio Padr o Y 1 37 0 28 0 08 ka 0 58 0 52 Ue Correla o Prx F Copiar g Imprimir ELIC Jul 34 1 00 Vanancia Correla o Mr E 8 Abrir no Excel lag 0 3854 0 4588 0 5222 0 5789 0 60
173. ra a vers o em portugu s do Excel 16 8 2 Instala o para a vers o em Ingl s do Excel 162 7 4 Instru es de utiliza o 163 9 DIDNOOL ALIA ssa osinsas sabes atas dela pinoido doca acin das cedeu alas iodo si neldo usas cin dis cuidam ada ci edi san ade doca sudonan 163 1 Instalando o ABIMAQdados 1 1 Transferindo os arquivos de instala o Para instalar o ABIMAQdados preciso primeiramente transferir download um instalador para o seu computador Use o endere o que corresponde sua vers o www macrodados com br pt downloadadplena htm vers o plena www macrodados com br pt downloadadbasica htm vers o b sica A vers o plena disponibiliza todos os recursos do programa enquanto que na vers o b sica n o est o dispon veis os itens Econometria Proje es e Link com Excel Ser aberta uma p gina que solicita alguns dados como mostrado na figura Digite Username e Senha escolha o instalador desejado e clique em Download para instalar Username Senha Instalador para um usu rio Programa Banco de dados Instalador para v rios usu rios em rede Programa Banco de dados Download Limpar Informe seu Username e sua Senha nos campos correspondentes respeitando mai sculas e min sculas e selecione o instalador desejado O ABIMAQdados pode ser instalado em apenas um computador para uso individual ou em v rios para ser usado em rede local por v rios usu rios I
174. res duos das novas regress es feitas a partir das Sub amostras 114 Caso haja uma diferen a significativa nas estimativas pode se concluir que houve a partir do ponto de quebra uma mudan a estrutural no relacionamento entre as vari veis do modelo Hip tese nula as estimativas para os coeficientes s o est veis S o apresentadas duas estat sticas no teste Chow a estat stica F e a estat stica Log Raz o Verossimilhanca A estat stica F sob a hip tese de estabilidade tem uma distribui o F se os res duos forem independentes e normalmente distribu dos e calculada da seguinte maneira F e e uru u gt u gt k uru Uy N 2k e e a soma dos quadrados dos res duos da regress o original u u a soma dos quadrados dos res duos da sub amostra i N o n mero total de observa es k o n mero de par metros estimados A estat stica Log Raz o Verossimilhan a baseada na compara o entre os m ximos com restri o e sem restri o da fun o log verossimilhan a e tem uma distribui o assimpt tica Qui quadrado com k graus de liberdade sob a hip tese de que h estabilidade ou seja de que n o h mudan a estrutural a partir do ponto de quebra Para exemplificar considere o exemplo de regress o abaixo de Jan 02 a Jan 11 Vari vel dependente Y Industria Geral s ajuste 02 100 Vari veis independentes C Constante X1 Industria Extrativa s
175. riada necess rio que as vari veis independentes do modelo estimado j possuam proje es ou seja possuam dados fora da amostra Para inserir proje es nas vari veis dependentes do modelo estimado utilize os recursos de proje o univariada ou de preenchimento autom tico Tamb m poss vel incluir a pr pria s rie dependente defasada como uma vari vel independente Neste caso a proje o para cada periodo ir considerar a proje o estimada no per odo anterior para a vari vel dependente como ocorre na gera o da s rie ajustada ex ante vide item 5 8 Ap s a especifica o do modelo estimado o programa processa a regress o no intervalo da amostra e mostra a janela de sa da onde poss vel gerar a s rie projetada Para exemplificar iremos considerar o seguinte modelo de regress o linear Vari vel dependente Y Produ o de Laminados de A o mil t Vari veis independentes C Constante Xi Defi Produ o de Laminados de Aco mil t X2 PrU_HW Produ o de Autoveiculos Total unid 144 X2 a s rie de Produ o de Autove culos com proje es at Fev 2013 geradas pelo recurso de proje o univariada atrav s do m todo de Holt Winters Para especificar uma proje o multivariada clique no menu principal em Proje es Proje o multivariada Ser ent o mostrada uma janela que solicita a especifica o do modelo como mostrado na figura abaixo Proje o Mul
176. riar um banco de dados pr prio que as s ries poder o ser organizadas por assunto em uma rvore com at tr s n veis hier rquicos e passar o a ser acessadas como o banco padr o diretamente na guia Banco de Dados poss vel alternar entre o banco de dados padr o do ABIMAQdados e bancos de dados pr prios do usu rio Por exemplo a partir de uma s rie pr pria de receita seria poss vel gerar a s rie de receita em d lar dividindo a s rie de receita inclu da pelo usu rio pela taxa de cambio do banco do ABIMAQdados Podem ser criados at oito novos bancos de dados pr prios podendo cada um deles armazenar at 1000 s ries hist ricas A op o alternativa de criar arquivos de dados pr prios tamb m muito simples de usar e permitir criar um n mero ilimitado de arquivos deste tipo 152 Note se tamb m que qualquer s rie do banco de dados do ABIMAQdados como por exemplo taxa de c mbio ou IPCA pode ser inclu da em um arquivo de dados pr prios o que permite a constru o de todo tipo de indicadores de interesse Por exemplo seria poss vel gerar uma s rie despesa em reais corrigidos pela infla o dividindo uma s rie de despesa do usu rio pelo IPCA do banco ABIMAQdados 7 1 Criando um arquivo de dados pr prios Para criar um arquivo com dados pr prios preciso primeiramente importar as suas s ries pr prias Consulte o item Importando 3 12 2 para aprender a importar s ries para o ABIMAQdado
177. ro Rij do nosso sistema de equa es A ltima coluna Intercepto deve conter o valor do lado direito da equa o No nosso exemplo a matriz deve ser preenchida como na figura a seguir Neste caso Ry 1 R4 lel 1 Teste Wald Matriz de restri es Ap s o preenchimento das c lulas da matriz clique em Ok para obter a janela de saida Neste exemplo obtivemos o seguinte resultado Teste Wald Estatistica F 0 987 Prob F 0 32263 0 987 Probald 0 32037 variavel Dependente Cmb Industria Geral s Ajuste 02 100 Coeficientes das variaveis Independentes B1 Ind stria Extrativa s Ajuste 02 100 B2 Industria de Transforma o s Ajuste 02 100 Restri es 1 0000 1 B1 1 B2 Copiar g Imprimir AE Abrir no Excel lt Retornar Como o exemplo considera apenas uma restri o as estat sticas Fe Wald se igualam Os valores relativamente pequenos das probabilidades Prob F e Prob Wald sugerem a rejei o da hip tese nula ou seja existe probabilidade em torno de 78 que a soma dos coeficientes n o seja igual a um 5 6 2 Testes de res duos O ABIMAQdados disponibiliza cinco tipos de testes sobre os residuos de uma regress o normalidade heteroscedasticidade de White White excluindo termos cruzados heteroscedasticidade autoregressiva condicional ARCH e correla o serial de Breusch e Godfrey 5 6 2 1 Normalidade Em geral os testes existentes para modelos de regress o so s o v lidos em amo
178. ro tipos de gr ficos Temporal Scatter Pizza e Barra horizontal dispon veis na op o Gr ficos do menu principal O gr fico Temporal mostra at quatro s ries ao longo do tempo poss vel alterar facilmente diversos par metros e tamb m exportar o gr fico como objeto nativo do Excel ou PowerPoint A finalidade do gr fico Scatter auxiliar na identifica o visual de uma poss vel rela o aproximadamente linear entre duas s ries Os gr ficos Pizza e Barra horizontal mostram os valores das s ries para uma determinada datas como fatias de pizza ou como barras horizontais 3 7 1 Gr fico Temporal Para fazer um gr fico do tipo temporal use um dos procedimentos abaixo e Na area de trabalho vide item 3 1 clique nas s ries e depois no icone de gr fico da barra de ferramentas e Para s ries em colunas adjacentes selecione uma regi o na planilha e depois clique no cone de gr fico da barra de ferramentas e Clique na op o Gr ficos no menu escolha Temporal e depois selecione as s ries desejadas E poss vel inserir at 4 s ries em um mesmo gr fico temporal A figura abaixo mostra o exemplo de um gr fico temporal de linhas com duas s ries O Gr fico Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Produ o de Autove culos T Less nleh 141 63 362 366 40 136 59 365 275 74 135 55 347 665 09 32 52 330 054 43 129 45 312 443 768 126 44 204 833 13 123 40 277 222 47
179. s Com as s ries pr prias importadas clique em Arquivo Salvar no menu principal para salvar um arquivo com seus dados pr prios Para inserir s ries usando a rea de trabalho vide item 3 1 selecione a periodicidade desejada clique com o bot o direito do mouse e escolha a op o Inserir S ries A seguir informe o n mero de s ries que planeja usar Ser o inseridas novas s ries na rea de trabalho todas com o nome Nova s rie Para alterar estes nomes selecione na rea de trabalho campo da esquerda de cada linha e tecle F2 para a seguir digitar o nome desejado Dica poss vel colar na rea de trabalho nomes de s ries que estejam em outro aplicativo Para isso copie os nomes que devem estar um abaixo do outro no outro aplicativo selecione a linha desejada da rea de trabalho clique com o bot o direito do mouse e escolha a op o Colar nomes Considere o exemplo apresentado a seguir onde foram inseridas dez s ries de dados pr prios de periodicidade mensal a saber Receita produto X Receita produto Y Receita produto Z Receita produto W Custo da Mat ria Prima Folha de Pagamentos Despesas Financeiras Despesas de Publicidade Despesas Gerais e Outras Despesas A rea de trabalho fica como mostrado na figura abaixo Receita produto Mensal Receita produto hiensal Receita produto Z hiensal Receita produto vv Mensal Custo da Materia Prima Wensal Folha de Pagamentos Mensal Despesas Fin
180. s datas e considerar a data inicial mais antiga e ou a data final mais recente 5 5 2 Op es adicionais A sa da da regress o pode ser transferida para outros ambientes ou impressa clique em Copiar para transferir para outro programa 91 Clique em Editar Colar no outro programa ou em Imprimir para imprimi la O bot o Gr ficos gera dois gr ficos superpostos que servem para avaliar visualmente a qualidade do ajustamento e o comportamento dos res duos Assim a qualidade da ader ncia da s rie ajustada sobre a s rie original pode ser avaliada graficamente assim como a evolu o temporal dos res duos que por hip tese deve seguir uma distribui o de probabilidade normal com m dia zero e vari ncia um O primeiro gr fico apresenta os res duos da regress o M Residuo HESP Nivel de Utiliza o da Capacidad lt S rie Ajustada Note se que esses gr ficos podem ser livremente modificados copiados ou impressos Para mais informa es sobre os recursos gr ficos dispon veis consulte o t pico Gr ficos veja item 3 8 O bot o Op es adicionais que aparece na parte superior aciona um menu de op es A partir deste menu poss vel obter outras janelas de sa da teis para avaliar a qualidade da especifica o escolhida 92 Econometria Regress o linear Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo apacidade Instalada Matriz de vari ncia covari ncia
181. s do banco de dados Para usar esta opcao primeiro digite uma palavra ou parte no campo que fica a esquerda do botao Localizar e depois clique neste botao Abrir no ABIMAQdados Exportar para o Excel Localizar O programa ir mostrar todos os nomes de s ries que contenham a palavra chave digitada Para saber o t pico associados a uma s rie clique no nome da s rie e observe a indica o que aparece acima da lista de nomes A figura abaixo mostra o resultado de uma busca com o uso da palavra alum nio N Nova pesquisa 18 itens encontrados Economia Brasileira Setor Externo Exportacao e Importa o SECEM Exporta es SECEX USS Semimanufaturados Nome Tipo Intervalo Aluminio Londres USS Tonelada Diaria Now 92 a Maia Aluminio Londres USS Tonelada M dia Mensal Mensal Jan o a Abr 14 Aluminio Londres Tonelada Diaria Jan 09 a Maia E Ba Aluminio Carrocerias Sobre Chassis Mensal Jan 10 a Fewl4 Mensal Jan 4 a Mari 24 Exporta o de Alum nio em Bruto US M Mensal Jan 4 a Abr 14 Produ o de Aluminio Prim rio Albras 1000 T Mensal Jan 02 a Jan 13 Produ o de Aluminio Prim rio Alcoa 1000 T Mensal Jan 02 a Jan 3 Produ o de Alum nio Prim rio Aratu 1000 T Mensal Jan 02 a Mari Produ o de Aluminio Prim rio BHP Billiton 1000 T Mensal Jan 02 a Jan 13 Produ o de Aluminio Prim rio CBA 1000 T Mensal Jan 02 a Jan3 Produ o de Aluminio Prim rio Novelis
182. s o inclui entre as vari veis independentes uma defasagem da dependente como acontece no exemplo aqui usado a s rie ajustada produz uma avalia o que pode ser excessivamente otimista da capacidade de previs o da equa o estimada em horizontes de tempo mais longos que um per odo 123 No exemplo acima a serie ajustada da uma boa id ia da qualidade de uma previsao com horizonte de um m s mas nao informa muito sobre a qualidade de uma previsao num horizonte maior por exemplo de doze meses A id ia que se o modelo Y t bX t cY t 1 podemos gerar uma serie ajustada uma serie ajustada ex ante na qual usamos o valor ajustado em substitui o ao Y t 1 observado no periodo anterior ou seja Y t bX t cY t 1 Naturalmente essa serie ajustada ex ante gerada recursivamente a partir de uma dta inicial Y O e vai ser diferente para cada data inicial escolhida Para usar este recurso selecione S rie ajustada ex ante no menu Op es adicionais como mostrado na figura a seguir Econometria Regress o linear Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e res duo apacidade Instalada 3 Matriz de vari ncia covari ncia Testes de coeficientes k Testes de res duos t o EstatisticaT ValorP Testes de estabilidade t E 5 36144 0 00000 y 3 84235 0 00020 S rie ajustada ex ante E 8 16017 0 00000 R Quadrado 0 61845 Media var dep 80 553 R Quadrado ajustado 0 61192 D Padr o var dep 2 376
183. s cr ticos para rejei o da hip tese nula para qualquer tamanho de amostra com ou sem inclus o de constante e tend ncia temporal O teste descrito acima s vale para o modelo AR 1 Para considerar ordens autoregressivas maiores foi deduzido um modelo aumentado Augmented Dickey Fuller Ay t u y Y t 1 Ay t 1 O4 Ay t p e t A janela de sa da desta op o apresenta al m dos coeficientes e estat sticas relativos regress o acima o valor da estat stica ADF e os valores cr ticos de MacKinnon para os n veis de signific ncia de 1 5 e 10 v A hip tese nula rejeitada em determinado nivel de signific ncia quando o valor calculado da estat stica ADF for menor que o valor cr tico de MackKinnon correspondente Para testar raiz unit ria selecione no menu principal do programa as op es Econometria Raiz unit ria ADF Ser mostrada a janela da figura a seguir 127 Econometria Raiz Unitaria ADF e Bens de Capital c Ajuste 02 100 Data Inicial A EE RE Constante pl Constante e Tempo C Nenhum Data Final Dl E E Defasagem autom tica Fixar intervalo Defasagem X Cancela Primeiramente selecione a s rie a ser testada Os campos de data inicial e final s o opcionais Se n o informados o programa considera todas as observa es da s rie A seguir selecione uma das op es envolvendo a Constante e o Tempo a partir do tipo de s rie escolhida
184. s de dados Maia Juma Jus Agoa Sea Ours Mowa B Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Barras empilhadas Jan 3 E Produ o de Autoveiculos Total unid E Produ o de Motociclatas Total unid Fea Maria Abr 3 Mails 43 Barras com gradiente 140 05 137 19 134 34 131 49 126 64 125 80 Malta Junta Jus Agoa Sea Outta Mowa Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Barras com sombra e gradiente 140 03 137 19 134 34 131 49 128 64 125 80 Malta Junta dus Agaa Sets Outs Novis O Ind stria Geral Ajuste 02 100 Barras simples e r tulos nas barras 145 00 138 00 139 63 136 02 131 43 127 00 118 00 109 00 100 00 Aga 3 Set 3 Outs Mo MS BB Ind stria Geral s Ajuste 02 100 Barras 100 empilhadas 100 al BO 40 20 De Jan 3 E Produ o de Autoveiculos Total unid Produ o de Motocicletas Total unid Few Mar 3 Abra Mails 44 Janela de tipos de dados marcadores e r tulos de dados Clique no bot o assinalado na figura abaixo para obter a janela de configura o da s rie que permite alterar o tipo de gr fico linha ou barra inserir marcadores e ou r tulos de dados e outros ajustes Ind stria Geral s Ajuste 02 100 simples Tracejada Pontilhada Largura 2 po Preencher area O I V rias cores Preenchimento Marcadores f Quadrado Circulo O Asterisco E S lidi A ean i
185. s pa de p M IPCA ndice de Pre os ao Consumidor Ampliado D Consumidor ARE mpliado sra Dez 93 100 DA J Sa J Out Nov Jan 2011 Jun Aga Set Out How Jun Aga Set Out Nov Dez Di by by Dd Dd d DI d a d d Jan 2012 6 3 3 Valor constante Este recurso aplica repetidamente um valor constante a s rie de modo que a s rie X no per odo T projetada como Xr Valor Selecione a s rie desejada na rea de trabalho ou posicione o cursor na ltima observa o da s rie e tecle R para ativar este recurso Ao ser acionada esta op o mostra a janela da figura abaixo Progress o geom trica X T X T N 1 Valor Valor 0 01 N 1 X T X 7 1 1 Valor Horizonte At a ltima data dispon vel Inserir valores como proje es At uma data espec fica 12 2 2011 l H periodos a frente l E No campo Valor deve ser informado o valor constante a ser considerado O programa autometicamente sugere o valor da ltima observa o dispon vel ou o valor da c lula onde est posicionado o cursor na planilha Para exemplificar vamos considerar este valor como 20 Em Horizonte poss vel alterar a data final das proje es informando se uma data espec fica ou um n mero de periodos a frente 149 6 3 4 Varia o N per odos Este recurso gera proje es para uma s rie X a partir da varia o N per odos da pr pria s rie de modo que
186. seja a hist ria de x ajuda na previs o do valor corrente de y Ap s selecionar duas s ries o programa solicita o n mero de defasagens a ser considerado N o h uma regra expl cita sobre como escolher o n mero de defasagens o analista dever repetir o teste para v rias alternativas incluindo defasagens mais longas 129 A partir das defini es das vari veis Y e X e do n mero p de defasagens o programa roda duas regress es Y t ao a Y t 1 ap Y t p Bi X t 1 Bp X t p e t X t do o1 X t 1 ap X t p Bi Y t 1 Bp Y t p e t e calcula para cada regress o as estat sticas F para um teste de Wald da hip tese conjunta de que os coeficientes betas s o todos nulos isto Bi B2 Bn 90 A hip tese nula que X n o Granger causa Y na primeira regress o e que Y nao Granger causa X na segunda regress o A janela de saida apresenta as estat sticas F e os n veis de signific ncia das duas hip teses como mostrado na figura a seguir Econometria Granger Causalidade Data 22 03 2011 Hora 15 54 Intervalo de Jan 2007 a Fev 2011 N mero de observa es 122 N mero de defasagens 1 war vwel r Taxa Over SELIC Variavel x EMBI Brasil Risco Pais Hip tese Hula Estatistica F Prob F s nao Grangercausa r 10 5468 0 0015 Y n o Grangercausa r 0 0192 0 5901 Copiar E Imprimir ae Abrir no Excel lt Retornar No exemplo considerado a conclus o q
187. sejada na rea de trabalho ou posicione o cursor na ltima observa o da s rie e tecle M para ativar este recurso Ao ser acionada esta op o mostra a janela da figura abaixo 151 M dia m vel de outra s rie X T N Y T X T 1 X T N 1 N 4 A T 4 Y T X T 1 X T 3 Horizonte at a ltima data dispon vel iw Inserirvalores como proje es C Ate uma data especifica C H periodos a frente Serie Y l M Cancela No campo N deve ser informado o n mero de per odos da m dia m vel a ser aplicada No campo S rie Y deve ser selecionada uma s rie de m dias m veis N per odos que dever estar presente na rea de trabalho e que ser usada para projetar a s rie X original 7 Utilizando dados do usu rio Um importante recurso do ABIMAQdados permitir que o usu rio tenha acesso a dados pr prios no ambiente amig vel do programa E poss vel tamb m utilizar simultaneamente dados pr prios e dados do ABIMAQdados Isto pode ser feito de duas formas alternativas a com a cria o de arquivos de dados pr prios que podem ser recuperados a qualquer momento para atualiza o ou manipula o Ou b com a cria o de bancos de dados pr prios que podem ser utilizados de forma an loga ao banco da dados padr o do ABIMAQdados que j vem com a sua assinatura e que inicialmente mostrado na guia Banco de Dados veja item 2 1 A principal vantagem de c
188. sicionado na parte inferior do grafico mas possivel alterar essa posi o selecionando se a posi o desejada no campo Posi o A figura abaixo mostra o gr fico de uma s rie com eixo posicionado no n vel zero Ind stria Geral Neste gr fico foi selecionado o formato fixo mmm aa e dire o de 45 graus para a as datas Tamb m foi removida a moldura externa do gr fico Op es para o eixo horizontal w Mostrar linha do eixo lf Mostrar marcas de escala W Mostrar datas no eixo Margem horizontal 36 Mostrar a linha do eixo Quando esta op o for selecionada o programa incluir no gr fico a linha vertical do eixo correspondente Caso contr rio essa linha n o ser mostrada no gr fico Mostrar valores no eixo Quando esta op o for selecionada o programa incluir no gr fico os valores das escalas Caso contr rio esses valores n o ser o mostrados no gr fico Mostrar marcas de escala Quando esta op o for selecionada o programa incluir no gr fico as pequenas marcas horizontais nos valores do eixo Margem horizontal Quando esta op o for selecionada o programa incluir uma margem antes do in cio e ap s o final das datas de modo que as s ries fiquem um pouco afastadas dos eixos e da moldura E Ie a i E Ie wi q A figura mostra o mesmo gr fico da figura anterior ap s ter sido marcado o campo Margem horizontal Dire o das datas Dire o das datas
189. ss o linear Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo 7 juste 02 100 Matriz de variancia covariancia Testes de coeficientes Testes de residuos Teste de Normalidade Testes de estabilidade Correlograma do residuo Correlograma do residuo quadrado j inn ere di White heteroscedastiddade Industria de Transformagac 0 95045 White sem termos cruzados R Quadrado 1 00000 ARCH R Quadrado ajustado 1 00000 Breusch Godirey O teste foi motivado pela observacao por White 1980 de que a hipotese de homocedasticidade pode ser substitu da pela hip tese mais fraca de que os quadrados dos res duos te ricos s o n o correlacionados com todas as vari veis independentes seus quadrados e seus produtos cruzados Partindo de uma regress o original como por exemplo y c raX aXo e o teste gera uma regressao auxiliar da forma e by by X1 b X2 b3X1 byX2 bs Ky X 2 A regressao auxiliar inclui o quadrados dos residuos estimados como variavel dependente e tambem adiciona ao conjunto de variaveis independentes da regressao original os seus quadrados e todos os seus produtos cruzados Note se que a regressao auxiliar sempre incorpora uma constante mesmo quando esta n o esta presente na regress o original Alternativamente podemos entender a regressao auxiliar como resultado da adicao ao conjunto de variaveis independentes de uma nova variavel igual ao quadrado de sua soma isto e bo by X by X
190. ste tipo de s rie poss vel ajustar para dia da semana ano bissexto ou fim de semana ano bissexto S ries do tipo estoque mensais por exemplo s o aquelas onde o valores da s rie s o sempre definidos em um determinado dia do m s sem levar em conta os outros dias Os ajustes neste caso s o v lidos apenas para s ries mensais e deve ser informado o dia do m s em que a s rie definida Efeitos para feriados padr o norte americano Este tipo de ajuste se aplica apenas a s ries do tipo fluxo Para utilizar esta op o basta marcar os feriados americanos desejados e informar para cada um deles a dura o do efeito antes do feriado em N n mero de dias O programa considera que o n vel de atividade di ria se altera N 1 dias antes e se mant m no novo dia at o feriado 5 10 4 Ajustes para outliers Assim como nos ajustes para dias teis e feriados os ajustes para outliers podem ser informados na etapa do ARIMA ou na etapa do X11 A figura a seguir ilustra a interface de especifica o de outliers dispon vel na parte inferior direita da guia Op es adicionais Outliers no ARIMA A o _i 2 Outliers aditivos no 11 Adicionar See Co Editar Editar Remover Remover Os ajustes para outliers na etapa X11 s o v lidos apenas para fortalecer os ajustes para dias teis e feriados nesta mesma etapa e por isso s s o permitidos quando estes tiverem sido solicitados Nesta etapa tamb m s s o permi
191. stras pequenas quando se assume que os dist rbios aleat rios t m distribui o normal verdade que mesmo sem a hip tese de normalidade o uso de muitos testes ainda pode ser justificado em amostras grandes com base em resultados 105 assimpt ticos mas h sempre que se ter cuidados com a possibilidade de vi s em amostras pequenas A normalidade dos res duos pode ser testada utilizando o recurso de estat sticas descritivas veja item 5 1 para a s rie dos res duos estimados na regress o Para exemplificar vamos considerar a regress o do modelo abaixo Vari vel dependente Y Industria Geral s ajuste 02 100 Vari veis independentes C Constante X1 Industria Extrativa s ajuste 02 100 Para usar este teste proceda conforme indicado na figura a seguir Econometria Regress o linear Op es adicionais Tabela s rie original ajustada e residuo juste 02 100 Matriz de vari ncia covari ncia Testes de coeficientes Teste de Normaidade Testes de estabilidade k Correlograma do residuo or P Correlograma do residuo quadrado oponga Serie ajustada ex ante J White heteroscedasticidade gooo R Quadrado 0 80573 White sem termos cruzados 4 132 R Quadrado ajustado 0 80391 ARCH 2 882 Erro Padr o da regress o 5 70454 Breusch Godfrey 481 97 Se os res duos t m distribui o normal seu histograma deve ter a conhecida forma de sino e a estat stica de Jarque Bera n o deve ser signific
192. tar a validade da hip tese nula Para processar o teste Wald clique em Op es adicionais na janela de saida da regress o e selecione Testes de coeficientes Wald O teste s v lido para regress es com n mero de independentes maior ou igual a dois Se o n mero de vari veis independentes for maior que dois ser solicitado o n mero de restri es aos coeficientes Informe o n mero de restri es desejado e clique em Ok Para o caso de duas vari veis independentes o programa considera uma restri o Para exemplificar considere o nosso exemplo b sico Y C ai X1i a2 X2 onde Y Industria Geral 2002 100 C Constante X1 Ind stria Extrativa 2002 100 X2 Industria de Transformacao 2002 100 A partir das estimativas obtidas pela regress o vamos testar se a soma dos coeficientes a1 e a2 a igual a um Logo nossa restri o al a2 1 Metodo Minimos Quadrados Data 22 03 2011 Hora 12 06 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 N mero de observa es 109 variaveis Independentes Coeficiente ErroPadr o Estatistica T Valor P CONSTANTE 0 00450 0 00366 1 23085 0 22110 Ind stria Extrativa s Ajuste 0495 0 00005 1017 472771 0 00000 Ind stria de Transforma o 0 950 0 00007 14169 51706 0 00000 104 No teste Wald o programa solicita as restri es em uma matriz onde as linhas correspondem as restri es e as colunas correspondem aos coeficientes Cada c lula corresponde a um par met
193. tidos outliers aditivos Na etapa ARIMA podem ser usados quatro tipos de outliers aditivos deslocamentos de n vel mudan as de n vel tempor rias e efeitos rampa Para adicionar alterar ou remover outliers basta usar os bot es correspondentes na etapa selecionada ARIMA ou X11 136 Caso n o se saiba a priori a data e ou o tipo do outlier deve ser usada a op o Detectar outliers descrita a seguir 5 10 5 Diagn sticos Testes de estabilidade e diagn sticos teis sobre a s rie a ser ajustada podem ser obtidos na parte inferior esquerda da guia Op es adicionais como mostrado na figura a seguir Teste de estabilidade e M o testar C Sub amostras m veis C Revis es hist ricas Diagn sticos Diagnosticar residuos Detectar outliers Sub amostras moveis Teste de estabilidade que examina altera es na s rie ajustada em amostras m veis de tamanho fixo Revis es hist ricas Teste de estabilidade que examina altera es na s rie ajustada em uma amostra de tamanho crescente ao passo em que novas observa es vao sendo adicionadas Diagnosticar res duos Apresenta um relat rio contendo as fun es de autocorrela o e estat sticas Q dos res duos teis para checar a adequa o do modelo ARIMA ajustado s rie O uso desta op o pressup e a especifica o de um modelo ARIMA ou uso de regressores ex genas ou efeitos para dias uteis feriados A aus ncia deste tipo de esp
194. tivanada Vari vel Dependente Produ o de Laminados de A o mil t Produ o de Autoveiculos Total unid Defi Produ o de Laminados de A o mil t PrU HiW Produ o de Autoveiculos Total unid Vari veis Independentes Produ o de Laminados de A o mil t Produ o de Autoveiculos Total unid Defi Produ o de Laminados de A o mil t PrU HW Produ o de Autoveiculos Total unid Data Inicial vi Comiats 1 Tempo og g in Erros Autoregressivos Data Final N max de itera es 3 E rara Fixar intervalo mos Ei iii N de dummies F Gerar serie di O x Cancela Clique em Ok para visualizar a saida da regressao mostrada na figura a seguir Proje o Multivanada Gerar proje o M todo Minimos Quadrados Data 23 03 2011 Hora 12 24 Intervalo de Jan 1980 a Few2011 Numero de observa es 374 ariaveis Independentes Coeficiente ErroPadr o Estatistica T Valor P CONSTANTE 211 64045 27 46720 7 70518 0 00000 Defi Produ o de Laminac 0 75388 0 02733 27 56314 0 00000 PrU_HW Produ o de Auto 0 00113 0 00013 8 66942 0 00000 R Quadrado 0 92040 M dia var dep 1468 124 R Quadrado ajustado 0 91997 D Padr o var dep 359 545 Erro Padr o da regress o 101 71406 Soma quadrresiduos 3838273 34 Log Verossimilhanca 2257 867 Durbin Watson 2 13400 Crit rio de Akaike 12 09020 Crit rio de Schwarz 12 12168 Estatistica F 2144 8366 Prob F 0 00000 Cop
195. tocorrela o de uma s rie Y na defasagem K definida por T T AC K 3 Y Ey Yek 7 Ey 2 Y Ey 7 K 1 1 onde amp y a m dia de Y A autocorrela o o coeficiente de correla o para valores da s rie separados por K per odos Quando K igual a zero o resultado igual a 1 85 O Sea AC 1 for diferente de zero ent o a s rie tem correla o serial de primeira ordem O Se AC K diminui mais ou menos geometricamente quando K aumenta um sinal que a s rie segue um processo auto regressivo AR O Se AC K cai a zero ap s um n mero pequeno de lags um sinal que a s rie segue um processo de m dias m veis de baixa ordem MA Para obter o correlograma clique em Econometria Correlograma no menu principal Ser mostrada uma janela como na figura abaixo Econometria Correlograma Indice de Rentabilidade Nominal SELIC dulti4 1 00 Data Inicial Data Final ol dl a ol af a Fixar intervalo Defasagens 12 M Cancela Os campos Data Inicial e Data Final podem ser usados para definir o intervalo a ser considerado no correlograma Se estes campos forem deixados em brando sera considerado o intervalo completo da s rie Os icones ao lado dos campos de data servem para apagar a data indicada e assim considerar a observa o mais antiga Data Inicial ou mais recente Data Final O campo Defasagem indica o numero de defasagens a ser mostrado no correlograma Selecion
196. u posicione o cursor na ltima observa o da s rie e tecle A para ativar este recurso Ao ser acionada esta op o mostra a janela da figura abaixo Progress o aritm tica X T X T N Valor valor 20 Ni 3 X T X T 1 Valor Horizonte fe at a ulti ma data dispon ivel jw Inserirvalores como proje Es at uma data espec fica ata 12 amp 1 2011 l zh C H periodos a frente lf amp ff Ok M Cancela No campo Valor deve ser informado o valor a ser adicionado aos termos da s rie Para exemplificar vamos considerar como 20 o valor a ser adicionado Em Horizonte poss vel alterar a data final das proje es informando se uma data espec fica ou um n mero de periodos a frente Abaixo o resultado da progress o aritm tica para a s rie do IPCA 147 irquivo Editar Banco de dados Calculos Econometria Proje es Graficos Op es Atualiza o Macros Idioma Ajuda Joo eh a Al ww var Ac R igo Def Cte Ger Per Saz Mm Log Def Cor Reg Xiz PU Pm Banco de Dados Planilhas Area de Trabalho Mensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal IPCA Indice de Precos ao E Consumidor mpliado Dez 93 100 3 112 29 3 126 29 Out 3 149 74 TE DL Dez 3 195 89 3 222 42 3 248 20 3 268 20p 3 288 20p Hai 3 308 20p 3 328 20p 3 348 20p Aga 3 368 20p E 3 388 20p lt IPCA Indice de Pre os ao Consumidor Ampliado 3 408 20p o 3 428 20p 422 pb E B amp W Sei Dez 3 448
197. ue se pode rejeitar a hip tese de que X n o Granger causa Y ou seja de que o EMBI n o Granger causa a varia o da SELIC Por outro lado n o se pode rejeitar a hip tese de que a SELIC n o Granger causa o EMBI Isto significa que grande a probabilidade de que a hist ria passada do EMBI possa contribuir para a previs o da SELIC corrente mas pequena a probabilidade de que a hist ria passada da SELIC possa contribuir para a previs o do EMBI corrente Ou seja parece que neste exemplo a causalidade no sentido de Granger opera no sentido do EMBI para a SELIC mas n o no sentido contr rio Naturalmente poss vel encontrar casos em que a causalidade de Granger opera nos dois sentidos 5 11 X12 ARIMA O ABIMAQdados oferece uma interface para acesso ao programa de ajustamento sazonal X12 ARIMA do U S Census Bureau Este programa de dom nio p blico roda em ambiente DOS e seus arquivos s o instalados automaticamente na pasta do ABIMAQdados O X12 ARIMA processa as especifica es do usu rio a partir de um arquivo de entrada contendo comandos em uma sintaxe pr pria Para mais detalhes consulte a documenta o completa do U S Census Bureau dispon vel na pasta do ABIMAQdados nos arquivos FINALPT1 PDF e FINALPT2 PDF Com o ABIMAQdados o acesso ao X12 ARIMA fica bastante simplificado o arquivo de entrada gerado automaticamente e as s ries resultantes s o capturadas para a rea de trabalho veja item 3 1 130
198. uia Geral os par metros desejados Alterando a largura de colunas Para alterar a largura de uma coluna clique e mantenha pressionado o bot o esquerdo do mouse no topo da coluna na linha que a separa da pr xima coluna direita mova o mouse na horizontal at a largura desejada e solte o bot o Para adotar uma mesma largura para todas as colunas clique em Op es Prefer ncias veja item 3 10 1 no menu principal do programa e altere os par metros do campo Largura de Coluna Padr o Alterando o tipo de letra fonte Para alterar a fonte padr o da planilha escolha o nome da fonte desejada e o tamanho nos campos correspondentes acima dos nomes das s ries 3 4 Calculando O programa possui v rios recursos para transformar s ries por c lculos e combinar s ries preciso primeiramente ler as s ries de interesse para a rea de Trabalho como descrito no t pico No es B sicas As s ries transformadas s o inseridas como novas s ries na Area de Trabalho e os seus nomes recebem um prefixo de acordo com o c lculo que foi aplicado 20 O prefixo Var 1 por exemplo corresponde ao c lculo de varia o percentual 1 per odo Para uma s rie mensal isso corresponde varia o percentual mensal Dica Para visualizar quais os c lculos que foram aplicados a uma s rie clique no icone que fica esquerda do nome da s rie na rea de trabalho As ferramentas de c lculo para transformar os dados est o disp
199. umentar sempre que s o adicionadas novas vari veis independentes mesmo que contribuam pouco para o poder explicativo da regress o O R quadrado ajustado calculado como R 1 1 R 2 N 1 N k Soma dos quadrados dos res duos uma medida til para varios c lculos estat sticos sendo definido como SQR e e Erro padr o da regress o a raiz quadrada da vari ncia estimada dos res duos e indica o grau de dispers o dos erros de previs o dentro da amostra na hip tese de normalidade O erro padr o da regress o calculado como s V SQR N k M dia e Desvio Padr o da vari vel dependente s o medidas relativas posi o e formato da distribui o da vari vel dependente que se est tentando explicar na an lise de regress o O erro padr o da vari vel dependente pode ser calculado a partir do vetor de observa es da vari vel dependente transformadas para desvios em rela o m dia Ym como Sy VEC Ym Ym N D Durbin Watson uma medida do grau de correla o serial de ordem um ou AR 1 dos res duos Pode ser calculado como t N DW E e e t1 SQR t 2 gt Como regra de bolso admite se um DW menor do que 1 5 como evid ncia de correla o serial positiva e um DW maior do que 2 5 como evid ncia de correla o serial negativa Pode se derivar do DW uma estimativa para o coeficiente de correla o serial dos res duos pois puU 1 0 5 DW aproximadamente se
200. utro aplicativo Para isso copie os nomes que devem estar um abaixo do outro selecione a linha desejada da rea de trabalho clique com o bot o direito do mouse e escolha a op o Colar nomes 4 Ferramentas de C lculo As ferramentas de c lculo do ABIMAQdados permitem transformar e combinar s ries muito facilmente com poucos cliques de mouse Dentre os principais c lculos dispon veis destacam se Varia es acumulados e taxas compostas Atualiza o financeira de valores em moeda da poca Mudan a de base Mudan a de periodicidade 0D O0 O0 O DO Ajustamento sazonal e m dia m vel As s ries calculadas podem ser armazenadas em arquivo de modo que para c lculos de rotina n o seja preciso especificar os mesmos c lculos a cada vez Basta ler o arquivo para que o programa processe novamente os c lculos inclusive levando em conta a atualiza o das s ries 4 1 Varia o Esta op o gera uma s rie de varia es V a partir de uma s rie original S As varia es podem ser percentuais ou absolutas Tamb m poss vel obter a varia o percentual ou absoluta em um determinado intervalo Neste caso o programa ap s solicitar o intervalo apresenta a varia o total e gera na rea de trabalho uma s rie com as varia es parciais Varia es Percentuais Var N V S t Stn 1 x 100 Vi a varia o percentual calculada na data t S o valor da s rie de dados na data t n o n mero de per odos
201. v Sea s rie aparenta apresentar uma tend ncia deve ser inclu da constante e tempo Se a s rie n o mostra tend ncia e tem m dia n o nula deve ser inclu da apenas a constante Se a s rie parece flutuar em torno de uma m dia nula n o deve ser inclu da nem constante nem tempo A op o Defasagem autom tica quando marcada faz com que o programa obtenha o n mero de defasagens que produz o menor crit rio de Schwarz como sugerido por Fumio Hayashi 2000 cap 9 Quando esta op o est desmarcada o programa considera o n mero de defasagens indicado no campo Defasagem Para o exemplo ilustrado que considera a s rie de Produ o de Bens de Capital com tr s termos defasado a hip tese nula de exist ncia de raiz unit ria seria rejeitada em todos os n veis de signific ncia A conclus o que o processo gerador de dados data generation process ou DGP dessa s rie n o estacion rio Econometria Raiz Unit ria Valor Critico 1 4 0017 Augmented Dickey Fuller Valor Critico 5 3 4308 Estatistica ADF 25583 Valor Critico 10 3 1387 Valores criticos de MacKinnon 5 10 Teste Granger causalidade Esta op o permite testar a exist ncia de causalidade no sentido de Granger 1969 entre duas s ries selecionadas Para realizar o teste selecione no menu principal Econometria Teste Granger Causalidade como mostrado na figura a seguir 128 Editar Banco de dados C lculos Proje es Graficos
202. valor selecione Fixo e informe o valor desejado no campo N mero de termos da m dia m vel Filtro sazonal Permite a sele o de um filtro de m dia m vel sazonal a ser usado na estima o dos fatores sazonais Autom tico corresponde a um procedimento padr o baseado na raz o da sazonalidade m vel As outras op es de m dia m vel n x m M dia m vel 3x1 M dia m vel 3x3 etc significam que uma m dia simples de n termos obtida de uma sequencia de m dias m veis consecutivas de m termos Note que a op o M dia m vel 3x15 pressup e s ries com mais que 20 anos de dados A op o Est vel for a a estima o de fatores sazonais constantes ou seja um fator fixo para cada m s ou trimestre 132 A op o Padr o do X11 aproxima os resultados das vers es anteriores do programa X11 S ries a serem geradas Aqui poss vel especificar quais s ries devem ser geradas na area de trabalho veja item 3 1 do ABIMAQdados Para cada tipo de s rie gerada o programa insere um mnem nico de 6 caracteres no in cio do nome da nova s rie AJ X12 S rie ajustada FS X12 S rie dos fatores sazonais CT X12 S rie do componente de tend ncia CI X12 S rie do componente irregular Fi X12 S rie dos fatores sazonal dia til F2 X12 S rie dos fatores feriado dia util 5 10 2 Opcoes do ARIMA O X12 ARIMA disponibiliza recursos que permitem ajustar modelos de regressao com erros ARIMA Auto Regressiv
203. valores nas c lulas e o uso de separador de milhar para um grupo de c lulas de uma planilha do ABIMAQdados Para isso selecione uma regi o com as c lulas a serem formatadas e clique com o bot o direito do mouse para visualizar um menu com diversas op es adicionais que se aplicam regi o selecionada como mostrado na figura abaixo 19 Banco de Dados Planilhas rea de Trabalho M ensal Trimestral Anual Di ria Quadrissemanal Cali 11 IPCA ndice de Precos ao RR IPCA Alimenta o e Con amp 3 Copiar s dados Ctrl C Bebidas iNj i i mplia Copiar com nomes e datas Ctrl N SE dial Jun f Copiar transpondo s dados 3 770 04 ut E Colar Normal Ctrl V 3 737 60 Ago 3 757 98 Colar transpondo Ctil T f st O 3708A Out Formatar c lulas Ctrl F 3 802 00 tt Limpar conte do Del 3 823 29 Inserir colunas Shift Ins nf Deletar colunas Shift Del Clique em Formatar C lulas para alterar o formato da regi o selecionada como mostrado a figura abaixo Formatar C lulas N mero de casas decimais 2 al Alinhamento C Centro Esquerda M Cancela Usar separador de 1000 poss vel alterar o n mero de decimais dos valores o alinhamento nas c lulas da planilha e especificar se deve ser usado o separador de milhar Para adotar sempre uma mesmo formato para todas as planilhas clique em Op es Prefer ncias no menu principal e altere na g
204. vel necess rio que a s rie Y possua valores de varia o N per odos a partir da data final da s rie X Selecione a s rie desejada na rea de trabalho ou posicione o cursor na ltima observa o da s rie e tecle Y para ativar este recurso Ao ser acionada esta op o mostra a janela da figura abaixo Varia o de outra serie X T XCT M 1 Y T 100 N A T A T 1 1 11100 Horizonte W Inserirvalores como proje es f Ate a ultima data disponivel Ate uma data espec fica 5 3 C H periodos a frente Serie Y x Cancela No campo N deve ser informado o n mero de per odos da varia o a ser aplicada No campo S rie Y deve ser selecionada uma s rie de varia es N per odos que dever estar presente na rea de trabalho e ser usada para projetar a s rie X original 6 3 6 M dia m vel de outra s rie Este recurso gera proje es para a s rie X a partir de uma outra s rie Y sendo Y uma s rie de m dias m veis N per odos de modo que a s rie X no per odo T projetada como XT N Yr XT 1 F ce XT N 1 A s rie projetada ter uma m dia m vel N per odos igual aos valores da s rie Y a partir da ltima observa o dispon vel E necess rio que a s rie Y possua proje es a partir da data final da s rie X E necess rio que a s rie Y possua valores de m dia m vel N per odos a partir da data final da s rie X Selecione a s rie de
205. vel Dependente Industria Geral s Ajuste 02 100 M todo Minimos Quadrados Data 24 03 2011 Hora 12 29 Intervalo de Jan 2002 a Jan 2011 Numero de observa es 109 A constru o da estat stica F e da estat stica de raz o de verossimilhan a semelhante utilizada no teste de vari vel omitida Todavia temos aqui uma invers o dos pap is da regress o original e da regress o auxiliar por exemplo na estat stica F troque So por Sa e Ko por Ka e vice versa No exemplo apresentado o teste rejeita a hip tese nula de que a vari vel selecionadas redundantes mesmo ao n vel de signific ncia de 1 Ou seja pode se aceitar a hip tese alternativa de que a vari vel n o redundante e portanto de que deveria estar mesmo inclu da na regress o Em outras palavras como a vari vel X2 adiciona uma contribui o significativa explica o da vari vel dependente sua inclus o justificada 5 6 1 3 Wald O teste Wald usado para examinar restri es impostas aos coeficientes da regress o hip tese nula Ele calcula uma estat stica de teste Wald Qui quadrado que mede a efici ncia das estimativas dos coeficientes da regress o original em satisfazer as restri es da hip tese nula Considere o modelo b sico de regress o linear m ltipla veja item 5 5 3 em nota o matricial Y X B onde B um vetor de k par metros a serem estimados Seja R uma matriz q x k conhecida
206. vo M Cancela 26 A janela apresenta duas abas superiores Configura es e Op es adicionais Gr fico Escalas e eixos verticais Configura es Op es adicionais Aba Configura es Na parte superior dessa janela est o os campos que definem qual o tipo de escala a ser usada no gr fico temporal Escala Escala logaritmica f Automatica Manual Base o Te A escala pode ser Autom tica ou Manual Se a escala for autom tica ela pode ser normal ou logar tmica Na escala autom tica normal o programa identifica automaticamente o limite superior e inferior do eixo vertical No modo manual o usu rio pode digitar manualmente esses limites Escala Autom tica No modo autom tico o programa usa t cnicas diferentes para determinar os limites dependendo do n mero de s ries Para o gr fico com uma nica s rie os limites s o definidos pelos valores m ximo e m nimo dessa s rie A escala mostrada no eixo vertical esquerdo eixo principal e o programa ajusta os limites de modo a utilizar a maior parte poss vel da rea do gr fico Para o gr fico com duas ou mais s ries o programa ativa o eixo vertical direito eixo secund rio Isso ocorre para facilitar a visualiza o conjunta das s ries uma vez que elas podem ter unidades e ordens de grandeza diferentes Nesse modo autom tico o programa usa uma t cnica especial para obter os limites que considera uma poss vel rela o
207. x Receita Produto i Bda dei Receita Produto Receita Produto yy Custo da Mat ria Prima Folha de Pagamentos Despesas Financeiras Despesas de Publicidade Despesas Gerais Outras Despesas x Prefixo Pasta E CaMacrodados J Brocessar M Cancelar Ap s a especifica o a janela T picos dever conter as s ries do usuario organizadas por assunto Inicialmente esta janela s possui um item e um sub item As s ries do usu rio est o na janela S ries dispon veis Para adicionar as s ries ao novo banco de dados selecione as s ries desejadas e clique no bot o vertical lt que separa as duas janelas Para inserir as s ries em qualquer posi o selecione as e arraste mova o mouse com o bot o esquerdo pressionado para o nico sub item da janela T picos Dica Para selecionar v rios nomes na janela S ries dispon veis mantenha pressionada a tecla Shift v rias em sequ ncia ou Ctrl fora de sequ ncia e clique nos nomes desejados A figura a seguir mostra como fica a janela T picos ap s esta opera o 156 T picos S ries disponiveis 3 item Receita Produto X O Sub item Receita Produto Y Receita Produto Z Receita Produto x Perera Eaten Receita Produto Custo da Mat ria Prima Receita Produto Folha de Pagamentos Receita Produto w Custo da Materia Prima Folha de Pagamentos de Publicidade er als Despesas Financeiras Despesas de Publicidade Despesas Gerais Outr

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